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CHAPITRE III

Thor`mes fondamentaux dintgration


e e
e
Passons maintenant a ltude des proprits fondamentales de lintgrale, telle
` e
ee
e
que nous lavons dnie au chapitre prcdent. Par fondamentales il faut juste
e
e e
comprendre les proprits qui servent constamment.
ee
Nous tudierons dans un cadre tr`s gnral les outils-cls de la thorie de la
e
e e e
e
e
mesure : (i) des thor`mes de passage a la limite sous lintgrale, (ii) des thor`mes
e e
`
e
e e
de changement de variable vus sous langle des mesures, (iii) des thor`mes sur
e e
lintgrale produit, et (iv) quelques ingalits lmentaires portant sur des exprese
e
e ee
sions intgrales. Ce matriel est dvelopp dans les sections III-1 ` III-4, qui est proe
e
e
e
a
bablement la partie la plus importante du cours. Les sections III-5 et III-6 traitent
de sujets plus avancs : lqui-intgrabilit, la tension et la construction de mesures
e
e
e
e
produits avec un nombre inni de facteurs ; elles pourront tre omises en premi`re
e
e
lecture, et consultes en cas de besoin.
e
Dans tout ce chapitre nous travaillerons avec des mesures xes une fois pour
e
toutes : typiquement, un thor`me fera intervenir une mesure xe. Au contraire,
e e
e
dans le Chapitre VI, nous dvelopperons un autre point de vue en considrant des
e
e
espaces de mesures.
Pour illustrer certains thor`mes ou noncer certains contre-exemples, nous ade e
e
mettrons lexistence de la mesure de Lebesgue sur R, qui sera tudie plus en dtail au
e
e
e
Chapitre IV ; pour linstant, il sura de savoir que la mesure de Lebesgue dun intervalle de R est simplement sa longueur, et que lintgrale associe prolonge lintgrale
e
e
e
de Riemann des fonctions continues par morceaux.
III-1. Comportement face aux limites
e
e
Soit (fn )nN une suite de fonctions mesurables, dnies sur un espace mesur
(X, ), a valeurs relles. Nous allons considrer quatre probl`mes dirents :
`
e
e
e
e
On suppose dabord que la suite converge en un sens tr`s fort : de mani`re
e
e
monotone, par exemple en croissant. Peut-on passer a la limite sous le signe de
`
sommation ? Le Thor`me de convergence monotone de Beppo Levi assure
e e
que cest toujours possible.
On suppose maintenant que la suite converge, sans que la convergence soit
monotone ; on sait alors que sa limite est mesurable. Peut-on passer ` la limite
a
sous le signe ? Dans de nombreuses situations, le Thor`me de convergence
e e
domine de Lebesgue permet de le faire.
e
e
Enn, on consid`re le cas o` la suite (fn ) ne converge pas ncessairement ; on
e
u
sait alors que sa lim inf et sa lim sup sont mesurables. Peut-on relier les intgrales
e
a
e
e
de ces fonctions ` lintgrale des fn ? Cest ` ce probl`me que rpond le Lemme de
a
e
Fatou.
Quand on sintresse aux fonctions continues, une hypoth`se tr`s forte que lon
e
e
e
tudie souvent est la convergence uniforme, qui permet en particulier de passer
e

92

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

a
` la limite dans lintgrale de Riemann. Nous naurons pas de thor`me de limite
e
e e
dintgrale sous hypoth`se de convergence uniforme, car toutes ces situations seraient
e
e
en pratique couvertes par le thor`me de convergence domine, qui suppose seulee e
e
ment la convergence simple. On peut se demander ` quel point la notion de convera
gence uniforme est plus forte que la notion de convergence simple. Le Thor`me
e e
dEgorov implique que, du point de vue de la mesure, la dirence nest pas si
e
grande.
III-1.1. Convergence monotone. De mme que toutes les proprits crue
ee
ciales des mesures dcoulent de la proprit de -additivit, toutes les proprits
e
ee
e
ee
importantes de passage a la limite dans lintgrale dcoulent du thor`me suivant,
`
e
e
e e
appel thor`me de convergence monotone de Beppo Levi, ou tout simplement
e e e
thor`me de convergence monotone. On rappelle quune suite (fn ) de fonctions a
e e
`
valeurs dans R est dite croissante si, pour tout x, la suite (fn (x)) est croissante.
e
Theor`me III-1 (thor`me de convergence monotone de Beppo Levi). (i) Soit
e e
e
(fn )nN une suite croissante de fonctions mesurables sur un espace mesur (X, ),
a
` valeurs dans [0, +]. Alors
(10)

lim fn d = lim

X n

fn d.

e
a
En particulier, la fonction (lim fn ), dnie sur X et ` valeurs dans [0, +], est
sommable si et seulement si la limite des fn est nie.
(ii) La mme conclusion est vraie si (fn ) est une suite croissante (resp. dcroissante)
e
e
de fonctions mesurables ` valeurs dans R, pourvu que lune des fonctions fn soit mia
nore (resp. majoee) par une fonction sommable.
e
r
Le corollaire qui suit sobtient en remarquant que les sommes partielles dune
srie ` termes positifs forment une famille croissante.
e a
Corollaire III-2 (interversion de srie et sommation pour des fonctions posie
e
e
tives). Soit (fn ) une famille de fonctions mesurables, dnies sur un espace mesur
(X, ), ` valeurs dans [0, +]. Alors
a
fn

(11)

fn d.

d =

nN

nN

Exemple III-3. Soient (m )mN une suite croissante de mesures. On se donne


des parties disjointes (Aj )jN , et on note A = Aj . Pour tout m on a
m [A] =

m [Aj ],
jN

et donc

lim m [A] =

( lim m [Aj ]).


jN

Il sensuit que une limite croissante de mesures est une mesure.


Remarques III-4.
(i) Soit (An )nN une famille croissante densembles mee
surables, A = An , et soit fn = 1An ; il est facile de vrier que la fonction
indicatrice 1A est la limite croissante des fn , et la formule (10) devient donc
[Ak ] = lim [An ].
n

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

93

Si en revanche les An sont supposs disjoints, on vrie sans peine que 1A est
e
e
la somme de la srie des fn , et la formule (11) se transforme en
e
[An ] =

[An ].
n

On retrouve donc les deux formulations habituelles de la -additivit de .


e
En conclusion, le thor`me de convergence monotone nest autre que la ree e
lation de -additivit exprime en termes de fonctions plutt que
e
e
o
densembles mesurables.
(ii) Il est clair que les noncs prcdents sont galement valables si les conditions
e
e
e e
e
de croissance ou de dcroissance ne sont vries que presque partout.
e
e e
Dmonstration du Thor`me III-1. Il est facile de voir que lnonc (ii) est
e
e e
e
e
une consquence de lnonc (i) : si (fn ) est une suite croissante de fonctions, avec
e
e
e
e
e
fk0 g sommable pour un certain k0 , alors la famille (fk0 g) vrie les hypoth`ses
de (i), et comme g est sommable on a
lim (fn g) +

lim fn =

(fn g) +

g = lim

g = lim

fn .

e
On traite lautre cas en changeant fn en fn . Il nous sut donc dtablir (i).
e
e
Soit f := lim fn ; dapr`s nos hypoth`ses on a fn f , et il sensuit donc fn
e
f . La suite ( fn ) tant croissante, elle converge dans R, et on a
lim

fn

f.

Il nous reste ` tablir lingalit inverse, qui est le coeur du probl`me. Nous ala e
e
e
e
lons pour cela reprendre largument dj` utilis dans la preuve de ladditivit de
ea
e
e
lintgrale.
e
Soit une fonction simple qui minore f , et soit ]0, 1[, on pose
An := {x X; fn (x) (1 )(x)}.
a
Par croissance de fn , les parties An forment une famille croissante ; en traitant `
part les x tels que (x) = 0, on vrie sans peine la runion des An est lespace X
e
e
tout entier. Si lon crit = 1jJ j 1Bj ,
e
J

1An =

j [An Bj ]

j 1An Bj =
j=1

j=1

j [X Bj ] =

j=1

Dautre part, par positivit de lintgrale,


e
e
fn

fn 1An (1 )

1An .

En passant a la limite dans les deux membres, on trouve


`
lim

fn (1 )

En prenant le supremum sur toutes les fonctions simples minorant f , et en faisant


tendre vers 0, on aboutit bien a
`
lim

fn

f.

94

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Exercice III-5. Retrouver ladditivit de lintgrale en combinant le thor`me


e
e
e e
de convergence monotone et la Proposition II-29.
Voici maintenant une consquence simple et importante du thor`me de convere
e e
gence monotone.
Proposition III-6 (lintgrale restreinte dnit une mesure). Soit f une fonce
e
tion mesurable dnie sur un espace mesur (X, ), a valeurs dans [0, +]. Alors
e
e
`
lapplication
f : A f [A] :=

(12)

f d =
A

f 1A d

dnit une mesure sur la -alg`bre des parties mesurables. En outre, elle vrie
e
e
e
[A] = 0 = f [A] = 0.
Dmonstration. Soit (Ak )kN une famille de parties disjointes, et A leur union.
e
Comme on la dj` mentionn, on vrie sans peine que 1A = 1Ak , et il en dcoule
ea
e
e
e
que
f 1A =
(f 1Ak ).
Le Corollaire III-2 implique donc
(f 1Ak ) d =

f 1Ak

d =

(f 1A ) d,

soit
f d =
k

Ak

f d.
Ak

Cette proprit de -additivit implique que f est bien une mesure.


ee
e
La derni`re proprit du Corollaire III-6 est importante et mrite un nom :
e
ee
e
Dfinition III-7 (absolue continuit). Soient et deux mesures dnies sur
e
e
e
une -alg`bre commune. On dit que est absolument continue par rapport a , et
e
`
on note parfois
, si pour tout A mesurable,
[A] = 0 = [A] = 0.
Nous verrons au Chapitre ?? que, sous certaines conditions, les mesures absolument continues par rapport a une mesure sont exactement les mesures f . Notons
`
une derni`re proprit importante de ces mesures :
e
ee
Proposition III-8 (changement de densit de rfrence). Sur (X, ) un espace
e
ee
mesur,
e
(i) Soient f et g deux fonctions mesurables ` valeurs dans [0, +]. Alors
a
f g d =

f d(g);

(ii) Soient h et g deux fonctions mesurables ` valeurs dans [0, +], telles que
a
g(x) {0, +} = h(x) = 0.
Alors, avec les conventions 1/0 = +, 0 + = 0/0 = +/ + = 0, on a
h
d(g).
h d =
g

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

95

Dmonstration. (i) Soit (fn ) une suite de fonctions simples convergeant en


e
croissant vers f . Par convergence monotone, fn g d converge vers f g d et fn d(g)
vers f d(g). Il sut donc de prouver le rsultat quand f est une fonction simple,
e
t
et par linarit il sut de le prouver quand f est de la forme 1A . On reconna alors
e
e
la dnition de la mesure g.
e
(ii) Sous les hypoth`ses que nous avons faites sur les valeurs de g et h, on a
e
lgalit
e
e
h
g,
h=
g
ce qui permet dappliquer (i) avec f = h/g.
III-1.2. Lemme de Fatou.
Thor`me III-9 (lemme de Fatou). (i) Soient (fn ) une suite de fonctions
e e
dnies sur un espace mesur (X, ), ` valeurs dans [0, +]. Alors
e
e
a
(lim inf fn ) d lim inf
n

fn d.

(ii) Cette conclusion est toujours valable si les fn sont toutes minores par une
e
fonction sommable.
Dmonstration. L` encore, lnonc (ii) est une consquence immdiate de
e
a
e
e
e
e
e
lnonc (i), que nous allons dmontrer. Soit gn := inf kn fk . On vrie facilement
e
e
e
que gn est mesurable, et dnit une suite croissante qui converge partout vers f :=
e
u
e e
lim inf fk . Bien s r, gn fn . En appliquant le thor`me de convergence monotone
et en passant a la lim inf, on trouve
`
f = lim

gn lim inf

fn .

Remarque III-10. Il est tr`s facile de construire des exemples o`


e
u
lim inf fn < lim inf

fn ,

mme si la convergence a lieu presque partout. Voici trois situations typiques,


e
sur lespace R muni de la mesure de Lebesgue. Soit une fonction continue, positive,
nulle en-dehors de lintervalle [0, 1], non identiquement nulle. Pour n 1 on dnit
e

fn (x) = n(nx);

g (x) = n1 (n1 x);


n
h (x) = (x n).
n
Alors les suites de fonctions (fn ), (gn ) et (hn ) convergent vers 0 partout sur R,
pourtant il est facile de montrer, par des changements de variables vidents, que
e
fn = gn = hn = 1. On dit que la suite (fn ) illustre un phnom`ne de concene
e
e
e
tration (toute la masse de la suite se concentre pr`s de 0), la suite (gn ) un phnom`ne
e
dvanescence (toute la masse part a linni de mani`re diuse), tandis que la suite
e
`
e
e
`
(hn ) prsente un comportement de bosse glissante (la masse glisse a linni, sans
staler).
e

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CHAPITRE III

(7 mars 2007)

f3

f2
f1

g2

g4

h1

h0

h3

h2

Fig. 1. concentration des fn , vanescence des gn , bosse glissante hn


e

III-1.3. Convergence domine.


e
Thor`me III-11 (thor`me de convergence domine de Lebesgue). Soit (fn )nN
e e
e e
e
une famille de fonctions dnies sur un espace mesur (X, ), ` valeurs dans R. On
e
e
a
suppose que (fn ) est domine, i.e.
e
(i) Il existe g sommable tel que |fn | g -presque partout pour tout n ;
alors
(13)
X

lim inf fn d lim inf


n

fn d lim sup
n

fn d

lim sup fn d.
n

e
e
En particulier, si (fn ) est domine et vrie
(ii) fn converge presque partout vers f ,
alors f est intgrable et on a
e
(14)

lim

|fn f | d = 0;

et
X

(lim fn ) d = lim

fn d.

En outre, on peut remplacer dans cet nonc lhypoth`se de domination par la


e
e
e
condition plus faible
(i) Pour tout n il existe gn sommable tel que |fn | gn -presque partout, et
(lim gn ) = lim gn < +.
En introduisant les sommes partielles de sries de fonctions, on dduit facilement
e
e
de ce thor`me le corollaire suivant :
e e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

97

Corollaire III-12 (interversion de srie et sommation sous hypoth`se de doe


e
e
mination). Soit (fn )nN une famille de fonctions mesurables dnies sur un espace
mesur (X, ), ` valeurs dans R. Si
e
a
|fn |

d < +,

nN

alors chaque fn est sommable, la srie de terme gnral


e
e e
fn
nN

fn d converge, et

fn d.

d =
nN

e
Remarques III-13.
(i) La fonction (lim fn ) nest dnie quen dehors dun
ensemble de mesure nulle ; pour que lnonc prcdent ait un sens, il convient
e
e e e
donc de ltendre en une fonction mesurable sur X tout entier, grce au
e
a
Thor`me II-14(iii).
e e
(ii) La condition (ii) est appele condition de domination : toutes les fn sont
e
domines par une fonction intgrable g. Elle est quivalente a lhypoth`se
e
e
e
`
e
sup |fn | d < +.
nN

Bien s r, cette condition ntait pas satisfaite par les exemples prsents dans
u
e
e
e
la Remarque III-10.
(iii) Lhypoth`se de domination de la suite (fn ) peut tre aaiblie comme suit :
e
e
de toute suite extraite de (fn ) on peut extraire une sous-suite domine. En
e
e
eet, si une suite (xn ) de nombres rels est telle que toute suite extraite admet
une sous-suite convergeant vers R, alors la suite (xn ) tout enti`re converge
e
vers (en loccurrence, = f ).
Exemple III-14. Sachant que lintgrale de Lebesgue gnralise lintgrale de
e
e e
e
Riemann, on dduit facilement du Thor`me III-11 lnonc suivant : soit (fn ) une
e
e e
e
e
suite de fonctions continues par morceaux sur [a, b] R, borne uniformment, et
e
e
convergeant simplement vers une fonction f . Alors lim fn (x) dx = f (x) dx. En
eet, lhypoth`se de borne uniforme revient a une hypoth`se de domination par une
e
`
e
fonction constante, qui est clairement intgrable sur un intervalle born.
e
e
e
Dmonstration du Theor`me III-11. Nous allons partir de lhypoth`se (i) ;
e
e
u
e
on note g = lim gn . Chaque fn est bien s r intgrable puisque sa valeur absolue est majore par une fonction intgrable ; en outre lim inf fn et lim sup fn
e
e
sont majores en valeur absolue par lim sup gn = g < +. Enn lim inf fn et
e
e
e
lim sup fn sont majores en valeur absolue par g ; ce sont donc galement des fonctions intgrables.
e
Lnonc que nous voulons dmontrer est une consquence simple du Lemme de
e
e
e
e
Fatou. En eet, la fonction gn + fn est positive, donc
lim inf(gn + fn ) lim inf

(gn + fn ).

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CHAPITRE III

(7 mars 2007)

En combinant cela avec lhypoth`se (i), on obtient


e
g+

(lim inf fn ) =

(g + lim inf fn ) =

lim inf(gn + fn )

lim inf

(gn + fn ) =

g + lim inf

fn .

On conclut que
(lim inf fn ) lim inf

fn .

En changeant fn en fn , on obtient de mme


e
lim sup

fn

(lim sup fn ).

