Srie d'Exercices N2 Exercice 1 On considre une chane de Markov 3 tats reprsente par le graphe suivant : 1/ crire la matrice des probabilits de transition 2/ Sous quelles conditions la chane admet-elle un vecteur dtat stationnaire ? 3/ Sous quelles conditions la chane est-elle fortement ergodique ? Calculer alors le vecteur dtat permanent et valuer le temps moyen de retour ltat1
Exercice 2 Soit la chane de Markov temps discret dfinie par le graphe de transition suivant :
a) Donner la matrice de transition de la chane et la mettre sous la forme canonique. b) Classifier les tats de la chane c) Quel est le nombre moyen de transitions entre deux visites successives de ltat 3?
Exercice 3 On considre un fort polygonal ayant N sommets. Une sentinelle se dplace d'un sommet l'autre de telle sorte que si elle quitte un sommet, il y a une probabilit p qu'elle dcide d'aller au sommet adjacent dans le sens des aiguilles d'une montre et (1-p) l'autre sommet adjacent. 1/ a) Dfinir la chane de Markov associe; crire la matrice de transition et analyser les tats de cette chane. b) Etudier le comportement asymptotique et calculer les probabilits limites lorsque N=5. c) Mme question lorsque N=6. 2/ On se place nouveau dans le cas N=5. L'ennemi cherche s'introduire dans le fort par un des sommets. Ayant observ que la sentinelle vient de quitter un des sommets (par exemple le sommet n1) il dcide de tenter son opration en un sommet tel qu'il dispose d'un temps moyen maximum avant le passage de la sentinelle. Sachant que p=1/3, que la sentinelle met 1'30'' pour passer d'un sommet l'autre, et stationne 30'' chaque sommet, quel sommet faut-il choisir? De combien de temps, en moyenne, dispose l'ennemi? N.B: On dmontrera que si la chane est persistante, alors i, j S : ij = p ik
kj +1
kj
1 2 3 1 1-p 1-q p q 1/2 1
1 3/4 1/2 1/2 1/4 1/8 3/4 1/8 3/4 1/2 1/4
Exercice 4
Une entreprise dispose de N chalutiers qu'elle loue chaque soir des pcheurs. Ces chalutiers peuvent subir des avaries qui ncessitent une rparation. Nous supposerons que chaque bateau qui sort a, indpendamment des autres, une probabilit p de subir une avarie au cours de la nuit, de telle sorte que le nombre de chalutiers rparer dans la journe suit une loi binomiale. On met de plus les hypothses suivantes: a - L'entreprise n'effectue les rparations que durant la journe, aucune rparation n'exige plus ni moins d'une journe de travail par bateau. b - Pour des raisons de scurit, l'entreprise ne peut laisser sortir les chalutiers que s'il elle en a au moins deux de disponibles. c - La demande est telle que tous les chalutiers disponibles peuvent tre lous. On s'intresse au nombre i de chalutiers disponibles le soir du jour n. 1/ Montrer qu'il peut tre reprsent par une chane de Markov dont on dterminera la matrice des probabilits de transition ainsi que le graphe associ. 2/ On se restreint au cas N=4. Faire une tude complte de la chane pour 0<p<1. (Application Numrique : p = 0.3) 3/ Etudier les cas particuliers p=0 et p=1.
Exercice 5 : Dans un systme de production en srie, les articles passent par 3 tapes de fabrication et ils sont inspects la fin de chaque tape. Ils peuvent alors prsenter 3 tats possibles : - totalement dfectueux avec une probabilit p ; dans ce cas larticle est jet. - lgrement dfectueux avec une probabilit q ; il passe alors une seconde fois par la mme tape - en bon tat avec une probabilit r (p+q+r =1). Soit X n la variable alatoire reprsentant ltat de larticle ltape n. Montrer que {X n } n0 est une chane de Markov homogne. tablir la matrice des probabilits de transition, donner le graphe associ et classer les tats de la chane. Dterminer la dure moyenne qui scoule avant quun article ne soit rejet. Quelle est la probabilit pour quun article quitte la chane de production en bon tat ? A.N : p=0.1 ; q=0.3
Exercice 6 Un reprsentant commercial a pour mission de se rendre chez N clients diffrents ; la dure de sjour chez chaque client est t i . Lorsque sa visite chez le i me client est termine, il a une probabilit p ij dtre envoy pour une nouvelle tourne qui commence par le j ime client et une probabilit q i dtre renvoy chez lui (q i + 1 p N 1 i ij =
= ). Lorsquil rentre chez lui, il bnficie dune priode de repos lissue de laquelle il est nouveau envoy pour une nouvelle tourne qui commence par le par le i me client avec une probabilit r i ( 1 r N 1 i i =
= ) 1/ Formuler lvolution du reprsentant comme une chane de Markov homogne N+1 tats. Donner sa matrice de probabilits de transition et le graphe associ. 2/ Expliquer pourquoi il est raisonnable de supposer cette chane irrductible. 3/ Etudier alors son comportement asymptotique. 4/ Lorsque la chane est priodique, comment peut-on se ramener au cas apriodique? 5/ Calculer dans ce cas, et en rgime permanent, le temps moyen dune tourne du reprsentant (c'est- -dire la moyenne de la variable alatoire gale au temps qui scoule du dpart de chez lui jusqu son retour
Exercice 7 : On considre un modle de gestion de stock de type (s,S) tel qu'aux dates t n (n 1) on observe l'tat du stock X n . Lorsque X n s, on passe une commande de manire ramener le stock au niveau S, sinon on ne passe aucune commande. Les dlais de livraison sont supposs ngligeables. Durant la priode (t n , t n+1 ), la demande est une variable alatoire entire D n+1 . On suppose que les variables alatoires D n sont mutuellement indpendantes quidistribues avec:
k = Pr [ D n =k] (k = 0, 1, 2,...) 1/ Montrer que {X n } n0 est une chane de Markov homogne. Calculer les probabilits de transition et tudier son comportement asymptotique. 2/ Sachant qu' une date donne, le niveau du stock est gal i ( 0 i S), calculer le nombre moyen de priodes jusqu' l'puisement du stock. (On ne cherchera pas rsoudre explicitement le systme). 3/ Application numrique
k 0 1 2 3 4 5 6 k7 Pr. (D=k) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0
