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Orientadora
Profa.
2012
517.38
C539i
ERMO DE APROVAO
Dedico esta dissertao aos meus exemplos de vida, meus pais, Jamil e Cinira, que me
propiciaram uma vida digna onde eu pudesse crescer, acreditando que tudo possvel,
desde que sejamos honestos, ntegros de carter e tendo a convico de que desistir
nunca seja uma ao contnua em nossas vidas; que sonhar e concretizar os sonhos s
dependero de nossa vontade. Sempre me incentivaram a dar este grande passo. Com
muita sabedoria, discernimento, bom senso e dedicao, estiveram ao meu lado me
encorajando nas horas difceis e me aplaudindo nos momentos de glria. Obrigada
por serem os melhores pais do mundo, fonte de inspirao, apoio e ensino dirio.
Agradecimentos
Agradeo primeiramente a Deus, pela sade, f e perseverana que tem me dado.
Obrigada pela oportunidade, e principalmente por estar presente em cada passo, cada
detalhe e cada instante da minha vida. Faz-me acreditar que tudo possvel na Tua
presena!
Profa. Dra. Marta Cilene Gadotti, orientadora desta dissertao, por todo empenho, sabedoria, compreenso, exigncia e, acima de tudo, pela pacincia. Obrigada
por fazer dos nossos encontros momentos prazerosos.
delicadeza nos fazem perceber quanto algumas pessoas so especiais na forma de ser e
como so bem-vindas suas aes. Muito obrigada!". Obrigada por me proporcionar a
curiosidade e a vontade de buscar novas descobertas. Um exemplo de prossional que
sabe como tornar uma simples orientao em um momento de reexo. Obrigada por
acreditar no meu trabalho!
Ao meu marido Guilherme, que sempre acreditou em mim, apoiou meus sonhos,
minhas ideias e at as maluquices.
o meu mais el amigo... Amor, obrigada por fazer dessa caminhada a melhor que eu
poderia ter...
Aos meus amigos e professores da FCT/Unesp campus de Presidente Prudente,
sem excees,... a minha eterna gratido pelos momentos de carinho, conhecimento,
solidariedade e felicidade que vivemos. Sem eles no conseguiria suportar a saudade
da minha famlia. E pude comemorar uma grande vitria, o primeiro diploma de curso
superior da minha famlia. As meninas, Su, Tia Ninha, Mi, Beth, Paty, Filhotinha, e
os meninos, Robinson, Willian, Heberti, Guti, Buiu, Leleco, Bob, Por, Italim, mas em
especial, quero agradecer a minha irm de alma, Vivi, e ao meu querido amigo, e agora
padrinho professor Dr. Jos Roberto Nogueira, obrigada por compartilharem comigo
a honra de conhecer e amar suas famlias, que me ensinaram o verdadeiro sentido da
palavra generosidade. Obrigada amigos por cada momento!
Agradeo aos meus amigos da Primeira Turma de Ps-Graduao em Matemtica
Universitria, que foram os melhores, cada qual com sua peculiaridade, porm insubstituveis. Em especial ao Batista, Tofu, Robinson e Loreane por todas as horas de estudos
e todos os nossos seminrios. A Leda, capit do nosso time, amiga el e companheira,
Ana, Elisa e Inajara e ao tcnico de informtica Jos Ricardo, por todo suporte que
me foi dado e aos funcionrios da Seo de Ps-Graduao, pelos servios prestados.
Por m, a Amanda, minha irm, aos meus queridos pais, a quem honro pelo esforo
com o qual educaram a mim e a minha irm. Obrigada Pai, Me e Tata! Obrigada
por existirem! Obrigada por depositarem em mim a conana para todas as horas. Sei
que vocs se orgulham por eu ter atingido uma etapa que nenhum outro de ns tinha
atingido antes, mas este orgulho que sentem por mim, converto numa obrigao de a
cada dia ser mais digna de represent-los.
S existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se
chama amanh, portanto hoje o dia certo para amar, acreditar, fazer e
principalmente viver. Dalai Lama
Resumo
Motivados por interessantes aplicaes das equaes diferenciais ordinrias a problemas em diversas reas, apresentamos um texto introdutrio e bsico sobre a teoria
de existncia e unicidade de soluo e descrevemos o estudo sobre alguns modelos.
Palavras-chave:
dinmica do Diabetes.
Abstract
Motivated by interesting applications of ordinary dierential equations to problems
in several area, we present an introductory text theory on the existence and uniqueness
of solutions and describe the study on some models.
Keywords:
of Diabetes.
Lista de Figuras
2 ..
fn (x) = x/n.
2.1
Faixa de amplitude
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.2
Grcos de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
3.1
41
3.2
43
4.1
g(t)
se
0 > 0.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
53
4.2
Grco de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
5.1
Circuito eltrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Sumrio
1 Introduo
17
2 Preliminares
19
2.1
Resultados de Anlise
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2.3
Formas de Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
19
29
3.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
3.2
35
4.2
Equaes homogneas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
O wronskiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
50
4.2.1
4.3
45
59
5.1
Denies bsicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
5.2
63
5.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
5.3.1
Razes complexas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
5.3.2
Razes iguais
72
5.3.3
Anlise do caso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
5.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
5.5
79
6 Concluso
85
Referncias
87
1 Introduo
As equaes diferenciais constituem uma ferramenta importante na modelagem
de problemas naturais.
biolgicos so descritos atravs das equaes diferenciais; podemos encontrar suas diversas aplicaes nas referncias [3], [5] e [7]. Para se estudar a teoria sobre existncia
de soluo para equaes diferenciais ordinrias necessrio o conhecimento de algumas tcnicas e resultados da anlise matemtica como a convergncia de sequncias de
funes.
Observa-se que no nal do sculo XVII, com os avanos do Clculo, por obra de
Isaac Newton
problemas puderam ser modelados matematicamente na forma de equaes diferenciais. Com isso, surgiu a questo da resoluo dos problemas matemticos apresentados por estes modelos. Vrios desses problemas foram resolvidos explicitamente por
grandes matemticos como os da famlia Bernoulli
(1654, 1705)
e Leonhard Euler
(1707, 1783).
Com o tempo perceberam que no seria possvel obter procedimentos gerais de resoluo explcita para as equaes diferenciais e ento, no sculo XVII, os pesquisadores
comearam a procurar outros mtodos de estudo das equaes diferenciais que no
a sua soluo explcita.
(1789, 1857)
(1857, 1918),
(1854, 1912)
e Aleksandr
de aproximao numrica. Embora essas duas teorias no sejam objetos desse trabalho,
vlido observar a sua importncia e a existncia de pesquisas desenvolvidas at os
dias atuais envolvendo os resultados obtidos por esses grandes matemticos.
Por outro lado, para um processo de ensino-aprendizagem mais comprometido com
o conhecimento do aluno espera-se propiciar um ambiente favorvel e prazeroso para
este processo, para tanto, apostamos na modelagem que estimulada por um problema
da "vida real", utiliza-se da Matemtica para buscar as possveis solues. Segundo
17
Introduo
18
Bassanezi
PS-GRADUAO EM MATEMTICA
equaes homogneas e trazemos a descrio de um modelo para a dinmica do Diabtes, sua anlise quanto soluo, interpretao e validao.
Captulo 5: sistemas de equaes diferenciais lineares, autovalores e autovetores,
uma breve anlise qualitativa e uma aplicao de estratgias de armamentos.
Atravs das aplicaes das equaes diferenciais ordinrias, cou evidente a importncia da interdisciplinariedade na aquisio do conhecimento.
2 Preliminares
Neste captulo apresentamos os conceitos e resultados tericos de Anlise Matemtica e lgebra Linear necessrios para o desenvolvimento do trabalho. Muitos desses
resultados no so demonstrados, mas algumas referncias que apresentam as provas
desses teoremas so dadas no decorrer do texto.
.
.
.
Sn = a1 + a2 + a3 + ... + an1 + an
A sequncia (Sn )nN chamada de sequncia das somas parciais . Se essa sequncia
(Sn ) tem limite S , ento a srie converge e sua soma S .
Se a sequncia (Sn ) no tem limite, ento a srie diverge.
Preliminares
20
As sequncias de funes, distinguem-se em dois conceitos de convergncia: convergncia pontual e convergncia uniforme.
Denio 2.5. Diz-se que uma sequncia de funes fn converge uniformemente para
uma funo f em um domnio D se, dado qualquer > 0, existe N N tal que, para
todo x D e n > N |fn (x) f (x)| < .
> 0 cada grco de y = fn (x),
para n > N est contido numa faixa de amplitude 2 , centrada no grco de y = f (x),
A denio acima signica, geometricamente, que
Observao 2.1.
