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CHAPITRE VII

Analyse de Banach - A COMPLETER


Cest vers le dbut des annes 1920 que slabore la thorie des espaces vectoe
e
e
e
riels norms, grce en particulier aux travaux de F. Riesz et de Banach, dont le
e
a
cl`bre ouvrage, Thorie des Oprations linaires (1932) fonde la thorie moderne
ee
e
e
e
e
des espaces maintenant appels espaces de Banach :
e
Dfinition VII-1. On appelle espace de Banach un espace vectoriel norm come
e
plet.
Les espaces de Banach les plus lmentaires sont les espaces de fonctions contiee
nues : Cb (X) et C0 (X), o` X est un espace topologique, Cb (X) est lensemble des
u
fonctions continues bornes X R, C0 (X) lensemble des fonctions continnues
e
X R tendant vers 0 a linni, et tous deux sont munis de la norme de la conver`
gence uniforme. On peut y ajouter les espaces introduits au Chapitre VI :
- les espaces Lp (X, ) de Lebesgue, o` (X, ) est un espace mesur ;
u
e
- lespace M(X) des mesures (signes) nies, o` X est un espace mesurable, et
e
u
on utilise la norme de la variation totale.
Ce chapitre est consacr aux proprits de ces espaces ; en mme temps, ce sera
e
ee
e
loccasion de dvelopper les fondements de la thorie gnrale des espaces de Banach.
e
e
e e
Parmi les th`mes les plus importants que nous rencontrerons, on peut mentionner
e
- lutilisation de la proprit de compltude ;
ee
e
- ltude de la gomtrie induite par la norme ;
e
e e
- lidentication de lespace dual (thor`mes de reprsentations) ;
e e
e
- les crit`res de compacit pour direntes topologies.
e
e
e
Dautre part, un recours systmatique sera fait a la proprit de sparabilit
e
`
ee
e
e
pour viter tout usage de laxiome du choix dans sa version la plus forte. Tous
e
les rsultats de ce chapitre reposent donc uniquement sur laxiomatique classique
e
comprenant laxiome du choix dpendant, dont lusage ne prte gu`re ` controe
e
e a
verse. La version forte de laxiome du choix permet dtendre beaucoup des noncs
e
e
e
a
` venir dans le cadre des espaces non sparables (au prix souvent de modications
e
importantes des preuves).
VII-1. La compltude et ses consquences
e
e
Comme on la dj` rappel ` plusieurs reprises, un espace mtrique complet est
ea
ea
e
un espace dans lequel toute suite de Cauchy est convergente. Cette proprit de
ee
compltude a des consquences remarquables, comme nous allons le voir dans cette
e
e
section.
VII-1.1. Briques lmentaires. La plupart des dmonstrations faisant interee
e
venir la compltude sont bases sur les trois noncs simples suivants (on note d la
e
e
e
e
distance et la norme) :

234

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

(i) le thor`me des ferms embo es : Dans un espace mtrique complet E,


e e
e
t
e
e
e
e
soit (Fk )kN une suite dcroissante de ferms non vides, dont le diam`tre tend
vers 0 ; alors leur intersection est un singleton.
(ii) le thor`me de Baire : Soit (Ok )kN une suite douverts denses dans un
e e
espace mtrique complet E ; alors leur intersection est dense dans E.
e
(iii) la convergence des sries absolument convergentes : si E est un espace
e
a
uk <
vectoriel norm complet, et (uk )kN une suite ` valeurs dans E, avec
e
+, alors on peut dnir la somme
e
uk = limn ( kn uk ) E.
Rappelons bri`vement la dmonstration de ces noncs.
e
e
e
e
Pour prouver (i), on choisit uk Fk pour tout k N ; comme uk+p Fk+p Fk ,
e
e
la distance entre uk et uk+p est majore par le diam`tre de Fk , qui tend vers 0 quand
e
k ; la suite (uk ) est donc de Cauchy ; par compltude, elle admet une limite u
E, qui appartient forcment ` tous les Fk puisque ceux-ci sont ferms. Si maintenant
e
a
e
v est un autre lment de lintersection des Fk , alors d(u, v) diam (Fk ) 0 quand
ee
k ; donc d(u, v) = 0, donc u = v, ce qui montre bien que lintersection des Fk
est un singleton.
e
Soit maintenant (Ok )kN une famille douverts denses dans un espace mtrique
complet. Puisque O1 est ouvert, on peut y inclure une boule ferme B1 = B[r1 , x1 ].
e
Puisque O2 est dense, il intersecte la boule ouverte B(x1 , r1 ) : on peut trouver
x2 B(x1 , r1 ) O2 . Cette intersection de deux ouverts est un ouvert, on peut donc y
e e
e
inclure une boule ferme B2 = B[r2 , x2 ], et sans perte de gnralit on peut supposer
e
que r2 r1 /2. En rptant la construction, on construit une suite de boules fermes
e e
e
embo ees Bk , dont le diam`tre tend vers 0, telles que Bk O1 O2 . . . Ok . Par le
t
e
thor`me des ferms embo es, lintersection des Bk est non vide ; et par construction
e e
e
t
cette intersection est incluse dans tous les Ok . Ceci montre que lintersection des
e
e
e
e
Ok est non vide. En appliquant cet nonc avec E remplac par une boule ferme
B[x0 , r0 ] on conclut que lintersection des Ok est en fait dense.
e
a
Soit (uk )kN une srie absolument convergente ` valeurs dans un espace vectoriel
norm complet E ; on dnit sn := kn uk . Pour tous n, p 0,
e
e
sn+p sn = un+1 + . . . + un+p un+1 + . . . + un+p

uk 0.

kn+1

e
La suite (sn )nN est donc de Cauchy, et par compltude elle converge vers une limite
s E. Ceci conclut la preuve de (iii).
Remarques VII-2.
(i) Attention : dans le thor`me de Baire, lintersection
e e
des Ok nest pas en gnral un ouvert.
e e
(ii) Le thor`me de Baire est souvent utilis sous la forme contrapose que
e e
e
e
voici : Si E complet est runion de ferms, alors au moins lun dentre eux
e
e
est dintrieur non vide.
e
VII-1.2. Construction despaces de Banach. Commenons par un crit`re
c
e
utile permettant de vrier en pratique quun espace donn est un espace de Bae
e
nach. Il sagit de la rciproque du thor`me de convergence des sries absolument
e
e e
e
convergentes.
Proposition VII-3 (crit`re de compltude dun espace vectoriel norm). Un
e
e
e
espace vectoriel norm (E, ) est complet si et seulement si toute srie absolument
e
e
convergente a valeurs dans E est convergente.
`

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

235

Dmonstration de la Proposition VII-3. Nous avons dj` vu que si E est


e
ea
a
uk < +, alors la
complet et si (uk )kN est une suite ` valeurs dans E telle que
somme
uk existe dans E. Il sut donc dtablir la rciproque : soit E un espace
e
e
vectoriel norm dans lequel toute srie absolument convergente est convergente, nous
e
e
allons montrer que E est complet.
Soit (uk )kN une suite de Cauchy, et soit 1 = 1/2 ; on sait quil existe n1 tel que
pour tous m, n n1 , um un 1 ; on pose u1 = un1 . Soit ensuite 2 = 1/4, on
xe n2 n1 tel que pour tous m, n n2 , um un 2 , et on pose u2 = un2 ; par
construction, on a bien s r u2 u1 1 . En continuant de mme, on construit
u
e
par rcurrence une suite (u ) N , extraite de (uk )kN , telle que pour tout 1,
e
u +1 u

2 .

La srie de terme gnral (u +1 u ) est absolument convergente, donc convergente,


e
e e
et sa somme partielle u converge vers une limite u E. La suite (un )nN est de
Cauchy et admet une sous-suite convergente, elle converge donc. (En eet, soit > 0
arbitraire, et soit N tel que pour tous m, n N, um un . On peut choisir
e
`
assez grand pour que u u , et pour que u soit gal a un pour un certain
n N. Il sensuit que un u 2.)
Notons que cest la Proposition VII-3 qui a servi a dmontrer la compltude des
` e
e
p
espaces L (Thor`me VI-16).
e e
Passons maintenant en revue une liste de crit`res simples permettant de construire
e
des espaces vectoriels norms complets. La majorit des espaces de Banach usuels
e
e
sont obtenus par utilisation combine de quelques-uns de ces crit`res.
e
e
Proposition VII-4. Soient (E, ) un espace vectoriel norm complet, et F
e
un sous-espace vectoriel ferm de E. Alors F , muni de la norme induite par ,
e
est un espace vectoriel norm complet.
e
Proposition VII-5. Soit (Ek , Nk )kN une suite (nie ou innie) despaces vectoriels norms complets, et soit p [1, ]. Alors lespace produit Ek est un espace
e
e
vectoriel norm quand on le munit de la norme produit p dnie par
e

p 1/p
(xk )kN p =
(p < );

kN Nk (xk )

(xk )kN

= supkN Nk (xk ).

Exemple VII-6. Si E et F sont des espaces de Banach, alors E F est un


espace de Banach quand on le munit de la norme (x, y) = x + y .
Proposition VII-7. Soient (F, ) un espace vectoriel norm complet, et X
e
un espace topologique quelconque. On note Cb (X; F ) lespace des fonctions continues
bornes de X dans F , et C0 (X; F ) lespace des fonctions continues de X dans F , tene
e
dant vers 0 a linni. Alors Cb (X; F ) et C0 (X; F ) sont des espaces vectoriels norms
`
complets quand on les munit de la norme du supremum : N(f ) = supxX f (x) .
Proposition VII-8. Soit (F, ) un espace vectoriel norm complet, et (X, )
e
un espace mesur. Pour tout p [1, ], on note Lp (X; F ) lespace des fonctions mee
surables f : X F telles que f Lp (X, ), quotient par la relation dquivalence
e
e
e
co
ncider presque partout. Alors Lp (X; F ) est un espace vectoriel norm complet

236

CHAPITRE VII

quand on le munit de la norme

f Lp =
=
f

Lp (X)

L (X)

f (x)

d(x)

1/p

(8 mars 2007)

(1 p < ),

= esssup xX f (x) .

Remarque VII-9. Cet nonc contient la Proposition VII-5 comme cas partie
e
culier (prendre X = N et = mesure de comptage).
Proposition VII-10. Soient (E, ) un espace vectoriel norm, et F un souse
espace vectoriel norm complet. Alors lespace L(E, F ) des applications linaires
e
e
continues de E dans F est complet quand on le munit de la norme
T

L(E,F )

= T

= sup

EF

xE\{0}

T (x)
= sup T (x) = sup T (x) .
x
x =1
x 1

Corollaire VII-11 (espace dual). Soit E un espace vectoriel norm ; lespace


e
L(E, R) des formes linaires continues de E dans R est un espace de Banach, appel
e
e
dual de E et not E ; il est muni de la norme
e
f := sup |f (x)| = sup |f (x)|.
x 1

x =1

La dualit est un des ingrdients essentiels de la thorie des espaces de Banach.


e
e
e
Si E est un espace vectoriel norm, pour tous x E et E on note
e
(x) = , x = , x

EE

Les crochets utiliss dans cette notation sont appels crochets de dualit entre E et
e
e
e
E ; ne pas confondre avec un produit scalaire. (Les deux notations sont cependant
compatibles au sens o` lapplication produit scalaire par un vecteur x est une
u
forme linaire.)
e
Il peut tre plus ou moins dicile didentier le dual dun espace de Banach.
e
Quand on parvient a trouver une faon simple de dcrire les lments dun espace
`
c
e
ee
dual, on dit quon a un thor`me de reprsentation. Citons d`s maintenant les
e e
e
e
thor`mes de reprsentation les plus cl`bres :
e e
e
ee
(i) le dual dun espace de Hilbert H est lespace H lui-mme ;
e
p
p
(ii) le dual de L est L pour tout p ]1, +[ ;
(iii) sur un espace mesur -ni, le dual de L1 est L ;
e
(iv) sur un espace localement compact X, le dual de C0 (X) est lespace M(X)
des mesures signes de variation totale nie
e
Les noncs (i) ` (iii) seront prouvs dans la suite de ce chapitre ; quant ` lnonc
e
e
a
e
a e
e
(iv), cest exactement le contenu du Thor`me VI-55).
e e
Reprenons maintenant notre liste de crit`res de compltude :
e
e
Proposition VII-12. Soient (E, ) un espace vectoriel norm complet, et F un
e
sous-espace vectoriel ferm de E. Alors lespace quotient E/F est un espace vectoriel
e
norm complet quand on le munit de la norme quotient X E/F = inf{ x ; x X},
e
e
ou, ce qui revient au mme, en dsignant par x la classe dquivalence de x,
e
e
x

E/F

= inf

x+y ; y F .

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

237

Proposition VII-13. Soit V un espace vectoriel norm et soient (E, E ) et


e
u
e
(F, F ) deux espaces de Banach sinjectant continment dans V . On dnit E + F
comme lensemble de toutes les sommes x + y o` x varie dans E et y dans F . On
u
munit E + F de la norme
z

E+F

= inf

+ y

F;

x E; y F ; x + y = z .

Alors E + F est un espace de Banach.


Proposition VII-14. Soit (E, N) un espace vectoriel norm, non ncessairement
e
e
complet. On dnit C(E) comme lespace des suites de Cauchy a valeurs dans E.
e
`
On injecte E dans C(E) en identiant x E ` la suite constante gale ` x ; et on
a
e
a
tend N en une seminorme C(E) en dnissant N((xk )kN ) = limk N(xk ). On
e
e
dnit E comme le quotient de C(E) par le noyau de N ; et on le munit de la norme
e
N. Lespace E est alors un espace vectoriel norm complet qui admet E comme
e
ee
e
sous-espace dense. On appelle E le complt (ou la compltion) de E pour la norme
N.
Remarque VII-15. Si F est un sous-espace dense de E, alors le complt de
ee
F (pour la distance induite par E) est E, comme on sy attendait. Par exemple,
le complt de Q (muni de la distance usuelle) est R ; en fait cest ainsi que lon
ee
construit traditionnellement R.
Remarque VII-16. De mani`re image, le processus de compltion consiste
e
e
e
a
` ajouter a E toutes les limites de suites de Cauchy. En pratique, les normes
`
u
auxquelles on applique ce procd sont souvent de la forme N(x) = T (x) F , o` T
e e
e
est une application linaire injective, et (F, F ) un espace vectoriel norm. (On
e
vrie facilement quune telle application N est bien une norme.)
e
1
Exemple VII-17. Soit p [1, ] et soit E = Cc (Rn ; R) (lespace des fonctions
n
a
u
C ` support compact, de R dans R), muni de la norme T (f ) , o`
1

T (f ) =

f,

f
f
,...,
x1
xn

Lapplication linaire T est injective de C 1 (Rn , R) dans Lp (Rn ) . . . Lp (Rn ). On


e
dnit alors lespace de Sobolev W 1,p (Rn ) comme la compltion de E. En clair,
e
e
e
W 1,p (Rn ) est lespace complet dni par la norme
n

W 1,p (Rn )

= f

Lp (Rn )

+
j=1

f
xj

.
Lp (Rn )

1,p

e
Les espaces W sont les plus simples reprsentants de la grande famille des espaces
de Sobolev et de leurs gnralisations.
e e
Dmonstration de la Proposition VII-4. Soit (xk )kN une suite de Caue
chy dans F ; cest alors une suite de Cauchy dans E, elle converge donc vers x E,
qui appartient ` F puisque F est ferm.
a
e
Dmonstration de la Proposition VII-5. Cette proposition est un cas pare
ticulier de la Proposition VII-8, cependant sa dmonstration est plus lmentaire.
e
ee
e
e
e
Notons tout dabord que p est bien une norme, lingalit triangulaire tant
p
une consquence de lingalit de Minkowski (pour lespace L associ ` la mesure
e
e
e
ea
de comptage sur N). Si x est une suite, on note x = (xk )kN . Soit alors (x ) N

238

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

une suite de Cauchy pour cette norme. (Cest donc une suite de suites.) Comme
y p Nk (yk ), la suite (xk ) N est de Cauchy dans Ek , quel que soit . Elle converge
donc au sens de la norme Nk vers un lment xk de Ek . Pour tout > 0 il existe
ee
N N tel que pour tous , m N,
Nk (xk xm )p p .
k
kN

En particulier,
Nk (xk xm )p p ,
k
kK

et on peut passer a la limite dans cette expression quand m :


`
Nk (xk xk )p p .
kK

En faisant tendre K vers linni, on en dduit que x x


e
converge donc vers x, ce qui conclut la preuve.

. La suite x

Dmonstration de la Proposition VII-7. Soit (fk )kN une suite de Caue


chy dans Cb (X; F ). Alors, pour tout x, la suite (fk (x))kN est de Cauchy dans X,
et converge donc vers un lment de X que lon note f (x). Pour tout > 0 on peut
ee
trouver N 1 tel que pour tous k, N, et pour tout x X, fk (x) f (x) .
En passant a la limite dans cette ingalit quand , on voit que fk converge
`
e
e
uniformment vers f ; il sensuit en particulier que f est continue. Lespace Cb (X; F )
e
est donc bien complet. On laisse en exercice ladaptation de cette dmonstration a
e
`
lespace C0 (X; F ).
Dmonstration de la Proposition VII-8. Elle est en tout point semblable
e
a
` celle du Thor`me VI-16 (de Riesz-Fischer), modulo le remplacement de R par
e e
lespace complet F .
Dmonstration de la Proposition VII-10. On vrie aisment que la fore
e
e
mule donne dans lnonc dnit bien une norme. La preuve de la compltude est
e
e
e e
e
la mme que celle de la compltude de Cb (X) : soit (Tn )nN une suite de Cauchy
e
e
dans L(E, F ) ; alors, pour tout x E, la suite (Tn (x)) est de Cauchy dans F , et
converge donc vers un vecteur que lon peut noter T (x). En passant a la limite dans
`
e
e
la dnition de la linarit de Tn , on vrie que T est linaire. Par ailleurs, la suite
e
e
e
e
e
(Tn ) tant de Cauchy, elle est borne en norme par une constante M 0 ; pour tout
`
x de norme 1 on a |Tn (x)| M, et en passant a la limite on trouve |T (x)| M,
donc T M, ce qui montre que T est continue.
Dmonstration de la Proposition VII-12. Rappelons que E/F est lese
pace E quotient par la relation dquivalence x est en relation avec y si et seulee
e
ment si x y F . On vrie facilement que cette dnition permet dtendre les
e
e
e
oprations daddition et de multiplication scalaire a E/F , et que lon a dni ainsi
e
`
e
un espace vectoriel. Un lment de E/F est de la forme x + F , o` x E.
ee
u
Supposons donc E complet et F ferm. Pour vrier la compltude de E/F , on
e
e
e
vrie la convergence de toute srie absolument convergente (Proposition VII-3).
e
e
Soit donc (Xk )kN une suite ` valeurs dans E/F , telle que
a
Xk
kN

E/F

< +;

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

239

nous allons montrer que la suite des sommes partielles kn Xk converge dans E/F .
Pour tout k, on peut choisir xk Xk tel que xk 2 Xk E/F (si Xk = F cest
vident, et sinon cest une consquence de la dnition de la norme quotient). Alors
e
e
e
la srie
e
xk converge, et la suite des sommes partielles sk = x1 +. . .+xk converge
u
vers un certain s E. Lingalit sk s implique Sk S , o` Sk =
e
e
X1 + . . . + Xk et S est la classe de s. Il sensuit que Sk converge vers S.
Il semble que nous nayions pas utilis lhypoth`se de fermeture de F ... ! Elle
e
e
intervient en fait pour vrier que N est bien une norme sur E. En eet, si N(x) = 0
e
ee
cela veut dire quil existe une suite yk dlments de F tels que x + yk 0 ; on en
e
a
dduit que x = lim yk , et pour en dduire que x = 0, cest-`-dire x F , il nous
e
faut supposer que F est ferm.
e
Les autres proprits de la norme N (homognit, ingalit triangulaire) ne
ee
e e e
e
e
dpendent pas de ce que F est ferm :
e
e
inf

xX

inf

zX+Y

inf

xX, yY

x = inf

x X

x+y

= || inf

inf

( x + y ) = inf x + inf y .

xX, yY

x X

x ;

xX

yY

Dmonstration de la Proposition VII-13. Lespace E + F sidentie au


e
quotient de lespace complet E F par le sous-espace ferm = {(x, x); x
e
E F }. Cest donc un espace complet.
Dmonstration de la Proposition VII-14. La dmonstration ne prsente
e
e
e
pas de dicult mais elle est assez lourde ` crire et ` lire ; on pourra lomettre en
e
ae
a
premi`re lecture.
e

Etant donne une suite de Cauchy (xk ) dans E, la suite (N(xk ))kN est une suite
e
de Cauchy dans R, grce a lingalit |N(x) N(y)| N(x y). Il sensuit que
a `
e
e
e
cette suite converge vers une limite que lon peut noter N((xk )). On vrie sans
probl`me que N, dnie sur C(E), est homog`ne et vrie lingalit triangulaire,
e
e
e
e
e
e
mais ce nest bien s r pas une norme : son noyau est exactement lespace vectoriel
u
Z des suites qui convergent vers 0. On dnit E comme le quotient de E par Z. Si
e
(xk )kN et (xk )kN sont deux reprsentants dune mme classe dquivalence x E,
e
e
e
e
on vrie facilement que N((xk )) = N((xk )), ce qui permet de dnir N(x) sans
e
ambigu e pour x E. Lapplication N reste homog`ne et vrie toujours lingalit
t
e
e
e
e
triangulaire, mais maintenant par construction N(x) = 0 si et seulement x est (la
e
classe dquivalence de) 0. Lespace (E, N) est donc un espace vectoriel norm.
e
Vrions maintenant que E est complet. Soit (x ) N une suite de Cauchy de
e
suites de Cauchy ( !). Pour tout > 0 il existe N 1 tel que pour , N on ait
limk N(xk xk ) ; en particulier il existe k0 tel que N(xk xk ) pour tout
`
k k0 . Quitte a augmenter k0 , on peut supposer k0 N. Alors N(xk xk )
k
e
pour tout k k0 . La suite x converge donc vers la suite y dnie par yk = xk .
k
Si (xk )kN est une suite de Cauchy, alors la suite limk N(x xk ) tend vers 0
quand , comme consquence de la dnition des suites de Cauchy. Il sensuit
e
e
que N(x x) 0, si lon note x la suite (xk )kN . Cette proprit subsiste quand on
ee
passe au quotient : la classe dquivalence dune suite de Cauchy est donc limite dans
e
E de cette mme suite de Cauchy, vue comme suite dlments de E ; et lespace E
e
ee
est donc eectivement dense dans E.

240

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

VII-1.3. Thor`mes de continuit automatique. Les thor`mes de contie e


e
e e
nuit automatique constituent une manifestation spectaculaire des proprits lies `
e
ee e a
la compltude. Ces thor`mes garantissent que sous certaines conditions, certaines
e
e e
applications linaires entre espaces de Banach sont continues ; ce sont les thor`mes
e
e e
de BanachSteinhaus et de lapplication ouverte, ainsi que leurs consquences
e
(thor`me de Banach, thor`me du graphe ferm). Tous ces rsultats reposent crue e
e e
e
e
cialement sur lhypoth`se de compltude. Avant de les exposer, je vais commencer
e
e
par rappeler quelques proprits lmentaires des applications linaires.
e e ee
e
Proposition VII-18. Soient E et F deux espaces vectoriels norms.
e
(i) Une application linaire T : E F est continue si et seulement si elle est
e
borne, au sens o` elle est borne sur la sph`re unit, cest-`-dire
e
u
e
e
e
a
T (x)
< +.
T EF := sup T (x) = sup
x
x=0
x =1
(ii) Une application linaire T : E F est ouverte (au sens o` elle envoie un
e
u
ouvert sur un ouvert) si et seulement si limage rciproque par T de la boule unit
e
e
B1 (0) dans E contient une boule Br (0) (r > 0) dans F .
(iii) Si T est une application linaire bijective E F , sa rciproque T 1 est
e
e
continue si et seulement si elle est minore en norme sur la sph`re unit de E,
e
e
e
cest-`-dire
a
T (x)
inf T (x) = inf
> 0.
x =1
x =0
x

Demonstration. (i) Remarquons tout dabord que T , tant linaire, est borne
e
e
e
sur la sph`re unit si et seulement si elle est borne sur la boule unit, et qualors
e
e
e
e
on a
T (x)

sup T (y)

x .

y 1

Il est vident galement que si T EF est nie, alors T est lipschitzienne, donc
e
e
continue. Cest limplication inverse qui est plus subtile : si T est continue, montrer
quelle est borne sur la boule unit. Comme T (0) = 0 et T est continue en 0, il
e
e
existe > 0 tel que
x =
T (x) 1.
On peut alors crire x = ( x /)y, avec y = , do` T (x) x /.
e
u
(ii) Si T est ouverte, alors limage de la boule unit B1 (0) est un ouvert contee
e
nant 0, et donc une boule Br (0) de rayon non nul. Rciproquement, si limage de
B1 (0) contient une boule Br (0), soit O un ouvert de E, et x O, il existe alors une
boule B (x) = x + B1 (0) O, et T (O) contient T (B (x)) = T (x) + T (B1 (0)), qui
contient donc T (x) + Br (0), cest-`-dire une boule centre en T (x). Limage de O
a
e
par T est donc un ouvert.
e
`
(iii) Il sut dcrire x = T (T 1 (x)) et de lire le crit`re (i) a lenvers.
e
Thor`me VII-19 (Thor`me de BanachSteinhaus). Soit (T )A une famille
e e
e e
doprateurs linaires continus de E, espace vectoriel norm complet, dans F , espace
e
e
e
vectoriel norm quelconque. On suppose que pour tout x E, lensemble des T (x)
e
e
e
est born. Alors la famille T est uniformment borne : il existe une constante C
e
telle que
A, x E,
T (x) C x .