Les ingalits (13) sont donc bien satisfaites.


e
e
Supposons maintenant que fn converge presque partout vers f , et montrons que
|fn f | 0 ; puisque f est intgrable, il en rsultera par ingalit triangulaire
e
e
e
e
e
e e e
c
que fn converge bien vers f . On applique lnonc prcdent en remplaant fn
et gn par fn = |fn f | et gn = gn + |f |. Lhypoth`se (i) est bien vrie, et on a
e
e e
donc
0 lim sup

|fn f |

lim sup |fn f | = 0,

do` la conclusion.
u
Exercice III-15. Retrouver en cas particulier de ce thor`me le crit`re connu :
e e
e
une srie (xn ) absolument convergente de nombres rels est commutativement convere
e
gente, i.e. (x(n) ) converge pour toute bijection : N N, et la valeur de la somme
ne dpend pas de .
e
En guise dapplication du thor`me de convergence domine, voici un thor`me
e e
e
e e
simple de continuit des intgrales a param`tre.
e
e
`
e
e
Theor`me III-16 (continuit des intgrales a param`tre). Soient (X, A, ) un
e
e
`
e
espace mesur, et Z un espace mtrique. On se donne f : X Z [, +] une
e
e
fonction telle que
(i) Pour tout t, f (, z) est mesurable ;
(ii) Pour tout x, f (x, ) est continue.
(iii) Il existe g : X [0, +] sommable telle que |f (x, t)| g(x) pour tout
(x, z) X Z.
Alors lapplication (z) = f (x, z) d(x) est bien dnie et continue sur Z.
e
Dmonstration. Lhypoth`se (iii) implique la sommabilit de |f (, z)| pour
e
e
e
tout z ; lintgrale f (x, z) d(x) est donc bien dnie. Soit zn une suite convergeant
e
e
vers z ; le probl`me est de montrer que (zn ) (z). Posons fn (x) = f (x, zn ), et
e
f (x) = f (x, z). Par (ii), on a convergence (partout) de f vers fn ; et par (iii) la
e
e e
famille (fn ) est domine par g. La conclusion sensuit du thor`me de convergence
domine, appliqu ` la famille (fn ).
e
ea
Remarque III-17. La question de la mesurabilit et de lintgrabilit des intgrales
e
e
e
e
a
` param`tre sera aborde plus loin dans ce chapitre ; voir le Thor`me III-48.
e
e
e e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

99

III-1.4. Que penser de lhypoth`se de domination ? Dans le thor`me de


e
e e
convergence domine, la condition de domination peut sembler un peu forte, mais
e
les Exemples III-10 montrent que lon ne peut lliminer purement et simplement de
e
lnonc du Thor`me III-11. On peut se demander toutefois si on peut la remplacer
e
e
e e
par une hypoth`se moins contraignante. En particulier, existe-t-il des situations o` la
e
u
convergence des intgrales est vraie sans quil y ait domination ? Voici deux exemples
e
faisant intervenir la mesure de Lebesgue sur R :
Exemples III-18 (la convergence peut avoir lieu sans domination).
(i) Soit (an )
une famille de nombres positifs, tendant vers 0, dont la somme diverge, et soit,
e
sur R, la fonction fn = an 1[n,n+1[. Alors fn converge vers 0, et lintgrale de
fn galement ; cependant la fonction sup fn est la fonction constante par more
e
ceaux valant an sur lintervalle [n, n + 1[, qui nest pas intgrable. La suite (fn )
nest donc pas domine.
e
e
e
En revanche, on peut extraire de (fn ) une sous-suite qui vrie lhypoth`se
de domination. Et mme, de toute sous-suite de (fn ) on peut extraire une
e
sous-suite qui soit domine.
e
(ii) Soit fn dnie sur R par :
e

n si 1 x < 0;

fn (x) = +n si 0 < x 1 ;

0 sinon.
e
Alors chaque fn est sommable, dintgrale nulle, et fn converge simplement
e
vers la fonction nulle, mais la suite (fn ) nest pas domine, ni aucune de ses
sous-suites extraites. En eet, si une sous-suite extraite, toujours dnote (fn ),
e e
e
tait domine, alors il en serait de mme de (fn 1x0 ), et lintgrale de fn sur
e
e
e
R+ convergerait vers 0 ; or elle est toujours gale a 1.
e
`
Dans le deuxi`me exemple, on peut attribuer le phnom`ne de non-domination au
e
e
e
fait que de grandes valeurs positives et de grandes valeurs ngatives se compensent.
e
La thorie de Lebesgue est impuissante ` exploiter de tels phnom`nes. En revanche,
e
a
e
e
d`s que lon exclut cette possibilit, par exemple en minorant f par une fonction
e
e
intgrable, la domination devient la r`gle, pourvu que lon autorise lextraction de
e
e
sous-suites comme dans le premier exemple ci-dessus.
e
Theor`me III-19 (en labsence de fortes compensations, la domination est
e
ncessaire). Soit (fn ) une famille de fonctions mesurables, dnies sur un espace
e
mesur (X, ), ` valeurs dans R, convergeant presque partout vers une fonction
e
a
sommable.
(i) On suppose que la famille (fn ) est uniformment minore par une fonction
e
e
intgrable, et que lim( fn ) = (lim fn ). Alors, il existe une sous-suite extraite de
e
e
e
(fn ), note (fn ), et une fonction g intgrable, telle que |fn | g presque partout.
(ii) Si
lim

|fn | =

| lim fn |,
n

100

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

f7

f4

Fig. 2. compensation entre grandes valeurs positives et ngatives


e

alors il existe une sous-suite extraite de (fn ) qui vrie lhypoth`se de domination.
e
e
Il est clair que lnonc (ii) est une consquence de (i). Nous dmontrerons ce
e
e
e
e
thor`me dans le paragraphe suivant, comme consquence du Thor`me dEgorov.
e e
e
e e
Remarque III-20. Lnonc (ii) du Thor`me III-19 peut se dmontrer, dans le
e
e
e e
e
cas particulier o` les fn tendent vers 0, comme une consquence de la compltude
u
e
e
de lespace L1 , dont nous reparlerons au Chapitre VI.
En combinant les Thor`mes III-11 et III-19, on obtient facilement le corollaire
e e
suivant.
Corollaire III-21 (en labsence de fortes compensations, lchange limite
e
somme est presque quivalent a la domination). Soient un espace mesur, et
e
`
e
e
e
(fn )nN une famille de fonctions mesurables, dnies de X dans R, uniformment
minore par une fonction sommable. On suppose que fn converge presque partout
e
vers une fonction sommable. Alors les deux noncs
e
e

lim

fn d =

(lim fn ) d

et
e
De toute suite extraite (fn ) on peut extraire une sous-suite domine
sont quivalents.
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

101

III-1.5. Thor`me dEgorov. Comment faire le lien entre la notion naturelle


e e
de convergence dans la thorie de Lebesgue, cest-`-dire la convergence presque pare
a
tout, et la notion naturelle de convergence des fonctions continues, cest-`-dire la
a
convergence uniforme ? Par dnition, la convergence uniforme implique la convere
gence simple, en particulier presque partout. Du point de vue des fonctions continues,
la dirence entre les deux notions est considrable : par exemple, une limite simple
e
e
de fonctions continues nest en gnral pas continue. Cependant, du point de vue de
e e
la thorie de la mesure, la dirence nest pas si grande, au sens de lnonc suivant.
e
e
e
e
Thor`me III-22 (Thor`me dEgorov). Soit (X, ) un espace mesur, [X] <
e e
e e
e
e
a
+, et soit (fn )nN une famille de fonctions mesurables, dnies sur X, ` valeurs
dans R. On suppose que (fn ) converge presque partout dans R. Alors, (fn ) converge
uniformment en-dehors dun ensemble de mesure arbitrairement petite. En dautres
e
termes, pour tout > 0 il existe un ensemble mesurable A X tel que [A ] < ,
et (fn ) converge uniformment vers sa limite sur X \ A .
e
Exemple III-23. Un exemple traditionnel de suite qui converge simplement mais
non uniformment est la famille des fonctions fn : x xn sur [0, 1]. Cette suite
e
converge simplement vers la fonction valant 1 en 1, et 0 ailleurs ; pour tout n on
a sup[0,1] |fn f | = 1, la convergence nest donc pas uniforme. Cependant, elle est
uniforme sur tout intervalle [0, 1 ], > 0.
Remarque III-24. Puisque la convergence uniforme laisse stable la classe des
fonctions continues, le thor`me dEgorov admet le corollaire suivant :
e e
Corollaire III-25 (une limite de fonctions continues est presque continue).
Soit X un espace topologique, muni de sa tribu borlienne, et soit une mesure
e
`
de Borel nie sur X. Soit (fn )nN une suite de fonctions continues a valeurs dans
R, convergeant simplement vers une fonction f : X R. Alors f est continue
en-dehors dun ensemble de mesure arbitrairement petite.
On retrouve ainsi un nonc tr`s proche du thor`me de Lusin II-60. Cet nonc
e
e e
e e
e
e
nimplique pas le thor`me de Lusin, car il ne sapplique quaux limites de fonctions
e e
continues, et pas ` des fonctions mesurables arbitraires ; en revanche il est valable
a
sans hypoth`se topologique sur X.
e
Remarque III-26. Il est impossible de supprimer lhypoth`se de nitude de
e
dans le Thor`me III-22 ; pour sen convaincre, on peut considrer le cas o` est la
e e
e
u
e
mesure de comptage sur N, et la suite de fonctions fn est dnie par fn (k) = 1kn .
e
Preuve du Thor`me dEgorov. Quitte a poser fn (x) = 0 sur le complmentaire
e e
`
de lensemble o` (fn ) ne converge pas, on peut supposer que (fn ) converge partout
u
vers une fonction mesurable f ` valeurs dans R. Soit, pour tout k N, n N,
a
lensemble mesurable
x X; |fj (x) fi (x)| 1/k .

Sn,k :=
i,jn

Pour tout k, la famille (Sn,k ) est croissante en n, et par hypoth`se,


e
k,

Sn,k = X.
n

Pour tout k, on peut donc trouver n = nk tel que


[X \ Snk ,k ] < 2k .

102

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Posons
S := k1 Snk ,k .
Si x S, alors x Snk ,k pour tout k, ce qui veut dire que pour tout k il existe nk ,
dpendant seulement de k et pas de x, tel que pour tous i, j nk , |fj (x)
e
e
e
fi (x)| 1/k. En faisant tendre i vers linni dans cet nonc, on voit que pour tout
k il existe nk tel que pour tous i, j nk , |fj (x) f (x)| 1/k. En dautres termes,
(fn ) converge uniformment sur S. Dautre part,
e

[X \ S]

[X \ Snk ,k ] < .
k=1

e
e e
Lensemble A = X \ S vrie donc la conclusion du thor`me.
Pour illustrer lecacit du thor`me dEgorov, montrons comment on peut en
e
e e
dduire le thor`me de convergence domine de Lebesgue, et comment on peut lutilie
e e
e
ser pour dmontrer le Thor`me III-19. En fait on aurait pu prsenter toute cette sece
e e
e
tion en prenant comme point de dpart le thor`me dEgorov plutt que le thor`me
e
e e
o
e e
de convergence monotone.
Nouvelle dmonstration du Thor`me III-11. Soit (fn ) une suite de fonce
e e
tions convergeant presque partout, domine par la fonction intgrable g. Soit Z lene
e
semble ngligeable o` g vaut +, on rednit fn (x) = 0 et f (x) = 0 pour tout x Z,
e
u
e
sans changer les valeurs des intgrales des fn ou de f , ni lhypoth`se de convergence
e
e
presque partout. Dautre part, de la domination il sensuit que fn (x) = 0 d`s que
e
g(x) = 0. On peut donc appliquer la Proposition III-8 :
fn d =

hn d,

f d =

h d,

f
fn
,
h= ,
= g.
g
g
Lensemble des points o` g sannule est de mesure nulle pour ; en-dehors de cet
u
ensemble, hn converge vers h := f /g. Par ailleurs, est une mesure nie. On peut
donc appliquer le thor`me dEgorov ` la famille (hn ) et a la mesure , et on trouve
e e
a
`
e
que pour tout > 0 il existe A tel que [A ] < , et hn converge uniformment vers
e
e
e
h sur X \ A . Par hypoth`se de domination, hn est born par 1, donc h galement.
Do`
u
hn =

X\A

hn d ,

X\A

h d .

On conclut que
hn d

h d

X\A

(hn h) d + 2.

Pour tout x, grce a la convergence uniforme on a


e a `

X\A

(hn h) d

sup |hn h| [X] 0.


n

xX\A

Il sensuit que
lim sup
n

hn d

On conclut en faisant tendre vers 0.

h d 2.

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

103

Dmonstration du Thor`me III-19. Comme nous lavions dit, il sut de


e
e e
dmontrer la partie (i) de ce thor`me ; on se donne donc une famille (fn )nN de
e
e e
fonctions positives, convergeant presque partout vers une limite f , intgrable, telle
e
que fn f .
Soit A un ensemble mesurable arbitraire. En appliquant le Lemme de Fatou et
e
lingalit lim inf an + lim inf bn lim inf(an + bn ), laisse en exercice, on a
e
e
f=
X

f+
A

X\A

f lim inf
n

fn + lim inf
n

X\A

fn lim inf
n

fn =

f.
X

Les deux membres tant gaux, il y a galit ` chaque tape, do`


e
e
e
ea
e
u
(15)

f d = lim inf
n

fn d.

Soit := f ; comme f est sommable, la mesure est nie. Pour tout > 0, on
pose
Bk := {x; f (x) 1/k}.
Les Bk forment une famille dcroissante, dont lintersection est lensemble o` f sane
u
nule, de mesure nulle pour . Pour > 0 arbitrairement petit, on peut donc choisir
k assez grand pour que [Bk ] . Par le Thor`me dEgorov, on sait galement
e e
e
e
quil existe E tel que [E] < et fn converge uniformment vers f en-dehors de E.
Si lon pose C = Bk E, on a construit un ensemble de -mesure plus petite que
e
2, tel que pour tout x X \ C on ait f (x) > 1/k et fn converge uniformment vers
f sur X \ C. En particulier, pour tout n m assez grand, on aura
x X \ C = fn (x) 2f (x).
Dapr`s (15), appliqu ` A = C, on sait que lim inf
e
ea
on peut trouver N m tel que
C

fn 2. En particulier,

fN 4.

Rcapitulons : pour tout > 0, pour tout p N, nous pouvons construire un


e
ensemble C et un entier N p tels que C fN 4, et fN 2f en-dehors de C.
On rp`te cette construction avec = 2k : nk tant donn, on construit C = Ck et
e e
e
e
N = nk+1 nk tels que
Ck

fnk 4 2k ;

x X \ Ck fnk (x) 2f (x).

On dnit alors
e
g := 2f +

fnk 1Ck .
kN

e
Par construction, g majore tous les fnk ; dautre part, g est sommable car f elle-mme
est sommable, et
fnk 1Ck =
kN

kN

Ck

2k < +.

fnk 4
kN

104

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

III-1.6. Formule de sommation par tranches. Nous allons maintenant prsenter


e
une application importante des thor`mes vus prcdemment. Soit la mesure de
e e
e e
Lebesgue sur R, telle que nous lavons construire dans la section I-6. Si f est mesurable, on notera {f > t} = {x; f (x) > t}.
e
Theor`me III-27 (Formule de sommation par tranches). Soient (X, ) un espace mesur, et f une fonction mesurable positive ; alors
e
f (x) d(x) =
X

[{f > t}] d(t)


R+

= lim

kN

2n

x; f (x)

k
2n

Remarque III-28. Cet nonc justie en quelque sorte le dessin de la gure 1


e
e
prsent dans lintroduction.
e
e
`
Dmonstration du Theoreme III-27. Dans le cas o` f = 1A , A tant un
e
u
e
ensemble mesurable quelconque, les trois quantits ci-dessus valent [A] et sont donc
e
gales.
e
Considrons ensuite le cas o` f est une fonction simple, prenant donc un nombre
e
u
e
ni de valeurs non nulles, toutes de la forme k/2n0 . Pour n x, on pose Ak,n =
n
n
{f k/2 }. D`s que n n0 , on peut crire f =
e
e
2 1Ak,n , et pour tout t
[(k 1)2n , k2n [ on a {f > t} = [Ak,n ]. Alors il est facile de se convaincre que les
trois quantits apparaissant dans lnonc du Thor`me III-27 sont encore gales.
e
e
e
e e
e
Soit enn f une fonction mesurable positive. Par le Thor`me II-29, on peut
e e
construire une suite (fn ) de fonctions simples telles que 0 fn f , fn converge en
croissant vers f , et fn prend ses valeurs dans N/2n . Dapr`s le rsultat prcdent,
e
e
e e
on sait que
X

fn d =

[{fn > t}] d(t).

Par le Thor`me de Convergence Monotone, fn d converge vers f d. Dautre


e e
part, il est quivalent de dire que f (x) > t ou que fn (x) > t pour n assez grand ; en
e
particulier, {f > t} est lunion croissante des {fn > t}. Par -additivit,
e
[{f > t}] = lim [{fn > t}].
n

On peut alors appliquer le Thor`me de Convergence Monotone une seconde fois, `


e e
a
e
la suite de fonctions (dans la variable t !) [{fn > t}], pour dcouvrir que
R

[{fn > t}] d(t)

[{f > t}] d(t).


R

On conclut que
f d =
X

[{f > t}] d(t).


R

Enn, posons (t) = [{f > t}], et soit n (t) la fonction (constante par morceaux) gale a (k2n ) sur chaque intervalle ](k 1)2n , k2n ] (on pose n (0) =
e
`
e
(0)). La fonction tant dcroissante, on a 0 n , et on vrie facilement
e
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

105

que n converge en croissant vers . On peut donc encore appliquer le Thor`me de


e e
Convergence Monotone pour obtenir
(t) d(t) = lim

n (t) d(t),

ce qui revient `
a
[{f > t}] d(t) = lim

kN

2n

x; f (x)

k
2n

La formule de sommation par tranches admet une gnralisation importante :


e e
e
Theor`me III-29 (Sommation par tranches, encore). Soient (X, ) un espace
mesur, f une fonction mesurable positive, et une mesure de Borel sur R+ . Pour
e
tout r 0, on dnit (r) = [ [0, r[ ]. Alors,
e
(f (x)) d(x) =

[{f > t}] d(t)

](k 1)2n , k2n ]

= lim

x; f (x)

kN

k
2n

Remarque III-30. On retrouve le Thor`me III-27 via le cas particulier = .


e e
Exemple III-31. Soit une fonction positive continue par morceaux sur R+ , et
sa primitive (avec (0) = 0). Alors
(f (x)) d(x) =
X

[{f > t}] (t) d(t).


R

Par exemple,
(16)
X

|f |p d =

[{f > t}] ptp1 dt.


R

Nous dmontrerons le Thor`me III-29 plus tard. Il est clair quil sut dtablir
e
e e
e
e
lgalit X (f (x)) d(x) = R [{f > t}] d(t) ; la suite de la conclusion en dcoule
e
e
facilement. On donnera dabord une dmonstration dans le cas particulier o` X est
e
u
-ni, comme consquence du Thor`me de Fubini ; il sagit de la dmonstration la
e
e e
e
plus simple. Le cas gnral sera ensuite trait comme consquence dun thor`me de
e e
e
e
e e
changement de variables.
III-2. Intgration sur les espaces produits
e
La thorie abstraite de lintgrale de Lebesgue permet daborder ecacement les
e
e
intgrales multiples, pourvu que lon prenne garde ` quelques subtilits.
e
a
e
III-2.1. Rappels et complments sur la tribu produit.
e
Dfinition III-32 (tribu produit). Soient (X, A) et (Y, B) deux espaces mee
surs. On appelle tribu produit de A et B, et on note A B, la -alg`bre engendre
e
e
e
par les pavs AB, o` A et B sont des parties mesurables de X et Y respectivement.
e
u

106

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Proposition III-33 (gnration de la tribu produit). Soient X et Y deux ene e


sembles. On se donne F une famille de parties de X, et G une famille de parties de Y .
On suppose que X est union dnombrable dlments de F , et Y union dnombrable
e
ee
e
dlments de G. Alors la famille F G des pavs A B, o` A F et B G, gn`re
ee
e
u
e e
la tribu produit (F ) (G). En dautres termes,
(F G) = (F ) (G).
Dmonstration. Une inclusion est immdiate : (F G) est la tribu engendre
e
e
e
par la famille des pavs de la forme AB, o` A F et B G ; alors que (F )(G)
e
u
est engendre par la famille des pavs de la forme A B, o` A (F ) et B (G).
e
e
u
Il sensuit que
(F G) (F ) (G).
Cest linclusion rciproque quil faut tablir. Pour cela, il sut de montrer que
e
e
A (F ),

B (G),

A B (F G).