> 0,
e cada
x R,
basta considerar
x
|x|
0 =
< .
n
n
fn (x) = x/n,
pontualmente quando
Nx N, Nx >
|x|
ento
n > Nx
Resultados de Anlise
fn (x)
innidade de grcos de
21
fn (x) = x/n.
centrada na reta
y = 0.
Sejam
x, x D .
Dado qualquer
para
(2.1)
tal que,
n > N,
|f (x) fn (x)| < /3
Preliminares
22
Demonstrao.
Vamos supor
Nx
(fn )
> 0,
para cada
xD
tal que
n Nx , t D,
com
|t x| < x ,
ento
x D.
Um importante resultado utilizado para provar que uma dada sequncia ou srie
de funes uniformemente convergente o Critrio de Cauchy. Esta tcnica permite
garantir a convergncia sem a necessidade de exibir o valor do limite. A prova pode
ser encontrada em [1].
Teorema 2.4 (Critrio de Cauchy para Sries). Uma condio necessria e suciente
para que uma srie an seja convergente dado qualquer > 0, existe N tal que, para
todo inteiro positivo p e n > N temos
|an+1 + an+2 + + an+p | < .
Vamos introduzir o conceito de supremo de um conjunto de nmeros reais. Para
isto precisamos da seguinte denio.
f (a + h, b + k) = f (a, b) + h
onde
R(h, k) =
3f
3f
3f
1 3f
(, 3 + 3 2 (, 2 k + 3
a b)h
a b)h
(, 2 + 3 (a, b)k 3 ,
a b)hk
3! 3 x
x y
xy 2
y
Denio 2.8. Seja V um espao vetorial sobre o corpo K dos escalares, dizemos que
um conjunto de vetores x1 , x2 , . . . , xn gera o espao V se todo elemento de V pode ser
expresso como uma combinao linear de x1 , x2 , . . . , xn , e neste caso, dizemos que V
nitamente gerado.
Denio 2.9. Um conjunto de vetores x1 , x2 , . . . , xn em V linearmente dependente, l.d. se um desses vetores combinao linear dos outros. Ou seja, o conjunto
de vetores x1 , x2 , . . . , xn l.d. se existirem escalares c1 , . . . , cn no todos nulos tais
c1 x1 + c2 x2 + + cn xn = 0.
23
Preliminares
24
implicar 1 = 2 = = n = 0.
Exemplo 2.1.
todo
v V,
Dado
um espao vetorial,
Id : V V,
denido por
Id(v) = v
para
V, j que se C
ento
[T ]B
[T ]C
so matrizes semelhantes.
Formas de Jordan
25
um
K-espao
veto-
na referncia [6].
Jr () =
0 0
1 0
0 1
. .
. .
. .
0 0
0 0
0 0
0 0
. .
. .
. .
1
Mr (K).
[T ]B =
J1 (0)
J2 (0)
...
Jr (0)
Preliminares
26
1. dimK Ui = mi ;
2. o subespao Ui T -invariante;
3. a restrio do operador (i Id T ) a Ui nilpotente.
Ser construda a Forma de Jordan de um operador linear utilizando o teorema
acima. Sejam
tais que
[Ti ]Bi =
Jmi1 (i )
Jmi2 (i )
i = 1, . . . , r
Jmij (i ) =
.
.
.
0
onde, para cada
.
.
.
j = 1, . . . , ti ,
i 0
1 i
0 1
. .
. .
.
.
0 0
0
0
0
0
0
0
.
.
.
.
.
.
0
0
.
.
.
Jmiti (i )
Mmij (K),
1 i
B = B1 B2 Br
base de
V.
[T ]B =
U1 Ur
direta,
Portanto,
[T1 ]B1
0
0
[T2 ]B2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
.
.
.
[Tr ]Br
T. Os nmeros ti , mij , i =
a partir de T , isto , dado T , a forma
dois operadores lineares S L(V, V ) e
1, . . . , r, j = 1, . . . , ti ,
T L(V , V ) tem a mesma forma de Jordan se, e somente se, existir um isomorsmo
: V V tal que 1 T = S. Vamos denotar por L(V, V ) o conjunto de todos os
operadores lineares denidos em V.
Denio 2.20. O polinmio minimal de um operador linear T L(V, V ) o polinmio mnico mT (x) de menor grau tal que mT (T )(v) = 0, v V.
Formas de Jordan
27
pT (x) =
qij (x).
i,j
Os nmeros
mij
ser
1.
Observao 2.3.
(Jr () Idr )r = 0
Seja
uma matriz
mm
(A Idm )r1 1 = 0.
com
K.
Observe que
Jr ()
T1 Tt
Ti
qi1 , i = 1, . . . , t.
Como a soma
T =
mT (x). Assim,
Diferenciais Ordinrias.
Equaes
f : D R2 R,
a relao
dy
= f (t, y(t))
dt
chamada de
Um Pro-
blema de Valor Inicial (PVI) constitudo pela equao diferencial e por uma condio
inicial
y(t0 ) = y0 R
e denotado por:
dy
= f (t, y)
dt
y(t ) =
y0
0
(3.1)
I, contendo
t0 e uma funo y que satisfaz y = f (t, y(t)), t I que passa pelo ponto (t0 , y0 ) R2 .
Geometricamente, resolver (3.1) consiste em determinar um intervalo
f (t, y)
y
A = (t, y) R2 / a t b e c y d
contendo (t0 , y0 ). Ento nessas condies, existe uma nica funo y(t) denida num
intervalo I contendo t0 , que soluo do PVI (3.1).
29
30
Observao 3.1.
(a) O intervalo
y(t),
encontrarmos a soluo
f.
Proposio 3.1. Seja y : [t0 , t0 + ] R uma funo contnua. Esta funo soluo
de (3.1) se, e somente se,
t
y(t) = y0 +
(3.2)
t0
Demonstrao.
dy
bros de
ds
y soluo da equao diferencial, ento integrando ambos os mem= f (t, y(s)), temos
Se
dy(s)
ds =
ds
t0
f (s, y(s))ds.
t0
y(t) y(t0 ) =
Assim,
y(t) = y(t0 ) +
t0
t
Reciprocamente, seja
dy(t)
= f (t, y(t)).
dt
t0
Como
y(t0 ) = y0 +
f (s, y(s))ds = y0 ,
t0
segue que
soluo de (3.1).
31
Lema 3.1. Se w uma funo contnua no negativa que satisfaz w(t) L w(s)ds,
t0
ento w(t) = 0, t.
Demonstrao.
t
Seja
w(s)ds.
U (t) =
t0
dU (t)
= w(t)
dt
t
e, por hiptese,
Com isso,
t0
dU (t)
L.U (t)
dt
Consequentemente
eL(tt0 ) = 0,
segue que
U (t) = 0, t t0 .
Logo
0 w(t) L
w(s)ds = LU (t) = 0
t0
w(t) = 0, t.
y0 (t)
y (t)
1
y2 (t)
yn (t)
(3.1)
= y0 , t
t
f (s, y0 (s))ds, t t0
= y0 +
t0
t
f (s, y1 (s))ds, t t0
= y0 +
.
.
.
t0
= y0 +
t0
Lema 3.2. Dados a, b R+ e R = {(t, y); (t, y) [t0 , t0 +a][y0 b, y0 +b]}, considere
f : R R2 R contnua. Dena M como sendo o mximo de {|f (s, y)|, (s, y) R}
b
e o mnimo de a, M . Ento,
|yn (t) y0 | M (t t0 ), t [t0 , t0 + ],
(3.3)
32
Demonstrao.
Para
n1
|yn1 (t) y0 | M (t t0 ), t [t0 , t0 + ].
n = 0,
|y0 (t) y0 | = 0, t.
para n. Nossa hiptese
tem-se
e provemos
Como
|yn (t) y0 | = y0 +
t0
t0
t
ds
t0
t0
= M (t t0 ) t [t0 , t0 + ].
Assim,
De fato,
|yn1 (t) y0 | M (t t0 )
M (t t0 ) yn1 (t) y0 M (t t0 )
M (t t0 ) + y0 yn1 (t) M (t t0 ) + y0 .
Denindo as retas
r : y = M (t t0 ) + y0
s : y = M (t t0 ) + y0
e aplicando-as no ponto
t0 +
temos
r : y = M (t0 + t0 ) + y0
= M + y0 b + y0 ,
j que
b
= min{a, M },
s : y = M (t0 + t0 ) + y0
= M + y0 y0 + b.
Portanto, como o grco de
se
yn1 (s) ca entre as retas r e s, tem-se que (s, yn1 (s)) R,
s [t0 , t0 + ].
