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CHAPITRE I

Thorie abstraite de la mesure


e
Ce chapitre est consacr ` une exposition abstraite de la thorie de la mesure,
ea
e
dans une perspective rsolument ensembliste o` une mesure est vue comme une fonce
u
tion dnie sur les parties mesurables. Dans la section I-1, jintroduirai le concept
e
despace mesur, sur lequel repose la thorie de Lebesgue. La section I-2 est consacre
e
e
e
a
` des rappels de topologie, avec un accent particulier sur les notions les plus utiles en
thorie de la mesure. La section I-3 recense les principales proprits de rgularit
e
ee
e
e
dont peuvent tre dots les espaces mesurs. Dans la section I-4 se trouvent lnonc
e
e
e
e
e
et la dmonstration de limportant thor`me de prolongement de Carathodory,
e
e e
e
outil-cl de la construction de nombreuses mesures. Cette section est loccasion de
e
dveloppements plus avancs, tels que lnonc du thor`me dexistence de Kolmoe
e
e
e
e e
gorov sur des produits innis (dont la dmonstration est remise au Chapitre III).
e
La section I-5 tudie lopration de compltion dune mesure. Enn, la section I-7
e
e
e
est consacre ` ltude de recouvrements par de petites boules ; son intrt principal
e a e
ee
appara beaucoup plus tard, dans le Chapitre ??.
tra
Seule la section I-1 est indispensable ` la comprhension de la suite du cours ;
a
e
toutes les autres pourront tre omises en premi`re lecture, et consultes quand le
e
e
e
besoin sen fera sentir.
I-1. Espaces mesurs
e
On ne peut gu`re sparer les notions dintgrale et de volume. On pense en
e
e
e
particulier au volume dun ensemble comme lintgrale de la fonction indicatrice de
e
cet ensemble ; et rciproquement, en pratique on calcule une intgrale en dcoupant
e
e
e
laire sous la fonction en petites tranches superposes dont on estime le volume.
e
En dautres termes, on doit avoir les relations

vol(A) = 1

f=
0

vol({f t}) dt

o` {f t} est lensemble des x tels que f (x) t, et f est suppose positive.


u
e
La thorie de Lebesgue se dveloppe sur le concept de mesure, et cest ce qui
e
e
joue le rle du volume. Les mesures ont t introduites par Borel, quelques annes
o
ee
e
avant les travaux de Lebesgue, an de quantier les tailles de certains ensembles, et
de construire des fonctions vriant certaines proprits.
e
ee
Avant de prciser la dnition dune mesure, cherchons a tablir un cahier des
e
e
`e
charges. On souhaite dnir une mesure comme une fonction qui associe ` un
e
a
ensemble A un poids positif (ni ou inni), not [A] ou (A).
e
Cest bien le minimum dimposer quune mesure soit additive : si A et B sont
disjoints, alors la mesure de A B doit tre la somme des mesures de A et de B.
e

20

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

Cette relation dadditivit est fondamentale et implique toutes les r`gles de calcul
e
e
habituel des volumes : par exemple,
- si A B, on peut appliquer la relation dadditivit ` B = (B \ A) A et
e a
trouver que
[B] = [A] + [B \ A] [A];
la mesure est donc une fonction croissante densembles ;
- en utilisant les identits A B = (A \ B) B et A = (A \ B) (A B), on
e
obtient facilement
(2)

[A B] < =

[A B] = [A] + [B] [A B],

formule qui sert souvent dans les calculs de volume.


Enn, en pratique on conna la valeur de sur certains ensembles particuliers,
tra
ou bien on imposera certaines proprits dinvariance. Par exemple, pour dnir le
ee
e
3
e
e
volume usuel dans R il est naturel de demander que le volume dun pav soit gal
au produit des longueurs de ses cts (volume euclidien), et dimposer que le volume
oe
soit invariant par rotation et translation.
Ce cahier des charges para raisonnable. Le thor`me suivant pourra donc apt
e e
para comme un choc : Il est impossible de dmontrer lexistence1 dune fonction
tre
e
densembles : P(R3 ) [0, +] additive, invariante par rotation et translation,
telle que [[0, 1]3 ] = 1.
Une fois le choc pass, il nest pas tr`s dicile de trouver un rem`de. Au lieu de
e
e
e
dnir une mesure comme une fonction sur P(X), lensemble de toutes les parties
e
dun ensemble X, on va la dnir sur un sous-ensemble de P(X), constitu de
e
e
parties que lon appelle mesurables. On aura alors des relations du type de (2),
mais seulement quand on reste dans la classe des parties mesurables.
Nous sommes donc mens ` nous intresser aux classes de parties stables par
e a
e
union, intersection, soustraction : on les appellera des alg`bres. Les alg`bres sont
e
e
le cadre naturel sur lequel dnir des fonctions additives densembles.
e
I-1.1. Alg`bres.
e
Dfinition I-1 (Alg`bre). Soit X un ensemble quelconque, et soit P(X) lene
e
semble de toutes les parties de X. Un sous-ensemble A de P(X) est appel une
e
alg`bre (ou alg`bre de parties de X) si
e
e
(i) A ;
(ii) A A = X \ A A ;
(iii) A, B A = A B A.
Remarque I-2. De nombreuses variantes quivalentes de ces trois axiomes sont
e
possibles. Par exemple, a titre dexercice on pourra vrier que la runion des
`
e
e
axiomes (i)-(iii) ci-dessus est quivalente a la runion des quatre axiomes suivants :
e
`
e
(i) , X A, (ii) Si A, B A, alors A B A, (iii) Si A, B A, alors A B A,
(iv) Si A, B A, alors A \ B A.
Remarque I-3. Une alg`bre est automatiquement stable par union nie, intere
section nie, dirence et dirence symtrique. (La dirence de deux ensembles A
e
e
e
e
et B est A \ B, tandis que leur dirence symtrique est (A \ B) (B \ A).)
e
e
1Plus prcisment : en utilisant laxiome du choix, on peut montrer quune telle fonction nexiste
e e

pas. Jen reparlerai dans le Chapitre IV.


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

21

Exemples I-4.
(i) Alg`bres associes ` des partitions. Si X est un ensemble
e
e a
quelconque, on appelle partition de X une collection nie de parties non
vides, deux ` deux disjointes, dont la runion est X tout entier. Si est une
a
e
partition de X, alors lensemble A de toutes les runions nies dlments de
e
ee
u
constitue une alg`bre de parties de X. Son cardinal est 2# , o` # est le
e
cardinal de . On peut montrer que toute alg`bre nie est de cette forme :
e
pour cela, on identie les lments de comme les lments minimaux de A.
ee
ee
(ii) Alg`bres associes ` des familles stables par intersection. Une famille
e
e a
F est dite stable par intersection si lintersection de deux membres A et B
de F est elle-mme un lment de F (en consquence de quoi lintersection
e
ee
e
dun nombre ni arbitraire dlments de F est galement un lment de F ).
ee
e
ee
Soient X un ensemble quelconque, F une famille de parties de X, stable par
intersection, contenant X et telle que le complmentaire de tout lment de F
e
ee
est une union nie dlments de F ; alors lensemble A de toutes les unions
ee
nies dlments de F est une alg`bre de parties de X.
ee
e
(iii) Alg`bre engendre par les pavs. Cest un cas particulier de (ii). On se donne
e
e
e
(Xk )1kK une famille nie densembles, et pour chaque Xk on se donne une
alg`bre Ak de parties de Xk . On pose X = Xk , le probl`me est de dnir
e
e
e
une alg`bre naturelle sur X. Pour cela on consid`re la famille F forme des
e
e
e
u
ee
pavs, i.e. les P = Ak , o` chaque Ak est un lment de Ak . La famille F
e
est alors stable par intersection, et le complmentaire dun pav peut scrire
e
e
e
comme une union nie de pavs : par exemple, pour K = 2 on a
e
(X1 X2 ) \ (A1 A2 ) = (X1 \ A1 ) (X2 \ A2 ) (X1 \ A1 ) X2 X1 (X2 \ A2 ).
Dapr`s (ii), on sait alors que lensemble des unions nies de pavs forme une
e
e
alg`bre de parties de X. Ce point est illustr graphiquement sur la gure 1,
e
e
dans lespace produit X = R2 .
1
2
3

Fig. 1. La dirence symtrique de deux pavs est une union nie de pavs
e
e
e
e
(iv) Alg`bre engendre par les cylindres. Cest encore un cas particulier de (ii),
e
e
dune importance considrable en thorie des probabilits. Il sagit de dnir
e
e
e
e
une alg`bre naturelle sur un produit inni densembles dont chacun est muni
e
de sa propre alg`bre. Je vais commencer par considrer le cas simple dun
e
e
e
produit dnombrable densembles nis Xk munis de leur alg`bre P(Xk ). (Le
e
ea
choix trivial o` chaque Xk est lespace {0, 1} est dj` non-trivial !) Lespace
u
X = Xk est donc lespace des suites (xk )kN telles que xk Xk pour tout k,
et on va alors dnir un cylindre lmentaire comme une partie de X qui ne
e
ee

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CHAPITRE I

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Fig. 2. Deux membres de lalg`bre engendre par les pavs dans R R


e
e
e
dpend que dun nombre ni de coordonnes : pour tout K et tout choix de
e
e
(a1 , . . . , aK ) X1 . . . XK , on posera donc
CK (a1 , . . . , aK ) = {x X; 1 k K xk = ak }.
Il est facile de vrier que la famille de ces cylindres est stable par intersece
tion, et que le complmentaire dun cylindre lmentaire est une union nie de
e
ee
cylindres lmentaires. Par (ii), on sait donc que lensemble des unions nies
ee
de cylindres lmentaires forme une alg`bre.
ee
e
Cette construction se gnralise comme suit au cas o` lensemble des indices
e e
u
e
nest pas forcment dnombrable. Soit (Xt )tT une famille densembles, indexe
e
e
e
par un ensemble T quelconque ; pour chaque Xt on se donne une alg`bre At de
parties de Xt . Pour tout entier K et tout choix de (t1 , . . . , tK ), dans T K , pour
e
ee
tout j {1, . . . , K} on choisit Atj dans Atj et on dnit le cylindre lmentaire
C(t1 ,...,tK ) (At1 , . . . , AtK ) par la formule
C(t1 ,...,tK ) (At1 , . . . , AtK ) =

Xt ;

j {1, . . . , K}, xtj Atj

tT

Lensemble des unions nies de cylindres lmentaires est alors une alg`bre.
ee
e
I-1.2. Sigma-alg`bres. La thorie de Lebesgue nest pas construite sur la base
e
e
des alg`bres, mais sur celle des -alg`bres, ou tribus. Le prxe indique une
e
e
e
proprit de stabilit vis-`-vis des oprations dnombrables. La dirence entre le
ee
e
a
e
e
e
concept dalg`bre et celui de -alg`bre peut snoncer comme suit. Rappelons-nous
e
e
e
que si (Ak )1kK est une famille nie dlments dune alg`bre A, alors lunion
ee
e
ee
e
e
e
Ak est toujours un lment de lalg`bre. Dans la dnition dune -alg`bre, on
impose que cette proprit soit galement vraie quand on consid`re une famille
ee
e
e
dnombrable de parties.
e
Dfinition I-5 (-alg`bre). Soit X un ensemble quelconque, et soit P(X) lene
e
semble de toutes les parties de X. Un sous-ensemble A de P(X) est appel une
e
-alg`bre (ou -alg`bre de parties, ou tribu) si
e
e
(i) A ;
(ii) A A = X \ A A ;
(iii) [k N, Ak A] =

Ak A.
kN


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

23

Exemple I-6. Lensemble des unions nies dintervalles de R est une alg`bre,
e
mais ce nest pas une -alg`bre.
e
Remarque I-7. Une -alg`bre est automatiquement stable par intersection
e
dnombrable, comme on le voit en passant aux complmentaires dans (iii).
e
e
Remarque I-8. Le lecteur tant soit peu familier avec la topologie aura remarqu
e
une certaine analogie entre la notion de -alg`bre et celle de topologie. Rappee
lons que, par dnition, une topologie sur un ensemble quelconque X est un souse
ensemble O de parties de X tel que (i) , X O, (ii) O1 , O2 O = O1 O2 O,
(iii) i, Oi O = Oi O. Noter que dans (iii), la famille I indexant les Oi est
arbitraire (pas ncessairement dnombrable). Les lments de O sont appels des
e
e
ee
e
ouverts, et leurs complmentaires sont appels des ferms. Lexemple le plus ime
e
e
portant de topologie est la topologie dnie par une distance : on dnit un ouvert
e
e
comme une union de boules ouvertes. Des rappels plus dtaills seront eectus dans
e
e
e
la section I-2.
Dfinition I-9 (espace mesurable). On appelle espace mesurable un couple
e
(X, A), o` A P(X) est une -alg`bre. Les lments de A seront alors appels
u
e
ee
e
parties mesurables ou ensembles mesurables.
Par abus de langage, on dira souvent que X est un espace mesurable. Bien s r,
u
cette terminologie na de sens que si lon fait rfrence implicite ` une certaine tribu :
ee
a
apr`s tout, nimporte quel espace X est mesurable quand on le munit de la tribu
e
triviale P(X) (ou de {, X}, non moins triviale).
Proposition I-10 (tribu engendre). Soient X un ensemble quelconque, et F
e
un sous-ensemble quelconque de P(X). Lintersection de toutes les -alg`bres contee
nant F est une -alg`bre, et cest la plus petite qui contienne F . On lappelle tribu
e
engendre par F et on la notera (F ).
e
On laisse en exercice la dmonstration de cette proposition. (Notons que line
tersection apparaissant dans lnonc nest pas vide car P(X) est une -alg`bre
e
e
e
contenant F .)
Considrer des -alg`bres plutt que des alg`bres est a priori assez sduisant
e
e
o
e
e
car on obtient ainsi des familles riches qui se comportent bien vis-`-vis des unions
a
innies, limites, etc. On sait, par exemple, que tout ouvert de R peut scrire
e
comme union disjointe dnombrable dintervalles ouverts. La -alg`bre engendre
e
e
e
par les intervalles ouverts de R contient donc tous les ensembles ouverts, et cest
par consquent la -alg`bre engendre par les ouverts de R ; on lappelle tribu des
e
e
e
borliens de R. Elle contient tous les ouverts, donc tous les ferms, mais aussi
e
e
les unions dnombrables densembles ouverts ou ferms, les unions dnombrables
e
e
e
dintersections dnombrables dunions dnombrables dintersections dnombrables
e
e
e
densembles ouverts ou ferms, etc. et plus encore. Cette richesse est ` la fois
e
a
une force et une faiblesse : il est tr`s dicile de dcrire explicitement un ensemble
e
e
borlien. Pour autant, la tribu borlienne est strictement plus petite que P(R) (elle
e
e
a
a seulement la puissance du continu, son cardinal est 2N ) : en se limitant ` cette
tribu, on slectionne des parties de R qui ont une certaine rgularit.
e
e
e
Exemples I-11.
(i) Tribu borlienne abstraite : soit X un espace topoe
logique abstrait (i.e. quelconque). On dnit sa tribu borlienne B(X) comme
e
e

24

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

la -alg`bre engendre par les ouverts de X. Cest galement, bien s r, la


e
e
e
u
-alg`bre engendre par les ferms de X.
e
e
e
(ii) Tribu borlienne relle : Dans le cas o` X = Rn , on peut trouver de
e
e
u
nombreuses familles gnratrices beaucoup plus restreintes que la collection de
e e
tous les ouverts ou tous les ferms. Par exemple :
e
- les pavs ferms [ak , bk ] ;
e
e
- les pavs ouverts ]ak , bk [ ;
e
- les pavs semi-ouverts [ak , bk [ ;
e
- les cubes ferms [ak , ak + c] (ou ouverts, ou semi-ouverts) ;
e
- les cubes ferms dyadiques [mk 2 k , (mk + 1)2 k ] (ou ouverts, ou
e
semi-ouverts) ;
- les boules ouvertes (ou fermes) dans Rn .
e
(iii) Tribu produit : Cette construction suit celle de lExemple I-4(iii). Soient X
et Y deux espaces mesurables, avec leurs tribus respectives A et B. On appelle
pav mesurable un ensemble de la forme A B, o` A A et B B. La tribu
e
u
engendre par les pavs mesurables est appele tribu produit, et note A B.
e
e
e
e
On ne peut gu`re la dcrire explicitement... Cette construction se gnralise
e
e
e e
facilement au produit dun nombre ni despaces mesurables.
(iv) Tribu cylindrique : Si maintenant X =
Xt est un produit inni (de
nombrable ou non) despaces Xt dont chacun est muni dune tribu At , alors
on peut munir X de la -alg`bre engendre par les cylindres lmentaires,
e
e
ee
suivant la construction de lExemple I-4(iv). Il sagit en fait de la gnralisation
e e
naturelle du concept de tribu produit. La tribu cylindrique est la -alg`bre
e
classique que lon introduit sur un produit inni ; cependant, ce nest pas la
seule possible, et certaines constructions alternatives jouent un rle important
o
en recherche contemporaine.
u
Exemple I-12. Considrons X = {0, 1}N , o` chaque facteur est muni de la tribu
e
triviale. Alors les singletons sont mesurables pour la tribu cylindrique. En eet, si
u
x {0, 1}N alors {x} = Ck o`
Ck = y {0, 1}N ;

j k, yj = xj .

e
En revanche, il est impossible2 de dcrire une partie de {0, 1}N qui ne soit pas
mesurable pour la tribu cylindrique.
Remarque I-13. La construction de la tribu produit est tr`s similaire ` celle
e
a
de la topologie produit, qui sera rappele dans la section I-2.4. Ces constructions
e
abstraites sont tr`s simples, mais cachent certaines subtilits, que nous aurons loce
e
casion de retrouver en tudiant lintgrale sur les espaces produits, au Chapitre III.
e
e
Pour se donner une ide des probl`mes proprement vertigineux que lon peut rene
e

contrer, le lecteur peut se poser la question suivante. Etant donns X et Y deux


e
espaces topologiques, munis de leur tribu borlienne, il existe deux tribus naturelles
e
sur X Y : la tribu borlienne (pour la topologie produit), et la tribu produit (des
e
tribus borliennes). Ces deux tribus co
e
ncident-elles ?
2En

fait, la non-existence de parties non mesurables de {0, 1}N est cohrente avec les axiomes
e
classiques autres que laxiome du choix ; jy reviendrai.