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

241

Remarque VII-20. Ce thor`me peut se reformuler comme une interversion de


e e
quanticateurs : lnonc
e
e
x E, x 1,

C > 0;

sup T (x) C
A

implique lnonc, ` premi`re vue plus fort,


e
e a
e
C > 0;

x E, x 1,

sup T (x) C.
A

On peut le rsumer par la formule ponctuellement born implique uniformment


e
e
e
born, ou encore (selon une terminologie qui deviendra claire quand nous parlerons
e
plus loin de convergence faible) faiblement born implique fortement born.
e
e
Corollaire VII-21 (Thor`me de continuit de BanachSteinhaus). Soit (Tn )nN
e e
e
une famille doprateurs linaires continus de E, espace vectoriel norm complet,
e
e
e
dans F , espace vectoriel norm quelconque. On suppose que pour tout x E, la
e
suite Tn (x) converge dans F . Alors loprateur linaire T := lim Tn est continu.
e
e
Corollaire VII-22 (Continuit des applications bilinaires). Soient E et F
e
e
deux espaces vectoriels norms, dont lun au moins est complet, et soit B une
e
application bilinaire dnie sur E F , continue en chaque variable sparment.
e
e
e e
Alors B est continue au sens des applications bilinaires : il existe C > 0 tel que
e
B(x, y) C x y pour tout (x, y) E F .
Dmonstration du Thor`me VII-19. Soit, pour tout n N,
e
e e
Fn := x; sup T (x) n .
A

Pour chaque , la fonction x T (x) est continue E R ; lensemble Fn


est donc une intersection de ferms, donc un ferm. Par hypoth`se, tout x E
e
e
e
a
e
appartient ` lun des Fn , cest-`-dire que la runion des Fn est E tout entier. Puisque
a
e
e
E est complet, lun au moins des Fn est dintrieur non vide, par contrapose du
thor`me de Baire. Il existe donc n0 N, x0 E, r0 > 0 tels que pour tous A,
e e
et y E de norme unit,
e
T (x0 + r0 y) n0 .
1
1
On en dduit T (y) n0 + r0 T (x0 ) n0 (1 + r0 ).
e

Remarque VII-23. On trouvera dans [LiebLoss, pp.52-53] une preuve lg`rement


e e
plus directe, sans utilisation du thor`me de Baire (mais pas plus constructive pour
e e
autant).
Dmonstration du Corollaire VII-21. Cest une consquence immdiate
e
e
e
du Thor`me VII-19, puisquune suite convergente est forcment borne.
e e
e
e
Dmonstration du Corollaire VII-22. Supposons par exemple que F est
e
complet, et soit G lespace darrive de lapplication B. Pour tout y F , on pose
e
e
e
By (x) = B(x, y). Lapplication By tant continue linaire E G, il existe Cy > 0 tel
que pour tout x E, de norme au plus 1, By (x) Cy . Lingalit B(x, y) Cy
e
e
montre que la famille dapplications linaires y B(x, y) (paramtre par x) vrie
e
e e
e
les hypoth`ses du Thor`me VII-19 ; il existe donc C > 0, indpendante de y, telle
e
e e
e
que B(x, y) C pour tous x, y de norme au plus 1. Ceci montre que B est continue
au sens des applications bilinaires.
e

242

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Apr`s le Thor`me de BanachSteinhaus, passons maintenant au deuxi`me rsultat


e
e e
e
e
frappant de cette section :
e
Theor`me VII-24 (Thor`me de lapplication ouverte). Soient E et F deux
e e
espaces de Banach, et T : E F une application surjective continue. Alors T est
ouverte.
Corollaire VII-25 (Thor`me de Banach). Soient E et F deux espaces de
e e
Banach, et T : E F une application bijective continue. Alors son inverse T 1 est
continu F E.
Le corollaire qui suit, correspondant au choix T = Id, semble peut-tre plus
e
surprenant encore que le prcdent :
e e
Corollaire VII-26. Soit E un espace vectoriel et soient N, N deux normes
qui font de E un espace de Banach. Sil existe C > 0 tel que N C N, alors il
existe C > 0 tel que N C N .
Avant de donner les dmonstrations, on va noncer un lemme simple, dont la
e
e
preuve est laisse en exercice.
e
Lemme VII-27. Si A et B sont deux parties dun espace vectoriel norm E et
e
un nombre rel, on dnit
e
e
A + B = x + y; a A, b B ,

A = a, a A .

Alors A + B A + B, A = A, et, si = 0, Int(A) = Int(A). En particulier,


si A et B sont ferms, alors A + B est ferm. En outre, si A est ouvert (et B est
e
e
quelconque), alors A + B est ouvert.
Dmonstration du Thor`me VII-24. Dapr`s la Proposition VII-18, pour
e
e e
e
montrer que T est ouverte, il sut de montrer que T (Br (0)) contient un voisinage
de 0 pour un (ou, de mani`re quivalente, pour tout) r > 0. On va noter pour abrger
e e
e
Br = Br (0).
e
e
1. Montrons que T (B1 ) contient un voisinage de 0. Cette tape utilise la compltude
de F et la surjectivit de T . Par hypoth`se, F = T (E) = T (Bn ) T (Bn ). Lese
e
e e
pace complet F est union des ferms T (Bn ) ; par le thor`me de Baire (sous forme
e
e
e
contrapose) il existe n0 tel que T (Bn0 ) soit dintrieur non vide. Alors lintrieur
e
e
`
e
e
de T (B1/2 ), qui est gal a (1/(2n0 ))T (Bn0 ), est galement dintrieur non vide, et
contient un ouvert O. Cet ouvert nest pas ncessairement voisinage de 0, mais la
e
dirence O O = {x y; x O, y O} est un ouvert contenant 0. Il est clair que
e
O O T (B1/2 ) T (B1/2 ), et par le Lemme VII-27, O O T (B1/2 ) + T (B1/2 ) =
T (B1/2 + B1/2 ) T (B1 ).
2. Comme consquence de ltape 1, pour tout r > 0, T (Br ) contient un voisinage
e
e
de 0. On va maintenant montrer que T (B1/2 ) T (B2 ), ce qui conclura largument.
Cette tape utilise la compltude de E et la continuit de T . Soit donc y T (B1/2 ).
e
e
e
Puisque T (B1/4 ) est un voisinage de 0, y T (B1/4 ) est un voisinage de y, et doit donc
a
e
intersecter T (B1/2 ), puisque y appartient ` son adhrence. Il existe donc x1 B1/2
tel que T (x1 ) y T (B1/4 ), cest-`-dire
a
y T (x1 ) T (B1/4 ).

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

243

Par le mme argument, on peut trouver x2 B1/4 tel que


e
(y T (x1 )) T (x2 ) T (B1/8 ).
Par itration, on construit ainsi une suite (xk )kN telle que xk B1/2k et
e
(43)

y T (x1 ) + . . . + T (xk ) T (B1/2k+1 ).

e
Par continuit de T , il existe C > 0 telle que T (B1 ) soit inclus dans la boule ferme
e
e
B[0, C], donc dans la boule ouverte B2C . Par consquent, T (B1/2k+1 ) T (B(2C)/2k+1 ),
qui converge vers {0} quand k . En reportant dans (43), on en dduit que la
e
srie
e
T (xk ) converge et a pour somme y. Daute part, xk 2k , donc la srie
e
e
xk est absolument convergente, et par compltude de E, converge vers un certain
x E tel que x
xk 1. On peut alors passer a la limite grce a la
`
a `
continuit de T : T (x) = T ( xk ) =
e
T (xk ). En conclusion, il existe x B2 tel
que y = T (x). Ceci conclut la preuve du Thor`me VII-24.
e e
3. Supposons maintenant que T est une bijection linaire continue entre espaces
e
de Banach. Dapr`s le Thor`me VII-24, T est ouverte ; on en dduit que limage
e
e e
e
rciproque par T 1 de tout ouvert est ouverte, et donc T 1 est continue.
e
Dmonstration du Corollaire VII-25. Il sut dappliquer le Thor`me VIIe
e e
24 apr`s avoir not que la rciproque dune bijection ouverte est continue (pour tout
e
e
e
ouvert O, (T 1 )1 (O) = T (O) est ouvert).
Nous allons maintenant examiner un dernier rsultat cl`bre de continuit autoe
ee
e
matique :
e
Theor`me VII-28 (Thor`me du graphe ferm). Soient E et F des espaces
e e
e
de Banach, et T une application linaire de E dans F . Alors T est continu si et
e
seulement si son graphe G(T ) = {(x, T (x)); x E} est ferm dans E F (muni de
e
la norme (x, y) = x + y ).
Dmonstration. Si T est continu, alors : (x, y) y T (x) est continue
e
e
de E dans E F , et le graphe G(T ) = 1 (0) est ferm.
Rciproquement, supposons G(T ) ferm. On note que G(T ) est un espace vece
e
toriel par linarit de T ; comme sous-espace vectoriel ferm de lespace de Banach
e
e
e
E F , il est lui-mme un espace de Banach. Considrons les applications de proe
e
e
jection E et F dnies par E (x, y) = x, F (x, y) = y. Lapplication E est une
bijection continue de E dans G(T ) ; par le Thor`me VII-25 (de Banach) son inverse
e e
1
E est continu de G(T ) dans E. Lapplication T est alors continue de E dans F
1
puisque T = F E .
Remarque VII-29. Ici on a dmontr le Thor`me du graphe ferm comme
e
e
e e
e
consquence du Thor`me de Banach ; mais on peut aussi prouver le Thor`me de
e
e e
e e
Banach a laide du Thor`me du graphe ferm. En eet, si T : E F est une
`
e e
e
application linaire bijective entre espaces de Banach, alors
e
(T ) = (x, T (x)); x E ,

(T 1 ) = (T (x), x); x E ,

et il est clair que (T ) est ferm si et seulement si (T 1 ) lest.


e
Le Thor`me du graphe ferm sutilise habituellement par lun des deux crit`res
e e
e
e
qui suivent.

244

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Crit`re pratique VII-30. Soit T : E F une application linaire entre


e
e
espaces de Banach. On suppose que pour toute suite (xn )nN telle que xn x dans
E et T (xn ) y dans F , on a y = T (x). Alors T est continue.
Crit`re pratique VII-31. Soient E, E, F , F des espaces de Banach tels que
e
E E, F F avec injections continues. On se donne T une application linaire
e
continue de E dans F , telle que T (E) F . Alors T dnit par restriction une
e
application linaire continue de E dans F .
e
Dmonstration. Le Crit`re VII-30 dcoule du Thor`me VII-28 et de la cae
e
e
e e
ractrisation squentielle de la proprit de fermeture du graphe. Nous allons voir
e
e
ee
quil implique le Crit`re VII-31. Supposons en eet que xn x dans E et T (xn )
e
y dans F ; alors xn x dans E et T (xn ) y dans F , puisque E E et F F
avec injections continues. La continuit de T : E F implique y = T (x), do` la
e
u
continuit de T vue comme une application E F .
e
Voici quelques commentaires pour conclure. Les thor`mes de continuit aue e
e
tomatique sont puissants et tirent pleinement parti de la compltude. Il convient
e
cependant dy prendre garde : leur grande gnralit est fatalement compense par
e e
e
e
leur caract`re non-constructif. En pratique, il est souvent important dobtenir des
e
majorations explicites sur les normes des oprateurs linaires que lon rencontre ;
e
e
les thor`mes de BanachSteinhaus ou de lapplication ouverte ne peuvent en aue e
cun cas mener ` de telles estimations, ils se contenteront de prouver la nitude de
a
ces normes. Si lobjet dtude est une application linaire particuli`re, il est donc
e
e
e
recommand dviter autant que possible le recours a ces thor`mes de continuit
e e
`
e e
e
automatique, et de leur prfrer une estimation ` la main, en apparence moins
ee
a
lgante mais souvent beaucoup plus informative.
ee
En fait, on peut envisager les thor`mes de continuit automatique de la mme
e e
e
e
mani`re que les thor`mes de mesurabilit dans Rn . Les applications que lon peut
e
e e
e
e
construire explicitement sur Rn sont Lebesgue-mesurables ; de mme, les applications linaires que lon peut dnir explicitement entre espaces de Banach sont
e
e
toutes continues : si on les dnit par des limites de suites, cest une consquence du
e
e
thor`me de BanachSteinhaus ; si on les dnit comme des bijections rciproques
e e
e
e
cest une consquence du thor`me de Banach ; si on les dnit ` partir dun graphe
e
e e
e
a
cest une consquence du thor`me du graphe ferm.
e
e e
e
Le parall`le peut tre pouss plus loin : de mme que lon peut construire une
e
e
e
e
axiomatique pour laquelle toutes les parties de R sont mesurables, il est galement
e
possible de construire une axiomatique pour laquelle toutes les applications linaires
e
entre espaces de Banach sont continues !
VII-2. Rgularit des espaces de Banach
e
e
Nous allons maintenant tudier les principales proprits de rgularit (dnies
e
ee
e
e
e
soit en termes analytiques, soit en termes gomtriques) utilises pour dcrire les
e e
e
e
espaces de Banach. Je me concentrerai sur trois proprits particuli`rement imporee
e
tantes : la sparabilit, la direntiabilit de la norme, et la convexit unie
e
e
e
e
forme de la boule unit. Les espaces de Hilbert sparables, qui sont en quelque
e
e
sorte les plus rguliers de tous les espaces de Banach de dimension innie, poss`dent
e
e
toutes ces qualits, et bien dautres encore.
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

245

VII-2.1. Sparabilit.
e
e
Dfinition VII-32 (sparabilit). On dit quun espace mtrique X est sparable
e
e
e
e
e
sil existe une suite (xn )nN dense dans X. Autrement dit, pour tout x X on peut
trouver une suite (xn(k) )kN qui converge vers x.
La sparabilit est hrite par restriction :
e
e
e e
Proposition VII-33. Soient (X, d) un espace mtrique sparable, et Y une pare
e
tie quelconque de X ; alors Y , muni de la restriction de d, est un espace mtrique
e
sparable.
e
Dmonstration. Pour tous m, n N, si B1/m (xn ) Y est non vide, on choisit
e
un lment xmn dans cet ensemble. La suite (xmn )m,nN ainsi dnie est alors dense
ee
e
dans Y . En eet, si y Y , pour tout m assez grand il existe n N tel que d(xn , y)
1/m, et alors d(y, xmn ) 2/m.
Dans le cas o` X est un espace vectoriel, il existe une autre formulation quivalente
u
e
de la proprit de sparabilit :
ee
e
e
Proposition VII-34 (crit`re de sparabilit). Soit E un espace vectoriel norm.
e
e
e
e
Alors E est sparable si et seulement si il existe dans E un sous-espace vectoriel
e
dense de dimension (au plus) dnombrable.
e
Rappelons quun espace F est de dimension dnombrable sil existe une base
e
e
algbrique dnombrable, i.e. une famille (ek )kN telle que tout x F puisse scrire
e
e
de mani`re unique comme combinaison linaire nie des ek .
e
e
Exemple VII-35. Lespace des polynmes a coecients rels est un espace veco
`
e
toriel de dimension dnombrable.
e
Dmonstration de la Proposition VII-34. Supposons quil existe un souse
espace F dense dans E et admettant une base dnombrable (ek )kN ; pour mone
trer que E est sparable il sut de trouver une suite dense dans F . La famille
e
D = { N k ek ; k Q; N N} convient : en eet D est en bijection avec
k=1
e
lunion des Qm (m N) et il est donc dnombrable ; dautre part il est dense : si
N
x = k=1 k ek , on peut approcher chaque k par un rationnel qk avec une erreur
au plus , de sorte que x qk ek (N sup ek ).
Rciproquement, supposons E sparable et soit (xk )kN une suite dense dans
e
e
E. Par rcurrence, on choisit parmi les xk une famille libre (xk )kI qui engendre le
e
`
mme espace vectoriel F que les (xk )kN (si xk nappartient pas a lespace vectoriel
e
engendr par les lments dj` slectionns parmi x1 , . . . , xk1 , on le retient ; sinon
e
ee
ea e
e
on llimine). On vrie facilement que cette famille constitue une base de F . Comme
e
e
cet espace contient une suite dense, il est lui-mme dense.
e
Remarque VII-36. Dans la preuve prcdente, on a utilis la sparabilit et un
e e
e
e
e
argument de rcurrence pour construire une base dnombrable de lespace F . On sait
e
e
dautre part que laxiome du choix permet de construire une base dans un espace
arbitraire de dimension innie. Cette situation est typique : la sparabilit permet
e
e
tr`s souvent dviter le recours ` laxiome du choix en utilisant une approximation
e
e
a
par des probl`mes de dimension nie.
e
Le thor`me suivant passe en revue la sparabilit des espaces fonctionnels dj`
e e
e
e
ea
rencontrs.
e

246

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

e
Theor`me VII-37 (sparabilit des espaces usuels). Soit X un espace mtrique
e
e
e
sparable. Alors
e
(i) Si est une mesure de Borel rguli`re et -nie sur X, alors Lp (X, ) est
e
e
sparable pour 1 p < ;
e
(ii) Si X est localement compact, alors Cc (X) est dense dans C0 (X) ; si en outre
X est -compact, alors les espaces Cc (X) et C0 (X) sont sparables ;
e
(iii) Les espaces L (X, ), M(X), Cb (X) ne sont en gnral pas sparables.
e e
e
Ainsi,
- Cb (X) est non sparable d`s que X est localement compact, -compact mais
e
e
non compact ;
- M(X) est non sparable d`s que X est non dnombrable ;
e
e
e
- L (X, ) est non sparable d`s que X contient une innit densembles dise
e
e
joints de mesure positive.
Exemples VII-38. Si est un ouvert de Rn muni de la mesure de Lebesgue, les
espaces Lp (), 1 p < , sont sparables, de mme que p = Lp (N). En revanche,
e
e
les espaces Cb (Rn ), = L (N), L () ne sont pas pas sparables.
e
Remarque VII-39. Ces exemples despaces non sparables ne sont pas si ine
quitants que lon pourrait le craindre : comme on le verra par la suite, sous certaines
e
hypoth`ses de rgularit sur X ces espaces peuvent tre vus comme duals despaces
e
e
e
e
sparables, ce qui leur conf`re de bonnes proprits.
e
e
ee
`
Dmonstration du Theoreme VII-79. 1. Lespace vectoriel des fonctions
e
simples (combinaisons linaires nies de fonctions indicatrices) est dense dans Lp (X)
e
au vu des Thor`mes II-29 et VI-15. Pour dmontrer lnonc (i), il sut donc
e e
e
e
e
dexhiber un sous-espace dnombrable dense dans lespace des fonctions simples, et
e
pour cela il sut bien s r de trouver une famille dense dans lespace des fonctions
u
indicatrices densembles mesurables de mesure nie. Lidentit
e
1A 1B

Lp ()

= [A \ B] + [B \ A]

1/p

montre quil sut dexhiber une famille dnombrable B qui soit dense dans la tribu
e
borlienne, au sens o` pour tout borlien A on puisse trouver une famille (Bk )kN
e
u
e
dlments de B tels que [Bk \ A] + [A \ Bk ] 0.
ee
Une telle famille B est forme par lensemble des unions nies de boules
e
u
e
Br (y), o` y varie dans une partie dnombrable dense D de X, et r dans lensemble
des nombres rationnels positifs. En eet, soit A un ensemble mesurable, et soit
> 0. Par rgularit, on peut trouver un ensemble ouvert O contenant A tel que
e
e
u
[O \ A] . Par le Thor`me I-32 (i), on peut crire O = kN Brk (yk ), o` les rk
e e
e
sont rationnels et les yk appartiennent a D. Par -additivit, il existe N tel que
`
e
O \ 1kN Brk (yk )

En particulier, il existe B B tel que [O \ B] . On a alors


[A \ B] + [B \ A] [O \ B] + [O \ A] 2,
ce qui conclut largument.

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

247

2. Passons maintenant a lnonc (ii). Soit f C0 (X) ; pour tout > 0 on peut
` e
e
trouver un compact K de X telle que
f f 1K

L (X)

Par le lemme dUrysohn, il existe une fonction , ` support compact et ` valeurs


a
a
dans [0, 1], identiquement gale a 1 sur K. En particulier, la fonction f , continue
e
`
et ` support compact, vrie
a
e
f f

L (X)

Lespace Cc (X) est donc bien dense dans C0 (X).


3. Supposons maintenant que X est en outre -compact. Par le Thor`me I-36,
e e
il existe une suite croissante (Kn )nN de compacts, dont la runion est gale a X,
e
e
`
e
telle que chaque Kn soit inclus dans lintrieur de Kn+1 , et telle que tout compact
e
K de X soit inclus dans lun des Kn . Lespace Cc (X) est donc la runion croissante
des espaces Cc (Kn ), et pour dmontrer le rsultat il sut de traiter le cas o` X est
e
e
u
compact.
4. Supposons donc X compact. Soit B dnie comme dans la dmonstration de
e
e
( )
(i). Pour tout B B et tout entier 1 on dnit B comme lensemble des x X
e
tels quil existe y B avec d(x, y) < 1 . Lensemble B ( ) est ouvert, puisque cest
lunion de toutes les boules de rayon 1/ centres en un lment de B. Lensemble
e
ee
B est ferm dans le compact X, cest donc un compact. Par ailleurs, on a bien s r
e
u
( )
B B ; par le lemme dUrysohn on peut donc introduire une fonction = B,
telle que
1B 1B ( ) .
En clair, est une approximation de la fonction indicatrice de B, qui sannule sur
une distance de lordre de 1/ . Lensemble de toutes les fonctions B, (B B, N)
est dnombrable puisque B lest.
e
Soit maintenant f C(X) ; on veut montrer quil existe un lment de lespace
ee
e
vectoriel engendr par les B, qui soit tr`s proche de f au sens de la norme du
e
supremum. En dcomposant f en partie positive et partie ngative, on se ram`ne
e
e
e
au cas o` f est ` valeurs positives.
u
a

Soit alors m un entier positif. Etant continue sur un compact, f est uniformment
e
continue, et il existe N tel que
(44)

d(x, y)

|f (x) f (y)| 2m .

Pour tout k {0, . . . , M}, soit


Ek := x X; k2m f (x) .
Lensemble Ek est compact, on peut donc le recouvrir par un nombre ni de boules
de rayon 1/ centres en des lments de Ek ; soit Bk lunion de ces boules, et
e
ee
k := Bk , . Tout lment de Bk est situ ` une distance au plus 1/ de Ek , et donc
ee
ea
la fonction k sannule en tout point x tel que d(x, Ek ) > 2/ .
Soit x Ek , alors x Bk , et donc k (x) = 1. Par ailleurs, soit x tel que
e
f (x) < (k 1) 2m : alors, pour tout y Ek on a, dapr`s (44), d(x, y) > 3/ . Il
sensuit que d(x, Ek ) 3/ , et donc k (x) = 0. Rsumons : k est identiquement
e
a u
gale a 1 l` o` f k 2m et identiquement nulle l` o` f < (k 1) 2m .
e
` a u

248

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Soient maintenant x X, et kx un entier tel que kx 2m f (x) < (kx + 1) 2m.


Pour tout k kx , on a k (x) = 1, et pour tout k kx + 2 on a k (x) = 0. Il sensuit
u
que M k (x) est comprise entre kx et kx + 2, do`
k=0
M

(2m k (x)) 2 2m .

f (x)
k=0

Cette majoration est indpendante de x. La conclusion en dcoule, puisque M 2m k


e
e
k=0
appartient eectivement ` lespace vectoriel engendr par les B, .
a
e
5. Pour montrer quun espace E nest pas sparable, il sut dexhiber une famille
e
non dnombrable dlments de E qui sont tous a distance au moins 1 les uns des
e
ee
`
autres. Soit X un espace localement compact, -compact, non compact. En utilisant
le Thor`me I-36, on montre facilement que X est union croissante dnombrable de
e e
e
compacts Kn tels que Kn+1 soit un voisinage de Kn , distinct de Kn (en eet, la
suite de compacts fournie par ce thor`me ne peut tre stationnaire que si X est
e e
e
compact). Pour tout n N, on peut constuire grce au lemme dUrysohn, des
a
fonctions fn non nulles, ` valeurs dans [0, 1], telles que fn soit a support compact
a
`
e
`
dans On = Int(Kn ), et identiquement gale a 1 sur un compact non vide de On ;
en particulier sup |fn | = 1. Pour tout x X, il existe au plus un n N tel que
fn (x) = 0 ; on peut donc dnir, pour toute suite (n )nN ` valeurs dans {0, 1}, la
e
a
somme

f :=

n fn .
n=0

a
Si et sont deux suites distinctes ` valeurs dans {0, 1}, alors f f = 1.
On conclut en remarquant que lensemble des applications : N {0, 1} est non
dnombrable.
e
6. Les autres cas se traitent de mme. Si (X, ) est un espace mesur et (Bk )kN
e
e
une famille de boules disjointes de mesure positive, on peut rpter le mme raie e
e
sonnement que ci-dessus en remplaant la fonction fk par la fonction indicatrice de
c
e
Bk . Enn, si X est non dnombrable, la famille des (x )xX est une famille non
e
dnombrable de M(X) ; or x y V T = 2 d`s que x = y.
e
Remarque VII-40. La dmonstration du Thor`me VII-79 fournit des souse
e e
espaces denses assez explicites. Ainsi, elle montre que si X est un espace mtrique
e
sparable muni dune mesure , rguli`re et -nie, alors lespace vectoriel engendr
e
e
e
e
p
par les fonctions indicatrices de boules ouvertes est dense dans L (X, ) ; et lon
peut mme se limiter aux boules ouvertes de rayon rationnel, dont les centres appare
tiennent a un ensemble dense x a priori. A titre dapplication, nous allons utiliser
`
e
ce rsultat pour dmontrer le Thor`me VI-20.
e
e
e e
e
Dmonstration du Theor`me VI-20. Il sagit de montrer que lespace vece
toriel engendr par les produits tensoriels de fonctions Lp (X1 , 1 ) et Lp (X2 , 2) est
e
dense dans Lp (X1 X2 , 1 2 ). On munit lespace produit X = X1 X2 de la
distance d((x1 , x2 ), (y1, y2 )) = max(d1 (x1 , y1), d2 (x2 , y2 )), qui induit bien la topologie
produit. Alors une boule ouverte B dans X scrit B = B1 B2 , o` B1 est une boule
e
u
ouverte dans X1 et B2 une boule ouverte dans X2 . Il sensuit que 1B = 1B1 1B2
est un produit tensoriel. Comme lespace vectoriel engendr par les fonctions ine
p
dicatrices de boules ouvertes est dense dans L (X), il en est de mme de lespace
e
vectoriel engendr par les produits tensoriels.
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

249

Remarque VII-41. Les familles denses construites pour les besoins de la dmonstration
e
du Thor`me VII-79 sont assez naturelles dans un cadre aussi gnral. Souvent,
e e
e e
dautres choix pourront se prsenter dans des cas particuliers, tels que X = Rn . Par
e
exemple, si est un ouvert born de Rn , la famille des polynmes en n variables, a
e
o
`
e
coecients rationnels, restreints ` , est une famille dnombrable dense dans C()
a
(thor`me de Weierstrass), et galement dans Lp () car C() est dense dans Lp ().
e e
e
De mme, la famille des polynmes trigonomtriques ` coecients rationnels est
e
o
e
a
n
dense dans C(T ) au vu du thor`me de densit de Fjer (Cf. Chapitre ??).
e e
e
e
Terminons cette sous-section avec un nonc sur la sparabilit des espaces fonce
e
e
e
tionnels ` valeurs vectorielles.
a
e
Theor`me VII-42 (Sparabilit des espaces usuels ` valeurs vectorielles). Soient
e
e
a
X un espace mtrique sparable et E un espace vectoriel norm sparable. Alors
e
e
e e
(i) Si est une mesure de Borel rguli`re et -nie sur X, alors Lp (X, ; E) est
e
e
sparable pour 1 p < ;
e
(ii) Si X est localement compact et -compact, alors les espaces Cc (X; E) et
C0 (X; E) sont sparables.
e
Dmonstration. Ici je vais seulement dmontrer lnonc (ii) qui est plus
e
e
e
e
` PRECISER uti
facile, et remettre la preuve de lnonc (i) a plus tard (A
e
e
`
liser le thor`me de dsintgration ?). On se ram`ne comme dans la preuve du
e e
e
e
e
Thor`me VII-79 au cas o` X est compact. On note d la distance sur X,
e e
u
la norme de E, et on introduit une famille dnombrable dense (ek )kN dans E. Soit
e
f C(X; E), soit > 0 et soit > 0 tel que
d(x, y) < =

f (x) f (y) .

