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Auto-organización en sistemas
económicos
1er. Congreso Regional de Estudiantes de
Ingeniería de Sistemas e Informática
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La teoría económica
en los años recientes
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Individualismo metodólógico
• Sostiene que los fenómenos sociales se explican por
las propiedades de los individuos (metas, creencias y
acciones). Es un reduccionismo “racional”.
• Utiliza explicaciones intencionales para comprender
los fenómenos individuales. Por ejemplo, basarse en la
maximización 'racional' de un función de utilidad
individual o el optimización de costos-beneficios.
• Apoya la utilización de modelos macroeconómicos
microfundados basados agentes representativos.
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Representación genérica de
un modelo económico
Donde:
es el vector de variables endógenas
que son determinadas por el modelo
es el vector de parámetros exógenos
(variables de política económica)
es el vector de expectativas de las variables
endógenas en t+1 formuladas en t dada la
Información disponible (en t-1)
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Expectativas adaptativas
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Hipótesis de las
expectativas racionales
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Hipótesis de las
expectativas racionales
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Modelos de agente
representativo con previsión
perfecta:
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Ejemplo en tiempo discreto
• Consumo intertemporal de un agente representativo
(en tiempo discreto, con previsión perfecta):
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Ejemplo en tiempo continuo
• Consumo intertemporal de un “agente
representativo” (en tiempo continuo, con previsión
perfecta):
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Y se vino la crisis financiera
mundial…
Datos Globales:
• - 9.7% del volumen de comercio
• - 2.9 del PIB mundial
• - 24.1% del volumen exportado
• - 12.8% producción industrial
Banco Mundial (2009), Global Development
Finance: Charting a Global Recovery
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Algunas figuras
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Explicaciones sistémicas
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Explicaciones sistémicas
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Explicaciones sistémicas
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¿Qué nos puede
enseñar la física de los
sistemas complejos?
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“La economía es la impredecible
ciencia de la interdependencia”
(Loretta Napoleoni, 2008)
Existen fenómenos con escalas
características: Distribución normal
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Existen
fenómenos
libres de
escala
Por
ejemplo:
los
fractales
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Los fractales
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Fenómenos libres de escalas:
Leyes de potencia (Power Laws)
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Mediocristán Extremistán
Límites de la
Nivel de complejidad Estadística estadística
Complejo (seguros de (exposición a
vida) “cisnes
negros”)
Riesgo
(casinos, Modelos
Simple
juegos de (epidemías)
azar)
Normal Fractal
Interacciones débiles Fuertes interacciones
Tipo de aleatoriedad
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Un mundo con Cisnes Negros
Mediocristán Extremistán
Escalable Libre de escala
Aleatoriedad controlada Incertidumbre extrema
Miembro típico (mediocre) No hay miembro típico
Ganar/Perder poco Ganar/Perder todo
Histórico Actual
Sujeto a atenuación Sujeto a aceleración
Físico Informacional
Suma de pequeños eventos Acople de grande episodios
Fácil de predecir Difícil de predecir
Evolución Revolución
Distribuciones normales Leyes de potencias
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Leyes de potencias en finanzas
•Estamos convencidos de que un análisis del pasado nos
ayudará a gestionar el riesgo
•Suponemos que el riesgo puede ser medido con el cálculo
de la desviación estándar
¿Cuáles son los
mecanismos generativos
de las leyes de potencia?
Usemos sistemas
complejos adaptativos
Andres Schuschny
Sistemas Complejos
• Compuestos por una enorme cantidad de componentes
en interacción (condición acción) capaces de
intercambiar entre ellos y con el entorno materia, energía
o información y de adaptar sus estados internos como
consecuencia de tales interacciones (paralelas).
• Dan lugar a “comportamientos emergentes”.