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

25

Exercice I-14. Dmontrer lassertion faite dans lExemple I-11(ii), selon lae
e
e
e
quelle la tribu borlienne de Rn est engendre par les pavs ouverts borns. Il sut
e
bien s r de vrier que tout ouvert appartient ` la tribu T engendre par les pavs
u
e
a
e
e
ouverts. On pourra montrer successivement que
- T contient les pavs ouverts non borns ;
e
e
- T contient les pavs ferms ;
e
e
- T contient les pavs semi-ouverts ;
e
- T contient les ouverts.
On pourra noter que tout ouvert scrit comme une runion dnombrable dise
e
e
jointe de pavs (obtenus en considrant des maillages de plus en plus ns, par
e
e
exemple).

1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
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0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
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1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000
1111111111111111111111
0000000000000000000000

Fig. 3. Approximation dun ouvert de Rn par une union de petits pavs


e

Exercice I-15. Soient m, n N. En utilisant le rsultat de lexercice I-14,


e
m
n
m+n
).
montrer que B(R ) B(R ) = B(R
I-1.3. Mesures. Les -alg`bres sont le cadre naturel sur lequel sont dnies les
e
e
mesures, au sens de Lebesgue.
Dfinition I-16. Soit (X, A) un espace mesurable. On appelle mesure (ou mee
sure -additive, ou mesure positive) sur X une application dnie sur A, ` valeurs
e
a
dans [0, +] et vriant laxiome dit de -additivit : pour toute famille dnombrable
e
e
e
(Ak )kN densembles mesurables disjoints,
(3)

Ak
kN

[Ak ].
kN

Le triplet (X, A, ) est alors appel un espace mesur.


e
e

26

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

Par abus de notation, on dira souvent que (X, ) est un espace mesur, la tribu
e
A tant alors implicite ; ou mme que X est un espace mesur, la tribu A et la
e
e
e
mesure tant alors implicites.
e
Remarques I-17.
(i) La somme apparaissant au membre de droite de (3)
converge toujours dans [0, +].
(ii) Comme cas particulier de la dnition (choisir Ak = pour tout k), on a
e
bien s r [] = 0. Les mesures vrient galement les r`gles habituelles de
u
e
e
e
calcul des volumes : par exemple
A B = [A] [B],
[A B] < =

[A B] = [A] + [B] [A B].

(iii) On obtient une mesure quand on ajoute deux mesures, ou quand on multiplie
une mesure par un nombre rel positif.
e
(iv) Si (X, ) est un espace mesur, et Y une partie mesurable de X, alors
e
induit sur Y une structure despace mesur par restriction ` la tribu des
e
a
parties mesurables de X qui sont incluses dans Y . La mesure , dnie comme
e
restriction de ` Y , est note
a
e
= |Y

ou

Y.

Exercice I-18. Soit une mesure. Montrer que pour toute famille dnombrable
e
(Ak ) de parties mesurables,

Ak

kN

[Ak ].
kN

Grce aux axiomes des -alg`bres, les proprits exprimes en termes dunions
a
e
ee
e
disjointes peuvent tre reformules en termes dunions croissantes, ou dintersections
e
e
dcroissantes. Rappelons quune famille (Ak )kN densembles est dite croissante si
e
on a Ak Ak+1 pour tout k, et dcroissante si on a Ak+1 Ak pour tout k.
e
Proposition I-19. Soit (X, ) un espace mesur.
e
(i) Soit (Ak )kN une famille croissante de parties mesurables, alors
Ak = lim [Ak ] = sup [Ak ].

kN

kN

e
(ii) Soit (Ak )kN une famille dcroissante de parties mesurables, lun au moins
e
des Ak tant de mesure nie. Alors
Ak

kN

= lim [Ak ] = inf [Ak ].


k

kN

Dmonstration. Dmontrons (i). Si [A ] tend vers linni quand ,


e
e
alors forcment [Ak ] = , et lassertion est vraie. Dans le cas contraire, la suite
e
e
croissante [A ] converge vers une limite nie quand . On crit alors Ak
comme la runion disjointe de B0 = A0 et des Bj = Aj \ Bj1, pour 1 j k. Par
e
-additivit,
e
[Bj ].
[Ak ] = [A0 ] +
j1


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

27

La srie de droite est donc convergente, et on a


e
[A0 ] +

[Bj ] = lim
j1

[A0 ] +

[Bj ]
1j

= lim [A ].

Pour dmontrer (ii), supposons sans perte de gnralit que A0 est de mesure
e
e e
e
nie ; alors dnit (par restriction) une mesure sur A0 , et on peut appliquer la
e
partie (i) de la proposition a la famille croissante (A0 \ Ak ).
`
Exercice I-20. Montrer que la proprit (i) est en fait quivalente ` laxiome
ee
e
a
de -additivit. Trouver un contre-exemple a la proprit (ii) si lon ne suppose pas
e
`
ee
que lun des Ak est de mesure nie. (On pourra utiliser la fonction cardinal sur
N.) Faire lanalogie avec un contre-exemple classique de topologie montrant quune
intersection dcroissante de ferms peut tre vide.
e
e
e
Remarque I-21. Nous sommes en train de dvelopper une thorie des mesures
e
e
-additives sur des -alg`bres. Pourquoi ne pas dvelopper une thorie des fonce
e
e
tions niment additives dnies sur des alg`bres ? Autrement dit, pourquoi utiliser
e
e
laxiome de -additivit au lieu de laxiome plus naturel
e
A B = = [A B] = [A] + [B] ?
Une rponse possible est que la relation de -additivit sera prcieuse et puissante
e
e
e
pour rsoudre certains probl`mes. Mais surtout, il nexiste pas a lheure actuelle de
e
e
`
consensus autour dune thorie des mesures niment additives (voir les rfrences
e
ee
dans [Dudley, p. 112]). Cela dit, peut-tre la thorie de la mesure actuelle sera-t-elle
e
e
un jour remplace par une autre thorie plus gnrale.....
e
e
e e
Remarque I-22. On peut galement poser la question dans le sens contraire :
e
pourquoi se limiter aux mesures -additives, et ne pas considrer des mesures qui
e
soient additives pour des familles disjointes densembles, pas ncessairement dnome
e
brables ? La rponse est cette fois assez facile : on tomberait immdiatement sur
e
e
des paradoxes choquants. Par exemple, la longueur dun singleton de [0, 1] est
videmment 0, lintervalle [0, 1] est union de singletons, mais sa longueur est 1 et
e
non pas 0...
Exemples I-23. Si la construction des -alg`bres est souvent un exercice facile,
e
la construction des mesures peut poser des probl`mes considrables. Voici quelques
e
e
mesures cl`bres.
ee
(i) Lexemple non trivial le plus simple dune mesure est ce que lon appelle une
masse de Dirac : soit X un espace mesurable, et x0 un point de X, on note
e
x0 la mesure dnie par
x0 [A] =

1 si x0 A,
/
0 si x0 A.

On peut se reprsenter cette mesure comme une masse ponctuelle situe au


e
e
point x0 . Malgr sa simplicit, la masse de Dirac peut tre considre comme
e
e
e
ee
la brique lmentaire des mesures : de larges classes de mesures peuvent en
ee
eet tre approches par des combinaisons de masses de Dirac.
e
e
(ii) La mesure de comptage nest autre que la fonction cardinal, a valeurs
`
dans N {+}.

28

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

(iii) La mesure de Lebesgue dans Rn est la mesure de rfrence naturelle


ee
dans un cadre euclidien. Elle correspond aux notions habituelles de longueur
(n = 1), surface (n = 2) ou volume (n = 3). On peut la dnir en spciant
e
e
le volume des pavs, ou celui des boules, selon les formules dont nous avons
e
lhabitude. Son existence na rien dvident et nous parlerons en dtail de sa
e
e
construction dans le chapitre IV.
(iv) Les mesures de Hausdor permettent de dnir des notions de volume de
dimensionnel dans un espace de dimension n : longueur dune courbe trace
e
3
dans R , etc. A chaque dimension d 0 (enti`re ou non) est associe une
e
e
mesure de Hausdor ; quand d nest pas entier on parle souvent de mesure
fractale. La mesure de Hausdor n-dimensionnelle dans Rn co
ncide avec la
mesure de Lebesgue, ce qui nest pas vident a priori ; quant a la mesure de
e
`
Hausdor 0-dimensionnelle, ce nest autre que la mesure de comptage. Les
mesures de Hausdor se dnissent naturellement dans des espaces mtriques
e
e
n
arbitraires et pas seulement dans R .
(v) La mesure de Haar est une autre gnralisation de la mesure de Lebesgue ;
e e
on la construit sur un groupe topologique localement compact ; on reviendra sur
ces concepts. La mesure de Haar est caractrise par certaines proprits, dont
e e
ee
la principale est linvariance vis-`-vis de laction du groupe (disons action a
a
`
gauche), cest-`-dire laction des translations a : x (a.x). Par exemple, la
a
mesure de Haar sur le groupe localement compact Rn nest autre que la mesure
de Lebesgue. Un autre exemple est le tore Rn /Zn , que lon peut identier
a
` [0, 1[n ; il sagit dun groupe compact, et sa mesure de Haar est encore la
(restriction de la) mesure de Lebesgue.
(vi) La mesure de volume, sur une varit riemannienne (M, g) de classe C 2
ee
(se reporter ` un cours de gomtrie direntielle pour des explications !), est
a
e e
e
encore une autre gnralisation de la mesure de Lebesgue. On peut la dnir
e e
e
comme la mesure de Hausdor n-dimensionnelle, o` n est la dimension de la
u
varit, et on a fait de M un espace mtrique en le munissant de la distance
ee
e
godsique ; mais on dispose aussi dune formule explicite, que lon peut crire
e e
e
dans des cartes, en fonction du dterminant de la mtrique g et de la mesure
e
e
de Lebesgue.
e
(vii) La mesure de Wiener, dnie sur C([0, 1], Rd ), est lie au mouvement
e
brownien. On peut la comprendre intuitivement ainsi : soit une particule partant dun point donn (lorigine) et dcrivant une trajectoire brownienne, obe
e
serve sur lintervalle de temps [0, T ]. La probabilit pour que la trajectoire de
e
e
cette particule poss`de une certaine proprit (P) est la mesure (de Wiener)
e
ee
de lensemble de tous les chemins dans C([0, T ], Rd) qui poss`dent la proprit
e
ee
(P). Depuis les travaux dEinstein et de Smoluchowski au dbut du si`cle, on
e
e
connaissait les valeurs de cette mesure sur tous les cylindres, un cylindre tant
e
a
lensemble de toutes les fonctions f telles que (f (t1 ), . . . , f (tk )) appartient ` un
k
certain ensemble mesurable de R , pour toute famille nie arbitraire de temps
e
a
(t1 , . . . , tk ). Il a cependant fallu attendre 1921 pour que Wiener russisse `
dmontrer lexistence de cette mesure sur la tribu engendre par les cylindres.
e
e


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

29

I-2. Rappels de topologie


Dans la section prcdente, les concepts de nature topologique ne jouaient aucun
e e
rle ; mais dans toute la suite du cours, ils interviendront de mani`re importante. Je
o
e
vais bri`vement passer en revue les notions qui nous seront utiles ; le lecteur pourra
e
dans la plupart des cas complter lui-mme les dmonstrations, ou bien les trouver
e
e
e
dans la plupart des ouvrages dintroduction a la topologie.
`
Prliminaires
e
Soit X un ensemble quelconque ; on le munit dune structure topologique en lui
associant une famille O de parties de X, appeles ouverts, telles que
e
(i) lensemble vide et X sont des ouverts,
(ii) lintersection de deux ouverts est un ouvert,
(iii) la runion dune famille quelconque douverts est un ouvert.
e
Lintersection dun nombre ni douverts, une union quelconque douverts sont
donc des ouverts.
Si une partie V contient un ouvert contenant un lment x, on dit que V est
ee
voisinage de x.
Le complmentaire dun ouvert est appel ferm. Lensemble vide, lespace X
e
e
e
tout entier, lunion dun nombre ni douverts, une intersection quelconque de ferms
e
sont ferms.
e
On dit quun espace topologique X est spar (terminologie anglo-saxonne :
e
e
espace de Hausdor) si, tant donns deux lments distincts x et y de X, on peut
e
e
ee
toujours leur trouver des voisinages disjoints.
Soit F une famille de parties de X. Lintersection de toutes les topologies sur X
contenant F est une topologie, et cest la plus petite qui fasse de tous les lments
ee
de F des ouverts. On lappelle topologie engendre par F .
e
Un ensemble A X tant donn, on dnit ladhrence A de A comme le plus
e
e
e
e
petit ferm contenant A, cest-`-dire lintersection de tous les ferms contenant A ;
e
a
e
et lintrieur de A comme le plus grand ouvert contenu dans A, cest-`-dire lunion
e
a
de tous les ouverts contenus dans A. Une partie A est dite dense dans X si A = X.
Un sous-ensemble arbitraire A de X peut tre vu comme un espace topologique
e
si on le munit de la topologie dnie par les intersections de A avec les ouverts de
e
X. Cette topologie est dite topologie induite.
On dit quune suite (xn )nN converge vers x X si, pour tout voisinage V de
x on peut trouver N N tel que n N = xn V . En dautres termes, pour
e
e
n assez grand, xn est conn dans nimporte quel voisinage de x x a priori. On
dit alors que x est la limite de la suite (xn ) et on note xn x. On appelle valeur
e
dadhrence de (xn ) tout x X qui peut tre obtenu comme limite dune suite
e
extraite (xk(n) )nN .
Etant donns deux espaces topologiques X et Y , on dit quune fonction f : X
e
Y est continue si f 1 (O) est un ouvert de X, pour tout ouvert O de Y . Si X nest
pas a priori muni dune topologie, on appelle topologie engendre par f la plus petite
e
topologie qui rende f continue : cest lensemble de toutes les images rciproques
e
douverts de Y par f .
Un espace topologique X est dit connexe si on ne peut le sparer en deux
e
ouverts disjoints non vides. Un espace topologique arbitraire tant donn, on peut
e
e
toujours le dcomposer en composantes connexes, qui sont les plus grands (au sens
e
de linclusion, vue comme ordre partiel) ensembles connexes contenus dans X. Un

30

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

point x X est dit isol si le singleton {x} est un ouvert, ou de mani`re quivalente
e
e e
si sa composante connexe est rduite a lui-mme.
e
`
e
La notion de topologie peut tre vue comme une abstraction extrme de la notion
e
e
de proximit : quand on se donne un voisinage V dun point x, on dnit en
e
e
quelque sorte les points qui sont proches de x (qui appartiennent a ce voisinage).
`
Les composantes connexes sont en quelque sorte des parcelles disjointes de lespace,
telles que lon puisse se dplacer contin ment a lintrieur dune mme parcelle,
e
u
`
e
e
sans pouvoir passer de parcelle en parcelle.
Les topologies que lon rencontre le plus souvent sont celles qui sont engendres
e
par une mtrique ; elles font lobjet de la section suivante.
e
De mani`re gnrale, de nombreuses mtriques peuvent tre associes ` une mme
e
e e
e
e
e a
e
topologie (elles sont alors dites quivalentes du point de vue topologique) ; ce qui
e
laisse penser que le concept de topologie est plus satisfaisant que celui de mtrique.
e
Cependant,
(a) en gnral, une topologie abstraite peut prsenter des proprits pathologie e
e
ee
ques qui sont interdites si la topologie provient dune mtrique ;
e
(b) une mtrique permet de quantier la notion de proximit, ce qui peut tre
e
e
e
prcieux dans des probl`mes pratiques ;
e
e
3
a
(c) en analyse , on peut (presque) toujours en pratique se ramener ` des topologies mtriques.
e
I-2.1. Espaces mtriques. Soit X un ensemble quelconque ; on dit quune
e
application d : X X R+ est une mtrique, ou distance, si elle satisfait aux deux
e
axiomes
(i) x, y, z X, d(x, z) d(x, y) + d(y, z) ;
(ii) [d(x, y) = 0] x = y.
On appelle espace mtrique un couple (X, d), o` d est une distance sur lene
u
semble X. Par abus de langage, on dira souvent que X est un espace mtrique, la
e
distance d tant alors implicite.
e
Soient (X, d) un espace mtrique, x X et r 0. On dnit la boule ouverte
e
e
Br (x) = B(x, r), centre en x et de rayon r, et la boule ferme Br] (x) = B(x, r]),
e
e
par les formules
Br (x) := {y X; d(x, y) < r};

Br] (x) := {y X; d(x, y) r}.