Soit (x )1 L une famille nie telle que tout y X se trouve ` une distance au plus
a
de lun au moins des x . Les boules ouvertes B(x , ) forment donc un recouvrement
ouvert ni de X, et on peut introduire ( )1 L une partition continue de lunit
e
subordonne ` ce recouvrement. Pour tout on choisit ek( ) tel que f (x )ek( ) .
e a
On pose alors
(x) ek( ) .
g=
1 L

Comme
f g =

ek( )

f,

on a
sup f (y) g(y)

yX

1 L

sup
yB (x )

f (y) ek( ) .

Si y B (x ) alors f (y) ek( ) f (y) f (x ) + f (x ) ek( ) 2. Il sensuit


que
= 2.
sup f (y) g(y) (2)
yX

1 L

u
En conclusion, la famille des sommes nies
f ek , o` f C(X; R) et ek appartient ` une famille dense de xe a priori dans E, est elle-mme dense dans C(X; E).
a
e
e
En combinant ce rsultat avec la sparabilit de C(X; R) on conclut facilement a la
e
e
e
`
sparabilit de C(X; E).
e
e

250

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Remarque VII-43. Ce que lon a montr par largument prcdent, cest que le
e
e e
produit tensoriel C(X) E (dni comme ladhrence des sommes nis de produits
e
e
tensoriels dun lment de C(X) par un lment de E) co
ee
ee
ncide avec C(X; E). On
p
p
montrera plus tard que L (X) E = L (X; E), ce qui permettra de conclure la
preuve de lnonc (i).
e
e
VII-2.2. Direntiabilit de la norme. Nous allons maintenant nous intresser
e
e
e
a
` la forme de la boule unit B1 (0). Cette boule peut tre lisse ou pointue ; elle peut
e
e
tre bien convexe ou prsenter des parties plates. Ces attributs peuvent tre quane
e
e
tis par les proprits de la norme. Lexemple ` garder en tte est celui de la boule
e
ee
a
e
unit de (Rn , d p ) (lespace Rn muni de la distance produit p ) : pour p = 2 on a une
e
boule ronde, a la fois parfaitement rguli`re et parfaitement convexe ; pour p = 1
`
e
e
et p = la sph`re prsente des parties plates (dfaut de stricte convexit) et des
e
e
e
e
coins (dfaut de direntiabilit) ; quand p est compris strictement entre 1 et ,
e
e
e
mais dirent de 2, la norme est direntiable et strictement convexe, tout en tant
e
e
e
moins direntiable et moins convexe que dans le cas p = 2.
e

p=1

1<p<2

p=2

Fig. 1. Forme approximative de la boule


direntes valeurs de p
e

2<p<
p

p=

en dimension 2, pour

Dans cette sous-section, on sintresse ` la direntiabilit de la norme. En die


a
e
e
mension innie, il convient de prciser le concept de direntiabilit.
e
e
e
Dfinition VII-44. Soit une application dnie sur un ouvert O dun espace
e
e
vectoriel norm E, ` valeurs dans un autre espace vectoriel norm F . On dit que
e
a
e
est
- Frchet-direntiable (ou tout simplement direntiable) en x O, sil existe
e
e
e
une application linaire continue de E dans F , note D(x) (ou Dx ou d(x) ou
e
e
dx ), telle que
lim

h0 (hE\{0})

(x + h) (x) D(x) h
h E

= 0;

- Gteaux-direntiable en x O, si, avec les mmes conventions,


a
e
e
e E,

lim

t0 (tR\{0})

(x + te) (x) t D(x) e


= 0.
|t|

Lapplication D(x) est alors appele Frchet-direntielle ou Gteaux-direntielle


e
e
e
a
e
de en x.
Remarque VII-45. La Gteaux-direntiabilit est la direntiabilit selon
a
e
e
e
e
nimporte quelle direction. Pour apprcier la dirence entre les deux notions, on
e
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

251

pourra rcrire la proprit de Frchet-direntiabilit comme suit :


ee
ee
e
e
e
lim sup
t0

E =1

(x + te) (x) t D(x) e


|t|

= 0;

et la Gteaux-direntiabilit :
a
e
e
(x + te) (x) t D(x) e F
= 0.
t0
|t|
Exemple VII-46. Mme en dimension nie, les deux concepts di`rent, comme
e
e
le montre lexemple suivant : soit f : R2 R telle que f (x, y) = y si x = y, et
f (x, y) = 0 si x = y.
e

= 1 =

lim

Voici quelques proprits ` garder en tte, que je ne dmontrerai pas.


ee a
e
e
Proposition VII-47. Avec les notations de la Dnition VII-44,
e
La Frchet-direntiabilit en x implique la Gteaux-direntiabilit en x ;
e
e
e
a
e
e
La Gteaux-direntielle D(x), si elle existe, est unique ; en particulier, si
a
e
est Frchet-direntiable en x, la Frchet-direntielle et la Gteaux-direntielle
e
e
e
e
a
e
co
ncident ;
Si E est de dimension nie et est Gteaux-direntiable sur un ouvert
a
e
O E, de Gteaux-direntielle continue, alors est galement Frcheta
e
e
e
direntiable.
e
Soient : O O et O G, o` O (resp. O ) est un ouvert dun espace
u
vectoriel norm E (resp. F ). On suppose que est Frchet-direntiable (resp.
e
e
e
Gteaux-direntiable) en x, et est Frchet-direntiable en (x). Alors
a
e
e
e
est Frchet-direntiable (resp. Gteaux-direntiable) en x. En abrg :
e
e
a
e
e e
Frchet Frchet est Frchet ; Frchet Gteaux est Gteaux.
e
e
e
e
a
a
En revanche, la composition de deux applications Gteaux-direntiables nest
a
e
pas a priori Gteaux-direntiable.
a
e
Appliquons maintenant ces notions aux espaces de Lebesgue :
e
Theor`me VII-48. Soit (X, ) un espace mesur ; on note Np la norme dans
e
L (X, ). Alors,
(i) Pour 1 < p < , la norme Np est Frchet-direntiable en tout f Lp (X, )\
e
e
{0}, et sa direntielle est dnie par la formule
e
e
p

g Lp (X, ),

DNp (f ) g = p

|f |p2f g d
f

p1
Lp

e e
a
e
(ii) Ni la norme N1 , ni la norme N ne sont en gnral Gteaux-direntiables
hors de lorigine.
Remarque VII-49. Avant de lire la preuve de la Frchet-direntiabilit des
e
e
e
p
normes L (1 < p < ), le lecteur peut essayer de prouver la Gteaux-direntiabilit,
a
e
e
qui est beaucoup plus simple.
Le lemme suivant sera utile dans la preuve du Thor`me VII-48 :
e e
Lemme VII-50. Soit p [1, +[, alors il existe une constante Cp telle que pour
tous nombres rels x et y,
e
(45)

0 |x + y|p |x|p p |x|p2 xy Cp (|x| + |y|)max(p2,0) |y|min(p,2) .

252

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Dmonstration du Lemme VII-50. Si x = 0 ou y = 0, lingalit est trie


e
e
p
viale ; on supposera donc x = 0, y = 0. La fonction fp : x |x| est convexe sur R
et direntiable en x = 0, de drive p|x|p2 x. Lingalit de convexit
e
e e
e
e
e
fp (x + y) fp (x) + yfp (x)
est donc prcisment lingalit de gauche dans (45).
e e
e
e
On se concentre maintenant sur lingalit de droite. Quitte a remplacer x par
e
e
`
x et y par y, on peut supposer que x est positif. On a alors |x + y|p (x + |y|)p,
il sut donc de dmontrer lingalit dans le cas o` y aussi est positif. En divisant
e
e
e
u
les deux membres de lingalit par y p , et en posant t := y/x, on voit que lingalit
e
e
e
e
est quivalente a
e
`
t > 0,

(46)

(1 + t)p 1 p t Cp (1 + t)max(p2,0) tmin(p,2) .

(Cest un exemple simple dargument dhomognit.)


e e e
Le cas p = 1 est trivial, on supposera donc p > 1.
La formule de Taylor avec reste intgral, applique ` la fonction (t) = (1 + t)p
e
e a
a
` lordre 2, scrit
e
(1 + t)p = 1 + p t + p(p 2) t2

1
0

(1 s)(1 + st)p2 ds.

Il sut donc de prouver lexistence dune constante Cp > 0 telle que


1
0

(1 s)(1 + st)p2 ds C(1 + t)max(p2,0) tmin(p2,0) .

Si p 2, cest vident : up2 est une fonction croissante de u, donc


e
1
0

(1 s)(1 + st)p2 ds (1 + t)p2

1
0

(1 s) ds =

(1 + t)p2
.
2

e
u
Si p < 2, au contraire up2 est une fonction dcroissante de u, do`
1
0

(1 s)(1 + st)

p2

ds

1
0

(1 s)(st)

p2

ds =
0

(1 s)sp2 ds tp2 ,

o` lintgrale entre parenth`ses est convergente puisque p 2 > 1. La conclusion


u
e
e
en dcoule.
e
Dmonstration du Thor`me VII-48. Lapplication p : z z 1/p est
e
e e
direntiable sur ]0, +[ ; pour prouver la Frchet-direntiabilit de Np en f = 0,
e
e
e
e
p
il sut donc de prouver la Frchet-direntiabilit de Np en f ; la formule nale
e
e
e
p
sobtiendra par composition des direntielles de Np et de p .
e
p
e
Soit g L (X, ), de norme 1 ; on doit tablir
|f + tg|p d
X

|f |p d t p
X

|f |p2f g d = o(t),
X

o` le o(t) est uniforme en g (sans cette uniformit on ne prouverait que la Gteauxu


e
a
direntiabilit).
e
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

253

Grce au Lemme VII-50, on peut crire


a
e
|f + tg|p d

(47)
X

|f |p d t p
X

|f |p2f g d
X

|f +tg|p|f |p tp|f |p2f g d Cp tmin(p,2)

(|f |+t|g|)max(p2,0) |g|min(p,2) d.

Quand p 2, on majore lintgrale du membre de droite par ingalit de Hlder :


e
e
e
o
(|f | + t|g|)

p2

|g| d

(|f | + t|g|) d
p

p2
p

= |f | + t|g|

|g| d
p

2
p

X
p2
Lp

2
Lp ,

que lon majore par ( f Lp + t g Lp )p2 g 2 p ( f Lp + t)p2 . Le membre de droite


L
de (47) est donc en O(t2 ) quand t 0, et en particulier cest un o(t). Supposons
maintenant que 1 < p < 2, le membre de droite de (47) se rduit alors a Cp tp g p p =
e
`
L
Cp tp , qui est galement un o(t). Ceci ach`ve la preuve de (i)
e
e
Pour prouver lnonc (ii), il est facile de construire des contre-exemples : considrons
e
e
e
lespace ` deux points X = {0, 1}, muni de la mesure de comptage. Toute fonction
a
sur X sidentie ` un couple x = (x0 , x1 ) de nombres rels, et la norme Np ` la norme
a
e
a
p
2
sur R ; en particulier, x 1 = (|x0 | + |x1|), et x = max(|x0 |, |x1 |). La premi`re
e
nest pas direntiable en x d`s que x0 = 0 ou x1 = 0, tandis que la seconde nest
e
e
pas direntiable en x d`s que x0 = x1 .
e
e
VII-2.3. Uniforme convexit. Si la direntiabilit de la norme quantie
e
e
e
lide que la boule unit est lisse, luniforme convexit en revanche quantiera
e
e
e
lide quelle est bien ronde.
e
Dfinition VII-51 (uniforme convexit). Soit (E, ) un espace vectoriel
e
e
norm. On dit que E est uniformment convexe si pour tout > 0 on peut trouver
e
e
> 0 tel que
(48)

x 1,

y 1,

x y 2 =

x+y
1 .
2

Cette dnition mrite quelques explications. Tout dabord, la boule unit dun
e
e
e
espace vectoriel norm est toujours convexe : comme consquence de lingalit trie
e
e
e
angulaire, on a (x + y)/2 1 d`s que x 1 et y 1. Si la sph`re unit ne
e
e
e
contient pas de partie plate, ou plus prcisment pas de segment, cela signie que
e e
lon ne peut pas avoir simultanment x = 1, y = 1, x = y et (x + y)/2 = 1 ;
e
autrement dit,
x 1, y 1, x = y =

x+y
< 1.
2

Lingalit (48) est une version quantitative de cet nonc : si lon a une borne
e
e
e
e
infrieure sur lcart entre x et y, alors on peut minorer la distance entre (x + y)/2
e
e
et la sph`re unit.
e
e
Exemple VII-52. Dans R2 , il est facile de se convaincre visuellement que la
e
sph`re unit pour la norme p est uniformment convexe pour 1 < p < , mais pas
e
e
pour p = 1 ou p = .

254

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Fig. 2. Signication de luniforme convexit : le milieu dun segment


e
(ici un point pais) ne peut jamais sapprocher du bord de la boule.
e
Remarque VII-53. Soient E un espace vectoriel norm et : E R {+}.
e
On dit que est uniformment convexe sil existe K > 0 telle que pour tous x, y E
e
et [0, 1],
K(1 )
(x) + (y) x + (1 )y
x y 2.
2
Il est tentant de relier luniforme convexit dun espace vectoriel norm ` luniforme
e
ea
convexit de sa norme. Mais la terminologie est trompeuse : une norme nest jamais
e
uniformment convexe, ni mme strictement convexe, comme on peut sen convaincre
e
e
en choisissant y = tx (t > 0) dans lingalit ci-dessus.
e
e
Si (E, ) est un espace uniformment convexe, on peut dnir son module
e
e
de convexit par la formule
e
x+y
() = inf 1
; x 1, y 1, x y 2 .
2
En dautres termes, est la plus grande fonction croissante vriant
e
xy
x+y
1
.
x 1, y 1 =
2
2
Le comportement de pr`s de 0 indique ` quel point lespace est uniformment
e
a
e
convexe.
e
Theor`me VII-54 (uniforme convexit des espaces de Lebesgue). Soit (X, )
e
un espace mesur. Alors (i) pour tout p ]1, [ lespace Lp (X, ) est uniformment
e
e
convexe pour 1 < p < , avec un module de convexit
e
p () Kp max(2,p) ,
e
o` Kp > 0 ne dpend que de p ;
u
e
(ii) En gnral ni L1 (X, ) ni L (X, ) ne sont uniformment convexes.
e e
Ce thor`me dcoulera des ingalits de Hanner, qui renforcent en quelque
e e
e
e
e
sorte lingalit de Minkowski :
e
e
e
Theor`me VII-55 (ingalits de Hanner). Soit (X, ) un espace mesur, et
e
e
e
p
soient f, g deux fonctions dans L (X, ), 1 p < . Alors
p 2 =

p 2 =

Lp

Lp

+ g
2

Lp

+ g
2

Lp

+
p

f
f

Lp

Lp

g
2
g
2

Lp

Lp

f +g
2

f +g
2

+
Lp
p

+
Lp

f g
2
f g
2

;
Lp
p

.
Lp

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

255

La preuve des ingalits de Hanner sappuiera elle-mme sur le lemme suivant.


e
e
e
Lemme VII-56. La fonction
: (x, y) (x1/p + y 1/p )p + |x1/p y 1/p |p ,
dnie sur R+ R+ , est homog`ne de degr 1, convexe pour p 2, et concave pour
e
e
e
p 2.
Dmonstration du Lemme VII-56. Soit, pour x 0,
e
(x) := (x, 1) = (x1/p + 1)p + |x1/p 1|p .
Par calcul direct, pour tout x > 0,
p1
p

(x) =

x p 2 (x1/p + 1)p2 |x1/p 1|p2 .

Comme x est positif, on a toujours (x1/p + 1) |x1/p 1|, donc (x1/p + 1)p2 est
toujours plus grand que |x1/p 1|p2 si p 2, et toujours plus petit si p 2. On en
dduit que est convexe pour p 2, et concave pour p 2. Par la Remarque III-74,
e
la fonction (x, y) = y (x/y) est homog`ne et convexe (pour p 2) ou concave
e
(pour p 2) sur R+ R+ .
Dmonstration du Thor`me VII-55. On se concentre sur le cas p 2,
e
e e
la dmonstration tant rigoureusement similaire dans le cas p 2. Appliquons
e
e
lingalit de Jensen, sous la forme du Thor`me III-72, avec la mesure , la fonce
e
e e
e
tion convexe homog`ne , et la fonction F : X R+ R+ dnie par F (x) =
e
p
p
(|f (x)| , |g(x)| ) : on trouve
|f |p d,

|g|p d

(|f |p , |g|p) d.
X

Le membre de gauche vaut alors ( f Lp + g Lp ) + | f Lp g Lp |p , ce qui est bien,


e
e
e
a
` un facteur 2p pr`s, le membre de gauche de lingalit de Hanner. Pour calculer le
membre de droite, on remarque que (|f |p , |g|p) = (|f | + |g|)p + ||f | |g||p, et en
considrant sparment le cas o` f et g ont mme signe et celui o` ils ont des signes
e
e e
u
e
u
e
opposs, on constate que cest galement |f + g|p + |f g|p ; en intgrant par rapport
e
e
a
` , on retrouve donc le membre de droite de lingalit de Hanner, toujours a un
e
e
`
e
facteur 2p pr`s.
p

Dmonstration du Thor`me VII-54. 1. Commenons par le cas o` 1 <


e
e e
c
u
p 2. En substituant f et g dans lingalit de Hanner par (f + g)/2 et |f g|/2,
e
e
et en utilisant la notation pour la norme Lp , on obtient
(49)

1
2

f +g
f g
+
2
2

f +g
f g

2
2

1
+
2

1
2

+ g

Si maintenant on suppose f 1, g 1, et quon note m := (f + g)/2, on trouve


(50)

1
2

f g
m +
2

f g
m
2

1.

Admettons provisoirement lingalit


e
e
(51)

a b 0 =

(a + b)p + (a b)p
ap + p(p 1) ap2 b2 ;
2

256

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

en combinant (51) avec (50), on obtient


m
2p

En multipliant par m
do`
u

p(p 1)
m p2 f g 2 1.
4
on trouve m 2 + (p(p 1)/4) f g

2p

1,

p(p 1)
p(p 1)
f g 2 1
f g 2.
4
8

(La derni`re ingalit provient de la concavit de la fonction t 1 t ; on majore


e
e
e
e
cette fonction par sa tangente en 0.)
Reste a prouver (51). En appliquant la formule de Taylor avec reste intgral a la
`
e
`
p
fonction (t) = t , on trouve
m

(a + b) + (a b) = 2(a) + b2

(1 t)[ (a + tb) + (a tb)] dt


1

= 2ap + p(p 1)b2

(1 t) (a + tb)p2 + (a tb)p2 dt.

Comme p est plus petit que 2, la fonction z z p2 est convexe sur ]0, +[, et
donc, d`s que a + b a b 0 on a
e
(a + tb)p2 + (a tb)p2
ap2 .
2
Lingalit (51) en dcoule.
e
e
e
2. Considrons maintenant le cas o` p 2. Soit la fonction introduite dans
e
u
la preuve du Lemme VII-56. Comme p 2, est concave, et donc majore par sa
e
tangente en x = 1, ce qui peut se rcrire
ee
p

x1/p + 1
x+1
x1/p 1
.
+

2
2
2
Par homognit, pour tous nombres positifs a et b, on a
e e e
p

a1/p b1/p
a1/p + b1/p
+
(52)
2
2
Lingalit de Hanner implique donc
e
e
(53)

f +g
2

f g
+
2

1
2

a+b
.
2

+ g

Supposons maintenant f 1, g 1, en notant toujours m := (f + g)/2 on a


m

f g
2

1.

e
La fonction t (1t)1/p , tant concave, se majore par sa tangente en 1, la fonction
1 t/p ; on en dduit
e
m

f g
1
2

1/p

1
1
p

f g
2

ce qui implique bien une minoration du module de convexit en p /p.


e
3. Terminons en considrant les cas p = 1, p = . En gnral, on peut troue
e e
ver deux parties mesurables disjointes A et B de mesure strictement positive. On

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

257

consid`re alors les fonctions f := 1A /[A], g := 1B /[B] : f L1 = g L1 = 1 et


e
e
e
(f +g)/2 L1 = 1 ; il sensuit que L1 nest pas uniformment convexe. Si on consid`re
les fonctions f := 1A , g := 1A + 1B , alors f L = g L = 1, et (f + g)/2 L = 1,
ce qui montre que L nest pas uniformment convexe non plus.
e
Remarque VII-57. Si lon ne peut pas trouver de parties disjointes A et B de
mesure strictement positive, alors toute fonction mesurable est gale a une constante
e
`
-presque partout (si f prenait deux valeurs distinctes avec des mesures strictement
positives, on pourrait construire, en passant aux images rciproques, deux ensembles
e
disjoints de mesure strictement positive). Si ne prend pas ses valeurs dans {0, +},
lespace Lp () sidentie alors ` une droite, et la boule unit de Lp () a un segment,
a
e
`
qui ne saurait tre uniformment convexe.
e
e
Remarque VII-58. Lingalit (53) est lingalit de Clarkson ; on la obtee
e
e
e
nue comme consquence de lingalit de Hanner, mais on peut aussi la dmontrer
e
e
e
e
directement [Brzis, p. 60] ` partir de lingalit lmentaire
e
a
e
eee
ap + bp (a2 + b2 )p/2 .
Cette ingalit ne couvre que le cas o` p 2 ; pour p 2 il existe une deuxi`me
e
e
u
e
ingalit de Clarkson, nettement plus dlicate :
e
e
e
(54)

f +g
2

1 < p 2 =

+
Lp

f g
2

p
Lp

1
2

p
Lp

+ g

p
Lp

p
p

Cette ingalit peut aussi se dduire de lingalit de Hanner, sous la forme (49) :
e
e
e
e
e
pour sen convaincre, il sut de vrier la validit de lingalit
e
e
e
e
(a + b)p + |a b|p
,
2
pour tous a, b 0. Si lon introduit x := a + b, y := a b, on peut rcrire (55) sous
ee
la forme
(55)

(56)

(ap + bp ) p

x+y
2

xy
+
2

1/p

xp + y p
2

1/p

Pour vrier (56), on va utiliser un argument lmentaire dinterpolation complexe :


e
ee
2
2
e
e
soit T : R R loprateur linaire
T : (x, y)

x+y xy
,
2
2

a
a
On identie R2 ` lespace des fonctions mesurables sur lespace ` deux points Z =
{0, 1}. Lingalit (56) exprime le fait que T a pour norme au plus 1 de Lp (Z, )
e
e
e e
dans Lp (Z, ), avec = (0 + 1 )/2 et = 0 + 1 . Par le Thor`me VI-33 (de
RieszThorin), il sut de vrier que la norme de T est majore par 1 aussi bien
e
e
L2 (Z, ) L2 (Z, ) que L1 (Z, ) L (Z, ) ; autrement dit, que
x+y
2
et
max

xy
2

|x + y| |x y|
,
2
2

x2 + y 2
;
2
|x| + |y|
.
2

258

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Ces deux ingalits sont videmment vraies (ce sont des galits !), ce qui ach`ve la
e
e
e
e
e
e
preuve de (54).
Remarque VII-59. Les ingalits de Hanner (comme celles de Clarkson) se
e
e
rduisent, quand p = 2, a lidentit du paralllogramme :
e
`
e
e
f +g

2
L2

+ f g

2
L2

= 2( f

2
L2

+ g

2
L2 );

qui est caractristique des espaces de Hilbert. Par ailleurs, dans le cas p = 1,
e
lingalit de Hanner se ram`ne ` lingalit triangulaire.
e
e
e a
e
e
Remarque VII-60. Dans le cas o` p 2, on peut obtenir une estimation plus
u
prcise du module de convexit en combinant lingalit de Hanner avec une ingalit
e
e
e
e
e
e
subtile due a Gross, que nous ne dmontrerons pas (voir les rfrences dans [Ball`
e
ee
Carlen-Lieb]) : pour tous nombres rels a et b,
e
|a + b|p + |a b|p
2

1/p

a2 + (p 1)b2

1/2

On trouve alors que le module de convexit p () pour 1 < p 2, est au moins


e
2
(p 1) /2, ce qui est optimal. En fait, sauf dans des cas pathologiques, on a
exactement

p1 2

si 1 p 2

2
p () =
p

si p 2.
p
On note que la constante se dgrade quand p 1, ce qui est normal puisque L1
e
nest pas uniformment convexe.
e
Remarque VII-61. Il existe une notion duale du module de convexit, appele
e
e
module de rgularit (uniforme), qui quantie a quel degr la boule unit ne
e
e
`
e
e
prsente pas de pointes. Les ingalits de Hanner permettent encore de calculer ces
e
e
e
modules de rgularit ; pour plus dinformations on renvoie ` [Ball-Carlen-Lieb].
e
e
a
VII-2.4. Liens avec la topologie. Il existe de nombreux thor`mes de nature
e e
topologique impliquant la sparabilit, la direntiabilit de la norme et luniforme
e
e
e
e
convexit. Voici quelques-uns des plus connus :
e
e e
- Si E est uniformment convexe, alors E = E ; cest le thor`me de
e
MilmanPettis.
- Si E est uniformment convexe, alors pour tout convexe ferm C E on
e
e
peut dnir une projection continue de E dans C.
e
- Si E est uniformment convexe et que sa norme est Gteaux-direntiable
e
a
e

en dehors de lorigine, alors E = { DN(x); R; x = 0}.


