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ANALYSE NON LINAIRE

Sur la stabilit des ondes solitaires


Raphal Danchin et Pierre Raphal
27 aot 2013
2
Table des matires
1 Analyse fonctionnelle 9
1.1 Compacit dans les espaces de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.1 Compacit dans un espace mtrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.2 Oprateurs compacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.3 Un rsultat de compacit canonique : le thorme dAscoli . . . . . . . . 11
1.2 La convergence faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1 Convergence faible dans les espaces de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Oprateurs compacts dans le cadre hilbertien . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.3 La convergence faible toile dans les espaces de Banach . . . . . . . . . . 20
1.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Espaces de Lebesgue 25
2.1 Structure despace de Banach et rexivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.1 Structure despace de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.2 Rexivit de L
p
et compacit faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 Un rsultat dinterpolation complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.1 Le thorme dinterpolation de Riesz-Thorin . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.2 Extension aux Lebesgue espace-temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 Les ingalits de convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.1 Ingalits de convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.2 Dcomposition atomique des espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3.3 Dmonstration des ingalits de Young prcises . . . . . . . . . . . . . 36
2.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3 Espaces de Sobolev 41
3.1 Lespace de Sobolev H
s
(R
d
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.1 Dnition, structure hilbertienne et premires proprits . . . . . . . . . 41
3.1.2 Le dual de H
s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.3 Injections de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.1.4 Corollaires de linjection de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.1.5 Compacit locale de linjection de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.1.6 Le cas dun domaine born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2 Lespace de Sobolev W
k,p
(R
d
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2.1 Dnition et structure despace de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2.2 Injections de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2.3 Compacit locale de linjection de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2.4 Le cas dun domaine born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3
4 Dispersion dans lquation de Schrdinger linaire 67
4.1 Le groupe de lquation de Schrdinger linaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1.1 Rsolution explicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1.2 Le groupe de lquation de Schrdinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.1.3 Solutions faibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2 Estimations espace-temps de Strichartz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5 Rsolution locale et globale du problme de Cauchy 81
5.1 Le problme de Cauchy local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.1.1 Contraction la Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.1.2 Dmonstration du Thorme 5.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.2 Existence globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.2.1 Symtries et lois de conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.2.2 Un thorme dexistence globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6 Existence dondes solitaires 93
6.1 Le cadre variationnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.1.1 Lespace H
1
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.1.2 Un problme de minimisation compacte sur H
1
r
. . . . . . . . . . . . . . 95
6.2 Etude des minimiseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.2.1 Positivit dun minimiseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.2.2 Equation dEuler-Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.2.3 Rgularit et unicit des minimiseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.2.4 Classication des minimiseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7 Stabilit orbitale de londe solitaire 105
7.1 Stabilit orbitale de londe solitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.1.1 Instabilit induite par les symtries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.1.2 Stabilit orbitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.1.3 La caractrisation variationnelle de ltat fondamental . . . . . . . . . . 107
7.2 Minimisation de lnergie masse xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7.2.1 Calcul de I(M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7.2.2 Classication des minimiseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.3 Description des suites minimisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.3.1 Description de la perte de compacit de linjection de Sobolev . . . . . . 112
7.3.2 Compacit H
1
des suites minimisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.3.3 Le lemme de concentration compacit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bibliographie 118
4
Introduction
Lobjectif de ce cours est de prsenter quelques mthodes mathmatiques modernes issues
de lanalyse non linaire des quations aux drives partielles. Ces mthodes seront mises en
application pour tudier un objet central dans la modlisation de trs nombreux phnomnes
ondulatoires et au cur dune dynamique de recherche intense : le soliton ou onde solitaire.
1. Londe solitaire en mcanique ondulatoire
Lune des toutes premires observations dondes solitaires remonte la n du 19e sicle
avec les travaux pionniers de D.J. Korteweg et G. de Vries [21]. Lobjet dtude est un canal
peu profond dune cinquantaine de mtres de large et de plusieurs kilomtres de long, et les
ondes qui se propagent sa surface. Lobservation spectaculaire et fondamentale de Korteweg
et de de Vries est lexistence dondes de surface quasi unidirectionnelles se propageant sans
dformation sur plusieurs kilomtres. La mcanique ondulatoire sous-jacente est claire : soit
u(t, x) R la hauteur de la surface de leau par rapport un niveau de rfrence plat,
linstant t et au point x dsignant la direction de propagation dans la longueur du canal (on
nglige les eets transverses). Alors la surface donne par u(t, x) est soumise la contrainte de
gravit pour les particules deau et lgalit de la pression de lair et de leau la surface. Cette
situation physique est bien dcrite par le systme dit des water waves qui est dj relativement
complexe et dont une version trs simplie dans la limite de petites dformations et grande
longueur donde est donne par le modle dit de Kortewegde Vries :
(KdV )
_

t
u +
x
(
xx
u +u
2
) = 0,
u(t, x) R, (t, x) R R.
Trouver des ondes progressives se propageant sans dformation et rendant compte de lob-
servation initiale de Kortewegde Vries revient chercher des solutions de la forme
u(t, x) = Q
c
(x ct)
o c > 0 est la vitesse de propagation (ou clrit). En injectant cette expression dans (KdV ),
on constate que le prol Q
c
de la vague doit vrier
(Q
c
)
xx
cQ
c
+Q
2
c
= 0.
Un calcul explicite donne :
Q
c
(x) = c Q(

c x) o Q(x) =
3
2 cosh
2
_
x
2
_ (1)
Londe progressive u
c
(t, x) = Q
c
(x ct) ainsi obtenue se propage donc sans dformation ou
amortissement : cest le soliton de (KdV ).
5
Si le calcul de Kortewegde Vries et sa pertinence eu gard au phnomne observ sont
spectaculaires, limportance tant dun point de vue physique que mathmatique de la notion
dondes solitaires sest impose ds les annes 60 via la thorie de la complte intgrabilit
due en particulier Peter Lax [23] qui permet essentiellement de calculer compltement toutes
les solutions de (KdV ). On peut en particulier montrer que toute solution se dcompose
en une somme nie dondes solitaires et dune onde rsiduelle qui sera asymptotiquement
disperse
1
la surface de leau. Le lecteur familier avec les systmes dynamiques de dimension
nie (ou Equations Direntielles Ordinaires) sait quil est souvent extrmement dicile de
dcrire toutes ses dynamiques, cest donc un rsultat spectaculaire que de pouvoir le faire
sur un systme dynamique de dimension innie (ou Equation aux Drives Partielles) comme
(KdV ). Cette proprit assez miraculeuse est lie au fait que lanalyse est ici limite une
algbre spcique et non universelle du problme.
Au moins cet exemple nous apprend-il que londe solitaire joue un rle fondamental dans la
description en temps long de la dynamique du systme. En fait, londe solitaire sest impose
dans de trs nombreux domaines de la physique bien au-del de la mcanique des uides,
comme un objet central en mcanique ondulatoire. Prenons par exemple la propagation dun
faisceau laser dans un milieu non linaire, typiquement une bre optique suppose transporter
un signal lectromagntique sur de longues distances. Deux phnomnes dominants entrent en
jeu : la dispersion, cest--dire de faon nave la propension du faisceau staler en espace
comme il le ferait dans le vide, et la concentration, consquence de linteraction du milieu et
de londe qui tend focaliser les rayons. La dispersion permet la propagation du faisceau, la
focalisation permet de conner cette propagation au centre de la bre optique. La modlisation
de linteraction entre londe et le milieu de propagation permet laide des quations de
Maxwell de driver le systme dquations gouvernant la dynamique de londe. A nouveau,
un modle simpli peut tre extrait en approchant la dynamique dondes trs oscillantes se
propageant dans la direction de la bre, par la dynamique dont lenveloppe est donne par
lquation de Schrdinger non linaire :
(NLS)
_
i
t
+ +[[
2
= 0,
(0, x) =
0
(x),
(t, x) R R
d
, (t, x) C.
En pratique, d = 1, 2, 3 suivant le type de modlisation physique utilis. La variable de
temps t correspond en ralit dans la modlisation physique la direction de propagation
de londe. Londe solitaire se propageant sans amortissement correspond ici une solution
priodique en temps
(t, x) = e
i

c t
Q
c
(x) (2)
de frquence

c > 0 et o le prol Q
c
doit satisfaire lEDP elliptique non linaire :
Q
c
Q
c
+Q
c
[Q
c
[
2
= 0. (3)
Une solution explicite est fournie en dimension d = 1 via une formule totalement similaire
celle du soliton de (KdV ) donn par (1) :
Q
c
(x) =

c Q(

c x) avec Q(x) =
_
2
cosh
2
(x)
_1
2
.
1. et donc non plus propage
6
2. La stabilit de londe solitaire : point de vue mathmatique
Nous nous concentrerons dans tout ce cours sur le modle de Schrdinger non linaire
(NLS) (Non Linear Schrdinger) qui pour notre propos est en fait un des modles les plus
simples. Une premire question fondamentale pour le dynamicien est la suivante : on peut
certes montrer quil existe des ondes solitaires de (NLS) de la forme (2), mais ces solutions
sont elles rellement propage par le systme, ou au contraire ne sont-elles pas des solutions
compltement isoles et trs instables par perturbation de londe (ce qui rendrait leur pertinence
physique des plus douteuses) ?
Le but de ce cours est de mettre en place les outils mathmatiques modernes permettant
de rpondre rigoureusement la question :
Londe solitaire est-elle une solution stable de (NLS) ?
Une approche systmatique pour rpondre cette question a t propose par T. Cazenave
et P.-L. Lions dans leur article de rfrence [5] de 1983. Il est remarquable et symptomatique
de lanalyse moderne et plus particulirement de ltude des Equations aux Drives Partielles
que la rponse cette question requiert lapport de branches trs diverses de lanalyse math-
matique. Trois grandes tapes guideront notre dmonstration :
Etape 1 : Analyse fonctionnelle. Nous introduirons des outils de base de lanalyse
fonctionnelle dont une application est la drivation de proprits de compacit dans
les espaces fonctionnels de la physique mathmatique : les espaces de Sobolev. Certains
outils reprendront lanalyse hilbertienne introduite dans le cours de tronc commun [17]
et certains concepts issus de la thorie des distributions [16]. Le concept fondamental est
ici la notion de convergence faible et la description des suites bornes dans les espaces
de Sobolev.
Etape 2 : Analyse harmonique. Nous donnerons une dmonstration simple et auto-
contenue des estimations de Strichartz dans lesprit des travaux pionniers de Ginibre et
Velo [15]. Ces estimations donnent via des techniques importes de lanalyse harmonique
2
une mesure simple de la dispersion associe lquation de Schrdinger linaire
i
t
+ = 0,
soit la propension du paquet dondes staler au cours du temps. Ces estimations per-
mettent en outre de rsoudre via une mthode de type point xe lmentaire le systme
dynamique de dimension innie (NLS) dans lespace naturel dnergie associ qui est
lespace de Sobolev H
1
(R
d
).
Etape 3 : Mthodes variationnelles. Nous montrerons enn que la proprit fonda-
mentale au cur de la stabilit de londe solitaire est sa caractrisation variationnelle
en tant que minimiseur de lnergie naturelle
3
associe (NLS), ce qui dcoulera des
rsultats danalyse fonctionnelle de lEtape 1 et de la mise en uvre de techniques varia-
tionnelles lmentaires. Nous conclurons la dmonstration par lintroduction du lemme
plus ran de concentration-compacit introduit par P.-L. Lions au dbut des annes
1980 dans [25], et qui est lultime cl de la preuve de la stabilit de londe solitaire.
2. soit ltude des intgrales oscillantes intervenant dans la formule dinversion de Fourier par exemple
3. ou Hamiltonien
7
8
Chapitre 1
Analyse fonctionnelle
Nous prsentons dans ce chapitre les lments de base danalyse fonctionnelle dans les
espaces de Hilbert et les espaces de Banach rexifs. La principale application sera ltude des
espaces de Lebesgue L
p
et des espaces de Sobolev H
s
qui sont les espaces fondamentaux de la
physique mathmatique. La notion centrale est ici celle de compacit en dimension innie. Nous
supposons connus les rudiments de lanalyse hilbertienne (projection sur un convexe ferm et
existence dune base hilbertienne). Nous renvoyons [3], [7], [16] et [17] pour les dnitions et
notions de base. Le lecteur dsireux dapprofondir ses connaissances en analyse fonctionnelle
pourra par exemple consulter [4], [28], [30].
1.1 Compacit dans les espaces de Banach
Nous rappelons dans cette section la notion de compacit dans un espace mtrique. Nous
proposons ensuite une brve tude des oprateurs compacts entre espaces de Banach, et donnons
une illustration fondamentale : le thorme dAscoli, et un exemple canonique dopration
compacte en dimension innie : la convolution.
1.1.1 Compacit dans un espace mtrique
La notion de compacit est centrale en mathmatiques et fondamentale pour les applications
que nous prsenterons en physique mathmatique. Rappelons tout dabord la dnition de la
compacit dans le cadre des espaces topologiques abstraits.
Dnition 1.1.1. On dit quun espace topologique spar (X, O) est compact si de tout re-
couvrement de X par des ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement ni.
Dans le cas des espaces mtriques (et donc a fortiori des espaces vectoriels norms), on
dispose du thorme de Bolzano-Weierstrass permettant de caractriser la compacit par les
sous-suites convergentes.
Thorme (de Bolzano-Weierstrass). Un espace mtrique (X, d) est compact si et seule-
ment si toute suite dlments de X admet une sous-suite convergente.
Il est bien connu que dans les espaces vectoriels norms de dimension nie, les ensembles
compacts sont les ensembles ferms borns. Ce rsultat est faux en dimension innie, comme
en atteste le thorme de Riesz suivant :
Thorme (de Riesz). Soit E un espace vectoriel norm ; la dimension de E est nie si et
seulement si la boule unit ferme de E est compacte.
9
La notion de compacit est plus subtile en dimension innie o les compacts sont beaucoup
plus rares que les ferms borns, et plein de trous : en vertu du thorme de Riesz, ils sont
dintrieur vide. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons dvelopper plusieurs outils pour
identier les parties compactes dun espace de Banach.
1.1.2 Oprateurs compacts
On appellera oprateur born toute application linaire continue entre deux espaces vec-
toriels norms. En dimension innie, la notion doprateur compact que nous dnissons ci-
dessous est fondamentale.
Dnition (Oprateur compact). Soient E et F deux espaces de Banach. Un lment u
de lensemble /(E; F) des applications linaires continues (ou oprateurs borns) de E dans
F est dit compact si limage par u de la boule unit de E est dadhrence compacte dans F.
Il est bien sr quivalent de demander u(A) dtre dadhrence compacte pour toute
partie borne A de E.
Donnons tout de suite une caractrisation squentielle des oprateurs compacts trs utile
dans la pratique.
Proposition 1.1.1. Soient E et F deux espaces de Banach. Un lment u de /(E, F)
est compact si et seulement si pour toute suite borne (x
n
)
nN
dlments de E, la suite
(u(x
n
))
nN
possde une valeur dadhrence.
Dmonstration : Supposons que u soit compact et considrons une quelconque suite borne
(x
n
)
nN
. Si M
df
= sup
n
|x
n
|
E
, la suite (u(x
n
))
nN
est incluse dans u(B
E
(0, M)) dont
ladhrence est compacte. On peut donc extraire de la suite (u(x
n
))
nN
une sous-suite
convergente.
Rciproquement, soient A une partie borne de E et (y
n
)
nN
une suite dlments de
ladhrence de u(A). Il existe une suite (z
n
)
nN
dlments de u(A) telle que
|y
n
z
n
|
F

1
n

Par hypothse, la suite (z


n
)
nN
admet une valeur dadhrence, donc la suite (y
n
)
nN
aussi.
Exemple. Les oprateurs borns de rang ni, cest--dire les applications linaires continues
dont limage est un sous-espace vectoriel de dimension nie, sont compacts.
Nous verrons quil existe bien dautres oprateurs compacts et que leur connaissance permet
didentier les parties compactes de E. Montrons maintenant un rsultat fondamental pour
identier et construire des oprateurs compacts.
Proposition 1.1.2. Soient E, F deux espaces de Banach. Alors le sous-ensemble des lments
de /(E; F) qui sont compacts est un sous-espace vectoriel ferm de /(E; F). En dautres
termes, une limite doprateurs compacts au sens de la norme de /(E; F), est compacte.
Dmonstration : Nous laissons au lecteur le soin de vrier que /(E; F) est stable par
combinaisons linaires. Montrons maintenant que /(E; F) est ferm. Soit donc u une
limite uniforme doprateurs compacts u
n
, donc :
> 0, N() tel que n N(), x F, |u
n
(x) u(x)|
G
|x|
F
. (1.1)
10
Soit (x
p
)
p1
une suite borne de E. On peut sans perte de gnralit supposer |x
p
|
F

1. Par compacit de u
1
, on peut extraire de (u
1
(x
p
))
p1
une sous-suite (u
1
(x

1
(p)
))
p1
convergente. Par rcurrence sur n 1, on construit des extractions successives
1
,
2
,
telles que pour tout n 1, (u
n
(x

1
n(p)
))
p1
converge. On considre alors lextraction
diagonale
(n) =
1

n
(n)
qui vrie par construction :
n 1,
_
u
n
(x
(p)
)
_
p1
converge. (1.2)
Montrons maintenant que la suite
_
u(x
(p)
)
_
p1
est de Cauchy dans F complet, ce qui
par la Proposition 1.1.1 assurera la compacit de u et conclura la dmonstration. En
eet, soit > 0 et N = N() tel que (1.1) soit vrie, alors :
|u(x
(p

)
) u(x
(p)
)|
F
|u(x
(p

)
) u
N
(x
(p

)
)|
F
+|u
N
(x
(p

)
) u
N
(x
(p)
)|
F
+|u
N
(x
(p)
) u(x
(p)
)|
F
2 +|u
N
(x
(p

)
) u
N
(x
(p)
)|
F
3
pour p, p
t
P() susamment grands par (1.2) appliqu N().
1.1.3 Un rsultat de compacit canonique : le thorme dAscoli
Nous prsentons maintenant un rsultat de compacit canonique tant par sa dmonstration
qui revt un caractre universel, que par son importance puisquil est au cur des rsultats de
compacit des injections de Sobolev du chapitre suivant.
Thorme (dAscoli). Soit d, p 1 et B
R
= x R
d
, |x| R. Soit (f
n
)
nN
une suite
borne dapplications continues de B
R
dans R
p
i.e.
sup
n1
|f
n
|
L

(B
R
)
< .
On suppose en outre que la suite (f
n
)
nN
est quicontinue :
> 0, > 0 tel que n 1, (x, y) B
2
R
, (|x y| < =|f
n
(x) f
n
(y)| < ). (1.3)
Alors il existe f ((B
R
, R
p
) et une suite extraite (f
(n)
)
nN
telles que
f
(n)
f uniformment sur B
R
.
En dautres termes, le sous-ensemble de la boule unit de lespace de Banach ((B
R
, R
p
)
constitu par les applications quicontinues vriant (1.3) (avec le mme pour donn) est
relativement compact dans ((B
R
, R
p
). Il est facile de voir que la condition dquicontinuit
(1.3) est en fait ncessaire et susante pour dcrire les sous-ensembles relativement compacts
de ((B
R
, R
p
). Ce rsultat est un cas particulier du thorme gnral que le lecteur pourra
dmontrer avec lExercice 1.5. Notons que la condition dquicontinuit (1.3) doit tre pense
comme une version faible du contrle des drives de f
n
et est par exemple assure par un
contrle uniforme
sup
n+
|f
n
|
L

(B
R
)
< .
Lennemi typique pour lextraction dune sous-suite uniformment convergente est la suite de
fonctions f
n
(x) = sin(nx), voir lexercice 1.7.
11
Dmonstration : Le rsultat est une consquence classique du processus dextraction dia-
gonale. Soit m 1 et
m
=
1
m
La boule ferm

de B
R
tant compacte, on peut extraire du
recouvrement B
R

xB
B(x,
m
) un sous-recouvrement ni. Soit donc (x
(m)
i
)
1iN(m)
tel que
B
R

N(m)
i=1
B(x
(m)
i
,
m
).
Soit m = 1, alors les N(1) suites
_
f
n
(x
(1)
i
)
_
n1
, 1 i N(1) sont bornes dans R
p
,
et donc on peut trouver une extraction
1
(n) telle que
1 i N(1), f

1
(n)
(x
(1)
i
) f
(1)
i,
quand n +.
En raisonnant par rcurrence sur m, on construit des extractions
1
, ,
m
telles que :
1 m, 1 i N(m), f

1
m(n)
(x
(m)
i
) f
(m)
i,
quand n +.
On considre maintenant lextraction diagonale
(n)
df
=
1
. . .
n
(n)
qui vrie par construction :
1 m, 1 i N(m), f
(n)
(x
(m)
i
) f
(m)
i,
quand n . (1.4)
Montrons maintenant que la suite (f
(n)
)
nN
est de Cauchy dans lespace de Banach
(((B
R
, R
p
), | |
L
), ce qui achvera la dmonstration. En eet, soit > 0, et = ()
donn par la proprit dquicontinuit (1.3). Soit m = m() tel que
m
< . Soit
x B
R
, alors i [1, N(m)] tel que
|x x
(m)
i
| <
et donc par (1.3) : n 1,
|f
(n)
(x) f
(p)
(x)|
|f
(n)
(x) f
(n)
(x
(m)
i
)| +|f
(n)
(x
(m)
i
) f
(p)
(x
(m)
i
)| +|f
(p)
(x
(m)
i
) f
(p)
(x)|
2 +|f
(n)
(x
(m)
i
) f
(p)
(x
(m)
i
)|.
Mais la suite f
(n)
(x
(m)
i
) est convergente dans R
p
donc de Cauchy, et donc pour n, p
P() assez grand :
1 i N(m), |f
(n)
(x
(m)
i
) f
(p)
(x
(m)
i
)| .
On en dduit :
n, p P(), x B
R
, |f
(n)
(x) f
(p)
(x)| 3,
et donc f
(n)
est de Cauchy dans (((B
R
, R
p
), | |
L
).
Concluons cette section par un exemple explicite dopration compacte qui intervient dans
de trs nombreuses modlisations physiques allant du traitement du signal ltude des ondes
non linaires : la convolution. Rappelons au pralable la dnition de lespace de Schwartz :
12
Dnition 1.1.2. On dit que C

(R
d
, R) est dans lespace de Schwartz o = o(R
d
) si
pour tous multi-indices (, ) N
d
N
d
,
|x

|
L

(R
d
)
<
avec la notation
x

df
= x

1
1
. . . x

d
d

1
x
1
. . .

d
x
d
.
Etant donne o, on considre loprateur de convolution
T : f f o f(x)
df
=
_
R
d
(x y)f(y) dy.
Les proprits de rgularisation de T sont bien connues, et T transforme par exemple les
fonctions L
p
en fonctions (

. Une consquence lmentaire mais fondamentale du thorme


dAscoli est que T est une opration compacte au sens suivant.
Proposition 1.1.3. Soit d 1, 1 p < , B
R
= x R
d
, |x| R et o. Alors
loprateur
T : (L
p
(R
d
), | |
L
p
(R
d
)
) (((B
R
, R), | |
L

(R
d
)
)
est compact.
De manire equivalente, de toute suite (f
n
)
nN
borne dans L
p
(R
d
), on peut extraire une
sous-suite (f
(n)
)
nN
telle que ( f
(n)
)
nN
converge uniformment sur B
R
.
Dmonstration : Soit (f
n
)
nN
une suite borne de L
p
(R
d
). Montrons que ( f
n
)
nN
vrie les hypothses du Thorme dAscoli. Les ingalits de convolution de Young - cf
Lemme page 32 - assurent que
|f |
L
r |f|
L
p||
L
q , 1 p, q, r +, 1 +
1
r
=
1
p
+
1
q

Rappelons que pour p ni, lensemble T(R


d
) des fonctions (

(R
d
) support compact
est dense dans L
p
(R
d
) (voir e.g. [16, 29]). On peut donc trouver une famille de fonctions
f

T(R
d
) telle que f

f dans L
p
(R
d
). Alors f

o(R
d
) et
| f f

|
L

(R
d
)
|f f

|
L
p
(R
d
)
||
L
p

(R
d
)
0 quand 0,
et donc f est limite uniforme de fonctions continues et donc continue. Le mme
raisonnement en utilisant

i
( f

) =
i
f
assure que f est (
1
. On obtient alors pour f
n
(
1
(R
d
, R) le contrle uniforme :
|( f
n
)|
L