Si (X, d) est un espace mtrique, on introduit une topologie spare sur X en


e
e e
dnissant les ouverts comme les unions de boules ouvertes. On a alors les proprits
e
ee
suivantes :
- les boules ouvertes sont ouvertes, les boules fermes sont fermes ;
e
e
- un ensemble V est voisinage dun point x si et seulement si il existe r > 0 tel
que Br (x) V ;
- un ensemble O est ouvert si et seulement si il est voisinage de tous ses points ;
- une fonction f : (X, d) (X , d ) dnie entre deux espaces mtriques est
e
e
continue si et seulement si
x X
3Ce

> 0 > 0;

d(x, y) = d f (x), f (y) .

nest pas vrai en gomtrie algbrique, o` la topologie de Zariski, dusage frquent, est
e e
e
u
e
dcidment non mtrique.
e e
e


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

31

Les suites sont souvent dune aide prcieuse dans les espaces mtriques ; plue
e
sieurs des proprits que nous avons mentionnes prcdemment admettent des caee
e
e e
ractrisations simples en termes de suites convergentes. Ainsi, notons que
e
a
- une suite (xn )nN ` valeurs dans X converge vers x X si et seulement si
d(xn , x) 0 quand n ;
- ladhrence dun ensemble A X est lensemble de toutes les limites de suites
e
a
` valeurs dans A ; en particulier, un ensemble F est ferm si et seulement si il est
e
stable par passage a la limite : les assertions xn F , xn x X impliquent
`
xF;
- une fonction f dnie entre espaces mtriques est continue si et seulement si
e
e
e
elle prserve les limites : f (xn ) f (x) d`s que xn xn .
e
Si A est une partie dun espace mtrique (X, d) et x X, on pose d(x, A) =
e
inf{d(x, y); y A} : cest la distance de x ` A. Ladhrence de A est lensemble des
a
e
points qui sont a distance nulle de A ; en particulier, si F est un ferm, les assertions
`
e
d(x, F ) = 0 et x F sont quivalentes.
e
I-2.2. Rgularit des espaces topologiques. La zoologie des espaces topoe
e
logiques est tr`s riche ; les proprits dusage le plus courant sont la sparabilit, la
e
ee
e
e
compacit et la compltude.
e
e
Un espace topologique X est dit sparable sil admet une famille dnombrable
e
e
dense. Dire quun espace mtrique X est sparable revient ` dire quil existe une
e
e
a
e
famille (xk )kN , telle que pour tout x X il existe une application n k(n), dnie
de N dans N, telle que xk(n) x.
e
Une suite (xn )nN dans un espace mtrique (X, d) est dite de Cauchy si d(xm , xn )
0 quand (m, n) ; en dautres termes,
> 0 N N;

n, m N = d(xm , xn ) .

Un espace mtrique (X, d) est dit complet si toute suite de Cauchy dans X converge.
e
Un espace topologique X spar est dit compact si, de tout recouvrement de X
e e
par une famille douverts (Oi )iI , on peut extraire un sous-recouvrement ni, i.e. il
existe une famille nie J I telle que X jJ Oj . Si X est un espace topologique
spar et K une partie de X, on dit que K est un compact de X si la topologie
e e
induite par X sur K en fait un espace topologique compact.
Si X est un espace topologique spar, et A un sous-ensemble de X, on dit que
e e
e
A est prcompact4 si son adhrence A est un compact.
e
Un espace mtrique (X, d) tant donn, on appelle diam`tre de X le supremum
e
e
e
e
de d sur X X ; lespace X est dit born si son diam`tre est ni.
e
e
Les proprits suivantes se prouvent sans dicult :
ee
e
- un espace compact est ferm, et une partie ferme dun compact est compacte ;
e
e
4Jadopte

ici la terminologie anglo-saxonne (precompact) au lieu de la terminologie franaise


c
courante relativement compact. En franais on rserve dhabitude le terme prcompact pour
c
e
e
ce qui sera appel plus loin totalement born. La dirence nest pas cruciale : Dans un espace
e
e
e
mtrique sparable complet, il est quivalent de dire quune partie est relativement compacte, ou
e
e
e
quelle est totalement borne ; Cf. le Thor`me I-32.
e
e e

32

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

- lunion de deux compacts est un compact, et le produit de deux compacts aussi ;


plus gnralement, une union nie de compacts et un produit ni de compacts sont
e e
des compacts (on reparlera plus tard de produits innis) ;
- limage par une fonction continue dun compact est un compact ; en particulier,
une fonction continue sur un compact, a valeurs dans R, est borne et atteint ses
`
e
bornes ;
e
- si K1 et K2 sont deux compacts dans un espace mtrique (X, d), alors il existe
x1 K1 et x2 K2 tels que
d(x1 , x2 ) = inf d(y1 , y2 ),

y 1 K1 , y 2 K2

(consquence de ce que la fonction distance atteint son inmum sur le compact


e
K1 K2 ) ;
- un espace mtrique compact est complet et born ;
e
e
a
- un espace mtrique X est compact si et seulement si toute suite (xn )nN ` vae
leurs dans X admet une valeur dadhrence (thor`me de Bolzano-Weierstrass) ;
e
e e
- une fonction f continue entre un espace mtrique compact (X, d) et un espace
e
e
mtrique (Y, d ) est automatiquement uniformment continue : pour tout > 0
e
il existe > 0 tel que
x, y X

d(x, y) = d f (x), f (y) .

On peut alors dnir le module de continuit de f par


e
e
mf () := sup d (f (x), f (y)); d(x, y) :
cest une fonction croissante, continue, vriant mf (0) = 0.
e
Exemples I-24. Une partie nie est compacte. Une partie borne et ferme de
e
e
ee
R , ou de nimporte quelle varit de dimension nie, est compacte. Lespace Rn
tout entier est complet mais pas compact.
n

Intuitivement, une partie compacte est une partie petite au sens imag o` ,
e u
quand on cherche a lexplorer (au moyen des valeurs dune suite, par exemple), on
`
revient toujours sur ses pas (il existe un x pr`s duquel on revient une innit de
e
e
fois). La topologie moderne sest dveloppe sur la base des concepts douvert et de
e
e
compact.
Les dnitions suivantes introduisent les hypoth`ses de rgularit les plus utilises
e
e
e
e
e
en thorie de la mesure.
e
Dfinition I-25 (-compacit). Un espace topologique X est dit -compact sil
e
e
est union dnombrable de compacts.
e
Dfinition I-26 (compacit locale). Un espace topologique X est dit localee
e
ment compact si tout x X admet un voisinage compact.
Dfinition I-27 (espace polonais). Un espace topologique X est dit polonais
e
si cest un espace mtrique sparable et complet.
e
e


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

33

Exemple I-28. Lespace Rn , et plus gnralement nimporte quelle varit riee e


ee
mannienne lisse compl`te de dimension nie (munie de sa distance godsique), sont
e
e e
tous localement compacts, -compacts et polonais. En revanche, lespace de Wiener
C([0, 1], Rn ), muni de la norme du supremum, est polonais mais nest ni localement
compact, ni -compact (tous les compacts y sont dintrieur vide).
e
Remarque I-29. Les spcialistes de thorie de la mesure moderne utilisent des
e
e
notions plus nes : espaces de Lusin, espaces de Suslin, etc., dont les espaces polonais
sont des cas particuliers.
I-2.3. Thor`mes dextension et de sparation. Voici maintenant quelques
e e
e
thor`mes dextension qui nous serviront dans la suite du cours :
e e
e
- Si (X, d) et (Y, d ) sont des espaces mtriques complets, et f est une application
uniformment continue sur une partie A de X, a valeurs dans Y , alors elle admet
e
`
un unique prolongement continu de A dans Y . Ce prolongement peut se dnir par
e
u
lidentit f (x) = lim f (xn ), o` xn est une suite arbitraire convergeant vers x.
e
e
- Si (X, d) est un espace mtrique et F0 , F1 sont deux ferms disjoints de X,
e
alors la fonction f valant 0 sur F0 et 1 sur F1 admet un prolongement continu a X
`
tout entier, ` valeurs dans [0, 1]. Pour le voir, il sut de poser
a
f (x) :=

d(x, F0 )
d(x, F0 ) + d(x, F1 )

u
e
(Si F0 (resp. F1 ) est vide, on pose f 1 (resp. f 0).) Bien s r, on en dduit
quune fonction qui vaut a0 sur F0 et a1 sur F1 admet un prolongement continu a
`
valeurs dans [a0 , a1 ].
- Si (X, d) est un espace mtrique et A un ensemble quelconque de X, alors toute
e
fonction Lipschitzienne f : A R admet un prolongement Lipschitzien ` X tout
a
entier (a priori non unique). Pour le voir, il sut de poser
f (x) = inf d(x, y) + f (y) .
yA

- Si (X, d) est un espace mtrique et F est un ferm de X, alors toute fonction


e
e
continue f : F R admet un prolongement continu (a priori non unique) a X tout
`
entier, vriant supX f = supF f , inf X f = inf F f . Cest le Thor`me dextension
e
e e
de Tietze-Urysohn, dont je vais esquisser la dmonstration.
e
Preuve du Thor`me de Tietze-Urysohn. En dcomposant f en f+ et
e e
e
e
u
a
f , on se ram`ne au cas o` f est ` valeurs positives.
Si f est borne, on peut sans perte de gnralit supposer que f est ` valeurs
e
e e
e
a
dans [0, 1]. On construit alors une srie dapproximations continues a f , comme
e
`
`
suit. On introduit dabord une fonction g1 continue, a valeurs dans [0, 1/2], qui vaut
identiquement 0 sur le ferm {f = 0} et identiquement 1/2 sur le ferm {f 1/2}.
e
e
`
On a alors 0 f g1 1/2 sur F . On introduit ensuite g2 , a valeurs dans [0, 1/4],
identiquement gale a 0 sur le ferm {f g1 } = 0 et identiquement gale a 1/4 sur
e
`
e
e
`
le ferm {f g1 } 1/4 ; on a alors 0 f g1 g2 1/4 sur F .
e
Par rcurrence, on construit ainsi une suite de fonctions (gn )nN telle que |gn |
e
e
e
2n et |f (g0 + . . . + gn )| 2n sur F . Cette srie converge uniformment dans X
tout entier vers une fonction continue g, qui co
ncide avec f sur F .
Si maintenant f est non borne, on applique le rsultat prcdent ` f := f /(1 +
e
e
e e
a
f ), construisant ainsi une fonction continue g sur X, a valeurs dans [0, 1]. Lensemble
`

34

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

F := {g = 1} est un ferm disjoint de F , on peut donc trouver une fonction h


e
`
continue, a valeurs dans [0, 1], valant 0 sur F et 1 sur F ; la fonction hg est alors a
`
valeurs dans [0, 1[, et g := (hg)/(hg 1) est une extension continue de f .
Enn, voici pour conclure un rsultat utile de sparation : soient F0 et F1 des
e
e
ferms disjoints dans un espace mtrique ; alors on peut trouver des ouverts disjoints
e
e
O0 et O1 tels que F0 O0 , F1 O1 . En eet, on sait construire une fonction continue
f ` valeurs dans [0, 1], valant 0 sur F0 et 1 sur F1 ; il sut de poser O0 = {x; f (x) <
a
1/3}, O1 = {x; f (x) > 2/3}.
I-2.4. Espaces produits. Si (Xt )tT est une famille despaces topologiques,
indexe par un ensemble quelconque, considrons leur produit cartsien X = Xt :
e
e
e
cest lensemble des fonctions x dnies sur T , telles que x(t) Xt pour tout t.
e
Dans cet ensemble on peut dnir les cylindres : si Atk est une partie de Xtk , pour
e
1 k K, alors
C(t1 ,...,tK ) (At1 , . . . , AtK ) := {x X; xtk Atk }.
On peut alors dnir la topologie produit comme la topologie engendre par les
e
e
ouverts cylindriques, i.e. les ouverts de la forme C(Ot1 , . . . , OtK ), chaque Otk tant
e
un ouvert de Xtk .
Si lensemble T est quelconque, la topologie produit est en gnral non mtrique ;
e e
e
un exemple typique est [0, 1][0,1] . En revanche, un produit dnombrable despaces
e
mtriques reste un espace mtrique. Prcisons un peu les choses. Soit (Xk , dk )kN
e
e
e
une famille dnombrable despaces mtriques, et X = Xk . La topologie produit
e
e
sur X est engendre par les cylindres de la forme C(A1 , . . . , An ), o` chaque Ai est
e
u
k
ee
un ouvert de Xi . Dire quune suite (x )kN dlments de X converge vers x X
revient donc ` dire que pour tout indice i, la suite (xk )kN converge vers xi quand
a
i
k . Il est alors facile de vrier que X est un espace mtrique quand on le
e
e
munit de la distance
di (xi , yi )
.
dX (x, y) = sup 2i
1 + di (xi , yi)
iN
(Noter que la distance di /(1 + di ) est topologiquement quivalente a di, tout en
e
`
tant automatiquement borne.) En pratique, la convergence dans lespace X est la
e
e
convergence composante par composante.
e
Theor`me I-30 (produits dnombrables despaces mtriques). Soit (Xk , dk )kN
e
e
une famille dnombrable despaces mtriques, et soit X = Xk , muni de la topologie
e
e
produit. Alors
(i) Si chaque Xk est compact, alors X est compact ;
(ii) Si chaque Xk est polonais, alors X est polonais.
Remarque I-31. Si lon admet laxiome du choix, alors lnonc (i) se gnralise
e
e
e e
a
` des familles arbitraires de compacts, ventuellement non dnombrables ; cest
e
e
un cl`bre rsultat de topologie gnrale appel thor`me de Tychonov. La
ee
e
e e
e
e e
dmonstration de ce thor`me est un remarquable exercice dabstract nonsene
e e
se, que lon pourra trouver dans de nombreux ouvrages de rfrence, par exemple
ee
[Dunford-Schwartz]. La preuve de lnonc (i) est beaucoup plus simple.
e
e
Dmonstration. (i) Cest loccasion dintroduire le concept dextraction diae
gonale (ou argument diagonal de Cantor), qui servira souvent par la suite. Soit
ee
(xn )nN une suite dlments de X ; chaque xn est une suite (xn )kN , avec xn Xk .
k
k


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

35

De la famille des (xn )nN , ` valeurs dans le compact K1 , on peut extraire une sousa
1
1 (n)
(n)
a
suite convergente, note x1 . De la famille x2 1 , ` valeurs dans le compact K2 , on
e
1 2 (n)
peut extraire une sous-suite convergente note x2
e
. Par rcurrence, on construit
e
...k (n)
des applications strictement croissantes k : N N, telles que la suite xk 1
est convergente dans Xk . On pose alors
(n) = 1 2 . . . n (n).
Pour tout k n, on peut crire
e
(n) = (1 . . . k ) k (n),
(n)

o` k est une fonction croissante. Il sensuit que, pour n k, la suite (xk ) est
u
...k (n)
extraite de xk 1
, et converge donc dans Xk vers une limite xk Xk . Par
dnition de la topologie cylindrique, la suite (de suites) x(n) converge vers la suite
e
x = (xk )kN . La suite (xn )nN admet donc x pour valeur dadhrence, ce qui prouve
e
la compacit de X.
e
e
e
e
(ii) Soit dn une mtrique rendant Xn complet ; on vrie alors que la mtrique
d(x, y) := sup
nN

2n dn (xn , yn )
1 + dn (xn , yn )

mtrise la topologie produit de X et le rend complet.


e
Par ailleurs, si (xn )kN est une suite dense dans Xn , on vrie que la famille des
e
k
suites
(xk1 , xk2 , . . . , xkN , x1 +1 , x1 +2 , x1 +3 , . . .)
1
2
N
N
N
N
e
o` (k1 , . . . , kN ) NN et N N, est dnombrable, et dense dans X (cest une suite
u
de suites !). Lespace X est donc sparable.
e
I-2.5. Quel cadre topologique pour la thorie de la mesure ? Mme si
e
e
leurs fondements axiomatiques prsentent des similitudes, thorie de la mesure et
e
e
topologie font souvent mauvais mnage, et peuvent mener a des descriptions qualitae
`
tives tr`s direntes. Ainsi, un ensemble peut tre gros au sens de la topologie (par
e
e
e
exemple un ensemble gras au sens de Baire, i.e. une intersection dense douverts) et
tr`s petit au sens de la mesure (i.e. de mesure tr`s petite) ; et inversement.
e
e
Dans de nombreux domaines, les notions de gnricit au sens topologique
e e
e
et au sens de la thorie de la mesure sont direntes ; un exemple cl`bre est le
e
e
ee
thor`me KAM en mcanique Hamiltonienne, pour lequel linstabilit gnrique (au
e e
e
e e e
sens topologique) est compatible avec une stabilit tr`s probable.
e e
Pour autant, thorie de la mesure et topologie ne sont pas des concepts trangers.
e
e
Nous verrons dans la section suivante que les proprits topologiques dun espace
ee
mtrique dterminent en partie ses proprits en tant quespace mesur, quand on
e
e
ee
e
le munit de la tribu borlienne. Il est donc lgitime de se demander sil existe un
e
e
cadre topologique naturel pour dvelopper la thorie de la mesure.
e
e
Dans les annes 1950 et 1960, il a pu sembler quun tel cadre tait celui des ese
e
paces localement compacts, non ncessairement mtriques, Plusieurs rsultats
e
e
e
fondamentaux ont t tablis pour ces espaces ; parmi les plus remarquables se
ee e
trouvent le Thor`me de Reprsentation de Riesz, dont je parlerai au Chapitre II ;
e e
e
et le Thor`me de Haar, que nous rencontrerons vers la n du cours. La thorie de
e e
e
la mesure dans les espaces localement compacts occupait alors une place importante