Pour cela, on remarque tout dabord que pour tous A F , B G, les ensembles
A Y et X B appartiennent a (F G) : en eet, on peut les crire comme
`
e
unions dnombrables dlments de F G. A partir de l`, la dmonstration suit
e
ee
a
e
encore une fois un schma classique, que nous avons dj` utilis dans la preuve du
e
ea
e
Thor`me I-68. On montre dans un premier temps que A B (F G) pour tout
e e
A (F ), B G ; pour cela on vrie que, B tant x dans G, lensemble des A
e
e
e
tels que A B (F G) est une -alg`bre contenant F . Enn on montre que
e
A B (F G) pour tout A (F ), B (G), par un argument similaire.
Dans un cadre abstrait, la tribu produit peut tre tr`s dicile ` dcrire. Mais
e
e
a e
dans le cadre des tribus borliennes, le probl`me se simplie grce a la proposition
e
e
a `
suivante.
Proposition III-34 (produits de tribus borliennes). Soient X et Y deux ese
paces topologiques, munis de leurs tribus borliennes respectives B(X) et B(Y ). Si
e
X et Y sont des espaces mtriques sparables, alors
e
e
B(X Y ) = B(X) B(Y ).
Dmonstration. 1. Appliquons la Proposition III-33 avec F la famille des
e
ouverts de X, et G la famille des ouverts de Y : on obtient que B(X) B(Y ) est la
tribu engendre par les ouverts de la forme A B o` A est un ouvert de X et B un
e
u
ouvert de Y . En particulier,
B(X) B(Y ) B(X Y ).
Cette conclusion ne fait pas appel a lhypoth`se de sparabilit, qui sera utilise
`
e
e
e
e
seulement pour tablir linclusion inverse.
e
2. Comme X est mtrique sparable, il contient une base dnombrable doue
e
e
u
verts : les boules ouvertes B(xk , 1/n), o` (xk ) est une suite dense. Cela veut dire
que tout ouvert U est runion dnombrable de telles boules : comme dans la preuve
e
e
du Thor`me I-32, il sut dcrire
e e
e
B(xk , 1/n).

U=
B(xk ,1/n)O

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

107

En eet, si x U, alors il existe une boule B(x, r) incluse dans U, et une sous-suite
e
extraite de (xk ) qui converge vers x, et en particulier x B(xk , 1/n) O d`s que
d(xk , x) r/4 et 1/n r/2.
Soient maintenant O un ouvert de X Y , et (x, y) O. Par dnition de la
e
topologie produit, il existe un ouvert O = U V inclus dans O et contenant x, o`
u
U est un ouvert de X et V un ouvert de Y . En particulier, (x, y) B(xk , 1/n)
B(y , 1/m) pour k, , m, n bien choisis. La conclusion est que O scrit comme une
e
a
union dnombrable de B(xk , 1/n)B(y , 1/m) ; en particulier O appartient ` la tribu
e
produit B(X)B(Y ). Par dnition de la tribu borlienne, B(XY ) B(X)B(Y ),
e
e
ce qui conclut la preuve.
Exemple III-35. B(Rm+n ) = B(Rm ) B(Rn ).
Remarque III-36. La compltion en revanche passe mal au produit tensoriel.
e
ee
Soient A et B deux tribus sur X et Y respectivement, et A, B leurs tribus compltes,
e
construites ` laide du Thor`me I-76. Soit dautre part A B la compltion de la
a
e e
tribu produit A B. En gnral,
e e
A B = (A B).
Nous verrons au Chapitre IV que ces deux tribus sont distinctes mme dans le cas
e
o` A = B est la tribu borlienne sur [0, 1].
u
e
III-2.2. Applications partielles. On parle ici dapplication partielle dans le
mme sens que drive partielle, i.e. quand on consid`re une fonction de deux
e
e e
e
variables comme fonction dune seule de ces variables, lautre tant xe.
e
e
La terminologie suivante nest pas courante, et nous servira seulement ` xer les
a
ides.
e
Dfinition III-37 (tranche). Soit C un ensemble mesurable dans un espace
e
produit X Y , muni de la tribu produit. On appelle tranche de C le long de Y toute
partie de la forme
Cx := {y Y ; (x, y) C}.
Proposition III-38 (les tranches sont mesurables). Soient (X, A) et (Y, B) deux
espaces mesurables, on munit X Y de la tribu produit A B. Alors, pour toute
partie C mesurable de X Y , et pour tout x X, la tranche Cx est une partie
mesurable de Y .
Dmonstration. Soit x X, on dnit
e
e
C := {C X Y ; Cx B}.
Il est clair que C est une tribu ; en fait cest la tribu image de A par lapplication
e
x : y (x, y). Si P = A B est un pav, alors Px vaut soit B (si x A), soit
(si x A), et dans les deux cas cest une partie mesurable de Y . Il sensuit que C
/
contient tous les pavs, et donc toute la tribu produit.
e
Remarque III-39. La conclusion de la proposition prcdente est mise en dfaut
e e
e
par des tribus dusage courant qui sont plus grandes que la tribu produit ne
serait-ce que la tribu des ensembles Lebesgue-mesurables dans R R, comme nous
le verrons au chapitre suivant. Cest la compltude qui est en cause.
e

108

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Le thor`me simple ci-dessous est le premier pas vers la construction des intgrales
e e
e
multiples : tant donne une fonction de plusieurs variables, il permettra dintgrer
e
e
e
dabord par rapport a une variable.
`
Thor`me III-40 (mesurabilit par rapport a une composante). Soient X et Y
e e
e
`
deux espaces mesurables, et f : X Y R une fonction mesurable pour la tribu
produit sur X Y . Alors, pour tout x X, la fonction y f (x, y) est mesurable
de X dans R.
Dmonstration. On sait que f est limite dune suite de fonctions simples fn .
e
Chaque fn scrit sous la forme
e
k 1Ck , lapplication partielle y fn (x, y) nest
autre que
k 1(Ck )x . Par la Proposition III-38, cette application est mesurable sur
Y ; comme elle ne prend quun nombre ni de valeurs elle est simple. En consquence,
e
f (x, ) = lim fn (x, ) est galement limite de fonctions simples, donc mesurable.
e
III-2.3. Dnition de la mesure produit. Dans R2 , il est naturel de dnir
e
e
laire dun rectangle comme le produit des longueurs des cts. On gnralise cette
oe
e e
dmarche a un cadre abstrait.
e
`
Thor`me III-41 (mesure produit). (i) Soient (X, A, ) et (Y, B, ) deux ese e
paces mesurs, -nis. On munit X Y de la tribu produit. Alors il existe une unique
e
mesure sur X Y telle que
(A, B) A B,

[A B] = [A] [B].

Cette mesure est appele mesure produit de par et note .


e
e
(ii) En outre, si F (resp. G) est une famille de parties de X (resp. Y ), stable par
intersection nie, telle que A = (F ) (resp. B = (G)), X est union dnombrable
e
croissante dlments de F (resp. Y est union dnombrable dlments de G), alors
ee
e
ee
la mesure produit sur X Y est caractrise par la proprit
e e
ee
(A, B) F G,

[A B] = [A] [B].

Dmonstration. Nous allons prouver ce thor`me par application du Thor`me


e
e e
e e
de prolongement I-64. On dnit F comme lensemble de tous les pavs P = A B,
e
e
o` A A et B B, et [P ] = [A] [B]. Il est clair que F est stable par
u
intersection. Dautre part, si (Xk ) (resp. Yk ) est une suite croissante densembles
mesurables dont lunion est X (resp. Y ), alors X Y est runion croissante des ene
sembles Xk Yk , qui vrient [Xk Yk ] < +. Lunicit du prolongement ventuel
e
e
e
de est donc assure par la partie (i) du Thor`me I-64.
e
e e
e
Soient A1 B1 et A2 B2 deux pavs ; leur intersection (A1 A2 ) (B1 B2 )
est un pav ; et leur dirence est lunion de deux pavs disjoints, (A1 \ A2 ) B1 ,
e
e
e
e
et (A2 \ A1 ) (B1 \ B2 ) (faire un dessin ou se rappeler la gure 1 !). Les hypoth`ses
de la partie (iii) du Thor`me I-64 sont donc vries, et nous avons seulement a
e e
e e
`
vrier la -additivit de sur lensemble des pavs.
e
e
e
e
Soit P = AB un pav, et (Pk )kN un recouvrement de P par des pavs disjoints
e
ee
de la forme Ak Bk (comme suggr sur la gure III-2.3) ; notre but est de prouver
que [P ] = [Pk ].
e
Quitte a intersecter P et les Pk avec les pavs Xn Yn , on peut toujours supposer
`
que [A] < +, [B] < +. Pour tout k on dnit
e
fk = [Bk ]1Ak .

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

109

P2

P1
P3
P4

etc.

P5

Fig. 3. Recouvrement (inni) de P par des pavs Pk


e

Clairement, fk est une fonction mesurable positive, et son intgrale vaut [Bk ][Ak ] =
e
[Pk ]. Pour tout x A, la fonction 1(x,y)Pk est clairement mesurable sur B (si
x Bk , cest la fonction indicatrice de Ak , sinon cest la fonction nulle) ; on peut
donc crire
e
fk (x) =
k

1Bk (y)1Ak (x) d(y) =


k

1(x,y)Pk d(y)
=
B

1(x,y)Pk d(y).
k

`
e
Puisque chaque (x, y) de P appartient ` un et un seul des Pk , la somme a lintrieur
a
de lintgrale est identiquement gale a 1. Il sensuit, pour tout x A,
e
e
`
[Bk ]1Ak (x) = [B].
k

Pour tout x A, cette somme est clairement nulle, do` nalement


/
u
[Bk ]1Ak (x) = [B]1A (x).
k

Les fonctions fk tant positives, on peut alors changer somme et intgrale, et


e
e
e
trouver
[Pk ] =
k

fk d =

fk =

[B]1A d = [B][A] = [P ],

ce qui ach`ve la dmonstration du point (i).


e
e
Pour prouver le point (ii), il sut de remarquer que la famille F G gn`re
e e
la tribu produit dapr`s la Proposition III-33, et que X Y est runion croissante
e
e
dune suite dlments de cette famille. On peut alors appliquer le Thor`me I-64
ee
e e
(ii) pour conclure a lunicit dune mesure satisfaisant aux conditions requises.
`
e
Remarque III-42. La dmonstration du point (i) nest pas tr`s intuitive. Voici
e
e
une esquisse dargument plus intuitif, mais qui ne marche pas ! Introduisons une
partition de A plus ne que tous les ensembles Ak , et une partition de B plus ne
e
e
que tous les Bk . Chaque pav Ak Bk peut se redcouper en une union (au plus
dnombrable) disjointe de pavs obtenus ` partir des partitions plus nes : P est donc
e
e
a
u
recouvert par une union dnombrable de pavs Ak B , o` tous les Ak sont disjoints,
e
e

110

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

et tous les B sont disjoints. Tous les couples (k, ) sont forcment reprsents, sinon
e
e
e
e
`
lunion de tous les Ak B ne recouvrirait pas A B. On se ram`ne alors a montrer
que
[Ak ][B ] = [A] [B],
k,

ce qui est vrai puisque toutes deux quantits sont gales a


e
e
`
[Ak ])(

[B ]).

Lerreur dans ce raisonnement est quil est impossible en gnral de dnir une
e e
e
partition dnombrable qui soit plus ne quune famille dnombrable de partitions
e
e
nies. Ainsi, sur [0, 1], la seule partition qui soit plus ne que toutes les partitions
u
e
e
[0, qn [[qn , 1], o` (qn )nN est une numration des rationnels de [0, 1], est la partition
triviale, non dnombrable, de tous les singletons.
e
Remarque III-43. La mesure produit a une importance considrable en thorie
e
e
des probabilits, o` elle est associe ` la notion dindpendance. Cest assez nae
u
e a
e
turel : pour calculer la probabilit jointe de deux vnements A et B qui nont rien
e
e e
a
` voir lun avec lautre, on consid`re comme normal de multiplier les probabilits
e
e
respectives de ces deux vnements.
e e
e
Exemple III-44. Soit 1 = la mesure de Lebesgue sur R ; on peut dnir
2
e
e
2 = , cest une mesure borlienne sur R , appele mesure de Lebesgue 2dimensionnelle. Alors que 1 mesure les longueurs, 2 mesure les aires. Nous reviendrons par la suite sur les proprits de cette mesure et de ses analogues en dimension
ee
plus grande.
III-2.4. Gnralisation : mesures dpendant dun param`tre.
e e
e
e
Proposition III-45 (produit tensoriel par une famille de mesures). Soient (X, )
un espace mesur, et Y un espace mesurable. Soit une famille (x )xX de mesures
e
u
dnies sur Y . On suppose que x x est mesurable, au sens o` pour tout B Y
e
lapplication
x x [B]
est mesurable sur X. On suppose galement que Y = Yk , o` chaque Yk est un
e
u
ensemble mesurable de x -mesure nie pour tout x. On peut alors dnir sur la
e
tribu produit une mesure x par la formule
( x )[A] =

x [Ax ] d(x).

Dmonstration. Il y a deux choses ` vrier : (i) que la fonction x x [Ax ]


e
a e
est mesurable, et (ii) que la formule prcdente dnit bien une mesure. Sans perte
e e
e
de gnralit, on peut supposer les Yk disjoints ; alors les ensembles A Yk induisent
e e
e
des tranches (Yk )x disjointes, et
x [Ax ] = x [k (A Yk )x ] =

x [(A Yk )x ].
k

Il sut donc de vrier que chaque application x x [(A Yk )x ] est mesurable ;


e
on supposera donc, sans perte de gnralit, que x est nie pour tout x.
e e
e
Pour lassertion (i), soit A lensemble des lments de la tribu produit tels que
ee
e
e
x [Ax ] soit mesurable. Par hypoth`se, A contient tous les pavs. Il est facile de voir

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

111

que A est stable par union disjointe : deux ensembles disjoints A1 et A2 donnent lieu
u
a
` des tranches distinctes A1 et A2 le long de Y , pour chaque x, do` x [(A1 A2 )x ] =
x
x
x [A1 ]+x [A2 ]. On montre de mme que cet ensemble est stable par limite croissante.
e
x
x
En utilisant la nitude de x , on montre galement quil est stable par dirence :
e
e
si A, B A, B A, alors B \ A A. En particulier, A contient la classe monotone
engendre par les pavs. Comme lensemble des pavs est stable par intersection
e
e
e
nie, le Lemme de Classe Monotone assure que cette classe monotone co
ncide avec
la tribu produit tout enti`re.
e
Pour lassertion (ii) on note que, si (An ) est une famille densembles mesurables
u
disjoints, alors pour tout x les tranches An sont disjointes, do`
x
X

x [(An )x ] d(x) =

x [An ] d(x) =
x
x

x [An ] d(x).

`
Remarque III-46. La mesure x est absolument continue par rapport a
, au sens o` ( x )[A Y ] = 0 d`s que [A] = 0. Nous verrons plus tard que
u
e
sous certaines hypoth`ses peu contraignantes, toutes les mesures dnies sur la tribu
e
e
produit, absolument continues par rapport a , sont de cette forme.
`
Exemple III-47. Soit f une fonction intgrable positive sur R2 par rapport a la
e
`
mesure (mesure de Lebesgue 2-dimensionnelle). Alors la mesure f (x, y) (dx) (dy)
peut tre considre de deux mani`res quivalentes : soit comme la mesure de
e
ee
e
e
u
densit f par rapport a , soit comme le produit tensoriel (dx) x , o`
e
`
x (dy) = f (x, y) (dy).
III-2.5. Thor`me de Fubini-Tonelli-Lebesgue. Le thor`me de Fubini est
e e
e e
celui qui permet dchanger les intgrales de fonctions Riemann-intgrables ; en voici
e
e
e
la version dans le cadre de la thorie abstraite de lintgration de Lebesgue. On
e
e
lui donne parfois le nom de thor`me de Tonelli quand on consid`re des fonctions
e e
e
positives. Dans la pratique, on dira thor`me de Fubini.
e e
e
Theor`me III-48 (Thor`me de Fubini-Tonelli-Lebesgue). Soient (X, ) et (Y, )
e e
deux espaces mesurs, -nis. On munit X Y de la tribu produit. Alors
e
(i) Pour toute fonction mesurable f dnie sur X Y , a valeurs dans [0, +],
e
`
les fonctions
x

f (x, y) d(y),
Y

f (x, y) d(x)
X

sont mesurables sur X et Y respectivement. En outre,


XY

f (x, y) d( )(x, y) =

f (x, y) d(y)
X

f (x, y) d(x)
Y

d(x) =

d(y).