Para provar o Teorema 3.1 resta-nos mostrar que a sequncia
e que, se
considere
yn (t) = y0 (t) + y1 (t) y0 (t) + y2 (t) y1 (t) + + yn1 (t) yn2 (t) yn1 (t) + yn (t),
33
k=1
tem-se
temos,
f (s, y1 (s))ds y0
t0
t0
t0
t0
t0
f (s, y0 (s))ds
f (s, y1 (s))ds
f (s, y0 (s))ds
f
(s, 1 (s)) |y1 (s) y0 (s)|ds L
y
t0
t
(s t0 )2
M (s t0 )ds = LM
2
t0
onde
1 (s)
y0 (s)
um valor entre
y1 (s)
para cada
= LM
t0
s [t0 , t]
(t t0 )2
,
2
L = max
(t,y)R
f (t, y)
y
(t t0 )n1
.
(n 1)!
(3.4)
Logo,
ML
k1 (t
k=1
t0 )
=
k!
=
com
M
L
k=1
k=1
M k (t t0 )k
M
L
=
L
k!
L
Lk
k=1
(t t0 )k
k!
[L(t t0 )]
M L(tt0 )
M L
=
(e
1)
(e 1),
k!
L
L
t [t0 , t0 + ].
Portanto,
converge,
t [t0 , t0 + ],
k=1
ou seja, a sequncia
{yn (t)}n
uniformemente convergente.
ento
[t0 , t0
n
soluo do problema utilizando a Proposio 3.1.
forma, seja
y(t)
+ ].
34
t
Com efeito, sabemos que
yn (t) = y0 +
t0
temos
(3.5)
t0
Com isso, basta provar que
f (s, y(s))ds.
lim
(3.6)
t0
t0
f (s, yk (s))ds
t0
f (s, y(s))ds
t0
f
(s, (s)) |yk (s) y(s)|ds L
y
=
t0
l=k+1
l=k+1
l=k+1
Ll1 l
,
l!
(3.7)
f (s, yk (s))ds
t0
f (s, y(s))ds
M
l=k+1
t0
Quando
Ll1 l
l!
Ll1 l
.
l!
l=k+1
o mdulo acima tende a zero, pois a srie que aparece est rela-
y contnua
> 0 tal que
> 0,
existe
em
t,
para
> 0,
existe
n0
para
que para
|h| < .
M
L
k=n0 +1
Lk
()k
< .
k!
3
Observe que
y(t + h) y(t) = [y(t + h) yn0 (t + h)] + [yn0 (t + h) yn0 (t)] + [yn0 (t) y(t)].
Usando (3.7), e a escolha de
n0 ,
temos
t < t0 +
>0
35
que
yn0
tal que
para
|h| < .
|y(t + h) y(t)| |y(t + h) yn0 (t + h)| + |yn0 (t + h) yn0 (t)| + |yn0 (t) y(t)| <
3
= .
onde
y=
dy
dx
denota a derivada de
a1 (x)
com
a1 (x) = 0,
(3.8)
x.
temos
y + P (x)y = f (x)
P : (a, b) R e f : (a, b) R so
funo y : (a, b) R uma soluo de
equao (3.9), x (a, b).
onde
(3.9)
Para encontrar uma soluo da equao (3.9), utilizaremos uma tcnica relacionada
seguinte denio:
dy
Denio 3.2. Dizemos que uma equao diferencial M (x, y)+N (x, y) = 0 exata,
dt
quando M /y = N /x, onde M (x, y) e N (x, y) so funes reais contnuas.
Com isso, suponhamos que exista uma funo
y + P (x)y = f (x),
(x),
obtemos
dy
(x) + (x)(P (x)y f (x)) = 0,
dx
(x) dy + (x)(P (x)y f (x)) dx = 0.
N (x,y)
M (x,y)
que ao
36
M /y = N /x. Logo,
N (x,y)
(x)P (x) =
e, integrando esta equao em relao a
x,
P (x)dx = ln |(x)| + C
(x) 0,
segue que
temos
1 d(x)
dx
(x) dx
P (x)dx =
Ento para
d(x)
dx
|(x)| = Ce
P (x)dx
(x) = Ce
P (x)dx
Essa funo
(x)
chamada de
fator integrante. E mais, multiplicando (3.9) por esse fator, conseguiremos explicitar a
soluo geral procurada desta equao, da seguinte forma:
e
d
e
dx
P (x)dx dy
dx
P (x)dx
y =e
+e
P (x)dx
P (x)dx
P (x)dx
P (x)y = e
f (x),
P (x)dx
f (x), ou
seja,
y=
P (x)dx
x, temos
f (x)dx + C
Portanto,
y(x) = e
P (x)dx
P (t)dt
f (t)dt + Ce
1a
P (x)dx
ordem.
V (t)
t.
Ento,
dV
= V
dt
para alguma constante positiva
(3.10)
A soluo de (3.10)
V (t) = V0 e(tt0 )
(3.11)
V0
37
t0 .
Assim, as clulas de
diviso de crescimento livre crescem exponencialmente com o tempo. Uma consequncia importante de (3.11) que o volume das clulas se mantm duplicando em todo
intervalo de tempo de comprimento
ln 2/.
ln 2
Vejamos
= V0 e(
ln 2
t0 )
= V0 eln 2 . et0
= V0 2 et0
= 2(V0 et0 )
= 2(V (0))
E para encontrarmos esse intervalo do tempo onde o volume das clulas de diviso o
dobro do instante anterior bastou tomar
t = 0,
no
t,
ou seja,
dm
= km,
dt
k > 0 a constante de proporcionalidade, e esta equao est restrita m < M,
onde M uma constante positiva pois quando a clula atinge um determinado tamanho
onde
m(t) = Aekt ,
e usando a condio inicial
m(0) = m0 ,
AR
m(t) = m0 ekt ,
com
m < M.
Logo,
o que
com
38
1 dm
.
= k,
m dt
k
constante.
Assim, enquanto
dm
dt
mede a velocidade de
Problema:
m = 100g
cresa
4g
em
24
horas,
queremos determinar:
(i) Em quanto tempo se tornar uma rvore de
(ii) De quanto aumentar sua massa em
100kg ?
100kg ?
Soluo:
(i) A taxa mdia de crescimento de
4
24
g/h.
1
o tempo, podemos considerar
g/h a aproximao para a taxa de crescimento
6
dm
instantneo (
). J a taxa de crescimento especco, para este exemplo, de
dt
1
1 1
1
g/h
=
h .
6
100g
600
Assim, com o objetivo de encontrar o tempo necessrio para a rvore alcanar
100kg
e usando os dados
m0 = 100g
k = 1/600h1 ,
100.000 = 100et/600 ,
e portanto,
ou seja,
t 4144, 7 h 172, 7
=
=
para
t
= ln 1000
600
dias.
m(t) = m0 et/600
m0 = 100.000 g,
obtemos
4, 08kg
em um dia.
a uma velocidade
especicada. A mistura agitada muito rapidamente, e ento deixa o reservatrio, novamente a uma velocidade especicada. A determinao da concentrao da substncia
t,
Problema:
Um reservatrio contm
Partindo do instante
taxa de
39
t = 0, gua contendo
1
kg de sal por galo penetra no reservatrio
2
t > 0,
podemos
S(t)
t,
t.
Ento,
S (t),
que a
taxa com que o sal penetra no reservatrio e a taxa com que ele deixa o reservatrio.
A taxa em que o sal penetra no reservatrio
1
kg/galo 4gal/min = 2kg/min.
2
E a taxa com que o sal deixa o reservatrio
4gal/min
S(t)
.
200
Assim,
S (t) = 2
S(t)
,
50
S(0) = S0 ,
logo
S (t) =
100 S(t)
S (t)
1
= .
50
100 S(t)
50
Sabemos que
S (t)
d
= ln |100 S(t)|,
100 S(t)
dt
ento
1
d
ln |100 S(t)| = ,
dt
50
em relao a t obtemos
t
+c
50
t
|100 S(t)| = e 50 +c
ln |100 S(t)| =
100 S(t) = e 50 .k
Ento,
t
t=0
Substituindo
seja
k = 100 S0 .
em (3.12), obtemos
t
(3.12)
40
Ou seja,
c(t)
c(t) =
Observao 3.2.
(3.13)
S(t)
S0 0,02t 1
=
e
+ (1 e0,02t ).
200
200
2
(3.14)
t.
Este termo
torna-se cada vez menor com o aumento do tempo, medida que a soluo original
escoada do reservatrio. O segundo termo do segundo membro de (3.13) representa a
Modelo de Malthus.
Seja
y = y(t)
t.
t,
ou seja,
dy
= ry,
dt
onde
(3.15)
Suponha que
r > 0,
y(0) = y0 ,
(3.16)
y = y0 ert .