36

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

dans nombre de traits de rfrence tels que ceux de Bourbaki et Halmos, et mme
e
ee
e
dans louvrage plus concis de Rudin, dont la popularit reste intacte.
e
En revanche, les probabilistes nont jamais pu admettre ce cadre, qui exclut les
espaces fonctionnels naturels tels que lespace de Wiener (connu depuis les annes
e
1920). Depuis Kolmogorov, lessentiel de la thorie des probabilits a t dvelopp
e
e
ee e
e
dans le cadre des espaces mtriques sparables, le plus souvent complets ; autrement
e
e
dit, des espaces polonais.
Deux thories concurrentes se sont donc dveloppes paralllement au cours du
e
e
e
e
vingti`me si`cle : les espaces localement compacts dun ct, les espaces polonais de
e
e
oe
lautre. Pour apprcier un peu mieux cette distinction, voici quelques exemples :
e
- un espace mtrique compact est bien s r localement compact, et automatiquee
u
ment polonais ;
- lespace euclidien Rn , ou plus gnralement nimporte quelle varit riemane e
ee
nienne compl`te, est ` la fois un espace localement compact et un espace polonais ;
e
a
- lespace [0, 1][0,1] , muni de la topologie de la convergence simple, est compact
mais nest pas polonais (car non mtrique) ;
e
- lespace C([0, 1]; R), muni de la topologie de la convergence uniforme, est polonais mais non localement compact.
Il semble clair aujourdhui que le cadre des espaces polonais est plus naturel et
concerne une communaut scientique considrablement plus importante. En outre,
e
e
la thorie de la mesure dans des espaces non mtriques (mme compacts) m`ne
e
e
e
e
a
` diverses pathologies [Dudley, Appendice E]. Pour toutes ces raisons, il semble
maintenant que le bon contexte mathmatique de la thorie de la mesure soit
e
e
celui des espaces polonais. Cela nempche pas que des hypoth`ses additionnelles de
e
e
compacit locale aient des consquences fort utiles.
e
e
Pour autant, je nai pas banni compl`tement de ces notes les noncs faisant
e
e
e
intervenir des espaces localement compacts abstraits ; la principale motivation en
est la volont de prserver toute la splendeur ( !) des thor`mes de Riesz et de
e
e
e e
Haar. De mani`re gnrale, je proposerai donc des preuves compl`tes dans le cas des
e
e e
e
espaces polonais, et des preuves presque compl`tes dans le cas localement compact ;
e
le lecteur curieux pourra en reconstituer les dtails.
e
I-2.6. Pourquoi les espaces polonais sont-ils agrables ? Les axiomes des
e
espaces polonais en font des espaces particuli`rement bien adapts ` la proprit de
e
e a
ee
-additivit des mesures : dans de nombreux probl`mes, on peut se ramener a une
e
e
`
question portant sur une famille dnombrable densembles simples tels que des
e
boules. Voici un bon exemple.
e
Theor`me I-32 (ouverts et compacts dun polonais). Soit (X, d) un espace
mtrique sparable, soit (xn )nN une suite dense dans X, et soit (k )kN une suite de
e
e
nombres positifs dcroissant vers 0. Soit Bk lensemble des boules ouvertes de rayon
e
xn , de rayon k , et B la runion des Bk . Alors
e
(i) une partie O de X est ouverte si et seulement si elle est union dnombrable
e
dlments de B ;
ee
(ii) si X est en outre complet (donc polonais), alors une partie K de X est compacte si et seulement si elle scrit comme une intersection dunions nies dadhrences
e
e


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

37

dlments de Bk ; en dautres termes,


ee
(4)

K=

Bk (xn(k,j) ).
kN 1jNk

e
Preuve du Theor`me I-32. (i) Il est clair quune union dlments de B est
ee
ouverte. Pour vrier la rciproque, il sut de prouver que tout x O appartient
e
e
a
` un lment de B. Puisque O est ouvert, il existe r > 0 tel que Br (x) O. Soit
ee
k tel que k < r/2, et soit n tel que d(xn , x) < k . Nous allons constater que
Bk (xn ) O, ce qui conclura largument. Soit donc y tel que d(xn , y) < k ; alors
d(x, y) d(x, xn ) + d(xn , y) < k + k < r, donc y Br (x) et donc y O.
(ii) Montrons quune partie K de la forme (4) est compacte. Une union nie
de parties fermes tant ferme, K scrit comme une intersection (dnombrable)
e e
e
e
e
de parties fermes ; cest donc un ferm. Si lon parvient a montrer que toute suite
e
e
`
a
` valeurs dans K converge dans X, on saura que la limite est aussi dans K, et le
crit`re de Bolzano-Weierstrass assurera que K est compact.
e
Soit donc (y ) N une suite ` valeurs dans K. Par hypoth`se, elle prend ses valeurs
a
e
dans un nombre ni de boules de rayon 1 ; lune de ces boules au moins contient
donc une innit de termes de la suite. On peut donc extraire de (y ) une sous-suite
e
dont tous les lments sont a distance au plus 1 les uns des autres. Mais la suite (y )
ee
`
ainsi extraite est galement a valeurs dans une union nie de boules de rayon 2 ;
e
`
lune de ces boules au moins contient donc une innit de termes de la suite, et on
e
peut extraire ` nouveau une sous-suite dont tous les lments sont a distance au plus
a
ee
`
e e
2 les uns des autres. On continue ainsi le processus : par un procd dextraction
diagonale, il est possible de construire une suite extraite, toujours note (y ), telle
e
que tous les y pour k sont a distance au plus k les uns des autres. Cest donc
`
une suite de Cauchy, et grce a lhypoth`se de compltude elle converge dans X, ce
a `
e
e
qui conclut largument.
Rciproquement, soit K un compact, montrons quil peut scrire sous la forme (4).
e
e
Pour tout k, et pour tout x K, on peut trouver n tel que d(x, xn ) < k ; on
peut donc inclure K dans lunion des Bk (xn ), avec d(xn , K) < k . Par compacit
e
on peut extraire un sous-recouvrement ouvert. Il existe donc des lments xn(k,j)
ee
(1 j Nk ) tels que K soit inclus dans lunion des Bk (xn(k,j)), a fortiori dans
e
lunion des Bk (xn(k,j) ), avec d(xn(k,j), K) < k . Cela tant valable pour tout k, on a
K K :=

Bk (xn(k,j)).
kN 1jNk

e
Soit maintenant y K , et soit k N. Par hypoth`se, il existe xn tel que
y Bk (xn ), avec d(xn , K) < k . On a alors d(xn , y) k , et donc d(y, K)
e
ne
k + k = 2k . Puisque k tait arbitraire, d(y, K) = 0, ce qui entra y K. On
conclut que K = K, ce qui tait notre but.
e
I-2.7. Pourquoi les espaces localement compacts sont-ils agrables ? La
e
popularit des espaces localement compacts tient pour beaucoup a ce que dans de
e
`
tels espaces on peut, dans de nombreuses situations, remplacer les ensembles ouverts
(identis ` leurs fonctions indicatrices) par des fonctions plateaux, a valeurs dans
e a
`
[0, 1], continues et ` support compact. Cest ce quexpriment les deux thor`mes
a
e e
suivants [Rudin, Thor`mes 2.12 et 2.13].
e e

38

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

e
Theor`me I-33 (lemme dUrysohn). Soit X un espace spar localement come e
pact, O un ouvert et K un compact de X, K O. Alors il existe une fonction f ,
continue, a valeurs dans [0, 1], qui vaut identiquement 1 au voisinage de K, et dont
`
le support est compact et inclus dans O. En particulier,
1K f 1O .
Thor`me I-34 (partition de lunit). Soient X un espace spar localement
e e
e
e e
compact, K un compact de X, et O1 , . . . , On une collection nie douverts, tels que
a
K Ok . Alors il existe des fonctions continues f1 , . . . , fn , ` valeurs dans [0, 1],
telles que chaque fk ait son support compact et inclus dans Ok , et
x K =

fk (x) = 1.
k

Si lon se donne un recouvrement quelconque O de K par des ouverts, alors on


peut en extraire un sous-recouvrement ni {O1 , . . . , On }, et la conclusion prcdente
e e
reste vraie.

f =0

f =1

Fig. 4. Le lemme dUrysohn


Le lemme suivant est galement utile. On peut le voir comme une consquence
e
e
directe du lemme dUrysohn (pourquoi ?), mais on peut aussi considrer quil prc`de
e
e e
logiquement cet nonc.
e
e
Lemme I-35 (voisinages compacts). Soient X un espace localement compact, K
un compact de X, et O un voisinage ouvert de K. Alors il existe un compact K et
un ouvert O de X tels que
K O K O.
Preuve du Lemme I-35 dans le cas mtrique. Soit F := X\O. Pour tout
e
x K, on a d(x, F ) > 0 ; on peut donc trouver rx > 0 tel que la boule Brx (x)
nintersecte pas X \ O, et soit par consquent incluse dans O. Par hypoth`se, il
e
e
existe galement un voisinage compact Kx de x. Considrons Cx := B rx /2 (x) Kx :
e
e
cest un voisinage compact de x, inclus dans O. Soit Vx un sous-ensemble ouvert
e
de Cx contenant x : les Vx recouvrent K ; par compacit on peut donc en extraire


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

39

un sous-recouvrement ni Vx1 , . . . , VxK , et la famille des Cxk recouvre galement K.


e
Lunion des Cxk est alors un voisinage compact de K, inclus dans O.
Preuve du Thor`me I-33 dans le cas mtrique. Soient K et O comme
e e
e
dans le Lemme I-35. On pose alors
f (x) :=

d(x, X \ K )
d(x, X \ K ) + d(x, O )

(noter que le dnominateur ne sannule jamais).


e

Preuve du Thor`me I-34 dans le cas metrique. On ne dmontrera que


e e
e
la premi`re partie de lnonc, la deuxi`me en dcoulant facilement. Pour tout j, on
e
e
e
e
e
e
note Fj le complmentaire dans X de lunion des ensembles Oi , pour i = j : cest
alors un ferm, et
e
K Fj (

Oi ) \ (
i

Oi ) Oj .
i=j

a
Grce au Thor`me I-33, on peut trouver une fonction fj ` support compact dans
a
e e
`
Oj , a valeurs dans [0, 1], qui vaille identiquement 1 sur un voisinage de K Fj . On
dnit alors
e

si x K Fj
fj (x)

fj (x) :=
fj (x)
n
si x K ( Oi)

i=1 fi (x)
i=j

et on vrie que cette famille remplit toutes les conditions requises.


e
Voici pour nir un thor`me nonant que lon peut puiser un espace locae e
e
c
e
lement compact et -compact par une famille de compacts gentiment embo es
t
(souvent appele suite exhaustive de compacts) :
e
e
Theor`me I-36. Soit X un espace localement compact et -compact. Alors X
peut scrire comme lunion croissante dune famille de compacts (Kn )nN , telle que
e
Kn+1 soit voisinage de Kn . Pour tout compact K de X, il existe alors n0 N tel
que K soit inclus dans lintrieur de Kn pour n n0 .
e
Dmonstration. Par hypoth`se, on peut trouver des compacts (Cn )nN dont
e
e
lunion est X entier. Posons K1 = C1 . On va montrer quil existe un compact K2
qui contienne un voisinage de K1 , et C2 .
Pour chaque n on peut construire un ouvert On et un compact Cn , de sorte que
Cn On Cn . Il est clair que les On recouvrent X. En particulier, le compact C1 est
recouvert par un nombre ni des On : il existe N1 N tel que C1 O1 O2 . . .ON1 .
En particulier, le compact C1 . . . CN1 est voisinage de C1 . Il sut alors de poser
K2 := C1 . . . Cmax(2,N1 ) .
En rptant ce raisonnement, on construit par rcurrence une suite (Kn )nN telle
e e
e
que Kn+1 soit voisinage de Kn et contienne C1 . . . Cn+1 . La runion des Kn est
e
donc X tout entier.
e
Soit Vn lintrieur de Kn . Puisque Vn contient Kn1 , lunion croissante des Vn est
X tout entier. Si K est un compact de X, il est donc inclus dans Vn pour n assez
grand, ce qui conclut la preuve.

40

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

I-3. Rgularit des espaces mesurs


e
e
e
Comme on la dit, les mesures peuvent tre tudies dans un cadre tr`s gnral.
e
e
e
e e e
Cependant, dans la pratique on utilise souvent certaines proprits bien utiles de
ee
rgularit, en un sens vague, qui mlent des hypoth`ses topologiques et des hye
e
e
e
poth`ses de thorie de la mesure.
e
e
I-3.1. Vocabulaire de base.
Dfinition I-37 (nitude et -nitude). Une mesure sur un espace mesur X
e
e
est dite nie si X est de mesure nie ; elle est dite -nie si X peut scrire comme
e
une union dnombrable densembles Ak de mesure nie.
e
Remarque I-38. Certains thor`mes importants dintgration sur les espaces
e e
e
produits utiliseront crucialement des hypoth`ses de -nitude.
e
Dfinition I-39 (probabilit). Un espace mesur (X, ) est appel espace de
e
e
e
e
probabilit si [X] = 1.
e
Remarque I-40. Cette dnition semble particuli`rement triviale, mais il ne
e
e
faut pas oublier quil a fallu attendre longtemps avant que lon comprenne que la
thorie de la mesure tait un cadre conceptuel naturel pour dvelopper la thorie
e
e
e
e
des probabilits. Cette intuition est due ` Kolmogorov et (indpendamment) Ulam.
e
a
e
Dfinition I-41 (atome). On dit que x X est un atome pour la mesure si
e
[{x}] > 0.
Le choix de cette terminologie est transparent : un atome est une partie que lon
ne peut dcouper, au sens de la thorie de la mesure, en morceaux plus petits.
e
e
Dfinition I-42 (concentration, ngligeabilit). Soit (X, ) un espace mesur.
e
e
e
e
(i) Si C est un ensemble mesurable tel que [X \ C] = 0, alors on dit que est
concentre sur C, ou que C est de pleine mesure pour ;
e
(ii) On appelle ensemble -ngligeable, ou simplement ngligeable, tout ensemble
e
e
mesurable A tel que [A] = 0, ou de mani`re quivalente tel que soit concentre
e e
e
sur X \ A.
Intuitivement, les ensembles ngligeables sont ceux qui ne devraient jouer aucun
e
rle en intgration... on aimerait bien pouvoir dire quun ensemble plus petit quun
o
e
ensemble ngligeable, est a fortiori ngligeable lui aussi ! Cest pourquoi on introduit
e
e
la notion suivante :
Dfinition I-43 (compltude). Un espace mesur est dit complet sil poss`de la
e
e
e
e
proprit suivante : si A est ngligeable et B est inclus dans A, alors B est mesurable
ee
e
(et donc automatiquement ngligeable).
e
Remarques I-44.
(i) Le sens du mot complet est dirent de celui quil
e
a dans espace mtrique complet.
e
(ii) La compltude est une proprit subtile, parfois bien commode, parfois source
e
ee
de complications innies. On verra plus tard que lon peut toujours complter
e
une mesure.