- La mme conclusion est vraie si la norme de E est Frchet-direntiable
e
e
e

en-dehors de lorigine, et si E = E.
e
e
`
- Si E est sparable, alors il existe une norme N, quivalente a la norme
1
de E (cest-`-dire quil existe C > 0 telle que C
a
N C ), telle que
N soit Frchet-direntiable en-dehors de lorigine.
e
e
- Si E est uniformment convexe, alors la norme de E est Frchet-direntiable
e
e
e
en-dehors de lorigine.
Les trois premiers de ces noncs seront dmontrs dans la suite du chapitre ; les
e
e
e
e
autres sont mentionns seulement pour mmoire.
e
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

259

VII-2.5. Espaces de Hilbert sparables. Entre tous les espaces de Bae


nach, on distingue une catgorie qui poss`de toutes les qualits de rgularit ` un
e
e
e
e
ea
degr extrme : ce sont les espaces de Hilbert sparables (voire lespace de Hilbert
e
e
e
sparable ; en eet, il nen existe quun, a isomorphisme despaces de Hilbert pr`s).
e
`
e
Dfinition VII-62. Un espace vectoriel norm complet (H, ) est appel espace
e
e
e
de Hilbert sil existe une forme bilinaire symtrique b : H H R telle que
e
e
b(x, x) = x 2 .

x H,

La forme bilinaire b est alors uniquement dtermine par la formule


e
e
e
1
b(x, y) = ( x + y 2 x y 2 );
4
on lappelle produit scalaire dans H, et on note souvent b(x, y) = x, y
ny a pas de confusion possible, x, y ou x y.

; ou, sil

La preuve de la proposition suivante est immdiate :


e
Proposition VII-63 (identit du paralllogramme). Soit H un espace de Hile
e
bert. Alors, pour tous x, y H on a
x+y

+ xy

= 2( x

+ y 2 ).

Remarque VII-64. Il sagit en fait dune caractrisation des espaces de Hilbert.


e
Nous allons facilement en dduire que les espaces de Hilbert sparables poss`dent
e
e
e
toutes les qualits recenses jusquici :
e
e
Thor`me VII-65 (rgularit des espaces de Hilbert). Soit H un espace de
e e
e
e
Hilbert muni dun produit scalaire , . Alors la norme N sur H est Frchete
direntiable en tout x = 0, et
e
DN(x) h =

x
,h .
x

En outre, H est uniformment convexe, de module de convexit () = 2 /2.


e
e
Dmonstration du Thor`me VII-65. De lidentit
e
e e
e
N(x + h)2 = N(x)2 + 2 x, h + h 2 ,
on dduit que N 2 est Frchet-direntiable en tout x H, et que sa direntielle en
e
e
e
e
x est lapplication linaire produit scalaire par 2 x. Lapplication racine carre
e
e
e
e e
est drivable en N(x)2 d`s que N(x) = 0, i.e. x = 0, et sa drive vaut alors 1/(2 x ).
e
Par composition des direntielles, lapplication N est direntiable en tout x = 0, et
e
e
sa direntielle est lapplication linaire produit scalaire par (2x)/(2 x ), comme
e
e
indiqu dans lnonc.
e
e
e
Dautre part, la formule du paralllogramme et la concavit de la fonction racine
e
e
carre entra
e
nent que pour tous x, y de norme au plus 1,
x+y

+ y
2

xy

1/2

1 xy
1
2
2

En choisissant x et y tr`s proches et de normes gales, on vrie facilement que cette


e
e
e
estimation du module de convexit ne peut tre amliore.
e
e
e e

260

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Le Thor`me VII-65 garantit que tous les noncs abstraits que nous rencontree e
e
e
rons par la suite sappliquent aux espaces de Hilbert sparables. En fait, la plupart
e
de ces rsultats pourront se dmontrer de mani`re tr`s directe dans les espaces de
e
e
e
e
Hilbert, grce a un outil puissant, les bases Hilbertiennes. Nous reprendrons cette
a `
discussion dans la section VII-8, apr`s avoir dvelopp la thorie gnrale des espaces
e
e
e
e
e e
de Banach.
VII-3. Projection
La projection dun point x sur un ensemble X est une meilleure approximation
de ce point par un lment de X. Plus prcisment :
ee
e e
Dfinition VII-66 (projection). Soient (E, ) un espace vectoriel norm, X
e
e
une partie de E, et x E. On dit que y X est une projection de x sur E si
x y = inf x z .
zX

Il est clair que si x X alors x est lunique projection de x. En revanche si


x X et que X est un ensemble quelconque, on ne peut garantir ni lexistence
/
ni lunicit dune projection. Nous allons voir cependant que la projection existe de
e
mani`re unique si X est convexe ferm et que lespace ambiant E est uniformmemnt
e
e
e
convexe.
VII-3.1. Thor`me de projection dans les espaces uniformment convexes.
e e
e
Thor`me VII-67 (Thor`me de projection). Soient E un espace de Banach
e e
e e
uniformment convexe et C un convexe ferm de E. Alors, pour tout x il existe une
e
e
e
unique projection de x sur C, note C (x). Cette relation dnit une application C
e
continue de E dans C, appele projection sur C.
e
Remarque VII-68. Cest lespace ambiant E qui doit tre uniformment convexe ;
e
e
le convexe C quant a lui peut tre plat ; on lautorise mme ` tre un espace vec`
e
e
ae
toriel.
Remarque VII-69. La convexit et la fermeture de C sont essentielles, mme
e
e
en dimension nie.

Fig. 3. La projection sur un ferm non convexe nest en gnral pas unique.
e
e e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

261

`
Dmonstration du Theoreme VII-67. Si A est une partie de E et x E,
e
on note d(x, A) = inf{ x y ; y A} la distance de x ` A. Posons D = d(x, C).
a
Pour tout n N on peut trouver zn C tel que
1
.
n
est de Cauchy. On se donne m n ; par convexit
e
x zn D +

(57)
Vrions que la suite (zn )nN
e
(zm + zn )/2 C, et donc
x zn D +

1
,
n

x zm D +

1
,
n

zn + zm
D.
2

Cela peut se rcrire


ee
x zn
1,
D + n1

x zm
1,
D + n1

D
n1
1
2x (zn + zm )

.
=1
1
1 )
1
1
2(D + n
D+n
D+n
nD
Par uniforme convexit il vient
e
1
zn zm
2
0,

1
D+n
nD n
et la suite (zn ) est bien de Cauchy.
Par compltude de E, la suite (zn )nN admet une limite, note z. En passant a
e
e
`
la limite dans (57), on obtient x z D. Puisque C est ferm, on a z C, et en
e
particulier x z D. On conclut que x z = D, et z est donc une projection
de x sur C.
Vrions maintenant lunicit de z. Si D = 0, cest que z = x et il ny a rien `
e
e
a
prouver. Si D > 0, soit z tel que xz = xz et z C ; on pose m := (z+z )/2,
par convexit il appartient ` C. Alors les vecteurs u := (z x)/D, u := (z x)/D
e
a
sont de norme 1, et leur demi-somme est de norme m x /D 1. Par uniforme
convexit, on a u = u, soit z = z.
e
Montrons maintenant la continuit de lapplication C . Le raisonnement est assez
e
similaire a celui qui a dj` t utilis pour lexistence. Notons d(z, C) = inf{ z
`
ea ee
e
c ; c C}.
Si x, y sont deux lments quelconques de E, on a
ee
x C (x) = d(x, C);

y C (y) = d(y, C).

Si x, y nappartiennent pas tous deux a C, on peut dnir


`
e
u=

x C (x)
,
max d(x, C), d(y, C)

v=

y C (y)
.
max d(x, C), d(y, C)

Alors
u+v
1
=
2
max d(x, C), d(y, C)

x+y

C (x) + C (y)
2

de sorte que
u 1;

v 1;

d x+y , C
u+v
2

.
2
max d(x, C), d(y, C)

262

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Par convexit uniforme, il sensuit


e

uv
2

d x+y , C
2
,
max d(x, C), d(y, C)

do`
u
1

u v 2

d x+y , C
2
1
max d(x, C), d(y, C)

et par consquent
e
(58)

C (x) C (y) x y
1

+ 2 max d(x, C), d(y, C)

d x+y , C
2
1
max d(x, C), d(y, C)

Avec cette estimation il est facile dtablir la continit de C : soit x C, alors


e
e
Si x C, alors C (x) = x, donc
C (y)C (x) = xC (y) xy + yC (y) xy + yx = 2 xy ,
et C est donc continue en x ;
Si x C, alors on peut appliquer (58). La fonction d( , C) tant continue (et
/
e
mme 1-lipschitzienne), d((x + y)/2, C)/ max(d(x, C), d(y, C)) 1 quand y x,
e
et alors le membre de droite de (58) tend vers 0, a une vitesse qui dpend du module
`
e
de continuit et de la distance d(x, C).
e
Remarque VII-70. Dans le cas particulier o` E est un espace de Hilbert, on
u
peut amliorer considrablement lestimation (58). En eet, dapr`s lingalit (??)
e
e
e
e
e
ci-dessous, on a

y C (y), C (x) C (y) 0;

x (x), (y) (x) 0;


C
C
C
do`
u
C (y)C (x)

= C (y)C (x), C (y)C (x) xy, C (y)C (x) xy

On en conclut que C (x) C (y) x y , et C est donc 1-lipschitzienne.


VII-3.2. Caractrisation direntielle. Si la norme de E est direntiable,
e
e
e
les projections satisfont une quation (ou une ingalit) direntielle. Cest cette
e
e
e
e
quation que lon utilise le plus souvent, en pratique, pour identier les projections.
e
Thor`me VII-71. Soit E un espace de Banach, et soient C un convexe de E,
e e
x E \ C, une projection de x sur C. On suppose que la norme N de E est
Gteaux-direntiable en x . Alors
a
e
(59)

z C,

DN(x ) (z ) 0.

Rciproquement, si (59) est vrie pour tout z C, alors est la projection de x


e
e e
sur C.
Si C est un espace vectoriel F , on peut remplacer (59) par
(60)

y F,

DN(x (x)) y = 0;

en dautres termes, F ker DN(x ).

C (y)C (x) .

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

263

Remarque VII-72. Dans cet nonc on peut remplacer DN par D(N 2 ) (ou
e
e
2
e
D(N /2)), ce qui a lavantage de garder un sens mme quand x = 0 (i.e. z C).
En combinant la remarque prcdente avec le calcul de la direntielle de la
e e
e
norme dans un espace de Hilbert (Cf. le Thor`me VII-65 et sa preuve), on obtient
e e
le
Corollaire VII-73 (Projection dans les espaces de Hilbert). Soient H un espace de Hilbert, C un convexe ferm de H, et loprateur de projection de H sur
e
e
C. Alors, pour tout x H on a
z C,

x (x), z (x) 0;

cest-`-dire que langle form par les directions x (x) et z (x) est obtus. En
a
e
outre, cette ingalit caractrise (x).
e
e
e
Si C est un espace vectoriel F , cette relation peut se remplacer par
y F,

(61)

x (x), y = 0;

en dautres termes, x (x) est orthogonal ` F .


a
Remarque VII-74. Pour cette raison, la projection sur un sous-espace vectoriel
ferm, dans un espace de Hilbert, est appele projection orthogonale. Comme la
e
e
projection (x) est caractrise par lquation linaire (61), on voit que est une
e e
e
e
application linaire. Ce nest pas le cas a priori si H nest pas un espace de Hilbert.
e

1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000

1111
0000
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
z

x
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Fig. 4. Image gomtrique de la projection dans un espace de Hile e


bert ; ici est la projection de x sur le convexe C (resp. lespace
vectoriel ferm F ). Langle form par les vecteurs issus de et aboue
e
tissant en x dune part, en un lment du convexe dautre part, est
ee
toujours obtus (et droit dans le cas dun espace vectoriel).
Dmonstration du Thor`me VII-71. Soit z C et soit ]0, 1]. Par
e
e e
convexit, (1 ) + z C, donc
e
N x (1 )(x) + z

N x (x) 0

Par direntiabilit de N en x , le membre de gauche vaut DN(x ) (z


e
e
) + o(). En divisant par et en faisant tendre vers 0, on obtient lingalit
e
e
DN(x ) (z ) 0, ce qui prouve (59).

264

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Rciproquement, supposons (59) vri. On pose (z) = N(x z) ; cest une


e
e e
fonction convexe. Pour tout z C et pour tout t [0, 1[, on a
((1 t)z + t) ()
D()(z) = DN(x)(z) 0.

t1
1t
Donc N(x z) est maximale en z = , et est bien une projection de x.
Si maintenant C est un espace vectoriel F , pour tout y on peut poser z = + y
F , do` DN(x ) y 0. En changeant y en y, on trouve DN(x ) y 0,
u
do` (60).
u
(z)()

VII-4. Dualit
e
Lespace dual E dun espace vectoriel norm a t introduit dans le Corole ee
laire VII-11 ; cest un espace de Banach. Dans cette section, on va passer en revue
des outils lis ` la notion de dualit, et certains thor`mes de reprsentation de
e a
e
e e
e
lespace dual.
VII-4.1. Thor`me de Hahn-Banach. Le thor`me dextension de Hahn
e e
e e
Banach permet de prolonger (tendre) des formes linaires dnies sur de petits
e
e
e
sous-espaces dun espace vectoriel norm E, en des formes linaires dnies sur E
e
e
e
tout entier. Conu ` lorigine pour dmontrer des rsultats surprenants ou parac a
e
e
doxaux (par exemple le Thor`me IV-40, en liaison avec le paradoxe de Banach
e e
Tarski), le thor`me de HahnBanach a pris au cours du vingti`me si`cle une place
e e
e
e
fondamentale dans lanalyse fonctionnelle, en liaison avec laxiome du choix. Dans
cet ouvrage, je trahirai lesprit du thor`me en me contentant de lnoncer dans
e e
e
un cadre sparable, ce qui permettra dviter lusage de laxiome du choix. Plus
e
e
prcisment, je commencerai par un nonc purement algbrique sous une hypoth`se
e e
e
e
e
e
de dimension dnombrable, et jen dduirai par densit le rsultat pour des espaces
e
e
e
e
sparables.
e
Dans les noncs suivants, dnombrable veut dire ni ou en bijection avec
e
e
e
N.
Thor`me VII-75 (Thor`me dextension de Hahn-Banach). Soient E un ese e
e e
e
pace vectoriel de dimension dnombrable, et p : E R+ une application homog`ne
e
de degr 1, sous-additive :
e
x, y E,

0,

p(x) = p(x),

p(x + y) p(x) + p(y).

On se donne F un sous-espace de E, et une forme linaire sur F telle que


e
x F,

(x) p(x).

Alors il existe une forme linaire sur E, qui co


e
ncide avec sur F , et vrie
e
x E,

(x) p(x).

Corollaire VII-76. Soient E un espace vectoriel norm sparable, et une


e e
forme linaire continue sur un sous-espace vectoriel F de E. Alors il existe une
e
forme linaire continue sur E qui prolonge et qui ait mme norme que .
e
e
Dmonstration du Thor`me VII-75. On montre par rcurrence que F ,
e
e e
e
sous-espace dun espace vectoriel de dimension dnombrable, est lui-mme de dimene
e
sion dnombrable (cest un exercice facile dalg`bre linaire). Toujours par rcurrence,
e
e
e
e
on peut construire une base de F , au plus dnombrable, et la complter en une base
e
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

265

de E, de sorte que E sera engendr par F et par une famille nie ou dnombrable de
e
e
e
e
e
vecteurs (en )n1 , tous indpendants entre eux, et indpendants de F . On va dnir
sur E tout entier en imposant (en ) pour tout n, par rcurrence nie ou innie.
e
Supposons dnie sur lespace vectoriel Fk engendr par F et e1 , . . . , ek , et
e
e
vriant sur cet espace lingalit || p. On cherche a dterminer (ek+1 ) pour
e
e
e
` e
que cette ingalit soit encore vraie sur lespace engendr par Fk et ek+1 , autrement
e
e
e
dit :
x Fk , t R,
x + tek+1 p x + tek+1 .
On pose := (ek+1 ), lingalit souhaite se rcrit
e
e
e
ee
(x) + t p(x + tek+1 ).
Pour t = 0 elle est videmment vrie, tandis que pour t = 0 elle devient
e
e e
sup sup
xFk

t<0

p(x + tek ) (x)


t

inf inf

xFk t<0

p(x + tek ) (x)


t

En changeant t en t dans le membre de gauche et en utilisant la proprit dhoee


mognit de p, la double ingalit prcdente se transforme en
e e e
e
e e e
sup (x) p(x ek+1 ) inf p(x + ek+1 ) (x) .
xFk

xFk

Cette quation en a une solution si et seulement si le supremum dans le membre


e
de gauche est plus petit que linmum dans le membre de droite, i.e.
x, y Fk ,

(x) p(x ek+1 ) p(y + ek+1 ) (y).

e
Or pour tous x, y dans Fk on a galement x + y Fk , donc
(x) + (y) = (x + y) p(x + y) p(x + ek+1 ) + p(y ek+1 ),
o` lon a utilis successivement la linarit de , lhypoth`se de rcurrence, et la
u
e
e
e
e
e
sous-additivit de p. Le thor`me est dmontr.
e
e e
e
e
Dmonstration du Corollaire VII-76. Soit F un sous-espace dense dans
e
F , de dimension dnombrable, et E un sous-espace dense dans E, de dimension
e
dnombrable galement. Quitte a remplacer E par lespace engendr par E et F ,
e
e
`
e
on peut supposer que E contient F . La forme linaire est dnie sur F , a fortiori
e
e
sur F , et elle y est majore par lapplication sous-linaire homog`ne p dnie par
e
e
e
e
p(x) = x . Par le Thor`me VII-75, elle se prolonge en une forme linaire
e e
e
dnie sur E, vriant
e
e
x E,

(x)

x .

En changeant x en x, on voit quen fait


(62)

x E,

|(x)|

x .

Lapplication tant uniformment continue sur une partie dense de lespace come
e
plet E, elle admet un prolongement continu a E tout entier. En passant ` la limite
`
a
dans (62), on voit que cette ingalit est vrie pour tout x E, ce qui montre
e
e
e e
bien que . Par ailleurs, on a forcment , puisque E contient F .
e
Le corollaire est donc dmontr.
e
e

266

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

En pratique, dans la grande majorit des cas on applique le Thor`me de Hahn


e
e e
Banach avec une application p donne
e
- soit par une norme, comme dans le Corollaire VII-76 ;
- soit par la jauge dun convexe, dnie comme suit :
e
Dfinition VII-77. Soit, dans un espace vectoriel norm E, un convexe C
e
e
contenant un voisinage de 0. Pour tout x E on dnit
e
x
p(x) := inf > 0;
C .

e
e
e
Lapplication p : E R+ , homog`ne de degr 1 et sous-additive, est appele jauge
du convexe C.
Dmonstration des proprits de la jauge. Par hypoth`se, C contient
e
e e
e
une boule centre en 0 ; donc, pour tout x, on peut trouver > 0 assez grand
e
e
pour que x/ C, et lapplication p est bien ` valeurs dans R+ . Il est vident que
a
p(x) = p(x) pour tout > 0. Enn, si x et y sont deux vecteurs de E, pour tout
> 0 on a
y
x
C,
C,
p(x) +
p(y) +
et donc par convexit
e
x+y
p(x) +
x
p(y) +
=
+
p(x) + p(y) + 2
p(x) + p(y) + 2 p(x) +
p(x) + p(y) + 2
appartient aussi ` C. Il sensuit que p(x + y) p(x) + p(y) + 2, et la sous-additivit
a
e
vient en faisant tendre vers 0.
VII-4.2. Thor`mes de sparation. Nous allons maintenant voir comment
e e
e
sparer des objets dans un espace de Banach ` laide de formes linaires. Tous les
e
a
e
thor`mes de cette section sont des consquences du thor`me de prolongement de
e e
e
e e
HahnBanach, et sont eux-mmes souvent appels thor`mes de HahnBanach.
e
e
e e
e
Theor`me VII-78. Soit E un espace de Banach. Alors
e
(i) E spare les points de E : pour tous vecteurs x, y E distincts, il existe une
forme linaire E telle que (x) = (y). On peut en outre choisir de norme 1
e
et telle que
|(x) (y)| = |(x y)| = x y .
On dit alors que normalise le vecteur non nul x y.
(ii) Si en outre la norme N = de E est Gteaux-direntiable en y x, on
a
e
peut choisir := DN(y x) dans lnonc prcdent.
e
e e e
Dmonstration. (i) Soit z = y x ; cest un vecteur non nul, qui engendre
e
une droite vectorielle F = Rz. Sur F on dnit lapplication
e
: t z t z .
Cest bien s r une forme linaire, videmment de norme 1. Par le Corollaire VII-76
u
e
e
(Thor`me de HahnBanach), on peut tendre en une forme linaire E , de
e e
e
e
norme 1, telle que
(z) = (z) = z .
(ii) Supposons maintenant N direntiable en z. Alors, pour tout t > 0,
e
(1 + t) z = N((1 + t)z) = N(z) + DN(z) (tz) + o(t) = z + t DN(z) z + o(t).

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

267

On simplie par z et on divise par t > 0, puis on laisse tendre t vers 0, il vient
DN(z) z = z .
Pour conclure que DN(z) normalise z, il reste seulement a vrier que DN(z)
` e
1. Pour cela on utilise le mme argument : on se donne y E et on crit, pour > 0,
e
e
N(z) + N(y) = N(z + y) = N(x) + DN(z) y + o().
En faisant encore tendre vers 0, on obtient DN(z) y N(y). En appliquant cette
ingalit ` y, on conclut que |DN(z) y| y , ce qui ach`ve la preuve.
e
ea
e
Thor`me VII-79. Dans un espace vectoriel norm E, soient C et C deux
e e
e
convexes disjoints.
(i) Si C est ouvert, alors on peut trouver une forme linaire E non nulle,
e
telle que
sup inf ;
C

on dit que spare C et C .


e
(ii) Si C est ferm et C compact, alors on peut trouver une forme linaire
e
e

E , telle que
sup < inf ;
C

on dit que spare strictement C et C .


e
e
e
Dmonstration. (i) On note C C la runion de tous les C y quand y dcrit
e
C : il est facile de vrier que cest un convexe ouvert (car runion densembles
e
e
ouverts), ne contenant pas 0 (car C C = ). Soit x0 tel que x0 C C , on pose
C := C C + x0 . Alors C est un convexe ouvert contenant 0 mais ne contenant pas
e
/
x0 . Soit p la jauge de C, selon la Dnition VII-77. Puisque x0 C, on a p(x0 ) 1, et
e
par homognit p(tx0 ) t pour tout t > 0 (et donc galement pour t 0, puisque
e e e
e
e
p 0). Sur F := Rx0 , on dnit une forme linaire par (tx0 ) = t ; il est clair que
est majore par p, et on peut donc ltendre en une forme linaire sur E, majore
e
e
e
e
par p. Alors (x0 ) = 1, mais (x) p(x) 1 pour tout x C. Soient maintenant
x C et x C , on peut poser x := xx +x0 et on a (x)(x )+(x0 ) (x0 ),
soit (x) (x ).
(ii) Puisque C est compact, la fonction continue x d(x , C) atteint son
/
minimum en un certain x0 C , et ce minimum est non nul puisque x0 C et que
C est ferm. Il existe donc > 0 tel que d(x, x ) 2 pour tous x C, x C . On
e
pose alors
C := {x E; d(x, C) < } = C + B (0);

C := C + B (0).