(3.17)
Sob condies ideais a equao (3.15) funciona para muitas populaes, porm o
modelo pode no funcionar bem a longo prazo. O argumento principal para isto vem
das limitaes do ambiente, por exemplo, espao, o suprimento de comida, que podem
inibir o crescimento exponencial.
Um outro modelo proposto para contornar este problema do modelo exponencial,
o
dy
= h(y)y.
dt
h(t),
obtemos
(3.18)
41
Vamos tomar
dy
= (r ay)y.
dt
(3.19)
y
dy
=r 1
y.
dt
K
onde
k = r/a.
A constante
(3.20)
de
As solues no constantes podem ser obtidas pela separao das variveis, seguido de
integrao com o uso da tcnica das fraes parciais. Vejamos
dy
y
=r 1
y.
dt
K
dy
=
y
(1 )y
K
Para calcular
dy
y
1 K y
rdt.
(3.21)
42
1
1
B
y
Ay + B 1
y
K
y
y
K
y
K
y
1
y
K
y
y
K
y
, y.
1 = Ay + B 1
K
y = 0, ento
Suponha
B = 1
Se
y = K,
ento
AK = 1
1
A =
.
K
Assim,
dy
=
y
(1 K )y
1
1
dy
+
y
K(1 K )dy
y
y
= ln 1
+ ln |y|
K
ln 1
ento, se
y
+ ln |y| = rt + c,
K
K y >0
ln
y
1
= rt + c.
y
K
y
y
1
K
Usando a condio inicial
y(0)
1
y(0)
K
y(0) = y0 ,
= C.er.0
= C.ert
(3.22)
temos
y0
K
y0
K K y0
=CC=
y0
K y0
y = C.ert 1
y =
C.ert
rt
K
+ C.e
K
K
y
ert
= C.ert y 1 + C
K
K
KC
KC
= rt
= rt
.
e (K + C.ert )
e K +C
y
K
y + C.ert
= C.ert
C=
y0
,
1 y0
K
43
y0
y0
K
y0
1 K
1 y0
K
= rt
y =
y0 K
e K(K y0 ) + y0 K
ert K +
K y0
K y0
Ky0
K y0
y0 K
= K
. rt
= rt
.
K y0 e K(K y0 ) + y0 K
e (K y0 ) + y0
K < y.
K
Analogamente se
y(t) = K
y(t) = 0
y (t) = 0, t 0.
so solues de equilbrio
do ambiente.
y(t) = 0
diferente, pois
t crece e, como
y(t) = 0 como uma
quando
t .
Denotamos
soluo de equilbrio instvel. Assim para garantirmos que a soluo permanea nula
necessrio que o seu valor inicial seja exatamente igual a zero.
44
d2 y
= f (x, y, y )
dx2
ou
y = f (x, y, y ).
Para resolver uma EDO de segunda ordem, em geral so necessrias duas integraes.
Neste caso, um PVI para uma EDO de segunda ordem exige duas condies iniciais.
Sejam
y(x0 ) = y0
y (x0 ) = y0 .
2
d y = f (x, y, y )
dx2
y(x0 ) =
y0
y (x0 ) =
y0
Porm, o problema de determinar uma funo
y(x)
tal que
y = f (x, y, y )
ex-
P (x)
onde
P, Q, R, G
P (x),
d2 y
dy
+ Q(x) + R(x)y = G(x)
dx2
dx
obtemos
P (x) = 0.
(4.1)
46
y(x0 )
= y0
y (x0 )
= y0 .
(4.2)
O prximo teorema importante, pois se por um lado ele indica quando vlido
tentar determinar a soluo nica de (4.2), por outro lado, ele nos ajudar a determinar
todas as solues de (4.1).
g(x)
na equao
identicamente nulo, a
equao se resume ao caso mais simples de (4.1), onde a equao linear homognea
(g(x) = 0)
a
y + p(x)y + q(x)y = 0,
dy
d2 y
+ b + cy = 0.
2
dt
dt
(4.3)
2a
ordem.
Para esta equao vale o seguinte teorema, que fundamental no estudo de equaes
lineares, no s de
2a
n.
Teorema 4.2 (Princpio da Superposio). Se y1 e y2 so solues da equao homognea y + p(x)y + q(x)y = 0, ento a combinao linear y = c1 y1 + c2 y2 tambm
soluo dessa equao, quaisquer que sejam c1 , c2 nmeros reais.
Demonstrao.
c1 y1 + c2 y2
Considerando
y = c1 y 1 + c2 y 2 .
y = c1 y 1 + c2 y 2
y =
Assim,
y + p(x)y + q(x)y =
= (c1 y1 + c2 y2 ) + p(x)(c1 y1 + c2 y2 ) + q(x)(c1 y1 + c2 y2 )
= c1 y1 + p(x)c1 y1 + q(x)c1 y1 + c2 y2 + p(x)c2 y2 + q(x)c2 y2
= c1 (y1 + p(x)y1 + q(x)y1 ) + c2 (y2 + p(x)y2 + q(x)y2 ) = 0
= 0 pois y1 soluo
ou seja,
y = c1 y 1 + c2 y 2
= 0 pois y2 soluo
Equaes homogneas
Observao 4.1.
47
para todo
Se
y tambm soluo.
Dessa forma est provado que S um subespao de C2 ((a, b), R). Iremos provar que
dimS = 2 e para isto precisamos de alguns resultados.
para todo
e, portanto,
y + p(t)y + q(t)y = 0
y(x0 )
= y0
y (x0 )
= y0
onde
(a, b) R, ento
soluo y(x) do PVI
so funes contnuas em
y(x0 ) = y0
y (x0 ) = y0 .
Se y1 e y2 so solues desta equao, ento ser analisado quais as condies sobre
c1 e c2 para que y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x). Supondo que seja soluo, temos
c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) = y(x0 )
c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) = y (x0 )
48
ou na forma matricial
y1 (x0 ) y2 (x0 )
y1 (x0 ) y2 (x0 )
c1
c2
y(x0 )
y (x0 )
B
acontece pois
{y1 , y2 }
l.i.
det A = 0,
ou seja
Portanto existem
c1
y(t) = et
seja soluo, sendo soluo ela deve satisfazer a equao diferencial, isto ,
y(t) = et
a2 + b + c = 0.
(4.4)
1 , 2 ,
dadas por
1 =
b +
2 =
dependendo do discriminante
b2 4ac
2a
b2 4ac
,
2a
= b2 4ac.
(4.3)
Note que
so solues de (4.3).
Equaes homogneas
4.2.1
49
O wronskiano
y1
y2
terminante:
W (y1 , y2 ) =
O wronskiano em um ponto
y1 y2
y1 y2
denotado por
= y1 y2 y2 y1 .
W (y1 , y2 )(x)
ou simplesmente
W (x).
2
1 e
1 = 0.
tal que
Isto ,
Temos:
y1 = y2 =
2
y2
1
1 y1 (x0 ) + 2 y2 (x0 ) = 0.
Portanto
1 y1 (x0 ) + 2 y2 (x0 ) = 0
1 y1 (x0 ) + 2 y2 (x0 ) = 0.
Note que o determinante da matriz associada ao sistema linear acima exatamente
igual ao wronskiano
do sistema seria a
y2
so linearmente independentes.
1 y1 (x0 ) + 2 y2 (x0 ) = 0
1 y1 (x0 ) + 2 y2 (x0 ) = 0
tem uma soluo no-trivial
(1 , 2 ).
Seja
soluo do PVI:
+ p(x) + q(x)
= 0
(x0 ) = 1 y1 (x0 ) + 2 y2 (x0 ) = 0
, com
1 , 2
no todos nulos,
50
o que implica,
independentes,
y1
se
y1
y2
so linearmente
Diabetes Mellitus
10% da populao,
chegue a 33%.
embora muitas
O diabetes est na lista das cinco doenas de maior ndice de morte no mundo, e est
chegando cada vez mais perto do topo da lista. Os Centros de Controles de Doenas
classicaram o aumento da doena como epidmico, onde as causas se resumem em
dois mecanismos fundamentais: o primeiro se caracteriza pela falta de insulina (nestes
casos, o pncreas no produz insulina ou a produz em quantidades muito baixas).
Com a falta de insulina, a glicose no entra nas clulas, permanecendo na circulao
sangunea em grandes quantidades.
O diabetes Mellitus do
51
Mas
no convertido em glicose, j que os humanos e muitos animais no tm vias digestivas capazes de digerir a celulose.