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

41

I-3.2. Mesures de Borel et rgularit.


e
e
Dfinition I-45 (mesure de Borel). Soit X un espace topologique. La tribu B(X)
e
engendre par les ouverts de X est appele tribu borlienne de X, et les mesures
e
e
e
dnies sur cette tribu sont dites mesures de Borel.
e
La dnition suivante est particuli`rement importante. Elle exprime le fait que
e
e
les ensembles borliens, pour compliqus quils soient, peuvent tre approchs au
e
e
e
e
sens de la mesure, de lintrieur par des ensembles topologiquement petits (des
e
compacts), et de lextrieur par des ensembles topologiquement gros (des ouverts).
e
Dfinition I-46 (rgularit). Soit (X, ) un espace topologique et une mesure
e
e
e
dnie sur une tribu A de X contenant la tribu borlienne. On dit que est rguli`re
e
e
e
e
si elle vrie la proprit caractristique suivante : pour tout ensemble mesurable
e
ee
e
A A on a
[A] = inf [O]; O ouvert, A O
= sup [K]; K compact, K A .
La rgularit dune mesure implique automatiquement que les ensembles mesue
e
rables se dcomposent en une partie rguli`re et une partie de mesure nulle, au
e
e
e
sens de la proposition suivante.
Proposition I-47 (mesurabilit, F et G ). Soit X un espace topologique et
e
soit une mesure rguli`re sur X, dnie sur une -alg`bre A contenant la tribu
e
e
e
e
borlienne. Alors, toute partie A A (et en particulier tout Borlien), de mesure
e
e
nie, peut scrire sous la forme F N, o` F est une union dnombrable de ferms
e
u
e
e
(un F ) et N un ensemble ngligeable ; elle peut galement scrire sous la forme
e
e
e
u
e
G \ N , o` G est une intersection dnombrable douverts (un G ) et N un ensemble
ngligeable.
e
Dmonstration. Par rgularit, on peut trouver une suite de compacts Kj et
e
e
e
douverts Oj tels que Kj A Oj et [Kj ] [E], [Oj ] [E]. Quitte a poser
`
K1 = K1 , Kj = Kj1 Kj , O1 = O1 , Oj = Oj1 Oj , on peut supposer que les
e
Kj sont croissants et les Oj dcroissants. On pose alors F = Kj et G = Oj . La
conclusion dcoule de la -additivit de .
e
e
La rgularit va souvent de pair avec la proprit suivante :
e
e
ee
Dfinition I-48 (nitude sur les compacts). Une mesure de Borel sur un
e
espace topologique X est dite nie sur les compacts5 si pour tout compact K de X
on a [K] < +.
Exemple I-49. La mesure de comptage sur R nest ni nie sur les compacts,
ni rguli`re, puisque la mesure de tout segment non trivial, et de tout ouvert non
e
e
trivial, est +.
5Une

mesure de Borel nie sur les compacts est parfois appele mesure de Radon ; parfois on
e
impose aussi des proprits de rgularit, au sens indiqu plus loin [Evans-Gariepy].
ee
e
e
e

42

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

I-3.3. Thor`mes de rgularit automatique. Les espaces polonais dune


e e
e
e
part, les espaces localement compacts dautre part, jouissent de proprits bien comee
modes. En particulier, on a le rsultat suivant, qui peut para
e
tre surprenant au
premier abord :
Thor`me I-50 (Rgularit des mesures sur les espaces polonais). Soit X un ese e
e
e
pace polonais muni dune mesure borlienne , -nie. Alors est automatiquement
e
rguli`re, et concentre sur un ensemble -compact.
e
e
e
Dans le cas o` [X] < +, la derni`re assertion de ce thor`me est connue sous
u
e
e e
le nom de lemme dUlam. Voici un corollaire immdiat du Thor`me I-50.
e
e e
Corollaire I-51 (Rgularit des mesures sur Rn ). Soit une mesure de Borel
e
e
n
e
e
sur R , nie sur les compacts ; alors est rguli`re.
Avant de dmontrer le Thor`me I-50, mentionnons sans dmonstration une
e
e e
e
variante qui sapplique a des espaces topologiques localement compacts [Rudin,
`
Thor`me 2.18], et implique galement le Corollaire I-51.
e e
e
Thor`me I-52 (Rgularit des mesures dans un espace localement compact).
e e
e
e
Soit X un espace spar localement compact, dans lequel tout ouvert est -compact,
e e
muni dune mesure de Borel , nie sur les compacts. Alors est automatiquement
rguli`re.
e
e
ee
Remarque I-53. Il est facile de vrier que les ouverts de Rn , ou dune varit de
e
dimension nie, sont -compacts. Par ailleurs, on trouvera dans [Rudin, Chapitre 2,
exercice 18] un contre-exemple montrant que la conclusion du Thor`me I-52 nest
e e
pas forcment vraie sans lhypoth`se quelque peu trange de -compacit des oue
e
e
e
verts.
Voici maintenant une preuve du Thor`me I-50, inspire de celle que lon trouve
e e
e
par exemple dans [Dudley, p. 225].
Preuve du thor`me I-50. 1. Dans le dbut de cette preuve, on suppose que
e e
e
est nie. Soit > 0, montrons quil existe un compact K tel que [X \ K ] .
De ce rsultat il sera facile de dduire (exercice) que est concentre sur lensemble
e
e
e
-compact S := kN K1/k .
Par hypoth`se, il existe une suite (xn )nN dense dans X. En particulier,
e
X = n1 B(xn , 1),
et donc [X] = limn [kn B(xk , 1)]. Comme [X] < +, on peut donc trouver
n1 tel que

X \ (kn1 B(xk , 1)) .


2
De mme, pour tout j on peut trouver nj tel que
e

X \ (knj B(xk , 1/j)) j .


2
Posons
K :=
knj B(xk , 1/j) .
j1

e
e
Dune part, K est totalement born : en eet, si > 0 est donn on peut choisir
j 1/ et on a
K knj B(xk , 1/j) knj B(xk , ).


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

43

Dautre part, K est ferm car intersection de ferms ; comme lespace ambiant X
e
e
e
est complet, il sensuit que K est galement complet. Etant complet et totalement
born, il est compact. Enn,
e
[X \ K ] = [j (X \ knj B(xk , 1/j))]
[j (X \ knj B(xk , 1/j))]
[X \ (knj B(xk , 1/j))]

j1

2j = .

j1

2. Montrons maintenant que est rguli`re. Soit A un ensemble mesurable, et


e
e
> 0, nous voulons montrer quil existe un ouvert O contenant A et un compact K
inclus dans A tels que
[O] [A] [K] + .
On va dabord supposer que X est compact : il y a alors identit entre compacts
e
et ferms. Dnissons F comme la famille de toutes les parties borliennes A de X
e
e
e
telles que, pour tout > 0 on peut trouver un ouvert O contenant A, et un ferm
e
F contenu dans A, satisfaisant a
`
(5)

[O] [A] [F ] + .

Clairement, notre but est de montrer que F co


ncide avec lensemble de la tribu des
borliens. Il est tr`s facile de montrer que F est stable par passage au complmentaire.
e
e
e
Il est galement stable par union croissante : en eet, si Ak est une famille croissante
e
dlments de F , et A = Ak , on peut choisir k0 tel que [Ak0 ] [A] /2, et un
ee
compact K contenu dans Ak0 tel que [Ak0 ] [K] + /2, ce qui impliquera
[A] [Ak0 ] + /2 [K] + .
On peut galement, pour tout k N, introduire un ouvert Ok contenant Ak , tel que
e
e
[Ok ] [Ak ] + 2k ; alors O = Ok vrie A O et O \ A (Ok \ A), donc
2k = .

[O \ A]
kN

3. On voit donc que F est une tribu, et il nous reste seulement ` montrer quelle
a
contient les ensembles ouverts. Si A est ouvert, lingalit de gauche dans (5) est
e
e
trivialement vrie par O = A ; pour montrer lingalit de droite, il sut de
e e
e
e
prouver lexistence dune famille croissante densembles ferms Fk inclus dans A tels
e
que [Fk ] [A]. Introduisons, pour k N,
Fk := x A; d(x, X \ A) 1/k .
Soit x A ; comme A est ouvert, on peut inclure dans A une boule ouverte centre
e
en x, et donc x est ` une distance positive de X \ A. Le point x appartient donc
a
a
` Fk pour k assez grand, on conclut que lunion des Fk est A tout entier. Les Fk
formant une famille croissante, on a donc [Fk ] [A]. Or chaque Fk est ferm,
e
puisque image rciproque de lintervalle ferm [1/k, +[ par lapplication continue
e
e
(et mme 1-Lipschitzienne) x d(x, A).
e

44

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

4. Eliminons maintenant lhypoth`se de compacit de X. Soient A mesurable


e
e
et > 0. Comme est concentre sur un ensemble -compact, on peut trouver
e
e
e
un compact X X tel que [X \ X ] /2. Lespace X est mtrique, sparable
et complet, il est en outre compact, on sait donc que la restriction de ` X est
a
rguli`re. Il existe donc un ouvert O de X , contenant A = X A, et un compact
e
e
K de X , contenu dans A , tels que
[O ] /2 [A ] [K ] + /2.
Comme intersection de compacts, K est automatiquement compact. Par ailleurs,
on peut crire O = X O pour un certain ouvert O contenant A. Mais alors,
e
[O] [O ] + [X \ X ] [O ] + /2 [A ] + [A] + ,
et
[A] [A ] + [X \ X ] [A ] + /2 [K ] + .
On en dduit que est bien rguli`re.
e
e
e
5. Eliminons nalement lhypoth`se de nitude de . Par hypoth`se, il existe
e
e
une famille (Xn )n1 de parties de X de mesure nie, dont lunion est X entier. Sans
e
perte de gnralit, on peut supposer que Xn est une famille croissante. Dnissons
e e
e
une famille de mesures n par
n [A] := [A Xn ].
e
e
ea
e
Il est clair que n est nie ; dapr`s le morceau de dmonstration dj` eectu, elle
est donc concentre sur un ensemble -compact Sn . Par consquent, est concentre
e
e
e
e
e
sur lunion des Sn , qui est une union dnombrable dunions dnombrables de compacts ; et donc une union dnombrable de compacts. On vrie enn la proprit de
e
e
ee
rgularit. Soit A un ensemble mesurable de X, et soit > 0. Pour tout n, on peut
e
e
trouver un compact Kn et un ouvert On tels que
Kn A Xn On ,
avec [O \ (A Xn )] < 2n ; et [(A Xn ) \ Kn ] < /2. On pose O = On : alors
O est un ouvert contenant (A Xn ) = A, et
[O \ A] = [(On ) \ ((A Xn ))]

[On \ (A Xn )] < (

2n ) = .

Pour lautre sens, distinguons deux cas. Si [A] = +, alors [A Xn ] +, et


lingalit [Kn ] [A Xn ] implique [Kn ] . Si en revanche [A] < +,
e
e
alors on peut trouver N N tel que

[A XN ] [A] .
2
Il sensuivra

[A] .
2
Dans tous les cas, on a bien [A] = sup{[K]}, o` K dcrit lensemble des compacts
u
e
inclus dans A. Ceci ach`ve de prouver la rgularit.
e
e
e
[KN ] [A XN ]


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

45

I-3.4. Concentration et caract`re dius. Une mesure borlienne sur un


e
e
espace mesur X peut tre concentre sur un petit sous-ensemble de X, ou au
e
e
e
contraire voir tout X. La notion de support permet de prciser cette intuition :
e
le support est le plus grand ferm sur lequel est concentre.
e
e
e
Theor`me I-54 (support). Soit X un espace topologique spar et une mee e
sure borlienne rguli`re sur X. On peut alors dnir le support de comme le
e
e
e
e
complmentaire du plus grand ouvert sur lequel est identiquement nulle.
e
Corollaire I-55. Si (X, ) est un espace polonais -ni, alors on peut dnir
e
le support de .
Remarque I-56. On pourra comparer la notion de support dune mesure a celle
`
de support dune fonction continue ` valeurs relles, que lon dnit comme le plus
a
e
e
petit ferm en-dehors duquel f est identiquement nulle.
e
Dmonstration du Thor`me I-54. Soit la runion de tous les ouverts
e
e e
e
X tels que [] = 0. Par construction contient tout ouvert o` sannule ;
u
le but est de montrer que [] = 0, et bien s r cela nest pas vident car cest une
u
e
union a priori non dnombrable.
e
Supposons que [] soit strictement positif ; par rgularit il existe alors un
e
e
compact K tel que [K] > 0. Pour tout x K il existe un ouvert = x
contenant x, tel que [x ] = 0. Par compacit on peut trouver J N et x1 , . . . , xJ
e
[xj ] = 0, ce qui est en
K tels que K {xj ; 1 j J}. Alors [K]
contradiction avec lhypoth`se. On conclut eectivement que [] = 0.
e
Remarque I-57. Le corollaire I-55 dcoule directement du Thor`me I-54 et
e
e e
du thor`me de rgularit automatique dans les espaces polonais (Thor`me I-50).
e e
e
e
e e
Cependant on peut aussi le dmontrer plus simplement, en notant quun espace
e
polonais admet une base B dnombrable douverts (comme dans le Thor`me Ie
e e
32). Le support de peut alors tre construit comme le complmentaire de lunion
e
e
(forcment dnombrable) de tous les ouverts de B tels que [] = 0.
e
e
Si une mesure est diuse, on peut le quantier par la proprit davoir un
ee
support plein (Spt = X). On peut galement raner en introduisant la proprit
e
ee
de doublement.
Dfinition I-58 (doublement). Soient (X, d) un espace mtrique muni de sa
e
e
tribu borlienne, et une mesure de Borel sur X. Soit C 0 une constante ; on dit
e
que est C-doublante si, pour tout x X et r > 0 on a
[B2r (x)] C [Br (x)].
On dit que est doublante si elle est C-doublante pour un C 0.
Remarque I-59. Il est quivalent de dnir ce concept en termes de boules
e
e
ouvertes ou de boules fermes. En eet, par -additivit,
e
e
[Br (x)] = lim [Brn1 ] (x)],
n

[Br] (x)] = lim [Br+n1 (x)].


n

Exemples I-60. Nous verrons plus tard que la mesure de Lebesgue en dimension
ee
n est 2n -doublante. La mesure de volume sur une varit riemannienne compacte
(ou plus gnralement, de courbure minore, en un sens adquat) est galement
e e
e
e
e
doublante. En revanche la mesure nN n sur N (ou R) nest pas doublante : par

46

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

exemple, la boule B1/2 (1/2) a pour masse 0, alors que la boule B1 (1/2) a pour
masse 2.
Intuitivement, une mesure doublante est bien rpartie : quand on fait varier le
e
rayon dune boule, on nobserve pas de variations trop brusques de la mesure... Le
thor`me suivant prcise cette ide.
e e
e
e
Thor`me I-61. Soit une mesure rguli`re doublante sur un espace mtrique
e e
e
e
e
(X, d), non identiquement gale ` 0 ou +. Alors
e
a
- pour tout x X et r > 0 on a 0 < [Br (x)] < + ;
- la mesure ne peut avoir datome en dehors des points isols de X.
e
Dmonstration. Soit C telle que soit C-doublante. Supposons dabord quil
e
existe x X et r > 0 avec [Br (x)] = 0. Alors [B2r (x)] C[Br (x)] = 0. Par
rcurrence, [B2k r (x)] = 0 pour tout k. Puisque X est lunion croissante des boules
e
e
a
e
B2k r (x), [X] = 0 par -additivit, ce qui est contraire ` lhypoth`se. On conclut
que [Br (x)] > 0.
Puisque nest pas identiquement +, il existe au moins un x0 X tel que
[{x0 }] < +. Par rgularit, il existe un ouvert contenant x0 dont la mesure soit
e
e
e
nie, et donc une boule Br0 (x0 ) dont la mesure soit nie. Par le mme raisonnement
que ci-dessus, toutes les boules B2k r0 (x0 ) sont de mesure nie. Si x X et r > 0
sont donnes, on peut toujours trouver k tel que Br (x) B2k r0 (x0 ), ce qui implique
e
que Br (x) est aussi de mesure nie.
Soit maintenant x X, qui ne soit pas un point isol ; montrons que [{x}] = 0.
e
Supposons par labsurde que [{x}] = > 0, et soit > 0, a choisir plus tard. Par
`
rgularit on peut trouver > 0 tel que [B (x)] + . Comme x nest pas isol,
e
e
e
e
`
la boule B/2 (x) ne se rduit pas a x ; soit donc y = x tel que d(x, y) < /2. On
e
pose r := d(x, y). La boule Br (y) est tout enti`re contenue dans B (x) (pour tout
z Br (y) on a d(x, z) d(x, y) + d(y, z) < r + r < ). Comme par ailleurs Br (y) ne
contient pas x, on a
+ [Br (y)] = [{x}] + [Br (y)] = [{x} Br (y)] [Br (y)] + .
u
On en dduit que [Br (y)] . Dautre part, x B2r (y), do` [B2r (y)] . La
e
mesure tant C-doublante, on a
e
[B2r (y)] C[Br (y)] C.
On obtient une contradiction en choisissant = /(2C).
I-4. Prolongement de mesures
Comme on la dj` dit, on veut souvent dnir a priori la valeur dune mesure sur
ea
e
e e
une certaine classe densembles : par exemple, les pavs dans R2 ou Rd . En gnral,
e
il nest pas vident que lon puisse le faire, cest-`-dire quil existe une mesure qui
e
a
attribue des valeurs spcies a priori sur certains ensembles. Un tel rsultat est
e e
e
appel thor`me de prolongement (ou dextension).
e e e
Le thor`me de prolongement le plus cl`bre et le plus utile a t dmontr
e e
ee
ee e
e
vers 1914 par Carathodory, qui ` cette occasion a dvelopp le concept important
e
a
e
e
de mesure extrieure6, ou mesure de Carathodory.
e
e
6que

certains auteurs appellent tout simplement mesure [Evans-Gariepy]


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

47

I-4.1. Thor`me de prolongement de Carathodory. Soient A une alg`bre


e e
e
e
de parties de X, et une fonction additive sur A, i.e. une fonction positive vriant
e
laxiome dadditivit [A B] = [A] + [B] pour A et B disjoints. Peut-on tendre
e
e
en une mesure -additive sur la -alg`bre engendre par A ? Pour cela il faut
e
e
bien s r que soit -additive sur A lui-mme : supposant quun lment A de A
u
e
ee
scrive comme union disjointe dlements Ak de A (par exemple, un rectangle dans
e
e
R2 peut scrire comme une union dnombrable de rectangles disjoints, dune innit
e
e
e
de mani`res direntes), on doit avoir
e
e
[Ak ].

[A] =
kN

e
Theor`me I-62 (thor`me de prolongement de Carathodory). Soient X un
e e
e
ensemble, A une alg`bre de parties de X, et une fonction positive -additive sur
e
A, telle que X peut scrire comme union dnombrable de Ak A avec [Ak ] < +.
e
e
Alors il existe un unique prolongement de en une mesure (-additive) dnie sur
e
la -alg`bre (A).
e
Remarque I-63. La proprit de -additivit sur A nest pas forcment vidente
ee
e
e
e
a e
` vrier. Si [X] < +, elle est quivalente a la condition suivante, parfois plus
e
`
commode : pour toute suite dcroissante (Ak )kN dlments de A,
e
ee
(Ak = ) = lim [Ak ] = 0.
k

Si [X] = +, il existe aussi une reformulation analogue, mais elle est un


tout petit peu plus dlicate. Par hypoth`se, X est union croissante de parties Xk
e
e
appartenant a A, de mesure nie. Soit B un lment de A de mesure innie, on peut
`
ee
e
a
crire B comme lunion croissante des [B Xk ], et une condition ncessaire ` la
e
-additivit sur A est limk [B Xk ] = [B] = +. Il est en fait assez facile de
e
montrer que lhypoth`se de -additivit sur A est quivalente a la conjonction des
e
e
e
`
deux hypoth`ses suivantes :
e
(i) pour toute suite dcroissante (Ak )kN dlments de A,
e
ee
[A0 ] < + et Ak = = lim [Ak ] = 0;
k

(ii) pour tout B A tel que [B] = +, on a


lim [B Xk ] = +.