Ces deux ensembles sont convexes et ouverts ; par (i) il existe une forme linaire
e
= 0 et R tels que (x) (x ) pour tous x C, x C . On a donc,
pour tous z, z de norme 1,
(x) + (z) = (x + z) (x + z ) = (x ) + (z ).
En passant au supremum en z et a linmum en z , on obtient
`
(x) + (x ) ,
ce qui entra bien lingalit stricte puisque = 0.
ne
e
e

268

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Pour conclure cette sous-section, je mentionnerai quelques crit`res de densit


e
e
qui dcoulent des thor`mes de sparation rencontrs prcdemment. Pour ajouter
e
e e
e
e
e e
encore a la confusion, ces crit`res sont aussi appels Thor`mes de HahnBanach...
`
e
e
e e
e
Theor`me VII-80. Soient E un espace vectoriel norm, C un convexe de E et
e
x E. Alors x C si et seulement si
E ,

(x) sup (y).


yC

Thor`me VII-81. Soient E un espace vectoriel norm, F un sous-espace vece e


e
e
toriel de E, et x E. Alors x F si et seulement si toute forme linaire continue
sannulant identiquement sur F , sannule aussi en x :
y F, (y) = 0 = [(x) = 0].
En particulier, F est dense dans E si et seulement si la forme linaire nulle est la
e
seule forme linaire continue sannulant sur F .
e
Ces deux rsultats se dmontrent de mani`re identique :
e
e
e
e
Dmonstration du Thor`me VII-80. Si x C, alors par continuit on a
e
e e
/
e e
|(x)| supyC |(y)|. Au contraire, si x C, alors par le Thor`me VII-79(ii) on
e
peut sparer le convexe ferm C et le convexe compact {x} par une forme linaire
e
e
non nulle : on a alors
sup (y) < (x).
yC

`
Dmonstration du Theoreme VII-81. Si x F et que sannule identie
quement sur F , alors par continuit (x) = 0 : le crit`re est donc vri.
e
e
e e
` loppos, si x F , par le Thor`me VII-79(ii) on peut sparer strictement le
e e
e
A
e
/
convexe ferm F du convexe compact {x} ; il existe donc E telle que
e
sup < (x).
F

En particulier supF < +. Mais sil existait y F tel que (y) = 0, alors on
pourrait donc trouver t R tel que (ty) soit arbitrairement grand, et supF =
+, ce qui est impossible. La forme linaire sannule donc identiquement sur F
e
mais pas en x.
VII-4.3. Thor`me de reprsentation par projection. Le thor`me qui
e e
e
e e
suit est lun des outils les plus utiles pour identier lespace dual dun espace de
Banach.
e
Theor`me VII-82. Soit E un espace de Banach muni de sa norme N. Si E est
uniformment convexe et N est Gteaux-direntiable en-dehors de lorigine, alors
e
a
e
E = DN(x);

R, x = 0 .

Dmonstration. Tout dabord, il est clair que pour tous x = 0 et R, on a


e
bien DN(x) E ; cest la rciproque qui est non triviale.
e
Soit donc une forme linaire non nulle sur E. Son noyau ker E est un hyperplan
e
ferm H, et puisque E est uniformment convexe on peut dnir (Thor`me VIIe
e
e
e e
67) lapplication de projection H de E dans H. Soit x0 E tel que (x0 ) = 0,
u
a
et y0 := H (x0 ). Bien s r x0 = y0 , puisque (x0 ) = (y0 ) ; N est donc Gteaux-

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

269

direntiable en x0 y0 , et dapr`s le Thor`me VII-78 DN(x0 y0 ) normalise


e
e
e e
e
x0 y0 ; en particulier DN(x0 y0 ) est une forme linaire non nulle.
Le noyau de la forme linaire est donc inclus dans le noyau de la forme linaire
e
e
non nulle DN(x0 y0 ). Par un rsultat lmentaire dalg`bre linaire, il existe R
e
ee
e
e
tel que = DN(x0 y0 ).
VII-4.4. Dualit des espaces Lp . Je vais maintenant utiliser les rsultats de
e
e
la sous-section prcdente pour identier les duals des espaces de Lebesgue.
e e
e
Theor`me VII-83 (dual de Lp ). Soit (X, ) un espace mesur ; on note Lp
e
lespace de Lebesgue Lp (X, ), quotient par la relation dgalit presque partout.
e
e
e
Alors,
- pour tout p ]1, [, (Lp ) sidentie a Lp , o` (1/p) + (1/p ) = 1 ;
`
u
1

`
- si X est -ni, (L ) sidentie a L .
Remarque VII-84. On peut se demander comment est fait le dual de L (X),
par exemple si X est un ouvert de Rn . Cette question est subtile ! En utilisant
laxiome du choix on peut montrer que L (X) est strictement plus grand que
L1 (X) : pour cela il sut dutiliser le thor`me de HahnBanach pour tendre la
e e
e
forme linaire limite a linni (dnie sur le sous-espace ferm de L (Rn ) form
e
`
e
e
e
des applications qui convergent a linni vers une limite) en une forme linaire
`
e
sur L (Rn ) tout entier. Cette forme linaire attribue une limite ` toute fonction
e
a
borne, et il est facile de vrier quelle ne peut tre reprsente par aucune fonction
e
e
e
e
e
intgrable. Dans le cas o` X est un ouvert born, une construction similaire peut
e
u
e
u
tre eectue avec lapplication limite en x0 , o` x0 est un point de X.
e
e
Mais si lon nutilise pas laxiome du choix, le probl`me de savoir si (L ) est
e
plus grand que L1 devient indcidable !
e
Mieux vaut donc ne pas se poser la question de savoir comment est constitu le
e
dual de L , et sinterdire dutiliser cet espace...
Remarque VII-85. Si X nest pas -ni, la nature du dual de L1 (X) nest pas
claire non plus.
e
Remarque VII-86. Mme si L1 nest (peut-tre) pas le dual de L , la formule
e
f

L1

= sup

f g d;

ea ee
reste vraie (prendre g = 1f >0 1f <0 ) ; cette remarque avait dj` t faite dans le
Thor`me VI-24.
e e
Dmonstration du Thor`me VII-83. Commenons par le cas 1 < p <
e
e e
c
p
e
e e
. Par le Thor`me VII-54, L est uniformment convexe. Par le Thor`me VIIe e
48, sa norme Np est Frchet-direntiable (a fortiori Gteaux-direntiable) hors
e
e
a
e
de lorigine. Le Thor`me VII-82 implique donc que (Lp ) est le cne engendr
e e
o
e
a
par les DNp (f ), f Lp \ {0}, cest-`-dire les fonctions |f |p2f . Si f Lp , alors
DNp (f ) Lp ; on a donc (Lp ) Lp . Linclusion rciproque est dj` connue par le
e
ea
Thor`me VI-22 (ingalit de Hlder).
e e
e
e
o
Passons maintenant au cas p = 1. On sait que toute fonction essentiellement
a e
e
borne dnit une forme linaire continue sur L1 ; il reste ` vrier la rciproque. Soit
e e
e
1
donc une forme linaire continue sur L . Pour tout ensemble mesurable Y X, de
e
mesure nie, on a L2 (Y, ) L1 (A, ) L1 (X, ) (ici on aurait pu choisir nimporte

270

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

quel indice p > 1 a la place de 2) ; donc induit une forme linaire continue sur
`
e
2
2
2

L (Y, ) ; et il existe g L (A, ) = L (A, ) tel que pour tout f L2 (Y, ),


(f ) =

f g d.
Y

Soit > 0, et
A := x Y ; |g| + .
On pose f := 1A sign(g) ; alors f L1 (X) L2 (Y ), et f

L1

= [A ] ; do`
u

f g d [A ].
Y

Mais par dnition de f ,


e
f g d =
|g| +

|g| ( + )[A ].

On en dduit que [A ] = 0. En considrant = 1/k et en faisant tendre k vers


e
e
linni, on trouve que
{x Y ; |g(x)| > } = 0.
Donc |g| presque partout sur Y . Soit maintenant f L1 (Y, ), on peut
trouver une famille de fonctions simples (fk )kN , en particulier dans L1 L2 (Y, ),
`
convergeant vers f dans L1 (Y, ), et on peut alors passer a la limite :
f = lim fk = lim
k

fk g d =

f g d.

Par hypoth`se X est union dnombrable de parties Yk de mesure nie, que lon
e
e
peut supposer disjointes. Par le rsultat prcdent, pour chaque Yk on peut trouver
e
e e
1
gk tel que pour tout fk L (Yk , ), on ait |gk | presque partout sur Yk , et
fk = f gk d. Posons g :=
gk ; on a bien s r |g| presque partout. Soit
u
1
f L (), et fk = f 1Yk . Par convergence domine, f = lim fm dans L1 (), o`
e
u
fm = km fk . Alors
f = lim fm = lim
m

= lim

fk
km

fk gk d = lim
km

fk g d = lim
km

fm g d =

f g d.

La forme linaire sidentie donc bien ` la fonction borne g, et en particulier


e
a
e
ea
e
e
L g L . Or on sait dj` que g L ; on a donc bien galit des
normes.
Pour conclure cette sous-section je vais mentionner une gnralisation simple au
e e
p
a
cas des espaces L ` valeurs vectorielles.
e
Theor`me VII-87. Soient (X, ) un espace mesur, p (1, ) et E un ese
p

e
pace vectoriel norm sparable. Alors L ((X, ); E) = Lp ((X, ); E ). La mme
e e
conclusion reste valable pour p = 1 si X est -ni.
Remarque VII-88. Dans le cas particulier o` E = Lp (Y, ) (Y -ni si p = 1),
u
a
cet nonc est vident puisque Lp ((X, ); Lp (Y, )) sidentie ` Lp (X Y ; )
e
e
e
comme on pourra sen convaincre facilement.

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

271

`
Dmonstration du Thor`me VII-87. PREUVE A REVOIR. Jadmete
e e
trai ici la Remarque VII-43. Si est une forme linaire continue sur Lp (X; E), elle
e
dnit en particulier une forme linaire sur lensemble des produits tensoriels f e,
e
e
f Lp (X; R), e E. Fixons e E, on pose e (f ) = (f e) ; e est alors une
forme linaire continue sur Lp (X; R) puisque |e (f )| f Lp e E . Il existe
e
donc g = ge Lp (X; R) tel que e (f ) = f ge d.
Si e et e sont deux vecteurs de E, et , R, alors ge+ e f = (f (e +
ee
e )) = (f e) + (f e ) = (ge )f + (ge )f . Cette identit tant valable pour
p
tout f L (X), on en dduit que ge+ e = ge + ge , -presque partout. Quitte
e
ae
` carter un ensemble X0 X de mesure nulle, on peut donc supposer que cette
identit est vraie pour tous , Q et pour tous e, e variant dans un ensemble
e
dense D = {ek ; k N} x a priori.
e
e
Pour tous e, e D on a ge ge Lp C e e . On en dduit que la fonction
e
e ge se prolonge uniquement en une fonction continue E Lp , linaire continue
en E, bien dnie ` un ensemble de mesure nulle pr`s. On pose alors (x)(e) = ge (x).
e
a
e
On vrie que Lp (X; E ) et que (f e) = f ge = (f e) ; est donc bien
e
une reprsentation de .
e
VII-4.5. Bidualit et rexivit.
e
e
e
Dfinition VII-89. Soit E un espace vectoriel norm. On appelle bidual de E
e
e
et on note E (ou parfois E ) lensemble des formes linaires continues sur E .
e
Il sav`re que le bidual E contient toujours automatiquement lespace E, et
e
ce de mani`re canonique :
e
e
Theor`me VII-90. Soit E un espace vectoriel norm sparable. Alors E est
e e

e
e
isomtrique a un sous-espace de E , galement not E, via lidentication x x,
e
`
o`
u
x() = (x).
Dmonstration. Il faut vrier que pour tout x E, x E = x E . Il est
e
e
clair que
E , |x()| = |(x)| E x E ,
ce qui montre que x x . Si x = 0, alors x = 0. Sinon, on peut normaliser x
au sens du Thor`me VII-78 : il existe E tel que = 1 et |(x)| = x . En
e e
particulier, |x()| = x , do` x x , ce qui conclut largument.
u
Dans la suite, on notera en abrg x() = x, , de sorte que x, = , x .
e e
Quand on envisagera E comme sous-espace de E , cest toujours au moyen de
lapplication x x.
e
e
Lnonc qui suit montre que tout lment de E peut tre approch, en un
e
e
ee
certain sens, par des lments de E.
ee
e
Theor`me VII-91 (Lemme de Goldstine). Soient E , N N, 1 , . . . , N
des formes linaires continues sur E, et 1 , . . . , N > 0. Alors il existe x E tel que
e
x ;

j {1, . . . , N},

| , j x, j | j .

Dmonstration. Sans perte de gnralit on peut supposer


e
e e
e
: E RN et z RN dnis par
e
(x) := (1 (x), . . . , N (x)),

z := ( , j , . . . , , N ).

= 1. Soit

272

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

La conclusion a prouver est : z (B1 (0)). Comme C := (B1 (0)) est un convexe
`
de RN , la conclusion pourra tre obtenue grce au Thor`me VII-80.
e
a
e e
N
e
Soit une forme linaire sur R : elle scrit comme le produit scalaire par un
e
u
vecteur (1 , . . . , N ). Do`
(z) =

j , j = ,

j j

j j .

Dautre part,
sup (y) = sup
yC

x <1

j j (x) = sup (
j

x 1

j j )(x) =

j j .

e
e e
Donc (z) supC ; comme est arbitraire on dduit du Thor`me VII-80 que
z C.
Remarque VII-92. Cette preuve ne ncessite ni la sparabilit, ni laxiome du
e
e
e
choix.
Remarque VII-93. On pourra plus tard interprter le lemme de Goldstine en
e
disant que E est dense dans E au sens de la topologie faible- de E .
Cest le moment dintroduire la proprit de rexivit :
ee
e
e
Dfinition VII-94. Un espace de Banach E est dit rexif si E = E.
e
e
Exemple VII-95. Tout espace de dimension nie est rexif. Le Thor`me VIIe
e e
p
e
83 montre que les espaces L sont rexifs pour 1 < p < (car (p ) = p), mais pas
`
a priori les espaces L1 et L . Lespace c0 = C0 (N) des suites qui tendent vers 0 a
1
1
linni nest pas rexif : son dual est lespace = L (N) des suites sommables (cest
e
un cas particulier du thor`me de Riesz, en eet une mesure nie sur N sidentie
e e
a
` une fonction intgrable) ; lespace (c0 ) = ( 1 ) contient donc toutes les suites
e
bornes, et pas seulement celles qui tendent vers 0.
e
Le crit`re le plus utilis pour dmontrer la rexivit est le surprenant thor`me
e
e
e
e
e
e e
de MilmanPettis, qui fournit une condition susante de nature gomtrique.
e e
Thor`me VII-96 (Thor`me de MilmanPettis). Tout espace de Banach unie e
e e
formment convexe est rexif.
e
e
Exemple VII-97. En appliquant ce thor`me aux espaces de Lebesgue et en
e e
utilisant le Thor`me VII-54, on retrouve la rexivit des espaces de Lebesgue Lp
e e
e
e
pour 1 < p < ; sans avoir eu besoin dappliquer le Thor`me de reprsentation
e e
e
(Thor`me VII-83).
e e
Dmonstration. Soient E ; il sagit de montrer quil existe x E tel
e
que = x (on notera simplement = x). Sans perte de gnralit, on peut supposer
e e
e
a
= 1. Lespace E tant ferm, il sut de montrer que E, cest-`-dire que
e
e
pour tout > 0 il existe x E avec x .
Soit donc > 0, et := (/4), o` est le module de convexit de E, comme
u
e
dni dans la sous-section VII-2.3. Puisque = 1, on peut trouver E tel que
e
= 1 et

(63)
, 1 .
2

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

273

Dapr`s le Lemme VII-91 (de Goldstine), il existe x E tel que x = 1 et


e

(64)
| x, , | < .
2
Si x , la dmonstration est termine.
e
e
Sinon, cest que x > ; par dnition de la norme dans E on peut donc
e
trouver une forme linaire de norme 1 telle que
e
| x, , | > .

(65)

En appliquant le Lemme de Goldstine de nouveau, on peut trouver y E tel que


y 1 et

(66)
| y, , | < ,
| y, , | < .
2
2
En combinant cela avec (64) on en dduit
e

x+y
1
, ,
| x, , | + | y, , | < .
2
2
2
Par (63) il rsulte
e
x+y
x+y

, , > 1 = 1 (/4).
2
2
2
Par dnition du module duniforme convexit, on en dduit que x y /2. En
e
e
e
particulier, grce a (66),
a `

| , x, | | , y, | + | x y, | < + = .
2 2
On obtient une contradiction avec (65), ce qui montre que lhypoth`se x >
e
tait absurde.
e
VII-5. Convergence et compacit
e
VII-5.1. Convergences faibles et fortes : Dnitions et proprits fone
e e
damentales. Soit E un espace vectoriel norm ; la norme dnit naturellement une
e
e
structure mtrique sur E, donc une topologie. Par convention, on lappelle topoe
a
logie forte, et on dit quune suite xn ` valeurs dans E converge fortement vers
x E si elle converge vers E au sens de la norme ( xn x 0).
Soit alors E une forme linaire continue sur E ; par continuit de , il est
e
e
e
ee
e
e
clair que xn x. Cest cette derni`re proprit qui est utilise pour dnir les
convergences faibles : on consid`re les proprits de convergence ` travers certaines
e
ee
a
formes linaires continues. Pour que cette notion de convergence soit acceptable,
e
et en particulier quil y ait unicit de la limite ventuelle, il est important que lon
e
e
puisse distinguer les points au moyen de ces formes linaires.
e
Dfinition VII-98. Soient E un espace vectoriel norm, et F un sous-espace
e
e
e
ee
vectoriel de E . On dit que F spare les lments de E si pour tous x = y dans E,
on peut trouver F tel que x = y.
Exemple VII-99. Si E est un espace vectoriel norm sparable, alors E spare
e e
e
E, grce au Thor`me VII-78. On voit ainsi que la terminologie est cohrente, au
a
e e
e
sens o` un espace sparable est sparable ! Si E est un espace vectoriel norm
u
e
e
e

e
e
e
e
quelconque, alors E spare E , par dnition mme de lgalit de deux applications.
e
e
e
Pour tout p [1, +], Lp spare Lp (on peut le vrier directement pour p = 1 ou

274

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

p = ). Si X est localement compact, alors Cb (X) spare lespace M(X) = C0 (X)


e
des mesures signes.
e
e
e
Exemple VII-100. Si X est un espace Polonais, alors Cb (X) spare galement
lespace M(X). En eet, soit une mesure nie non nulle sur X ; par le Thor`me Ie e
50, est automatiquement rguli`re. Soit A un ensemble mesurable A tel que
e
e
e
e
+ [A] = > 0, [A] = 0 ; par rgularit il existe un ensemble compact K A
u
tel que + [K] > /2, et bien s r [K] = 0, donc [K] > /2. On pose fk (x) :=
max(k 1 d(x, K), 0). Pour tout x K, fk (x) = 0 pour k assez grand ; par conver/
gence domine on a donc [K] = lim fk d. Il sensuit que fk d = 0 pour k assez
e
grand.
Dfinition VII-101. Soient E un espace vectoriel norm, et F un sous-espace
e
e
e
a
de E qui spare les points. On dit quune suite (xn ) ` valeurs dans E converge vers
x E au sens faible (E, F ) si
F,

, xn , x .

Remarque VII-102. Il est clair que la convergence forte implique la convergence


faible.
Remarque VII-103. Soit F une partie de F qui engendre un espace vectoriel
dense (dense dans F au sens de la norme duale sur E ), et soit (xn )nN une suite
a
` valeurs dans E, borne. Alors il est quivalent de dire que xn converge vers x au
e
e
sens (E, F ) ou que

F ,
xn x.
n

En eet, si F et > 0 est donn, on peut trouver dans lespace vectoriel


e
engendr par F avec , et alors, par linarit,
e
e
e
|xn x| |xn x| + xn x .
Le premier terme du membre de droite tend alors vers 0 car appartient ` lespace
a
vectoriel engendr par les lments de F , tandis que le deuxi`me est major par 2C,
e
ee
e
e
o` C est un majorant de xn et x . Il sensuit que xn tend vers x.
u
Comme consquence immdiate de la dnition, une limite au sens faible (E, F )
e
e
e
est unique. Sous une hypoth`se additionnelle de sparabilit sur F , il va savrer que
e
e
e
e
les convergences faibles sont en fait mtriques.
e
Proposition VII-104. Soient E un espace vectoriel norm, et F un sous-espace
e
e
e
sparable de E qui spare les points. Soit (k )k1 une suite dense dans la boule unit
e
de F , et soit
| k , y x |
.
d(E,F ) (x, y) :=
k2
k1
e
Alors d(E,F ) est une distance, qui mtrise la convergence faible (E, F ) sur toute
boule BR (0) E.
Dmonstration. Notons d := d(E,F ) . Tout dabord, puisque les k sont tous
e
e
e
de norme au plus 1, on a | k , y x | xy , et donc la srie dnissant d(x, y) est
convergente. Il est clair que d(x, y) = d(y, x) et que d vrie lingalit triangulaire.
e
e
e
a
Vrions maintenant que si xn est une suite ` valeurs dans BR (0), alors
e
0

d(xn , x) si et seulement si xn x pour tout F .

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

275

Il en rsultera bien lquivalence entre les deux notions de convergence, et cela mone
e
trera par la mme occasion que d(x, y) = 0 implique x = y.
e
Dune part, si k N est x, on a |k (xn x)| k 2 d(xn , x), qui tend vers 0
e
quand n si d(xn , x) 0. Par densit, xn x pour tout dans la boule
e
unit de F . Si F est non nul, on peut appliquer ce rsultat a / , et on en
e
e
`
dduit que xn x, comme on le souhaitait.
e
Rciproquement, supposons que k (y x) 0 quand n . Soit > 0, et
e
soit K tel que (2R) kK k 2 ; pour tout k K on peut trouver Nk tel que
k (xn x) . On choisit alors N := sup{Nk ; k K}, et on a, pour n N,

d(xn , x)
+ .
k2
kK

La suite xn converge donc vers x au sens de la distance d.


e
Par convention, la convergence (E, E ) est appele convergence faible sur
E, et la convergence (E , E) est appele convergence faible-toile (faible-) sur
e
e

E . On distingue donc trois notions classiques de convergence :


- la convergence forte, ou normique : xn x fortement si xn x 0 ;
cette convergence est donc associe ` la norme ;
e a
- la convergence faible sur E : xn x faiblement (ce que lon note parfois
x) si pour tout E , xn x ; d`s que E est sparable, cette convergence
e
e
xn
est associe ` une distance sur les parties bornes de E ;
e a
e

- la convergence faible- sur un dual E : n au sens faible- (ce que


lon note parfois xn x) si pour tout x E, n x x ; d`s que E est sparable,
e
e

cette convergence est associe ` une distance sur les parties bornes de E .
e a
e
Cette restriction a des parties bornes nest pas gnante ; il existe deux bonnes
`
e
e
raisons pour ne pas considrer lespace tout entier. La premi`re est que, sous une
e
e
hypoth`se de compltude, les suites faiblement convergentes sont automatiquement
e
e
bornes ; la seconde est quil ny a pas, en gnral, de distance associe ` la convere
e e
e a
gence faible sur lespace E tout entier. Cest le contenu de la proposition suivante.
Proposition VII-105. Soit E un espace vectoriel norm.
e

(i) Si E est complet, toute suite de E convergeant au sens faible- est automatiquement borne ;
e
(ii) Si E est sparable, toute suite de E convergeant au sens faible est automae
tiquement borne ;
e
(iii) Dans ce cas, soit la convergence faible- (resp. faible) quivaut a la convere
`
gence forte, soit elle nest associe ` aucune distance.
e a
Remarque VII-106. La convergence faible est quivalente a la convergence
e
`
forte en dimension nie (pour le voir, il sut de considrer les formes linaires
e
e
e
coordonnes), mais galement dans un espace tel que 1 (N) (cest une consquence
e
e
du Thor`me de Schur ci-dessous). Mais dans la grande majorit des cas, cest la
e e
e
deuxi`me possibilit qui prvaut, et la convergence faible nest associe ` aucune
e
e
e
e a
distance.
Dmonstration. 1. Considrons dabord une suite (n )nN dans E , convere
e
geant au sens faible- vers . On suppose E complet. Alors, par le Thor`me de
e e
e
BanachSteinhaus, la famille des n est borne.

276

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

2. Soit maintenant (xn ) une suite convergeant au sens faible dans E. Pour tout
e
a
ee
E , lensemble {xn }nN est donc born. En identiant les xn ` des lments de
E , on peut appliquer le thor`me de BanachSteinhaus dans E (qui est toujours
e e
complet) pour conclure a lexistence dune constante C telle que
`
sup sup |xn | C .
nN E

Si xn est non nul, dapr`s le Thor`me VII-78 on peut le normaliser par une forme
e
e e
linaire n de norme 1 (cest ici quintervient la sparabilit de E), do`
e
e
e
u
xn = n xn C n = C.
La suite (xn ) est donc bien borne.
e
3. Dans la suite on consid`re par exemple la convergence faible ; le mme raisonnee
e
ment fonctionnerait avec la convergence faible-. Supposons que la convergence faible
nquivaut pas a la convergence forte ; on peut donc trouver une suite xn qui converge
e
`
`
faiblement vers x, avec lim sup xn x > 0. Quitte a extraire une sous-suite, on
peut donc supposer que xn x > 0 ; on pose alors yn := (xn x)/ xn x ,
de sorte que yn = 1, et pour tout E ,
|yn | 1 |xn x| 0.