A insulina liberada no sangue pelas clulas beta (clulas- ) do pncreas em resposta aos nveis crescentes de glicose no sangue (por exemplo, aps uma refeio). A
insulina habilita a maioria das clulas do corpo a absorverem a glicose do sangue e
a utilizarem como combustvel, para a converso em outras molculas necessrias, ou
para armazenamento. A insulina tambm o sinal de controle principal para a converso da glicose em glicognio para armazenamento interno nas clulas do fgado e
musculares. Nveis reduzidos de glicose resultam em nveis reduzidos de secreo de
52
do pncreas.
O modelo bsico descrito analiticamente pelo seguinte sistema de equaes diferenciais ordinrias:
dG
= F1 (G, H) + J(t)
dt
dH
= F2 (G, H),
dt
(4.5)
J(t)
sangue aumentada.
O diagrama de uxo (gura 4.1) descreve todos esses fatores:
53
Trato gastrintestinal
J
Reserva de Glicose
G
Aumento
nos
tecidos
Reserva de hormnio
H
Metabolismo
hormonal
Fgado
g
Glndulas
endcrinas
F1 (G0 , H0 ) = 0
F2 (G0 , H0 ) = 0.
G0
g = G G0 ,
ou seja
G = G0 + g
H0 ,
h = H H0 ,
ou seja
H = H0 + h.
dg
= F1 (G0 + g, H0 + h) + J(t)
dt
dh
= F2 (G0 + g, H0 + h).
dt
Como o sistema acima no linear, vamos utilizar o sistema linearizado em torno
do ponto
F1 (G0 + g, H0 + h) = F1 (G0 , H0 ) +
F1 (G0 , H0 )
F1 (G0 , H0 )
g+
h + e1
G
H
F2 (G0 + g, H0 + h) = F2 (G0 , H0 ) +
F2 (G0 , H0 )
F2 (G0 , H0 )
g+
h + e2
G
H
onde
e1
e2
se muito pouco de
G0
H0 ,
h.
Admitindo que
e1
e2 ,
desviam-
54
dg
F1 (G0 , H0 )
F1 (G0 , H0 )
=
g+
h + J(t)
dt
G
H
dh
F2 (G0 , H0 )
F2 (G0 , H0 )
=
g+
h.
dt
G
H
(4.6)
(4.7)
F2 (G0 , H0 )
,
H
mas, podemos determinar seus sinais. Utilizando a gura 4.1, vemos que
tivo, para
dg/dt nega-
aumento da glicose nos tecidos e o depsito do excesso de glicose no fgado sob a forma
de glicognio. Consequentemente,
F1 (G0 , H0 )/H
F1 (G0 , HO )/G
glicose sangunea por facilitar o aumento da glicose nos tecidos e pelo aumento da taxa
pela qual a glicose transformada em glicognio.
ser positivo pois um valor positivo de
O nmero
F2 (G0 , H0 )/G
deve
H.
Finalmente
F2 (G0 , H0 )/H
deve ser
dg
= m1 g m2 h + J(t)
dt
dh
= m3 h + m4 g,
dt
onde
m1 , m2 , m3
m4
so constante positivas.
h.
(4.8)
(4.9)
h.
obtm-se
d2 g
dg
dh dJ
= m1 m2
+
.
2
dt
dt
dt
dt
De (4.9) substituindo
dh/dt
obtm-se
d2 g
dg
dJ
= m1 + m2 m3 h m2 m4 g +
2
dt
dt
dt
Observa-se de (4.8) que
m2 h = (dg/dt) m1 g + J(t).
Assim,
(4.10)
g(t)
satisfaz a equao
d2 g
dg
dJ
+ (m1 + m3 ) + (m1 m3 + m2 m4 )g = m3 J +
.
2
dt
dt
dt
Reescrevendo esta equao sob a forma
dg 2
dg
+ 2 + 2 g = S(t)
2
dt
dt
(4.11)
= (m1 + m3 )/2, 2 = m1 m3 + m2 m4 ,
55
S(t) = m3 J + dJ/dt.
Seja
Ento,
dg
dg 2
+ 2 + 2 g = 0.
dt2
dt
(4.12)
2 + 2 + 2 = 0,
2 42 4 2
=
2
= 2 2 .
Assim, as solues
g(t)
em que
1. 2 2 < 0
2. 2 2 = 0
3. 2 2 > 0
No primeiro caso, para obter a soluo geral que da forma
Denotando
2
2 = 0 2
2 2
g(t) = e( 0
= et (e
2 t
)t
),
onde
g1 g2 = 2iet sen t,
c1 = A cos
c2 = A sen ,
temos
(4.13)
56
Consequentemente,
G0 , A, ,
(4.14)
e a maneira de determin-las a
G0
e podemos determinar
G0
medies adicionais
nos instantes
equaes
Gj = G0 + Aetj cos(tj ); j = 1, 2, 3, 4.
Um segundo melhor mtodo de determinar estas constantes
con-
siderar
G0 , A, ,
medies
Gj G0 + Aetj cos(tj )
E=
j=1
seja reduzido ao mnimo. O problema de minimizar
G0 , A, ,
t1 , t2 , t3 , e t4 ,
mas fornece um
no merece con-
Portanto qualquer
G.
Para
T0 = 2/ .
O fato importante que os dados de uma variedade de fontes indicam que um valor
de menos de quatro horas para
T0
Observao 4.2.
de quatro horas. Isso sugere a possibilidade interessante de que fatores sociolgicos podem tambm ter um papel no sistema regulador da glicose sangunea.
de
G0
g(t)
2
2 0 > 0, ento g(t) pode ter a forma descrita na
g(t)
se
2 0 > 0.
Os pesquisadores mdicos tardaram a reconhecer a necessidade de incluir a adrenalina como uma varivel separada em qualquer modelo do sistema regulador da glicose
sangunea. Entretanto, caram num impasse pelo fato de que no havia mtodo convel de medir a concentrao de adrenalina no sangue. Assim, admitiram, para todos
os ns prticos, que o nvel de adrenalina permanecia constante durante um GTT. E
somente por volta de 1975, pesquisadores do Hospital de Rhode Island inventaram um
57
58
aplicaes.
dx1
dt
= f1 (t, x1 , . . . , xn )
dx2
dt
= f2 (t, x1 , . . . , xn )
(5.1)
dxn
= fn (t, x1 , . . . , xn )
dt
Uma soluo deste sistema so
funes
x1 (t), . . . , xn (t),
tais que
dxj (t)
= fj (t, x1 (t), . . . , xn (t)),
dt
com
j = 1, . . . , n.
Exemplo 5.1.
x(t) =
x1 (t)
x2 (t)
t
t2
dx1
=1
dt
pois,
dx1 (t)
=1
dt
dx2
= 2x1
dt
dx2 (t)
= 2t.
dt
59
1a
,
ordem
60
Observao 5.1.
De fato,
A equao diferencial
an (t)
dn1 y
dn y
+ an1 (t) n1 + . . . + a0 (t)y = 0
dtn
dt
Suponha
x1 (t)
x2 (t)
dy
dt
.
.
.
n2
x (t) = d y
n1
dtn2
n1
x (t) = d y
n
dtn1
Ento,
x1
x
2
x2
x3
.
.
.
x
n1 =
xn
xn = n1
.
an (t)
Denies bsicas
61
dg = m g m h + J(t)
1
2
dt
dh
=
dt
m3 h + m4 g,
g(t)
h(t).
Exemplo 5.2.
As funes
x1 (t) = et
x2 (t) = 1 +
e2t
2
x1 (t) = x1
x (t) = x2
2
1
valor inicial:
x1 (0) = 1
x (0) = 3 .
2
2
2t
2
t
Observe que x1 (t) = e = x1 (t), x2 (t) = e = x1 (t).
Logo,
x1 (0) = 1
3
x2 (0) = .
2
y = y(t), aj R, j = 0, . . . , n 1.
Onde,
y (n) =
(5.2)
n,
(5.2)
dn y
.
dtn
um espao vetorial.
S um subespao de F(I, R) = {f : I R; f
funo}.
De fato,
1.
S = ,
2. Se
y1
pois
y(t) = 0, t I
y2 S ,
soluo de (5.2).
mostremos que
y1 + y2 S.
De fato,
(y1 + y2 )(n) (t) + an1 (y1 + y2 )(n1) (t) + + a1 (y1 + y2 ) (t) + a0 (y1 + y2 )(t) =
(n)
(n1)
yS
tI
e assim
ento
(n1)
an1 y2
(t)
+ + a1 y2 (t) + a0 y2 (t)) = 0
y1 + y2 S.
y S.
F(I, R).
t I
e, portanto,
tambm soluo.
Assim,
subespao de
62
Teorema 5.2. Considere a equao (5.2), ento o conjunto soluo de (5.2), denotado
por S, tem dimenso igual a n.