On peut trouver des preuves du Thor`me I-62 dans diverses sources, par exemple
e e
[Bony, section 1.6], [Gramain, section VI.1] ou [Dudley, Thor`me 3.1.4]. Je vais
e e
maintenant adapter ces preuves pour dmontrer un nonc plus gnral, qui contient
e
e
e
e e
le Thor`me de Carathodory comme cas particulier. Lintrt propre de lnonc
e e
e
ee
e
e
gnralis appara par la suite.
e e
e
tra
Thor`me I-64 (thor`me de Carathodory gnralis). Soient X un ensemble,
e e
e e
e
e e
e
et F une famille de parties de X, stable par intersection nie. Soit une fonction
dnie sur F , ` valeurs dans [0, +]. Alors
e
a
(i) Si X est union dnombrable dune famille croissante dlments Xk de F tels
e
ee
que [Xk ] < +, alors il existe au plus un prolongement de en une mesure sur
(F ) ;

48

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

(ii) Soit, pour toute partie A de X,

[Ak ]; Ak F ; A Ak

[A] := inf

k=1

On suppose que
(6)

[A B] + [A \ B] = [A].

A, B F ,

e
Alors dnit sur (F ) une mesure qui prolonge . En outre, cette mesure est
-additive sur la -alg`bre M, contenant (F ), dnie par
e
e
M := A X; B X, [B A] + [B \ A] = [B] .
Les lments de M sont dits -mesurables ; la tribu M, munie de , est automatiee
quement compl`te.
e
(iii) On suppose maintenant que non seulement F est stable par intersection nie, mais quen outre le complmentaire de tout lment de F peut scrire
e
ee
e
comme une union nie disjointe dlments de F . Alors la condition (6) est saee
tisfaite si et seulement si est -additive sur F ; i.e. pour toute famille dnombrable
e
(An )nN dlments disjoints de F tels que An appartient a F , on a
ee
`
[

An ] =

nN

[An ].
nN

En particulier, admet un prolongement -additif ` (F ) si et seulement si


a
est -additive sur F .
e
e
Remarques I-65.
(i) La fonction est appele mesure extrieure associe ` (et a la famille F ). Bien noter quelle est dnie pour toute partie
e a
`
e
A de X. Ce nest pas a priori une mesure ; en revanche elle est croissante,
et vrie laxiome de sous-additivit dnombrable : pour toute famille
e
e e
dnombrable (Ak )kN de parties de X,
e
[Ak ]

[Ak ].
k

Noter que dans cette dnition il est inutile de supposer les Ak disjoints. Par
e
extension, on appelle mesure extrieure nimporte quelle application dnie
e
e
sur lensemble des parties dun ensemble, ` valeurs dans [0, +], qui soit
a
croissante, attribue la valeur 0 ` lensemble vide, et vrie laxiome de sousa
e
additivit dnombrable.
e e
(ii) Il est crucial, dans la dnition de la mesure extrieure, dautoriser une union
e
e
dnombrable et pas seulement une union nie de Ak . Pour sen convaincre, on
e
peut penser au cas de la mesure de Lebesgue sur lintervalle [0, 1], que lon
peut construire ` partir de la mesure extrieure associe ` lensemble F des
a
e
e a
sous-intervalles de [0, 1], et a la fonction =longueur. En eet, si lon cherche
`
a
` recouvrir Q [0, 1] par une famille nie dintervalles, la somme des longueurs
de ces intervalles est forcment suprieure ou gale a 1. En revanche, pour tout
e
e
e
`
on peut recouvrir Q [0, 1] par une famille dnombrable dintervalles dont
e
la somme des longueurs est plus petite que .


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

49

(iii) Sans lhypoth`se de -nitude faite en (i), il ny a pas forcment unicit


e
e
e
du prolongement. Quand elle prolonge eectivement , la mesure extrieure
e
est alors le plus grand prolongement possible [Gramain, p. 116].
(iv) Une partie F qui vrie les hypoth`ses de la partie (iii) du thor`me, `
e
e
e e
a
savoir : F est stable par intersection binaire ; et le complmentaire de tout
e
lment de F est runion dun nombre ni dlments disjoints de F ; est parfois
ee
e
ee
appel une semi-alg`bre. Une alg`bre tant un cas particulier de semi-alg`bre,
e
e
e
e
e
la conclusion de ce thor`me implique bien s r celle du Thor`me I-62.
e e
u
e e
La partie (ii) du Thor`me I-64 est assez subtile. En revanche, la partie (i) est
e e
plutt simple, et lie au Lemme de classe monotone ci-dessous, qui a un intrt
o
e
ee
propre.
Dfinition I-66 (classe monotone). On appelle classe monotone une famille C
e
de parties dun ensemble X, stable par limite croissante et par dirence :
e
Ak C, Ak Ak+1 =

Ak C,
kN

[A, B C, A B] = B \ A C.
Remarque I-67. Noter que dans cette dnition on a impos B \ A C seulee
e
ment dans le cas o` A B.
u
Bien s r, une -alg`bre est une classe monotone ; et rciproquement, il ne manque
u
e
e
pas grand chose ` une classe monotone pour tre une -alg`bre : seulement la stabilit
a
e
e
e
par intersection, et la condition de contenir X. Le lemme suivant donne une condition
susante pour quil y ait identit.
e
e
Theor`me I-68 (Lemme de classe monotone). Soit F une famille de parties
dun ensemble X, stable par intersection nie. Soit C la plus petite classe monotone
contenant F ; on suppose que X C. Alors C co
ncide avec la tribu (F ) engendre
e
par F .
Dmonstration. Il sut bien s r de vrier que C est une tribu : en eet,
e
u
e
toute tribu contenant F doit forcment contenir C.
e
Notre but est donc de vrier que pour tout A et B dans C, on a A B C ;
e
cette proprit, combine aux axiomes de classe monotone, garantira que C est une
ee
e
tribu. Cependant ce rsultat de stabilit par intersection semble a priori dlicat car
e
e
e
nous navons aucun moyen de dcrire C ; nous allons contourner cette dicult en
e
e
utilisant un raisonnement classique.
Soit dabord A F , et
CA = {B C; A B C}.
e
e
Par hypoth`se, CA contient F . Dautre part, on vrie aisment que CA est stable par
e
dirence et limite croissante ; il sensuit que cest une classe monotone contenant
e
F , et cest donc C tout enti`re. On a donc dmontr que pour tout A F , et B C,
e
e
e
on a A B C.
Maintenant, pour A C, on dnit ` nouveau
e
a
CA = {B C; A B C}.
e e
La premi`re tape nous montre que CA contient F . On conclut comme prcdemment
e e
que CA = C.

50

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

Revenons maintenant ` la dmonstration du Thor`me I-64.


a
e
e e
Dmonstration du Thor`me I-64. Commenons par dmontrer (i) sous
e
e e
c
e
lhypoth`se [X] < +. Le Lemme de classe monotone (Thor`me I-68) sapplique
e
e e
puisque X est par hypoth`se limite croissante dlments de F . Donc la -alg`bre
e
ee
e
(F ) nest autre que la classe monotone C engendre par F . Soient et deux
e
prolongements possibles. On pose
B = {C C; [A] = [A]}.
Par hypoth`se, B contient F . Comme et sont compatibles avec les oprations
e
e
de limite croissante et de soustraction, au sens o`
u
(7)

A B = [B \ A] = [B] [A],

etc.,

on voit que B est une classe monotone. Il sensuit que B = C, ce qui conclut la preuve
de (i). Notons que lhypoth`se de nitude a t utilise implicitement quand nous
e
ee
e
avons crit (7), qui naurait gu`re de sens si [B] = [A] = +.
e
e
Passons maintenant a la dmonstration de (i) dans le cas gnral. Soient et
`
e
e e
deux prolongements possibles ; par le raisonnement prcdent on sait que [Xk A] =
e e
e
[Xk A] pour tout A mesurable. La famille (Xk ) tant croissante, la famille (Xk A)
lest aussi, et son union est X A = A. Par -additivit, on peut passer a la limite
e
`
quand k et obtenir [A] = [A], ce qui conclut la preuve de (i).
On sattelle ensuite a la dmonstration de (ii). Comme dans lnonc, on dnit
`
e
e
e
e
M := A X; B X, [B A] + [B \ A] = [B] .
Nous allons montrer que M est une -alg`bre, et une mesure sur M ; cette
e
-alg`bre est en outre compl`te. Cet nonc est indpendant de lhypoth`se (6). On
e
e
e
e
e
e
divise la preuve en sept tapes.
e

e
1. est croissante. En eet, si A A, linmum qui dnit [A ] est pris sur
une classe de familles de parties plus vaste que celui qui dnit [A].
e

e
2. est dnombrablement sous-additive. En dautres termes, si (Ak )kN est une
famille de parties de X, on a
[Ak ]

[Ak ].

u
a e
Si [Ak ] = + pour un certain Ak , alors bien s r il ny a rien ` dmontrer. Dans
le cas contraire, par dnition de la borne infrieure, pour tout k on peut trouver
e
e
ee
une famille (Fjk )jN dlments de F tels que
[Fjk ] [Ak ] + 2k ,

Ak j Fjk ,
j

o` > 0 est arbitrairement petit. En particulier,


u
(Ak )
jk

[Ak ] + .

[Fjk ]

Fjk ,
jk

[Ak ] + , et on obtient la conclusion souhaite en


e
Il sensuit que [Ak ]
faisant tendre vers 0.
Notons en particulier que pour toutes parties A et B de X,
[B] [B A] + [B \ A].


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

51

Pour prouver lappartenance dune partie A ` M, il sut donc dtablir lingalit


a
e
e
e
inverse.
a
3. M est une alg`bre. Dune part, il est clair que appartient ` M ; et il est
e
vident que M est stable par passage au complmentaire. Il sut donc de vrier
e
e
e
ee
que M est stable par intersection. Soient A1 et A2 deux lments de M, et soit B
une partie quelconque de X. Notre but est de montrer que
[B (A1 A2 )] + [B \ (A1 A2 )] [B].
Pour cela, on note que B \ (A1 A2 ) = ((B A1 ) \ A2 ) (B \ A1 ), do` , par
u
sous-additivit,
e
[B \ (A1 A2 )] [((B A1 ) \ A2 )] + [B \ A1 ].
En combinant cette ingalit avec lappartenance de A1 et de A2 ` M, on obtient
e
e
a
[B A1 A2 ]+ [B \ (A1 A2 )] [(B A1 ) A2 ]+ [(B A1 ) \ A2 ]+ [B \ A1 ]
= [B A1 ] + [B \ A1 ] = [B],
ce qui conclut largument.
4. est additive sur M. En eet, considrons A et B deux lments disjoints
e
ee
de M ; puisque B M, on a
[A B] = [(A B) A] + [(A B) \ A] = [A] + [B],
ce qui prouve ladditivit de .
e
ee
Par ailleurs, si A1 et A2 sont deux lments disjoints de M, alors pour toute
partie B de X,
[B(A1 A2 )] = [(B(A1 A2 )A1 ] [(B(A1 A2 ))\A1 ] = [BA1 ]+ [BA2 ];
par rcurrence on obtient que si on se donne des lments Ak de M, disjoints et en
e
ee
nombre ni, alors, pour toute partie B de X on a
[B (Ak )] =

[B Ak ].

e
5. M est une -alg`bre. Pour montrer cela, il nous sut de vrier que pour
e
ee
toute famille dnombrable de parties Ak disjointes, lments de M, et pour toute
e
partie B de X,
[B (Ak )] + [B \ (Ak )] [B].
e
e e
` e
Posons An = n Ak , A = Ak . Dapr`s lidentit tablie a ltape 4, et la
k=1
k=1

croissance de , on sait que pour tout n,

[B] = [B A ] + [B \ A ]
n

[B Ak ] + [B \ A ].

k=1

En passant a la limite n , et en utilisant la sous-additivit, on trouve


`
e

[B]
k=1

[B Ak ] + [B \ A ]
[B A ] + [B \ A ] [B].

Les trois membres de lingalit sont donc gaux, ce qui prouve que A M. En
e
e
e
particulier,
[B A ] + [B \ A ] = [B].

52

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

6. est -additive sur M. Pour sen convaincre, il sut de poser B = X dans


lgalit prcdente.
e
e e e
7. (X, M, ) est un espace complet. Soit A M avec [A] = 0 ; en particulier,
pour tout B X on a [B \ A] = [B]. Soient A A et B X, alors [A
B] [A] = 0, et [B] [B \ A ] [B \ A] = [B]. On conclut que
[B \ A ] = [B], et [A ] = 0, donc A est -mesurable.
Rcapitulons : nous avons dni une -alg`bre M et une mesure sur M.
e
e
e
Pour conclure la preuve de (ii), il nous sut de prouver que M contient F (ce
qui impliquera que (F ) M), et que co
ncide avec sur F . Cest ici que
lhypoth`se (6) va intervenir.
e
Posons B = dans (6), on trouve [A] = [A] pour tout A F , ce qui montre
a
que la restriction de ` F est bien .
Soient maintenant A F , et B X. Soit (Ak ) une famille dlments de F
ee
recouvrant B ; la famille (Ak A) recouvre alors B A, et tous ses lments apparee
tiennent a F grce a la proprit de stabilit par intersection nie. En appliquant
`
a `
ee
e
e
e
successivement la dnition de , sa sous-additivit et lhypoth`se (6), on trouve
e
[B A] + [B \ A]

[Ak A] + [B \ A]
k

[Ak A] + [Ak \ A] =

[Ak ].
k

En prenant la borne infrieure sur tous les recouvrements (Ak ) admissibles, on pare
vient `
a
[B A] + [B \ A] [B];
lingalit rciproque est toujours vrie, il y a donc galit, ce qui signie que
e
e e
e e
e
e
A M. La preuve est compl`te.
e
Passons enn a la partie (iii) du Thor`me I-64. Si le crit`re (6) est vri, alors
`
e e
e
e e
se prolonge en une mesure -additive , et en particulier elle est -additive sur
F ; cest bien s r la rciproque qui est dlicate. On va donc supposer que est
u
e
e
-additive sur F et tablir (6). On proc`de en trois tapes.
e
e
e
ee
1. est croissante sur F . Soient A et B deux lments de F avec A B. Par
u
ee
hypoth`se on peut crire X \ A = Cj , o` les Cj sont des lments de F , disjoints ;
e
e
alors
B = A (B \ A) = A (A Cj ),
j

o` le membre de droite est une union dlments disjoints de F ; par additivit de


u
ee
e
on a
[A Cj ] [A],
[B] = [A] +
j

ce qui prouve que est bien croissante.


2. co
ncide avec sur F. Dapr`s la dnition de , on a toujours [A]
e
e
[A] pour tout A F . Dautre part, soit A F et soit (An )nN un recouvrement
arbitraire de A par des lments de F , cest-`-dire A An . On pose
ee
a
A1 = A1 ,

A2 = A2 \ A1 ,

A3 = A3 \ (A1 A2 ),

A4 = A4 \ (A1 A2 A3 ),

etc.


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

53

Vrions que chacun des Aj peut scrire comme une union nie de parties
e
e
disjointes appartenant ` F . En eet, par hypoth`se, pour chaque j on peut
a
e
`
trouver des parties disjointes Bj,ij , 1 ij Nj , appartenant a F , telles que
Aj = Aj (X \ A1 ) (X \ A2 ) . . . (X \ Aj1 )
N1

Nj1

N2

= Aj (

B1,i1 ) (
i1 =1

B2,i2 ) . . . (
i2 =1

Bj1,ij1 )
ij1 =1

Aj B1,i1 . . . Bj1,ij1 .

=
i1 ,...,ij1

ne
e
Pour chaque j, les Bj,ij sont disjoints ; cela entra que pour deux choix dirents
du multi-indice (i1 , . . . , ij ), les parties A Aj B1,i1 . . . Bj1,ij1 correspondantes
sont disjointes. Pour chaque j donn, la runion de toutes ces parties constitue Aj , et
e
e
`
par construction les Aj sont deux a deux disjoints. On conclut que toutes les parties
Aj B1,i1 . . . Bj1,ij1 ,
que lon renumrote Cjk (1 k Mj ) sont disjointes. Par construction, leur union
e
a `
e
est gale a An ; et grce a la stabilit de F par intersection nie, toutes ces parties
e
`
sont des lments de F . En outre, pour tout j on a
ee
Aj C k ;

Aj =
1 j, 1kM

do` , par -additivit de sur F ,


u
e
[Aj C k ],

[Aj ] =
1 j, 1kM

et en particulier (en ne conservant que les termes en

= j) on a

[Cjk ] [Aj ].
1kMj

En sommant sur tous les indices j, on obtient


[Cjk ]

[Aj ],
j

jk

puis, comme est croissante,


[A Cjk ]

[Aj ].
j

jk

`
a
Les parties A Cjk sont deux a deux disjointes, appartiennent ` F , et leur union est
e
e
e e e
A (An ) = A. Par -additivit, le membre de gauche de lgalit prcdente est
donc [A]. En conclusion, on a montr que pour tout recouvrement arbitraire de A
e
par une famille (Aj ) dlments de F , on avait
ee
[A]

[Aj ].
jN

e
Par dnition de , on a donc [A] [A], ce qui ach`ve de prouver que et
e
co
ncident sur F .