La suite yn est donc une suite norme qui converge faiblement vers 0.
e
Soit maintenant, pour m, n entiers non nuls, um,n := xm +mxn , et A := {um,n ; m, n
ee
e
1}. Bien s r um,n m1 ; si um,n converge vers un lment v, on a donc forcment
u
m born, et quitte ` extraire une sous-suite on peut supposer que m est constant.
e
a
Alors, soit n est born, et quitte ` extraire une sous-suite on peut supposer que n est
e
a
constant ; soit n est non born, et quitte ` extraire une sous-suite on peut supposer
e
a
que n . Dans le premier cas, v = um,n , dans le deuxi`me cas v = xm . Lensemble
e
lim A de toutes les limites de suites dlments de A est donc exactement constitu
ee
e
e
e a
de A et des xm . Si la convergence faible tait associe ` une distance, lensemble
e
lim A serait ladhrence A de A pour cette distance, et en particulier il serait ferm
e
au sens faible ; mais ce nest pas le cas puisque la suite xm converge faiblement vers 0,
qui nappartient pas a lim A.
`
Voici une consquence simple des rsultats prcdents :
e
e
e e
Proposition VII-107. Soit E un espace complet, on suppose que n au
sens faible- dans E et xn x dans E ; alors
n xn x.
La mme conclusion reste vraie si E est sparable, n au sens fort dans E
e
e
et xn x au sens faible dans E.
Dmonstration. Traitons le premier cas, le deuxi`me se dmontrant de mme.
e
e
e
e
e
Comme E est complet, on sait que n est borne : il existe C tel que sup n C.
On a alors
|n xn x| = |n (xn x)+(n )x| |n (xn x)|+|(n )x| C xn x +|(n xx)|.
On conclut en notant que, par hypoth`se, xn x 0, et n x x.
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

277

Remarque VII-108 (topologies). Les convergences faibles ne sont pas toujours


associes ` des distances, mais elles sont toujours associes ` des topologies. Si E est
e a
e a
e
un espace vectoriel norm, et F un sous-espace de E , on dnit la topologie faible
e
(E, F ) comme la topologie la plus grossi`re qui rende continus tous les lments de
e
ee
F . Les ouverts de (E, F ) peuvent se dcrire ainsi : ce sont les unions (quelconques)
e
dintersections nies densembles de la forme 1 (], +[) ( F , R). La
topologie (E, E ) est aussi appele topologie faible et parfois note w E [le w
e
e

e
signiant weak] ; alors que la topologie (E , E) est appele topologie faible-, et
parfois note w E.
e
Si E est de dimension nie, la topologie faible co
ncide avec la topologie forte.
En revanche, si E est de dimension innie, elle est strictement plus grossi`re que la
e
topologie forte : en eet, on peut montrer [Brzis, p.37] que ladhrence de la sph`re
e
e
e
unit ( x = 1) est la boule unit ferme enti`re ( x 1), et que la boule unit
e
e
e
e
e
ouverte ( x < 1) nest jamais ouverte. Cela traduit le fait que les voisinages de la
topologie faible sont extrmement grossiers : ils ne tiennent compte que dun nombre
e
ni de formes linaires (un nombre ni de coordonnes). Cela nest pas contradictoire
e
e
avec le fait que la convergence faible co
ncide parfois avec la topologie forte : cela
montre seulement que les topologies faibles et faible- ne sont jamais mtrisables en
e
dimension innie.
Lapproche topologique est dveloppe dans de nombreux ouvrages tels que
e
e
[Brzis] ; cependant, cest bien la notion de convergence faible qui sert en pratique.
e
Dans le mme ordre dides, cest la notion de compacit faible squentielle qui est
e
e
e
e
utile, bien plus que la notion de compacit faible abstraite.
e
VII-5.2. Convergence faible et forte dans les espaces classiques. Apr`s
e
avoir dni des concepts gnraux, nous allons les mettre en oeuvre sur les espaces
e
e e
de Lebesgue et les espaces de mesures.
Soit (X, ) un espace mesur -ni.
e
- Dire que fn converge faiblement vers f dans L1 (X, ), cest dire que pour tout
g L (X, ), on a fn g d f g d. Cette notion de convergence nest en
gnral associe ` aucune mtrique, comme le montre lExercice VII-132 ci-dessous.
e e
e a
e
e
- Pour 1 < p < , dire que fn converge f au sens faible, ou au sens faible-toile,
p
p
dans L (X, ), cest dire que pour tout g L (X, ) on a fn g d f g d.
Si X est un espace mtrique sparable et une mesure de Borel, cette notion de
e
e
convergence est associe ` une famille de mtriques dnies sur les boules de Lp . (En
e a
e
e
e
eet, la sparabilit de E = Lp garantit que les suites convergentes sont bornes ;
e
e
= p
e
et la sparabilit de E L garantit que la convergence faible est mtrisable sur les
e
e
parties bornes.)
e
e
- Dire que fn converge au sens faible-toile vers f dans L (X, ), cest dire que
pour tout g L1 (X, ) on a fn g d f g d. Si X est un espace mtrique
e
sparable et une mesure de Borel, cette notion de convergence est associe ` une
e
e a
mtrique. (En eet, la compltude de L1 garantit que les suites convergeant au sens
e
e
e
e
e
faible- dans L sont bornes ; et la sparabilit de L1 garantit que la convergence
faible- est mtrisable sur les parties bornes.)
e
e
- Nous navons rencontr aucun espace dont L1 soit le dual (en fait il est impose
sible de dmontrer lexistence dun tel espace, qui dailleurs serait ncessairement
e
e

278

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

non sparable) ; il ny a donc pas lieu de parler de convergence faible-toile dans L1 .


e
e

e
Quant a la convergence faible dans L , en pratique elle nest jamais utilise.
`
- Supposons maintenant que X est localement compact ; alors, par le Thor`me
e e
de Riesz on sait que lespace M(X) des mesures de Radon nies sidentie au dual
de C0 (X). Alors, dire quune famille de mesures n converge au sens faible- vers ,
cest dire que pour tout f C0 (X) on a
f dn

f d.

Si X est en outre -compact, on sait par le Thor`me VII-79(ii) que C0 (X) est
e e
sparable, et la convergence faible- est une convergence mtrique.
e
e
- En thorie des probabilits, on utilise couramment une autre notion de convere
e
gence faible, qui ne rentre pas dans la liste prcdente : Soit (X, ) un espace
e e
mtrique, on dit que n converge faiblement vers si pour tout f Cb (X) on
e
a f dn f d. Il sagit donc de la convergence (M(X), Cb (X)), quen pratique on applique a des suites de mesures de probabilits. Malgr la similitude des
`
e
e
notations, il ne faut pas sy mprendre : ce nest pas une convergence faible au sens
e
e e
e
o` lespace Cb (X) nest pas en gnral le dual de M(X) (toute fonction borne, non
u
ncessairement continue, appartient ` cet espace dual). Cette notion est acceptable
e
a
e
e
au sens o` lespace Cb (X) spare M(X) dapr`s lExemple VII-100. Comme lespace
u
e e
e
Cb (X) nest en gnral pas sparable, il nest pas clair a priori que cette notion
de convergence soit mtrique ; cest pourtant le cas, et dailleurs il existe quantit
e
e
de distances naturelles sur lespace des mesures de probabilit, qui mtrisent la
e
e
convergence faible des mesures. Nous en reparlerons dans le paragraphe VII-5.7.
Il y a certaines implications entre ces direntes notions :
e
Proposition VII-109. (i) Soit (X, ) un espace de mesure nie. Alors la convergence faible dans Lp (faible-toile pour p = ) implique la convergence faible dans
e
q
L d`s que p q.
e
(ii) Soit (X, ) un espace dnombrable tel que [{x}] > 0 pour tout x. Alors
e
e
la convergence faible dans Lp implique la convergence faible dans Lq (faible-toile
pour q = ) d`s que p q.
e
(iii) Soit (X, ) un espace mesur. Si fn converge faiblement dans L1 vers f ,
e
alors fn converge vers f faiblement, o` cette convergence est a comprendre au
u
`
sens faible-toile si X est localement compact, ou au sens faible si X est mtrique.
e
e
Si X est une espace mtrique localement compact, la convergence faible au sens des
e
mesures implique la convergence faible-toile au sens des mesures.
e
Dmonstration. Les parties (i) et (ii) de ce thor`me sont des consquences
e
e e
e
directes des relations dembo
tement entre espaces de Lebesgue, dcrites dans les
e
Thor`mes VI-25 et VI-26. La partie (iii) dcoule des inclusions C0 (X) Cb (X)
e e
e
L (X).
Exemples VII-110. On se place maintenant en dimension 1, avec la mesure de
Lebesgue comme mesure de rfrence. Il est assez facile de se reprsenter des suites
ee
e
p
convergeant fortement dans L : par exemple, si p [1, +[ et (fn ) est une suite
de fonctions convergeant presque partout vers f , domine par une fonction xe
e
e
p
dans L , alors fn converge fortement vers f . Quels sont les exemples typiques de
convergence faible non forte ?

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

279

- On consid`re les fonctions fn (x) = sin(2nx) sur [0, 1]. Cette suite de fonctions
e
est bien s r borne uniformment, donc dans tous les espaces Lp . Pour tout intervalle
u
e
e
b
[a, b], il est facile de vrier que a fn (x) dx 0 quand n . Comme lespace
e
vectoriel engendr par les fonctions indicatrices est dense dans Lp pour tout p
e
[1, +[, i.e. p ]1, +], on en dduit en appliquant la Remarque VII-103 que fn
e
converge faiblement vers 0 dans Lp faible pour 1 < p < , et dans L faible-toile.
e
Comme lespace [0, 1] est de mesure nie, la convergence Lp faible (p 1) implique
e
quil y a galement convergence dans L1 faible. Si dsigne la mesure de Lebesgue
e
sur R, on a donc galement convergence de fn vers 0 aux sens faible et faible-toile
e
e
des mesures sur [0, 1].
- On consid`re les fonctions fn (x) = 1[n,n+1]. Cette suite est encore borne dans
e
e
tous les espaces Lp . Un raisonnement similaire a largument prcdent montre que
`
e e
e
fn converge vers 0 dans Lp faible pour 1 p < , et dans L faible-toile. En
revanche, elle ne converge pas dans L1 faible, puisque fn = 1 = 0 = 0. La famille
fn converge vers 0 au sens faible-toile des mesures, mais pas au sens faible (comme
e
on le voit encore en intgrant la fonction constante 1, qui nappartient pas a C0 (R)
e
`
mais appartient ` Cb (R)).
a
- On consid`re la suite de fonctions fn (x) = 2n1[n1,n1 ] (n 1). Alors la
e
e
famille fn est borne dans L1 ([0, 1]), mais dans aucun autre espace de Lebesgue.
/
Son intgrale contre la fonction indicatrice 1[a,b] tend vers 0 si 0 [a, b]. Une limite
e
1
e
ventuelle dans L faible devrait donc tre nulle presque partout en-dehors de 0,
e
e
donc nulle presque partout. Mais cela est impossible puisque fn = 1. On en dduit
1
que fn ne converge pas dans L faible. En revanche, fn converge aux sens faible et
faible-toile des mesures vers la masse de Dirac .
e
- On consid`re la suite de fonctions fn (x) = 2n1 1[n,n] sur R (n 1). La famille
e
e
e
fn est borne dans tous les espaces Lp pour p 1, et son intgrale sur tout intervalle
[a, b] tend vers 0. On en dduit, comme plus haut, que fn converge vers 0 dans Lp
e
faible pour tout p > 1 (faible-toile pour p = ). Il est galement facile de vrier
e
e
e
e
que fn converge au sens faible-toile, mais pas au sens faible dans lespace des
mesures.
- La famille de fonctions fn (x) = 1[n,n] converge dans L au sens faible-toile
e
vers la fonction constante 1.
- Soit, dans R, une suite xn convergeant vers x. Alors la famille xn converge vers
x au sens faible (et donc faible-toile).
e
- La famille de mesures 1kn k/n converge au sens faible vers la mesure de
Lebesgue sur [0, 1]. En fait, nimporte quelle mesure de probabilit sur B(R) peut
e
tre approche au sens faible par une combinaison convexe de masses de Dirac :
e
e
on peut le voir comme une consquence du Thor`me de Krein-Milman, que nous
e
e e
rencontrerons plus tard.
- Tous ces exemples admettent des gnralisations faciles aux dimensions suprieures.
e e
e
On peut dailleurs construire de nombreux exemples par tensorisation : en utilisant,
e e
pour 1 < p , lidentit Lp (Rn+m ) = Lp (Rn ) Lp (Rm ) (Cf. Thor`me VI-20)
e
on vrie que si les suites fk et gk convergent faiblement vers f et g respectivement
e
dans Lp (Rn ) et Lp (Rm ), alors fk gk converge faiblement dans Lp (Rn+m ) vers f g.
Il sagit l` dun cas particulier de thor`mes plus gnraux que nous mentionnerons
a
e e
e e
apr`s avoir tudi quelques crit`res de compacit faible.
e
e
e
e
e

280

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Remarque VII-111. Lespace Rn est muni dune structure direntiable, et on


e
peut considrer dautres classes de fonctions-test (cest-`-dire les fonctions contre
e
a
lesquelles on int`gre pour dnir la convergence faible) que les classes de fonctions Lp
e
e
ou les fonctions continues : par exemples, les fonctions contin ment direntiable, ou
u
e
k fois contin ment direntiables, etc. En thorie des distributions, on consid`re
u
e
e
e
la classe test tr`s restreinte des fonctions inniment drivables a support compact
e
e
`
pour dnir la convergence au sens des distributions. Toutes les convergences que
e
nous avons rencontr jusqu` prsent sont plus fortes que la convergence au sens des
e
a e
distributions.
VII-5.3. Compacit faible et forte.
e
Dfinition VII-112. Soit E un espace vectoriel norm, et F une partie de E
e
e
qui spare E. On dit que C E est squentiellement (E, F )-compact si de toute
e
e
suite a valeurs dans C on peut extraire une sous-suite qui converge dans C au sens
`
faible (E, F ).
On dit que C E est relativement squentiellement (E, F )-compact si de toute
e
suite a valeurs dans C on peut extraire une sous-suite qui converge dans E au sens
`
faible (E, F ).
Convention VII-113. Pour allger les notations, on remplacera, en sinspirant
e
de la terminologie anglo-saxonne, relativement squentiellement compact par pre
e
compact ; et on prcisera prcompact faible (ou w-prcompact) si la topologie
e
e
e
considre est la topologie faible, et prcompact faible-toile (ou w-prcompact)
ee
e
e
e
si cest la topologie faible-toile.
e
Remarque VII-114. Pour une topologie non mtrique, les notions de compacit
e
e
squentielle et de compacit ne co
e
e
ncident pas forcment. Cependant, en pratique
e
cest (quasiment toujours) la compacit squentielle qui est utile, et cest donc la
e e
seule notion qui sera dveloppe ici.
e
e
Nous avons rencontr de nombreux exemples o` une suite borne xn converge
e
u
e
faiblement vers une limite x sans converger fortement ; et mme sans quaucune suite
e

extraite ne converge fortement. Etre born nest donc pas en gnral une condition
e
e e
susante pour la compacit relative. Le thor`me de non-compacit de Riesz
e
e e
e
assure que cest la r`gle en dimension innie.
e
`
Theoreme VII-115 (non-compacit en dimension innie). Dans un espace vece
toriel norm de dimension innie, les boules fermes ne sont pas compactes.
e
e

Demonstration. Soit E un espace vectoriel norm de dimension innie (ceste


a
`-dire qui nest pas de dimension nie). Nous allons construire par rcurrence une
e
suite (xn )nN de vecteurs de norme 1, tels que xn xm 1/2 pour tous m = n ;
il sensuivra que (xn ) nadmet aucune sous-suite extraite convergente.
e
Supposons donc x1 , . . . , xn construits ; on note Fn lespace vectoriel engendr par
ces vecteurs. Puisque E nest pas de dimension nie, il existe y Fn . Comme Fn est
/
ferm, la distance de y ` Fn est atteinte : il existe y Fn tel que y y y z
e
a
u
pour tout z Fn ; y est bien s r distinct de y. On pose alors xn+1 := (y y)/ y y .
Alors, pour tout x Fn on a y + y y x Fn , donc
xn+1 x =

yy yy x
1.
yy

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

281

En fait, en dimension innie, il ny a pas vraiment de crit`res gnraux pour


e
e e
garantir la prcompacit, que ce soit pour la topologie forte ou pour la topologie
e
e
faible ; ` lexception notable de la prcompacit faible-toile dans le dual dun espace
a
e
e
e
sparable. Dans les deux sous-sections suivantes, on recensera les quelques crit`res
e
e
qui sont utiliss en pratique.
e
Un concept souvent utilis par commodit est celui dinjection compacte. Rape
e
pelons quun espace vectoriel norm (E, N) sinjecte contin ment dans un espace
e
u
vectoriel norm (E, N) sil existe une constante C telle que N C N ; les parties
e
bornes de E sont alors bornes dans E. On dit que linjection est compacte si les
e
e
parties bornes de E sont non seulement bornes, mais en outre prcompactes dans
e
e
e
E. On notera bien quun espace peut sinjecter a la fois compactement et densment
`
e
dans un autre.
Pour obtenir des rsultats de prcompacit, on utilise souvent le crit`re qui suit,
e
e
e
e
dont la dmonstration est laisse en exercice :
e
e
Proposition VII-116. Soit A un sous-ensemble dun espace mtrique (E, d).
e
On suppose que pour tout x A il existe une famille Rn (x) (n N) a valeurs dans
`
E, telle que
(i) sup d(x, Rn (x)) [n ]0 ;
xA

(ii) pour tout n N, An := {Rn (x), x A} est prcompact dans E.


e
Alors A est prcompact.
e
VII-5.4. Crit`res de prcompacit forte. Le plus cl`bre des crit`res de
e
e
e
ee
e
prcompacit forte est le thor`me dAscoli, qui sapplique aux espaces de fonce
e
e e
u
tions continues. Il sera naturel pour nous de lnoncer pour lespace C0 (X), o` X
e
est localement compact.
Thor`me VII-117 (thor`me de compacit dAscoli). Soit (X, d) un espace
e e
e e
e
mtrique localement compact, -compact. Alors, une partie A de C0 (X) est prcompacte
e
e
si et seulement si
(i) Pour tout x X, lensemble {f (x); f A} est born ;
e
(ii) A tend vers 0 uniformment a linni : pour tout > 0 il existe un compact
e
`
K tel que pour tous f A, x X,
x K =
/

|f (x)| .

(iii) A est localement quicontinu : pour tout compact K et pour tout > 0 il
e
existe > 0 tel que pour tous f A, x, y K,
d(x, y) =

|f (x) f (y)| .

En outre, dans cet nonc on peut remplacer les hypoth`ses (i) et (iii) par les
e
e
e
hypoth`ses apparemment plus fortes
e
(i) supf A f < + ;
(iii) A est (globalement) quicontinu :pour tout > 0 il existe > 0 tel que pour
e
tous f A, x, y K,
d(x, y) =

|f (x) f (y)| .

282

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Remarques VII-118. Lhypoth`se (ii) est bien sr vide si X est compact. Quant
e
u
a
` lhypoth`se (iii), on peut la reformuler en disant que A admet un module de
e
continuit uniforme : il existe une fonction m : R+ R+ , croissante, m() 0
e
quand 0, telle que pour tout f A,
d(x, y) =

|f (x) f (y)| .

Toute fonction continue admet un module de continuit, limportant est quil existe
e
un module commun pour tous les lments de A. Notons enn quil existe des versions
ee
plus gnrales o` lespace darrive est par exemple un espace mtrique localement
e e
u
e
e
compact.
Dmonstration du Thor`me VII-117. 1. Il est clair que la condition (i)
e
e e
(et donc la condition (i) aussi) est ncessaire : un ensemble prcompact dans C(X)
e
e
est dadhrence compacte, donc born.
e
e
3. Supposons A prcompact et montrons par labsurde que (ii) est vri. Si ce
e
e e
nest pas le cas, il existe > 0 x, tel que pour tout compact K on puisse trouver
e
f A et x K avec |f (x)| . Soit (Kn ) une suite exhaustive de compacts ;
/
par rcurrence on peut construire une suite (fn )nN ` valeur dans A, et une suite
e
a
(xn )nN , ` valeurs dans X, telle que xn Kn et |fn (xn )| . Supposons que (fn )
a
/
admette une suite extraite convergeant vers f C0 (X). Il existe un compact K
tel que |f (x)| /2 pour tout x en-dehors de K. Comme K est compact et quil
est recouvert par lunion des ensembles ouverts croissants Int(Kn ), il existe un rang
ee
`
ni N tel que K KN . Pour tout n N, llment xn nappartient donc pas a
e
K, do` |f (xn )| /2, et par consquent |fn (xn ) f (xn )| /2. Cela contredit
u
la convergence uniforme dune sous-suite de (fn ) vers f . La condition (ii) est donc
ncessaire.
e
4. Supposons maintenant que la condition (iii) nest pas vrie. Il existe donc
e e
> 0 x tel que pour tout k N on puisse trouver une fonction fk et des lments
e
ee
a `
xk , yk avec d(xk , yk ) 1/k et |fk (xk ) fk (yk )| . Grce a la condition (ii), il existe
un compact K tel que |f (x)| /2 pour tout x K ; en particulier, xk et yk ne
/
peuvent appartenir tous deux ` K, et on pourra sans perte de gnralit supposer
a
e e
e
que xk K. Quitte a extraire une sous-suite, on peut supposer que xk converge vers
`
un certain x K ; alors yk converge aussi vers x. Soit f une valeur dadhrence de la
e
`
e
suite fk ; quitte a extraire encore, on peut supposer que fk converge uniformment
e
vers f ; en outre, f est continue, donc f (xk ) et f (yk ) convergent vers la mme limite
f (x). Pour k assez grand on a donc |fk (xk ) f (xk )| < /3, |fk (yk ) f (yk )| < /3
et |f (xk ) f (yk )| < /3 ; ce qui est en contradiction avec |fk (xk ) fk (yk )| .
5. Montrons nalement que les conditions (i) a (iii) impliquent la prcompacit.
`
e
e
Soit (fn )nN une suite ` valeurs dans A. Puisque X est union dnombrable de coma
e
pacts, il est sparable ; soit donc (xk )kN une suite dense dans X. La suite fn (x1 ) est
e
borne ; donc, quitte ` extraire une sous-suite de (fn ), on peut supposer que fn (x1 )
e
a
converge dans X. Quitte a extraire a nouveau, on peut supposer que fn (x2 ) converge
`
`
aussi, etc. Par un procd dextraction diagonale, on peut supposer que pour tout
e e
k, la suite fn (xk ) converge vers un certain yk . On pose f (xk ) = yk , ce qui dnit une
e
`
fonction f sur Z = {xk }kN . En passant a la limite dans la condition (iii), on voit
que f est localement uniformment continue sur Z ; comme Z est dense, f admet un
e
unique prolongement par continuit ` toute partie K de X ; en utilisant une suite
ea
exhaustive de compacts on peut donc prolonger f ` X tout entier en une fonction
a

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

283

continue, que lon note encore f . En passant a la limite dans la condition (ii), on
`
voit que f tend vers 0 a linni. Il reste a montrer que la convergence est uniforme.
`
`
Pour tout > 0, il existe un compact K tel que |f (x)| /2 et |fn (x)| /2 pour
tout x K et pour tout n. Pour prouver que la convergence est uniforme, il sut
/
donc de prouver quelle est uniforme sur tout compact.
6. Soient donc K un compact, et > 0. Il existe > 0 tel que |fn (x) fn (y)|
et |f (x) f (y)| d`s que d(x, y) . On recouvre K par un nombre ni de boules
e
B (xk ). Comme fn converge simplement vers f et que les xk sont en nombre ni, il
existe N tel que pour tout n N, |fn (xk ) f (xk )| . Pour tout x X, on peut
trouver k tel que d(xk , x) , et alors on a |fn (xk ) f (xk )| , |fn (xk ) fn (x)|
u
et |f (xk ) f (x)| , do` |fn (x) f (x)| 3, ce qui prouve la convergence
uniforme.
Exemples VII-119.
(i) Soient K un espace mtrique compact, L > 0 et
e
x0 K, et soit A := LipL;x0 (K) lensemble des fonctions L-Lipschitziennes
f sur K, telles que f (x0 ) = 0. Alors cet ensemble est compact dans C(K).
En eet, il est facile de vrier quil est ferm ; pour tous x K et f A
e
e
e
on a |f (x)| Ld(x, x0 ), de sorte que la condition (i) du crit`re dAscoli est
satisfaite ; et le module de continuit m() = L convient a tous les lments de
e
`
ee
A. En fait, si lon dnit Lipx0 (K) comme lespace des fonctions Lipschitziennes
e
sannulant en x0 , on peut en faire un espace vectoriel norm en le munissant
e
de la norme
|f (y) f (x)|
,
f Lip := sup
d(x, y)
x=y
et le rsultat prcdent sinterpr`te en disant que linjection de Lipx0 (K) dans
e
e e
e
C(K) est compacte. De mme, si lon munit lespace des fonctions Lipschite
ziennes Lip(K) de la norme
f

BL

:= f

+ f

Lip ,

alors linjection de Lip(K) dans C(K) est compacte.


(ii) Pour tout ]0, 1[, lespace C (K) des fonctions -Hlderiennes, muni de
o
la norme
|f (y) f (x)|
f C (K) := f + sup
d(x, y)
x=y
sinjecte compactement dans C(K). Plus gnralement, si on se donne une
e e
e
fonction m continue de R+ dans R+ , strictement croissante pr`s de 0, la norme
f

Cm (K)

:= f

+ sup
x=y

|f (y) f (x)|
m(d(x, y))

dnit un sous-espace vectoriel norm complet, qui sinjecte compactement


e
e
dans C(K).
(iii) Terminons avec un exemple non compact. Soient ]0, 1[ et > 0. Dans
C0 (Rn ), la norme
sup |f (x)|(1 + |x| ) + sup

xRn

x=y

|f (y) f (x)|
|y x|

dnit un sous-espace vectoriel norm complet, qui sinjecte compactement


e
e
dans C0 (Rn ).