Demonstrao. Considere y(n) + an1 y(n1) + + a1 y + a0 y = 0. Queremos provar
que
dimS = n.
e que so l.i.
Considere
(1)
y1 (0)
= 1
y1 (0)
= 0
(2)
.
.
.
(n1)
y1
(0) = 0
y2 (0)
= 0
y2 (0)
t0 = 0
= 1
(n)
.
.
.
(n1)
y2
(0) = 0
yn (0)
= 0
yn (0)
= 0
.
.
.
(n1)
yn
(0) = 1
1.
l.i.
1 , 2 , . . . , n R e 1 y1 + 2 y2 + + n yn = 0.
2 = = n = 0. De fato,
Sejam
Mostremos que
(n 1)
1 y1
(t) +
Em particular, tome
.
.
.
(n1)
2 y2
(t)
l.i.
= 0
= 0
.
.
.
(n1)
+ + n y n
t I
(t) = 0,
t = t0 = 0, usando as condies
1 = 0
2 = 0
.
.
= 0.
n
Portanto,
vezes, obtemos:
1 =
gera
de
e mostremos que
(n1)
(k)
S,
pois
(0)yn (t),
so dadas por:
(n1)
63
(k)
(0)yn (t), k = 1, . . . , n 1.
um subespao vetorial e
(0) = y0 (0)
(0) = y0 (0)
(0) = y0 (0)
.
.
.
(n1)
(n1) (0) = y0
Logo,
dade,
(0).
Unici-
constantes, na forma
x = Ax(t),
onde
n n,
x1 (t)
x2 (t)
x(t) = .
.
.
xn (t)
Vamos denir
x(t) = eAt x0
(5.3)
exp(A) = eA
x1 (t)
x2 (t)
x(t) = . .
.
.
xn (t)
da matriz quadrada
A = (aij )nn ,
x(0) = x0 Rn .
(5.4)
64
eA .
temos
e(a) = ea = 1 + a +
a2 a3
+
+ .
2!
3!
(5.5)
eA = I + A +
A2 A3
+
+
2!
3!
(5.6)
eA esteja bem denida preciso mostrar que essa srie converL(Rn ) das matrizes n n (ou dos operadores lineares de Rn em Rn ).
<, >
||
Rn ,
isto ,
< x, y >= x1 y1 + + xn yn
|x| =
< x, x > =
x2 + + x2 ,
1
n
se
x = (x1 , . . . , xn )
y = (y1 , . . . , yn ) Rn .
||A|| = sup
x=0
A : Rn Rn
|Ax|
= sup A
|x|
x=0
x
|x|
por
= sup |Ay|.
(5.7)
|y|=1
Para que essa denio realmente represente uma norma, vamos primeiramente
observar que esse supremo nito. Esta propriedade pode ser obtida utilizando-se do
seguinte resultado de Anlise: "`Toda funo contnua denida num conjunto compacto
limitada"'. Neste caso,
Ax
K = {y : |y| = 1} ,
que compacto de
Rn ,
Rn ,
que tem
dimenso nita e sabemos que toda transformao linear num espao de dimenso
nita contnua, portanto
mnimo em
k.
Seja
A = (aij )nn
x1
x2
x= .
.
.
xn
onde
|x| = 1.
possui mximo e
65
a1n
x1
a11 x1 + a12 x2 +
a x + a x +
a2n x2
. = 21 1 . 22 2
.
.
.
.
.
.
ann
xn
an1 x1 + an2 x2 +
< A1 , x >
< A2 , x >
=
.
.
.
< An , x >
Ax =
a11
a21
an1
a12
a22
.
.
.
an2
+a1n xn
+a2n xn
.
.
+ann xn n1
onde,
Ax
temos
A1
x 2 ( A1
+ A2
2
+ A2
x
2
+ + An
+ + An 2 ) = x
Ax x
A1 2 + A2
Ento, para x = 0 tem-se
assim,
Ax
A1
+ A2
+ + An 2 ,
+ + An 2 .
A1
+ A2
+ + An 2 .
Portanto,
Ax
( A1
x
o que justica que o supremo de
+ + An 2 ) 2 ,
Ax
x
||A|| = 0 A = 0
(5.8)
(i) ||A|| 0
x=0
66
n2
n n,
e denotado por
L(Rn )
Rn
||A|| = sup
x=0
|Ax|
|x|
|A1 |2 + + |An |2
||A||
(a2 + + a2 ) + + (a2 + + a2 )
n1
1n
11
nn
1
2
n
2
(aij )
i,j=1
ou seja,
1
2
(aij )2
||A||
i,j=1
e, por outro lado, denotando-se por
{e1 , . . . , en }
a base cannica do
Rn ,
temos
|Aei | = (a2 + + a2 ) 2 .
1i
ni
Logo,
1
Somando, para
i = 1, . . . , n,
obtemos
1
2
n||A||
(aij )
= |(aij )|,
(5.9)
i,j=1
1
2
(aij )2
||A||
i,j=1
Assim,
1
2
(aij )2
||A||
n||A||,
i,j=1
isso mostra a equivalncia da norma cannica de
supremo.
Foi necessria a desigualdade
a + b a + b, a, b 0.
1
|(aij )| ||A|| |(aij )|.
n
67
a desigualdade
||Ax|| ||A||.|x|,
onde a constante
||A||
(5.10)
Com isso,
||AB|| ||A||.||B||.
De fato, para
x Rn
com
||x|| = 1,
temos
com
||x|| = 1.
||AB|| ||A||.||B||.
Em particular,
||An || ||A||n ,
(5.11)
eA .
An
convergente.
Lema 5.2. Dada A L(Rn ), a srie denida por
n!
Demonstrao. Como L(Rn ) completo, ou seja, toda sequncia de Cauchy convergente, basta mostrar que a sequncia das reduzidas
(Sn )
Note que
S0 = I
S1 = I + A
.
.
.
Sn = I + A + +
An
n!
.
.
.
Mostremos que
> 0, n0 N
tal que
||Sn+p Sn || < , n n0
De fato,
An+p
An+1
+ +
(n + 1)!
(n + p)!
n+1
A
An+p
+ +
(n + 1)!
(n + p)!
n+1
A
A n+p
+ +
.
(n + 1)!
(n + p)!
||Sn+p Sn || =
p > 0.
68
an
= ea que sabemos que convergente
n!
n=0
Denotando
em
R.
Assim,
(sn )
dada por
sn = 1 + a +
an
a2
+ +
2!
n!
de Cauchy.
Logo,
Mas,
an+1
an+p
an+p
an+1
+ +
=
+ +
< ,
||Sn+p Sn ||
(n + 1)!
(n + p)!
(n + 1)!
(n + p)!
n > N.
Portanto, (Sn )
desde que
de Cauchy e
eA
A L(Rn ).
De modo anlogo s funes reais, temos que a candidata soluo do sistema (5.3)
A2 t2
A3 t3
x0 +
x0 +
2!
3!
satisfazendo
d tA
e x0 = AetA x0 ,
dt
isto ,
x(t) = eAt x0
Teorema 5.3.
eA
satisfaz.
1 AM
= M 1 eA M.
Se
t = 0,
obtemos
(A + B)2 = A2 + 2AB + B 2
AB = BA. () Se A comuta com B , fcil ver que X(t) = eAt eBt satisfaz
a equao diferencial X(t) = (A + B)X(t) com condio inicial X(0) = I. Ento, pela
(A+B)t
unicidade de soluo, deve-se ter X(t) = e
, e a propriedade est justicada.
que implica
M 1 AM
69
isto ,
M 1 AM = diag[A1 , . . . Al ], Ai = i I + Ri ,
onde
Ri
M 1 eAt M = eM
1 AM t
e portanto
eAt = M eM
Calculando a matriz
eM
1 AM t
, temos que
e(I+R)t ,
onde
1 AM t
R=
eM
1 AM t
0 0
1 0
0 1
.
.
.
comuta com
R,
0
0
0
..
0 0
Como
M 1 .
..
0 0
0 0
0 0
.
.
.
1 0
kk
tem-se que
0
0 0
.
1
0 .
.
.
.
t
1
0
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
tk2
t
1
(k2)!
= et I + Rt +
t2
t
= e 2!
.
.
.
tk1
(k1)!
Observe que
da exponencial
elementos de
e
eAt
At
kk
et ,
onde
autovalor de
j k,
A.
j t
te
logo so do tipo
Alm disso, os
, com
p(t)e
limitado
, onde
p(t)
t.
x = Ax,
x=
x1
.
.
.
xn
A=
a11
.
.
.
an1
a1n
.
.