(R
d
)
= | f
n
|
L

(R
d
)
||
L
p

(R
d
)
|f
n
|
L
p
(R
d
)
C
indpendent de n, et donc la suite ( f
n
)
nN
est quicontinue sur B
R
.
13
1.2 La convergence faible
Dans les applications, il est rare que lon puisse montrer quune suite converge en exhibant
sa limite. Si lon parvient dmontrer que la suite appartient un compact, alors lexistence
dune valeur dadhrence est assure, ce qui est souvent une tape fondamentale pour rsoudre
des problmes danalyse. En dimension innie, la topologie de la norme est trop forte en ce
sens quelle ne fournit que peu densembles compacts. Nous allons ds lors aaiblir la notion de
convergence, ou de manire quivalente munir lespace dune topologie plus grossire, pour aug-
menter le nombre densembles compacts. Ce but sera atteint grce la notion de convergence
faible que nous allons introduire dans cette section. Nous prsentons dabord cette notion en
dtails dans le cadre des espaces de Hilbert sparables, puis, plus brivement, dans les espaces
de Banach sparables. Le lecteur est renvoy [4, 7, 30] pour une prsentation plus dtaille
dans le cadre des espaces de Banach.
1.2.1 Convergence faible dans les espaces de Hilbert
Soit (1, ([)) un espace de Hilbert sparable (i.e. qui admet une sous-suite dnombrable
dense). Nous renvoyons [16], ou [17], pour les dnitions et proprits de base des espaces
de Hilbert. En particulier, rappelons que 1 admet une base hilbertienne (e
i
)
i1
et que
x =
+

i=1
x
i
e
i
1 ssi
+

i=1
[x
i
[
2
< +,
auquel cas on dispose de lgalit de Parseval :
|x|
2
=
+

i=1
[x
i
[
2
.
La topologie faible est dnie de faon squentielle comme suit :
Dnition (Convergence faible). Soient (x
n
)
nN
une suite dlments dun espace de Hil-
bert 1 et x un lment de 1. On dit que la suite (x
n
)
nN
converge faiblement vers x et lon
note x
n
x si
h 1, lim
n
(x
n
[h) = (x[h). (1.5)
Remarques. 1. Si x
n
x alors on a convergence coordonne par coordonne dans la base
hilbertienne :
i 1, x
n,i
= (x
n
[e
i
) (x[e
i
) = x
i
.
2. Si la suite est borne, il sut de vrier (1.5) pour une partie dense de 1.
Les premires proprits de la convergence faible sont les suivantes :
Proposition 1.2.1. Soit (x
n
)
nN
et (y
n
)
nN
deux suites dlments dun espace de Hilbert 1
et x, y deux lments de 1. On a alors :
(i) Convergence forte implique convergence faible :
x
n
x =x
n
x.
(ii) Bornitude :
x
n
x = (x
n
)
nN
est borne et |x| liminf |x
n
| ; (1.6)
14
(iii) Convergence fort-faible :
x
n
x et y
n
y = lim
n
(x
n
[y
n
) = (x[y). (1.7)
Dmonstration : Le point (i) rsulte de lingalit de Cauchy-Schwarz :
h 1, [(x
n
[h) (x[h)[ |h| |x
n
x| 0 quand n .
Le point (ii) est non trivial et dcoule dun rsultat clbre danalyse fonctionnelle : le
thorme de Banach-Steinhaus dont la dmonstration est propose dans lexercice 1.9.
Le point (iii) en dcoule puisque :
[(x
n
[y
n
) (x[y)[ [(x
n
x[y
n
)[ +[(x[y
n
y)[
|x
n
x| |y
n
| +[(x[y
n
y)[,
et la proprit (1.6) assure que la suite (y
n
)
nN
est borne, donc :
[(x
n
[y
n
) (x[y)[ C|x
n
x| +[(x[y
n
y)[ 0 quand n .
En dimension innie, il existe beaucoup de suites qui convergent faiblement sans converger
fortement (penser par exemple une base hilbertienne qui converge faiblement (mais pas
fortement) vers 0). La proposition suivante montre que le dfaut de convergence forte dune
suite faiblement convergente est essentiellement explicite.
Proposition (Dfaut de convergence forte). Soit (x
n
)
nN
1 une suite faiblement conver-
gente, et x sa limite faible. Soit (e
i
)
i1
une base hilbertienne et x
n
i
= (x
n
[e
i
). Les conditions
suivantes sont quivalentes :
(i) La suite est quicontinue pour la norme :
> 0, I() tel que n 1,

iI()
[x
n
i
[
2
< . (1.8)
(ii) La norme converge :
|x
n
|
7
|x|
7
quand n .
(iii) Il y a convergence forte :
x
n
x quand n .
Dmonstration : Supposons (i). Soit > 0. Alors pour I() assez grand :
n 1,
_
_

iI()
[x
n
i
[
2
_
_
+
_
_

iI()
[x
i
[
2
_
_
< .
Or par dnition de la convergence faible :
I()

i=1
[x
n
i
[
2

I()

i=1
[x
i
[
2
quand n +
15
et donc pour n N() assez grand :

|x
n
|
2
7
|x|
2
7

I()

i=1
[x
n
i
[
2

I()

i=1
[x
i
[
2

iI()
([x
n
i
[
2
+[x
i
[
2
) 2,
et (ii) sensuit. Supposons (ii), alors
|x
n
x|
2
7
= |x
n
|
2
7
|x|
2
7
2Re (x
n
x[x) 0 quand n +.
Limplication (iii) = (i) dcoule du fait que pour n N() avec N() assez grand
alors |x
n
x|
_
/2, ce qui entrane que
[(x
n
x[e
i
)[
2
/2.
Mais il existe I() tel que

iI()
[x
i
[
2
< /2,
et donc, pour n N(), on a (1.8). Comme les indices n < N() sont en nombre ni, on
peut conclure, quitte prendre I() plus grand, que (1.8) est vrie pour tout n 1.
Exemple. La proprit dquicontinuit (1.8) permet dexhiber des compacts de 1 lmen-
taires. Par exemple, tant donne une suite (a
i
)
i1
avec
+

i=1
[a
i
[
2
< +, le cube de Hilbert
_
x =
+

i=1
x
i
e
i
, [x
i
[ [a
i
[
_
est un compact de 1. On montrerait de manire similaire que
_
x =
+

i=1
x
i
e
i
,
+

i=1
(1 +i
2
)[x
i
[
2
1
_
est un compact de 1 et fournir ainsi un premier exemple de compacit des injections de
Sobolev pour les fonctions priodiques sur R (voir [9]).
La motivation fondamentale pour lintroduction de la topologie faible est le rsultat de
compacit suivant :
Thorme (Compacit faible de la boule unit). Le boule unit de 1 est faiblement
compacte. De manire quivalente, de toute suite borne dun espace de Hilbert, on peut extraire
une sous-suite faiblement convergente.
Dmonstration : Pour simplier, on ne traite que le cas sparable. Le rsultat est, comme
le thorme dAscoli, bas sur le procd dextraction diagonale. Soit (e
i
)
iN
une base
hilbertienne de 1. Soit (x
n
)
nN
une suite borne de 1. Soit i 1,
[x
n
i
[
2
= [(x
n
[e
i
)[
2

i=1
[x
n
i
[
2
< C
16
et donc toutes les suites coordonnes (x
n
i
)
n1
sont bornes. Pour i = 1, on peut donc
extraire de la suite borne x
n
1
= (x
n
[e
1
)
nN
une sous-suite (x

1
(n)
1
)
nN
et trouver un
scalaire x

1
tels que
lim
n
x

1
(n)
1
= x

1
quand n +.
On construit de mme par rcurrence sur m des extractions
1
, ,
m
telles que
m 1, x

1
m(n)
m
= (x

1
m(n)
[e
m
) x

m
quand n +.
Lextraction diagonale
(n) =
1

n
(n)
vrie par construction :
m 1, x
(n)
m
x

m
quand n +. (1.9)
Soit maintenant I 1, alors par (1.9) :
I

i=1
[x

i
[
2
= lim
n+
I

i=1
[x
(n)
i
[
2
|x
(n)
|
2
7
< C
et donc
+

i=1
[x

i
[
2
< + et x =
+

i=1
x

i
e
i
1.
Montrons que (x
(n)
)
nN
converge faiblement vers x. Soit donc h 1 et > 0. Pour
i I() assez grand, on a, en notant h
i
= (h[e
i
),
n 1,

iI()
x
(n)
i
h
i

_
+

i=1
[x
(n)
i
[
2
_1
2
_
_

iI()
[h
i
[
2
_
_
1
2
|x
(n)
|
7
_
_

iI()
[h
i
[
2
_
_
1
2
C
_
_

iI()
[h
i
[
2
_
_
1
2
< .
Or par (1.9)
I()

i=1
x

(
n)
i
h
i

I()

i=1
x
i
h
i
,
et donc
(x
(n)
[h) =
+

i=1
x
(n)
i
h
i

+

i=1
x
i
h
i
= (x[h) quand n .
17
1.2.2 Oprateurs compacts dans le cadre hilbertien
Nous introduisons les oprateurs compacts en nous limitant pour simplier au cadre hil-
bertien, mais les rsultats noncs ici sont valables dans un cadre bien plus gnral (voir par
exemple [4, 30]).
Rappelons tout dabord la notion dadjoint dun oprateur born (dont lexistence dcoule du
thorme de Riesz).
Dnition (et thorme). Soit T un oprateur born de 1
1
dans 1
2
. Il existe un unique
oprateur born T

de 1
2
dans 1
1
vriant
(x, y) 1
1
1
2
, (T(x)[y)
7
2
= (x[T

(y))
7
1
.
Loprateur T

est appel oprateur adjoint de T , et vrie


|T

|
/(7
2
;7
1
)
= |T|
/(7
1
;7
2
)
.
Remarque. Ladjoint peut tre dni dans un cadre plus gnral, par exemple celui du chapitre
4 qui est le suivant. Soit 1 un espace de Hilbert et B un espace de Banach de dual topologique
B
t
. Pour T : 1 B oprateur born, on remarque que pour tout x
t
B
t
, lapplication
x
t
x
t
, Tx
B

B
est une forme linaire continue sur 1. Donc daprs le thorme de Riesz-Frchet, il existe
T

x
t
1 tel que
(T

x
t
[ x)
7
= x
t
, Tx
B

B
pour tout x 1.
Une des consquences de lexistence de ladjoint est lquivalence des notions de continuit
forte ou faible pour les applications linaires. En eet, on dnit :
Dnition 1.2.1. On dit quune application linaire T : 1
1
1
2
est faiblement continue si
pour toute suite (x
n
)
nN
1
N
1
, on a x
n
x implique T(x
n
) T(x).
On a alors lquivalence :
Proposition 1.2.2. Une application linaire est continue si et seulement si elle est faiblement
continue.
Dmonstration : Soit T : 1
1
1
2
continue et (x
n
)
nN
1
N
1
telle que x
n
x. On a
donc pour tout y 1
2
,
(T(x
n
) [ y)
7
2
= (x
n
[ T

(y))
7
1

n+
(x [ T

(y))
7
1
= (T(x) [ y)
7
2
.
Donc T est faiblement continue.
Rciproquement, supposons T faiblement continue. Soit (x
n
)
nN
une suite dlments
de H
1
telle que (x
n
, T(x
n
))
nN
converge fortement vers (x, y) dans 1
1
1
2
. Alors on a
aussi x
n
x et donc T(x
n
) T(x). Mais par hypothse T(x
n
) y, et donc a fortiori
T(x
n
) y. Par unicit de la limite faible, on en dduit que y = T(x). En consquence,
le graphe de T est ferm. Comme 1
1
et 1
2
sont complets, le thorme du graphe ferm
(voir exercice 1.15) permet de conclure que loprateur T est continu.
Examinons maintenant leet dun oprateur compact sur la convergence faible. Nous allons
tablir que les oprateurs compacts sont prcisment ceux qui transforment les suites faiblement
convergentes en suites fortement convergentes.
18
Proposition 1.2.3. Soit T un oprateur continu de lespace de Hilbert 1
1
dans lespace de
Hilbert 1
2
. Les deux noncs suivants sont quivalents :
(i) Loprateur T est compact.
(ii) Pour toute suite (x
n
)
nN
1
N
1
, on a
_
x
n
x
_
=
_
T(x
n
) T(x)
_
.
Dmonstration : Supposons dabord que T soit compact. Soit (x
n
) 1
N
1
une suite fai-
blement convergente vers x 1
1
. Un oprateur compact tant continu, donc faiblement
continu, on a T(x
n
) T(x). Mais toute suite faiblement convergente est borne, donc
(T(x
n
))
nN
admet une sous-suite fortement convergente. La limite de cette sous-suite
ne peut tre que T(x). Remarquons par ailleurs que (x
n
)
nN
est borne car faiblement
convergente, donc, en vertu de la compacit de T , la suite (T(x
n
))
nN
est valeurs dans
un compact. Comme elle admet T(x) pour unique valeur dadhrence, on en dduit que
la suite toute entire converge fortement vers T(x).
Rciproquement supposons que la proprit (ii ) soit vrie. Soit (x
n
)
nN
une quel-
conque suite borne de 1
1
. Alors il existe x 1
1
et une sous-suite (x
(n)
)
nN
telles
que x
(n)
x. Daprs lhypothse, on a donc T(x
(n)
) T(x). En consquence,
loprateur T est compact.
Proposition 1.2.4. Soit T un oprateur born de 1
1
dans 1
2
. Alors T est compact si et
seulement si T

est compact.
Dmonstration : Supposons que T : 1
1
1
2
soit compact. Soit (y
n
)
nN
une suite
faiblement convergente dlments de 1
2
. Notons y sa limite faible. Comme T

est
faiblement continu car linaire continu, on a T

(y
n
) T

(y). Donc, par compacit de


T, on a aussi T(T

(y
n
)) T(T

(y)) Par ailleurs,


|T

(y
n
)|
2
H
1
= (T

(y
n
) [ T

(y
n
))
7
1
,
= (y
n
[ T(T

(y
n
)))
7
2
(y [ T(T

(y)))
7
2
= |T

(y)|
2
7
1
car y
n
y et T(T

(y
n
)) T(T

(y)).
On a donc la fois |T

(y
n
)|
7
1
|T

(y)|
7
1
et T

(y
n
) T

(y), ce qui entrane


T

(y
n
) T

(y). Donc T

est compact daprs la proposition prcdente.


La rciproque se dmontre en appliquant le raisonnement prcdent T

et en utilisant
le fait que (T

= T.
Un premier exemple doprateur compact
1
est fourni par la Proposition 1.1.3 qui implique
immdiatement :
Proposition (Compacit de la convolution). Soit d 1 et B
R
= x R
d
, |x| R. Soit
o et Tf = f , alors
T : L
2
(R
d
) L
2
(B
R
)
est compacte.
La proposition suivante donne une caractrisation universelle des oprateurs compacts
comme limite doprateurs de rang ni, et complte donc la Proposition 1.1.2.
Proposition (Approximation uniforme des oprateurs compacts). Un oprateur T :
1
1
1
2
est compact si et seulement si il est limite uniforme doprateurs de rang ni.
1. qui est un exemple doprateur dit de Hilbert-Schmidt
19
Dmonstration : Un oprateur de rang ni est compact, et la limite uniforme doprateurs
compacts est compacte par la Proposition 1.1.2.
Montrons la rciproque. Soit donc T : 1
1
1
2
un oprateur compact. Alors K =
T(B(0, 1)) est un compact de 1
2
. Soit m 1 et
m
=
1
m
, alors on peut extraire
du recouvrement K
yK
B(y,
m
) un sous-recouvrement ni. Notons (y
m
i
)
1iN(m)
les centres des boules de rayon
m
correspondantes. Soit alors le sous-espace vectoriel
de dimension nie -donc ferm- F
m
= Vect(y
m
1
, . . . , y
m
N(m)
), et soit P
m
loprateur de
projection sur F
m
, alors :
y K, dist(y, F
m
) = |y P
m
(y)|
7
2

m
donc
x B(0, 1), |T(x) P
m
T(x)|
7
2

m
et donc T est limite uniforme des oprateurs de rang ni P
m
T.
1.2.3 La convergence faible toile dans les espaces de Banach
Nous concluons ce chapitre par une courte prsentation de la notion de convergence faible *
dans les espaces de Banach. Il se trouve en eet que les espaces de Lebesgue L
p
, 1 p +,
sont fondamentaux pour lanalyse non linaire (et en particulier pour le problme que nous
souhaitons aborder dans ce cours), mais que seul lespace L
2
peut tre muni dune structure
hilbertienne.
Le cadre gnral dtude de la convergence faible ou faible * dans les espaces de Banach
est aujourdhui bien compris aprs une perce spectaculaire dans les annes 1960. Le lecteur
est renvoy [4] pour une exposition exhaustive de la thorie. Nous nous contentons pour ces
notes dun cadre lmentaire mais reprsentatif : la convergence faible * dans les espaces de
Banach sparables (i.e. comportant une partie dnombrable dense).
Dnition 1.2.2. Soit E un espace de Banach sur K = R ou C et E
t
son dual topologique
cest--dire lensemble des formes linaires continues de E dans K. On dit quune suite (f
n
)
nN
dlments de E
t
converge faiblement * vers f E
t
si
x E, f
n
, x
E

E
f, x
E

E
.
On note alors f
n
f faible *.
La convergence faible * a des proprits trs similaires la convergence faible dans les
espaces de Hilbert :
Thorme 1.2.1. Soit (x
n
)
nN
une suite de lespace de Banach E et (f
n
)
nN
un suite de
E
t
. Soit x E et f E
t
. On a alors :
f
n
f = (f
n
)
nN
est borne et |f|
E
liminf |f
n
|
E
; (1.10)
lim
n
|f
n
f|
E
= 0 = f
n
f faible * ; (1.11)
x
n
x et f
n
f faible * = lim
n
f
n
, x
n

E
= f, x
E

E
. (1.12)
20
Dmonstration : Comme dans le cas hilbertien, le premier point est une consquence du
thorme de Banach-Steinhaus. Pour dmontrer (1.11), il sut dcrire que, par dnition
de la norme de E
t
, on a pour tout x E,
[f
n
f, x
E

E
[ |f
n
f|
E
|x|
E
.
Pour dmontrer la dernire proprit, on crit que
[f
n
, x
n

E
f, x
E

E
[ [f
n
f, x
E

E
[ +[f
n
, x
n
x
E

E
[
[f
n
f, x
E

E
[ +|f
n
|
E
|x
n
x|
E
.
Le premier terme tend vers 0 par hypothse et, en vertu de (1.10), (|f
n
|
E
)
nN
est
born, donc le second terme tend aussi vers 0. Cela achve la dmonstration de (1.12).
La compacit faible * de la boule unit de E
t
est le rsultat fondamental de cette section.
Il doit tre vu comme une gnralisation aux espaces de Banach du thorme de la page 16.
Thorme (Compacit faible toile de la boule unit). Soit E un espace de Banach
sparable.
Alors toute suite borne de E
t
admet une sous-suite faiblement * convergente.
Dmonstration : Comme E est un Banach sparable, il existe une suite (e
j
)
jN
qui est
dense dans E. On peut toujours supposer que lensemble des lments de cette suite est
un Q-espace vectoriel (ou un Q + iQ espace vectoriel si E est un espace de Banach
complexe). Considrons une suite (f
n
)
nN
borne de E
t
et notons M une borne pour
cette suite. Comme dans le cas hilbertien, par extraction diagonale, on peut extraire une
sous-suite (f
(n)
)
nN
telle que pour tout j N, la suite (f
(n)
(e
j
))
nN
soit convergente.
Notons
f(e
j
)
df
= lim
n+
f
(n)
(e
j
).
Par hypothse, la partie A
df
= e
j
, j N est dense dans E. Il est par ailleurs clair
que pour tout n N, la fonction f
(n)
est M-lipschitzienne sur A ; il en est donc de
mme pour f. Enn f est valeurs dans K qui est complet. En consquence, le tho-
rme de prolongement (voir exercice 1.3) assure lexistence dune fonction uniformment
continue

f sur E qui prolonge f. On peut montrer par la mme occasion que

f est M-
lipschitzienne. Le fait que, pour tout x E, (f
(n)
(x))
nN
converge vers

f(x) rsulte
du fait quil y a convergence sur A, et que A est dense dans E (les dtails sont laisss
au lecteur).
Pour conclure, il ne reste plus qu vrer que

f est bien linaire. Pour ce faire, xons
(x, y) E
2
. Soit (x
j
)
jN
et (y
j
)
jN
des suites de points de A tendant vers x et y,
respectivement. Pour tout j N, on a, par linarit de f
(n)
,
f(x
j
+y
j
) f(x
j
) f(y
j
) = lim
n
_
f
(n)
(x
j
+y
j
) f
(n)
(x
j
) f
(n)
(y
j
)
_
= 0.
Si lon fait tendre j vers linni, cela donne bien, par continuit de

f,

f(x +y)

f(x)

f(y) = 0.
Enn, notons que le procd de construction assure que
f(e
j
) = f(e
j
)
pour tout j N et Q (ou Q+iQ dans le cas complexe). De ce fait, il est clair
que

f(x) =

f(x) pour tout C et x E.


21
1.3 Exercices
Exercice 1.1. Montrer que tout espace mtrique compact est sparable.
Exercice 1.2. Soit (X, d) un espace mtrique complet. Montrer quune partie A de X est
dadhrence compacte si et seulement si
> 0, N N

, (x
j
)
1jN
A
N
/ A
N
_
j=1
B(x
j
, ).
Exercice 1.3 (Thorme de prolongement).
(i) Soient (X, d) et (Y, ) deux espaces mtriques, A une partie dense de X, et f une
application uniformment continue de (A, d) dans (Y, ). Montrer que si Y est complet,
alors il existe une unique application uniformment continue

f de (X, d) dans (Y, )
telle que

f
[A
= f .
(ii) Soient E et F deux espaces norms, V un sous-espace vectoriel dense de E et L une
application linaire continue de V dans F . On suppose que F est complet. Montrer quil
existe une unique application linaire continue

L de E dans F telle que

L
[V
= L, et
que de plus

L et L ont mme norme.
Exercice 1.4 (Oprateurs compacts).
(i) Montrer que la limite dune suite doprateurs de rang ni, est compacte.
(ii) Dans le cas hilbertien, montrer que tout oprateur compact est limite dune suite dop-
rateurs de rang ni.
(iii) Soit 1
1
et 1
2
deux espaces de Hilbert sparables de base hilbertienne (e
n
)
nN
et
(f
n
)
nN
, respectivement. Soit (
n
)
nN
une suite de nombres rels ou complexes tendant
vers 0.
(a) Montrer quil existe un unique oprateur born T de 1
1
dans 1
2
vriant
n N, T(e
n
) =
n
f
n
.
(b) Montrer que T est compact.
Exercice 1.5. Montrez la version gnrale du thorme dAscoli :
Thorme (dAscoli). Soit (X, d) un espace mtrique compact et (Y, ) un espace mtrique
complet. Soit / une partie de ((X; Y ) ayant les deux proprits suivantes :
(i) la partie / est quicontinue i.e.
x X , > 0 , > 0 / d(x, x
t
) < f /, (f(x), f(x
t
)) < ;
(ii) pour tout x X, lensemble f(x) , f / est dadhrence compacte.
Alors / est dadhrence compacte.
Exercice 1.6. Dmontrez la rciproque du thorme dAscoli ci-dessus, savoir que si une
partie / de ((X, Y ) est relativement compacte, alors elle vrie les conditions i) et ii) de
lnonc du thorme dAscoli.
22
Exercice 1.7. Soit une suite de fonctions (f
n
)
nN
de (
0
([0, 1], R) qui converge uniformment
vers f sur [0, 1] . Soit x [0, 1] et une suite x
n
x. Montrez que
f
n
(x
n
) f(x).
En dduire que la suite de fonctions f
n
(x) = sin(nx) nadmet pas de sous-suite uniformment
convergente.
Exercice 1.8. Soit (X, d) un espace mtrique compact. On considre sur lespace C

(X, K)
(avec K = R ou C) des fonctions hlderiennes dindice ]0, 1] de X dans K, la norme
|f|

= sup
xX
[f(x)[ + sup
(x,y)X
2
x,=y
[f(x) f(y)[
d(x, y)


(i) Dmontrez que cette norme munit C

(X; K) dune structure despace de Banach.