284

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Il nexiste pas danalogue naturel du thor`me dAscoli pour des espaces Lp .


e e
La condition susante qui suit couvre cependant de nombreux cas intressants.
e
Comme le crit`re dAscoli, elle contient trois conditions : une borne globale, une
e
condition de dcroissance ` linni, et une condition de rgularit locale. En
e
a
e
e
fait, sa dmonstration se ram`ne au crit`re dAscoli.
e
e
e
Thor`me VII-120 (condition susante de prcompacit dans Lp ). Soient (X, d)
e e
e
e
un espace mtrique localement compact, -compact, et une mesure borlienne doue
e
blante, nie sur les compacts de X, et soit p [1, +[. Soit F un sous-ensemble de
Lp (X, ) tel que
(i) F est born dans Lp ;
e
(ii) Pour tout > 0 il existe un compact K de X telle que
|f |p d .

sup
f F

X\K

(iii) Pour tout compact K X il existe une fonction positive croissante, telle
que
(67)

lim

et
sup

f F

()
inf xK [B (x)]

= 0,

|f (x) f (y)|p
d(x) d(y) < +.
(d(x, y))

Alors F est prcompact dans Lp (X, ).


e
Dmonstration. 1. Supposons lnonc dmontr dans le cas o` X est come
e
e e
e
u
a
pact. Soit alors (fn ) une suite ` valeurs dans F . On introduit une suite exhaustive
e
a
(Kj )jN de compacts dans X, et on dnit j = 1Kj , la restriction de ` Kj .
p
Quitte a extraire une sous-suite, on peut supposer que fn converge dans L (j ) vers
`
une fonction f j Lp (j ), et quitte ` extraire encore on peut supposer que cette
a
convergence a lieu presque partout. Par une extraction diagonale, on peut supposer
a
que fn converge presque partout vers une fonction mesurable f , qui appartient `
p
e
dans tous les L (j ). Par le lemme de Fatou et lhypoth`se (i),
|f |p d lim inf
n

|fn |p d;

e
il sensuit que f Lp (X, ). En particulier, si > 0 est donn, pour j assez grand
on a
|f |p d .
X\Kj

Lensemble K de lhypoth`se (ii) est recouvert par lunion croissante des ouverts
e
Oj := Int(Kj ) ; il est donc inclus dans Kj pour j assez grand. On a alors
|fn |p d .

sup
nN

X\Kj

Il sensuit que, pour j assez grand,


|fn f |p d 2;

sup
nN

X\Kj

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

285

j tant maintenant x, on sait que pour n assez grand on a


e
e
|fn f |p d .
Kj

On conclut que fn converge bien vers f dans Lp . Il sut donc de prouver lnonc
e
e
dans le cas o` X est compact.
u
2. On suppose maintenant X compact ; est alors nie par hypoth`se ; en pare
ticulier C(X) sinjecte continment dans Lp (X).
u
Nous allons rgulariser les lments de F comme suit. Soit : R+ R+
e
ee
dnie par (r) = 1 pour r 1/2, (r) = 0 pour r 1, ane entre 1/2 et 1 (les
e
dtails de importent peu, tout ce qui compte cest quelle soit ` support compact
e
a
et identiquement gale a 1 pr`s de 0). Pour ]0, 1[ ( petit) et f dans F , on dnit
e
`
e
e
f (x) :=

f (y) d (y),
x
X

e e
o` est la probabilit dnie par
u x
(dy)
x

d(x,y)

(dy)

d(x,y )

.
(dy )

La valeur de f (x) a donc t obtenue par une moyenne des valeurs f (y) dans laquelle
ee
seuls comptent les y qui sont proches de x (au sens o` la distance est au plus ).
u

On pose alors F := {f }0<<1 . Nous allons voir que (a) f f Lp 0 quand


e
0, uniformment en f F ; et (b) pour tout > 0, F est prcompact dans
e
p
e
a `
C0 (X), et donc dans L (X). La conclusion en dcoulera grce a la Proposition VII116.
3. Montrons maintenant la proprit (a). On xe > 0 ; on va montrer que
ee
lensemble F est born et uniformment Lipschitz, et donc prcompact dans C(X)
e
e
e
grce au thor`me dAscoli. On supposera bien sr que [X] > 0, sans quoi il ny a
a
e e
u
rien ` dmontrer.
a e
Puisque (r) est uniformment gale a 1 pour r 1/2, on a
e
e
`
d(x, y)

(x) :=
X

d(y)

1d(x,y)/2 d(y) = [B/2 (x)].


X

Etant compact, X est born ; soit D son diam`tre. Pour tout x X, on peut inclure
e
e
N
X dans BD (x). Soit N tel que 2 (/2) D, et C tel que soit C-doublante. On a
alors
0 < [X] = [BD (x)] C N [B/2(x) ],
e
e
ce qui montre que [B/2(x) ] est minor par une constante positive indpendante de
x, et donc il en est de mme de la fonction . On crit alors, en utilisant lingalit
e
e
e
e
de Hlder,
o
|f (x)|

|f (y)| d(y)
f

(x)

1/p
11/p
Lp [X]

inf

ce qui est uniformment born grce a lhypoth`se (i). Lensemble F est donc bien
e
e a `
e
uniformment born.
e
e

286

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

4. Montrons maintenant que la fonction est Lipschitzienne. Pour cela on note


que la fonction elle-mme est 2-Lipschitzienne, do`
e
u
|(x) (x )| =

d(x, y)

d(x , y)

d(x, y)

d(x , y)

d(y)

d(y)
2

|d(x, y) d(x , y)| d(y)


d(x, x ) d(y) =

2[X]

d(x, x ).

Par le mme raisonnement, et lingalit de Hlder, on montre que


e
e
e
o

d(x, y)

f (y) d(y)

d(x , y)

f (y) d(y)

2 f

1/p
11/p
Lp [X]

d(x, x ).

e
Il sensuit que f est le quotient de deux fonctions Lipschitziennes, le dnominateur
tant minor par une constante strictement positive ; elle est donc Lipschitzienne.
e
e
Toutes ces bornes sont uniformes en f F , lensemble F est donc uniformment
e
Lipschitz. (Bien s r, la constante de Lipschitz tend vers linni quand 0, ce qui
u
tait prvisible car lensemble F lui-mme nest pas a priori Lipschitz.
e
e
e

5. Etablissons nalement la proprit (b). Dapr`s (iii), il existe une constante C


ee
e
telle que pour tout f F ,

|f (x) f (y)|p
d(x) d(y) C.
(d(x, y))

En particulier, puisque 0 1,

|f (x) f (y)|p
d(x) d(y)
(d(x, y))

d(x, y)

C.

Puisque (r) est nul pour r 1, seuls comptent dans lintgrale prcdente les (x, y)
e
e e
tels que d(x, y) , ce qui implique (d(x, y)) (). On a donc
1
()
en divisant par
1
()

|f (x) f (y)|p
X

d(x, y)

d(y) d(x) C;

e
(d(x, y )/) d(y ) on en dduit
|f (x) f (y)|p dx (y) d(x) sup

xX

d(x,y )

.
d(y )

Comme (r) est identiquement gale a 1 pour r 1/2, et que est doublante, il
e
`
existe K > 0 tel que

d(x, y )

d(y ) [B/2 (x)] K[B (x)].

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

287

En combinant cela ` lingalit de Jensen (applique ` la fonction convexe | |p et `


a
e
e
e a
a
e
la mesure de probabilit x , pour x x, on trouve
e
|f (x) f (x)|p d(x)

|f (x) f (y)|p dx (y) d(x)

sup
x

C()
0.

K[B (x)] 0

Ceci conclut la preuve du thor`me.


e e
Exemples VII-121.
(i) Soient O un ouvert Lipschitz de Rn , p [1, +[
et s ]0, 1[ ; on dnit lespace de Sobolev fractionnaire W s,p (O) comme
e
lespace des fonctions Lp (O) telles que
f

W s,p (O)

:= f

Lp (O)

+
O

|f (x) f (y)|p
dx dy
|x y|n+sp

1/p

< +.

La fonction W s,p (O) est alors une norme sur W s,p(O), et lespace ainsi dni
e
sinjecte compactement dans Lp (O) d`s que O est born. Pour le voir, on
e
e
applique le Thor`me VII-120 avec lespace compact X = O et la fonction
e e
e
e
e
() = n+sp . On note que lhypoth`se de rgularit Lipschitzienne sur O implique lexistence dune constante K telle que le volume de la boule de rayon
e
e
dans O soit minor par K n ; si cet ouvert comportait une pointe tr`s ne, les boules de rayon centres en la pointe pourraient avoir un volume
e
beaucoup trop petit.
Les espaces de Sobolev fractionnaires jouent un rle important en analyse
o
moderne ; leur dnition peut sembler complique, mais elle est en fait assez
e
e
naturelle.
(ii) Si M est une varit Riemannienne compacte rguli`re, on dnit lespace
ee
e
e
e
s,p
de Sobolev fractionnaire W (M) par la mme formule, en remplaant simplee
c
ment |x y| par d(x, y), o` d est la distance godsique. Cet espace sinjecte
u
e e
compactement dans Lp (M).
(iii) Voici nalement un exemple dans le cas o` X est non compact : le sousu
e
espace de L1 (Rn ) dni par la norme
Rn

|f (x)|(1 + log(1 + |x|)) dx +

|f (x) f (y)|
Rn

Rn

|x y|n log 1 +

1
|xy|

dx dy

e
sinjecte compactement dans L1 (Rn ). En eet, si cette norme est borne par C,
lingalit de Chebyshev garantit que lintgrale de |f | sur le complmentaire
e
e
e
e
de la boule de rayon R est majore par C/ log(1 + R), qui tend vers 0 quand
e
R .
On conclut ce paragraphe avec une variante du crit`re prcdent : le crit`re de
e
e e
e
Riesz-Frchet-Kolmogorov, qui est une condition ncessaire et susante dans le
e
e
cas o` X est un ouvert de Rn , muni de la mesure de Lebesgue. Ce crit`re est bas
u
e
e
sur linvariance de la mesure de Lebesgue par translation ; en fait il reste valable
dans un cadre plus gnral que nous tudierons au Chapitre ??, celui des groupes
e e
e
topologiques localement compacts munis dune mesure nie sur les compacts et
invariante par translation, i.e. une mesure de Haar. Par exemple, on peut remplacer

288

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

dans lnonc qui suit lespace Rn par le tore Tn (muni de la mesure de Lebesgue
e
e
sur le tore).
Thor`me VII-122 (Thor`me de Riesz-Frchet-Kolmogorov). Soient Rn
e e
e e
e
un ouvert, muni de la mesure de Lebesgue, et F une partie de Lp (), 1 p < .
Alors F est prcompact dans Lp () si et seulement si
e
(i) F est born dans Lp ;
e
(ii) Pour tout > 0 il existe un compact K tel que
sup f
f F

Lp (\K )

(iii) Pour tout compact K de et pour tout > 0 il existe > 0 tel que
|h| =

sup f f ( + h)
f F

Lp (K)

Remarque VII-123. Lhypoth`se (iii) exprime le fait que les lments de F


e
ee
p
varient peu, en norme L , quand on les translate dun vecteur h de petite norme.
(Par translater on entend ici remplacer f par h f , o` h f (x) = f (x + h).) Notons
u
c
que f ( + h) est bien dni d`s que |h| d(K, ).
e
e
Dmonstration du Thor`me VII-122. Il est clair que la condition (i) est
e
e e
ncessaire ; pour montrer que la condition (ii) est ncessaire, on peut utiliser un
e
e
raisonnement analogue ` celui qui a t eectu dans la preuve du Thor`me dAscoli.
a
ee
e
e e
Montrons maintenant que la condition (iii) est ncessaire ; on va commencer par
e
ltablir dans le cas o` F est rduit ` un singleton. Soit donc f Lp (Rn ) ; on sait
e
u
e
a
quil existe g Cc (Rn ) tel que f g Lp . Par invariance de la mesure de
Lebesgue par translation, on a aussi
f ( + h) g( + h)

Lp

= f g

Lp

Comme g est uniformment continue et ` support compact, on a bien s r


e
a
u
lim g g( + h)

h0

Lp

= 0,

et par suite
lim sup f f ( + h)
|h|0

Lp

lim sup f g
|h|0

Lp

+ lim sup g( + h) f (h ) 2.
|h|0

En faisant tendre vers 0, on conclut que f f ( + h) Lp 0.


Vrions maintenant (iii) dans le cas gnral. Supposons que F soit prcompact
e
e e
e
et que (iii) ne soit pas vri ; il existe alors > 0 x, tel que lon puisse construire
e e
e
des suites hk (` valeurs dans Rn ) et fk (` valeurs dans F ) avec hk 0 et fk
a
a
e
e
`
fk ( + hk ) Lp > 0. Par prcompacit, on peut supposer (quitte a extraire une
sous-suite) que fk converge dans Lp vers f Lp . Alors, pour k assez grand on a
fk fk ( + hk ) Lp = fk f Lp < /3 et f f ( + hk ) < /3, ce qui contredit
fk fk ( + hk ) Lp . On conclut que (iii) est galement une condition ncessaire.
e
e
Montrons maintenant que les conditions (i) ` (iii) sont susantes. La dmonstration
a
e
est exactement la mme que celle du Thor`me VII-116 : on se ram`ne ` tablir la
e
e e
e ae
prcompacit sur un compact K de , on eectue une rgularisation par convoe
e
e
lution en posant, pour x K, et f F ,
f (x) =

f (y) dx (y),

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

x (y)

289

|xy|

dy
;

|xy |

dy

ce qui est bien dni pour susamment petit. On reprend alors le raisonnement
e
du Thor`me VII-116, avec une dirence dans lestimation de
e e
e

|f (x) f (y)|p dx (y) dx.


K

En eet, la mesure
scrit maintenant sous la forme (|x y|) dy, et on peut
e
proter de linvariance de la mesure de Lebesgue sous leet des translations, pour
eectuer un changement de variable h = y x (` x x) ; alors dy = dh, ce qui
a
e

revient ` dire que x (dy) = (|h|) dh (dh), o` la mesure est xe, et son
a
u
e
support est contenu dans (|h| ). Alors

x (dy)

|f (x) f (y)|p dx (y) dx =


K

|f (x) f (x + h)|p dx
K

(dh)

Kh

|f (x) f (x + h)|p dx

(dh)

|f (x) f (x + h)|p dx,

sup

|h|

et par hypoth`se, cette quantit tend vers 0 quand 0.


e
e
e
Exemple VII-124. Soit K L1 (Rn ) x ; on sait en particulier que h K
e
K L1 0 quand h 0. Pour tout g dans Lp (Rn ), on dnit la convolution de K
et g par la formule
(K g)(x) =

Rn

g(y)K(x y) dy.

Il dcoule des proprits lmentaires de la convolution (que nous tudierons au


e
e e ee
e
chapitre suivant, mais que le lecteur peut tablir en guise dexercice) que K g Lp
e
K L1 g Lp
h (K g) K g

Lp

= (h K K) g

Lp

h K K

L1

Lp .

Il sensuit que si g varie dans un ensemble born de Lp et B est une partie borne
e
e
n
e
e
de R , la famille des (K g)1B satisfait au crit`re de Riesz-Frchet-Kolmogorov,
et est donc prcompacte dans Lp (B). On dit que lapplication linaire g K g,
e
e
p
n
p
e
dnie de L (R ) dans L (B), est un oprateur compact : il transforme les parties
e
bornes en parties prcompactes.
e
e
VII-5.5. Crit`res de compacit faible. La notion de convergence faible tant
e
e
e
a priori beaucoup moins forte que celle de convergence en norme, on peut esprer que
e
la prcompacit au sens faible est beaucoup moins contraignante que la prcompacit
e
e
e
e
au sens fort. Cest eectivement le cas, au moins pour la topologie faible-toile,
e
comme le montre le Thor`me de Banach-Alaoglu, principal rsultat de compae e
e
cit faible.
e
e
Theor`me VII-125 (Thor`me de Banach-Alaoglu). Soit E un espace de Bae e
e
e
nach sparable. Alors, une partie B de E est prcompacte faible-toile si et seulee
ment si elle est borne pour la norme de E . En particulier, les parties compactes
e
sont les parties bornes pour la norme, fermes pour la topologie faible-toile.
e
e
e

290

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Remarques VII-126.
(i) Si lon accepte laxiome du choix dans sa version
forte, on peut utiliser le Thor`me de Tychonov pour liminer lhypoth`se de
e e
e
e
sparabilit dans le Thor`me de Banach-Alaoglu.
e
e
e e
(ii) Lhypoth`se de compltude sur E sert uniquement a tablir limplication
e
e
` e
directe : i.e. la prcompacit entra la bornitude.
e
e
ne
En combinant le Thor`me VII-125 avec le Thor`me VII-79, on obtient :
e e
e e
Corollaire VII-127. Soit X un espace mtrique sparable. Alors
e
e
(i) Si est une mesure -nie rguli`re, alors pour 1 < p , les parties
e
e
e
bornes de Lp (X) sont compactes pour la topologie faible (Lp , Lp ) (faible-toile
e
pour p = ) ;
(ii) Si X est en outre localement compact et -compact, alors les parties bornes
e
de M(X) sont compactes pour la topologie faible-toile (M(X), Cc (X)).
e
Dmonstration du Thor`me VII-125. Tout dabord, si B nest pas borne,
e
e e
e
`
on peut construire une suite (xn ) a valeurs dans B, telle que xn n. Toute
sous-suite extraite de xn est alors non borne, et donc non convergente dapr`s la
e
e
Proposition VII-105(i), ce qui montre que B nest pas prcompact.
e
Rciproquement, supposont que B est born en norme par une constante M.
e
e
e
e
Pour tout x E, la famille des , x B est une famille de nombres rels borne
k
par M x , elle admet donc une sous-suite convergente. Soit maintenant (x )kN une
e
suite dense dans E. La famille , x1 B est borne, elle admet donc une sous-suite
1
n , x qui converge vers un nombre, que lon note (x1 ). La famille des n , x2
est borne, on peut donc extraire de la suite (n ) une sous-suite, toujours note
e
e
2
2
n , telle que n , x . qui converge vers un nombre not (x ). Grce a un procd
e
a `
e e
dextraction diagonale, on construit par rcurrence une sous-suite n telle que pour
e
e
tout k N, n (xk ) converge vers (xk ). La fonction est alors dnie sur lensemble
e
S des xk , qui forme une partie dense dans E. Comme tous les n sont uniformment
Lipschitziens, la fonction est galement Lipschitzienne sur S, et admet donc un
e
unique prolongement Lipschitzien ` E, toujours not ; alors, pour tout x E on
a
e
`
e
e
a n (x) (x). En passant a la limite dans les relations de linarit de n , on
vrie que est bien une forme linaire continue, qui est donc la limite faible-toile
e
e
e
des n .
Le thor`me de Banach-Alaoglu laisse en suspens les cas de deux espaces dusage
e e
courant : lespace L1 (X), et lespace M(X) quand X nest pas localement compact.
Le premier est lobjet du Thor`me de Dunford-Pettis, bas sur le concept
e e
e
dqui-intgrabilit ; le second est abord dans le Thor`me de Prokhorov, qui
e
e
e
e
e e
repose sur le concept de tension. de tension ; rappelons que nous avons tudi ces
e
e
notions dans la section III-5.
Thor`me VII-128 (Thor`me de compacit faible de Dunford-Pettis). Soit
e e
e e
e
(X, d) un espace mtrique sparable, muni dune mesure . Alors, une partie F de
e
e
e
L1 (X, ) est prcompacte pour la topologie (L1 , L ) si et seulement si
(i) F est borne dans L1 ;
e
(ii) Pour tout > 0 il existe un ensemble Y X, de mesure nie, tel que
|f | d ;

sup
f F

X\Y

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

291

(iii) F est qui-intgrable sur toute partie Y X de mesure nie.


e
e
En outre, on peut remplacer lnonc (iii) par
e
e
(iii) F est qui-intgrable (sur X tout entier) ;
e
e
Remarques VII-129.
(i) Si (X, ) est -ni, alors la topologie (L1 , L ) est
e
e
la topologie faible dans L1 . Notons que mme si X nest pas -ni, lhypoth`se
(ii) implique quil existe une partie -nie Y X telle que tous les f F sont
presque partout nuls en-dehors de Y (pour le voir, poser Y = Y1/n ).
(ii) La sparabilit sert uniquement ` dmontrer limplication rciproque : si un
e
e
a e
e
ensemble F vrie les conditions indiques, alors il est prcompact.
e
e
e
Exemples VII-130. Soit (X, ) un espace mesur ni, alors tout ensemble born
e
e
p
1
n
e
en norme L (p > 1) est faiblement prcompact dans L . Dans R , pour tout C
lensemble des fonctions f vriant
e
|f |(1 + | log(1 + |f |)) d +

|f (x)|(1 + log(1 + |x|))(x) dx C

est faiblement prcompact dans L1 .


e
La dmonstration est lmentaire mais assez subtile, et pourra tre omise en
e
ee
e
premi`re lecture. Elle utilise le lemme lmentaire suivant :
e
ee
Lemme VII-131. Soit (X, ) un espace mesurable et f L1 (X, ). Alors il existe
A X, de mesure nie, tel que
f d
A

1
4

|f | d
X

(on peut remplacer le 1/4 par un 1/2 si X est de mesure nie).


u
Dmonstration. On a |f | = | X+ f | + | X f |, o` X+ = {x; f (x) > 0} et
e
X = {x; f (x) < 0}. En posant B = X+ ou X , on a donc | B f d| ( X |f | d)/2.
Sans perte de gnralit, on peut supposer que B = X+ . Soit maintenant Xn lene e
e
semble des x X tels que 0 f (x) n. Par convergence domine, Xn f converge
e
vers B f ; et Xn est de mesure nie par ingalit de Chebyshev. On en dduit que
e
e
e
lingalit est vraie si lon choisit A = Bn pour n assez grand.
e
e
Dmonstration du Thor`me VII-128. Soit F une partie prcompacte de
e
e e
e
e
e
e
a
L1 , nous allons vrier les noncs (i) ` (iii).
`
1. Si F nest pas borne dans L1 , on peut construire une suite (fk ) a valeurs dans
e
e e
F , avec fk L1 k. Puisque L est complet, le Thor`me de BanachSteinhaus
sapplique pour dire que toute suite de formes linaires convergeant simplement est
e
borne en norme duale. On sait (Remarque VII-86) que la norme de fk dans (L )
e
est fk L1 , qui nest pas born ; donc aucune sous-suite extraite de (fk ) ne peut
e
converger simplement, et F ne peut tre prcompact.
e
e
2. Supposons maintenant que F est prcompacte mais (ii) nest pas vri. Il
e
e e
existe donc > 0 x, tel que pour tout ensemble Y de mesure nie, on puisse trouver
e
ne,
f F avec X\Y |f | d , ce qui entra par le Lemme VII-131, lexistence de A
mesurable avec A Y = et A f d /2.

292

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

On construit par rcurrence une suite ` valeurs dans F comme suit. On choisit
e
a
f1 dans F et A1 de mesure nie tel que

f1 d .
4
A1
On choisit alors f2 et A2 de mesure nie tel que A1 A2 = et

f2 d .
4
A2
Par rcurrence, on construit ainsi une suite croissante de fonctions fk et densembles
e
Ak de mesure nie, disjoints, tels que pour tout k,

fk d .
4
Ak
On extrait de (fn ) une sous-suite convergeant au sens faible vers un certain
e
f L1 (X, ) ; on renumrote cette sous-suite par 1, 2, . . ., et on pose A := Ak . Par
convergence domine, il existe N tel que pour tout k N,
e

|f | d .
8
A\(A1 ...Ak )
On ne garde que les indices k qui sont suprieurs ` N, et on pose alors gk := fk f .
e
a
e
ee
La suite (gk ) ainsi construite vrie les proprits suivantes : gk converge au sens
faible vers 0 (de sorte que A gk tend vers 0 pour toute partie mesurable A), et pour
tout k on a

gk d =: .
8
Ak
Sans perte de gnralit, on continue a noter k = 1, 2, . . ..
e e
e
`
On va maintenant extraire a nouveau ! On pose n0 = 1. Il existe n1 tel que pour
`
tout n n1 ,
gn d
An0

.
4

On choisit alors n2 n1 tel que pour tout n n2 ,


gn d
An1

,
8

A\(A1 ...An )

|gn1 | d

,
8

et ainsi de suite.
On a alors, pour tout k 1,

Ank

Anj

Anj

gnk d

gnk d

X\Zj

gnk d ,

4 2kj

|gnk | d

pour j < k;

4 2jk

pour j > k.

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

Si lon pose B :=

k1 Ank ,

293

on a alors

gnk d

,
2

ce qui contredit la convergence faible de (gn ) vers 0.


3. Montrons maintenant la ncessit de la condition (iii). Rappelons dabord que
e
e
dapr`s la Proposition III-85, elle est vrie quand F est un singleton.
e
e e
On applique encore le mme schma de dmonstration : supposons par labsurde
e
e
e
que F est prcompact, et quil existe > 0 tel que pour tout on puisse trouver
e
un ensemble mesurable A et une fonction f F tels que [A] et A |f | d .
En particulier, par le Lemme VII-131, on peut trouver A tels que [A] et
| A f d| /2.
On construit alors une suite de fonctions fn et de parties An telles que
[An ]

fn d .
2
An

1
,
n

On extrait une sous-suite convergeant vers f au sens (L1 , L ). Il existe > 0


tel que pour [B] , B |f | d| /4. On pose gn = fn f , et on ne garde
que les indices n suprieurs ` 1/. Apr`s renumrotation, nous avons donc une
e
a
e
e
suite de fonctions intgrables gn et une suite de parties mesurables An , satisfaisant
e
les proprits suivantes : (a) gn converge vers 0 au sens (L1 , L ), en particulier
ee
gn d 0 pour tout A x ; (b) [An ] 0, et donc en particulier pour tout k
e
A
x on a An |gk | d 0 pour n ; (c) | An gn d| /4 =: .
e
On extrait ` nouveau ! On pose n1 = 1, et on choisit n2 tel que pour tout n n2 ,
a
|gn1 |
An

,
8

gn

,
8

|gn2 |

,
8

An1

puis n3 tel que pour tout n n3 ,


|gn1 |
An

gn
An1

,
16

,
16

An

gn
An2

,
8

etc.