(ii) Soit f une fonction mesurable dnie sur X Y , ` valeurs dans R. Si


e
a
XY

|f (x, y)| d( )(x, y) < +,

112

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

alors, pour -presque tout x, la fonction f (x, ) est -sommable ; et pour -presque
tout y, la fonction f (, y) est -sommable. La fonction
: y

f (x, y) d(x)
X

est alors -sommable sur lensemble SY des y tels que f (, y) est -sommable ; et la
fonction
: x

f (x, y) d(y)
Y

est -sommable sur lensemble SX des x tels que f (x, ) est -sommable. En outre,
si lon rednit arbitrairement les valeurs de (resp. ) sur le complmentaire de
e
e
SX (resp. SY ), on a lgalit
e
e
(17)
XY

f (x, y) d( )(x, y) =

f (x, y) d(y)

d(y).

d(x)

f (x, y) d(x)

Remarque III-49. Si lon applique ce thor`me dans le cas particulier o` Y = N


e e
u
et est la mesure de comptage, on retrouve les noncs dinterversion somme-srie
e
e
e
que nous avons vus en corollaire des thor`mes de convergence monotone, et de
e e
convergence domine.
e
Dmonstration du Thor`me III-48. Il est assez facile de se convaincre que
e
e e
(ii) est une consquence de (i). En eet, en appliquant (i) ` la fonction positive
e
a
|f (x, y)|, on constate que les fonctions
x

|f (x, y)| d(y),

|f (x, y)| d(x)

sont sommables ; en particulier, elles sont nies presque partout, ce qui assure que
pour -presque tout x, la fonction f (x, y) est -sommable ; et de mme, pour e
presque tout y, cette fonction est -sommable. Les fonctions et sont donc bien
dnies presque partout. La fonction
e
x

|f (x, y)| d(y)

tant mesurable, lensemble SX des x pour lesquels f (x, ) est non sommable est
e
e
mesurable ; de mme pour SY . On peut donc rednir et en-dehors de ces
e
ensembles, sans altrer leur mesurabilit. Lingalit
e
e
e
e
Y

f (x, y) d(y)

|f (x, y)| d(y)

e
assure alors que la fonction est eectivement -sommable sur SX ; par symtrie, il
en est de mme pour . Enn, pour tablir (17) on dcompose f en partie positive
e
e
e
et partie ngative, et on applique (i) a chacune de ces fonctions.
e
`
Il reste a tablir (i). La preuve de ce thor`me est assez laborieuse et utilise des
`e
e e
schmas que nous avons dj` rencontrs : remplacer les fonctions mesurables par des
e
ea
e
fonctions indicatrices, remplacer les ensembles mesurables par des pavs. Nous allons
e
dmontrer en mme temps lassertion de mesurabilit et la formule dchange des
e
e
e
e
intgrales. Soit G lensemble des fonctions f vriant (i), et A lensemble des parties
e
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

113

mesurables de X Y dont la fonction indicatrice appartient a G. Dans un premier


`
temps, on supposera que et sont nies.
1. A contient les pavs. En eet, dans ce cas lapplication x f (x, y) d(y)
e
est un multiple de la fonction indicatrice dun ensemble mesurable, donc mesurable.
En outre, le thor`me de Fubini se rduit alors a la dnition de la mesure produit
e e
e
`
e
sur les pavs.
e
e
2. A est stable par limite croissante. Pour le montrer, on crit, pour tout x
Y

1An (x, y) d(y) = lim

1Ak (x, y) d(y),

ce qui est une consquence du thor`me de convergence monotone ; et une relae


e e
tion similaire en changeant les rles de X et Y . On applique une deuxi`me fois le
e
o
e
thor`me de convergence monotone pour tablir la formule de Fubini.
e e
e
e
3. A est stable par soustraction. Pour le voir, on crit simplement que 1B\A =
e
e
1B 1A si A B, et on applique les r`gles daddition de lintgrale : (f g) =
f g. On note que la nitude de et est utilise ici ; sans cette hypoth`se
e
e
nous aurions des indterminations du type (+) (+).
e
e
4. A contient donc toute la tribu produit. Cest une consquence du Lemme de
Classe Monotone. En termes quivalents, G contient toutes les fonctions indicatrices
e
mesurables.
e
e
e
e
5. G contient toutes les fonctions simples. Cest vident par linarit de lintgrale
(on utilise ici la linarit des deux intgrales, par rapport a et par rapport a ).
e
e
e
`
`
6. G contient toutes les fonctions mesurables. Pour le voir, on approche f mesurable par une suite croissante de fonctions simples, et on passe ` la limite dans toutes
a
les expressions en jeu en utilisant le Thor`me de Convergence Monotone comme en
e e
2).
Pour conclure la preuve, il ne reste plus qu` remplacer lhypoth`se de nitude
a
e
par celle de -nitude. Par hypoth`se, X est une union densembles mesurables Xk
e
de mesure nie, et Y une union densembles mesurables Yk de mesure nie. Pour
tout k, les conclusions de (i) sont donc vries si lon remplace X et Xk par Y et
e e
Yk ; ou, de mani`re quivalente, si lon remplace f par f 1Xk Yk . Puisque f est la
e e
e ee
e e
limite croissante des f 1Xk Yk , on conclut par application rpte du Thor`me de
Convergence Monotone, comme en 2).
Remarque III-50. Dans lnonc, on a pris soin de dnir (arbitrairement) les
e
e
e
fonctions , en-dehors de certains ensembles ngligeables o` leur valeur ntait pas
e
u
e
dnie (on ne dnit pas lintgrale dune fonction non sommable dont le signe nest
e
e
e
pas constant). Une alternative classique consisterait a admettre que les fonctions
`
, ne soient dnies quen-dehors dun ensemble ngligeable. Dans tout ce cours, on
e
e
prf`re viter ce point de vue, et ne parler que de fonctions qui soient dnies partout.
ee e
e
Dans le mme esprit, on vitera didentier a priori des fonctions qui co
e
e
ncident
hors dun ensemble de mesure nulle. Indispensable dans lanalyse (fonctionnelle) des
espaces de Lebesgue, cette identication est nuisible dans dautres situations.
Cest loccasion dnoncer quelques remarques sur le Thor`me de Fubini-Tonellie
e e
Lebesgue, que nous illustrerons en utilisant la mesure de Lebesgue sur R.

114

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Remarque III-51. La -nitude de X et Y est une hypoth`se importante dans


e
le Thor`me III-48. Un contre-exemple classique consiste a considrer la mesure
e e
`
e
de Lebesgue sur [0, 1] dune part, la mesure de comptage sur [0, 1] dautre part
(clairement, la mesure de comptage nest pas -nie, sinon [0, 1] serait dnombrable).
e
Si lon int`gre la diagonale := {(x, x); x [0, 1]} de deux faons direntes, on
e
c
e
trouve
y,

1 (x, y) d(x) = 0;

x,

1 (x, y) d(y) = 1.

En particulier,
1 (x, y) d(x) d(y) = 0;

1 (x, y) d(y) d(x) = 1.

Noter que est mesurable puisque intersection dune famille dnombrable dunion
e
de pavs (comme suggr par la gure 4). Noter galement que nos hypoth`ses ne
e
ee
e
e
garantissent pas que la mesure produit soit bien dnie ; est bien dnie en
e
e
e
e
revanche la mesure extrieure ( ) associe aux recouvrements par des pavs.
e

En loccurrence, on se convainc facilement que ( ) [] = +.


1
0
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
111
000
1
00
11
11
00
11
00
111
000
11
00
1
0
1
0

Fig. 4. La diagonale est limite dune union de petits carrs


e

Remarque III-52. Il est galement important que la fonction f soit mesurable


e
pour la tribu produit ! Un contre-exemple surprenant d a Sierpinski [Rudin, p. 167]
u`
montre que les intgrales doubles
e
f (x, y) d(y) d(x);
[0,1]

[0,1]

f (x, y) d(x) d(y)


[0,1]

[0,1]

peuvent tre toutes deux bien dnies comme intgrales de fonctions positives mee
e
e
surables, et pourtant direntes ! On peut toutefois exclure ce type de pathologie
e
par des hypoth`ses topologiques : par exemple, si f : R2 R est telle que les applie
cations partielles f (x, ) et f (, y) sont respectivement Borel-mesurables pour tout
x, et continues pour tout y, alors f est automatiquement Borel-mesurable [Rudin,
p. 176]. Notons galement que le contre-exemple de Sierpinski utilise laxiome du
e
choix et lhypoth`se du continu, dont nous reparlerons dans le Chapitre IV.
e
En utilisant le Thor`me de Fubini, nous allons maintenant dmontrer la formule
e e
e
de sommation par tranches gnralise (sous une hypoth`se de -nitude).
e e
e
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

115

Dmonstration du Thor`me III-29 quand X est -fini. Puisque (f ) =


e
e e
[[0, f [], on peut crire, en utilisant Fubini-Tonelli-Lebesgue,
e
(f (x)) d(x) =
X

1[0,f (x)[ (t) (dt) d(x)

=
R

1[0,f (x)[ (t) d(x) (dt)

[{f > t}] (dt).

=
R

III-2.6. Gnralisation : intgrales multiples. Il ny a aucune dicult `


e e
e
ea
gnraliser les constructions prcdentes ` un produit ni dun nombre quelconque
e e
e e
a
despaces mesurs ; on obtient ainsi le thor`me ci-dessous, dont la preuve pourra
e
e e
tre traite en exercice.
e
e
Thor`me III-53 (produits multiples et intgrales multiples). (i) Soient (X1 , A1 ),
e e
e
e
. . ., (Xn , An ) des espaces mesurs. Alors la tribu (((A1 A2 ) A3 ) . . . An ) est la
tribu engendre par les pavs multiples, de la forme A1 . . . An , o` Ai Ai pour
e
e
u
tout i. On lappelle tribu produit de A1 , . . . , An et on la note
A1 A2 . . . An .
(ii) Soient X1 , . . . , Xn des ensembles quelconques, et F1 , . . . , Fn des familles de
e
e
parties de X1 , . . . , Xn respectivement. On suppose que Xi est runion dnombrable
dlments de Fi , pour tout i {1, . . . , n}. Alors la tribu produit (F1 ) (F2 ) . . .
ee
(Fn ) est engendre par les pavs de la forme A1 . . . An , o` Ai Fi pour tout
e
e
u
i.
e
e
(iii) Soient X1 , . . . , Xn des espaces mtriques sparables, munis de leurs tribus
ncide avec la tribu
borliennes respectives. Alors la tribu produit sur X1 . . .Xn co
e
borlienne sur X1 . . . Xn .
e
(iv) Soient (X1 , A1 ), . . . , (Xn , An ) des espaces mesurables, et soit A Xi un
ensemble mesurable pour la tribu produit. Alors pour tout k les (n k)-tranches
{(x1 , . . . , xnk ) X1 . . . Xnk ; (x1 , . . . , xn ) A}
sont mesurables pour la tribu produit A1 . . . Ank .
(iv) Soient (X1 , A1, 1 ), . . . , (Xn , An , n ) des espaces mesurs -nis. Alors sur
e
X1 . . . Xn , muni de la tribu produit, il existe une unique mesure telle que pour
tout pav P = A1 . . . An , o` Ai Ai pour tout i,
e
u
n

i[Ai ].

[P ] =
i=1

Cette mesure concide avec ((1 2 ) . . .) n ; on lappelle mesure produit de

1 , . . . , n et on la note
1 2 . . . n .

116

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Si F1 , . . . , Fn sont des familles de parties de X1 , . . . , Xn telles que pour tout i, Ai =


e
(Fi), Fi est stable par intersection nie, et Xi est union dnombrable dune famille
croissante dlments de Fi , alors la mesure produit est caractrise par la proprit
ee
e e
ee
n

i, Ai Fi = [A1 . . . An ] =

i [Ai ].
i=1

(v) Soient (X0 , A0 ), . . . (Xn , An )nN des espaces mesurables. On se donne une
mesure 0 sur X0 ; et pour tout j {1, . . . , n 1} on se donne une famille de
mesures xj sur Xj+1 , dpendant mesurablement de xj Xj . On pose X := Xj
e
et on le munit de la tribu produit. Alors il existe une unique mesure sur X telle
que pour toutes parties mesurables Ai de Xi ,
[

Ai ] =

...
A0

A1

An1

An

dxn1 (xn ) dxn2 (xn1 ) . . . dx0 (x1 ) d(x0).

On la note 0 x0 . . . xn1 .
e
(vi) Soient (X1 , A1, 1 ), . . . , (Xn , An , n ) des espaces mesurs -nis. On munit
k
X := X1 . . . Xk de la tribu produit A1 . . . Ak . Alors, pour tout k
a
{1, . . . , n 1} et toute fonction mesurable f dnie sur X n , ` valeurs dans [0, +],
e
la fonction
(xk+1 , . . . , xn )

X1 ...Xk

f (x1 , . . . , xn ) d(1 . . . k )(x1 , . . . , xk )

est mesurable sur Xk+1 . . . Xn . En outre


Xn

f (x1 , . . . , xn ) d(1. . .n )(x1 , . . . , xn ) =

...
Xn

X1

f (x1 , . . . , xn ) d1(x1 ) . . . dn (xn ).

a
En outre, si f est une fonction mesurable dnie sur X n , ` valeurs dans R, telle que
e
Xn

|f (x1 , . . . , xn )| d(1 . . . n )(x1 , . . . , xn ) < +,

alors pour chaque k la fonction


(xk+1 , . . . , xn )

X1 ...Xk

f (x1 , . . . , xn ) d(1 . . . k )(x1 , . . . , xk )

est bien dnie et sommable hors dun ensemble ngligeable Zk ; quitte ` la rednir
e
e
a
e
arbitrairement sur Zk , on a
Xn

f (x1 , . . . , xn ) d(1. . .n )(x1 , . . . , xn ) =


...

=
X(n)

X(1)

...
Xn

X1

f (x1 , . . . , xn ) d1(x1 ) . . . dn (xn )

f (x1 , . . . , xn ) d(1) (x(1) ) . . . d(n) (x(n) )

pour toute permutation de {1, . . . , n}.


Exemple III-54. On peut dnir la mesure de Lebesgue en dimension n par
e
n = n .
Remarque III-55. Nous verrons plus loin que lon peut, sous certaines conditions, dnir des produits innis de mesures. Cette opration nest pas toujours
e
e

na pas de sens.
permise, ainsi le produit

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

117

III-3. Changement de variable


Nous allons maintenant considrer des changements de variable dans un cadre
e
mesurable. Bien s r, dans un cadre abstrait, il nest pas question de parler de
u
diomorphisme, de Jacobien, etc. Nous verrons plus tard comment faire le lien
e
avec les notions habituelles de changement de variable. Ce thor`me est bas sur la
e e
e
notion importante de mesure image.
III-3.1. Image dune mesure par une fonction mesurable.
Proposition III-56 (Tribu image). Soit (X, A) un espace mesurable, Y un ensemble quelconque, et f : X Y . On peut dnir une tribu, note f# A, ou f #A,
e
e
ou f A, ou f A, sur Y , par
f# A = B Y ; f 1 (B) A .
Cette tribu est appele tribu image de A par f , et cest la plus grande tribu qui rende
e
f mesurable.
Si Y est au dpart un espace mesurable, muni dune tribu B et f une application
e
mesurable, alors B f# A.

Definition III-57 (Mesure image). Soit (X, A, ) un espace mesur, et f : X


e
Y . Alors la formule
[B] := [f 1 (B)]
dnit une mesure sur la tribu image f# A, appele mesure image de par f et note
e
e
e
f# , ou f #, ou f , ou plus rarement f .
Si (Y, B) est au dpart un espace mesurable, et f est une application mesurable,
e
alors f# dnit par restriction une mesure sur B.
e
La preuve des assertions nonces ci-dessus est un exercice simple de maniement
e
e
des axiomes de thorie de la mesure.
e
III-3.2. Thor`me de changement de variable.
e e
`
Theoreme III-58. Soient X, Y deux espaces mesurables, et : X Y une
application mesurable. On suppose que X est muni dune mesure . Alors,
(i) Pour toute fonction f mesurable sur Y , ` valeurs dans [0, +],
a
(18)

f d(# ) =

(f ) d.

(ii) Pour toute fonction f mesurable sur Y , ` valeurs dans R, la fonction f


a
e
e
est -sommable si et seulement si la fonction f est (# )-sommable, et lgalit
ci-dessus est alors vrie.
e e
Dmonstration. Il est facile de voir que (ii) est une consquence de (i) ; on
e
e
va donc se contenter de dmontrer (i). Si f est une fonction simple, lgalit (18)
e
e
e
e e
u
est une consquence de la dnition de # . Dans le cas gnral o` f est seulement
e
e
suppose mesurable, on peut approcher f par une famille croissante de fonctions
e
simples fn ; alors fn est une famille croissante de fonctions simples convergeant
vers f , et on peut passer a la limite grce au Thor`me de convergence monotone
`
a
e e
de Beppo Levi.
Remarque III-59. Il peut se produire que f soit mesurable sans que f le
soit. Cest le cas par exemple d`s que (X) nest pas mesurable, pour la fonction
e
f = 1(X) .

118

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

III-3.3. Morphismes despaces mesurs. Le thor`me de changement de


e
e e
variables que nous avons vu ne suppose aucune rgularit et pourra tre intressant
e
e
e
e
dans des questions thoriques abstraites.
e
Soit la situation o` (X, A, ) est un espace mesur, une application X Y , et
u
e
e
e
Y est muni de la tribu image # A et de la mesure image # . Tout nonc faisant
intervenir la mesure et des ensembles mesurables, ou des intgrales de fonctions
e
mesurables, se traduira en un nonc similaire sur (Y, # A, # ). On peut dire que
e
e
ralise un morphisme entre les espaces mesurs X et Y .
e
e
Si maintenant f est bijective, de rciproque mesurable (on dit parfois bimesue
e
e
e
e
rable), alors f 1 ralisera galement un morphisme entre Y et X, et les noncs de
thorie de la mesure faisant intervenir (X, ) seront quivalents aux noncs correse
e
e
e
pondants faisant intervenir (Y, f #). On dit que f ralise un isomorphisme entre
e
les espaces mesurs X et Y . Cette notion permet parfois de ramener des probl`mes
e
e
dnis sur un espace en apparence compliqu, ` des probl`mes dnis sur un espace
e
e a
e
e
beaucoup plus familier ; il sagit dune abstraction de la procdure de changement
e
de variable.
A titre dexemple, citons un rsultat de classication surprenant qui montre que
e
dans le cadre de nimporte quel espace Polonais, on peut eectuer un changement
de variable abstrait pour se ramener ` lintervalle [0, 1].
a
e
Theor`me III-60 (reprsentation des espaces Polonais). Soit (X, ) un espace
e
Polonais muni dune mesure de Borel nie. Soit I lintervalle [0, 1] muni de sa tribu
borlienne. Alors
e
(i) Il existe une mesure nie sur I, et une application mesurable f : I X
qui ralise un morphisme entre (I, ) et (X, ). Autrement dit, toute mesure nie
e
sur un Polonais est image dune mesure nie sur [0, 1].
(ii) Si est sans atome, alors on peut choisir la fonction f bijective. Autrement
dit, toute mesure nie sans atome sur un Polonais est isomorphe ` une mesure nie
a
sans atome sur [0, 1].
Remarque III-61. Lhypoth`se de non-atomicit quivaut a dire que les points
e
ee
`
sont ngligeables ; cest bien s r une condition ncessaire ` lexistence dun isomore
u
e
a
phisme. Rappelons galement (Thor`me II-18) que la rciproque dune bijection
e
e e
e
mesurable entre espaces Polonais est automatiquement mesurable.
Exemple III-62. Comme nous le verrons au Chapitre IV, lespace [0, 1], muni de
la mesure de Lebesgue, est isomorphe ` lespace {0, 1}N , muni de la mesure produit
a
(inni) obtenue par produit tensoriel de la mesure de Bernoulli sur {0, 1}, i.e. la
mesure qui attribue un poids 1/2 a 0 et a 1. Pour autant, R et {0, 1}N ne sont pas
`
`
topologiquement isomorphes : ainsi, le premier est connexe, alors que le second est
totalement discontinu (ses composantes connexes sont des points).
Nous allons maintenant utiliser le thor`me de changement de variables pour
e e
prouver le Thor`me III-29 dans le cas gnral (rappelons que ce thor`me a t
e e
e e
e e
ee
dmontr dans le cas o` X est -ni ` laide du Thor`me de Fubini).
e
e
u
a
e e
Dmonstration du Thor`me III-29. Appliquons le Thor`me III-27 ` la
e
e e
e e
a
fonction positive f : on a
X

f d =

R+

[{ f > t}] d(t).