(ii) Dmontrez que, pour tout , linclusion de C

(X; K) dans lespace de Banach des fonc-


tions continues de X dans K est compacte.
(iii) Montrer plus prcisment que si (f
n
)
nN
est une suite borne de C

(X; K) alors il existe


f dans C

(X; K) et une extraction telles que f


(n)
tende vers f au sens de la norme
de C

(X; K), pour tout


t
]0, [.
Exercice 1.9 (Thormes de Baire et de Banach-Steinhaus).
(i) Dmontrez le thorme de Baire : soit (X, d) un espace mtrique complet. Alors pour
toute suite (
n
)
nN
douverts denses de X, lensemble

nN

n
est dense dans X.
(ii) En dduire que pour toute suite (F
n
)
nN
de ferms de X dintrieur vide, lensemble

nN
F
n
est aussi dintrieur vide.
(iii) Dmontrez le thorme de Banach-Steinhaus : soit E un espace de Banach, F un
espace vectoriel norm et (T
i
)
iI
une famille doprateurs de E dans F. On suppose de
plus que pour tout x E, lensemble T
i
(x) / i I est born.
En considrant les ensembles A
n
= x E / sup
iI
|T
i
(x)|
F
n, montrez que
sup
iI
|T
i
|
/(E;F)
< .
(iv) En dduire que, dans un espace de Hilbert 1, si une suite (x
n
)
nN
tend faiblement
vers x, alors elle est borne et
|x|
7
liminf
n
|x
n
|
7
.
(v) Dans le cas du dual dun espace de Banach E, montrer que si la suite (x
n
)
nN
dlments
de E
t
converge faiblement * alors (x
n
)
nN
est borne dans E
t
et vrie
|x|
E
liminf
n
|x
n
|
E
.
Exercice 1.10. Soit 1 un espace de Hilbert sparable de dimension innie. Trouvez deux
suites (x
n
)
nN
et (y
n
)
nN
dlments de 1 telles que
x
n
x, y
n
y et lim
n
(x
n
[y
n
) ,= (x[y).
23
Exercice 1.11. Dmontrez que pour un espace de Hilbert de dimension nie convergence forte
et convergence faible concident. Mme question avec la convergence faible * pour un espace
de Banach de dimension nie.
Exercice 1.12. Soit 1 un espace de Hilbert quelconque. Montrer que toute suite borne de
1 admet une sous-suite faiblement convergente.
Exercice 1.13. Soit 1 un espace de Hilbert sparable et A une partie convexe ferme non
vide de 1. Soit : A R une fonction convexe continue tendant vers linni linni.
Montrer que est minore et atteint son minimum absolu.
Exercice 1.14 (Thorme de lapplication ouverte). Dans tout cet exercice, on suppose
que E et F sont deux espaces de Banach.
(i) On considre une application linaire T continue et surjective de E dans F.
(a) laide du thorme de Baire, montrer que T(B
E
(0, 1)) nest pas dintrieur vide,
puis quil existe c > 0 tel que B
F
(0, 4c) T(B
E
(0, 1)).
(b) Soit y B
F
(0, c). Construire une suite (x
n
)
nN
telle que
n N

, |x
n
|
E
< 2
(n+1)
et |y T(x
1
+ +x
n
)|
F
< 2
n
c
puis conclure que B
F
(0, c) T(B
E
(0, 1)).
(c) Montrer que T est une application ouverte (i.e limage de tout ouvert de E par T
est un ouvert de F ).
(d) En dduire que si T est bijective alors T
1
est continue.
(ii) Application : soit T un oprateur compact bijectif de E dans F. Montrer que E et F
sont de dimension nie.
Exercice 1.15 (Thorme du graphe ferm). Soient E et F deux espaces de Banach.
Montrer que lapplication linaire T : E F est continue si et seulement si son graphe
G(T)
df
=
_
(x, T(x)), x E
_
est ferm dans E F.
On pourra utiliser lapplication linaire P :
_
G(T) E
(x, y) x.
24
Chapitre 2
Espaces de Lebesgue
Nous collectons dans ce chapitre quelques proprits fondamentales des espaces de Le-
besgue L
p
. Aprs le rappel de quelques ingalits classiques, nous introduisons comme illus-
tration et corollaire du chapitre prcdent la notion de convergence faible et la thorme
fondamental de compacit faible. Nous concluons ce chapitre par deux points nouveaux et
particulirement utiles pour lanalyse : linterpolation complexe qui est un outil simple mais
particulirement puissant, et une dmonstration des ingalits de convolution de type Young
et Hardy-Littlewood-Sobolev qui sont une premire introduction aux techniques modernes de
lanalyse harmonique.
2.1 Structure despace de Banach et rexivit
Nous renvoyons [16], [17], [29] pour la construction et les proprits de base des espaces L
p
.
Dans cette section, aprs un bref rappel des proprits fonctionnelles classiques, nous mettons
en uvre lanalyse fonctionnelle abstraite du chapitre prcdent pour tablir la compacit
faible de la boule unit.
2.1.1 Structure despace de Banach
Rappelons la dnition abstraite gnrale dun espace de Lebesgue :
Dnition 2.1.1. Soit (X, O, ) un espace topologique mesur et p [1, ] . Si p < , les-
pace L
p
= L
p
(X, ) dsigne lensemble des classes dquivalence (modulo la relation dgalit
presque partout) des fonctions borliennes f sur X valeurs dans R ou C telles que [f[
p
soit sommable. On pose
|f|
L
p
df
=
__
X
[f(x)[
p
d(x)
_1
p
.
Si p = , on dnit lespace L

(X, ) comme tant lensemble des classes dquivalence


(modulo la relation dgalit presque partout) des fonctions borliennes f sur X telles que
lensemble des rels positifs tels que
_
x X / [f(x)[ >
_
> 0 soit major. On pose
|f|
L

df
= sup
_
> 0 /
_
x X / [f(x)[ >
_
> 0
_

Le thorme suivant est fondamental et repose sur la construction de la mesure :


Thorme 2.1.1. La fonction | |
L
p est une norme sur L
p
(X, ), et lensemble L
p
(X, )
muni de | |
L
p est un espace de Banach.
25
Lorsque p est ni, le fait que L
p
soit un espace vectoriel rsulte simplement de
[f(x) +g(x)[
p
2
p1
([f(x)[
p
+[g(x)[
p
).
Le reste de la dmonstration (qui nest pas immdiate, voir e.g. [4, 29]) repose essentiellement
sur lingalit dite de Hlder suivante :
Lemme (Ingalit de Hlder). Soit p [1, +] . On note p
t
df
=
p
p 1
lexposant conjugu
de p (avec la rgle que 1/0 = ). Soient f dans L
p
et g dans L
p

, alors fg L
1
et
|fg|
L
1 |f|
L
p|g|
L
p
.
Dmonstration : Lingalit est vidente si p vaut 1 ou . Dans les autres cas, la d-
monstration repose sur la concavit de la fonction logarithme qui dit que si (a, b) est
un couple de rels strictement positifs et un rel de lintervalle [0, 1] , alors
log a + (1 ) log b log(a + (1 )b).
En appliquant lexponentielle cette ingalit, on obtient
a

b
1
a + (1 )b. (2.1)
Quitte multiplier f et g par une constante, on peut supposer que |f|
L
p = |g|
L
p
= 1.
De lingalit ci-dessus avec = 1/p, a = [f(x)[
p
et b = [g(x)[
p

, on dduit que
[f(x)[ [g(x)[ = ([f(x)[
p
)
1
p
([g(x)[
p

)
1
p

1
p
[f(x)[
p
+
_
1
1
p
_
[g(x)[
p

.
Lintgration de cette ingalit par rapport la mesure conclut la dmonstration.
Remarque. Le fait que | |
L
p soit une norme est une consquence de lingalit de Hlder. En
eet,
[f(x) +g(x)[
p
= [f(x) +g(x)[ [f(x) +g(x)[
p1
[f(x)[ [f(x) +g(x)[
p1
+[g(x)[ [f(x) +g(x)[
p1
.
Comme f +g appartient L
p
, [f +g[
p1
appartient L
p

. Daprs lingalit de Hlder, on a


_

[f(x) +g(x)[
p
d(x) (|f|
L
p +|g|
L
p)
_
_

[f(x) +g(x)[
p
d(x)
_
1
1
p
.
Il en rsulte que | |
L
p est une norme. La dmonstration du fait que (L
p
, | |
L
p) est complet
est trs analogue celle que lon trouve dans [17] dans le cas p = 1.
Les variantes suivantes de lingalit de Hlder sont ts utiles, la dmonstration lmentaire
est laisse au lecteur :
Corollaire (Variantes de lingalit de Hlder). Si 1 p, q et 0 1
alors
|f|
L
r |f|

L
p|f|
1
L
q
avec
1
r
=

p
+
1
q

26
Soit 1 p, q, r , alors
|fg|
L
r |f|
L
p|g|
L
q avec
1
r
=
1
p
+
1
q

Plus gnralement, si 1 p
1
, , p
N
, r alors
|
N

i=1
f
i
|
L
r
N

i=1
|f|
L
p
i avec
1
r
=
N

i=1
1
p
i

La sparabilit de L
p
pour p < repose sur les thormes de densit standard, nous
renvoyons [29] pour une dmonstration.
Proposition 2.1.1. Si p est ni alors pour tout borlien A de R
d
et mesure borlienne
lespace L
p
(A, ) est sparable. De plus, lensemble des fonctions simples
1
est dense dans
L
p
(A, ) ainsi que lensemble des fonctions (

support compact dans ladhrence de A.


Soulignons que ce rsultat est faux pour p = . De manire gnrale, les cas limites
p 1, sont traiter avec prcaution.
2.1.2 Rexivit de L
p
et compacit faible
Etudions maintenant la structure du dual topologique de L
p
. Commenons par la carac-
trisation duale
2
des fonctions de L
p
.
Lemme 2.1.1. Soit (X, O, ) un espace topologique mesur, f une fonction mesurable et p
un lment de [1, ] . Alors f appartient L
p
si et seulement si
sup
|g|
L
p
1
_
X
[f(x)g(x)[d(x) < . (2.2)
Si de plus la fonction f appartient L
p
, alors
|f|
L
p = sup
|g|
L
p
1

_
X
f(x)g(x)d(x)

.
Dmonstration : Supposons sans perte de gnralit f non identiquement nulle. Pour
0, on note E

df
=
_
[f[
_
. Commenons par considrer le cas o p = . Fixons un
> 0 tel que
_
E

_
> 0. Soit g
0
une fonction de L
1
, positive, supporte dans E

, et
dintgrale 1. On pose
g(x) =
f(x)
[f(x)[
g
0
si f(x) ,= 0, et g(x) = 0 sinon.
On a alors
_
X
f(x)g(x) d(x) =
_
X
[f(x)[g
0
(x) d(x)
_
X
g
0
d(x)
1. Cest--dire des combinaisons linaires (nies) de fonctions indicatrices de sous-ensembles mesurables
disjoints et de mesure nie de A.
2. qui dans le cadre dun Banach gnral est une consquence classique du thorme de Hahn-Banach, cf
[4].
27
ce qui montre que la quantit dnie en (2.2) est innie si f nest pas dans L

, et que
|f|
L
sup
|g|
L
1
1

_
X
f(x)g(x)d(x)

si f est dans L

. Lingalit oppose tant vidente, on a dmontr le lemme dans le


cas p = .
Supposons maintenant que 1 p < , et considrons alors une suite croissante den-
sembles de mesure nie (X
n
)
nN
dont la runion est X. Posons
f
n
= 1
Xn[f[n
f, g
n
(x) =
f
n
(x)[f
n
(x)[
p1
[f
n
(x)[ |f
n
|
p
p

L
p
si f
n
(x) ,= 0 et g
n
(x) = 0 sinon.
Il est clair que la fonction f
n
appartient L
1
L

donc L
p
pour tout p et que lon a
|g
n
|
p

L
p

=
1
|f
n
|
p
L
p
_
X
[f
n
(x)[
(p1)
p
p1
d(x) = 1.
La dnition des fonctions f
n
et g
n
assure que
_
X
f(x)1
Xn([f[n)
g
n
(x)d(x) =
_
X
f
n
(x)g
n
(x)d(x) =
__
X
[f
n
(x)[
p
d(x)
_
|f
n
|

p
p

L
p
= |f
n
|
L
p
et donc
_
X
[f
n
(x)[
p
d(x)
_
sup
|g|
L
p
1
_
X
[f(x)g(x)[d(x)
_
p
.
Si le terme de droite est ni, le thorme de convergence monotone appliqu la suite
croissante ([f
n
[
p
)
nN
implique immdiatement que
f L
p
et |f|
L
p sup
|g|
L
p
1
_
X
[f(x)g(x)[ d(x).
Mais, si f appartient lespace L
p
, alors en posant g(x) =
f(x)[f(x)[
p1
[f(x)[ |f|
p
p

L
p
, on a
|g|
p

L
p

=
1
|f|
p
L
p
_
X
[f(x)[
(p1)
p
p1
d(x) = 1 et |f|
L
p =
_
X
f(x)g(x) d(x),
ce qui achve la dmonstration du lemme.
Donnons un corollaire fondamental du lemme prcdent qui correspond au thorme de
Riesz dans le cas Hilbertien p = 2, et tend ce dernier pour p < .
Thorme (de reprsentation de Riesz). Soit 1 p < + et p
t
lexposant conjugu de
p. Soit une forme linaire continue sur L
p
. Alors il existe un unique u L
p

tel que
f L
p
, , f
df
= (f) =
_
X
uf d(x).
De plus ||
(L
p
)
= |u|
L
p
. Autrement dit, lapplication T : u T
u
dnie pour tout u L
p

et f L
p
par T
u
(f) =
_
X
fud(x) est une isomtrie bijective de L
p

sur
_
L
p
_
t
.
28
Dmonstration : Dans le lemme 2.1.1, nous avons dj tabli que T : u T
u

tait une
isomtrie de L
p

dans (L
p
)
t
. La surjectivit est non triviale et repose sur des proprits
gomtriques de la norme L
p
, les ingalits de Clarkson, nous renvoyons [4].
Remarque. Le lecteur familier de la thorie des distributions sait bien que le thorme prcdent
est faux pour p = : la masse de Dirac
0
dnie par

0
, f = f(0)
est lexemple canonique de forme linaire continue sur ((R
n
, | |
L
) telle quil nexiste pas de
u L
1
loc
avec
0
, f =
_
uf dx pour tout f ((R
n
, | |
L
). Le dual topologique de L

est
ainsi strictement plus gros que L
1
:
L
1
(L

)
t
.
Une consquence importante du Thorme de reprsentation de Riesz est le fait que pour
1 < p < lespace L
p
est un dual : L
p
(L
p
)
t
, et est isomorphe son bidual :
(L
p
)
tt
L
p
.
On dit que L
p
est rexif. Dans un espace de Banach rexif sparable, un corollaire immdiat
du thorme de compacit faible toile est la compacit faible de la boule unit au sens suivant :
Corollaire (Compacit faible de la boule unit). Soit A un borlien de R
d
et une
mesure borliene. soit 1 < p < et (f
n
)
nN
une suite borne de L
p
(A, ). Alors il existe une
sous-suite (f
(n)
)
nN
et une fonction f de L
p
(A, ) telles que
lim
n+
_
A
f
(n)
(x)g(x) d(x) =
_
A
f(x)g(x) d(x)
pour toute fonction g de L
p

(A, ).
2.2 Un rsultat dinterpolation complexe
Nous prsentons maintenant un outil technique lmentaire mais trs puissant : linter-
polation complexe. Nous donnerons une illustration de la puissance de cette mthode quand
nous dmontrerons les ingalits de Strichartz pour le groupe de Schrdinger libre. Le lecteur
trouvera des applications plus modestes -mais non triviales- avec les Exercices 2.4 et 2.5, et
pourra sinitier aux techniques de linterpolation relle dans [28] ou dans lexercice 2.8.
2.2.1 Le thorme dinterpolation de Riesz-Thorin
Le rsultat principal de linterpolation complexe est le :
Thorme (de Riesz-Thorin). Soit 1 p
0
, p
1
, q
0
, q
1
. Soit (X, ) et (Y, ) deux
espaces mesurs. Soit T un oprateur linaire de L
p
0
(X, ) + L
p
1
(X, ) dans L
q
0
(Y, ) +
L
q
1
(Y, ), qui est born de L
p
0
(X, ) dans L
q
0
(Y, ) et de L
p
1
(X, ) dans L
q
1
(Y, ). Alors
loprateur T est galement born de L
p
(X, ) dans L
q
(Y, ) pourvu quil existe ]0, 1[ tel
que
1
p
=

p
0
+
1
p
1
et
1
q
=

q
0
+
1
q
1

De plus, on a
|T|
/(L
p
;L
q
)
|T|

/(L
p
0;L
q
0)
|T|
1
/(L
p
1;L
q
1)
.
29
La dmonstration de ce thorme repose sur la version suivante du principe du maximum
pour les fonctions holomorphes.
Lemme (de Phragmen-Lindelf ). Soit F une fonction de la variable complexe continue et
borne dans la bande
S
df
=
_
x +iy / x [0, 1], y R
_
et holomorphe lintrieur de S. Soit
M
0
= sup
yR
[F(iy)[ et M
1
= sup
yR
[F(1 +iy)[.
Alors pour tout x [0, 1] et y R on a
[F(x +iy)[ M
1x
0
M
x
1
.
Dmonstration : Quitte perturber F par une constante pouvant tre choisie arbitrai-
rement petite, on peut supposer que M
0
et M
1
sont strictement positifs et donc poser
G(z) = M
z1
0
M
z
1
F(z). La fonction G a les mmes proprits que F et est de plus bor-
ne par 1 sur le bord de S. Pour conclure au rsultat voulu, il sut donc de dmontrer
que G est borne par 1 sur S entier.
Introduisons la suite de fonctions (G
n
)
n1
dnie sur S par
G
n
(z) = G(z) exp
_
z
2
1
n
_

Comme G est borne sur S, il est clair que (G


n
)
nN
converge uniformment vers G sur
S. Il sut donc de montrer que G
n
est borne par 1 pour n assez grand.
Pour tout n N, la fonction G
n
est continue borne sur tout rectangle x+iy / 0 x
1, [y[ N et holomorphe lintrieur du rectangle. Le principe du maximum assure
donc que G
n
atteint son maximum sur le bord du rectangle. Comme G est borne sur S
et [G
n
(z)[ [G(z)[ exp(y
2
/n), on voit que si N a t choisi susamment grand alors
[G
n
[ nexcde pas 1 sur les bords du rectangle, donc est borne par 1 dans le rectangle
tout entier. En faisant tendre N vers linni, on peut donc conclure que G
n
est borne
par 1 sur toute la bande S.
Passons la dmonstration du thorme de Riesz-Thorin. Fixons un oprateur T vriant
les hypothses de lnonc, et [0, 1]. Par dualit (cf lemme 2.1.1), la proprit dmontrer
est quivalente au fait que
f L
p
(X, ), g L
q

(Y, ),

_
Y
T(f) g d

0
M
1
1
|f|
L
p|g|
L
q
. (2.3)
Sachant que le rsultat concernant la densit des fonctions simples nonc dans la propo-
sition 2.1.1 reste vrai en toute gnralit, il sut de dmontrer (2.3) lorsque f et g sont des
fonctions simples (du moins lorsque p et q
t
sont nis). On peut donc supposer que f et g sont
de la forme
f =
p

j=1
a
j
1
A
j
et g =
q

k=1
b
k
1
B
k
o les coecients a
j
et b
k
sont tous non nuls et o les ensembles A
j
et B
k
sont -mesurables.
Quitte renormaliser, on peut, sans nuire la gnralit, supposer de plus que |f|
L
p =
30
|g|
L
q
= 1. Pour tout nombre complexe z appartenant la bande S du lemme de Phragmen-
Lindelf, posons
f
z
=
p

j=1
a
j
[a
j
[
[a
j
[
p(
1z
p
0
+
z
p
1
)
1
A
j
et g
z
=
q

k=1
b
k
[b
k
[
[b
k
[
q

(
1z
q

0
+
z
q

1
)
1
B
k
.
Il est clair que f

= f, g

= g et qu x x, les fonctions z f
z
(x) et z T(g
z
)(x)
sont holomorphes lintrieur de S et continues bornes dans S. En utilisant le thorme de
dpendance holomorphe sous le signe intgral, on en dduit que la fonction F dnie sur S
par
F(z) =
_
Y
T(f
z
) g
z
d
satisfait les hypothses du lemme de Phragmen-Lindelf.
Plus prcisment, on remarque que pour tout t R,
|f
it
|
L
p
0 = |f|
p/p
0
L
p
= 1, |f
1+it
|
L
p
1 = |f|
p/p
1
L
p
= 1
et que
|g
it
|
L
q

0
= |g|
q

/q

0
L
q

= 1, |g
1+it
|
L
q

1
= |g|
q

/q

1
L
q

= 1.
En consquence, daprs lingalit de Hlder, les galits prcdentes et les hypothses sur T,
[F(it)[ |T(f
it
)|
L
q
0 |g
it
|
L
q

0
M
0
|f
it
|
L
p
0 = M
0
,
[F(1 +it)[ |T(f
1+it
)|
L
q
1 |g
1+it
|
L
q

1
M
1
|f
1+it
|
L
p
1 = M
1
.
Le lemme de Phragmen-Lindelf donne donc
x+iy S, [F(x +iy)[ M
x
0
M
1x
1
.
En remarquant que F() nest autre que le membre de gauche de (2.3), on conclut au rsultat
annonc.
2.2.2 Extension aux Lebesgue espace-temps
Nous prsentons maintenant sans dmonstration une extension lmentaire des noncs
prcdents au cas des espaces de Lebesgue dpendant dune autre variable (temporelle). Ces
espaces fonctionnels sont dune importance capitale pour ltude des quations aux drives
partielles dvolution et apparatront naturellement pour quantier les proprits dispersives
de lquation de Schrdinger linaire (cf chapitre 4).
SoitE un espace de Banach muni dune mesure borlienne , (X, O, ), un espace topo-
logique mesur, et p [1, ] , on dnit lensemble L
p
(X; E) comme tant lensemble des
classes dquivalence de fonctions f mesurables de X muni de la mesure , dans E muni de
, et telles que (avec la modication habituelle si p = )
|f|
L
p
(X;E)
df
=
__
X
|f(x)|
p
E
d(x)
_1
p
< .
On dispose encore de rsultats de densit similaires la proposition 2.1.1 (voir par exemple
lappendice de [11]) et du rsultat suivant :
31
Thorme 2.2.1. La fonction ||
L
p
(X;E)
est une norme sur L
p
(X; E) et lensemble L
p
(X; E)
muni de cette norme est un espace de Banach. De plus, si p < , alors il existe un isomor-
phisme isomtrique du dual topologique de L
p
(X; E) vers L
p

(X; E
t
).
Nous serons en fait amens utiliser ces espaces uniquement dans le cas o X est un
intervalle I de R et o E est lui-mme un espace de Lebesgue sur R
d
. On notera alors lespace
correspondant L
p
(I; L
q
(R
d
)). Dans ce contexte, le thorme de Riesz-Thorin snonce comme
suit :
Thorme 2.2.2. Soit 1 m
0
, m
1
, p
0
, p
1
, q
0
, q
1
, r
0
, r
1
. Soit T un oprateur linaire de
L
m
0
(I; L
p
0
) + L
m
1
(I; L
p
1
) dans L
q
0
(I; L
r
0
) + L
q
1
(I; L
r
1
), qui est born de L
m
0
(I; L
p
0
) dans
L
q
0
(I; L
r
0
) et de L
m
1
(I; L
p
1
) dans L
q
1
(I; L
r
1
). Alors pour tout [0, 1], loprateur T est
galement born de L
m