.
ann
(5.12)
70
O objetivo encontrar
solues
x(t) = et v,
onde
d t
e v = et v
dt
Ento,
x(t) = et v
A(et v) = et Av.
et v = et Av.
Dividindo
, segue
v = Av.
Logo,
x(t) = et v
autovalor
(5.13)
da soluo
x(t) = e v
satisfazem (5.13).
com
(A I)v = 0
para
de grau n,
com
um autovetor da matriz
Os autovalores
de
so razes da equao
a11
a12
a21
a22
0 = det(A I) = det
.
.
.
.
.
.
.
.
.
an1
an2
e os autovetores da
esses valores de
a1n
a2n
.
.
.
ann
O determinante da matriz
A I
claramente um polinmio em
n n
(1) ; relembramos que chamado de polinmio caracterstico de A e indicado por p(). Para cada raiz j de p(), existe pelo menos um vetor
no nulo vj tal que Avj = j vj . Ora, todo polinmio de grau n 1 tem pelo menos
termo de maior grau
uma raiz (possivelmente complexa), isto , toda matriz tem pelo menos um autovalor
e pelo menos um autovetor.
Por outro lado,
tem no mximo
p()
tem no mximo
n autovalores e n autovetores.
nn
tem no mximo
nn
v=
u1
.
.
.
un
tem dimenso
n.
xj (t) = ej t vj
de (5.12) . Se A tem n autovetores l.i v1 , , vn com autovalores 1 , , n , respec t
tivamente (1 , , n no precisam ser distintos), ento xj (t) = e j vj , j = 1, . . . , n
so n solues l.i de (5.12). Isto segue imediatamente do Teorema (5.6) e do fato que
xj (0) = vj . Nesse caso, toda soluo x(t) de (5.12) da forma
Para cada autovetor
vj
de
com autovalor
j ,
x(t) = c1 e1 t v1 + c2 e2 t v2 + . . . + cn en t vn
(5.14)
71
so l.i.
5.3.1
Razes complexas
Essa soluo com valores complexos d origem a duas solues reais como mostremos
abaixo.
Lema 5.3. Seja x(t) = y(t) + i z(t) uma soluo com valores complexos de
Ento, tanto y(t) como z(t) so solues de (5.3).
Demonstrao.
Se
Az(t).
Consequentemente, tanto
(5.3)
y(t) =
{x(t)}
como
z(t) =
(5.15)
{x(t)} so solues de
(5.3).
A funo com valores complexos
x(t) = e(+i
)t
=+i
um autovalor de
com autovetor
v = v1 + i v2 ,
ento
Observao 5.2.
72
5.3.2
Razes iguais
Se o polinmio caracterstico de
autovetores
l.i.
5.3.3
Anlise do caso
22
n = 2.
Considere o sistema
x = ax + by
,
y = cx + dy
A=
a b
c d
x = ax, cuja
x
y
rencial
a b
.
c d
det A = ad bc = 0.
ou seja,
soluo geral
(5.16)
X = AX .
x(t) = keat ,
onde
a, k
so constantes. Buscaremos
solues da forma
X(t) = Cet
ekt
segue de
c1
c2
X = AX
= Aekt
c1
c2
c1
c2
x(t) = c1 et
.
y(t) = c2 et
que,
(I A)
c1
c2
0
0
a
b
c
d
(5.17)
det(A I) = 0
= 0 2 (a + d) + ad bc = 0 p() = 2 (a + d) + det A = 0
A.
73
c1
c2
que os autovalores de
A so da forma:
(a + d)
=
2
X(t) = Cet .
Note
e teremos os trs casos usuais dessas razes, conforme o discriminante seja positivo,
negativo ou zero.
caso.
Caso 1 - Autovalores reais distintos ( > 0). A soluo geral de (5.16) dada
por
X(t) = c1 v1 e1 t + c2 v2 e2 t ,
onde
X(t)
so os autovalores e
v1
v2
(5.18)
(5.19)
(a) Ambos os autovalores negativos ( > 0), (a + d) < 0 e (ad bc) > 0.
N estvel. De (5.18) decorre que limt X(t) = 0. Se admitimos 2 < 1 , ento
2 1 < 0 e podemos concluir de (5.19) que X(t) = c1 v1 e1 t para grandes valores
de t. Quando c1 = 0, X(t) tende para 0 segundo uma das direes determinadas pelo
t
autovetor v1 correspondente a 1 . Se c1 = 0, X(t) = c2 v2 e 2 e X(t) tende para 0 ao
longo da reta determinada pelo autovetor v2 . Neste caso um ponto crtico chamado
de
(b) Ambos os autovalores positivos ( > 0), (a + d) > 0 e (ad bc) > 0. N
instvel. A anlise desse caso anloga ao caso (a). Novamente, por (5.18), X(t)
t
pelo autovetor
v2
v1 (quando c1 = 0) ou ao
c1 = 0). Esse ponto crtico,
(quando
n instvel.
(c) Autovalores com sinais opostos ( > 0) e (ad bc) < 0. Ponto de sela.
t
c1 = 0, X(t) = c2 v2 e2
e, como 2 < 0, X(t) tender para 0 ao longo da reta determinada pelo autovetor v2 .
Se X(0) no est sobre a reta determinada por v2 , a reta determinada por v1 uma
assntota de X(t). Esse ponto crtico instvel denominado por ponto de sela.
A soluo
geral toma uma de duas formas diferentes, conforme possamos determinar, para o
autovalor repetido
1 ,
74
l.i.
1 ,
correspondentes a
Se
v1
v2
so dois autove-
1 < 0, X(t)
tende para
n estvel degenerado.
l.i. v1 ,
c1 v1 + c2 v2 ,
X(t) = c1 v1 e1 t + c2 (v1 e1 t + v2 e1 t ),
onde
(A 1 I)P = v1 .
X(t) = te1 t c2 v1 +
c1
c2
v1 + v2 .
t
t
1 < 0, limt te1 t = 0, decorrendo que X(t) tende para 0 segundo a direo determinada pelo autovetor v1 . O ponto crtico novamente denominado por n estvel
degenerado. Quando 1 > 0, ento lim te1 t = +. A reta determinada por v1
Se
t
uma assntota para todas as solues. O ponto crtico denominado por
degenerado.
n instvel
os autovalores complexos e
soluo geral da forma
1 ,
so
ento a
(5.20)
E quando
(5.21)
75
Quando
= 0,
os
p = 2/.
Note que se
c12
c21
reduziria a
cos t
sen t
e utilizando a identidade
sen2 t + cos2 t = 1,
(0, 0)
chamado de
O ponto
centro.
x1 (t), . . . , xn (t) so n solues l.i. da equao diferencial (5.3) dada por x = Ax,
A uma matriz real n n. Ento toda soluo x(t) pode ser escrita sob a forma
Se
onde
n.
c1
.
forma concisa x(t) = X(t)c, onde c = . .
.
Seja
sob a
(5.22)
cn
(5.3)
se
c1 , c2 , , ck
Suponha que
x1 , x2 , , xk sejam solues
c1 x1 + c2 x2 + + ck xk = 0.
Calculando essa equao para
t = t0 ,
0
.
.
.
76
0
c1 , c2 , , ck ,
(t0 ) = 0.
Alm disso, pelo Teorema de Existncia e Unicidade, a soluo nula tambm soluo
do PVI
x = Ax,
com
x(0) = 0,
logo
(t) = 0, t.
x1 , x2 , , xk
so
eAt
partir de qualquer soluo matriz fundamental de (5.3), como veremos a seguir. Para
isto, introduzimos alguns resultados necessrios.
Lema 5.4. Uma matriz X(t) uma soluo matriz fundamental de (5.3) se, e somente
Denotando por
x1 (t), . . . , xn (t)
as
colunas de
X(t),
observamos que
X = x1 (t), . . . , xn (t)
1
n
nica equao matricial X(t) = AX(t). Alm disso, n solues x (t), . . . , x (t) de (5.3)
1
n
n
so l.i se, e somente se, x (0), . . . , x (0) so vetores l.i de R . Esses vetores por sua vez,
so l.i se, e somente se, det X(0) = 0. Consequentemente, X(t) uma soluo matriz
equaes vetoriais
Teorema 5.7. A funo com valores matriciais eAt I +At+ A2!t + uma soluo
matriz fundamental de (5.3).
2 2
Demonstrao.
diferencial
A0
Sabemos que
X(t) = AX(t).
d At
e
dt
= AeAt .
Ento,
eAt
At
t=0
1,
pois
77
x1 (t), . . . , xn (t)
de
. Ento,
y 1 (t), . . . , y n (t) de
coluna de Y (t) pode
X(t)
(5.3)
j = 1, . . . , n.