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

119

De par sa dnition, la fonction est croissante et continue a gauche (en eet,


e
`
1
e
e e
e
[[0, x[] = limk [0, x k []). On dnit son inverse gnralis par la formule
1 (t) := inf{s 0;

(s) > t}.

Il est facile de vrier que 1 est croissante et continue a droite. Par dnition de
e
`
e
e
a
1 , si f > 1 (t) alors (f ) > t. Si maintenant (f ) > t, par continuit de `
1
gauche on peut trouver > 0 tel que (f ) > t, et par dnition de on a
e
1 (t) f < f . On a donc
(f ) > t f > 1 (t).
Il sensuit
R

[{ f > t}] d(t) =

[{f > 1 (t)}] d(t) =


R

[{f > s}] d(1 )# (s).

Pour conclure, il sut dtablir que


e
(1 )# = .
Or la tribu borlienne sur R+ est engendre par les intervalles de la forme [0, s[ ; il
e
e
sut donc de vrier que
e
[{1 < s}] = [[0, s[].
Or la premi`re quantit est [[0, (s)[] = (s), puisque 1 (t) < s quivaut a
e
e
e
`
t < (s) ; et la deuxi`me quantit est par dnition (s).
e
e
e
III-4. Ingalits intgrales lmentaires
e
e
e
ee
Pour tablir des majorations sur des quantits faisant intervenir des intgrales, on
e
e
e
utilise le plus souvent un petit nombre dingalits souples et puissantes, qui appae
e
raissent dans un nombre incalculable de contextes dirents. Ces ingalits, qui sont
e
e
e
valables en toute gnralit, sont les ingalits de Chebyshev, Jensen, et Hlder.
e e
e
e
e
o
Une quatri`me ingalit dusage tr`s frquent, appele ingalit de Minkowski sera
e
e
e
e e
e
e
e
tudie plus tard, au Chapitre VI.
e
e
Une certaine familiarit avec les proprits des fonctions convexes sera utile pour
e
ee
lire cette section ; en cas de besoin on pourra se reporter aux rappels contenus dans
lAppendice en n de chapitre.
ee
III-4.1. Ingalit de Chebyshev. Lingalit de Chebyshev1 est aussi lmentaire
e
e
e
e
quutile, particuli`rement dans le domaine des probabilits.
e
e
Thor`me III-63 (ingalit de Chebyshev). (i) Soient (X, ) un espace mesur
e e
e
e
e
et f : X R+ une fonction mesurable positive. Alors, pour tout a > 0,
1
f d.
(19)
{x X; f (x) a}
a X
(ii) Soient (X, ) un espace mesur, f : X R+ une fonction mesurable positive,
e
et : R+ R+ une fonction mesurable croissante. Alors, pour tout a 0,
1
(f (x)) d(x).
{x X; f (x) a}
(a) X
1On

ne discutera pas ici des multiples orthographes que le nom Chebyshev peut revtir...
e

120

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Remarque III-64. Dans le cas dgnr o` a = 0 et f est nulle presque partout,


e e ee u
lingalit (19) est a priori fausse (si lon adopte la convention habituelle 0/0 = 0).
e
e
Remarque III-65. Lnonc (i) est souvent appel ingalit de Markov ; lnonc
e
e
e e
e
e
e
2
e
e
(ii) est souvent appel ingalit de Bienaym-Chebyshev quand (r) = r , et ingalit
e e
e
e
de Chebyshev exponentielle quand (r) = er . Si lon peut choisir des fonctions
croissant tr`s vite a linni, mais telles que f soit toujours intgrable, on peut
e
`
e
obtenir des estimations de dcroissance tr`s rapide de la mesure de {x; f (x) a}
e
e
quand a . En fait, dans la plupart des situations concr`tes, on obtient des
e
estimations de dcroissance presque optimales par un choix convenable de .
e
Dmonstration du Thor`me III-63. Posons A := {x X; f (x) a}.
e
e e
Comme f est positive, on a
f a1A .
En intgrant cette ingalit contre et en divisant par le nombre positif a, on obtient
e
e
e
lnonc (i).
e
e
Pour en dduire lnonc (ii), il sut dappliquer (i) avec f remplac par f ,
e
e
e
e
et de noter que, tant croissante,
e
{x; f (x) a} x; (f (x)) (a) .

Remarque III-66. Il est facile de vrier que lnonc est en gnral faux si
e
e
e
e e
f nest pas positive ! Dans la pratique, on cherchera donc toujours a sy ramener,
`
par exemple en prenant la valeur absolue. En utilisant des normes, on peut aussi
appliquer ce thor`me ` des estimations de fonctions ` valeurs vectorielles.
e e
a
a
III-4.2. Ingalit de Jensen.
e
e
Thor`me III-67 (ingalit de Jensen dans Rn ). Soient X un espace mesur,
e e
e
e
e
une mesure de probabilit sur X, f : X Rn une fonction mesurable dont chaque
e
composante est -sommable, et : Rn R {+} une fonction convexe. On
suppose que f L1 (), et on note f d le vecteur de Rn dont la composante
dordre i est fi d. Alors
(

f d)

f d.

De plus, si les deux membres de lingalit sont nis, il y a galit si et seulement si


e
e
e
e
co
ncide, f# -presque partout, avec une fonction ane ; en particulier, si est
strictement convexe, f doit tre gale ` une constante, -presque partout.
e e
a
Corollaire III-68 (ingalit de Jensen pour des puissances). Soient X un ese
e
pace mesur, une mesure de probabilit sur X, f : X Rn une fonction mesurable
e
e
dont chaque composante est -sommable, et p [1, +[. On note f d le vecteur
de Rn dont la composante dordre i est fi d. Alors
p

f d

|f |p d.

De plus, si le membre de droite de lingalit est ni et p > 1, il y a galit si et


e
e
e
e
n
seulement si il existe une constante a R telle que, -presque partout, f = a.

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

121

Remarques III-69.
(i) Quand = x + (1 )y , lingalit de Jensen
e
e
se rduit ` la dnition de la convexit. Plus gnralement, si lon pose X =
e
a
e
e
e e
e
e
e
a
e
e
{1, . . . , N}, = i i et f (i) = xi , lingalit de Jensen se rduit ` lingalit
(

i xi )

i (xi ),

que lon peut galement adopter comme dnition de la convexit. Lingalit


e
e
e
e
e
de Jensen nest quune limite continue de lingalit ci-dessus.
e
e
(ii) Lingalit de Jensen stend ` nimporte quelle notion raisonnable dintgrale
e
e
e
a
e
a
` valeurs vectorielles, mme si lespace darrive de f est de dimension innie.
e
e
En fait, compte tenu de son importance dans des contextes tr`s divers, on
e
pourrait lajouter au cahier des charges dune intgrale abstraite.
e
Dmonstration de lingalit de Jensen. Je vais dabord prsenter une
e
e
e
e
dmonstration gnrale, qui ne craindra pas les valeurs innies, mais ne permettra
e
e e
pas de traiter les cas dgalit.
e
e
Considrons dabord le cas o` f prend un nombre ni de valeurs y1 , . . . , yk Rn ,
e
u
et notons Ak = f 1 (yk ), k = [Ak ]. Les ensembles Ak sont mesurables et k = 1.
Par convexit de ,
e

f d

= (

k yk )

k (yk ) =

f d.

Supposons maintenant que est lipschitzienne. Par hypoth`se f L1 (), donc


e
( )
1
chaque composante fj de f peut tre approche dans L () par une famille (gj ) N
e
e
de fonctions prenant un nombre ni de valeurs relles. On en dduit
e
e
g

( )

d f d,

donc

g ( ) d

f d ;

et par lipschitzianit de ,
e
(f (x)) d(x)

(g ( ) (x)) d(x)

|(f (x))(g ( ) (x))| d(x)

Lip

On peut donc passer a la limite dans lingalit de Jensen applique ` chaque fonction
`
e
e
e a
( )
e
e
g , et obtenir lingalit de Jensen pour la fonction f .
Pour conclure, on note que si est convexe semi-continue infrieurement, a vae
`
u
leurs dans R {+}, on peut crire = supkN k , o` chaque k est lipschitzienne.
e
On a donc

f d

= sup k
kN

f d

sup
kN

k f d

f d.

Pour obtenir les cas dgalit, nous devrons travailler un peu plus. Sans perte de
e
e
gnralit, on peut supposer que f (x) = x : pour sy ramener, il sut de remplacer
e e
e
e
e
par f# . Lingalit devient alors
()

d,

x d(x).

|f (x)g ( ) (x)| d

122

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

(En dautres termes, est le barycentre de .) Supposons donc que () = d.


Plaons-nous dans lespace ane E engendr par le support de . Soit = 1 (R)
c
e
E le domaine de , ou plutt de sa restriction a E. Si d < +, forcment
o
`
e
[E \ ] = [ = +] = 0, autrement dit peut tre considr comme une mesure
e
ee
de probabilit sur . Par le lemme III-71 ci-dessous, est intrieur a (dans E) ;
e
e
`
le sous-direntiel () est donc non nul. Soit y () ; pour tout z E, on a
e
(z) () y, z 0.
Comme lintgrale de cette fonction vaut
e
d ()

y, z d(z) =

d ()

y, = 0 0 = 0,

elle est forcment nulle. On conclut que


e
(z) = () + y, z ,
-presque partout, ce qui dmontre la conclusion.
e
Remarque III-70. Dans la preuve des cas dgalit, on a en fait redmontr
e
e
e
e
lingalit de Jensen, sous lhypoth`se supplmentaire que est nie -presque pare
e
e
e
tout.
e
e
Lemme III-71. Soit Rn un convexe (non ncessairement ouvert ou ferm),
et soit une mesure de probabilit borlienne sur , telle que |x| d(x) < +.
e
e
On note E lespace ane euclidien engendr par le support de , et = x d(x)
e
le barycentre de . Alors est intrieur ` E dans E.
e
a
Dmonstration. On note = E. Supposons que ; par Hahn
e
Banach il existe une forme linaire E , et R, tels que sur et
e
() = . On consid`re = # : cest une mesure sur (, ] dont le barycentre
e
e
e
est gal a ; elle est donc forcment gale a . On en dduit que est concentre
e
`
e
e
`
sur un hyperplan de E, ce qui est en contradiction avec la dnition de E.
e
Il faut prendre bien garde, quand on applique lingalit de Jensen, ` lhypoth`se
e
e
a
e
sur la mesure : ce doit tre une mesure de probabilit. Il existe cependant un
e
e
cas intressant o` cette hypoth`se peut tre omise : cest celui o` la fonction est
e
u
e
e
u
homog`ne de degr 1, au sens o`
e
e
u
R, x Rn ,

(x) = (x).

e
Theor`me III-72 (ingalit de Jensen pour des fonctions convexes homog`nes).
e
e
e
n
Soient X un espace mesur, une mesure sur X, f : X R une fonction mesue
rable dont chaque composante est -sommable, et : Rn R {+} une fonction
convexe, semi-continue infrieurement, homog`ne de degr 1. Alors
e
e
e
(

f d)

f d,

o` lon convient que le membre de droite vaut + si f nest pas sommable.


u
Remarque III-73. La convention sur le membre de droite est tr`s naturelle :
e
on peut montrer que est minore par une fonction ane, et il sensuit que f
e
est minore par une fonction intgrable ; f est donc la somme dune fonction
e
e
sommable et dune fonction positive.

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

123

Dmonstration du Thor`me III-72. La -sommabilit de chaque compoe


e e
e
sante de f implique celle de |f |. Pour tout entier k 1, notons Ak := {x
X; |f (x)| k 1 }. Lingalit de Chebyshev implique
e
e
[Ak ] k

|f | d.

En particulier, [Ak ] est ni. Soit k la mesure de probabilit dnie par


e e
k [B] :=

[Ak B]
.
[Ak ]

Lingalit de Jensen implique


e
e
f dk )

f dk .

En utilisant lhomognit de , on en dduit


e e e
e
[Ak ]

f dk

= [Ak ]

f dk

[Ak ]

f dk .

En rsum,
e
e
(20)

f d

Ak

Ak

f d.

En distinguant les cas f (x) = 0 et f (x) = 0, on voit que f 1Ak converge partout vers
f quand k . Par convergence domine,
e
Ak

f d

f d,
X

et par semi-continuit infrieure de ,


e e
(21)

f d

lim inf
k

Ak

f d.

Dautre part, lhomognit de impose (0) = 0, ce qui permet de montrer que


e e e
e
la fonction ( f )1Ak converge partout vers f . Si cette fonction est intgrable,
alors on a, par convergence domine,
e

Ak

f d

f d.
X

Cela conclut largument.


Remarque III-74. Soit une fonction convexe sur Rn1 ; alors la fonction dnie
e
n1
R+ par
sur R
x
(x, z) = z
z
est convexe, comme on peut le voir en revenant a la dnition de la convexit (exer`
e
e
cice).

124

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

III-4.3. Ingalits de Young intgres. Pour toutes fonctions f et g ` vae


e
e e
a
leurs relles, dnies sur un espace X quelconque, et toute fonction convexe sur
e
e
R, on peut crire
e
f (x)g(x) (f (x)) + (g(x)).
Si X est muni dune mesure et que toutes ces fonctions sont intgrables, on a alors
e
X

f g d

f d +

X
n

g d.

e
Plus gnralement, si f et g sont a valeurs dans R , on peut crire
e e
`
f, g d

f d +

g d.

Ces ingalits aussi lmentaires que cruciales peuvent parfois tre amliores,
e
e
ee
e
e e
en particulier quand prsente certaines proprits dhomognit, comme nous
e
ee
e e e
allons maintenant le voir.
III-4.4. Ingalit de Hlder. Tr`s souvent, quand on majore des produits de
e
e
o
e
fonctions, on cherche ` utiliser des intgrabilits direntes pour les deux facteurs.
a
e
e
e
Un exemple vident est lingalit utile
e
e
e
|f | C -presque partout

f g d C

|g| d.

Lingalit de Hlder ane cette ingalit grce a lusage de fonctions puissances.


e
e
o
e
e a `
Thor`me III-75 (ingalit de Hlder). Soit (X, ) un espace mesur, soit p
e e
e
e
o
e
]1, +[, et soit p = p/(p 1) lexposant conjugu de p. Soient f et g deux fonctions
e
mesurables sur X, ` valeurs dans R. Alors
a
f g d

|f |p d

1/p

|g|q d

1/p

o` lon convient que le membre de gauche vaut + si f g nest pas intgrable. De


u
e
plus, si le membre de droite de lingalit est ni et non nul, il y a galit si et
e
e
e
e
seulement si il existe > 0, {1} tel que, -presque partout, f et g ont mme
e
p
p
p2
a
signe et |f | = |g| , ce qui revient ` g = |f | f .
a
Les mmes conclusions valent si f et g sont a valeurs dans Rn , quitte ` remplacer
e
`
le produit f g par le produit scalaire f, g , et a interprter |f | et |g| comme les normes
`
e
euclidiennes de f et g.
e
e
o
Remarques III-76. (i) Dans le cas o` p = p = 2, lingalit de Hlder est
u
appele ingalit de CauchySchwarz ; on peut alors la dmontrer par un
e
e
e
e
argument abstrait, valable pour nimporte quel espace de Hilbert.
(ii) Nous rencontrerons au chapitre VI une autre ingalit importante faie
e
sant intervenir des fonctions puissances et de la convexit, appele ingalit
e
e
e
e
de Minkowski.
(iii) Lingalit de Hlder reste vraie pour p = 1 ou p = , si lon convient
e
e
o
de poser
|g| d

1/

:= inf C R; |g| C -presque partout .

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

125

Cette derni`re quantit est appele le supremum essentiel de |g| ; il sagit


e
e
e
de la dnition habituelle du supremum, a laquelle on a ajoute les mots e
`
e
presque partout.
(iv) Pour 0 < p < 1, lingalit reste vraie avec f, g positives, et q :=
e
e
p/(1 p)... au signe pr`s ! Il faut en eet remplacer par .
e

Dmonstration de lingalit de Holder. Si lune des intgrales du membre


e
e
e
e
de droite est nulle, alors, -presque partout, f g = 0, et lingalit est satisfaite. Si
e
e
lune de ces intgrales est innie et lautre non nulle, alors lingalit est bien s r
e
e
e
u
satisfaite. Supposons donc que les deux intgrales sont strictement positives et nies.
e
On pose f = f /( |f |p )1/p , g = g/( |g|p )1/p , on a alors |f |p = |g |p = 1 et on
doit prouver
f g d 1.
On sait dj` que
ea
f g d

|f g | d,

et si le membre de droite est ni, lgalit nest possible que si, -presque partout,
e
e
f g = |f g |, cest-`-dire si f et g ont mme signe. Pour rcapituler, nous nous
a
e
e
sommes ramens, par cet argument dhomognit, au cas particulier suivant : mone
e e e
trer que, si f et g sont deux fonctions positives,
fp =

gp = 1

f g 1,

avec galit si et seulement si f = g presque partout. On crit alors lingalit du


e
e
e
e
e
Lemme III-115 avec a := f (x), b := g(x), et on int`gre par rapport a : on trouve
e
`
1
1
f g d + = 1;
p p
avec galit si et seulement si f = g presque partout. La preuve est compl`te.
e
e
e
Lingalit de Hlder admet plusieurs avatars simples et intressants.
e
e
o
e
Thor`me III-77 (variantes de lingalit de Hlder). (i) Soit (X, ) un espace
e e
e
e
o
e
mesur, soit p ]1, +[ et soit p = p/(p 1) son exposant conjugu. Soient f et g
e
deux fonctions mesurables sur X, ` valeurs dans R. Alors, pour tout > 0,
a
p
1
f g d
|f |p d + q q |g|q d,
p

o` lon convient que le membre de gauche vaut + si f g nest pas intgrable.


u
e
(ii) Soit (X, ) un espace mesur, soient p1 , . . . , pk ]1, +[ tels que
e
k
i=1

1
= 1,
pi

a
et soient f1 , . . . , fk des fonctions mesurables sur X, ` valeurs dans R. Alors
pi

|fi | d

fi ) d

(
i

1/pi

o` lon convient que le membre de gauche vaut + si


u

fi nest pas intgrable.


e

126

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

(iii) Soient (X, ) un espace mesur -ni et (Y, ) un espace de probabilit.


e
e
Alors, pour toute fonction F mesurable de X Y dans R+ {+}, on a
exp
X

d(x) exp

log F (x, y) d(y)


Y

log

F (x, y) d(x)

d(y) .