(I; L
p

) dans L
q

(I; L
r

) avec
1
m

=

m
0
+
1
m
1
,
1
p

=

p
0
+
1
p
1
,
1
q

=

q
0
+
1
q
1
,
1
r

=

r
0
+
1
r
1

En outre :
|T|
/(L
m
(I;L
p
);L
q
(I;L
r
))
|T|

/(L
m
0(I;L
p
0);L
q
0(I;L
r
0))
|T|
1
/(L
m
1(I;L
p
1);L
q
1(I;L
r
1))
.
2.3 Les ingalits de convolution
Cette section est ddie la dmonstration dingalits classiques de convolution qui inter-
viennent dans de trs nombreuses modlisations physiques. Le lecteur familier avec la thorie
des distributions et lanalyse de Fourier connat dj limportance de la notion de convolu-
tion. Les estimations classiques de Young que nous rappelons ci-dessous, et leur gnralisation
fondamentale que sont les ingalits de Hardy-Littlewood-Sobolev, sont des outils fondamen-
taux pour quantier leet rgularisant de lopration de convolution. La dmonstration de ces
dernires mettra en uvre la dcomposition atomique des espaces L
p
qui est une premire
incursion dans les techniques de lanalyse harmonique.
2.3.1 Ingalits de convolution
Rappelons que la convolution de deux fonctions f et g de R
d
dans R ou C est dnie
(formellement) par
f g(x)
df
=
_
R
d
f(x y)g(y) dy =
_
R
d
f(y)g(x y) dy.
La notion de convolution intervient frquemment en analyse et en physique. En analyse, on
lutilise par exemple pour dmontrer des ingalits fonctionnelles ou rgulariser des fonctions.
En physique, elle intervient pour dcrire linteraction coulombienne, dans la loi de Biot-Savart
en mcanique des uides ou lectromagntisme et, plus gnralement, dans tous les modles
respectant le principe de superposition et linvariance par translation spatiale et temporelle.
Rappelons tout dabord les ingalits de convolution classiques pour les fonctions dnies
sur R
d
et mesurables au sens de Lebesgue.
Lemme (Ingalit de Young). Soit (p, q, r) [1, ]
3
tel que
1
p
+
1
q
= 1 +
1
r
(2.4)
32
Alors pour tout couple (f, g) L
p
L
q
,
f g L
r
et |f g|
L
r |f|
L
p|g|
L
q .
Dmonstration : La dmonstration propose ici repose sur lingalit Hlder. Observons
tout dabord que lon peut se limiter des fonctions positives et que si r = , lingalit
dmontrer est exactement lingalit de Hlder. Dans la suite de la dmonstration, on
normalise f et g de telle sorte que |f|
L
p = |g|
L
q = 1.
Si r < , crivons que, pour f et g positives, on a, pour tout dans ]0, 1[ ,
(f g)(x) =
_
R
d
f

(x y)g
1
(y)f
1
(x y)g

(y) dy.
Lingalit de Hlder implique que, pour tout rel s 1, et tout ]0, 1[ , on a
(f g)
r
(x)
__
R
d
f
s
(x y)g
(1)s
(y) dy
_r
s
__
R
d
f
(1)s

(x y)g
s

(y) dy
_ r
s

.
On choisit et s tels que s = p et s
t
= q. En utilisant (2.4), on trouve que
=
r
r + 1
,
s =
p(r + 1)
r
et s
t
=
q(r + 1)
r
(2.5)
On en dduit que
(f g)
r
(x)
__
R
d
f
p
(x y)g
p
r
(y) dy
_r
s
__
R
d
f
q
r
(x y)g
q
(y) dy
_ r
s

.
Posons
=
qr
p
et =
pr
q

Remarquons que, comme r maxp, q, les rels et sont suprieurs ou gaux
1. En appliquant lingalit de Hlder, avec (resp. ) et la mesure f
p
(x y) dy
(resp. g
q
(y) dy), on trouve que
(f g)
r
(x)
__
R
d
f
p
(x y)g
q
(y) dy
_
r

1
s
+
1
s

.
Par dnition de , s, et , nous avons
r
_
1
s
+
1
s
t

_
= r
_
rp
p(r + 1)qr
+
rq
q(r + 1)pr
_
=
r
r + 1
_
1
q
+
1
p
_
= 1,
do
(f g)
r
(x) (f
p
g
q
)(x).
Le thorme vient par intgration.
33
Remarque. La dnition de convolution stend aux suites numriques : partir de deux suites
(a
n
)
nZ
et (b
n
)
nZ
, on peut (au moins formellement) en construire une troisime note a b
par la relation
(a b)
n
df
=

mZ
a
m
b
nm
=

mZ
a
nm
b
m
.
Pour p [1, [, notons
p
lensemble des suites (a
n
)
nZ
telles que
|(a
n
)
nN
|

p
df
=
_

nZ
[a
n
[
p
_1
p
et

lensemble des suites bornes. En suivant pas pas la dmonstration du lemme 2.3.1,
on montre sans dicult que pour tout (p, q, r) [1, ]
3
vriant (2.4) et (a, b)
p

q
on a
a b
r
et |a b|

r |a|

p|b|

q .
La faiblesse des ingalits de Young est de demander que le noyau de convolution soit
dans un espace L
p
. Cette proprit est manifestement fausse pour certains noyaux issus de
la physique. Par exemple, le potentiel coulombien cr par une distribution de masse (x),
x R
3
est
3
V =
1
4[x[
.
Cela dcoule du fait que ce potentiel est solution de lquation de Poisson V = . Clairement,
le noyau
1
[x[
nappartient aucun espace L
p
(R
3
). Cependant, il est presque dans L
3
(R
3
), la
divergence tant seulement logarithmique.
Le mme type de noyau singulier apparatra dans notre tude de la dispersion pour lqua-
tion de Schrdinger linaire et la dmonstration des ingalits de Strichartz. Les ingalits de
Young se gnralisent pour ce type de noyau singulier hors des exposants critiques :
Thorme (Ingalits de Hardy-Littlewood-Sobolev). Soit ]0, d[ et (p, r) ]1, [
2
tels que
1
p
+

d
= 1 +
1
r
(2.6)
Alors pour toute fonction f de L
p
(R
d
), la fonction [ [

f appartient L
r
(R
d
) et il existe
une constante C indpendante de f telle que
| [ [

f|
L
r
(R
d
)
C|f|
L
p
(R
d
)
.
Ce thorme est en fait un cas particulier dingalits de convolution plus gnrales que nous
dmontrerons ci-dessous, et qui prcisent les ingalits de Young. An dnoncer ces ingalits,
nous devons dnir ce quest lespace L
q
faible.
Dnition 2.3.1. Lespace L
q
faible (aussi not L
q
f
) est lensemble des fonctions g sur R
d
mesurables au sens de Lebesgue et telles que |g|
L
q
f
soit ni avec
|g|
q
L
q
f
df
= sup
>0

q
[ [g[ > [< .
3. aprs normalisation des constantes physiques.
34
Remarque. Toute fonction de L
q
est aussi dans L
q
f
. En eet, on a

q
[ [g[ > [
_
[g[>
[g(x)[
q
dx |g|
q
L
q
. (2.7)
A contrario, la fonction
1
[x[

L
d

f
(2.8)
mais nappartient aucun L
p
.
Nous pouvons maintenant noncer les ingalits de Young prcises, qui redonnent les
ingalits de Young classiques une constante multiplicative prs, sauf dans les cas limites, et
implique lingalit de Hardy-Littlewood-Sobolev en vertu de (2.8).
Thorme 2.3.1. Soit (p, q, r) ]1, [
3
vriant (2.4). Il existe une constante C telle que
pour toute fonction f de L
p
(R
d
) et toute fonction g de L
q
f
(R
d
), on ait f g L
r
(R
d
) et
|f g|
L
r C|f|
L
p|g|
L
q
f
.
Remarque. Certaines plages dexposants de Hardy-Littlewood-Sobolev peuvent aussi sobtenir
directement comme consquence des injections de Sobolev, voir Exercice 2.3.1.
La n de ce chapitre est consacre la dmonstration du Thorme 2.3.1 qui requiert
lintroduction de la dcomposition atomique des espaces L
p
.
2.3.2 Dcomposition atomique des espaces L
p
Soit 1 p < +. On appelle dcomposition atomique dune fonction de L
p
la caractri-
sation donne par la proposition suivante.
Proposition 2.3.1. Soit (X, ) un espace mesur et p [1, [ . Pour toute fonction f posi-
tive de L
p
, il existe une suite de nombres positifs (c
k
)
kZ
et une suite de fonctions positives
bornes (f
k
)
kZ
(appeles atomes) supports deux deux disjoints telles que
f =

kZ
c
k
f
k
et en outre :
(Supp f
k
) 2
k+1
, (2.9)
|f
k
|
L
2

k
p
, (2.10)
1
2
|f|
p
L
p

kZ
c
p
k
2|f|
p
L
p
. (2.11)
Dmonstration : Il sut de traiter le cas p = 1. En eet, on a f L
p
si et seulement si
[f[
p
L
1
, et
|f|
p
L
p
= |[f[
p
|
L
1.
Soit donc f L
1
positive. Pour k Z, posons

k
df
= inf
_
/(f > ) < 2
k
_
, c
k
df
= 2
k

k
et f
k
df
= c
1
k
1

k+1
<f
k

f.
35
Il est clair que |f
k
|
L
2
k
. De plus (
k
)
kZ
est une suite dcroissante qui, du fait
que f est positive et dans L
1
, converge vers 0 lorsque k tend vers linni. Par dnition
de
k
, on a (f >
k
) 2
k
, do (Supp f
k
) 2
k+1
. Cela implique que

kZ
c
k
=

kZ
2
k

k
=

kZ
_

0
2
k
1
]0,
k
[
() d.
Du thorme de Fubini, on tire alors que

kZ
c
k
=
_

0
_

k /
k
>
2
k
_
d.
Par dnition de (
k
)
kZ
, avoir <
k
implique que (f > ) 2
k
. En consquence,

kZ
c
k

_

0

_

k / 2
k
(f>)
2
k
_
d 2
_

0
(f > ) d.
Mais, en vertu du thorme de Fubini, on a
_

0
(f > ) d =
_

0
_
X
1
f>
d(x) d =
_
X
__
f(x)
0
d
_
d(x) = |f|
L
1
Pour achever la dmonstration de (2.11), il sut de remarquer que, tant donn que les
supports des fonctions (f
k
)
kZ
sont deux deux disjoints, on peut crire :
|f|
L
1 =

kZ
c
k
|f
k
|
L
1.
De (2.9) et de (2.10), il dcoule que
|f
k
|
L
1 2 pour tout k Z.
Cela donne lingalit de gauche de (2.11).
2.3.3 Dmonstration des ingalits de Young prcises
Nous pouvons maintenant dmontrer le thorme 2.3.1 laide de la dcomposition ato-
mique introduite dans le paragraphe prcdent, et de la caractrisation duale de la norme du
lemme 2.1.1.
Dmonstration : Soit donc f et g deux fonctions positives et mesurables sur R
d
. Soit h
une fonction positive de L
r

. Dnissons
I(f, g, h)
df
=
_
R
d
R
d
f(y)g(x y)h(x) dxdy.
Par homognit, on peut se ramener au cas o |f|
L
p = |g|
L
q
f
= |h|
L
r
= 1. Si lon
pose C
j
df
= z R
d
, 2
j
g(z) < 2
j+1
, on peut crire
I(f, g, h) 2

jZ
2
j
I
j
(f, h) avec (2.12)
I
j
(f, h)
df
=
_
R
d
R
d
f(y)h(x)1
C
j
(x y) dxdy. (2.13)
36
Comme |g|
L
q
f
= 1, on a |1
C
j
|
L
s 2
j
q
s
pour tout s [1, ]. Si lon applique
maintenant lingalit de Young dmontre prcdemment avec p, q et r, on constate
que I
j
(f, h) 2
j
. Cette ingalit nest pas assez prcise car elle nentrane pas la
convergence de la srie

2
j
I
j
(f, h).
Pour pallier cette dicult, on introduit les dcompositions atomiques
f =

k
c
k
f
k
et h =

k
d
k
h
k
donnes par la proposition 2.3.1. On peut donc crire
I
j
(f, h) =

k,
c
k
d

I
j
(f
k
, h

).
Les ingalits de Young et de Hlder assurent que pour tout (a, b) [1, ]
2
tel que b a
t
et pour tout (

f,

h) L
a
L
b
,
I
j
(

f,

h) |

f|
L
a|

h|
L
b |1
C
j
|
L
c
avec
1
a
+
1
b
= 1 +
1
c

Donc
I
j
(

f,

h) 2
jq(2
1
a

1
b
)
|

f|
L
a|

h|
L
b .
En appliquant cette ingalit aux fonctions f
k
et h

en utilisant la proposition 2.3.1, on


trouve que
2
j
I
j
(f
k
, h

) 2
jq

1
q
2+
1
a
+
1
b

2
k

1
a

1
p

2
(
1
b

1
r

)
.
La condition (2.4) sur (p, q, r) donne donc
2
j
I
j
(f
k
, h

) 2
(jq+k)

1
a

1
p

2
(jq+)(
1
b

1
r

)
. (2.14)
Choisissons a et b tels que
1
a
df
=
1
p
2 sg(jq +k) et
1
b
df
=
1
r
t
2 sg(jq +) avec
df
=
1
4
_
1
p

1
r
_
avec sg n = 1 si n 0, et sg n = 1 si n < 0.
Comme q > 1, la condition (2.4) implique que p < r. Donc, par dnition de , a et b,
on a b a
t
. Avec ce choix de a et de b, lingalit (2.14) devient (grce lingalit
triangulaire)
2
j
I
j
(f
k
, h

) 2
2[jq+k[2[jq+[
2
[jq+k[[jq+[[k[
.
En utilisant maintenant la remarque 2.3.1, on en dduit que
I(f, g, h) C

j,k,
c
k
d

2
[jq+k[[jq+[[k[

k,
c
k
d

2
[k[

2
|(c
k
)|

p||(d

)|

p
.
37
La condition (2.4) entrane que r
t
p
t
et donc
I(f, g, h)
C

2
|(c
k
)|

p||(d

)|

r
.
Vu les proprits de (c
k
) et (d

), on conclut lexistence dune constante C telle que


I(f, g, h) C
pour toutes fonctions positives f L
p
, g L
q
et h L
r

de norme 1. Cela achve la


dmonstration du thorme.
2.4 Exercices
Exercice 2.1 (Principe de Cavalieri). Soit p [1, [ et une mesure borlienne.
(i) Dmontrez que pour toute fonction borlienne f , on a
|f|
p
L
p
= p
_

0

p1
([f[ > ) d.
(ii) Dmontrez plus gnralement que si : R
+
R
+
est une fonction C
1
croissante et
nulle en 0 alors
_

([f(x)[) d(x) =
_
+
0

t
() ([f[ > ) d.
Exercice 2.2 (Lemme de Schur). Soit K un rel positif et k : R
d
R
d
R une fonction
localement intgrable telle que pour presque tout x R
d
et y R
d
, on ait
_
R
d
[k(x, y
t
)[ dy
t
K et
_
R
d
[k(x
t
, y)[ dx
t
K.
Pour toute fonction f intgrable sur R
d
, on pose Tf(x) =
_
R
d
k(x, y)f(y) dy.
(i) Montrer que lapplication T est linaire continue de L
1
(R
d
) dans L
1
(R
d
).
(ii) Soit p [1, ]. Montrer que T se prolonge de faon unique en une application linaire
continue de L
p
(R
d
) dans L
p
(R
d
) (encore note T ) et que lon a
f L
p
(R
d
), |Tf|
L
p K|f|
L
p.
On pourra sinspirer de la preuve des ingalits de Young ou utiliser le thorme de
Riesz-Thorin.
Exercice 2.3. tudier les cas limites des ingalits de Hardy-Littlewood-Sobolev.
Exercice 2.4. laide du thorme de Riesz-Thorin, proposer une dmonstration lmen-
taire des ingalits de Young.
Exercice 2.5. Soit 1 p 2. Montrez que la transforme de Fourier envoie continment L
p
sur L
p

.
Exercice 2.6. Dans cet exercice on considre une application linaire T dnie sur lensemble
(
c
(R
d
) des fonctions continues sur R
d
support compact, et valeurs dans lensemble des
fonctions mesurables. On suppose que T commute avec les translations cest--dire que pour
tout h R
d
et f (
c
(R
d
),
T(f
h
) = (T(f))
h
.
38
(i) Montrer que pour tout f (
c
(R
d
) et p [1, ], on a
lim
h
|f +f
h
|
L
p = 2
1
p
|f|
L
p.
(ii) En dduire que si T est prolongeable par densit en un oprateur born de L
p
dans L
q
alors ncessairement q p.
Exercice 2.7 (Fonction maximale). Pour toute fonction borlienne f sur R, on pose
|f|
L
1, := sup
>0
([f[ > ) o dsigne la mesure de Lebesgue. On associe f sa
fonction maximale Mf dnie sur R par
Mf(x) := sup
r>0
1
2r
_
x+r
xr
[f(y)[ dy.
(i) Vrier que Mf est une fonction mesurable valeurs dans R
+
+.
(ii) Soit (I
j
)
j1, ,p
une collection dintervalles ouverts de R. Montrer que lon peut trouver
une sous-collection (I
j
k
)
k1, ,q
de (I
j
)
j1, ,p
constitue dintervalles deux deux
disjoints tels que
q

k=1
(I
j
k
)
1
3

_
p
_
j=1
I
j
_
.
Indication : construire la sous-collection par rcurrence aprs avoir rang les intervalles
I
j
par ordre dcroissant, puis montrer que chaque I
j
est inclus dans un intervalle

I
j
k
de
mme centre que I
j
k
mais de longueur triple.
(iii) Dans cette question, on xe > 0 et un compact K de Mf > .
(a) Montrer que lensemble K peut tre recouvert par un nombre ni dintervalles
ouverts I
j
tels que
_
I
j
[f(x)[ dx > (I
j
).
(b) En dduire que
(K) 3|f|
L
1.
(iv) Montrer que
f L
1
(R), |Mf|
L
1, 3|f|
L
1.
(v) Gnraliser la dimension suprieure.
Exercice 2.8 (Interpolation relle). Dans tout cet exercice, (X, ) et (Y, ) dsignent deux
espaces mesurs et T une application dnie sur L
p
0
(X, ) + L
p
1
(X, ) (1 p
0
< p
1
)
et valeurs dans lensemble des fonctions mesurables sur (Y, ). On suppose que T est sous-
linaire, cest--dire que pour tout R et (f, g) X
2
,

T(f)

= [[

T(f)

et

T(f +g)

T(f)

T(g)

.
Pour toute fonction g mesurable sur (Y, ) et 0, on note d
g
()
df
=
_
[f[ >
_
. Pour
q [1, [, on note L
q,
(Y, ) lespace (appel L
q
faible) des fonctions g mesurables sur Y
telles que
|g|
L
q,
df
= sup
>0
(d

(g))
1
q
< .
39
Par convention, L
q,
(Y, ) = L

(Y, ) si q = +.
On suppose que T envoie L
p
0
(X, ) dans L
p
0
,
(Y, ) (resp. L
p
1
(X, ) dans L
p
1
,
(Y, ))
et quil existe A
0
0 et A
1
0 tels que
f L
p
0
(X, ), |T(f)|
L
p
0
, A
0
|f|
L
p
0 et f L
p
1
(X, ), |T(f)|
L
p
1
, A
1
|f|
L
p
1 .
On veut montrer que T envoie L
p
(X, ) dans L
p
(Y, ) pour tout p ]p
0
, p
1
[.
(i) Vrier que L
p
(Y, ) L
p,
(Y, ) avec injection continue.
(ii) Dans toute cette question, on suppose que p
1
est ni et que p
0
< p < p
1
.
Soit f une fonction de L
p
(X, ) et > 0. Pour tout > 0, on note f

la fonction
dnie par f

(x) = f(x) si [f(x)[ et f

(x) = 0 sinon. Soit f

df
= f f

.
(a) Vrier que f

L
p
0
(X, ), f

L
p
1
(X, ) et que
|f

|
p
0
L
p
0
()
p
0
p
|f|
p
L
p
et |f

|
p
1
L
p
1
()
p
1
p
|f|
p
L
p
.
(b) Montrer que
d
T(f)
() d
T(f)
(/2) +d
T(f

)
(/2).
(c) En dduire que T envoie L
p
(X, ) dans L
p
(Y, ) et que
|T(f)|
p
L
p
p
_
(2A
0
)
p
p p
0

p
0
p
+
(2A
1
)
p
1
p
1
p

p
1
p
_
|f|
p
L
p
.
(d) Conclure que |T(f)|
L
p 2
_
p
pp
0
+
p
p
1
p
_1
p
A
p
1
p
1
1
p
1
0
p
1
1
0
A
p
1
0
p
1
p
1
0
p
1
1
1
|f|
L
p.
(iii) On suppose maintenant que p
1
= . Montrer que T envoie L
p
(X, ) dans L
p
(Y, )
pour tout p ]p
0
, [ et que lingalit de la question prcdente reste valable.
(iv) Premire application : retrouver (presque) sans calcul toutes les ingalits de convolution
une constante multiplicative prs.
(v) Deuxime application : toute fonction borlienne f sur R
d
muni de la mesure de
Lebesgue on associe sa fonction maximale M dnie sur R
d
par
Mf(x)
df
= sup
r>0
1

B(x, r)

_
B(x,r)
[f(y)[ dy.
(a) laide de lexercice 2.7, montrer que pour tout p ]1, ], la fonction M envoie
L
p
(R
d
) dans lui-mme et quil existe une constante C
p
telle que
f L
p
(R
d
), |Mf|
L
p C
p
|f|
L
p.
(b) Que peut-on dire pour p = 1 ?
40
Chapitre 3
Espaces de Sobolev
Les espaces de Sobolev sont le cadre naturel pour formaliser un grand nombre de problmes
de la physique mathmatique. Nous verrons en particulier deux applications au cur des
dveloppements rcents de lanalyse non linaire : ltude des problmes de minimisation en
dimension innie, et la rsolution locale et globale du problme de Cauchy pour une quation
dispersive non linaire.
Nous prsentons tout dabord la thorie hilbertienne sur R
d
qui permet lutilisation de
la transformation de Fourier, et lintroduction de techniques de localisation frquentielle qui
sont le point de dpart de rvolutions fondamentales en analyse des EDP ces trente dernires
annes. Nous prsentons ensuite le cas plus gnral des espaces de Banach, puis des espaces de
Sobolev sur un domaine.
3.1 Lespace de Sobolev H
s
(R
d
)
Nous prsentons dans cette section la thorie hilbertienne des espaces de Sobolev.
3.1.1 Dnition, structure hilbertienne et premires proprits
La transforme de Fourier u (ou Tu) dune fonction u L
1
(R
d
) est dnie par
1
u() =
_
e
i(x[)
u(x) dx,
o ( [ ) dsigne le produit scalaire dans R
d
.
Cette transformation stend par dualit toute distribution tempre (cf [3, 16]), et les
proprits suivantes sont vries :
Proposition (Transforme de Fourier). (i) La transforme de Fourier change driva-
tion et multilplication :

j
u() = i
j
u(). (3.1)
(ii) Lespace o de Schwartz de la Dnition 1.1.2 est stable par transforme de Fourier.
(iii) La transforme de Fourier est, une constante multiplicative prs, une isomtrie bijective
sur L
2
(R
d
) dont linverse est donn par :
u(x) =
1
(2)
d
_
e
i(x[)
u() d. (3.2)
1. Attention, certains auteurs utilisent une normalisation un peu dirente, ce qui modie les constantes
dans la proposition qui suit.
41
Plus prcisment, lgalit de Parseval suivante est vrie :
1
(2)
d
_
u() v() d =
_
u(x) v(x) dx. (3.3)
Nous pouvons maintenant trs simplement introduire les espaces H
s
(R
d
).
Dnition (Espace de Sobolev H
s
(R
d
)). Soit s un rel, on dit quune distribution tempre
u appartient lespace de Sobolev dindice s, not H
s
(R
d
) (ou simplement H
s
en labsence
dambigut) si
u() L
2
(R
d
; (1 +[[
2
)
s
d).
On pose alors
|u|
H
s =
__
R
d
(1 +[[
2
)
s
[ u()[
2
d
_1
2
. (3.4)
On adoptera par la suite la notation du crochet japonais :

df
=
_
1 +[[
2
.
Proposition 3.1.1. Pour tout rel s, lensemble H
s
muni de la norme | |
H
s est un espace
de Hilbert.
Dmonstration : Le fait que lensemble H
s
soit un espace vectoriel rsulte de lingalit
[a +b[
2
2[a[
2
+ 2[b[
2
.
Il est alors facile de vrier que | |
H
s est bien une norme et provient du produit scalaire
(u[v)
H
s
df
=
_
R
d