(5.24)
Y (t) = X(t)C.
a matriz
(c1 , c2 , . . . , cn )
onde
cj =
cj
1
.
.
.
cj
n
Ento, as
Ax. Ento,
eAt = X(t)X 1 (0).
(5.25)
Seja
X(t)
(5.3)
Ento, pelos
tal que
eAt = X(t)C.
t = 0
X(t)X 1 (0).
para
em (5.26), obtm-se
(5.26)
I = X(0)C C = X 1 (0).
Portanto,
eAt =
e mesmo assim desejam se preparar para uma guerra eventual. E mais, que o poderio
militar de cada pas seja dado pela quantidade de armas num determinado instante.
Ento, vamos supor que
pas no instante
1.
t > 0, (t
o tempo).
78
2. Quanto maior o potencial de guerra de cada pas, mais ele ser fonte de problemas
para o outro. Portanto, a variao do poderio militar de um pas proporcional
ao poderio do outro.
3. A depreciao dos armamentos existentes, em relao ao tempo, responsvel
pela diminuio do poderio militar de cada pas. Suponhamos que essa depreciao seja proporcional quantidade de armamentos existentes.
4. Se um pas tem intuitos blicos secretos, isto pode inuenciar no crescimento de
seu potencial de guerra. Por outro lado, se no houver uma situao econmica
compatvel para suportar o crescimento blico do outro pas, isto pode acarretar
uma diminuio da aquisio de armas.
Essas hipteses propoem como modelo o seguinte sistema de equaes diferenciais,
dx = ax + by + g(t)
dt
dy
dt
com
a, b, c
(5.27)
= cx dy + h(t),
o outro.
g(t)
h(t)
g(t) = 0
h(t) = 0.
dx = ax + by
dt
dy
dt
(5.28)
= cx dy
2 + (a + d) + (ad bc) = 0,
cujas razes so
Se
>0
1
1,2 = [(a + d)
2
x(t) = c1 v1 e1 t + c2 v2 e2 t ,
(5.29)
1 , 2 R
aos autovalores
c1 , c2 constantes arbitrrias
1 e 2 respectivamente.
e
v1
(0, 0)
v2
79
so os autovetores associados
um n assintoticamente estvel, o
(0, 0)
ser um n instvel.
x = Ax
x(t0 ) = x0 .
x = Ax(t) + f (t);
(5.30)
u1 (t)
.
.
.
u(t) =
(5.31)
un (t)
Substituindo essa expresso em
x = Ax + f (t),
obtemos
A matriz
Ax(t)
X(t)
(5.32)
X(t)u(t) = f (t).
x=
(t)
X(t)
so vetores l.i. de
(5.33)
Rn
em cada instante
t,
segue
existe, e
t0
t,
obtm-se
X 1 (s)f (s)ds
u(t) = u(t0 ) +
t0
= X 1 (t0 )x0 +
X 1 (s)f (s)ds.
t0
(5.34)
80
Consequentemente,
x(t) = X(t)X
X 1 (s)f (s)ds.
(t0 )x + X(t)
(5.35)
t0
Se
isto
t
At At0 0
eAs f (s)ds
At
x +e
x(t) = e e
t0
t
eA(ts) f (s)ds.
= eA(tt0 ) x0 +
t0
Exemplo 5.4.
22
de
primeira ordem. Este exemplo trata de um circuito eltrico dado na gura (5.1), e a
construo do modelo matemtico pode ser encontrada baseando-se nas leis da Fsica.
Este circuito descrito pelo sistema de equaes diferenciais
x=
x = (x1
capacitor e I(t)
x2 )T , x1
em que
1/2
2
1/8
1/2
x+
a corrente do indutor,
x2
I(t),
a queda de voltagem no
X(t)
1/2
0
t/2
I(t) = e
x(0) = 0.
Neste caso
1/2
2
A=
1/8
1/2
X(t) para o sistema homogneo correspondente ser necessrio primeiramente calcularmos os autovalores e autovetores correspondentes. Para determinarmos os autovalores
temos que calcular
1/2
2
de forma que
1/8
1/2
|A I| = 0.
= 0 2 + +
Note que
1
1 i
=0=
.
2
2
1 =
1 + i
.
2
Para tanto
81
o que implica
satisfaa
i/2 1/8
2
i/2
i
1
= 0
2
8
i
2 = 0
2
4i
v=
v=
(A 1 I)v = 0.
Logo
0
0
= 4i
,
1
4i
Assim,
x(t) =
1
4i
1
= e 2 t cos
1
= e 2 t cos
e( 2 + 2 )t
t
t
+ i sen
2
2
t
2
1
0
sen
1
0
t
2
+
0
4
0
4
i
1
+ ie 2 t cos
t
2
0
4
+ sen
t
2
1
0
82
t
cos 2
t
4 sen 2
X1 (t) = e 2 t
t
sen 2
t
4 cos 2
X2 (t) = e 2 t
e portanto
1
X(t) = e
At
t
e 2 t cos 2
1
t
4e 2 t sen 2
t
e 2 t sen 2
1
t
4e 2 t cos 2
Facilmente obtemos
1
0
X(0) =
0
4
(5.36)
1
0
0
4
a b
c d
1 0
0 1
a
b
c
4d
=
=
=
=
1
0
0
1
1 d = 4
Assim,
1
0
X 1 (0) =
Temos que
X 1 (s) = eAs ,
1
4
ento
X 1 (s) = e 2
s
cos 2
s
4 sen 2
s
sen 2
s
4 cos 2
(5.37)
(5.38)
(s)f (s),
onde
f (s) =
1
2
s
cos 2
s
2 sen 2
X 1 (s)f (s) =
s
1 2
e
2
0
,
x(t) = X(t).
0
1
2
s
cos 2
s
2 sen 2
ds.
ento
1
2
s
cos 2
s
2 sen 2
83
ds,
assim
1
s
1
cos ds =
2
2
2
0
s
cos ds
2
(5.39)
Seja
u=
s
1
du = ds 2du = ds
2
2
(5.40)
1
2
cos u 2du =
cos u du = sen u
s
= sen
2
t
= sen .
2
(5.41)
De maneira anloga
s
sen ds
2
s
2 sen ds = 2
2
(5.42)
sen u 2du = 4
0
sen u du = 4 cos u
0
s
= 4 cos
2
t
= 4 cos 4.
2
0
(5.43)
1
2
s
cos 2
s
2 sen 2
t
sen 2
t
4 cos 2 4
ds =
(5.44)
eAs f (s)ds
At
x(t) = e .
0
t
e 2 t cos 2
1
t
4e 2 t sen 2
t
2
= e
t
e 2 t sen 2
1
t
4e 2 t cos 2
t
sen 2
t
4 cos 2 4
t
t
t
5 cos 2 sen 2 4 sen 2
t
t
t
4 sen2 2 16 cos2 2 + 16 cos 2
(5.45)
6 Concluso
Vimos a importncia do conhecimento de outras reas quando tratamos de um
problema especco modelado por EDO, por exemplo o caso do Diabetes.
Muitas
vezes necessitamos compreender os fenmenos que nos cercam e para tanto necessrio
compreender tudo que est realcionado com o problema para que possamos construir
modelos, encontrar suas solues e validar essas solues, gerando discusses reexivas
sobre tais fenmenos que nos cercam.
Ao trabalharmos Modelagem Matemtica dois pontos so fundamentais:
aliar o
tema escolhido com a realidade de nossos alunos e aproveitar as experincias extraclasse dos alunos aliadas experincia do professor em sala de aula.
O professor
deve mediar todos esses saberes com os saberes da Matemtica estimulando sempre a
criatividade dos alunos, para que eles possam contruir seus conhecimentos.
Os modelos so uma aproximao da realidade e embora no sejam exatamente
a realidade, eles so teis no estudo de propriedades, resultados, fornecendo algumas
informaes sobre algum fenmemo.
Podemos usar a Modelagem Matemtica como instrumento motivador para os
alunos e para os prprios professores, criando um ambiente facilitador no processo
de ensino-aprendizagem. A Matemtica deixa de ser abstrata e passa a ser concreta.
necessrio utilizarmos muito raciocnio e sermos mais crticos quando nos deparamos
com as solues e precisamos valid-las ou no.
Tambm se fez necessrio o estudo de resultados de outra rea, ou seja, a teoria
de EDO no uma teoria isolada, necessrio o estudo de alguns tpicos de Anlise,
lgebra Linear.
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Referncias
[1] VILA, G.
Editora
[3] BRAUN, M.
Janeiro, 1979.
[4] HALE, J. K.
de Valores de Contorno, 7
LOURENO, M.L.
Editora
UNICAMP, Campinas.
[9] LADEIRA, L. A. C; Junior H. C.
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