54

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

3. Lgalit (6) est satisfaite. Puisque est sous-additive, un corollaire de ltape


e
e
e
prcdente est
e e
[A] [A B] + [A \ B],
pour toutes parties A et B dans F . Pour prouver la validit de (6), il sut dtablir
e
e
lingalit inverse. Pour cela, on remarque que A \ B = A (X \ B) est lintersection
e
e
de A avec une union nie disjointe dlments de F ; et peut donc scrire comme
ee
e
une union nie disjointe dlments Dk de F . Alors
ee
[A B] + [Dk ] [A B] +

[Dk ] = [A B] +
k

[Dk ].
k

e
Mais A B et les Dk sont des parties disjointes dont la runion est A ; toujours par
additivit de , la derni`re somme est donc gale a [A]. On conclut que
e
e
e
`
[A B] + [A \ B] [A],
ce qui conclut la preuve de (6) et du Thor`me I-64.
e e
Exercice I-69. Rcrire la preuve prcdente en cherchant ` la simplier pour
ee
e e
a
dmontrer directement le Thor`me I-62 et non sa version gnralise (Thor`me Ie
e e
e e
e
e e
64).
Remarque I-70. Dans la dnition de M, dans le cas o` X est de masse totale
e
u
nie ([X] < +), on pourrait se contenter de dnir les parties mesurables A par
e
lgalit
e
e
[A] + [X \ A] = [X].
Ainsi, intuitivement, une partie A de X est -mesurable si lon parvient ` lapa
procher extrieurement, au sens de la mesure , par des unions dlments de F ,
e
ee
lapproximation tant susamment prcise pour que la mesure extrieure ne compe
e
e
tabilise aucune masse appartenant ` X \ A. Notons que Lebesgue utilisait dj` cette
a
ea
construction.
Le thor`me de Carathodory est capital en thorie de la mesure ; pour lillustrer
e e
e
e
on va mentionner d`s ` prsent deux probl`mes importants quil permet de rsoudre.
e a e
e
e
Dans limmdiat, on nen donnera que des preuves partielles ; les preuves compl`tes
e
e
viendront plus tard dans le cours.
I-4.2. Produits innis. Le thor`me suivant est une consquence importante
e e
e
du thor`me de prolongement de Carathodory.
e e
e
Thor`me I-71 (produit inni de probabilits). Soit (Xk , k )kN une famille
e e
e
dnombrable despaces de probabilits. Pour tout m et toute famille A1 , . . . , Am
e
e
de parties mesurables de X1 , . . . , Xm respectivement, on pose

C(A1 , . . . , Am ) = A1 . . . Am

Xk .
k=m+1

On dnit alors
e

[C(A1 , . . . , Am )] =

k [Ak ].
k=1

Cette fonction se prolonge en une unique mesure de probabilit sur le produit


e
e
inni Ak , muni de la tribu engendre par les cylindres C(A1 , . . . , Am ), m N.


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

55

Dans le cas o` les Xk sont des ensembles de cardinal ni, la dmonstration de


u
e
ce thor`me est tr`s simple et nous allons la prsenter tout de suite. Le cas gnral
e e
e
e
e e
[Dudley, p. 257-259] est plus subtil, et nous attendrons dtre plus aguerris pour la
e
prsenter : Cf. Thor`me III-94 au Chapitre III. Ce thor`me peut se gnraliser de
e
e e
e e
e e
diverses mani`res, mais la conclusion est en gnral fausse si lon nimpose pas de
e
e e
restriction sur les quantits k [Xk ].
e
Dmonstration du Thor`me I-71 pour des espaces de cardinal fini.
e
e e
Sans perte de gnralit, on suppose que
e e
e
Nk

Xk = {0, . . . , Nk };

Nk
k

k =

k = 1,

;
=1

=1

et chaque Xk est muni de la tribu triviale P(Xk ). Les cylindres sont de la forme
e
C = A1 A2 . . . Ak Xk+1 Xk+2 . . . ; on dnit alors [C] = k k [Ak ].
j=1
Il est facile de vrier que les cylindres forment une alg`bre, et que la fonction
e
e
est additive sur cette alg`bre. En outre, [X] = 1. Pour appliquer le Thor`me Ie
e e

e
62 et conclure a lunicit dun prolongement -additif de , il sut de vrier la
`
e
-additivit de sur la famille des cylindres. Soit donc (Cn )nN une famille de
e
cylindres disjoints, dont lunion est un cylindre C = Ak . Par le Lemme I-72 cie
dessous, il ny a quun nombre ni de Cn non vides ; lidentit [Cn ] = [Cn ]

est donc consquence de ladditivit de .


e
e
Lemme I-72 (absence de recouvrement dnombrable par des cylindres). Soient
e
(Xk )kN une famille densembles nis, et (Cn )nN une famille de cylindres de Xk ,
telle que Cn = Xk . Alors il ny a quun nombre ni de Cn non vides.
Nous allons donner deux dmonstrations de ce lemme. La premi`re est simple
e
e
et lmentaire, le principe rappelle un peu celui que nous utiliserons dans la suite
ee
pour dmontrer le Thor`me I-71 dans un cadre gnral. La deuxi`me, plus come
e e
e e
e
pacte, illustrera lintrt dun raisonnement topologique, et prparera la voie a la
ee
e
`
dmonstration du Thor`me I-73 ci-dessous ; elle prsupposera quelques connaise
e e
e
sances en topologie.
`
Premiere dmonstration. Chacun des cylindres Cn est union disjointe de
e
cylindres lmentaires, de la forme (a1 , a2 , . . . , aK ) kK+1 Xk ; on dit quun tel
ee
cylindre est dordre K et a pour base {a1 , . . . , aK }. Il sut de dmontrer le lemme
e
ee
dans le cas o` tous les Ck sont des cylindres lmentaires. On retire les cylindres
u
e
non vides ; en particulier les Ck seront supposs tous distincts. On va supposer quil
`
y a une innit de Ck , et arriver a une contradiction.
e
Considrons lensemble des cylindres dordre 1. Si chaque lment de X1 est
e
ee
le premier lment dun cylindre dordre 1, alors il y a exactement |X1 | cylindres
ee
dordre 1, et leur runion nie couvre X, il ny a donc quun nombre ni de Ck , ce
e
qui est impossible. Il existe donc un sous-ensemble non vide Y1 = {u1 , . . . , u } de
X1 , tel que le cylindre de base Y1 nintersecte aucun des Ck dordre 1, et doit donc
tre recouvert par les cylindres dordre 2 ou plus. Le premier lment de chacun
e
ee
des cylindres dordre 2 ou plus est lun des uj ; comme les uj sont en nombre ni
t
e
et quil y a une innit de cylindres, lun au moins des uj appara une innit de
e
fois en premier lment de lun des cylindres dordre 2 ou plus. Appelons-le y1 : le
ee
cylindre de base y1 est donc recouvert par une innit de cylindres, dont la premi`re
e
e
composante est toujours y1 .

56

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

On montre alors, par un raisonnement similaire, quil existe un lment y2 de


ee
e
ee
X2 , qui nest le deuxi`me lment daucun cylindre dordre 2, tel que le cylindre de
base {y1, y2 } est recouvert par une innit de cylindres dordre 3 ou plus, dont les
e
deux premi`res composantes sont {y1 , y2 }.
e
Xk , telle que pour
Par rcurrence, on construit ainsi une suite (yk )kN dans
e
ee
tout j N, {y1, y2 , . . . , yj } nest le premier lment daucun cylindre dordre j
parmi les Cn . En particulier, cette suite nappartient a aucun des cylindres Cn , ce
`
qui fournit une contradiction.
e
Deuxi`me dmonstration. On munit chaque Xk de la topologie discr`te,
e
e
e
toute partie de Xk est alors ouverte ; par dnition, la topologie produit est alors
engendre par les cylindres, qui sont en particulier des ouverts. Dautre part, C est
e
un produit (inni) de compacts, donc compact par le thor`me de Tychonov (dans
e e
la version simple o` on consid`re un produit dnombrable despaces produits). De
u
e
e
la famille (Ck ) on peut donc extraire un sous-recouvrement ni ; comme ils sont
disjoints, seul un nombre ni dentre eux est non vide.
I-4.3. Thor`me de prolongement de Kolmogorov. Ce thor`me est fone e
e e
damental en thorie des probabilits, et tout particuli`rement des processus stochase
e
e
tiques. Il sagit essentiellement dune gnralisation du prcdent.
e e
e e
Thor`me I-73 (thor`me de prolongement de Kolmogorov). Soit T un ene e
e e
e
semble arbitraire, et (Xt )tT une famille despaces polonais ; on dnit
X :=

Xt .
tT

e
Pour toute partie nie F = {t1 , . . . , tK } T , on dnit XF := Xt1 . . . XtK ; et
e
pour tout Borlien AF de XF , on dnit le cylindre
e
C(AF ) := {x X; (xt1 , . . . , xtK ) AF }.
On munit X de la tribu engendre par tous les cylindres C(AF ), pour toutes les
e
parties nies F de T . On se donne une fonction , qui pour toute partie nie F
de T dnit une mesure de probabilit sur la tribu des cylindres C(AF ). Alors se
e
e
prolonge en une unique mesure de probabilit sur Xt .
e
Remarques I-74.
(i) Bien noter la condition de compatibilit implicite
e
e
dans ce thor`me : si F F , tout cylindre C(AF ) peut aussi tre vu comme
e e
un C(AF ) : il sut de prendre At = Xt pour tous les t T \ T . Les nombres
u
ncider ! On parle de syst`me
e
[C(AF )] et [C(AF )] doivent alors bien s r co
de marginales compatible.
(ii) En thorie des processus stochastiques, lespace T est dhabitude un morceau
e
ee
u
de R+ , interprt comme lespace des temps. Le cas particulier o` la famille T
nest autre que N (penser a des temps discrets) rel`ve galement du thor`me
`
e e
e e
dit de Ionescu Tulcea, souvent utilis en thorie des probabilits. Cependant,
e
e
e
le thor`me de Kolmogorov ne ncessite aucune hypoth`se de rgularit sur
e e
e
e
e
e
T . Pour certaines gnralisations, on pourra consulter par exemple [Dudley,
e e
p. 441].
(iii) Apr`s avoir tudi les proprits principales de lintgration produit, nous
e
e
e
ee
e
dmontrerons ce thor`me au Chapitre III (voir le Thor`me III-108).
e
e e
e e


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

57

(iv) Dans la pratique, les modalits de la construction de la probabilit sont


e
e
rarement utiles ; cest seulement le rsultat dexistence que lon utilise.
e
I-4.4. Crit`re de Carathodory. Comme nous lavons vu, le thor`me de
e
e
e e
prolongement de Carathodory construit une tribu M sur laquelle la mesure extrieure
e
e
e
e
est automatiquement -additive. Le crit`re de Carathodory est une condition
dapparence relativement simple qui entra que M contient la tribu borlienne.
ne
e
Cest le crit`re que lon utilise traditionnellement pour construire les mesures de
e
e
Hausdor dans Rn , que nous tudierons plus tard.
e
Theor`me I-75 (Crit`re de Carathodory). Soit (X, d) un espace mtrique, et
e
e
e

soit une mesure extrieure sur X, au sens de la Remarque I-65 (i) ; on dnit la
e
e
tribu M comme dans lnonc du Thor`me I-64. Si, pour toutes parties A et B de
e
e
e e
X telles que
d(A, B) := inf d(x, y); x A, y B > 0,
on a
[A B] = [A] + [B],
alors la tribu M contient la tribu borlienne de X.
e
Dmonstration. Il sut de dmontrer que la tribu M contient tous les ferms.
e
e
e
Soient donc A un ensemble ferm, et B un ensemble arbitraire, on veut prouver que
e
[B] = [B A] + [B \ A].
e
Grce a la sous-additivit de , il sut dtablir
a `
e
[B] [B A] + [B \ A].
Sans perte de gnralit, on suppose que [B] < +. Pour tout n 1, on dnit
e e
e
e
An := {x B; d(x, A) 1/n},
et on note que An = A puisque A est ferm. Alors d(B \ An , B A) 1/n > 0,
e
do`
u
[B \ An ] + [B A] = [(B \ An ) (B A)] [B].
Il sut donc de prouver que
[B \ An ] [B \ A].

Soit alors An,n+1 := An \ An+1 ; en particulier B = B \ An (kn Ak,k+1). Par


sous-additivit de ,
e

[B \ An ] [B \ A] [B \ An ] +

[Ak,k+1],

k=n

et la conclusion sensuivra si lon peut dmontrer


e
[Ak,k+1 ] < +.
k1

Comme d(Ai,i+1 , Aj,j+1) > 0 d`s que j i + 2, on peut tablir par rcurrence
e
e
e
N

k=1

[A2k,2k+1 ] = [

k=1

A2k,2k+1] [A] < +;

58

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

et, de mme,
e
N

[A2k+1,2k+2 ] [A] < +.

k=1

On conclut facilement en faisant tendre N vers linni.


I-5. Compltion de mesures
e
Si le prolongement dune mesure est une opration dlicate, sa compltion en
e
e
e
revanche est tr`s facile.
e
e
Theor`me I-76. Soit (X, A, ) un espace mesur, et soit A la famille des parties
e
E de X qui scrivent A B , o` A A et B est inclus dans une partie ngligeable
e
u
e
B A, telle que [B] = 0. Alors A est une tribu, et admet un prolongement
a
e
unique ` A, tel que (X, A, ) est un espace mesur complet.
Dmonstration. Ce thor`me pourra tre dmontr en guise dexercice : il sufe
e e
e
e
e
e
e
e
t de poser [E] = [A], et de vrier les axiomes de -additivit. La seule subtilit
consiste a montrer que cette dnition est licite. Pour cela, on pourra remarquer que
`
e
e
si E = A1 B1 = A2 B2 (avec des notations videntes), alors A1 \ A2 E \ A2
B2 B2 est de mesure nulle, donc [A1 ] = [(A1 A2 )] + [A1 \ A2 ] = [A1 A2 ]
e
[A2 ]. Par symtrie, [A1 ] = [A2 ].
Remarque I-77. La simplicit de lnonc et de sa preuve masque le fait que
e
e
e
les ensembles ainsi complts peuvent tre extrmement compliqus. Comme nous
ee
e
e
e
le verrons en parlant dintgration sur des espaces produits, il ne faut pas croire que
e
lopration de compltude est inoensive.
e
e
Le thor`me I-64 fournissait dj` un prolongement complet de la mesure ; il
e e
ea
nest pas clair a priori que ce soit le mme que celui qui est fourni par le Thor`me Ie
e e
76, car une mesure admet en gnral plusieurs prolongements complets. Il y a cee e
pendant unicit quand on impose certaines conditions de rgularit.
e
e
e
e
Theor`me I-78 (unicit de la compltion rguli`re). Soit X un espace topoloe
e
e
e
gique et une mesure de Borel sur X, dnie sur la tribu borlienne A. On supe
e
e
pose que X est -ni et que est rguli`re. Alors lespace (X, A, ) dni dans le
e
e
Thor`me I-76 est lunique prolongement complet de (X, A, ) en un espace mesur
e e
e
complet et rgulier.
e
Dmonstration. Soit (X, A, ) un prolongement complet rgulier de (X, A, ).
e
e
Comme X est -ni, tout lment A de A peut scrire comme union dnombrable
ee
e
e
dlments Ak de A avec [Ak ] < +. Par la Proposition I-47, pour chaque Ak il
ee
existe des Borliens Bk et Ck tels que [Bk ] = [Ak ] = [Ck ], et Bk Ak Ck . En
e
e
e
particulier, Ak scrit comme lunion dun Borlien et dun ensemble inclus dans un
Borlien -ngligeable, ce qui montre que A contient A. On conclut que les deux
e
e
tribus sont gales, et la n de la dmonstration en dcoule aisment.
e
e
e
e
En conclusion : tant que lon travaille avec des mesures rguli`res, on na pas a
e
e
`
se poser de questions sur le procd de compltion.
e e
e


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

59

I-6. Application : Construction de la mesure de Lebesgue


Le thor`me suivant sera notre premi`re application du thor`me de prolongee e
e
e e
ment de Carathodory. On munira bien s r R de sa topologie habituelle.
e
u
Thor`me I-79 (mesure de Lebesgue en dimension 1). Il existe une unique
e e
mesure borlienne sur R telle que la mesure dun intervalle [a, b] (a < b) soit gale
e
e
a
` sa longueur b a. On lappelle mesure de Lebesgue.
e
e
e
La compltion de , galement appele mesure de Lebesgue, est dnie sur la
e
tribu des ensembles Lebesgue-mesurables, qui est constitue de toutes les parties
e
E de R telles quil existe des ensembles Borliens A et B tels que
e
A E B;

[B \ A] = 0.