2s
u() v() d
Dmontrons que H
s
est complet. Soit (u
n
)
nN
une suite de Cauchy de H
s
. Par dnition
de la norme, la suite ( u
n
)
nN
est de Cauchy dans lespace vectoriel norm complet
L
2
(R
d
;
2s
d). Donc il existe une fonction u appartenant lespace L
2
(R
d
;
2s
d)
telle que
lim
n
| u
n
u|
L
2
(R
d
;)
2s
d)
= 0. (3.5)
En particulier, la suite ( u
n
)
nN
tend vers u dans lespace o
t
des distributions tempres.
Soit u = T
1
u. Comme la transforme de Fourier est un isomorphisme de o
t
dans lui-
mme, la suite (u
n
)
nN
tend vers u dans lespace o
t
, mais aussi dans H
s
daprs (3.5).
Remarque. Dit schement, ce qui prcde nest rien dautre que le fait que la transforme de
Fourier est un isomorphisme isomtrique de H
s
dans L
2
(R
d
;
2s
d).
Lchelle de Sobolev mesure la dcroissance de la transforme de Fourier de u, et donc de
la rgularit de u en vertu de (3.1). La proposition suivante tablit ce lien de manire plus
explicite pour s entier.
Proposition 3.1.2. Si m un entier positif, alors H
m
(R
d
) concide avec lespace vectoriel des
fonctions u de L
2
dont toutes les drives dordre infrieur ou gal m sont des distributions
appartenant L
2
. De plus,

|u|
H
m
df
=


[[m
|

u|
2
L
2
est une norme hilbertienne sur H
m
, quivalente la norme | |
H
m .
42
Dmonstration : Le fait que

|u|
2
H
m =

(u[u)
H
m avec

(u[v)
H
m
df
=

[[m
_
R
d

u(x)

v(x) dx
assure que la norme

| |
H
m provient dun produit scalaire. De plus, il existe une
constante C telle que
R
d
, C
1

[[m
[[
2[[

2m
C

[[m
[[
2[[
. (3.6)
Notons que (3.1) implique que pour tout multi-indice de N
d
on a

u L
2

u L
2
.
Donc, on en dduit que
u H
m
[[ m,

u L
2
.
Enn, lingalit (3.6) assure lquivalence des normes puisque la transformation de Fou-
rier est une isomtrie L
2
- une constante prs.
Nous collectons dans la proposition suivante certaines proprits standard des espaces de
Sobolev :
Proposition 3.1.3. Soit s un rel quelconque.
(i) Lespace T(R
d
) des fonctions test est dense dans H
s
(R
d
).
(ii) Pour s < t, H
t
H
s
et on a lingalit dinterpolation :
[0, 1], |u|
H
s+(1)t |u|

H
s|u|
1
H
t
. (3.7)
(iii) La multiplication par une fonction de o est une fonction continue de H
s
dans lui-mme.
Remarque. Par (i), on aurait ainsi pu dnir H
s
(R
d
) comme le complt hilbertien de T(R
d
)
pour la norme (3.4).
Dmonstration : Pour (i), considrons une distribution u de H
s
telle que, pour toute
fonction test , on ait ([u)
H
s = 0. On a donc,
T(R
d
),
_
R
d
()
2s
u() d = 0.
Vu que o est continment inclus dans H
s
(cf exercice 3.1), que T est dense dans o, et
que la transforme de Fourier est un isomorphisme de o dans lui-mme, on a pour toute
fonction f de o,
_
R
d
f()
2s
u() d = 0.
Comme pour tout R, loprateur de multiplication par

envoie continment o
dans o (voir exercice 3.2), ceci entrane que
o , u, = 0
43
donc u = 0, puis u = 0.
Pour (ii), on utilise lingalit de Hlder une fois remarqu que
|u|
2
H
s+(1)t
=
_
_

2s
[ u()[
2
_

2t
[ u()[
2
_
1
d.
La dmonstration de (iii) est plus dlicate et prsente ici titre culturel. Daprs le
thorme V. 4.1 page 103 de [16] et la formule dinversion de Fourier, on sait que
u = (2)
d
u.
Il sagit donc de majorer la norme L
2
de la fonction dnie par
U() = (1 +[
2
[)
s
2
_
R
d
[ ( )[ [ u()[ d.
Soit I
1
() = / 2[ [ [[ et I
2
() = / 2[ [ > [[. Il est clair que lon a
U() = U
1
() +U
2
() avec
U
j
() =
s
_
I
j
()
[ ( )[ [ u()[ d.
Tout dabord, observons que si I
1
() alors on a
1
2
[[ [[
3
2
[[.
On en dduit que, pour tout rel s, il existe une constante C telle que, pour tout couple
(, ) tel que appartienne I
1
(), on ait

2s
C
2s
.
Do il vient que
U
1
() C
_
R
d
[ ( )[
s
[ u()[ d.
Comme appartient o, en particulier appartient L
1
. Donc, daprs les ingalits
de Young,
|U
1
|
L
2 C| |
L
1|u|
H
s.
Reste traiter U
2
. Pour I
2
(), on a [[ 2[ [. Donc on peut crire
U
2
()
[s[
_
I
2
()
[ ( )[
[s[

s
[ u()[ d
C
_
R
d
[ ( )[
2[s[

s
[ u()[ d.
On sait que appartient o. Il existe donc une constante C telle que
[ ()[ C
d12[s[
.
Do lon obtient que
U
2
() C
_
R
d

d1

s
[ u()[ d.
Do |U
2
|
L
2 C|u|
H
s , et (iii) est dmontre.
44
3.1.2 Le dual de H
s
Lespace de Sobolev H
s
tant un espace de Hilbert, il est isomorphe son dual topologique
(H
s
)
t
via le produit scalaire sur H
s
par le thorme de reprsentation de Riesz-Frchet. Utiliser
plutt le produit scalaire L
2
pour caractriser les lments de (H
s
)
t
et les thormes de
prolongement des applications linaires continues conduit au rsultat suivant :
Proposition 3.1.4. Soit s R et f o
t
telle que

f L
2
loc
(R
d
). Alors f H
s
si et
seulement si
M
f
df
= sup
S
||
H
s1

f,
S

< .
De plus, pour f H
s
, la forme linaire L
f
dnie sur o par L
f
() = f,
S

S
se prolonge
sur H
s
en une forme linaire continue f,
H
s
H
s et lon a
|f|
H
s = (2)
d
sup
S
||
H
s1

f,
S

= (2)
d
sup
H
s
||
H
s1

f,
H
s
H
s

.
Enn, lapplication f (2)
d
f,
H
s
H
s est un isomorphisme isomtrique de H
s
dans
(H
s
)
t
.
Dmonstration : Supposons dabord que f soit dans H
s
. En utilisant la dnition de la
transforme de Fourier sur o
t
et lexpression de son inverse, on constate que pour toute
fonction de o,
f,
S

S
= (2)
d

f,
S

S
.
Donc, comme daprs lexercice 3.2, les espaces o et o
t
sont stables par multiplication
par
s
,
f,
S

S
= (2)
d

f,
s

S

S
.
Comme
s
f est dans L
2
, on a, en vertu de lgalit de Parseval puis de lingalit de
Cauchy-Schwarz,

f,
S

= (2)
d

_

s

f()
s
() d

,
(2)
d
|f|
H
s||
H
s.
Donc
(2)
d
sup
S
||
H
s1

f,
S

|f|
H
s.
En consquence, en vertu de lexercice 1.3 la forme linaire L
f
dnie dans lnonc peut
se prolonger en une forme linaire continue sur H
s
de mme norme que sa restriction
sur o. On a donc
sup
H
s
||
H
s1

f,
H
s
H
s

= sup
S
||
H
s1

f,
S

(2)
d
|f|
H
s.
Enn, si lon dnit par sa transforme de Fourier
()
df
=

2s

f()
|f|
H
s
,
45
on constate que est dans H
s
et de norme 1, et que
f,
H
s
H
s = (2)
d
|f|
H
s.
Donc la forme linaire (2)
d
f,
H
s
H
s est de norme exactement |f|
H
s.
An dachever la dmonstration de la proposition, il ne reste plus qu vrier que lisom-
trie dnie prcdemment est bien surjective. Pour cela, on considre une forme linaire
L continue sur H
s
et lon se ramne au cas s = 0 en posant
M()
df
= L(D
s
) pour L
2
,
o D
s
dsigne loprateur de drivation fractionnaire dni par
T
_
D
s

_
=
s
T. (3.8)
Il est clair que M est une forme linaire continue sur L
2
de norme |L|
(H
s
)
. Donc
daprs le thorme de reprsentation de Riesz, il existe g dans L
2
telle que pour tout
L
2
on ait
M() =
_
g dx.
En consquence,
o, L(D
s
) =

D
s
g, D
s

_
S

S
.
Comme la multiplication par D
s
est un isomorphisme sur o (voir exercice 3.2), on
en dduit que
L() =

D
s
g,
_
S

S
pour tout o.
Comme g est dans L
2
, la fonction D
s
g est dans H
s
. Par densit, on peut alors
conclure que L = D
s
g,
H
s
H
s.
Supposons nalement que f o
t
vrie

f L
2
loc
et que M
f
est ni. Alors il est clair
que pour tout K > 0, la fonction f
K
de transforme de Fourier 1
B(0,K)

f est dans H
s
.
En remarquant que pour toute fonction de H
s
on a T
1
(1
B(0,K)
) H
s
, il est alors
ais de vrier que
|f
K
|
H
s M
f
.
laide de la dnition de la norme H
s
et du lemme de Fatou, on conclut donc que f
est dans H
s
et de norme au plus M
f
.
3.1.3 Injections de Sobolev
Nous dmontrons dans cette section un rsultat fondamental pour lanalyse non linaire : les
injections de Sobolev. Il sagit de comparer la rgularit Sobolev avec un autre type de rgularit
mesure par lchelle des espaces de Lebesgue L
p
qui interviennent naturellement en physique
mathmatique. Cette comparaison est non triviale
2
et source dingalits fonctionnelles au
cur de lanalyse moderne.
Thorme 3.1.1 (Injection de Sobolev). Soit s un nombre rel positif.
(i) Si s >
d
2
alors H
s
(R
d
) est une algbre qui sinjecte continment dans lespace (
0
(R
d
)
des fonctions continues qui tendent vers 0 linni.
2. Le lecteur motiv pourra rechercher dans [31] la preuve originale de Sobolev qui est longue et dlicate.
46
(ii) Si 0 s <
d
2
, soit lexposant critique p
c
dni par
s +
d
2
=
d
p
c
i.e. p
c
=
2d
d 2s
[2, [. (3.9)
Alors pour tout p [2, p
c
] , H
s
(R
d
) sinjecte continment dans L
p
(R
d
) :
C
p,s
> 0 tel que f H
s
(R
d
), |f|
L
p
(R
d
)
C
p,s
|f|
H
s
(R
d
)
. (3.10)
(iii) Pour s =
d
2
, H
s
(R
d
) sinjecte continment dans L
p
(R
d
) pour tout 2 p < .
Remarque. Pour s = 1, on obtient ainsi que les fonctions de H
1
(R) sont continues (et mme
hldriennes dexposant 1/2, cf exercice 3.9), les fonctions de H
1
(R
2
) sont dans tous les L
p
(R
2
)
avec 2 p < , et les fonctions de H
1
(R
3
) admettent lintgrabilit supplmentaire L
6
(R
3
)
ce qui est une information non triviale a piori.
En fait, nous aurons besoin dune version prcise de linjection (3.10) :
Lemme (Injection de Sobolev homogne). Soit 0 < s <
d
2
et p
c
donn par (3.9). Alors :
f o(R
d
), |f|
L
pc
(R
d
)
C
s
|f|

H
s
(R
d
)
(3.11)
o la norme de Sobolev homogne est donne par :
|f|

H
s
df
=
__
R
d
[[
2s
[

f()[
2
d
_1
2
.
Remarque. On obtient par exemple en dimension d = 3 en remarquant par Parseval que
|f|

H
1
|f|
L
2
lestimation non triviale :
f o(R
3
), |f|
L
6
(R
3
)
C|f|
L
2
(R
3
)
.
Remarque. Lestimation (3.11), au contraire de (3.10), est invariante dchelle et explique donc
lexpression de lexposant critique (3.9). En eet, soit f o(R
d
), > 0 et la dilate
f

(x) = f(x),
alors :
p [1, +], |f

|
L
p =

d
p
|f|
L
p,
et
__
R
d
[[
2s
[

()[
2
d
_1
2
=
_

2d
_
R
d
[[
2s
[

f(
1
)[
2
d
_1
2
=

d
2
+s
|f|

H
s
,
Les deux quantits | |
L
p et | |

H
s
ont la mme homognit (et sont donc comparables) si
et seulement si s +
d
2
=
d
p
i.e. p = p
c
.
47
Les points ii) et iii) du thorme ci-dessus sont des consquences immdiates de (3.11).
En eet, si 0 < s <
d
2
alors (3.11) assure la continuit de linjection de H
s
dans L
pc
. Or
H
s
L
2
par dnition, et donc par Hlder, H
s
L
p
pour tout p [2, p
c
] .
Pour s =
d
2
, soit 2 p < +, alors
=
d
2

d
p
vrie 0 <
d
2
= s et p
c
() = p
et donc
H
s
(R
d
) H

(R
d
) L
p
(R
d
).
Pour le point i), on raisonne comme suit. Comme s >
d
2
, la fonction
s
appartient
L
2
. Or, daprs lingalit de Cauchy-Schwarz, on a
| u|
L
1
__

2s
d
_1
2
__

2s
[ u()[
2
d
_1
2
C|u|
H
s.
On conclut maintenant grce la formule dinversion de Fourier et en utilisant le fait que la
transforme de Fourier dune fonction L
1
est borne et continue (par convergence domine)
et tend vers 0 linni (en vertu du lemme de Riemann-Lebesgue). Pour la dmonstration du
fait que H
s
est une algbre, on renvoie lexercice 3.14.
La dmonstration de (3.11) repose sur la mthode dite dinterpolation relle dont la porte
dpasse largement le cadre de ce cours (voir un autre exemple dans lexercice 2.8), et qui est une
premire illustration de la puissance de lanalyse de Fourier et des dcoupages hautes/basses
frquences.
Dcoupons donc f en basses et hautes frquences en posant
f = f
1,A
+f
2,A
avec f
1,A
= T
1
(1
B(0,A)

f) et f
2,A
= T
1
(1
c
B(0,A)

f), (3.12)
o la frquence de coupure A est pour linstant un paramtre libre.
Comme le support de la transforme de Fourier de f
1,A
est compact, la fonction f
1,A
est
borne et, plus prcisment,
|f
1,A
|
L
(2)
d
|

f
1,A
|
L
1 (2)
d
_
B(0,A)
[[
s
[[
s
[

f()[ d
(2)
d
__
B(0,A)
[[
2s
d
_1
2
C
s
A
d
2
s
|f|

H
s
. (3.13)
Or, daprs lingalit triangulaire, on a, pour tout rel strictement positif A,
[f[ > [f
1,A
[ > /2 [f
2,A
[ > /2.
Lingalit (3.13) ci-dessus implique que
A A

df
=
_

4C
s
_p
d
=

_
[f
1,A
[ >

2
_

= 0.
On en dduit donc que (utiliser le rsultat de lexercice 2.1) :
|f|
p
L
p
p
_

0

p1

_
[f
2,A

[ >

2
_

d.
48
An de majorer lintgrand, nous allons faire intervenir une norme L
2
. Pour cela, on crit
(cest lingalit de Bienaym-Tchebychev) que

_
[f
2,A

[ >

2
_

=
_
[f
2,A

[>

dx
_
[f
2,A

[>

4[f
2,A

(x)[
2

2
dx 4
|f
2,A

|
2
L
2

2

Il en rsulte donc que lon a
|f|
p
L
p
4p
_

0

p3
|f
2,A

|
2
L
2
d. (3.14)
Mais, on sait que la transforme de Fourier est ( une constante prs) une isomtrie de L
2
,
donc :
|f
2,A

|
2
L
2
= (2)
d
_
[[A

f()[
2
d.
Daprs lingalit (3.14), il vient
|f|
p
L
p
4p(2)
d
_
R
+
R
d

p3
1
(,) / [[A

(, )[

f()[
2
d d.
Or, par dnition de A

, on a
[[ A

df
= 4C
s
[[
d
p
.
Daprs le thorme de Fubini, on a pour p > 2,
|f|
p
L
p
4p(2)
d
_
R
d
__
C

p3
d
_
[

f()[
2
d
4
p(2)
d
p 2
(4C
s
)
p2
_
R
d
[[
d(p2)
p
[

f()[
2
d.
Comme 2s =
d(p 2)
p
, (3.11) est dmontr.
3.1.4 Corollaires de linjection de Sobolev
Donnons deux corollaires simples mais fondamentaux de linjection de Sobolev.
Tout dabord linjection duale de Sobolev :
Thorme (Injection duale de Sobolev). Si p ]1, 2] alors lespace L
p
(R
d
) sinjecte conti-
nment dans H
s
(R
d
) avec s = d/p d/2.
Dmonstration : Par densit, il sut de dmontrer lexistence dune constante C telle que
pour tout u o, on ait
|u|
H
s C|u|
L
p. (3.15)
Daprs la proposition 3.1.4,
|u|
H
s = (2)
d
sup
S
||
H
s1
_
udx.
49
Donc daprs lingalit de Hlder,
|u|
H
s (2)
d
sup
S
||
H
s1
|u|
L
p||
L
p
.
Mais comme d/p
t
= d/2s, les injections de Sobolev ci-dessus assurent lexistence dune
constante C telle que pour toute fonction de o on ait
||
L
p
C||
H
s.
Comme o est dense dans H
s
, cela achve la dmonstration.
Remarque. Vu que (3.11) ne met en jeu que des normes de Sobolev homognes, on peut rem-
placer |u|
H
s par |u|

H
s
dans (3.15). Ceci permet par exemple de retrouver de manire
lmentaire une partie des estimations de Hardy-Littlewood-Sobolev, cf Exercice 3.18.
Le deuxime corollaire concerne les ingalits dinterpolation dites de Gagliardo-Nirenberg
qui joueront un rle fondamental dans notre tude des problmes de minimisation en dimension
innie.
Corollaire (Ingalit dinterpolation de Gagliardo-Nirenberg). Soit
3
2

=
_
+ pour d = 1, 2,
2d
d2
pour d 3,
.
Soit 2 p < 2

, alors
u H
1
(R
d
), |u|
L
p C|u|
1
L
2
|u|

L
2
avec =
d(p 2)
2p
(3.16)
Dmonstration : Daprs (3.11), on a
|u|
L
p C|u|

.
En remarquant que la contrainte 2 p < 2

assure [0, 1[ et en procdant comme


pour la preuve de (3.7) mais avec [[ au lieu de , on constate que
|u|

|u|
1
L
2
|u|

H
1
,
do le rsultat.
3.1.5 Compacit locale de linjection de Sobolev
Nous montrons maintenant une deuxime proprit fondamentale de linjection de Sobolev,
savoir sa compacit locale pour une plage dexposants bien choisie, qui sera une des clefs
pour aborder notre tude ultrieure des problmes de minimisation en dimension innie. Cette
proprit de compacit dcoulera essentiellement des rsultats gnraux dmontrs dans le
chapitre 1.
Commenons par une dnition :
Dnition (Convergence L
p
loc
). Soit 1 p < et un ouvert de R
N
.
3. 2

est la notation consacre pour lexposant critique intervenant dans linjection de Sobolev homogne

H
1
(R
d
) L
2

(R
d
) en dimension d 3, voir aussi le thorme 3.2.1.
50
(i) On dit quune distribution f D
t
() est dans L
p
loc
() si
K compact de , f L
p
(K).
(ii) On dit quune suite de fonctions f
n
converge dans L
p
loc
() sil existe f L
p
loc
() telle
que :
K compact de , f
n
f dans L
p
(K). (3.17)
Nous pouvons maintenant noncer le rsultat de compacit locale :
Thorme 3.1.2 (Compacit locale de limjection H
s
). Soit d 1, s > 0 et
p
c
=
_
2d
d2s
pour s <
d
2
,
+ sinon.
Alors linjection
H
s
(R
d
) L
p
loc
(R
d
) est compacte pour 1 p < p
c
.
De manire quivalente, pour toute suite (f
n
)
nN
borne dans H
s
(R
d
), on peut trouver f
H
s
(R
d
) et une sous-suite (f
(n)
)
nN
telles que :
f
(n)
f dans H
s
(R
d
),
f
(n)
f dans L
p
loc
(R
d
), 1 p < p
c
.
Pour s >
d
2
, la convergence est uniforme sur tout compact de R
d
.
Dmonstration : Etape 1. Compacit par convolution.
Considrons T(R
d
), 0 avec
(x) =
_
1 pour [x[ 1,
0 pour [x[ 2
et
_
R
d
(x)dx = 1, (3.18)
et la famille, dite approximation de lidentit

(x) =
1

_
x

_
(3.19)
Soit loprateur de convolution
T

(f) =

f.
Il est classique
4
-cf [16]- que
f L
2
(R
d
), T

(f) f dans L
2
(R
d
) quand 0.
Nous allons montrer quune borne H
s
rend cette convergence uniforme. Plus prcis-
ment :
sup
|f|
H
s1
|T

f f|
L
2
(R
d
)
0 quand 0 si 0 < s
d
2
, (3.20)
sup
|f|
H
s1
|T

f f|
L

(R
d
)
0 quand 0 si s >
d
2
(3.21)
4. et immdiat par Parseval et convergence domine, cf (3.25)
51
Supposons 0 < s
d
2
, 2 p < p
c
et admettons (3.20). Soit R > 0 et B
R
= x
R
d
, [x[ R. Alors par (3.20) lapplication identit
Id : (H
s
(R
d
), | |
H
s
(R
d
)
) L
2
(B
R
, | |
L
2
(B
R
)
)
est limite uniforme des applications T

. Or par la Proposition 1.1.3, pour tout > 0


x, T

est compacte de (L
2
(R
d
), | |
L
2
(R
d
)
) dans ((B
R
, | |
L

(B
R
)
) et donc a fortiori
de (H
s
(R
d
), | |
H
s
(R
d
)
) dans L
2
(B
R
, | |
L
2
(B
R
)
). Donc
Id : (H
s
(R
d
), | |
H
s
(R
d
)
) L
2
(B
R
, | |
L
2
(B
R
)
) est compacte (3.22)
comme limite dapplications compactes, en vertu de la Proposition 1.1.2.
Soit alors (f
n
)
nN
une suite borne dans H
s
, alors par compacit faible de la boule unit
de H
s
, il existe f H
s
(R
d
) et une extraction (n) telles que
f
(n)
f dans H
s
(R
d
). (3.23)
En prenant R = m, on construit par rcurrence sur m 1 par (3.22) des extractions
(
m
)
mN
telles que
m 1, f

1
m(n)
f dans L
2
(B
m
) quand m +.
Notons que le fait que la limite forte locale soit ncessairement donne par f est une
consquence immdiate de la convergence faible (3.23). La suite extraite f
(n)
o est
la suite diagonale
(n) =
1

n
(n)
vrie maintenant par construction :
f
(n)
f dans H
s
(R
d
), f
(n)
f dans L
2
loc
(R
d
), (3.24)
et donc par ingalit de Hlder applique sur tout compact de R
d
:
f
(n)
f dans L
p
loc
(R
d
) pour 1 p 2.
Soit alors 2 p < p
c
et 0 < 1 tels que
1
p
=

2
+
1
p
c
,
et soit K compact de R
d
. Alors par ingalits de Hlder et de Sobolev (3.10) :
|f
(n)
f|
L
p
(K)
|f
(n)
f|

L
2
(K)
|f
(n)
f|
1
L
pc
(K)
C
p
|f
(n)
f|

L
2
(K)
(|f
(n)
|
1
H
s
(R
d
)
+|f|
1
H
s
(R
d
)
)
C|f
(n)
f|

L
2
(K)
.
Par (3.24), le terme de droite tend vers 0 quand n tend vers +.
52
Le raisonnement est identique pour s >
d
2
, en partant de (3.21). Les dtails sont laisss
au lecteur.
Etape 2. Approximation uniforme.
Il sagit maintenant de montrer (3.20) et (3.21). Soit f H
s
(R
d
) avec |f|
H
s
(R
d
)
1.
Observons dabord par un calcul direct que

() =

() et (

f

f)() = (1

())

f().
Si s
d
2
, on en dduit par Parseval que
(2)
d
_
R
d
[T

(f) f[
2
dx =
_
R
d
[

f

f[
2
d (3.25)
=
_
R
d
[1

()[
2
[

f()[
2
d
sup
R
d
_
[1

()[
2
[1 +[[
2
[
s
_
|f|
2
H
s
(R
d
)
sup
R
d
_
[1

()[
2
[1 +[[
2
[
s
_
.
Or o donc

o, et

(0) =
_
R
d
(x) dx = 1 (3.26)
implique
5
sup
R
d
_
[1

()[
2
[1 +[[
2
[
s
_
0 quand 0,
et (3.20) est dmontr.
Pour s >
d
2
, on procde de manire similaire :
(2)
d
|T

f f|
L

(R
d
)