(iv) Soient X et Y deux ensembles quelconques, et L un oprateur linaire, dni


e
e
e
sur un sous-espace vectoriel de lensemble des fonctions de X dans R, ` valeurs dans
a
lensemble des fonctions de Y dans R. On suppose que L est positif, i.e. Lf 0 si
f 0. Soient f, g 0 dans le domaine de L, soit p ]1, +[ et p = p/(p 1) son
exposant conjugu. Alors
e
L(f g) [L(f p )]1/p [L(g p )]1/p ,
ce qui est une ingalit entre deux fonctions de Y dans R.
e
e
(v) Soient (X, ) un espace mesur, E un espace vectoriel norm, et E lespace
e
e
des formes linaires continues sur E, muni de sa norme naturelle. Soient f : X
e
E et g : X E des fonctions mesurables, soit p ]1, +[ et q := p/(p 1). Alors
f, g

E E

p
E

1/p

p
E

1/p

o` lon convient que le membre de gauche vaut + si f, g nest pas intgrable.


u
e
(vi) Soit (X, ) un espace mesur, f, g : X C deux fonctions mesurables `
e
a
valeurs complexes, p ]1, +[ et q := p/(p 1). Alors
p

f g d

1/p

|f | d

1/p x

|g| d

o` lon convient que le membre de gauche vaut + si f g nest pas intgrable. De


u
e
plus, si le membre de droite de lingalit est ni et non nul, il y a galit si et
e
e
e
e
seulement si il existe > 0 et R tels que, -presque partout, f g ei R et
|f |p = |g|q .
Dmonstration. (i) Il sut de remarquer que
e
1/p

1/p

p
1
.
|g|p =
|f |p d
|g|p d
|f |p d + p
[0,1]
p
p
Cette faon de procder fournit dailleurs la base dune autre dmonstration de
c
e
e
lingalit de Hlder : on commence par appliquer lingalit du Lemme III-115 avec
e
e
o
e
e
a := f (x), b := g(x)/, o` > 0 est arbitraire. On int`gre lingalit obtenue par
u
e
e
e
rapport ` , puis on optimise par rapport au param`tre .
a
e
(ii) Sans perte de gnralit, on peut supposer que toutes les fonctions fi sont
e e
e
positives ; lingalit ` dmontrer sobtient alors a partir de lingalit de Hlder par
e
ea e
`
e
e
o
rcurrence.
e
(iii) Par homognit, on peut supposer que
e e e
inf

y Y,

F (x, y) d(x) = 1,
X

auquel cas lingalit ` tablir est


e
eae
exp
X

log F (x, y) d(y)


Y

d(x) 1.

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

127

Cest alors une consquence immdiate de lingalit de Jensen pour la fonction


e
e
e
e
convexe log et pour la mesure de probabilit , combine avec le thor`me de
e
e
e e
Fubini.
Les noncs (iv), (v) et (vi) se dmontrent sans dicult en adaptant la preuve de
e
e
e
e
lingalit de Hlder ou en sy ramenant, par exemple en crivant que f, g E E
e
e
o
e
f E g E .
Remarque III-78. Pour comprendre en quoi lnonc (iii) est une variante de
e
e
lingalit de Hlder dans le cas o` les fonctions f et g sont strictement positives, il
e
e
o
u
sut de poser Y := {0, 1}, := (1/p)0 +(1/q)1 , F (x, 0) := f (x)p , F (x, 1) := g(x)q .
En fait, on peut facilement se convaincre que lnonc (iii) est une limite continue
e
e
de lnonc (ii). Lnonc (iii) nest pas tr`s utile en pratique, son principal intrt
e
e
e
e
e
ee
pour nous est de mettre en vidence un lien troit entre les ingalits de Hlder et
e
e
e
e
o
de Jensen. Lnonc (iv) quant a lui a le mrite de montrer que lingalit de Hlder
e
e
`
e
e
e
o
est vraie dans un cadre beaucoup plus gnral que celui de lintgration ; noter que
e e
e
lingalit de Hlder correspond au cas o` Y est rduit ` un point.
e
e
o
u
e
a
III-4.5. Ingalits entropiques. Lingalit de Hlder fait intervenir des puise
e
e
e
o
sances des fonctions en jeu, ce qui est largement susant pour la majorit des
e
probl`mes. Cependant, il arrive que lon consid`re, par commodit ou par ncessit,
e
e
e
e
e
dautres fonctions. Cest le cas en particulier quand on tudie lentropie dune fonce
tion positive :

Definition III-79 (entropie). Soient (X, ) un espace mesur et f : X R+


e
{+} une fonction positive. On appelle entropie de f par rapport a la quantit
`
e
S (f ) :=

f log f d.
X

On appelle information de Kullback de f par rapport a la quantit


`
e
H(f |) :=
X

(f log f f + 1) d.

Remarque III-80. La fonction f f log f f + 1 est positive, et donc linformation de Kullback toujours positive, alors que lentropie peut prendre nimporte
quel signe.
En physique statistique, si f est une densit de probabilit par rapport a la mee
e
`
sure := L, mesure de Lebesgue sur Rn , on appelle S (f ) lentropie de Boltzmann ;
en thorie de linformation, on appelle S (f ) lentropie de Shannon. Par ailleurs,
e
linformation de Kullback co
ncide avec loppos de lentropie d`s que f d = d,
e
e
ce qui est tr`s souvent le cas. Dans chacun de ces domaines, lentropie joue un rle
e
o
fondamental. Lingalit suivante remplace alors lingalit de Hlder :
e
e
e
e
o
Thor`me III-81 (ingalit de convexit pour lentropie). Soit (X, ) un espace
e e
e
e
e
de probabilit, et soient f, g : X R+ {+} deux fonctions mesurables positives.
e
Alors,
f g d

(f log f f + 1) d + log

eg d.

Dmonstration du Thor`me III-81. Par homognit, on peut se ramener


e
e e
e e e
au cas o` eg d = 1, et il sagit alors de prouver que
u
f g d

(f log f f + 1) d.

128

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Pour cela on crit lingalit de Young logarithmique ci-dessus avec a := f (x),


e
e
e
b := g(x), et on lint`gre contre . Il vient
e
f g d

(f log f f + 1) d +

et la derni`re intgrale sannule car


e
e

(eg 1) d,

e
eg = 1 et est une mesure de probabilit.

Une autre question naturelle que lon peut se poser est la faon dont lentropie
c
se compare aux fonctions dnies par des puissances. On ne peut bien s r esprer
e
u
e
contrler par lentropie aucune puissance de f strictement suprieure ` 1. Lingalit
o
e
a
e
e
suivante, dite de Csiszr-Kullback-Pinsker, que nous abrgerons en CKP, rpond
a
e
e
de mani`re assez prcise ` cette question.
e
e
a
e
Theor`me III-82 (ingalit CKP). Soit (X, ) un espace de probabilit, et soit
e
e
e
f une densit de probabilit, i.e. f est une mesure de probabilit sur X. Alors
e
e
e

|f 1| d

2
X

(f log f f + 1) d.

Dmonstration. Par formule de Taylor avec reste intgrale,


e
e
1

f log f f + 1 = (f 1)2

(1 t) dt
.
1 + t(f 1)

La mesure tant nie, on est en droit dappliquer le thor`me de Fubini, do`


e
e e
u
(f log f f + 1) d =

1
0

(1 t)

(f 1)2
d dt.
1 + t(f 1)

Par ingalit de Cauchy-Schwarz, pour tout t [0, 1],


e
e
2

|f 1| d

(f 1)2
d
1 + t(f 1)

(1 + t(f 1)) d =

(f 1)2
d,
1 + t(f 1)

puisque et f sont toutes deux des mesures de probabilit. On conclut que


e
1
0

(1 t) dt

|f 1| d

(f log f f + 1) d,

ce qui est quivalent a la conclusion souhaite.


e
`
e

III-5. Equi-intgrabilit et tension


e
e
Cette section pourra tre omise en premi`re lecture.
e
e

III-5.1. Equi-intgrabilit. On dit quun ensemble F de fonctions dnies sur


e
e
e
un espace mtrique est quicontinu sil admet un module de continuit uniforme :
e
e
e
pour tout > 0 il existe > 0 tel que pour tous x, y distants dau plus , les
images f (x) et f (y) soient distantes dau plus , et ce pour tout f F ( est donc
indpendant de f ). Ce concept joue un rle important, par exemple dans ltude de
e
o
e
la compacit dans des espaces de fonctions continues. Bien videmment, si F est
e
e
quicontinu, alors tout f F est uniformment continu ; et la rciproque est fausse.
e
e
e
En thorie de la mesure, un concept analogue est lqui-intgrabilit :
e
e
e
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

129

Dfinition III-83. Soit (X, ) un espace mesur.


e
e
(i) On dit quun ensemble F de fonctions f : X R est qui-intgrable si pour
e
e
tout > 0 il existe > 0 tel que
[A] =

(22)

f F ,

|f | d .

(ii) On dit que F est qui-intgrable a linni si pour tout > 0 il existe une
e
e
`
partie Y X, de mesure nie, telle que
f F ,

(23)

X\Y

|f | d .

Lqui-intgrabilit se prouve le plus souvent grce au crit`re suivant :


e
e
e
a
e
Proposition III-84. Soient (X, ) un espace mesur, et F un ensemble de
e
fonctions mesurables de X dans R, tel que
sup
f F

|f | d < +.

Alors
(i) F est qui-intgrable si et seulement si il existe une fonction : R+ R+ ,
e
e
telle que
(r)
(24)
lim
(|f |) d < +.
= +
et
sup
r r
f F X
En outre, sans perte de gnralit, on peut choisir la fonction convexe et rguli`re.
e e
e
e
e
(ii) F est qui-intgrable a linni sil une fonction : X R+ telle que
e
e
`
r > 0,

[{ r}] < +;

sup
f F

|f | d < +.

Dmonstration. Commenons par la proprit (i). Supposons (24) ralis, et


e
c
ee
e e
soit > 0. On pose I := supf F (|f |)|, d, et on choisit R assez grand pour que
C
(r)
.
r
2
On pose ensuite := /(2R). Alors, pour tout f F ,

|f | d
(|f |) d .
2C |f |R X
2
|f |R
r R =

Donc, pour tout ensemble A de mesure [A] et pour tout f F ,


|f | d +
|f | d + R[A] + ;
2
2
2 2
A
A{|f |R}
et F est bien qui-intgrable. (Cette implication nutilise pas la borne sur les intgrales
e
e
e
|f | d.)
Rciproquement, supposons que F est qui-intgrable, et |f | d C. Par
e
e
e
lingalit de Chebyshev, pour tout N 1 on a
e
e
[{|f | N}]

|f | d
C
.
N
N

130

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Pour > 0, soit comme dans (22), et N tel que C/N . Alors on a, pour tout
f F,
|f |N

|f | d .

En consquence,
e
> 0,

N() 1;

f F ,

|f |N ()

|f | .

e
On pose N0 = 0 et on construit par rcurrence une suite dentiers (Nk )k1 tels que
pour tout k 1,
Nk > 2Nk1,

et

sup
f F

|f |Nk

2k .

u
La suite (Nk )kN tend bien s r vers linni, et pour tout x 0 il existe un nombre
e
ni dindices k tels que Nk x. On dnit
(x) := x

k.
Nk x

Il est clair que (x)/x + quand x . Dautre part, pour tout f F on a


X

(|f |) d =

|f |

k d =
|f |Nk

k
kN

k2k < +.

|f |1|f |Nk d
kN

En particulier, les quantits (|f |) d sont bien majores uniformment pour f


e
e
e
F.
La fonction ainsi construite est ane par morceaux, et discontinue. On dnit
e
c comme son enveloppe ane continue, i.e. la plus grande fonction ane par
morceaux et continue qui minore f , obtenue en joignant les points (Nk , (Nk )).
Sur lintervalle [Nk , Nk+1 ] cette fonction varie dune quantit kNk+1 (k 1)Nk , sa
e
pente est donc
kNk+1 (k 1)Nk
Nk
=k+
.
pk =
Nk+1 Nk
Nk+1 Nk
Par construction, Nk+1 > 2Nk , donc Nk /(Nk+1 Nk ) < 1. On a donc k pk < k + 1,
ce qui montre que la suite pk est strictement croissante, et la fonction c est donc
convexe.
Pour conclure, il sut de vrier quon peut trouver une fonction convexe positive
e

e
, de classe C , telle que c 1 . Cest un simple exercice qui est laiss
au lecteur.
On passe ensuite a la partie (ii), qui est plus simple. Cette partie nutilise pas non
`
plus la borne uniforme sur les |f | d. Soit F un ensemble de fonctions vriant
e
la condition indique, on pose C = sup{ |f | d; f F }. Soient r = C/ et
e
e
e
a
Ar := {x; > r}. Pour tout f F , on applique lingalit de Chebyshev ` la
fonction et ` la mesure |f | :
a
C
.
|f | d
r
Ar
e
e
`
Puisque Ar est de mesure nie, lensemble F est bien qui-intgrable a linni.
Rciproquement, supposons que F est qui-intgrable a linni. Par rcurrence,
e
e
e
`
e
on peut construire une suite croissante densembles Yk , de mesure nie, tels que

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

131

|f | d 2k pour tout f F . Posons Y = Yk . Si f F est x, on a par


e
convergence monotone
X\Yk

X\Y

|f | d = lim

X\Yk

|f | d = 0.

Il sensuit que f est nul presque partout en-dehors de Y .


On pose
k1Yk .

=
kN

En outre on dnit (x) = + sur X \ Y . Si (x) k, alors x nappartient ` aucun


e
a
des Yj pour j > k, et nappartient pas non plus a X \ Y ; x appartient donc ` Yk , qui
`
a
est un ensemble de mesure nie. Autrement dit, lensemble { < k} est de mesure
nie. Dautre part, pour tout f F ,
f d =
X

f d =
Y

k
kN

Ak

|f | d
k

k
< +.
2k

On sait bien quune fonction continue sur un espace mtrique compact X est
e
automatiquement uniformment continue, et que donc un singleton dans C(X) est
e
quicontinu (ce qui revient a dire quun singleton est compact !) Un thor`me anae
`
e e
logue est valable dans le cadre de lqui-intgrabilit :
e
e
e
Proposition III-85. Soit f une fonction sommable dans un espace mesur
e
(X, ). Alors f est uniformment intgrable, au sens o` lensemble {f } est quie
e
u
e
intgrable, et qui-intgrable a linni.
e
e
e
`
Dmonstration. Soit fM := max(M, min(f, M)) (on tronque f aux hauteurs
e
M et M). Par convergence domine,
e
(M) :=
|f |M

|fM f | d 0.

Il sensuit que, pour toute partie mesurable A avec [A] ,


A

|f | d

|fM | d + (M) M + (M).

Si > 0 est donn, on choisit donc M assez grand pour que (M) /2, et
e
= /(2M). Ceci prouve lqui-intgrabilit.
e
e
e
Pour obtenir lqui-intgrabilit ` linni, si > 0 est donn, on pose Ak = {x
e
e
ea
e
e
e
ne
X; |f (x)| k 1 }. Lingalit de Chebyshev entra que Ak est de mesure nie
pour tout k. Dautre part, la fonction |f |1|f |<k1 converge vers 0 partout, et elle est
majore par la fonction intgrable |f |. Donc, par convergence domine,
e
e
e
X\Ak

|f | d =

1|f |<k1 |f | d 0.

On peut donc trouver k assez grand pour que cette quantit soit majore par .
e
e

132

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Remarque III-86. Ce rsultat, de dmonstration simple, est conceptuellement


e
e
subtil ! ! Il entra que si une fonction f est intgrable, alors il existe une fonction
ne
e
positive, avec (r)/r , telle que
X

(|f |) d < +.

En un certain sens, si une fonction est intgrable, alors elle est un petit mieux
e
quintgrable... !
e
Remarque III-87. Nous verrons au Chapitre VII que lqui-intgrabilit est
e
e
e
associe ` un crit`re de compacit, ce qui est en accord avec le fait que cette proe a
e
e
prit soit automatiquement vrie par les singletons, ou plus gnralement par les
ee
e e
e e
ensembles nis.
III-5.2. Tension. La tension est lanalogue naturel de la proprit dqui-intgrabilit
ee e
e
e
quand on parle de familles de mesures sur une -alg`bre donne, et non plus de
e
e
familles de fonctions intgrables sur un espace mesur. Elle sexprime en termes
e
e
densembles compacts et non en termes densembles de mesure nie.
Dfinition III-88. Soient X un espace topologique, muni de sa tribu borlienne,
e
e
et M un ensemble de mesures de Borel sur X. On dit que M est tendu si, pour tout
> 0 on peut trouver un compact K dans X tel que
sup [X \ K ] .