La construction prsente ci-dessous tait dj` celle quutilisait Lebesgue.


e
e
e
ea
e
Dmonstration du Theor`me I-79. La famille des intervalles est stable par
e
intersection nie (lintersection de deux intervalle est un intervalle), et R est lunion
des intervalles [k, k] pour k N ; lunicit de la mesure de Lebesgue est donc une
e
consquence du Thor`me I-64(i).
e
e e
Lexistence demandera plus de travail. Considrons la famille F de tous les intere
valles de R. Un intervalle I R tant donn, on dnit [I] comme tant la longueur
e
e
e
e
|I| de I. Lintersection de deux intervalles est un intervalle, et le complmentaire dun
e
intervalle est la runion de deux intervalles ; nous sommes donc dans les conditions
e
dapplication du Thor`me de prolongement I-64 (iii). Pour prouver que se proe e
longe en une mesure sur la tribu engendre par F , qui nest autre que B(R), il sut
e

de vrier la -additivit de . Cest un exercice qui snonce ainsi : Etant donne


e
e
e
e
une famille dintervalles (Ik )kN disjoints, dont la runion est un intervalle I de R,
e
prouver que
|Ik | = |I|.

(8)
kN

Admettons provisoirement ce rsultat ; on peut alors appliquer le Thor`me I-64


e
e e
(iii) pour construire la mesure de Lebesgue via le concept de mesure extrieure de
e
Carathodory. Les proprits de la compltion resultent alors des Thor`mes I-76
e
ee
e
e e
et I-78.
Dmonstration de (8). Si lon sait prouver (8) dans le cas o` I est un ine
u
tervalle born, le cas gnral sensuivra : en eet, pour tout entier on peut poser
e
e e
I = I [ , [, Ik = Ik [ , [ et il est tr`s facile de vrier que
e
e
|I| =

|I |,

|Ik | =

|Ik |.

On suppose donc que I est born. Si I nest pas ferm, on peut toujours adjoindre `
e
e
a
I un ou deux points (qui sont des intervalles particuliers, de longueur nulle !) : cela
ne change ni |I|, ni
|Ik |. Il nous sut donc de prouver (8) dans le cas particulier
o` I = [a, b]. Sans perte de gnralit (le probl`me tant invariant par translation
u
e e
e
e
e
et dilatation), on pourra mme supposer I = [0, 1]. Il est facile de vrier que pour
e
e
tout k,
|I1 | + |I2 | + . . . + |Ik | 1,

60

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

en particulier
|Ik | 1.
kN

Cest bien s r lingalit inverse qui est (lg`rement) plus subtile.


u
e
e
e e
Si A [0, 1] est runion dun nombre ni dintervalles disjoints, on dnira
e
e
|A| comme la somme des longueurs de ces intervalles ; il est intuitivement vident
e
(mais un tout petit peu fastidieux a vrier) que cette dnition est indpendante
` e
e
e
du choix de la dcomposition de A en intervalles disjoints (par exemple, si on crit
e
e
[a, c] = [a, b[[b, c] on a c a = (b a) + (c b)). On vrie en outre que si
e
A = I1 . . . In , alors |A| |I1 | + . . . + |In |, que les intervalles Ik soient disjoints
ou non.
Soit > 0, arbitrairement petit. Pour tout k, on dnit un intervalle Jk , ouvert
e
k
dans [0, 1], contenant Ik , tel que |Jk \Ik | 2 (par exemple, si Ik = [a, b] on pourra
choisir Jk =]a 2k+1 , b + 2k+1[[0, 1]). Les intervalles ouverts Jk recouvrent [0, 1]
tout entier, puisque les Ik forment dj` un recouvrement de [0, 1]. Par compacit,
ea
e
on peut en extraire un sous-recouvrement ni : il existe K N tel que [0, 1]
J1 J2 . . . JK . En particulier,
K

|Jk |
k=1

(|Ik | + 2k ) (

k=1

En faisant tendre vers 0, on obtient bien 1

|Ik |) + .
k

|Ik |, comme on le souhaitait.

I-7. Complment : Recouvrement et remplissage


e
Cette section pourra tre omise en premi`re lecture ; outre quelle rpond a cere
e
e
`
taines questions naturelles sur les liens entre ensembles mesurables et boules, elle
sav`rera dun grand intrt dans certains chapitres ultrieurs.
e
ee
e
Pour tudier une mesure localement au voisinage dun point, on consid`re la
e
e
mesure de petites boules centres en ce point ; on dveloppera ce point de vue dans le
e
e
Chapitre ??. Il est donc assez naturel de sintresser ` des recouvrements densembles
e
a
par des petites boules. Dans le cadre de la thorie de la mesure, on ne sait grer les
e
e
mesures de familles densembles que lorsquils sont disjoints ; le probl`me didentier
e
des sous-recouvrements disjoints est donc assez naturel. Cependant, si un ensemble
A est recouvert par des boules, on ne peut en gnral en tirer un sous-recouvrement
e e
disjoint ; au mieux on peut esprer extraire une sous-famille disjointe, qui recouvre
e
presque lensemble A, au sens o` elle continue ` en recouvrir une proportion non
u
a
ngligeable. Ce probl`me est lobjet de divers lemmes de recouvrement. On va
e
e
ici considrer le plus simple dentre eux, le Lemme de Vitali. Je vais lnoncer avec
e
e
des boules fermes, mais on pourrait aussi bien le faire avec des boules ouvertes.
e
Dans lnonc suivant, si B = B[x, r] est une boule ferme de centre x et de
e
e
e
rayon r et est un nombre positif, on note B la boule de centre x et de rayon r.
(En gnral cette convention na de sens que si lon consid`re B comme un couple
e e
e
(x, r), de sorte que la valeur de r est uniquement dtermine par la boule choisie ;
e
e
dans un espace mtrique gnral il est tr`s possible que B[x, r] = B[x, r ] sans pour
e
e e
e
autant que r soit gal a r !)
e
`
Thor`me I-80 (Lemme de recouvrement de Vitali). (i) Soient X un espace
e e
mtrique sparable, et B une famille de boules fermes dans X, de rayon non nul et
e
e
e


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

61

major. Alors de B on peut extraire une famille dnombrable B de boules disjointes


e
e
telles que
B
BB

4B.
e
BB

(ii) En outre si est une mesure borlienne C-doublante sur X, on a


e
B C 2

e
BB

B .
BB

Avant daborder la preuve du Thor`me I-80 proprement dite, commenons par


e e
c
deux lemmes tr`s simples :
e
Lemme I-81. Soient B et B deux boules fermes dun espace mtrique, de rayons
e
e
respectifs r et r , telles que
2
r r.
B B = ;
3
Alors, avec les notations du Thor`me I-80, on a B 4B .
e e
Lemme I-82. Si X est un espace mtrique sparable et B est une famille quele
e
conque de boules de rayon non nul, alors on peut extraire de B une sous-famille
disjointe maximale M, ce qui veut dire que toute sous-famille de B strictement plus
grande que M ne peut tre disjointe.
e
Preuve du Lemme I-81. On crit B = Br] (x), B = Br ] (x ). Par hypoth`se il
e
e
existe z B B . Alors, pour tout y B on a d(x , y) d(x , z) + d(z, y) r + 2r
r + 3r = 4r . (Faire un dessin !)
Preuve du Lemme I-82. Cet nonc rel`ve a priori de la thorie des ensembles,
e
e e
e
et peut dailleurs se dduire facilement de laxiome du choix (ou de mani`re quivalente
e
e e
du principe de maximalit de Hausdor). Cependant lhypoth`se de sparabilit pere
e
e
e
met dviter lusage de laxiome du choix, comme on va le voir.
e
e
Soit (zn )nN une suite dense dans X. On va construire par rcurrence la famille
M, comme suit.
a
ee
Si z1 appartient ` lun des lments de B, on choisit dans B une boule B1 contenant z1 et on pose B1 = {B1 }. Dans le cas contraire, on pose B1 = .
a
ee
e
Si z2 appartient ` lun des lments de B qui nintersectent aucun lement de
B1 , on choisit dans B une boule B2 contenant z2 et nintersectant aucun lment de
ee
B1 ; on pose alors B2 = B1 {B2 }. Dans le cas contraire, on pose B2 = B1 .
a
ee
Et ainsi de suite : si zk appartient ` lun des lments de B qui nintersectent
u
aucun lment de Bk1 , on pose Bk = Bk1 {Bk }, o` Bk est une boule de B
ee
ee
contenant zk et nintersectant aucun lment de Bk1 ; dans le cas contraire, on pose
Bk = Bk1 .
Soit M = {Bi1 , Bi2 , . . . , Bij , . . .} lunion de toutes les familles Bk ainsi construites.
Il est clair que M est dnombrable. Si Bk et B appartiennent a M, supposons par
e
`
exemple > k, alors B a t choisie parmi les boules nintersectant pas les lments
ee
ee
de B 1 , en particulier nintersectant pas Bk ; donc la famille M est disjointe.
Il reste ` montrer que cette famille est maximale. Soit donc B un lment de B
a
ee
nappartenant pas a M, montrons que M {B} nest pas disjointe. Puisque B est
`
` e
de rayon strictement positif, il existe un zm B. A ltape m de la construction,

62

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

- soit une boule Bm contenant zm a t choisie et incluse dans la famille M ; mais


ee
alors Bm B = ;
- soit on na pas fait de tel choix, ce qui veut dire que toutes les boules de B
contenant zm (en particulier la boule B) intersectaient dj` un lment de lensemble
ea
ee
Bm1 .
Dans les deux cas, B rencontre un lment de M, ce qui ach`ve la dmonstration
ee
e
e
de la maximalit.
e
Dmonstration du Thor`me I-80. Commenons par traiter le cas simple
e
e e
c
o` il ny a quun nombre ni de boules. On peut alors classer les boules par ordre
u
dcroissant du rayon : r(B1 ) r(B2 ) r(B3 ) . . .. On construit alors lensemble B
e
selon la mme procdure que prcdemment : au dbut on pose B1 = {B1 }, puis si
e
e
e e
e
B2 nintersecte pas B1 on pose B2 = {B1 , B2 }, sinon on pose B2 = {B1 } ; et ainsi de
` e
ee
suite. A ltape k, si Bk nintersecte aucun lment de Bk1 on pose Bk = Bk1 {Bk },
et sinon on pose Bk = Bk1 .
ee
On dnit alors B = Bk . Soit B = Bk un lment quelconque de B. Sil nest
e
u
pas dans B, cest quil intersecte une boule Bj de Bk1 avec bien s r j < k, donc
e
r(Bj ) r(Bk ). Posons B = Bj , on a alors B B = et (avec les mmes notations
que dans le Lemme I-81) r r ; do` B 3B par un argument similaire ` celui du
u
a
Lemme I-81.
Dans le cas gnral cependant, il est impossible dordonner les boules par ordre de
e e
rayon dcroissant (lnonc autorise mme une innit non dnombrable de boules...).
e
e
e
e
e
e
Il convient donc de modier lg`rement la stratgie. Si B = B[x, r] est une boule de
e e
e
rayon r, on note r = r(B). Par hypoth`se il existe R > 0 tel que toutes les quantits
e
e
r(B) soient majores par R. Pour tout j N on dnit
e
e
Bj :=

2
3

B B;

R 2r(B)

2
3

j1

R .

On choisit grce au Lemme I-82 une famille dnombrable disjointe maximale M1


a
e
dans B1 .
On choisit ensuite une famille dnombrable disjointe maximale M2 dans
e
Z2 =

B B2 ;

B M1 ,

B B = .

On continue de mme : au rang k, on choisit une famille dnombrable disjointe


e
e
maximale Mk dans
Zk =

B Bk ;

Bj ,

B B = .

jk1

On pose enn B = Mk . Il est facile de montrer que cette famille est disjointe ;
il reste a vrier que toute boule de B est incluse dans 4B pour une certaine boule
` e
B B.
Soit donc B B. Si B B, le rsultat est vident. Sinon, introduisons k tel que
e
e
B Bk . Puisque Bk est une famille disjointe maximale dans lensemble
B Bk ;

Bj ,
jk1

il ny a que deux possibilits :


e

B B = ,


THEORIE ABSTRAITE DE LA MESURE

63

- soit B nappartient pas a Zk , ce qui veut dire que B intersecte un lment de lun
`
ee
des Mj pour j k 1 ;
- soit B appartient ` Zk , et alors la famille obtenue en adjoignant B ` Mk nest pas
a
a
disjointe, ce qui veut dire que B intersecte un lment de Mk .
ee
Dans tous les cas, B intersecte un lment B de jk Mj ; en particulier r(B )
ee
(2/3)r(B). On applique alors le Lemme I-81 pour conclure que B 4B . Ceci conclut
la preuve de (i).
Passons maintenant a (ii) : Pour cela on crit
`
e
B

BB

[4B] C 2

4B
e
BB

e
BB

[B] = C 2
e
BB

B ,
e
BB

o` lavant-derni`re ingalit dcoule de la proprit de C-doublement, et la derni`re


u
e
e
e e
ee
e
provient de ce que la famille B est disjointe.
Voici maintenant un corollaire frappant et utile du Lemme de Vitali ; il nonce
e
que lon peut remplir, au sens de la thorie de la mesure, un ouvert par de petites
e
boules (fermes) disjointes :
e
Corollaire I-83. Soient X un espace mtrique sparable, une mesure borlienne
e
e
e
sur X, doublante et nie sur les boules fermes de X. Alors, pour tout ouvert O de
e
X et pour tout > 0 on peut trouver une famille dnombrable G de boules fermes
e
e
disjointes B[x, r] O, de rayon r , telles que
O\

B = 0.
BG

Exemple I-84. Nous verrons plus tard que la mesure naturelle dans Rn , la me`
sure de Lebesgue, est 2n -doublante. Il sensuivra que tout ouvert de Rn est, a un
ensemble de mesure de Lebesgue nulle pr`s, union dnombrable de boules euclie
e
diennes fermes disjointes.
e
Preuve du Corollaire I-83. 1. Traitons dabord le cas o` O est inclus dans
u
une boule ferme, en particulier [O] est ni et est C-doublante sur O. Soit B
e
lensemble de toutes les boules fermes de rayon au plus , incluses dans O. Puisque O
e
est ouvert, la runion de tous les lments de B est exactement O. Par le Thor`me Ie
ee
e e
80, il existe une famille dnombrable disjointe B B telle que
e
B C 2 [O];

e
BB

do`
u

B (1 C 2 )[O].

O\
e
BB

Par -additivit, il existe une sous-famille nie B B, telle que


e
C 2
O\
B 1
[O].
2
BB
On pose O1 := O \ BB B : comme intersection nie douverts, cest un ouvert, il
est inclus dans O et de mesure au plus [O] avec = (1 C 2 /2) < 1.
On it`re alors la construction : par rcurrence on construit une suite dcroissante
e
e
e
e
douverts Ok , tel que Ok1 \ Ok est une union nie de boules fermes, et [Ok ]

64

CHAPITRE I

(7 mars 2007)

[Ok1]. Par -additivit, lintersection des Ok est de mesure nulle, et son complmentaire
e
e
dans O est une union dnombrable de boules fermes.
e
e
2. Considrons maintenant le cas gnral o` O nest pas inclus dans une boule.
e
e e
u
ee
Soit x0 un lment quelconque de X, pour tout r > 0 on pose Sr = {x X; d(x0 , x) =
r}. (Cest la sph`re de centre x0 et de rayon r.) Puisque X est lunion des boules
e
B(x0 , k), k N, elle est -nie ; en particulier il y a au plus une innit dnombrable
e e
de r > 0 tels que [Sr ] > 0. Fixons une fois pour toute une suite rk
(k N) telle que [Srk ] = 0. On pose alors C0 = B(x0 , r1 ), et pour k N,
Ck = B(x0 , rk+1 ) \ B[x0 , rk ]. (Les Ck sont donc des coronnes ouvertes disjointes.)
Le complmentaire des Ck dans X est de mesure nulle, en particulier O est, a un
e
`
ensemble de mesure nulle pr`s, lunion disjointe des ouverts Ok = O Ck . Par la
e
premi`re partie de la preuve, chacun des Ok peut scrire, ` un ensemble de mesure
e
e
a
nulle pr`s, comme une union disjointe de boules fermes Bk,j (j N). Ceci conclut
e
e
la preuve du thor`me.
e e
Remarque I-85. Le Lemme de Vitali est le lemme de recouvrement le plus
simple et le plus connu ; il en existe cependant bien dautres, utiliss dans des situae
tions varies. Parmi les plus intressants, mentionnons
e
e
- le Lemme de recouvrement de Besicovich [Evans-Gariepy pp. 3035] :
Soit B = {B(x , r )A } une collection de boules de rayon born dans lespace Eue
n
clidien R , et soit C lensemble de leurs centres. Alors il existe une constante K, ne
dpendant que de n, et des sous-familles disjointes dnombrables B1 ,. . . BK de B, qui
e
e
recouvrent lensemble C. Ce lemme, qui exploite la structure particuli`re de lespace
e
e
e
Rn , permet dtudier des mesures non ncessairement doublantes : par exemple, on
peut lutiliser pour montrer que le Corollaire I-83 reste vrai si O est un ouvert de
Rn et une mesure arbitraire.
- le Lemme de recouvrement de Whitney, tr`s utile en analyse harmonique,
e
n
e
qui permet de remplir un ouvert O de R par une famille dnombrable de cubes Ck ,
dont les cts sont parall`les aux axes, dont les intrieurs sont disjoints (au sens o`
oe
e
e
u
leurs intrieurs sont disjoints), et dont les diam`tres sont a peu pr`s proportionnels
e
e
`
e
a
` leur distance au bord de O :
diam (Ck ) d(Ck , Rn \ O) 4 diam (Ck ).
Pour en savoir plus, on pourra consulter le passionnant ouvrage dE.M. Stein,
Singular Integrals and Dierentiability Properties of Functions (Princeton University
Press, New Jersey, 1970), pp. 1618 et Chapitre VI.