_
R
d
[

f

f[() d
_
R
d
[1

()[[

f()[ d

_
_
R
d
[1

()[
2
[1 +[[
2
[
s
d
_1
2
|f|
H
s

_
_
R
d
[1

()[
2
[1 +[[
2
[
s
d
_1
2
0 quand 0
par convergence domine en utilisant (3.26), et (3.21) est donc dmontre.
Le Thorme de compacit 3.1.2 est essentiellement optimal. En eet, linclusion de H
s
(R
d
)
dans L
p
(R
d
) nest pas compacte, le contre-exemple canonique tant la suite translate
f
n
(x) = f(x x
n
), [x
n
[ +
pour un prol xe f donn non nul. Notons que cette perte de compacit peut tre vite sous
des hypothses supplmentaires de symtrie, voir la Proposition 6.1.1. La description ne du
dfaut de compacit de linjection H
1
(R
d
) L
p
(R
d
) est une des clefs du chapitre 7.
5. on peut par exemple couper en ||
1

et ||
1

53
Enn, linjection locale critique H
s
(R
d
) L
pc
loc
(R
d
) nest jamais compacte en raison du
phnomne de concentration : soit un prol xe f (

c
(R
d
) support dans B
1
= x
R
d
, [x[ < 1 et une suite (
n
)
nN
tendant vers 0. Alors la suite
f
n
(x) =
1

s+
d
2
n
f
_
x

n
_
est support dans B
1
et borne dans H
s
(R
d
), mais
[f
n
[
pc
=
1

d
n
f

_
x

n
_

pc
|f|
pc
L
pc
(R
d
)

0
au sens de T
t
(B
1
),
et donc nadmet pas de valeur dadhrence pour la convergence forte dans L
pc
(B
1
).
3.1.6 Le cas dun domaine born
Bien que lanalyse de Fourier ne soit pas adapte en gnral ltude des fonctions dnies
sur un sous-ensemble de R
d
, certains rsultats simples mais fondamentaux se dduisent de
notre analyse sur R
d
. Dans ce paragraphe, nous prsentons certains de ces rsultats.
Rappelons tout dabord la dnition des espaces H
1
0
() et H
1
().
Dnition 3.1.1. Soit un ouvert (quelconque) de R
d
. Lespace H
1
0
() est ladhrence
de T() au sens de la norme H
1
(R
d
). Lespace H
1
() est son dual tologique ou, de manire
quivalente, lensemble des distributions u sur telles que
|u|
H
1
()
df
= sup
T()
||
H
1
0
()
1
[u, [ < .
Rappelons par la Proposition 3.1.3 que H
1
(R
d
) est la fermeture de T(R
d
) pour la norme de
H
1
(R
d
), et donc par dnition, H
1
0
() sidentie un sous-espace vectoriel ferm de lespace
de Hilbert H
1
(R
d
). On dispose donc de la dcomposition
H
1
(R
d
) = H
1
0
() (H
1
0
())

.
Sachant quun sous-espace vectoriel ferm dun Hilbert est aussi un Hilbert, on en dduit que
lespace H
1
0
() muni du produit scalaire
(u, v)
_

uv dx +

1jd
_

j
u
j
v dx
est un espace de Hilbert.
Remarque. Lespace H
1
() tant le dual de H
1
0
(), il peut tre muni dune structure despace
de Hilbert. Nous renvoyons [9] pour plus de dtails.
Dans le cas o est born, linjection de H
1
0
() dans H
1
(R
d
) est clairement continue.
On dduit donc du thorme 3.1.2 :
Thorme (de Kato-Rellich). Soit un ouvert born de R
d
.
(i) Pour d = 1, linjection H
1
0
() (() est compacte.
(ii) Pour d = 2 et 2 p < , linjection H
1
0
() L
p
() est compacte.
54
(iii) Pour d 3, soit lexposant critique
2

=
2d
d 2
]2, [.
Alors pour tout p [1, 2

] , H
1
0
() sinjecte continment dans L
p
() avec injection
compacte si p < 2

.
Remarque. Plus gnralement, linjection de H
1
0
() dans L
2
() est compacte ds que est
de mesure nie (voir exercice 3.12).
Remarque. Par dualit, on en dduit que linjection de L
p
() dans H
1
() est compacte si
et seulement si p >
2d
2+d

Le thorme suivant est fondamental tant pour lanalyse mathmatique que pour les ap-
plications, et montre que les normes Sobolev (non homogne) et Sobolev homogne sont qui-
valentes sur un domaine born.
Thorme ( Ingalit de Poincar). Soit un ouvert born de R
N
. Alors il existe
1
() > 0
tel que :
u H
1
0
() , |u|
2
L
2
()

1
()|u|
2
L
2
()
(3.27)
o
|u|
2
L
2
()
=
d

j=1
|
j
u|
2
L
2
()
.
Remarque. Le rel strictement positif
1
() est la premire valeur propre du Laplacien sur
avec condition de Dirichlet nulle sur le bord de , et correspond par exemple la frquence
de rsonnance fondamentale dun tambour de surface . Lestimation (3.27) est un premier
exemple de trou spectral. La dpendance de
1
() en le domaine est un problme gomtrique
subtil et non compltement lucid.
Donnons deux dmonstrations de lingalit de Poincar. La premire, quantitative, donne
une premire estimation -grossire- de
1
(). La deuxime, qualitative, ne donne aucune esti-
mation, mais fournit un cadre de dmonstration extrmement robuste et puissant au cur des
techniques variationnelles et de lanalyse spectrale.
Dmonstration quantitative : Louvert tant born, il est inclus dans ]0, R[R
d1
pour R assez grand. Maintenant, pour toute fonction u rgulire support compact
dans ]0, R[R
d1
, on a
u(x
1
, , x
d
) =
_
x
1
0
u
y
1
(y
1
, x
2
, , x
d
) dy
1
.
Lingalit de Cauchy-Schwarz implique que
[u(x
1
, , x
d
)[
2
R
_
R
0

u
y
1
(y
1
, x
2
, , x
d
)

2
dy
1
.
Comme Supp u ]0, R[R
d1
, on trouve aprs intgration en x
1
,
_
R
[u(x
1
, , x
d
)[
2
dx
1
R
2
_
R
0

u
y
1
(y
1
, x
2
, , x
d
)

2
dy
1
.
55
Puis, en intgrant par rapport aux d 1 variables restantes,
_
R
d
[u(x
1
, , x
d
)[
2
dx R
2
_

u
y
1
(y
1
, x
2
, , x
d
)

2
dy
1
dx
2
dx
d
R
2
|
1
u|
2
L
2
()
.
Comme T() est dense dans H
1
0
(), lingalit (3.27) est dmontre.
Dmonstration qualitative : Soit

1
() = inf
uH
1
0
()\0
|u|
2
L
2
()
|u|
2
L
2
()

Supposons par labsurde que


1
() = 0. Soit (u
n
)
nN
une suite minimisante :
|u
n
|
L
2
()
= 1, |u
n
|
L
2
()

1
n

Alors (u
n
)
nN
est borne dans H
1
0
(). Donc on peut extraire une sous-suite (u
(n)
)
nN
et trouver u H
1
0
() tels que
u
(n)
u dans H
1
0
() et u
(n)
dans L
2
().
Par semi-continuit infrieure de la norme L
2
(du gradient), on a
_

[u[
2
dx liminf
n+
_

[u
n
[
2
dx = 0
et donc u est une fonction constante de H
1
0
() ce qui implique u 0. En outre, par
convergence forte dans L
2
(), on a
_

[u[
2
dx = lim
n+
_

[u
(n)
[
2
dx = 1,
ce qui est impossible.
Lingalit de Poincar implique de manire vidente le corollaire suivant.
Corollaire 3.1.1. Soit un ouvert born de R
d
, alors lapplication
(u, v)

1jd
_

j
u
j
v dx
est un produit scalaire sur H
1
0
() quivalent celui de la dnition 3.1.1.
3.2 Lespace de Sobolev W
k,p
(R
d
)
Les espaces de Sobolev H
s
(R
d
) sont construits sur L
2
(R
d
). De nombreuses situations non
linaires ncessitent de travailler avec un plus grand ventail despaces de Lebesgue. Nous
prsentons ici la thorie des espaces W
k,p
(R
d
) pour 1 p < avec un nombre entier
de drives k N

, ce qui permet de se cantonner des dmonstrations lmentaires ct


espace sans analyse frquentielle. Nous proposerons en particulier une autre dmonstration de
linjection de Sobolev base uniquement sur une intgration par parties et lingalit de Hlder,
comme dans [4] ou [14].
Le cadre gnral de cette tude et dune approche unie incluant les drives fractionnaires
est celui de lanalyse de Littlewood-Paley et des espaces de Besov qui dpasse le cadre de ce
cours, cf par exemple [2, 27].
56
3.2.1 Dnition et structure despace de Banach
La dniton gnralise celle de H
s
(R
d
) pour s entier (cf Proposition 3.1.2) :
Dnition (Sobolev W
k,p
(R
d
)). Soit 1 p < et k N

. On note W
k,p
(R
d
) lensemble
des fonctions de f L
p
(R
d
) telles que :
N
d
avec [[ k,

f L
p
(R
d
).
On a alors le thorme de structure suivant :
Thorme. Soit 1 p < et k N

. Alors (W
k,p
(R
d
), | |
W
k,p
(R
d
)
) est un espace de
Banach pour la norme :
|f|
W
k,p
(R
d
)
=
_
_

[[k
|

f|
p
L
p
(R
d
)
_
_
1
p
.
En outre, T(R
d
) est dense dans W
k,p
(R
d
).
Dmonstration. Le fait que | |
W
k,p soit une norme est une consquence immdiate de linga-
lit de Minkowski. Soit maintenant une suite de Cauchy (f
n
)
n1
dans W
k,p
(R
d
), alors pour
tout [[ k, (

f
n
)
nN
est une suite de Cauchy dans lespace complet L
p
(R
d
). Elle est donc
convergente. Soit
g = lim
n+
f
n
dans L
p
(R
d
)
alors, par compacit faible * dans L
p
, pour tout N
d
avec [[ k, il existe g

L
p
tel
que

f
n
g

. Mais on a aussi

f
n

f
au sens des distributions, et donc g

f, par unicit de la limite. Donc g W


k,p
(R
d
).
Montrons ensuite la densit de o dans W
k,p
. Soit donc f W
k,p
(R
d
). Soit (

)
>0
une
approximation de lidentit (3.19), alors classiquement
6
, cf [16] :
g L
p
(R
d
),

g g dans L
p
(R
d
)
et donc
[[ k,

f) =

f dans L
p
(R
d
).
Donc

f o(R
d
) et

f f dans W
k,p
(R
d
).
La dmonstration de la densit de T dans W
k,p
ncessite dintroduire des fonctions de tron-
cature. Les dtails sont laisss au lecteur.
6. Pour f S(R
d
), la convergence f f est vraie au sens de S(R
d
), et le rsultat sensuit trs
simplement par densit de S(R
d
) dans L
p
(R
d
) et lingalit de Young.
57
3.2.2 Injections de Sobolev
Nous pouvons maintenant noncer un thorme dinjection de Sobolev similaire au thorme
3.1.1. On se limite des exposants de rgularit entiers pour simplier la prsentation.
Thorme (Injections de Sobolev). Soit d 1, k N

et 1 p < .
(i) Si p >
d
k
ou d = 1 alors lespace W
k,p
(R
d
) sinjecte continment dans (((R
d
), |
|
L

(R
d
)
).
(ii) Si 1 p <
d
k
, soit p
c
lexposant critique dni par
k +
d
p
=
d
p
c
i.e. p
c
=
p
d kp
]p, [.
Alors pour tout p q p
c
, W
k,p
(R
d
) sinjecte continment dans L
q
(R
d
).
(iii) Si p =
d
k
, alors pour tout p q < , W
k,p
(R
d
) sinjecte continment dans L
q
(R
d
).
Comme pour le Thorme 3.1.1, le cur de la dmonstration est linjection de Sobolev
homogne et invariante dchelle :
Lemme 3.2.1 (Injection homogne W
1,p
). Soit d 1.
(i) Soit 1 p < d et p

dni par
1 +
d
p
=
d
p

i.e. p

=
pd
d p
]p, [.
Alors
f W
1,p
(R
d
), |f|
L
p

(R
d
)
C
p
|f|
L
p
(R
d
)
. (3.28)
(ii) Pour p > d, on a lestimation hldrienne uniforme suivante : f W
1,p
(R
d
),
(x, y) R
2d
, [f(x) f(y)[ C
p,d
[x y[

|f|
L
p
(R
d
)
avec = 1
d
p
(3.29)
Dmonstration : Nous suivons [4]
7
.
Etape 1. Une estimation L
1
dans le cas d 2.
Pour x R
d
, notons
x
i
= (x
1
, . . . , x
i1
, x
i+1
, . . . , x
d
), 1 i d.
Soit (g
1
, . . . , g
d
) T(R
d1
) et g(x) =
d

i=1
g
i
( x
i
). Montrons que
|g|
L
1
(R
d
)

d

i=1
|g
i
|
L
d1
(R
d1
)
. (3.30)
Cest immdiat pour d = 2. Montrons le rsultat par rcurrence de d d + 1. On xe
x
d+1
, donc par lingalit de Hlder, en notant x = (x
t
, x
d+1
),
_
[g(x
t
, x
d+1
)[ dx
t
|g
d+1
|
L
d
(R
d
)
__
[(g
1
. . . g
d
)(x
t
, x
d+1
)[
d
d1
dx
t
_d1
d
.
7. Ce qui donne donc une dmonstration dirente de celle propose dans le thorme 3.1.1, si p = 2.
58
On applique alors lhypothse de rcurrence [g
1
(, x
d+1
)[
d
d1
, , [g
d
(x
t
, x
d+1
)[
d
d1
et
donc :
_
[(g
1
. . . g
d
)(x
t
, x
d+1
)[
d
d1
dx
t

d

i=1
|[g
i
(, x
d+1
)[
d
d1
|
L
d1
(R
d1
)
=
d

i=1
|g
i
(, x
d+1
)|
d
d1
L
d
(R
d1
)
.
On a donc obtenu :
_
[g(, x
d+1
)[ dx
t
|g
d+1
|
L
d
(R
d
)
d

i=1
|g
i
(, x
d+1
)|
L
d
(R
d1
)
.
On intgre maintenant en x
d+1
. Chacune des fonctions x
d+1
|g
i
(, x
d+1
)|
L
d
(R
d1
)
pour 1 i d est dans L
d
(R) avec
_
_
_|g
i
(, x
d+1
)|
L
d
(R
d1
)
_
_
_
L
d
(R)
= |g
i
|
L
d
(R
d
)
,
et donc par lingalit de Hlder avec
d

i=1
1
d
= 1 :
_
[g(x
t
, x
d+1
)[ dx
t
dx
d+1
|g
d+1
|
L
d
(R
d
)
_
d

i=1
|g
i
(, x
d+1
)|
L
d
(R
d1
)
dx
d+1
|g
d+1
|
L
d
(R
d
)
d

i=1
|g
i
|
L
d
(R
d
)
.
Etape 2. Le cas p < d et d 2.
Si p = 1 alors lestimation (3.28) dcoule dune simple intgration. En eet, soit f
T(R
d
), alors pour tout 1 i d :
[f(x)[ =

_
x
i

i
f(x
1
, . . . , x
i1
, t, x
i+1
, . . . , x
d
) dt

f
i
( x
i
)
df
=
_
R
[
i
f(x
1
, . . . , x
i1
, t, x
i+1
, . . . , x
d
) dt[ ,
et donc
[f(x)[
d

i=1
f
i
( x
i
).
On dduit alors de (3.30) :
_
[f(x)[
d
d1
dx
d

i=1
|f
i
|
1
d1
L
1
(R
d1
)
=
d

i=1
|
i
f|
1
d1
L
1
(R
d
)
et donc
|f|
L
d
d1
(R
d
)

i=1
|
i
f|
1
d
L
1
(R
d
)
(3.31)
ce qui dmontre (3.28) pour p = 1 et d 2.
59
Si 1 p < d, on xe t 1 et f T puis on applique (3.31) f[f[
t1
et lingalit de
Hlder. Il vient
|f|
t
L
td
d1
(R
d
)
C
p,t
d

i=1
_
_
[f[
t1

i
f
_
_
1
d
L
1
(R
d
)
C
p
d

i=1
_
|f|
t1
L
p

(t1)
(R
d
)
|
i
f|
L
p
(R
d
)
_1
d
C
p,t
|f|
t1
L
p

(t1)
(R
d
)
d

i=1
|
i
f|
1
d
L
p
(R
d
)
. (3.32)
Le choix
t =
d 1
d
p

i.e.
td
d 1
= p
t
(t 1) = p

pour lequel t 1 (puisque p < d) assure :


|f|
L
p

(R
d
)
C
p
d

i=1
|
i
f|
1
d
L
p
(R
d
)
C
p
|f|
L
p
(R
d
)
.
Lestimation (3.28) est donc dmontre pour f T(R
d
), et le cas gnral f W
1,p
(R
d
)
sensuit par densit.
Etape 3. Le cas p > d ou d = 1.
Lestimation est triviale en dimension d = 1. En eet, par lingalit de Hlder :
T(R), [(x) (y)[ =

_
y
x

t
(t)dt

[x y[
1/p

||
L
p
(R
d
)
et (3.29) sensuit par densit.
La dmonstration est nouveau plus subtile en dimension d 2. Soit T(R
d
). Soit
r > 0 et Q = [r, r]
d
, alors
x Q, [(x) (0)[ =

_
t
0
x (tx) dt

r
_
1
0
[(tx)[ dt. (3.33)
Soit
Q
la valeur moyenne de sur Q donne par

Q
=
1
[Q[
_
Q
(x) dx.
Alors lintgration de (3.33) pour x Q implique via Fubini, un changement de variable
et lingalit de Hlder :
[
Q
(0)[
r
[Q[
_
1
0
_
Q
[(tx)[ dxdt =
r
[Q[
_
1
0
1
t
d
_
tQ
[(x)[ dxdt

r
(2r)
d
_
t
0
||
L
p
(R
d
)
[tQ[
1
p

t
d
dt
r
1d+
d
p

2
d/p
||
L
p
(R
d
)
_
1
0
t
d
p

d
dt
C
p,d
r
1
d
p
||
L
p
(R
d
)
o lon a utilis lhypothse
d
p
t
d =
d
p
> 1.
60
Par invariance translationnelle, on en dduit que pour tout cube Q de ct 2r parallle
aux axes de coordonnes :
x Q, [
Q
(x)[ C
p,d
r
1
d
p
||
L
p
(R
d
)
,
et donc
(x, y) Q
2
, [(x) (y)[ [(x)
Q
[ +[
Q
(y)[ C
p,d
r
1
d
p
||
L
p
(R
d
)
.
Maintenant deux points (x, y) R
2d
peuvent toujours tre mis dans un tel cube avec
r = 2[x y[ , et (3.29) est dmontr pour T(R
d
), le rsultat sensuit par densit.
Nous pouvons maintenant dmontrer le Thorme 3.2.2.
Dmonstration : Observons tout dabord quil sut de dmontrer le rsultat pour k = 1,
le rsultat pour tout k 1 en dcoulant par itrations successives
8
.
(i) Cas p > d : Soit f W
1,p
(R
d
), alors f est continue par (3.29). En outre, soit x R
d
et Q =
d
1=1
[x
i
1, x
i
+ 1] , alors il existe y Q tel que
9
:
[f(y)[
1
[Q[
_
Q
[f(z)[dz C
p
|f|
L
p
(R
d
)
et donc par (3.29) :
[f(x)[ [f(y)[ +C
p,d
|f|
L
p
(R
d
)
C
p,d
|f|
W
1,p
(R
d
)
.
(ii) Cas d 2 et 1 p < d : cest une consquence directe de (3.28) et de lingalit de
Hlder en remarquant que p p

.
(iii) Cas p = d 1 : Supposons dabord que d = 1. Alors
T(R), [(x)[

_
x

t
(t)dt

||
W
1,1
(R)
et donc W
1,1
(R) sinjecte continment dans L

(R) et donc dans tout espace L


q
(R)
avec q [1, +].
Suppposons maintenant que p = d 2. Soit f T(R
d
), alors par (3.32) : t 1,
|f|
L
td
d1
(R
d
)
C
p,t
|f|
t1
t
L
p

(t1)
(R
d
)
|f|
1
t
L
p
(R
d
)
C
p,t
_
|f|
L
p

(t1)
(R
d
)
+|f|
L
p
(R
d
)
_
(3.34)
o lon a utilis lingalit de Young ab
1
p
a
p
+
1
p

b
p

Le choix
p
t
(t 1) = p i.e. t = p = d
assure
|f|
L
d
2
d1
(R
d
)
C
d
|f|
W
1,p
(R
d
)
.
On itre alors en appliquant (3.34) sur la suite (t
j
= d +j)
j1
qui tend vers + quand
j +.
Remarque. Linjection de Sobolev permet de comparer les chelles H
s
et W
1,p
, cf Exercice
3.17.
8. cest lavantage de travailler avec un nombre entier de drives...
9. raisonner par labsurde
61
3.2.3 Compacit locale de linjection de Sobolev
A nouveau linjection de Sobolev admet une proprit de compacit locale :
Thorme 3.2.1. Soit d 1, p 1 et
p

=
_
pd
dp
pour p < d
+ sinon.
Alors pour tout 1 q < p

linjection W
1,p
(R
d
) L
q
loc
(R
d
)est compacte.
De manire quivalente, pour toute suite (f
n
)
nN
borne dans W
1,p
(R
d
), on peut trouver
f W
1,p
(R
d
) et une sous-suite (f
(n)
)
nN
telles que :
f
(n)
f dans L
q
loc
(R
d
), 1 q < p

. (3.35)
Pour p > d, la convergence est uniforme sur tout compact de R
d
.
Dmonstration : Soit (f
n
)
n1
une suite borne de W
1,p
(R
d
) et R > 0. Montrons quon
peut extraire une sous-suite telle que
f
(n)
f dans L
q
(B
R
), 1 q < p

, (3.36)
avec de plus convergence uniforme si p > d.
Si p > d, lestimation de Hlder uniforme (3.29) implique que la famille (f
n
)
n1
est
quicontinue sur B
R
, et (3.36) est donc une consquence directe du Thorme dAscoli.
Si p d, soit q < p

. Considrons une approximation de lidentit

donne par
(3.19). Admettons provisoirement que
sup
|f|
W
1,p
(R
d
)
1
|

f f|
L
p
(R
d
)
0 quand 0. (3.37)
Alors Id : W
1,p
(R
d
) L
p
(B
R
) est limite uniforme des applications f

f qui,
par la Proposition 1.1.3 sont compactes de L
p
(R
d
) (
0
(B
R
) et donc a fortiori de
W
1,p
(R
d
) L
p
(B
R
). Donc Id : W
1,p
(R
d
) L
p
(B
R
) est compacte par la Proposition
1.1.2. La convergence (3.35) dans L
p
loc
(R
d
) sobtient maintenant par extraction diagonale
sur la suite R
m
= m comme pour la preuve du Thorme 3.1.2, puis dans L
q
(R
d
) pour
1 q < p

par Hlder
10
pour 1 q p et les injections de Sobolev pour p q < p

.
Le raisonnement est similaire pour p > d, et les dtails sont laisss au lecteur.
Il nous reste donc dmontrer (3.37) pour 1 p < d. Par changement de variable et
(3.18) :
[

f(x) f(x)[
p
=

_
R
d
(y)(f(x y) f(y)) dy

_
[y[2
[f(x y) f(y)[ dy

p
(3.38)
C
p
_
[y[2
[f(x y) f(y)[
p
dy. (3.39)
10. sur un compact xe
62
Soit alors h R
d
. Pour T(R
d
), on calcule :
[(x +h) (x)[
p
=