Il est clair que cette notion nest pas compl`tement sans rapport avec lintgrabilit
e
e
e
a
` linni : d`s que les compacts sont de mesure nie, la tension dune famille de mee
sures de la forme f , o` F est une famille de fonctions positives -intgrables,
u
e
implique son qui-intgrabilit ` linni. Il y a une formulation quivalente de la
e
e
e a
e
tension, tr`s semblable ` celle de lqui-intgrabilit ` linni :
e
a
e
e
ea
Proposition III-89. Soient X un espace mtrique, muni de sa tribu borlienne,
e
e
et M un ensemble de mesures de Borel sur X. Alors M est tendu si et seulement
`
u
si il existe une fonction : X R+ , tendant vers linni a linni, au sens o` pour
/
tout r > 0 il existe un compact Kr tel que x Kr = (x) r, et telle que
sup

d < +.
X

En outre, si X est localement compact, on peut sans perte de gnralit choisir la


e e
e
fonction continue.
Dmonstration. Supposons lexistence de tendant vers linni a linni, et
e
`
telle que pour tout M, d C. On pose r = C/ : par ingalit de
e
e
Chebyshev,
[{ r}] C/r = .
e
e
u
Soit Kr comme dans lnonc ; on a alors X \ Kr { r}, do` [Kr ] .
Rciproquement, soit M un ensemble tendu. Par rcurrence, on peut construire
e
e
une suite croissante de compacts Kn tels que pour tout M,
[Kn ] 2n .
On pose alors = n1X\Kn , et on eectue un raisonnement similaire a celui de la
`
dmonstration de la Proposition III-84(ii).
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

133

La derni`re assertion (on peut choisir continue si X est localement compact)


e
est laisse en exercice.
e
III-6. Produits innis
Cette section pourra tre omise en premi`re lecture. La thorie de la mesure dans
e
e
e
des produits innis a une importance considrable en thorie des probabilits. Avec
e
e
e
le matriel de la section III-2, nous sommes en mesure de dmontrer les principaux
e
e
rsultats de ce sujet.
e
III-6.1. Tribu et topologie dun produit inni. Commenons par rappec
ler la dnition de la tribu produit dans le cas dun produit inni (pas forcment
e
e
dnombrable) despaces mesurs.
e
e
Dfinition III-90 (cylindre). Soit T un ensemble arbitraire et (Xt )tT une fae
mille densembles indexs par le param`tre T ; on pose X = Xt . Pour toute partie
e
e
e
nie F T , on pose XF = tF Xt . Pour tout sous-ensemble AF de XF , on dnit
e
le cylindre CF (AF ), not abusivement C(AF ), par
C(AF ) = (xt )tT ; (xt )tF AF .
Dfinition III-91 (tribu produit inni). Soit T un ensemble arbitraire et (Xt , At )tT
e
une famille densembles mesurables, indexs par le param`tre T ; on pose X = Xt .
e
e
Pour toute partie nie F T , on pose XF = tF Xt , que lon munit de la tribu
produit. Pour toute partie mesurable AF de XF , on appelle C(AF ) le cylindre mesurable de base AF . Si AF est de la forme tF At , avec At At , on dit que C(AF )
est un cylindre mesurable produit.
On dnit alors la tribu produit sur X comme la tribu engendre par les cylindres
e
e
mesurables, ou de mani`re quivalente comme la tribu engendre par les cylindres
e e
e
mesurables produits.
Cette dnition est formellement analogue a celle de la topologie produit.
e
`
Dfinition III-92 (topologie produit inni). Soit T un ensemble arbitraire et
e
(Xt , At )tT une famille densembles mesurables, indexs par le param`tre T ; on pose
e
e
X = Xt . Pour toute partie nie F T , on pose XF = tF Xt , que lon munit
de la topologie produit. Pour tout ouvert OF de XF , on appelle C(OF ) le cylindre
u
ouvert de base AF . Si OF est de la forme tF Ot , o` chaque Ot est un ouvert de
Xt , on dit que C(OF ) est un cylindre ouvert produit.
On dnit alors la topologie produit sur X comme la topologie engendre par les
e
e
cylindres ouverts, ou de mani`re quivalente comme la topologie engendre par les
e e
e
cylindres ouverts produits.
Remarques III-93.
(i) Soit C(AF ) un cylindre produit ; alors cest lintersection des cylindres C(At ) pour t F . Aussi bien les tribus que les topologies tant stables par intersection nie, on pourrait donc, dans les dnitions
e
e
prcdentes, se limiter ` des familles F ne contenant quun lment.
e e
a
ee
(ii) Soit S T ; pour tout s S on se donne As une partie mesurable (resp.
ouverte) de Xs . En gnral, on ne peut rien dire de AS = sS As . Si la famille
e e
S est dnombrable et les As sont mesurables, alors AS est mesurable. Si la
e
famille S est nie et les As sont ouverts, alors AS est ouvert.

134

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

(iii) Si t T , on peut dnir un oprateur de projection t qui a x X associe


e
e
`
e
e
xt ; et si F est une partie nie de T , on peut dnir un oprateur de projection
F , qui a toute partie de (Xt )tT associe par restriction une partie de (Xt )tF .
`
La tribu produit est alors la plus petite tribu qui rende mesurables toutes
les applications F , ou, de mani`re quivalente, la plus petite tribu qui rende
e e
e
mesurable toutes les applications t . De mme, la topologie produit est la plus
grossi`re topologie qui rende continues toutes ces applications.
e
La tribu produit sera lobjet de la suite de ce chapitre.
III-6.2. Produit inni de mesures. Dans le Chapitre I, nous avions prouv
e
le Thor`me I-71 uniquement dans le cas particulier o` les espaces considrs taient
e e
u
ee e
de cardinal ni. On va maintenant proposer une dmonstration dans le cas gnral.
e
e e
On pourra consulter [Dudley, p. 257-259] pour une variante.
e
Theor`me III-94 (produit dnombrable de mesures). Soient (Xk , k )kN une
e
famille despaces mesurs, tels que
e
k [Xk ] < +.
k1

Alors il existe une unique mesure sur X := Xk telle que pour tout n 1, et
pour toutes parties mesurables Ai de Xi , 1 i n,
[A1 . . . An

Xi ] = 1 [A1 ] . . . n [An ]
in+1

i [Ai ].
in+1

On a alors, pour toutes parties mesurables Ak de Xk ,


[

Ak ] =

k [Ak ].
2

Exemple III-95. Soit (dx) = (2)1/2 ex /2 dx la mesure gaussienne standard


sur R. On peut dnir la mesure gaussienne standard n sur Rn par n = n , mais
e
a
aussi la mesure gaussienne standard = sur R (que lon peut identier `
2
).
Dmonstration du Thor`me III-94. Si A1 , . . . , An sont des parties mesue
e e
rables de X1 , . . . , Xn respectivement, on notera C(A1 , . . . , An ) le cylindre de base
e
A1 . . . An , dni par
C(A1 , . . . , An ) = {x X; i n, xi Ai }.
La famille C des cylindres de X forme une alg`bre, et lon peut y dnir lapplie
e

e
e
e
cation par la formule de lnonc ; on vrie sans peine que cest une fonction
additive sur C. Nous sommes donc dans le cadre du Thor`me de prolongement I-62.
e e
Puisque [X] < +, le point (i) de ce thor`me garantit lunicit du prolongement
e e
e
ventuel.
e
Pour prouver lexistence, nous devons vrier la -additivit de sur C. Soient
e
e
donc C un cylindre, et (Ck )kN une famille de cylindres ; on suppose que les Ck sont
disjoints et dunion gale a C et on cherche ` montrer que [C] = k [Ck ].
e
`
a
u
Puisque C est un cylindre, tous les Ck sont de la forme C Ck , o` Ck est un
cylindre dans X :=
e
k+1 X . Par ailleurs, si lon dnit le produit inni :=
k+1
k+2

. . ., alors = 1 . . . k . La -additivit de sur les


e
e
e
e
cylindres Ck dcoulera donc de celle de sur les cylindres Ck , dans X . En rsum,

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

135

il sut de traiter le cas o` le cylindre C est lespace X tout entier ; on fera cette
u
hypoth`se dans la suite.
e
Supposons par labsurde que
[Ck ] < [X].

(25)

Sans perte de gnralit, on supposera tous les Ck non vides.


e e
e
Un cylindre Ck tant donn, on dnit son ordre comme le plus petit entier K
e
e
e
e
tel que Ck scrive sous la forme C(A1 , . . . , AK ) ; et sa composante dordre comme
A . On vrie facilement, grce a lexistence de la mesure produit 1 . . . K ,
e
a `

e
que pour tout K, est -additive sur lensemble des cylindres dordre infrieur ou
gal a K. En particulier, la relation
e
`
[Ck ] < [X] implique quil y a des Ck
dordre arbitrairement grand. Il est galement clair que la mesure de la projection
e
dun cylindre est au moins gale a la mesure du cylindre lui-mme.
e
`
e
La mesure de lunion des cylindres Ck dordre 1 est la somme des mesures de
ces cylindres, strictement infrieure ` [X]. Soit Z1 le complmentaire de lunion
e
a
e
des bases de ces cylindres : cest un sous-ensemble mesurable, de mesure 1 > 0. il
est recouvert par les cylindres dordre 2 ou plus, et la somme des mesures de ces
u
cylindres est strictement infrieure ` M2 1 , o` M2 = j2 j [Xj ]. (sinon (25) serait
e
a
contredit).
e
Chaque cylindre Ck scrit comme un produit inni de Aj pour j N, Aj Aj .
k
k
Soit, pour x1 Z1 ,

1 (x1 ) :=
k=1 j=2

j [Aj ]1x1 A1 .
k
k

e
La fonction 1 est mesurable, et son intgrale vaut

Z1

Pour tout pav Ck dordre 1,


e
1
e
Ak Z1 . On en dduit que
ou plus. En particulier,
Z1

1 =

j [Aj ]1 [A1 Z1 ].
k
k

k=1 j=2

A1
k

Z1 = ; et pour tout pav Ck dordre 2 ou plus,


e
vaut la somme des mesures des pavs dordre 2
e
Z1 1

1 (x1 ) d1(x1 ) < 1 [Z1 ] = M2 1 .

Il existe donc au moins un x1 dans Z1 tel que 1 (x1 ) < M2 = j2 j [Xj ]. On


dcompose chaque pav Ck dont la premi`re projection contient x1 , en A1 Ck . Les
e
e
e
k

Ck recouvrent alors X := j=2 Xj , et, si lon note [Ck ] = [Ak ], on trouve


j=2

[Ck ] < [X ].
k=1

On note que les composantes dordre des Ck sont exactement les composantes
ee
e
dordre + 1 des Ck , et que x1 a t construit de telle sorte quil nest premi`re
composante daucun cylindre Ck dordre 1. En particulier, il est quivalent de dire
e
que (x1 , x2 ) appartiennent aux deux premi`res composantes dun des cylindres Ck ,
e
a
e
e
ou de dire que x1 appartient ` la premi`re composante de Ck , que Ck se dcompose
a
e
en A1 Ck , et que x2 appartient ` la premi`re composante de Ck .
On peut alors recommencer le mme raisonnement avec X et les Ck en place
e
e
de X et des Ck ... Par rcurrence, on construit une suite x = (x1 , x2 , . . .) telle que

136

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

pour tout K, (x1 , . . . , xK ) ne sont les K premi`res composantes daucun cylindre


e
dordre K. Comme x appartient ncessairement ` lun des cylindres Ck , on aboutit
e
a
a
` une contradiction. Ceci ach`ve la preuve de lexistence de .
e
La derni`re assertion de lnonc sobtient sans peine par -additivit, si lon
e
e
e
e
note que les ensembles A1 . . . An jn+1 Xj dcroissent vers
e
Ak quand
n , et que [X] < +.
Pour gnraliser ce rsultat a un produit inni quelconque densembles mesurs
e e
e
`
e
Xt , il est naturel dimposer des conditions plus fortes sur les mesures des Xt ; par
exemple, pour que ce produit ne soit ni 0 ni +, il est ncessaire quau plus une
e
e
innit dnombrable des nombres t [Xt ] soit dirente de 1. Il est donc naturel,
e e
dans ce cadre gnral, dimposer toutes ces mesures gales a 1, autrement dit de se
e e
e
`
restreindre ` des espaces de probabilits.
a
e
Thor`me III-96 (produit inni de mesures de probabilits). Soient T un ene e
e
semble quelconque, et (Xt , At, t )tT une famille despaces mesurs de probabilits ;
e
e
on pose X :=
Xt , et on le munit de la tribu produit. Pour toute famille nie
e
F T , et pour toute famille densembles mesurables AF = (At )tF , on dnit le
e
cylindre de base AF , not CF (AF ), ou par abus de notation C(AF ), par
C(AF ) := x X; t F, xt At .
Alors il existe une unique mesure de probabilits sur X telle que pour toute famille
e
nie F T , et tout cylindre C(AF ), on ait
[C(AF )] =

t [At ].
tF

En dautres termes, si F dsigne la projection de XT dans XF =


e
F = tF t , alors pour toute famille nie F T on a

tF

Xt , et

(F )# = F .
En outre, si pour chaque t T on se donne une famille Ft qui engendre la tribu
At , alors est caractrise par les valeurs quelle attribue aux cylindres C(AF ) pour
e e
AF tF Ft .
Dmonstration. La preuve de lunicit est facile : les cylindres dont la base
e
e
est choisie parmi les produits dlments de Ft (t F ) engendrent les cylindres
ee
dont la base est choisie parmi les produits dlments de At , grce a la partie (ii)
ee
a `
e
du Thor`me III-53 (noter que chaque Xt est de mesure nie). On en dduit que ces
e e
cylindre particuliers susent a engendrer toute la tribu produit, et lunicit dcoule
`
e e
du rsultat dunicit dans le Thor`me I-62.
e
e
e e
Pour dmontrer lexistence, il nous sut encore une fois de vrier la -additivit
e
e
e
sur les cylindres. Comme cette proprit ne concerne quune famille dnombrable de
ee
e
cylindres, dont la dnition ne fait intervenir quune famille dnombrable dindices
e
e
t, on peut toujours, quitte a changer les notations, supposer que T est dnombrable.
`
e
La -additivit est alors une consquence du Thor`me III-94.
e
e
e e
Quand le nombre de variables dintgration est inni, la signication mme dun
e
e
nonc du type du Thor`me de Fubini nest pas tr`s claire ; on conserve cepene
e
e e
e
dant linvariance par permutation et/ou regroupement des variables, ce que traduit
lnonc suivant, assez abstrait. Sa preuve est une consquence presque immdiate
e
e
e
e
de lunicit dans le Thor`me III-96.
e
e e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

137

Proposition III-97 (invariance de lintgrale produit par permutation ou ree


groupement des variables). Soient T un ensemble arbitraire, et (Xt , t )tT une famille despaces de probabilits.
e
(i) Soient T un ensemble en bijection avec T , et une application bijective de T
dans T ; induit alors par permutation des coordonnes un isomorphisme despaces
e
mesurables entre tT Xt et t T X(t ) , de telle sorte que
(t ) =

tT

t T

(ii) Si T =

sS (

tTs

t .

Xt ), alors
t =
tT

t .
sS

tTs

Un exemple simple dapplication de la r`gle prcdente est


e
e e
k = 1 2 . . . N
kN

kN +1

o` lon a dcompos le produit inni en N + 1 facteurs ; on peut alors appliquer le


u
e
e
thor`me de Fubini ` ces facteurs, en les permutant, etc.
e e
a
III-6.3. Approximation cylindrique. Il nest pas facile en gnral de se
e e
reprsenter les lments de la tribu produit inni, et on cherche le plus souvent
e
ee
a
` se ramener par approximation a un nombre ni de variables.
`
Thor`me III-98 (approximation cylindrique pour la mesure produit). Soit
e e
(Xn )nN une famille despaces mesurs ; on munit X = Xn de la tribu produit, et
e
on se donne une mesure nie sur X. Alors, pour toute partie mesurable A de X
il existe une suite (Cn )nN de cylindres tels que
(26)

[Cn \ A] + [A \ Cn ] 0.

Dmonstration. Soit C lensemble des parties mesurables A de X telles quil


e
existe une suite (An )nN de cylindres satisfaisant (26). Il est clair que C contient les
cylindres ; pour conclure il nous sut de montrer que cest une tribu.
Le complmentaire dun cylindre tant un cylindre, il est vident que C est stable
e
e
e
par passage au complmentaire. De mme, lunion de deux cylindres tant un cye
e
e
lindre, C est stable par union nie. Soit maintenant (Ak )kN une suite dlments de
ee
C, et A leur union. Soit > 0, notre but est de prouver quil existe un cylindre C
tel que
[C \ A] + [A \ C] .
Puisque est nie, par -additivit il existe N tel que
e
A \ (1kN Ak ) /2.
Dautre part, puisque C est stable par union nie, il existe un cylindre C tel que
C \ (1kN Ak ) + (1kN Ak ) \ C /2.
On en dduit la conclusion souhaite.
e
e

138

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

III-6.4. Lois du 0-1. Les lois du 0-1 concernent des probabilits dnies sur
e e
des produits innis, et noncent que dans certaines circonstances, la probabilit de
e
e
certains vnements est forcment triviale. Il y a deux lois du 0-1 cl`bres ; la
e e
e
ee
plus connue est celle de Kolmogorov, lautre est celle de Hewitt et Savage. Nous
allons dduire la premi`re de la seconde. Nous aurons besoin de quelques dnitions
e
e
e
prliminaires pour les noncer.
e
e
Dfinition III-99 (permutation nie). Soit : N N une bijection ; on dit que
e
est une permutation nie sil ny a quun nombre ni dentiers j tels que (j) = j.
Dfinition III-100 (ensemble symtrique). Soit X un ensemble quelconque ;
e
e
N
e
une partie A X est dite symtrique si pour toute permutation nie ,
(xn )nN A

(x(n) )nN A.

Dfinition III-101 (tribu asymptotique). Soit (Xn )nN une suite despaces mee
surables. On dnit la projection n , de X := Xk dans Xn , par restriction. On
e
dnit Am comme la plus petite tribu qui rende mesurables toutes les applications n
e
pour n m. On dnit la tribu asymptotique, A , comme lintersection de toutes
e
les tribus Am .
Remarque III-102. Intuitivement, la tribu asymptotique est celle qui rassemble
tous les ensembles dont la dnition peut sexprimer en fonction de variables dordre
e
arbitrairement grand.
Exemples III-103. On pose X = R+ , de sorte que X N est lensemble des
suites relles positives. Lensemble des suites (xn ) pour lesquelles
e
nxn = 1 nest
pas symtrique. Lensemble des suites (xn ) dont la somme vaut 1 est un ensemble
e
symtrique, mais non mesurable pour la tribu asymptotique : sa dnition fait ine
e
tervenir la valeur x1 . Lensemble des suites qui convergent, ou lensemble des suites
qui convergent vers 1, ou lensemble des suites dont la somme converge, sont des
ensembles symtriques et mesurables pour la tribu asymptotique.
e
Dans tous les exemples prcdents, les ensembles asymptotiques se trouvaient
e e
galement tre symtriques. La proposition suivante assure que cest la r`gle.
e
e
e
e
Proposition III-104 (asymptotique implique symtrique). Soit X un espace
e
mesurable, et soit A un ensemble mesurable pour la tribu asymptotique sur X N .
Alors A est symtrique.
e
Dmonstration. On note, comme ci-dessus, An la plus petite tribu qui rende
e
mesurable les projections m pour m n ; de mani`re quivalente, cest la tribu
e e
engendre par les cylindres
e
C(m, B) := {x X N ; xm B},
o` m n et B dcrit lensemble des parties mesurables de X.
u
e
Pour prouver la Proposition III-104, il sut de montrer que si A An , alors A est
invariant par les permutations nies qui naectent que les entiers {0, . . . , n1}. Soit
donc C lensemble des parties de An qui sont invariantes par de telles permutations.
Il est clair que A laisse invariants tous les cylindres C(m, B) ; il sut donc de vrier
e
que C est une alg`bre.
e
Soit A C, et soit une permutation naectant que les entiers {0, . . . , n}. Si
x X \ A, alors x A, do` (x) A, i.e. (x) X \ A. De mme, si x X \ A,
/
u
/
e
/
alors (x) X \ A. On voit donc que X \ A C.
/

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

139

Soit (Ak )kN une suite dlments de C, et soit une permutation naectant que
ee
u
les entiers {0, . . . , n}. Si x (Ak ), alors il existe k tel que x Ak , do` (x) Ak ,
en particulier (x) (Ak ). La rciproque est identique, et on conclut que Ak C.
e
Lensemble C est bien stable par passage au complmentaire et union dnombrable,
e
e
ce qui ach`ve la preuve.
e
Nous pouvons maintenant passer aux lois du 0-1 proprement dites.
Thor`me III-105 (loi du 0-1 de Hewitt-Savage). Soit (X, ) un espace de proe e
babilit ; on munit X N de la tribu produit, et de la probabilit produit N . Soit A
e
e
N
N
une partie mesurable symtrique de X , alors [A] vaut soit 0, soit 1.
e
En combinant cet nonc avec la Proposition III-104, on obtient le
e
e
Corollaire III-106 (loi du 0-1 de Kolmogorov). Soit (X, ) un espace de proe
babilit ; on munit X N de la tribu produit, et de la probabilit produit N . Soit A un
e
lment de la tribu asymptotique de X N , alors N [A] vaut soit 0, soit 1.
ee
Dmonstration du Thor`me III-105. Soit > 0 ; par le Thor`me III-98,
e
e e
e e
il existe un cylindre C tel que
N [A \ C] + N [C \ A] .

