INGENIERA ECONOMICA

Formulario PEP1





Matemtica Financiera

Intereses

Inters simple: inters constante por periodos.
VF = VP * (1+ i*n)

Inters compuesto: inters sobre intereses por periodos.
VF = VP * (1+ i)
n


Inters continuo: inters continuo a travs del tiempo
VF = VP *e
i*n


Inters efectivo
ief periodo =
i nominal


(1+ief
periodo grande
) = (1+ief
periodo chico
)
m

Donde m: n de periodos que cabe el periodo chico en el periodo grande.
Ej: 15% nominal anual, capitalizado bimensualmente:
( ) ( ) % 242 . 1 01242 . 0 1 025 . 0 1
2
= = + = +
l efecMensua l efecMensua
i i

Anualidad (A): Se actualiza un periodo antes.
VP
a
=

1
1
1+

Si es a perpetuidad (n ): VP
a

Gradiente (G): (aritmtico) Se actualiza dos periodos antes.
VP
g
=

1+

1
1+

1+

Si es a perpetuidad (n ): VP
g

2


Escalera (E): (gradiente geomtrico) Se actualiza un periodo antes de D.
Si E i => Si E = i =>
=

1 +
1 +

1 =

1 +

Donde D: dinero en el primer periodo, E: tasa de escalada.
Depreciaciones

Lineal
=

Donde VA: valor activo (actual), VS: valor salvamento, n: n de periodos.

Acelerada
=
( )

2


Suma de dgitos (creciente o decreciente)
=
( )

( +1)
2


Por periodos (%)
= 1

Donde d: % de depreciacin por periodos.

Econometra

Modelo lineal simple


Donde: Y: Variable explicada (dependiente) y X: Variable explicada
(independiente)

Estimacin de parmetros
2

| y
1

|
Con estimaciones: Con matrices:

X Y
x Var
y x Cov
x
y x
x
y
2 1
i
i i
2
i
i i
2

) (
) , (

| |
o
o
|
=
= = =

n x
i
x
i
x
i
2

1

|
2

|
=
y
i
x
i
y
i


Variables
x
i
= X X

y
i
= Y Y

x
i
2
= X
2
nX

2
y
i
2
= Y
2
nY

2

x
i
y
i
= XY nX

Nota: X
i
e Y
i
variables chicas, X e Y variables grandes.
X

2 1
| | + = Y
Coeficientes
Coef. de determinacin

2
=

2
2

2
=

2
2

()
()


Coef. de correlacin
=

2
2
=
(

Varianzas y covarianzas
Varx =

= ()
2

Vary =

= ()
2

Covx, y =
x
i
y
i
n

VarB

2
=
2
1

2

B

2
= (B

2
)
2

VarB

1
=
2
(
1
n
+
X

2
)
B

1
= (B

1
)
2

Var =
(1R
2
(nk)


2
=
SCE
nk
(varianza poblacional)

Intervalos de confianza
Para
1:
B

1
t
tabla

1

Para
2
B

2
t
tabla

2


Elasticidades
Modelo Lineal =>

= B

Modelo Logartmico =>

= B

2





Tests de significancia
Tabla Anova


Significancia Global
Hiptesis:
H
0
:
2
= 0
H
1
:
2
0
F
obs
=
SMEC reg
SMEC error


F
tabla
~ F(k-1, n-k, 1-o)











Si F
obs
> F
tabla
, no existe evidencia estadstica suficiente para aceptar Ho con un
nivel de significancia del %.Por lo tanto, el modelo es significativo.

Significancia

Hiptesis:
H
0
:
1
= 0
H
1
:
1
0

=
11

1

t
tabla
~ t( n-k, 1-o/2)

F obs F tabla



Si t
obs
> t
tabla
, no existe evidencia estadstica suficiente para aceptar H
o
con un nivel
de significancia del %. Por lo tanto, el parmetro
1
es significativo.

Significancia

Hiptesis:
H
0
:
2
= 0
H
1
:
2
0

=
22

2

t
tabla
~ t( n-k, 1-o/2)



Si t
obs
> t
tabla
, no existe evidencia estadstica suficiente para aceptar H
o
con un nivel
de significancia del %. Por lo tanto, el parmetro
1
es significativo.

Asociacin lineal entre X e Y ()
Hiptesis:
H
0
: = 0
H
1
:

= 0

()
2

t
tabla
~ t( n-k, 1-o/2)

Si t
obs
> t
tabla
, no existe evidencia estadstica suficiente para aceptar H
o
con un nivel
de significancia del %. Por lo tanto, la asociacin lineal entre X e Y es
significativa.

t
obs
t
tabla

t
obs
t
tabla