_
1
0
h (x +th) dt

p
[h[
p
_
1
0
[(x +th)[
p
dt
et donc :
_
R
d
[(x +h) (x)[
p
dx C
p
_
1
0
[h[
p
_
R
d
[(x +th)[
p
dxdt C
p
[h[
p
||
p
L
p
(R
d
)
par changement de variable x x +th. On en dduit par densit que
f W
1,p
(R
d
), h R
d
,
_
R
d
[f(x +h) f(x)[
p
dx C
p
[h[
p
|f|
p
W
1,p
(R
d
)
.
Nous injectons cette estimation dans (3.38) et obtenons :
_
xR
d
[

f(x) f(x)[
p
dx C
p
_
xR
d
_
[y[2
[f(x y) f(y)[
p
dy
C
p
sup
[h[2
_
xR
d
[f(x +h) f(x)[
p
dx
C
p
[[
p
|f|
p
W
1,p
(R
d
)
et (3.37) est dmontr.
3.2.4 Le cas dun domaine born
La thorie stend de nouveau de manire lmentaire un domaine de R
d
.
Dnition. Soit un ouvert de R
d
et 1 p < . Lespace W
1,p
0
() est ladhrence de
T() pour la norme | |
W
1,p
(R
d
)
.
Par construction (W
1,p
0
(), ||
W
1,p
(R
d
)
) est un sous-espace ferm de (W
1,p
(R
d
), ||
W
1,p
(R
d
)
)
et donc un espace de Banach. Les injections de Sobolev impliquent alors immdiatement :
Thorme 3.2.2 (Kato-Rellich pour W
1,p
()). Soit un ouvert born de R
d
.
(i) Pour p > d, linjection W
1,p
0
() (
0
() est compacte.
(ii) Pour p = d, pour tout 1 q < , linjection W
1,p
0
() L
q
() est compacte.
(iii) Pour 1 p < d, soit lexposant critique
p

=
pd
d p
,
alors pour tout q [1, p

] , W
1,p
0
() sinjecte continment dans L
q
() avec injection
compacte si 1 q < p

.
Enn on peut comme dans le cas p = 2 retrouver une ingalit de Poincar :
Thorme (Ingalit de Poincar). Soit ouvert born de R
d
et 1 p < . Alors il
existe C(p, ) telle que
f W
1,p
0
(), |f|
L
p
()
C(p, )|f|
L
p
()
.
La dmonstration est trs semblable celle du Thorme 3.1.6 et laisse au lecteur.
63
3.3 Exercices
Exercice 3.1. Dmontrer que lespace o est continment inclus dans lespace H
s
, et ce pour
tout rel s.
Exercice 3.2. Montrer que pour tout rel s, la multiplication par
s
envoie continment
lespace o dans lui-mme. Mme question pour loprateur de drivation fractionnaire dni
en (3.8).
Gnraliser lespace o
t
.
Exercice 3.3. Dmontrer que, pour toute distribution support compact u, il existe un rel s
tel que u appartienne lespace de Sobolev H
s
.
Exercice 3.4. Dmontrer que la constante 1 nappartient aucun espace H
s
.
Exercice 3.5. Dmontrer que la masse de Dirac
0
appartient lespace H

d
2

pour tout rel


strictement positif , mais que
0
nappartient pas lespace H

d
2
. Gnraliser aux drives
de la masse de Dirac.
Exercice 3.6. Pour s d/2, montrer que lensemble des fonctions test support dans R
d

0 est dense dans H


s
. On pourra tudier lorthogonal de T(R
d
0) et utiliser lexercice
prcdent.
Exercice 3.7 (Ingalit de Hardy). Dans tout cet exercice, on note ! =

d
i=1
x
i

x
i
.
(i) Calculer ![ [
2
.
(ii) Montrer que pour toute fonction test f supporte dans R
d
0 on a
_
R
d
[f(x)[
2
[x[
2
dx =
_
R
d
f(x)!f(x)
[x[
2
dx +
d
2
_
[f(x)[
2
[x[
2
dx.
(iii) Si d 3, dmontrer lingalit de Hardy suivante pour toute fonction f de H
1
(R
d
) :
__
R
d
[f(x)[
2
[x[
2
dx
_
1
2

2
d 2
|f|
L
2.
(iv) Que dire si d = 2 ?
Exercice 3.8. Cas critiques des injections de Sobolev.
(i) Montrer que H
d
2
(R
d
) ne sinjecte pas continment dans L

(R
d
).
(ii) Dans quels espaces de Sobolev lespace L
1
(R
d
) sinjecte-t-il continment ?
(iii) Si d 3, montrer que H
1
(R
d
) nest pas inclus dans L
p
(R
d
) pour p > 2d/d 2.
(iv) En dimension deux, donner un exemple de fonction qui est H
1
mais qui nest pas borne,
et montrer que H
1
nest pas une algbre.
Exercice 3.9. Soit r ]0, 1[. Dmontrer que lespace H
d
2
+r
(R
d
) est continment inclus dans
lespace de Hlder C
r
(R
d
) dni dans lexercice 1.8.
Exercice 3.10. Soit s > 0 et domaine born de R
d
. Montrer quil existe une constante

s
() telle que
T(), ||
2

H
s
(R
d
)

s
()||
2
L
2
()
.
64
Exercice 3.11. Soit V : R
d
R continue avec lim
[x[+
V (x) = 0.
(i) Montrer que pour tout s > 0, T : u V u est compacte de H
s
(R
d
) dans L
2
(R
d
).
(ii) Soit lnergie de ltat fondamental de loprateur de Schrdinger V :
E
min
= infE(u), u H
1
(R
d
), |u|
L
2
(R
d
)
= 1 o E(u) =
_
R
d
[u[
2

_
R
d
V [u[
2
.
On suppose que
E
min
< 0.
Montrer que E
min
est atteint i.e. :
u H
1
(R
d
) tel que |u|
L
2
(R
d
)
= 1 et E(u) = E
min
,
et que toute suite minimisante converge fortement dans H
1
(R
d
).
Exercice 3.12. Soit un ouvert de R
d
de mesure nie.
(i) Montrer que linjection de H
1
0
() dans L
2
() est compacte. On pourra, laide de la
transforme de Fourier, remarquer que si (g
n
)
nN
est borne dans H
1
0
() alors ( g
n
)
nN
est borne dans lensemble des fonctions continues tendant vers 0 linni.
(ii) En dduire que lingalit de Poincar est encore vraie pour ce type de domaine.
(iii) Montrer enn pour toute fonction u de H
1
() lingalit de Poincar-Wirtinger :
|u u|
L
2 C|u|
L
2
o u dsigne la moyenne de u sur .
Exercice 3.13. Soit s un rel de lintervalle ]0, 1[ . laide de lgalit de Parseval, dmontrer
que H
s
est lespace des fonctions u de L
2
telles que
_
R
d
R
d
[u(x +y) u(x)[
2
[y[
d+2s
dxdy <
et quil existe une constante C telle que, pour toute fonction u de H
s
, on ait
C
1
|u|
2
H
s |u|
2
L
2
+
_
R
d
R
d
[u(x +y) u(x)[
2
[y[
d+2s
dxdy C|u|
2
H
s.
Exercice 3.14. Soit TL
1
= u o
t
/ u L
1
.
(i) Dmontrer que, pour tout rel positif s, le produit est une application bilinaire continue
de
_
TL
1
H
s
_
2
dans
_
TL
1
H
s
_
.
(ii) En dduire que H
s
est une algbre lorsque s est strictement suprieur d/2.
Exercice 3.15. Dans tout lexercice u et v dsignent deux lments de o(R
d
).
(i) Montrer que |uv|
2
H
s+t
d
2
= J
1
+J
2
avec
J
1
=
_

2s+2td

_
2[[[[
u( ) v() d

2
d
et J
2
=
_

2s+2td

_
||
2
[[[[
u( ) v() d

2
d.
65
(ii) On suppose que s <
d
2

(a) Montrer quil existe une constante C ne dpendant que de s et d telle que
R
d
,
_
2[[[[

u( )

d C|u|
H
s
d
2
s
,
R
d
,
_
2[[[[

u( )

d C|u|
H
s
d
2
s
.
(b) En dduire lexistence dune constante C
t
ne dpendant que de s et de d telle que
J
1
C
t
|u|
2
H
s|v|
2
H
t .
(iii) Dans cette question, on suppose que (s, t) R
2
vrie s + t > 0. Montrer quil existe
une constante C
tt
(ne dpendant que de d et de s +t) telle que
J
2
C
tt
|u|
2
H
s|v|
2
H
t .
(iv) On suppose que s <
d
2
, t <
d
2
et s +t > 0.
Montrer que loprateur de multiplication (u, v) uv se prolonge en un oprateur
bilinaire continu de H
s
H
t
dans H
s+t
d
2
.
Exercice 3.16. Soit s un rel strictement suprieur 1/2. Dmontrer que lapplication res-
triction dnie par
:
_
T(R
d
) T(R
d1
)
() : (x
2
, , x
d
) (0, x
2
, , x
d
)
se prolonge en une application continue de H
s
(R
d
) dans H
s
1
2
(R
d1
).
Indication : crire que
T
R
d1(0,
2
, ,
d
) = (2)
1
_
R
(
1
,
2
, ,
d
) d
1
.
Exercice 3.17. Soit d 1, 1 p < d. Soit s
c
+
d
2
= 1 +
d
p
.
(i) Pour p 2, montrer que s s
c
, H
s
(R
d
) W
1,p
(R
d
) avec injection continue.
(ii) Pour 1 p 2, montrer que s s
c
, W
1,p
(R
d
) H
s
(R
d
) avec injection continue.
Exercice 3.18. On se place en dimension d = 3.
(i) Soit (x) =
1
[x[
Montrer que

est une fonction homogne de degr 2 symtrie
sphrique. En dduire que

() =
c
[[
2
pour une constante universelle c R

.
On pourra utiliser le fait que toute distribution supporte en 0 est somme (nie) de
drives de la masse de Dirac
0
en 0, et montrer quune drive dordre k de
0
est
homogne de degr 3 k.
(ii) En dduire en utilisant le Thorme 3.1.4 une preuve lmentaire de lingalit de Hardy-
Littlewood-Sobolev suivante :
|
1
[x[
f|
L
6
(R
3
)
C|f|
L
6
5 (R
3
)
.
66
Chapitre 4
Dispersion dans lquation de
Schrdinger linaire
Dans ce chapitre, on prsente un phnomne central en mcanique ondulatoire linaire : la
dispersion, cest--dire la propension dun paquet dondes staler en espace tout en gardant
une nergie totale constante. Cet talement du paquet dondes est d au caractre dispersif de
la propagation : la vitesse de propagation en espace dun paquet donde localis en Fourier
la frquence R
d
dpend de . Comme on peut aisment le constater en crivant la relation
de dispersion
1
associe lquation de Schrdinger linaire :
i
t
u + u = 0, (t, x) R R
d
, u(t, x) C, (4.1)
les ondes les plus oscillantes (i.e. de plus grandes frquences) sont les plus rapides. Londe
linaire se dcompose donc asymptotiquement en temps en une somme de paquets dondes
dcorrls en espace et en frquence : elle se disperse.
Si le phnomne physique est parfaitement clair, sa traduction en termes mathmatiques
est moins vidente. Il a fallu attendre la n des annes 70 avec les travaux de R. Strichartz [32]
pour que lon parvienne transcrire le phnomne dispersif en ingalits robustes. Les travaux
originaux de R. Strichartz (qui taient motivs par des problmatiques abstraites danalyse
harmonique : les thormes de restriction), ont t repris de faon particulirement ecace
dans [15] et ont fourni des mthodes qui ont compltement rvolutionn lanalyse non linaire
des EDP dispersives car elles permettent de convertir la dispersion en gain dintgrabilit
spatiale par moyenne temporelle.
Le but de ce chapitre est de prsenter et de dmontrer ces ingalits (ou estimations) de
Strichartz dans le cadre de lquation de Schrdinger linaire.
4.1 Le groupe de lquation de Schrdinger linaire
Cette section est ddie la rsolution de lquation de Schrdinger linaire (4.1) pour des
donns initiales u
0
H
s
(R
d
).
4.1.1 Rsolution explicite
Commenons par rsoudre (4.1) explicitement en Fourier pour des donnes initiales u
0
dans o(R
d
) :
1. Ce qui revient chercher sous quelle condition londe monochromatique (t, x) e
i(kxt)
vrie (4.1) ;
on trouve bien sr = |k|
2
.
67
Lemme (Rsolution explicite en Fourier). Soit u
0
o(R
d
), alors lunique solution u
(

(R, o(R
d
)) de (4.1) est donne par
2
u(t, x) = S(t)u
0
= S
t
u
0
= T
1
(e
it[[
2
u
0
()) (4.2)
avec
t R

, S
t
df
=
1
(4it)
d
2
e
i
|x|
2
4t
et S
0
df
=
x=0
.
Dmonstration : Soit u (
1
(R; o(R
d
)) solution de (4.1), alors en prenant la transforme
de Fourier en x de (4.1), on obtient :
(t, ) R R
d
, i
d
dt
u(t, ) [[
2
u(t, ) = 0, u(0, ) = u
0
(),
qui sintgre explicitement en :
(t, ) R R
d
, u(t, ) = e
it[[
2
u
0
(),
et la formule ct Fourier (4.2) est dmontre. La formule de convolution ct espace est
une consquence immdiate du calcul de la transforme de Fourier des Gaussiennes que
nous rappelons ci-aprs.
Lemme 4.1.1. Pour tout nombre complexe z non nul partie relle positive, on a
T
_
e
z[[
2
_
() =
_

z
_d
2
e

||
2
4z
avec z

d
2
df
= [z[

d
2
e
i
d
2

si z = [z[e
i
avec [/2, /2] .
Dmonstration : Pour tout de R
d
, les fonctions
z
_
R
d
e
i(x[)
e
z[x[
2
dx et z
_

z
_d
2
e

||
2
4z
sont holomorphes sur lensemble D des nombres complexes partie relle strictement
positive. La formule classique pour la transforme de Fourier dune gaussienne nous dit
que ces deux fonctions concident sur la demi-droite relle positive prive de lorigine.
Donc elles concident aussi sur le domaine D.
Fixons it avec t ,= 0 et considrons une suite (z
n
)
nN
de D convergeant vers it. En
vertu du thorme de convergence domine, pour toute fonction de o, on a
lim
n
_
R
d
e
zn[x[
2
(x) dx =
_
R
d
e
it[x[
2
(x) dx et
lim
n
_

z
n
_d
2
_
R
d
e

||
2
4zn
() d =
_

it
_d
2
_
R
d
e

||
2
4it
() d.
Vu que
T
_
e
zn[[
2
_
=
_

z
n
_d
2
e

||
2
4zn
,
2. Dans toute cette section, on convient que u ou Fu dsigne la transforme de Fourier en espace, la variable
temporelle t tant vue comme un paramtre.
68
on peut donc crire, en revenant la dnition de la transforme de Fourier dune dis-
tribution,

e
it[[
2
, = e
it[[
2
,

= lim
n
_
e
zn[x[
2

(x) dx
= lim
n
_

e
zn[[
2
dx
= lim
n
_

z
n
_d
2
_
e

||
2
4zn
() d =
_

it
_d
2
_
e

||
2
4it
() d,
do lgalit annonce pour z = it.
Les solutions du problme homogne (4.1) fournissent la solution du problme inhomogne
gnral :
Lemme (Formule de Duhamel). Soit u
0
o(R
d
) et f (
0
(R; o(R
d
)), alors la solution
u (
1
(R; o(R
d
)) du problme inhomogne
_
i
t
u + u = f
u
[t=0
= u
0
(4.3)
est donne par la formule de reprsentation de Duhamel :
u(t) = S(t)u
0
i
_
t
0
S(t t
t
)f(t
t
) dt
t
. (4.4)
Dmonstration : En Fourier, u est solution si et seulement si
t R, i
d
dt
u(t, ) [[
2
u(t, ) =

f(t, ), u(0, ) = u
0
() (4.5)
qui sintgre explicitement en
u(t, ) = e
it[[
2
u
0
() i
_
t
0
e
i(tt

)[[
2

f(t
t
, ) dt
t
,
ce qui en inversant Fourier en espace donne (4.4).
4.1.2 Le groupe de lquation de Schrdinger
Observons que la reprsentation explicite (4.2) fait parfaitement sens pour u
0
H
s
(R
d
)
et mme plus gnralement pour u
0
o
t
(R
d
). La DnitionProposition suivante est donc
une consquence immdiate de la formule de reprsentation en Fourier (4.2) et de lgalit de
Plancherel :
Proposition (Semi-groupe sur H
s
(R
d
)). Soit s R, on dnit pour u
0
H
s
(R
d
) le
groupe de lquation de Schrdinger sur H
s
par
t R, S(t)u
0
= S
t
u
0
= T
1
(e
it[[
2
u
0
). (4.6)
Alors (S(t))
tR
est un groupe continu doprateurs unitaires sur H
s
, cest--dire que lon a
les proprits suivantes :
Rgularit : t S(t)u
0
((R; H
s
).
69
Isomtrie H
s
: |S(t)u
0
|
H
s = |u
0
|
H
s .
Proprit de groupe : (t, t
t
) R
2
, S(t)S(t
t
)u
0
= S(t +t
t
)u
0
et S(0) = Id.
Calcul de ladjoint : S(t)

= S(t) o ladjoint est pris au sens de la structure hilber-


tienne de H
s
.
La proprt fondamentale suivante du groupe de Schrdinger dite de dispersion ponctuelle
est une consquence de la reprsentation explicite (4.2).
Proposition (Dispersion ponctuelle). Soit t R

et p [2, +] , alors S(t) est un


oprateur continu de L
p

dans L
p
et
t R

, |S(t)u
0
|
L
p
1
[4t[
d
2
(
1
p

1
p
)
|u
0
|
L
p
. (4.7)
Dmonstration : Soit t ,= 0, il sut par densit dtablir (4.7) pour u
0
o(R
d
), mais
alors lingalit de Young sur la formule de reprsentation explicite (4.2) assure :
|S(t)u
0
|
L
|u
0
|
L
1|S
t
|
L

1
[4t[
d
2
|u
0
|
L
1. (4.8)
Dun autre ct, par isomtrie L
2
:
|S(t)u
0
|
L
2 = |u
0
|
L
2.
Le thorme dinterpolation complexe de Riesz-Thorin donne donc le rsultat.
Donnons une consquence nave mais nanmoins importante de la proprit de dispersion
ponctuelle (4.7). Prenons u
0
o(R
d
), alors par isomtrie L
2
, la masse de la solution est
conserve :
|S(t)u
0
|
L
2 = |u
0
|
L
2.
Pour autant la masse est disperse localement en espace au sens suivant
3
: soit R > 0, alors
_
[x[R
[S(t)u
0
[
2
dx R
d
|S(t)u
0
|
2
L

R
d
[t[
d
0 quand [t[ +.
On dit que la masse est disperse linni. Notons, et cest une spcicit importante des
problmes dispersifs, que la vitesse laquelle la masse est disperse est intimement lie la
rgularit et la dcroissance de la donne initiale. Nous verrons un deuxime exemple illustrant
cette proprit au paragraphe suivant.
4.1.3 Solutions faibles
Si la formule du groupe de Schrdinger (4.6) stend naturellement des faibles rgula-
rits H
s
, s R, les distributions correspondantes demeurent des solutions de l

quation de
Schrdinger linaire (4.1) mais seulement au sens des distributions, ou au sens faible comme
introduit dans [16] :
3. Dans ce qui suit, on notera parfois au lieu de C (. . . ) avec C constante ne dpendant que de
la dimension d et, ventuellement dexposants de Lebesgue, suivant le contexte.
70
Dnition 4.1.1. On dira quune distribution u ((R; o
t
(R
d
)) est solution faible du problme
inhomogne (4.3) si pour tout (

(R; o(R
d
)), on a
_
t
0
_
u(t
t
), (t
t
) i
t
(t
t
)
_
dt
t
= i

u
0
, i(0)
_
+i

u(t), (t)
_
+
_
t
0
f(t
t
), (t
t
) dt
t
o , dsigne le crochet de dualit entre o
t
et o.
On peut alors trs facilement tendre le groupe de Schrdinger comme suit :
Proposition 4.1.1. Si u
0
o
t
alors la distribution dnie par
S(t)u
0
= T
1
_
e
it[[
2
u
0
_
= S
t
u
0
avec S
t
(x) =
1
(4it)
d
2
e
i
|x|
2
4t
(4.9)
appartient (

(R; o
t
) et est solution faible de lquation de Schrdinger (4.1).
La formule (4.9) montre dune part ltalement de la donne initiale au cours de lvolution
et dautre part la propagation vitesse innie. En eet, si lon prend pour u
0
la masse de
Dirac en 0, la formule ci-dessus montre que
u(t) = S
t
pour tout t ,= 0,
donc en particulier u(t) nest nulle en aucun point de lespace bien que le support de la donne
initiale soit rduit un point. Inversement, si u
0
(x) = e
ia[x[
2
alors on a
u(t, ) = e
it[[
2
_

ia
_d
2
e
i
||
2
4a
,
et donc
u
_
1
4a
_
=
_

ia
_d
2

0
.
Donc le support de la solution au temps 1/(4a) est rduit un seul point bien quil soit gal
R
d
entier au temps 0. Cet exemple montre galement que la rgularit de la solution est
troitement lie la localisation de la donne initiale.
Dmonstration de la proposition 4.1.1. Soit u(t) = T
1
_
e
it[[
2
u
0
()
_
. Pour (

(R; o),
on note
I

(t)
df
=
_
t
0
_
u(t
t
), (t
t
) i
t
(t
t
)
_
dt
t
.
Par dnition de u, on a
I

(t) =
_
t
0
_
T
1
_
e
it

[[
2
u
0
()
_
, (t
t
) i
t
(t
t
)
_
dt
t
,
=
_
t
0
_
e
it

[[
2
u
0
(), T
1
_
(t
t
) i
t
(t
t
)
_
_
dt
t
,
=
_
t
0
(2)
d
_
u
0
(), e
it

[[
2
_
[[
2
(t
t
, ) +i
t
(t
t
, )
_
_
dt
t
.
La thorie classique des distributions nous autorise permuter lintgration et laction de la
distribution u
0
. On obtient ainsi
I

(t) = (2)
d
_
u
0
,
_
t
0
e
it

[[
2
_
[[
2
(t
t
, ) +i
t
(t
t
, )
_
dt
t
_
.
71
Sachant que

_
e
it

[[
2
i (t
t
, )
_
= e
it

[[
2
_
[[
2
(t
t
, ) +i
t
(t
t
, )
_
,
on trouve que
_
t
0
e
it

[[
2
_
[[
2
(t
t
, ) +i
t
(t
t
, )
_
dt
t
= ie
it[[
2
(t, ) i (0, ).
Donc
I

(t) = i(2)
d
u
0
, e
it[[
2
(t, ) i(2)
d
u
0
, (0, ),
= i u(t), T
1
(t) i u
0
, T
1
(0),
= iu(t), (t) iu
0
, (0).
Cela montre que u est bien une solution faible de lquation de Schrdinger linaire (S).
On peut de mme tendre la validit de la formule de Duhamel (4.4) au cas de solutions
peu rgulires ce qui sera pertinent pour rsoudre le problme non linaire, et montrer lunicit
des solutions faibles du problme linaire.
Proposition 4.1.2. Si u
0
L
2
et f L
1
loc
(R; L
2
) alors lquation de Schrdinger (4.3) admet
une unique solution faible u ((R; L
2
) qui est donne par la formule de Duhamel (4.4). En
outre, la loi dvolution de la masse est donne par :
t R, |u(t)|
2
L
2
= |u
0
|
2
L
2
+ 2m
_
t
0
_
R
d
f(, x) u(, x) dxd. (4.10)
Dmonstration : Comme lquation considre est linaire, lunicit est bien sr une cons-
quence de lgalit dmontrer
4
. Supposons dans un premier temps que u
0
o(R
d
) et
que f (

(R; o(R
d
)). Alors u (

(R; o(R
d
)) et on peut prendre u comme fonction
test dans la dnition de solution faible. On obtient ainsi aprs division par i,
|u(t)|
2
L
2
= |u
0
|
2
L
2
+i
_
t
0
_
R
d
f udxd i
_
t
0
_
R
d
u( u i
t
u) dxd.
On observe que i
t
u + u =

f, do le rsultat dans le cas rgulier
5
.
Pour traiter le cas L
2
, on considre une suite (u
n
0
)
nN
dlments de o(R
d
) tendant
vers u
0
dans L
2
, et une suite (f
n
)
nN
dlments de (

(R; o(R
d
)) tendant vers f dans
L
1
loc
(R; L
2
). Soit u
n
((R; L
2
) la solution associe aux donnes (u
n
0
, f
n
), par la formule
de Duhamel. On a pour tout (n, m) N
2
,
i
t
(u
n
u
m
) + (u
n
u
m
) = f
n
f
m
et (u
n
u
m
)
[t=0
= u
n
0
u
m
0
.
Donc
|(u
n
u
m
)(t)|
L
2 |u
n
0
u
m
0
|
L
2 +