• Suelen ser “computacionalmente irreducibles”:
obligan a la aproximación constructiva (bottom-up)
• Pueden exhibir estados estacionarios, fenómenos críticos,
transiciones de fase, fluctuaciones, histéresis, frustración,
metaestabilidades, y un sinnúmero de meso-estados.
• Evolucionan en el “borde del caos”.
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Sistemas
complejos
Comportamientos
emergentes
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Ejemplos de sistemas complejos
• El comportamiento atmosférico (sistemas turbulentos)
• Los hormigueros, colmenas, cardúmenes y manadas
• Las redes metabólicas, los sistemas autoinmunes, la
diferenciación celular y los sistemas neuronales
• El flujo del tránsito urbano, el desplazamiento de fluidos en
medios porosos
• La economía y la dinámica de los mercados
• Los sistemas ecológicos, la evolución de la biodiversidad y
extinción de especies
• La dinámica de redes (Internet y toda conectividad)
• La propagación de epidemias, rumores, incendios, ataques
especulativos, pánicos bancarios, etc.
• La dinámica de cooperación - competencia en los sistemas
sociales
• Etc. …
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Modelos de sistemas complejos
• Redes Neuronales (memoria asociativa, modelo de
Hopfield)
• Autómatas celulares (Juego de la vida, etc.)
• Modelo de Ising (ferro y para-magnetismo)
• Criticalidad autoorganizada (SOC)
• Dilema del prisionero espacialmente extendido
• Percolación
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El juego de la vida
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Ejemplo de fenómenos críticos
• Transición de fase: sólido-líquido-gaseoso
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Ejemplo de fenómenos críticos
• Transición ferromagnética - paramagnética
La temperatura es un parámetro
(global) del sistema
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Modelo de Ising
T < TC T > TC
Magnetization
espontánea
Fase desordenada
(no hay magnetización)
es el “exponente crítico”
“estado crítico”
(universalidad de clases)
Ver simulación
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En el estado crítico
• La función de correlación:
• La longitud de correlación:
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Criticalidad autoorganizada
(SOC)
• La hipotesis de Bak-Tang-Wiesenfeld (BTW)
sugiere que gran cantidad de clases de sistemas se
comportan como sistemas termodinámicos en
estado crítico (power laws).
• Ademas, los sistemas referidos se mueven
espontaneamente hacia ese estado (el atractor del
sistema es un punto crítico).
• No dependen de un parámetro global (como la
temperatura)
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Un toy-model para entender el
SOC:“El modelo de la pila de arena”
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“El modelo de la pila de arena”
Regla de Actualización:
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Ver simulación
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Criticalidad autoorganizada:
“El modelo de la pila de arena”
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Criticalidad autoorganizada
• Hay una invariancia de escala temporal o espacial
(leyes de potencias = no hay escalas privilegiadas)
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Modelo de Terremotos
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Modelo de Incendios Forestales
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Sistemas Complejos:
Atributos básicos
• Flexibilidad
Diversidad de meso-estados (metaestabilidad, histéresis,
oscilaciones, frustración, etc.)
• Robustez + Equilibrio dinámico + Adaptación
La identidad de mantiene mientras hay evolución.
– Retroalimentaciones negativas: corrigen desviaciones , se
oponen al cambio
– Retroalimentaciones positivas: que las amplifican,
promueven el cambio (la complejidad crea complejidad)
– Uno u otro mecanismo se activa por acción de umbrales
• Incertidumbre fundamental o irreductible
No puede salvarse con más data e investigación.
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Algunas conclusiones
• Los sucesos de baja probabilidad y alto impacto son
imposibles de pronosticar.
• El riesgo no se puede medir con la desviación
estándar.
• No tiene sentido pues predecir estos eventos, sino
prepararse para cuando sucedan.
• Dada la conectividad y la creciente interdependencia
(globalización), estos fenómenos empiezan a ser cada
vez más comunes.
• Algunas políticas económicas no tienen efecto por
mucho tiempo y de repente derraman.
• Sesgo del exitismo.
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