(27)

Le cylindre C est de la forme B kn+1 Xk , o` B est une partie mesurable de X n ;


u
N
n
et [C] = [B].
Soit une permutation nie qui change {1, . . . , n} et {n + 1, . . . , 2n}. On fait
e
e
agir sur les lments de X N par permutation des coordonnes. Linvariance de
ee
N
par permutation (Proposition III-97) se traduit par
N [(A) \ (C)] + N [(C) \ (A)] .
Par hypoth`se (A) = A, do` en fait
e
u
N [A \ (C)] + N [(C) \ A] .
En combinant cela avec (27), on obtient
N [C \ (C)] + N [(C) \ C] 2.
Autrement dit,
2n [(B X n ) \ (X n B)] + 2n [(X n B) \ (B X n )] 2,
Chacun des deux termes du membre de gauche est gal a
e
`
2n [B (X n B)] = n [B]n [X n B] = n [B](1 n [B]).
On a donc montr que
e
n [B](1 n [X n B]) .
Posons b := n [B], a := N [A]. On a donc
a(1 a) (b + )(1 b + ) = b(1 b) + + 2 2 + 2 .
En faisant tendre vers 0, on trouve a(1 a) = 0, ce qui conclut la preuve.
Remarque III-107. On peut aussi tablir la loi du 0-1 de Kolmogorov direce
tement, par un argument assez similaire a celui qui est prsent ci-dessus. Il est
`
e
e
galement possible, mais beaucoup plus dlicat, de dduire la loi de Hewitt-Savage
e
e
e
de celle de Kolmogorov [Dudley, p. 272].

140

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

III-6.5. Thor`me de prolongement de Kolmogorov. Pour conclure cette


e e
section sur les produits innis, dmontrons le Thor`me I-73. Pour le confort du
e
e e
lecteur, nous allons rappeler son nonc (sous une forme un peu dirente mais
e
e
e
quivalente) et le prciser tr`s lg`rement.
e
e
e e e
e
Theor`me III-108 (thor`me de prolongement de Kolmogorov). Soit T un ene e
e
semble arbitraire, et (Xt )tT une famille despaces Polonais ; on dnit
X :=

Xt ,
tT

que lon munit de la tribu produit. Pour toute partie nie F = {t1 , . . . , tK } T ,
e
e
on dnit XF := Xt1 . . . XtK ; et pour tout Borlien AF de XF , on dnit le
e
cylindre CF (AF ), not abusivement C(AF ), par
e
C(AF ) := x X; (xt1 , . . . , xtK ) AF .
Pour toute partie nie F de T on se donne une mesure de probabilit F sur XF .
e
u
On suppose que les F sont compatibles, au sens o` pour toutes parties nies F et
F , et pour tous Borliens AF et BF de XF et XF respectivement,
e
C(AF ) = C(BF ) = F [AF ] = F [BF ].
Alors on peut dnir une unique mesure de probabilit sur X, telle que pour toute
e
e
partie F nie de T , et pour tout Borlien AF de XF ,
e
[C(AF )] = F [AF ].
Si pour tout t la tribu Borlienne sur Xt est engendre par une famille Ft , alors
e
e
est caractrise par la valeur quelle attribue aux ensembles lmentaires, i.e. les
e e
ee
ensembles C(AF ) avec
AF = At1 . . . AtK ,
`
chacun des At appartenant a Ft .
Preuve du Thor`me III-108. On vrie facilement que lensemble A de
e e
e
tous les cylindres C(AF ) est une alg`bre, qui contient X. La condition de come
patibilit nous permet de dnir sur cette alg`bre, et de prouver quelle y est
e
e
e
additive. Par le Thor`me I-62, lexistence et lunicit du prolongement de seront
e e
e
assures si lon prouve la -additivit de sur A. Pour tablir la n de lnonc, il
e
e
e
e
e
sut de remarquer que les cylindres lmentaires engendrent la tribu compl`te, et
ee
e
que tous les espaces Xt sont de mesure nie.
Soient donc A et (Ak )k1 des cylindres, tels que A = Ak ; on doit prouver que
[Ak ].

[A] =
k1

e
Pour tout N, les cylindres A, A1 , . . . , AN peuvent sinclure dans un mme cylindre,
et comme on sait que est -additive sur les cylindres on aura
[Ak ] [A].
1kN

En passant a la limite quand N , on obtient


`
[Ak ] [A].
k1

Notre probl`me est maintenant dtablir lingalit inverse, beaucoup plus dlicate.
e
e
e
e
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

141

La dnition des cylindres A, Ak , et de leur mesure, ne fait intervenir quune


e
`
partie dnombrable des espaces (Xt )tT ; quitte a changer les notations, on peut oue
blier les autres espaces, et supposer que T est dnombrable ; sans perte de gnralit
e
e e
e
T = {1, 2, . . .}. On dnit alors n = F pour F = {1, . . . , n}. La condition de
e
compatibilit implique bien s r que n+1 prolonge n .
e
u
On conviendra quun cylindre C est dordre n si n est le plus petit indice tel que
la dnition de C ne fasse intervenir que les n premiers espaces Xj . Un tel cylindre
e
est de la forme B ( jn+1 Xj ) ; on dit alors que B est sa base. En particulier,
[C] = n [B]. On introduit n0 lordre de A, et nk lordre de Ak , pour tout k 1 ;
on dnit galement B comme la base de A, et Bk comme la base de Ak . On pose
e
e
enn X n = X1 . . . Xn .
e
Lespace X n0 est produit ni despaces Polonais, donc Polonais lui-mme. Par le
Thor`me de rgularit I-50, la mesure n0 est rguli`re, et en particulier on peut
e e
e
e
e
e
trouver un compact Kn0 contenu dans B tel que
n0 [Kn0 ] n0 [B] = [A] .
En particulier,
n0 +1 [Kn0 Xn0 +1 ] [A] .
Par rgularit de la mesure n0 +1 [K ], on peut trouver un compact Kn0 +1 de
e
e
Xn0 +1 , tel que
n0 +1 [Kn0 Kn0 +1 ] [A] 3/2.
Par rcurrence, on construit ainsi une famille de compacts Kn Xn , n n0 , tels
e
que pour tout n
n [Kn0 . . . Kn ] [A] 2.
Le produit inni de ces compacts est un compact K contenu dans A.
e
De mme, lespace X nk tant Polonais, pour tout k on peut trouver un ouvert
e
Ok , contenant Bk et tel que
[Ok ] nk [Bk ] + 2k = [Ak ] + 2k .
On dnit alors Uk = Ok jnk+1 Xj : cest un cylindre ouvert, qui contient Ak ,
e
tel que [Uk ] [Ak ] + 2k .
Puisque K A Ak Uk , que K est compact et que les Uk sont ouverts,
on peut extraire des Uk un sous-recouvrement ni, soit U1 , . . . , UN . Leur union est
un cylindre, dordre ni M ; comme ils recouvrent K, ils recouvrent galement le
e
cylindre dordre M
CM (K) := Kn0 Kn1 . . . KM XM +1 XM +2 . . .
N
k=1

En particulier, [CM (K)]

[Uk ]. Mais, par construction,

[CM (K)] = M [Kn0 . . . KM ] [A] 2


et
[Uk ]
k

[Ak ] + .
k

On conclut que
[A]

[Ak ] + 3.
k

Comme est arbitraire, il sensuit que [A]

[Ak ], ce qui tait notre but.


e

142

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Remarque III-109. Comme on la vu, mme si T est un ensemble arbitraire,


e
on se ram`ne dans la preuve a ne considrer quune famille dnombrable.
e
`
e
e
On pourra trouver dans [Dudley, p. 441443] une version lg`rement dirente de
e e
e
largument prsent ci-dessus, et des hypoth`ses topologiques un peu plus gnrales,
e
e
e
e e
sans que le gain de gnralit soit tr`s apprciable.
e e
e
e
e
Exemple III-110. Le lecteur peut vrier que lnonc du Thor`me de Kolmoe
e
e
e e
gorov implique le rsultat suivant, qui permet de fonder la thorie des cha
e
e
nes de
Markov en probabilits :
e
Thor`me III-111 (Thor`me de Ionescu Tulcea). Soient (Xn , An )nN des ese e
e e
paces mesurables. On se donne une mesure de probabilit 0 sur X0 ; et pour tout
e
n N on se donne une famille de mesures de probabilits xn sur Xn+1 , dpendant
e
e
mesurablement de xn Xn . On pose X := Xn et on le munit de la tribu produit.
Alors il existe une unique mesure de probabilit sur X telle que pour tout cylindre
e
C := A0 A1 A2 . . . An ( jn+1 Xj ) de X,
[C] =

...
A0

A1

An1

An

dxn1 (xn ) dxn2 (xn1 ) . . . dx1 (x0 ) d(x0).

Voici maintenant un exemple o` lespace T nest pas dnombrable.


u
e
Thor`me III-112 (Existence de processus stochastique). Soient T = R+ et X
e e
un espace Polonais, muni de sa tribu borlienne. On se donne une probabilit 0 sur
e
e
X, et une famille de mesures (t,x )t0, xX , dpendant mesurablement du param`tre
e
e
(t, x) R+ X, satisfaisant
X

s,y ts,x (dy) = t,x

pour tous (s, t) in R+ R+ , 0 s t, et pour tout x X. Pour toute famille


nie F = {t0 , . . . , tN }, 0 = t0 t1 t2 . . . tN , pour toutes parties mesurables
e
A0 , A1 , . . . , AN de X, on dfnit le cylindre
CF (A0 , . . . , AN ) = {x X R+ ; k {0, . . . , N}, xtk Ak }.
Alors il existe une unique mesure de probabilit sur X R+ telle que pour tout cylindre
e
CF (A0 , . . . , AN ),
[CF (A0 , . . . , AN )] =

A0 ...AN

dt0 (x0 ) dt1 t0 ,x0 (x1 ) dt2 t1 (x2 ) . . . dtN tN1 (xN ).

En outre, si F est une famille de parties de X engendrant la tribu borlienne,


e
telle que X est union dnombrable dune suite croissante dlments de F , alors
e
ee
u
est uniquement dtermine par sa valeur sur les cylindres CF (A0 , . . . , AN ), o` F est
e
e
ee
une partie nie arbitraire de T , et les Aj sont des lments arbitraires de F .
Exemple III-113. Lexemple le plus cl`bre est certainement celui o` X = R,
ee
u
0 = 0 , F est (par exemple) la famille des intervalles compacts, et
b

|yx|2
2t

dy.
2
Dans ce cas, la mesure est appele processus stochastique Brownien sur RR+ :
e
cest une mesure de probabilit dnie sur lensemble de toutes les trajectoires, au
e e
sens de fonctions de R+ dans R.
t,x [[a, b]] =

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

143

Le thor`me prcdent est cependant tr`s loin dimpliquer lexistence de la mee e


e e
e
sure de Wiener : en eet, la probabilit que nous avons construite est dnie sur
e
e
e
e
e
RR+ ; il est considrablement plus dlicat de prouver quelle est en fait concentre
sur lespace C(R+ ) des trajectoires continues.
Appendice : Rappels sur les fonctions convexes
Les fonctions convexes, qui jouent un rle aussi important dans des espaces
o
vectoriels gnraux, que les fonctions croissantes sur R. Cest loccasion de faire
e e
e
ee
quelques rappels sur la thorie des fonctions convexes dans Rn . Le trait de rfrence
e
en la mati`re est [Rockafellar]. On se limitera ici aux fonctions convexes sur Rn ; plus
e
tard dans le cours, on parlera de convexit dans des espaces plus gnraux.
e
e e
n
n
On dit que C R est une partie convexe de R si, pour tous x, y C, [0, 1],
la combinaison convexe x + (1 y) est un lment de C. On dit que : Rn
ee
R {+} est une fonction convexe si, pour tous x, y X, [0, 1],
(x + (1 y)) (x) + (1 )(y).
Du point de vue gomtrique, cela veut dire que entre deux points x et y, le graphe
e e
de est situ en-dessous de la corde joignant [x, (x)] et [y, (y)].
e
Il est quivalent dimposer que pour tout N N, et tous x1 , . . . , xN Rn ,
e
i = 1,
1 , . . . , N 0,
(

i xi )

i (xi ).

Lensemble des x tels que (x) < + est appel domaine de . Cest un convexe
e
(qui peut tre ouvert, ferm, ou ni lun ni lautre).
e
e
Il est quivalent de dire quune fonction est convexe dans Rn , ou que sa restriction
e
a
` tout segment [x, y] de Rn est convexe.
e
Une fonction convexe sur Rn est automatiquement continue dans lintrieur de
son domaine. En particulier, si elle est ` valeurs dans R, elle est continue sur tout
a
u
Rn . Dans le cas o` cette fonction prend la valeur +, il est naturel dimposer que
ne soit pas identiquement + ;
soit semi-continue infrieurement. Comme est continue dans lintrieur
e
e
de son domaine , et vaut + identiquement ` lextrieur, cette hypoth`se
a
e
e
ne concerne en fait que le bord du domaine. Elle revient a imposer que
`
e
pour tout segment [x0 , x1 ], avec x0 dans lintrieur de et x1 , on ait
u
(xt ) (x1 ) quand t 1, o` xt := (1 t)x0 + tx1 .
Si une fonction est donne par un supremum de fonctions anes, elle est autoe
matiquement convexe et semi-continue infrieurement.
e
Une fonction convexe nest pas forcment direntiable, mais toujours souse
e
direntiable : en tout point x de lintrieur du domaine de on peut trouver au
e
e
moins un vecteur z = z(x) tel que
(28)

y Rn ,

(y) (x) + z, y x .

Gomtriquement, cette ingalit exprime le fait que le graphe de est situ aue e
e
e
e
dessus de lhyperplan (dans Rn+1 ) passant par (x, (x)) et orthogonal au vecteur
(z, 1). Lensemble de tous les z admissibles dans (28) est appel sous-direntiel
e
e
de en x, et not (x).
e

144

CHAPITRE III

(7 mars 2007)

Soit x dans lintrieur du domaine de . Si est direntiable en x, alors (x)


e
e
contient le vecteur (x) constitu des drives partielles de en x. En dautres
e
e e
termes,
(y) (x) + (x), y x .
y Rn ,
En fait, (x) ne contient que ce vecteur : (x) = {(x)}. Rciproquement, si
e
le sous-direntiel au point x se limite ` un singleton z, alors est direntiable en
e
a
e
x, et z = (x).
Soit une fonction deux fois drivable dans un ouvert convexe deRn . Alors
e
est convexe si et seulement si sa matrice Hessienne 2 est positive sur . Cest le
crit`re que lon utilise le plus souvent, en pratique, pour vrier la convexit.
e
e
e
n
Une fonction : R R {+} tant donne, on peut dnir sa transforme
e
e
e
e
de Legendre :
(y) := sup

xRn

x, y (x) .

Comme supremum de fonctions anes, cest une fonction convexe et semi-continue


infrieurement.
e
Si est une fonction convexe et semi-continue infrieurement, alors
e
= .
Cest un cas particulier de la dualit de Fenchel-Rockafellar. Si est convexe
e
mais pas semi-continue infrieurement, alors co
e
ncide avec dans lintrieur
e
et lextrieur du domaine de , mais pas sur le bord de ce domaine. Si nest
e
pas convexe, alors est lenveloppe convexe de : cest la plus grande fonction
convexe (semi-continue infrieurement) qui minore .
e
Soit une fonction convexe semi-continue infrieurement. Par dnition de la
e
e
transforme de Legendre, on a, pour tous x, y Rn ,
e
x, y (x) + (y).
Cette ingalit est appele ingalit de Young. On a lquivalence
e
e
e
e
e
e
x, y = (x) + (y) y (x).
En particulier, si est direntiable en x, alors
e
x, (x) = (x) + ((x)),
et le vecteur (x) est le seul vecteur possdant cette proprit.
e
ee
Les fonctions et sont inverses lune de lautre : si est direntiable en
e

e
ee
x et direntiable en (x), alors ((x)) = x. Cest cette proprit que
lon utilise le plus souvent en pratique pour calculer les transformes de Legendre.
e
Exercice III-114. Vrier que, pour tout p [1, +[,
e
(x) =

|x|p
=
p

(y) =

|y|p
,
p

p =

p
.
p1

Cette identit est vraie dans R ou plus gnralement dans Rn . Vrier galement
e
e e
e
e
que, sur R+ ,
(x) = x log x x =
(y) = ey .
La proposition qui suit est une consquence immdiate de lexercice.
e
e

THEOREMES FONDAMENTAUX DINTEGRATION

145

Proposition III-115 (ingalits de convexit de Young pour les puissances).


e
e
e
n
Soient x, y R , p [1, +] et p := p/(p 1). Alors
|x|p |y|p
+
;
p
p
si p {1, +}, lingalit prcdente est une galit si et seulement si x et y sont
/
e
e e e
e
e
p
p
p2
colinaires et |x| = |y| , autrement dit |y| = |x| x.
e
xy

Ces rsultats sont dusage constant, ce qui motive la dnition suivante.


e
e
Dfinition III-116 (exposant conjugu). Soit p [1, +] ; on appelle exposant
e
e
conjugu de p le nombre p = p/(p 1) 1, caractris par lidentit
e
e e
e
1
1
+ = 1.
p p
Remarque III-117. Lexposant p est tr`s souvent not q, ce qui a linconvnient
e
e
e
de ne pas imposer de lien notationnel avec p ; en outre, en thorie des probabilits,
e
e
la convention dusage est q = 1 p... Cest pourquoi on prf`re ici la notation p
ee
(galement tr`s courante). Bien s r, (p ) = p.
e
e
u
La deuxi`me partie de lexercice III-114 m`ne ` lingalit suivante, galement
e
e a
e
e
e
fort utile.
Proposition III-118 (ingalit de convexit de Young logarithmique). Soient
e
e
e
a, b deux nombres rels positifs. Alors
e
ab (a log a a + 1) + (eb 1).