On construit ainsi par rcurrence une suite dindices tels que


e
gnk d ,

Ank

Anj

Anj

Si lon pose B :=

gnk d

gnk d
k1 Ank ,

X\Zj

4 2kj

|gnk | d

pour j < k;

4 2jk

on a alors

gnk d

,
2

pour j > k.

294

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

ce qui contredit la convergence faible de (gn ) vers 0.


4. Montrons maintenant que les conditions (i)-(iii) susent ` assurer la prcompacit.
a
e
e
Pour tout f F on pose f M, = f 1|f |M 1A . Alors
|f f M, | d
X

|f | d +
A

{|f |M }A

|f | d.

Par (ii), on a
|f | d .
A

Par (i) et lingalit de Chebyshev, on a


e
e
C
,
M
qui tend vers 0 quand M , uniformment en f F . Dapr`s (iii), pour M assez
e
e
grand on aura donc, pour M assez grand
[{|f | M}]

{|f |M }A

On conclut quon peut choisir M = M() de telle sorte que


f f M,

L1

0.

Dapr`s la Proposition VII-116, il sut de prouver que lensemble des f M, est


e
prcompact, pour M et xs. Pour cela il sut de remarquer que ces fonctions sont
e
e
uniformment bornes, et forment donc un ensemble prcompact dans L (A ) (pour
e
e
e

1
e
la topologie (L , L ). Comme A est de mesure nie, les fonctions bornes sont
intgrables, donc la prcompacit dans (L , L1 ) implique la prcompacit dans
e
e
e
e
e
1

(L , L ), ce qui conclut largument.


Exercice VII-132. On consid`re, dans L1 ([, ]), la famille des fm,n (m
e
n 1) dnies par
e
fm,n (x) = sin(nx) + n1[n1 ,n1 ] .
e
e e
Montrer que fm,n est borne dans L1 . En utilisant le Thor`me de Dunford-Pettis,
identier toutes les limites de suites extraites convergeant faiblement dans L1 . Montrer que la fonction identiquement nulle nest limite daucune suite extraite, mais
que cest une limite de limites de suites extraites. En dduire que la convergence
e
dans (L1 , L ) nest pas mtrisable, mme si on se restreint aux parties bornes de
e
e
e
1
L.
Passons maintenant, pour terminer ce paragraphe, au Thor`me de Prokhorov.
e e
Sa dmonstration a des points communs avec celle du Thor`me de Dunford-Pettis,
e
e e
mais aussi dimportantes dirences. Alors que le Thor`me de Dunford-Pettis relee
e e
vait purement de la thorie de la mesure, le Thor`me de Prokhorov mlange thorie
e
e e
e
e
de la mesure et topologie.
Thor`me VII-133 (Thor`me de Prokhorov). Soient (X, d) un espace Polonais
e e
e e
et M un ensemble de mesures positives. Alors M est prcompact pour la topologie
e
faible (M(X), Cb (X)) si et seulement si
(i) M est born en variation totale ;
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

295

(ii) M est tendu, i.e.


> 0

sup [X \ K ] .

K compact;

Exemples VII-134. Lespace des mesures de probabilit sur un espace compact


e
est lui-mme compact (ce que nous savions dj` grce au Thor`me de Banache
ea a
e e
n
e
Alaoglu). Lespace des mesures de probabilit sur R vriant
e
|x| d(x) C
est compact pour tous C < + et > 0.
Remarque VII-135. Une subtilit importante est a noter : le Thor`me de Proe
`
e e
khorov sapplique a des mesures positives. Si lon dispose dun ensemble de mesures
`
signes , telles que les mesures || vrient les conditions (i) et (ii), alors on peut obe
e
tenir la prcompacit en appliquant le Thor`me de Prokhorov aux parties positives
e
e
e e
et aux parties ngatives sparment. En revanche, pour prouver que la prcompacit
e
e e
e
e
implique la condition (ii), on va utiliser la positivit de mani`re importante. Je ne
e
e
sais pas si le rsultat reste vrai pour des ensembles de mesures signes !
e
e
Dmonstration du Thor`me de Prokhorov. Montrons dabord que la
e
e e
prcompacit entra les conditions (i) et (ii). On rappelle que dapr`s le Thor`me Ie
e
ne
e
e e
50, une mesure nie sur un espace Polonais est automatiquement rguli`re.
e
e
1. Si F nest pas borne dans M, on peut construire une suite (k ) a valeurs dans
e
`
e e
M, avec k V T k. Puisque Cb (X) est complet, le Thor`me de BanachSteinhaus
sapplique pour dire que toute suite de formes linaires convergeant simplement est
e
borne en norme duale. On sait (Thor`me VI-57) que la norme de k dans (Cb )
e
e e
est k V T , qui nest pas born ; donc aucune sous-suite extraite de (k ) ne peut
e
converger simplement, et M ne peut tre prcompact. Cet argument reste dailleurs
e
e
vrai pour des mesures signes.
e
2. Supposons maintenant que M est prcompact, et montrons quelle est tendue.
e
e
Soit (xj )jN une suite dense dans X, on consid`re la famille des boules Bj = B (xj )
o` > 0 est arbitrairement petit. Montrons que pour tout > 0 il existe N tel que
u
e
pour tout M, [X \ (B1 . . . BN )] . En eet, si ce ntait pas le cas,
on pourrait construire par rcurrence une suite n ` valeurs dans M, telle que pour
e
a
tout n, n [X \ (B1 . . . Bn )] > . En particulier, pour tout n k on a n [Fk ] > ,
o` Fk = X \ (B1 . . . Bk ) est un ferm.
u
e
e e
On va en dduire que [Fk ] ; il sagit dun argument gnral qui repose
e
t
`
uniquement sur le caract`re ferm de Fk . Soit Fk lensemble des x X qui sont a
e
e
t
distance au moins t de Fk . Comme Fk et Fk sont des ferms disjoints dans un espace
e
a
mtrique, on peut construire une fonction t ` valeurs dans [0, 1], identiquement
e
t
a
gale a 1 sur Fk et ` 0 sur Fk (se rappeler le paragraphe I-2.3). On a alors
e
`
t
[X \ Fk ]

t d = lim

t
t dn lim sup n [Fk ] .
n

En passant a la limite quand t = 1/m 0 par -additivit, on obtient


`
e
[Fk ] .
Autrement dit, [X \ (B1 . . . Bk )] , et ce pour tout k. On obtient une
contradiction puisque lunion des Bk est lespace X tout entier.

296

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

3. Pour tout > 0 et pour tout > 0 nous avons dmontr lexistence de boules
e
e
ouvertes B1 , . . . , BN de rayon , telles que pour tout M, [X \(B1 . . .BN )
. Pour dduire que M est tendue, on rp`te mot a mot le raisonnement de la n
e
e e
`
de la dmonstration du Thor`me I-50 (le Thor`me dUlam, qui est exactement le
e
e e
e e
rsultat que nous voulons montrer dans le cas o` la famille M est un singleton).
e
u
4. Montrons maintenant que si la famille M est tendu, alors elle est prcompact.
e
Il sut de prouver que toute suite tendue admet une sous-suite convergente.
Pour tout m 1 on peut trouver un compact Km tel que [X \ Km ] 1/m pour
tout M, et on peut supposer que les Km forment une suite croissante. Pour
e
e
chaque m, la suite (n ) dnit une suite borne dans M(Km ), donc dans le dual
e e
de C(Km ). Par le Thor`me de Banach-Alaoglu, on peut extraire de n une soussuite qui converge au sens faible vers un certain m M(Km ). Par une extraction
diagonale, on peut extraire de n une sous-suite telle que pour tout m, et pour tout
C(Km ),
dn
Km

dm.
Km

u
e
La mesure est bien s r positive, car limite de mesures positives. Elle dnit une
mesure sur X tout entier, par restriction : m [A] = m [A Km ].
Soit C(Km ), positive. Pour m m on peut crire
e
dn
Km

dn .
Km

(La fonction induit bien s r une fonction continue positive sur Km .) En passant
u
a
` la limite quand n , on obtient
dm
Km

dm .
Km

Si A est une partie ferme (donc compacte) de Km , on peut introduire grce au


e
a
lemme dUrysohn une suite k C(Km ), identiquement gale a 1 sur A, convergeant
e
`
en dcroissant vers la fonction indicatrice de A. En passant a la limite quand k ,
e
`
on obtient
m [A] m [Km A].
On en conclut que la suite de mesures m [Km ] est croissante en m.
Soit A une partie mesurable de X, on dnit
e
[A] := lim m [Km A].
m

Par la Remarque III-3, est une mesure. Cest une mesure nie puisque la suite
e
u
e
m V T est borne, et elle est bien s r concentre sur lunion croissante des Km ;
donc [X \ Km ] 0 quand m .
Montrons nalement que n converge vers au sens faible. On se donne
Cb (X). Alors
dn =
X

dn +
Km

dn,
X\Km

et le deuxi`me terme est major en valeur absolue par


e
e
uniformment en n. De mme,
e
e
d =
X

d +
Km

n [X

d,
X\Km

\ Km ] = O(1/m),

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

297

et le deuxi`me terme tend vers 0 quand m . Puisque dautre part


e
converge vers Km d, on conclut que
dn

Km

dn

d.
X

Si la convergence dans L1 faible nest pas mtrisable, la convergence au sens


e
faible des mesures est en revanche mtrisable (sur les parties bornes de lespace des
e
e
mesures positives). Soit d une distance borne sur X (on peut toujours construire
e
une telle distance, par exemple en remplaant la distance d0 initialement donne par
c
e
d = d0 /(1 + d0 ) ; alors la distance qui suit mtrise la convergence faible :
e
dBL (, ) = sup

f d

|f | 1,

f d;

Lip

1 ,

o` lon a not
u
e

|f (y) f (x)|
.
d(x, y)
x=y
On pourra penser aux lettres B et L comme aux initiales de born et Lipschitz.
e
f

Lip

= sup

Thor`me VII-136. Soit X un espace mtrique Polonais, et soient (n )nN et


e e
e
des mesures positives. Alors, les deux noncs suivants sont quivalents :
e
e
e
(i) dBL (n , ) 0 ;
(ii) n converge vers au sens faible (M(X), Cb (X)).
Remarques VII-137.
(i) Le mme nonc resterait vrai si lon remplaait
e
e
e
c
la condition de 1-Lipschitzianit par une condition de module de continuit
e
e
uniforme.
(ii) Ici encore, la positivit joue un rle important. Par exemple, dans M(R), la
e
o
suite de mesures signes n := n n+1/n vrie dBL (mun , ) 0, mais ne
e
e
converge pas faiblement vers 0 (exercice).
Dmonstration du Thor`me VII-136. Supposons que d(n , ) 0. Alors,
e
e e
pour toute fonction Lipschitz on a dn d.
Soit maintenant une fonction continue, on pose
fk (x) = inf {(y) + kd(x, y)} ,

gk (x) = sup {(y) kd(x, y)} .

yX

yX

Il est clair que fk et gk sont Lipschitz, et que


gk fk ,
en particulier
gk d = lim

gk dn lim inf
n

dn

lim sup
n

dn lim

fk dn =

fk d.

Dautre part, on vrie facilement que fk converge en croissant vers quand k ,


e
e
e
alors que la suite gk converge en dcroissant vers . Il est facile den dduire que
lim

fk d =

d = lim

gk d.

298

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

On conclut donc que


lim

dn =

d.

Rciproquement, supposons que n converge vers au sens faible. On introduit


e
une suite (Km ) de compacts, choisis de telle sorte que n [X \ Km ] 1/m pour tout
n, [X \ Km ] 1/m.
e
Soit maintenant k une suite de fonctions bornes par 1, 1-Lipschitziennes, telles
que
1
dBL (k , ) k d(k ) + .
k
Pour tout compact Km , la suite (k ) dnit par restriction une suite borne et 1e
e
Lipschitzienne dans C(Km ) ; grce au Thor`me dAscoli on peut en extraire une
a
e e
e e
sous-suite qui converge uniformment dans C(Km ). Par un procd dextraction
e
diagonale, on peut extraire de la suite (k ) une sous-suite qui converge uniformment
e
sur chaque compact Km , vers une fonction , 1-Lipschitz, dnie sur lunion des
e
e e
Km . On prolonge cette fonction en une fonction 1-Lipschitz borne dnie sur X
tout entier (Cf. les rappels du paragraphe I-2.3), toujours note . En particulier,
e
dk d.
e
Pour montrer que dBL(k ,) tend vers 0, il sut de montrer que k dk est tr`s
e
proche de k d. Pour cela on crit
k dk
X

(k ) d(k ) +

k d
X

Km

(k ) d(k )
X\Km

d(k ).

+
X

Pour chaque m, le premier terme tend vers 0 puisque k converge uniformment vers
e
sur Km ; le second terme tend vers 0 quand m , uniformment en k, grce a
e
a `
a `
la tension des k et de ; enn le dernier terme tend vers 0 quand k grce a
lhypoth`se de convergence faible.
e
VII-5.6. De la convergence faible ` la convergence forte. La convergence
a
faible est (comme son nom lindique !) plus faible que la convergence forte, nanmoins
e
dans certaines situations on peut combiner linformation de convergence faible avec
une autre information, pour obtenir la convergence forte. Voici le plus simple de ces
rsultats :
e
Thor`me VII-138. Soit (E, ) un espace de Banach sparable, uniformment
e e
e
e
convexe, tel que xn converge au sens faible (E, E ) vers x, et xn x . Alors
xn x 0.
Dmonstration. Si xn tend vers
e
le cas contraire, on pose yn = xn / xn ,
vers y = x/ x ; il sut de montrer que
normalisant y. On a alors
yn + y
yn + y
,
2
2

0, alors il ny a rien a dmontrer ; dans


` e
de sorte que yn converge au sens faible
yn y 0. Soit une forme linaire
e
, y = y = 1.

Donc lim sup (yn +y)/2 1, ce qui montre que (yn +y)/2 tend vers 1. Luniforme
convexit de E implique alors yn y 0.
e

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

299

Comme nous le verrons dans la section suivante, ce crit`re admet dans les espaces
e
de Lebesgue une gnralisation en termes de fonctionnelles strictement convexes.
e e
Lautre crit`re utile de passage de la convergence faible a la convergence forte est le
e
`
Thor`me de Schur :
e e
Thor`me VII-139 (Thor`me de Schur). Dans (X, ) un espace mesur, soit
e e
e e
e
(fn ) une suite de fonctions convergeant presque partout vers f , prcompacte dans
e
(L1 , L ). Alors fn converge vers f dans L1 (X, ).
Dmonstration. Quitte a remplacer fn par fn f , on peut supposer que f = 0.
e
`
Soit > 0. La suite (fn ) tant prcompacte, elle est uniformment qui-intgrable
e
e
e
e
e
a
` linni par le Thor`me de Dunford-Pettis ; il existe donc un ensemble de mesure
e e
nie, Y , tel que pour tout n on ait
|fn | d .
X\Y

De mme, il existe > 0 tel que pour tout A de mesure au plus on ait A |fn | d
e
pour tout n.
Sur lensemble Y , la suite fn converge presque partout vers 0, donc par le
Thor`me dEgorov il existe un ensemble A , de mesure au plus , en-dehors duquel
e e
fn converge uniformment vers 0, et donc dans L1 (Y \ A ) puisque Y est de mesure
e
nie.
Pour conclure, on crit
e
|fn | d =
X

|fn | d +
X\Y

|fn | d +
A

Y \A

|fn | d,

ou les deux premiers morceaux sont majors par et le dernier tend vers 0 quand
e
n . Pour n assez grand, cette quantit est donc majore par 3. On conclut que
e
e
|fn | tend vers 0.
Le Thor`me de Schur peut se reformuler ainsi : la convergence dans L et la
e e
compacit dans L1 faible entra la convergence dans L1 . On comparera avec le
e
ne
Thor`me VI-42. Voici un corollaire simple et surprenante du Thor`me de Schur :
e e
e e
Corollaire VII-140 (quivalence des convergences faible et forte). Soit (X, )
e
un espace mesur dans lequel tous les points sont de mesure strictement positive.
e
e
Alors, dans L1 (X, ), il est quivalent de dire quune suite (fn ) converge au sens de
la topologie faible (L1 , L ), ou quelle converge au sens de la norme L1 .
ncide avec la convergence
Exemple VII-141. La convergence faible dans 1 (N) co
1
forte (cela nempche que la topologie faible dans (N) soit distincte de la topologie
e
forte !).
VII-5.7. Complments sur la convergence faible des mesures de probae
bilit. Dans ce paragraphe on revient sur la convergence de mesures de probabilit.
e
e
On commence par un crit`re de convergence.
e
Proposition VII-142. Soit X un espace Polonais, et (n ) une famille de mesures de probabilit. Alors, les quatre noncs suivants sont quivalents :
e
e
e
e
(i) n converge vers au sens (M(X), Cb (X)) ;
(ii) Pour tout ferm F X, [F ] lim sup n [F ] ;
e
(iii) Pour tout ouvert O X, [O] lim sup n [O] ;
(iv) Pour tout A X, [A] = 0 = [A] = lim n [A].

300

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Dmonstration. Preuve ` complter. Voir [Billingsley 2, Theorem 2.1]


e
a
e
Un cas particulier de ce thor`me concerne la convergence de mesures de probabie e
lit sur R. Une telle mesure de probabilit est enti`rement dnie par sa fonction
e
e
e
e
de rpartition : F (x) = mu[] , x]], qui est croissante et continue a droite,
e
`
tendant vers 0 en et 1 en +. La Proposition prcdente implique :
e e
Proposition VII-143. Soit (n )nN et des mesures de probabilit sur R, de
e
fonctions de rpartitions respectives (Fn )nN etF . Alors n converge faiblement vers
e
si et seulement si Fn (x) F (x) en tout point x o` F est continue.
u
Dmonstration. Preuve ` complter. Voir [Billingsley 2, Theorem 2.3]
e
a
e
Un autre point sur lequel on pourrait dire plus est la mtrisabilit de lespace
e
e
P (X) des mesures de probabilit sur un espace mtrique (typiquement Polonais) X.
e
e
Nous avons dj` rencontr une distance intressante, la distance dBL ; des dizaines
ea
e
e
dautres sont utilises, soit sur lespace P (X) tout entier, soit sur des sous-espaces
e
tels que
Pp (X) :=

P (X);

x0 X;

d(x0 , x)p d(x) < +.


X

(cet ensemble dpend bien s r du choix de la distance d). Mentionnons par exemple
e
u
- la distance de Kantorovich-Rubinstein sur P1 (X) :
dKR (, ) =

d( );

sup

Lip 1

- les distances de Wasserstein Wp sur Pp (X) :


min(1,1/p)

Wp (, ) =

inf

(,)

d(x, y) d(x, y)

o` (, ) dsigne lensemble des mesures de probabilit sur X Y dont les margiu


e
e
nales sont et ;
- la distance de Lvy-Prokhorov sur P (X) :
e
(, ) = inf > 0;

e
[A] [A ] + pour tout ensemble Borlien A X ,

o` A dsigne lensemble {y X; d(y, A) < }.


u
e
Il sav`re que la distance de Kantorovich-Rubinstein co
e
ncide (si X est un espace Polonais) avec la distance W1 ; on en saura plus en consultant louvrage de
lauteur, Topics in Optimal Transportation (American Mathematical Society, Providence, 2003). Pour la distance de Lvy-Prokhorov on pourra consulter par exemple
e
[Dudley, Chapitre 11]. Comme nous lavons dj` mentionn, il en existe des dizaines
ea
e
dautres....
Pour conclure, voquons bri`vement le principe de compacit-concentration,
e
e
e
qui est dune grande importance dans certains domaines du calcul des variations.
Soit (n )nN une suite de mesures de probabilit sur un espace mtrique Polonais
e
e
X. Alors il y a trois comportements possibles :
- lvanescence : la masse de n ne reste pas contenue dans une boule de rayon
e
R:
R > 0
lim sup n [BR (x)] = 0;
n xX

ANALYSE DE BANACH - A COMPLETER

301

- la concentration : la masse de n reste concentre sur un ensemble de diam`tre


e
e
born, autour dun point xn qui peut bouger avec n : il existe une suite (xn )nN telle
e
que
> 0 R > 0 n N
n [BR (xn )] 1 ;
e
- la dichotomie : la masse de n se spare en au moins deux morceaux non
ngligeables :
e
]0, 1[ > 0 R > 0, Rn ,

xn X;

n [BR (xn )] ,

f
n [BRn (xn ) \ BR (xn )] .

(Faire des dessins !)


Pour une dmonstration de ce rsultat, et de nombreuses applications ` des
e
e
a
probl`mes variationnels faisant intervenir des nergies varies, on pourra consulter
e
e
e
une srie darticles de rfrence de P.L. Lions : The concentration-compactness
e
ee
principle in the Calculus of Variations (Ann. Inst. H. Poincar Anal. Non Linaire
e
e
1 (1984), no.2, 109145, no.4, 223283, et Rev. Mat. Iberoamericana 1 (1985), no.1,
145201 et no.2, 45121).
VII-6. Intgration au sens faible
e
Dans le Chapitre II nous avons appris a intgrer des fonctions mesurables f `
`
e
a
valeurs relles, sous la condition |f | < +. Si f est ` valeurs dans un R-espace
e
a
vectoriel de dimension nie (tel que C ou Rn ), on peut facilement dnir lintgrale
e
e
de f composante par composante. En revanche, si f est ` valeurs dans un R-espace
a
vectoriel de dimension innie, lintgration de f peut savrer beaucoup plus dlicate.
e
e
e
La notion dintgrale faible permet de surmonter cette dicult de mani`re tr`s
e
e
e
e
simple, par dualit, sans avoir a recourir a la thorie gnrale dintgration a valeurs
e
`
`
e
e e
e
`
vectorielles.
e
Theor`me VII-144 (intgrale faible-). Soient (X, A, ) un espace mesur, E
e
e

un espace vectoriel norm, et E le dual de E. Soit f : X E , mesurable quand


e
f (x) d(x) < +. Alors il existe
E est muni de la topologie faible-, telle que

un unique lment de E tel que


ee
z E,

z,

EE

z, f (x)

EE

d(x).

On dit que est lintgrale faible- de f et on note


e
f (x) d(x).

=
X

Dmonstration. On note dabord que la fonction f est mesurable puisque


e
la norme est semi-continue infrieurement pour la topologie faible.
e
Pour tout z E on a | z, f (x) | z E f (x) E L1 () ; donc z, f (x) d(x)
est bien dni. On peut alors poser, pour tout z E,
e
(z) =

z, f (x) d(x).

Par bilinarit du crochet de dualit, et linarit de lintgrale, la fonction : E R


e
e
e
e
e
e
est en fait une forme linaire continue ; ceci conclut la preuve du thor`me.
e
e e

302

CHAPITRE VII

(8 mars 2007)

Remarque VII-145. Comme on pourra le vrier facilement en utilisant la cae


ractrisation donne dans la dnition, les r`gles de calcul habituelles sappliquent
e
e
e
e
a
` cette notion : avec des notations videntes,
e
f d =

1A f d;

(f + g) d =

f d +

g d;

f d
E

d.

En particulier, le thor`me de convergence domine et le thor`me dEgorov sape e


e
e e
e e
pliquent (on se ram`ne ` R+ en utilisant la norme). Le thor`me de Fubini sapplique
e a
galement (on se ram`ne ` R en utilisant la dualit).
e
e a
e
Remarque VII-146. Il existe une notion similaire dintgrale faible (au lieu
e
de faible-) pour f : X E, dnie par les relations
e
f d, =
f, d.
u
Cependant, en gnral llment ainsi construit appartient ` E . Dans le cas o` E
e e
ee
a
est rexif, il est bien s r quivalent dutiliser cette notion ou dutiliser lintgrale
e
u e
e
faible-.
Remarque VII-147. Dans les cas o` le Thor`me VII-144 ne sapplique pas, il
u
e e
est parfois possible de dnir simplement lintgrale ` la main.
e
e
a
Exemple VII-148. Soient (X, A, ) et (Y, B, ) deux espaces mesurs, p [1, ],
e
et f L1 (X; Lp (Y )) (cest-`-dire que f (x) Lp d(x) < +. On cherche a dnir
a
` e
p
e e
f d dans L (Y ). Si 1 < p < , on peut appliquer le Thor`me VII-144 en
utilisant le fait que Lp est le dual de Lp (p = p/(p 1)). Si p = et Y est -ni,
il en est de mme.
e
Si p = 1, on ne peut appliquer le Thor`me VII-144, cependant, en supposant
e e
X et Y -nis, on peut utiliser tout simplement le thor`me de Fubini pour dnir
e e
e
f d. En eet, si lon note f (x, y) = f (x)(y), et (y) = f (x, y) d(x), le thor`me
e e
de Fubini garantit que L1 (), et que pour tout g L (),
(y) g(y) d(y) =

f (x, y) g(y) d(y)

d(x).

Exemple VII-149. Soient (X, A, ) un espace mesur, (Y, B) un espace mesue


`
`
rable, et f L1 (X; M(Y )). On cherche a donner un sens a f d. Si X est loca
e e
lement compact, alors M(Y ) = C0 (Y ) et on peut appliquer le Thor`me VII-144.
Dans le cas gnral o` X nest pas forcment localement compact, on ne peut plus
e e
u
e
appliquer ce thor`me ; cependant, on peut toujours dnir f (x, dy) (dx) par le
e e
e
mme procd que dans la sous-section III-2.4 : avec la notation f (x, dy) = f (x)(dy),
e
e e
on peut poser, pour tout ensemble mesurable A,
f (x, dy) (dx) [A] =

f (x, A) (dx).

VII-7. Convexit
e
`

SECTION A COMPLETER.