_
t
0
|f
n
f
m
|
L
2 d

.
En consquence (u
n
)
nN
converge fortement dans ((I; L
2
) pour tout intervalle I born
de R. Cela permet de passer la limite dans la dnition de solution faible, et de vrier
que lgalit dmontrer est encore valable pour la limite u de cette suite.
4. En toute rigueur, il faudrait auparavant vrier que toute solution C(R; L
2
) satisfait bien cette galit.
5. Cette galit peut aussi se dmontrer ct Fourier en multipliant (4.5) par

u puis en prenant la partie
relle et en intgrant sur [0, t] R
d
.
72
4.2 Estimations espace-temps de Strichartz
Dans cette section, nous prsentons les ingalits de Strichartz. La philosophie est de passer
dune estimation de dcroissance ponctuelle en temps ( savoir (4.7)) un gain dintgrabilit
spatiale aprs moyenne en temps adquate. Il savre que cette ide simple fournit un cadre
redoutablement ecace pour rsoudre (NLS) ainsi quune information qualitative non triviale
sur la rgularisation de la solution et ltalement du paquet dondes associ au ot dispersif.
Plus prcisment, les estimations de Strichartz reviennent transformer lingalit ponc-
tuelle en temps (4.7) en un contrle en moyenne temporelle de la forme
|S(t)u
0
|
L
q
t
L
r
x
C|u
0
|
L
2 (4.11)
o la norme de lespace de Lebesgue espacetemps introduit au premier chapitre est maintenant
note
|u|
L
q
t
L
r
x
=
__
R
|u(t, )|
q
L
r
x
dt
_1
q
si q est ni, et |u|
L

t
L
r
x
= sup
tR
|u(t)|
L
r
x
.
Il est clair quune estimation telle que (4.11) ne peut tre vraie pour tout u
0
L
2
et avec la
mme constante C que pour certains couples (q, r). Cela peut se voir en faisant agir le groupe
des dilatations : pour R

, soit u
0,
(x) = u
0
(x) alors
S(t)u
0,
= (S(
2
t)u
0
)

.
En crivant que (4.11) doit tre vrie par u
0,
pour tout > 0, un calcul lmentaire laiss
au lecteur montre que q et r doivent tre lis par la relation
2
q
+
d
r
=
d
2
(4.12)
Par ailleurs, cette ingalit met en valeur un gain dintgrabilit par rapport aux injections
de Sobolev. En eet, le caractre unitaire du groupe de Schrdinger sur H
s
nous garantit que
u(t) reste dans H
s
pour tout temps si u
0
est dans H
s
. Pour en dduire que u(t) L
r
par
injection de Sobolev, il faudrait donc supposer que s = d/2 d/r. Lingalit (4.11) montre
que S(t)u
0
est dans L
r
pour presque tout t mme si u
0
nest que dans L
2
!
Dnition (Paire admissible). On dit quun couple (q, r) de [2, ]
2
est admissible si (4.12)
est vrie et (q, r, d) ,= (2, , 2).
On dit quil est strictement admissible si de plus d 3 et (q, r) ,= (2,
2d
d2
)
Nous pouvons maintenant noncer les ingalits de Strichartz pour lquation de Schr-
dinger (4.1) :
Thorme (Ingalits de Strichartz).
(i) Equation homogne : soit u
0
dans L
2
(R
d
) et S(t)u
0
((R; L
2
(R
d
)) la solution du problme
homogne :
_
i
t
u + u = 0,
u
[t=0
= u
0
.
(4.13)
Alors pour tout couple admissible (q, r), il existe une constante C telle que
|S(t)u
0
|
L
q
t
(L
r
x
)
C|u
0
|
L
2. (4.14)
73
(ii) Soit un couple admissible (q
2
, r
2
) et f L
q

2
(R; L
r

2
(R
d
)), alors lquation de Schrdinger
inhomogne
_
i
t
u + u = f,
u
[t=0
= 0
(4.15)
admet une unique solution v dans ((R; L
2
(R
d
)) donne par la formule de Duhamel, et pour
tout couple admissible (q
1
, r
1
), il existe une constante C telle que
|u|
L
q
1
t
(L
r
1
x
)
C|f|
L
q

2
t
(L
r

2
x
)
. (4.16)
Dmonstration : Nous nous limitons aux couples strictement admissibles et suivons lap-
proche de [15]. On renvoie larticle fondateur de M. Keel et T. Tao [19], ou [2] pour
le cas limite
(q, r) =
_
2,
2d
d 2
_
et d 3.
Comme de coutme, en raisonnant par densit, on peut supposer que toutes les fonctions
considres sont rgulires et tendent vers 0 linni. On peut donc nalement se limiter
la dmonstration des ingalits (4.14) et (4.16).
Etape 1. Le lemme TT

.
Commenons par un lemme abstrait lmentaire :
Lemme (TT

). Soit T un oprateur continu dun espace de Hilbert 1 dans un espace


de Banach B et T

: B
t
1 loprateur adjoint dni par
(T

x[y)
7
= x, Ty
B

,B
.
Alors :
|TT

|
/(B

;B)
= |T|
2
/(7;B)
= |T

|
2
/(B

;7)
. (4.17)
Autrement dit, il est quivalent de montrer que T /(1; B), que T

/(B
t
; 1) ou
que TT

/(B
t
; B).
Dmonstration : Par caractrisation de la norme dun vecteur dans un Hilbert, on a
|T

x|
7
= sup
|y|
H
=1
[(T

x[y)
7
[.
Donc
|T

x|
7
= sup
|y|
H
=1
[x, Ty
B

,B
[,
|x|
B
sup
|y|
H
=1
|Ty|
B
,
|T|
/(7;B)
|x|
B
;
et donc |T

|
/(B

;7)
|T|
/(7;B)
.
De mme |T|
/(7;B)
|T

|
/(B

;7)
puis |TT

|
/(B

;B)
|T|
/(7;B)
|T

|
/(B

;7)
par
composition. Enn en utilisant nouveau la structure hilbertienne :
|T

x|
2
7
= (T

x[T

x)
7
= x, TT

x
B

,B
|x|
2
B
|TT

|
/(B

;B)
et donc |T

|
2
/(B

;7)
|TT

|
/(B

;B)
et (4.17) est dmontre.
74
Etape 2. Identication de T , T

et TT

.
Soit (q, r) un couple strictement admissible. Dun point de vue formel, nous allons ap-
pliquer le lemme TT

avec
6
1 = L
2
(R
d
), B = L
q
(R; L
r
(R
d
)), B
t
= L
q

(R; L
r

(R
d
))
et
T : u
0

_
t S(t)u
0

.
Notons que lon a en vertu de S

(t) = S(t)
g, Tu
0

,B
=
_
RR
d
g(t, x)S(t)u
0
(x) dxdt =
_
R
(g(t, )[S(t)u
0
)
7
dt
=
_
R
(S(t)g(t, )[u
0
)
7
dt =
__
R
S(t)g(t, ) dt

u
0
_
7
do le calcul de ladjoint :
T

:
_
R
S(t
t
)(t
t
) dt
t
et TT

:
_
t
_
R
S(t t
t
)(t
t
) dt
t
_
.
En particulier, on voit quaux bornes dintgration en temps prs, TT

f est le terme de
Duhamel (4.4) associ lquation inhomogne (4.15).
Etape 3. Estimation homogne.
Lide clef est destimer la norme de TT

au lieu de celle de T. Pour cela, on va utiliser


lestimation de dispersion ponctuelle (4.7) comme suit :
|TT

g(t)|
L
r
x
=
_
_
_
_
_
R
S(t t
t
)g(t
t
, x) ds
_
_
_
_
L
r
x

_
R
|S(t t
t
)g(t
t
, x)|
L
r
x
dt
t

_
R
1
[t t
t
[
d
2
(
1
r

1
r
)
|g(t
t
, )|
L
r

x
dt
t
=
_
R
1
[t t
t
[
2
q
|g(t
t
, )|
L
r

x
dt
t
o lon a utilis la relation de paire admissible :
d
2
_
1
r
t

1
r
_
=
d
2
_
1
2
r
_
=
2
q

On applique ensuite lingalit de Hardy-Littlewood-Sobolev en temps (donc en dimen-


sion 1). Cela donne, si 0 < 2/q < 1,
_
_
_
1
[t[
2
q
h
_
_
_
L
q
t
|h|
L

t
avec 1 +
1
q
=
1

+
2
q
et h(t) = |g(t, )|
L
r

On en dduit que = q
t
, et donc
|TT

g|
L
q
t
L
r
x
|g|
L
r

t
L
q

x
,
6. Comme dhabitude, on raisonne sur des fonctions rgulires dcroissance rapide. La dnition de T
et de T

ne pose alors pas de problme. Par consquent, seule la norme dans les espaces H, B et B

nous
intresse.
75
puis, grce au lemme TT

:
|T|
2
/(7;B)
= |T

|
2
/(B

;7)
= |TT

|
/(B

;B)
< (4.18)
ce qui conclut la dmonstration de lestimation homogne (4.14) dans le cas 2 < q < .
Mais on notera que si q = alors r = 2, et donc lingalit dmontrer est juste une
consquence de la conservation de la norme L
2
par le groupe de Schrdinger.
Etape 4. Estimation inhomogne.
La dmonstration de lestimation inhomogne (4.16) dans le cas dune mme paire
(q
1
, r
1
) = (q
2
, r
2
) = (q, r) est similaire car la formule (4.4) dans le cas u
0
= 0 cor-
respond TT

avec intgration restreinte lintervalle [0, t]. En eet, la solution v du


problme inhomogne (4.15) vrie
v(t) = i
_
R
(t, t
t
)S(t t
t
)f(t
t
) dt
t
avec
(t, t
t
)
df
=
_
1 si 0 t
t
t ou t t
t
0,
0 sinon.
Comme la fonction est borne par 1, on peut donc crire
|v(t, )|
L
r
x

_
R
|S(t t
t
)f(t
t
)|
L
r
x
ds
et donc comme prcdemment les ingalits de dispersion ponctuelle et de Hardy-Little-
wood-Sobolev assurent que
|v|
L
q
t
L
r
x

_
_
_
_
_
R
1
[t t
t
[
2
q
|f(t, )|
L
r

x
dt
t
_
_
_
_
L
q
t

_
_
_
_
1
[t[
2
q
|f(t, )|
L
r

x
_
_
_
_
L
q
t
|f|
L
q

t
L
r

x
.
Montrons nalement que
|v|
L

t
L
2
x
|f|
L
q

2
t
L
r

2
x
. (4.19)
Pour cela, on utilise la structure de groupe de S(t) : on a
v(t) = i
_
R
(t, t
t
)S(t t
t
)f(t
t
) dt
t
= iS(t)
_
R
(t, t
t
)S(t
t
)f(t
t
) dt
t
= iS(t)T

((t, )f)
et donc en utilisant la conservation L
2
pour S(t) et lestimation homogne (4.18) pour
T

, on obtient pour tout t R, si (q


2
, r
2
) est admissible,
|v(t)|
L
2
x
= |T

((t, )f) |
L
2
x
|(t, )f|
L
q

2
t
L
r

2
x
|f|
L
q

2
t
L
r

2
x
,
do (4.19).
Lapplication linaire f v est donc borne de L
q

2
x
L
r

2
t
dans L

t
L
2
x
L
q
2
t
L
r
2
x
. En vertu du
thorme dinterpolation de Riesz-Thorin gnralis (cf Thorme 2.2.2), cet oprateur
est donc aussi born de L
q

2
t
L
r

2
x
dans L
q
1
t
L
r
1
x
pour toutes paires strictement admissibles
(q
1
, r
1
) et (q
2
, r
2
) telles que q
2
q
1
+.
Le cas q
2
q
1
sen dduit par dualit (exercice 4.3). Ceci conclut la preuve du Thorme
4.2 pour les couples strictement admissibles. Les cas limites sont beaucoup plus dlicats
(voir [19]).
76
4.3 Exercices
Exercice 4.1 (Dispersion pour lquation de transport linaire). On considre lquation dite
de transport dcrivant lvolution de la densit microscopique f(t, x, v) R
+
de particules
libres se trouvant en x R
d
vitesse v R
d
au temps t R :
(T)
_

t
f +v
x
f = 0,
f
[t=0
= f
0
.
(i) Dans le cas o f
0
= f
0
(x, v) est une fonction direntiable, calculer lunique solution
direntiable de (T).
(ii) Si f
0
est de plus intgrable, montrer que la masse totale
_
R
d
R
d
f(t, x, v) dxdv,
est conserve durant lvolution.
(iii) On dnit la densit macroscopique :
(t, x)
df
=
_
R
d
f(t, x, v) dv.
Montrer que
|(t, )|
L

1
[t[
d
| sup
v

f
0
(, v
t
)|
L
1 pour tout t ,= 0.
Exercice 4.2 (Equation des ondes). On sintresse lquation des ondes suivante :
(W)
_
2u = 0
(u,
t
u)
[t=0
= (u
0
, u
1
)
avec 2
df
=
2
t
et o la fonction inconnue u = u(t, x) est valeurs relles et dpend
de (t, x) R R
d
.
(i) Si d = 1 et si les donnes u
0
et u
1
sont respectivement C
2
et C
1
, vrier que toute
solution C
2
est donne par la formule de dAlembert :
u(t, x) =
1
2
_
u
0
(x +t) +u
0
(x t) +
_
x+t
xt
u
1
(y) dy
_
.
Que peut-on dire du phnomne de dispersion dans ce cas-l ?
(ii) Si d = 3, on rappelle (voir [16]) que la solution est donne par
u(t, x) =
1
4
_
1
t
_
S(x,t)
u
1
() d +
d
dt
_
1
t
_
S(x,t)
u
0
() d
__
o S(x, t) dsigne la sphre de centre x et de rayon t.
En dduire que dans le cas u
0
0 (pour simplier), on a
|u(t)|
L

|u
1
|
L
1
[t[
+
|u
1
|
L
1
t
2
,
et comparer avec lestimation de dispersion ponctuelle pour Schrdinger.
77
Exercice 4.3. Terminer la dmonstration de lestimation de Strichartz non homogne. On
pourra dans un premier temps dmontrer que loprateur f v est continu de L
1
t
(L
2
x
) dans
L
q
1
t
(L
r
1
x
) pour tout (q
1
, r
1
) strictement admissible en admettant que
|v|
L
q
1
t
(L
r
1
x
)
= sup
||
L
q

1
t
(L
r

1)
1
_
R
_
R
d
v(t, x)(t, x) dxdt.
Exercice 4.4 (Intgrales oscillantes). Soit a une fonction C

support compact dans R et


une fonction de classe C
2
telle que pour un nombre c
0
> 0 on ait
x Supp a,
tt
(x) c
0
.
Pour tout t R, on dnit lintgrale oscillante I(t) par
I(t)
df
=
_
R
e
it(x)
a(x) dx.
Pour t ,= 0, on dnit loprateur direntiel /
t
agissant sur toute fonction drivable b par la
formule
/
t
b(x)
df
=
1
1 +t
_

t
(x))
2
(b(x) i
t
(x)b
t
(x)
_
.
(i) laide de /
t
, montrer que I(t) = I
1
(t) +I
2
(t) avec
I
1
(t)
df
=
_
e
it(x)
i
t
(x)
1 +t(
t
(x))
2
a
t
(x) dx et
I
2
(t)
df
=
_
e
it(x)
1 +t(
t
(x))
2
_
1 +i
tt
(x) 2i
t(
t
(x))
2

tt
(x)
1 +t(
t
(x))
2
_
a(x) dx.
(ii) En remarquant que pour x Supp a, on a
1
1 +t(
t
(x))
2

1
c
0

tt
(x)
1 +t(
t
(x))
2
,
montrer que
[I
2
(t)[

2
_
1
c
0
+ 3
_
1
[t[
1
2
|a
t
|
L
1
(R)
.
(iii) En dduire lexistence dune constante C
0
ne dpendant que de c
0
et telle que
[I(t)[
C
0
[t[
1
2
|a
t
|
L
1
(iv) Application : On considre lquation dAiry (linaris de KdV)

t
u +
3
xxx
u = 0
avec une donne initiale u
0
intgrable et transforme de Fourier supporte dans
[2, 1/2] [1/2, 2].
78
(a) Vrier que la norme L
2
de la solution est conserve puis, en crivant que u(t) =
k
t
u
0
pour une fonction k
t
adquate, montrer que
|u(t)|
L
C[t[

1
2
|u
0
|
L
1.
Indication : pour faire le lien avec la question prcdente, utiliser le fait que si est
une fonction rgulire support dans
1
3
[[ 3 et valant 1 sur
1
2
[[ 2
alors on a u
0
= u
0
.
(b) Quelle estimation de type L
p
L
p

obtient-on si u
0
est supporte dans lensemble
[2, /2] [/2, 2] ?
Exercice 4.5 (Invariance conforme et asymptotique en temps grand).
(i) Soit u(t, x) une solution de (4.1). On cherche une symtrie prservant lquation, sous la
forme
u(t, x) =
1
((t))
d
2
v (s, y)
pour une fonction (t) choisir, et o les variables rescales temps-espace (s, y) sont
dnies une constante prs par :
ds
dt
=
1

2
(t)
, y =
x
(t)

Montrez que u(t, s) satisfait (4.1) si et seulement si v(s, y) satisfait


i
s
v + v +ib
_
d
2
v +y v
_
= 0 avec b =
1

d
ds

(ii) On pose v(s, y) = w(s, y)e


ib(s)
|y|
2
4
, montrez que w(s, y) vrie :
i
s
w + w +
1
4
(
db
ds
+b
2
)[y[
2
w = 0.
(iii) Intgrer le systme dynamique
db
ds
+b
2
= 0,
1

d
ds
= b,
ds
dt
=
1

On pourra calculer la drive de


b

(iv) En dduire que si u(t, x) est solution de (4.1) avec donne initiale u
0
(x), alors la solution
de (4.1) avec donne initiale u
0
(x)e
i
|x|
2
4
se calcule laide de la transformation dite
pseudo-conforme suivante :
u(t, x) =
1
(1 +t)
d
2
v
_
t
1 +t
,
x
1 +t
_
e
i
|x|
2
4(1+t)
.
(v) En dduire lasymptotique de u(t, x) quand t + pour u
0
o(R
d
), et retrouver
lingalit de dispersion ponctuelle (4.8).
79
80
Chapitre 5
Rsolution locale et globale du
problme de Cauchy
Le but de ce chapitre est de rsoudre localement ou globalement en temps le problme de
Cauchy associ lquation de Schrdinger non linaire suivante :
(NLS)
_
i
t
u + u +u[u[
p1
= 0, (t, x) [0, T) R
d
,
u(0, x) = u
0
(x),
(5.1)
o p est un entier strictement positif donn.
La problmatique est la mme que pour les EDO : la connaissance de u
0
permet-elle de
dterminer u de faon unique sur un petit intervalle de temps ou, ventuellement pour tout
temps ?
Une premire dicult, propre aux EDP, est que le choix des normes et des espaces fonc-
tionnels (de dimension innie) o vivent la donne initiale et la solution conditionnent la
rponse la question.
Dans ce chapitre, nous verrons que les estimations de Strichartz fournissent un cadre fonc-
tionnel adapt pour rsoudre (NLS). Nous montrerons dabord comment ces estimations per-
mettent dobtenir des solutions locales, puis nous verrons que les lois de conservation associes
lquation permettent lobtention de rsultats dexistence globale ou dexplosion en temps
ni.
Pour simplier la prsentation, nous nous concentrerons sur lvolution pour les temps posi-
tifs. Les rsultats obtenus stendent sans aucune dicult supplmentaire aux temps ngatifs.
5.1 Le problme de Cauchy local
Le rsultat principal de cette section est un thorme de type Cauchy-Lipschitz pour lqua-
tion (NLS) vue comme une EDO autonome sur lespace H
1
.
Thorme 5.1.1 (Rsolution locale du problme de Cauchy). Soit d 1 et u
0
H
1
(R
d
).
Supposons que lentier p vrie
1 < p <
_
+ si d = 1, 2
d+2
d2
si d 3.
(5.2)
Alors il existe un temps T > 0 tel que le problme de Cauchy (NLS) admette une unique
solution maximale u dans lespace (([0, T[; H
1
).
81
En outre, il existe deux constantes strictement positives C et ne dpendant que de p et
de d et telles que
T C|u
0
|

H
1
.
Enn, on a
T < + implique lim
tT
|u(t)|
H
1 = +. (5.3)
En dautres termes, pour des non linarits pas trop fortes (cest ce que traduit lhypothse
(5.2)), le problme de Cauchy est localement bien pos au sens classique des EDO dans lespace
vectoriel norm de dimension innie H
1
, avec un critre dexplosion (5.3) qui rappelle aussi le
critre classique de sortie de tout compact.
La dmonstration du Thorme 5.1.1 dans le cas des exposants gnraux est donne dans
[6]. Elle ncessite lutilisation de toute la gamme des paires de Strichartz admissibles. De ce
fait, la dmonstration est assez technique et nest pas trs agrable en premire lecture.
Pour simplier la prsentation, nous nous limitons ici au cas cole
1
d = 2 et p = 3. La
dmonstration du cas gnral repose sur des arguments compltement similaires
2
.
5.1.1 Contraction la Picard
Le principe de la dmonstration, d Ginibre et Velo [15], est remarquablement lmentaire
et robuste, et repose comme le thorme de Cauchy-Lipschitz classique sur le thorme du point
xe de Picard dans un espace de Banach bien choisi. En eet, grce la formule de Duhamel,
pour rsoudre (5.1), il sut de trouver un point xe pour lapplication dnie (formellement
pour linstant) par
(u)(t, x) = S(t)u
0
(x) +i
_
t
0
S(t s)
_
u(s, x)[u(s, x)[
2
_
ds. (5.4)
Toute la dicult est dexhiber un espace complet sur lequel soit strictement contractante.
Le choix de cet espace sera guid par les estimations de Strichartz.
Pour allger la prsentation, nous noterons dans la suite pour T > 0,
|u|
L
p
T
L
q
x
df
=
__
T
0
|u(t, )|
p
L
q
dt
_
1
p
.
Plus gnralement, pour E espace de Banach, nous ferons appel la notation
|u|
L
p
T
E
df
=
__
T
0
|u(t)|
p
E
dt
_
1
p
.
Rappelons lingalit de Hlder gnralise :
_
_
_
_
r

j=1
u
j
_
_
_
_
L
p
T
L
q
x

j=1
|u
j
|
L
p
j
T
L
q
j
x
(5.5)
avec
1
p
=
r

j=1
1
p
j
,
1
q
=
r

j=1
1
q
j
, 1 p, q, p
j
, q
j
.
1. et physiquement pertinent
2. Voir aussi lExercice 5.1 pour une dmonstration simplie dans le cas d = 1
82
En dimension d = 2, les paires
(, 2) et (3, 6)
sont admissibles. De ce fait, la norme de Lebesgue espace-temps suivante :
|u|
S
T
= max|u|
L

T
L
2
x
, |u|
L
3
T
L
6
x
, (5.6)
va jouer un rle important. Plus prcisment, on introduit lespace de Banach espace-temps
suivant :
X
T
= u : |u|
X
T
= |u|
S
T
+|u|
S
T
< .
La cl du thorme 5.1.1 rside dans la proposition suivante :
Proposition 5.1.1 (Contractivit de en temps petit). Il existe des constantes universelles
C
1
, C
2
> 1 telles que pour tout u
0
H
1
, si
0 < T <
C
1
|u
0
|
3
H
1
et B
T
= u X
T
: |u|
X
T
C
2
|u
0
|
H
1 (5.7)
alors : B
T
B
T
est strictement contractante sur B
T
.
Dmonstration : Montrons dabord que est strictement contractante sur B
T
pour T
susamment petit, cest--dire :
k < 1 t.q. (u, v) B
T
B
T
, |(u) (v)|
X
T
k|u v|
X
T
.
En eet,
(u)(t) (v)(t) = i
_
t
0
S(t s)
_
u(s, )[u(s, )[
2
v(s, )[v(s, )[
2
_
ds,
et donc les estimations de Strichartz inhomognes et lingalit de Hlder gnralise
(5.5) avec (p, p
1
, p
2
) = (1, 3, 3/2) et (q, q
1
, q
2
) = (2, 3, 6) assurent :
|(u) (v)|
S
T
|u[u[
2
v[v[
2
|
L
1
T
L
2
x
|(u v)([u[
2
+[v[
2
)|
L
1
T
L
2
x
|u v|
L
3
T
L
6
x
_
|[u[
2
|
L
3
2
T
L
3
x
+|[v[
2
|
L
3
2
T
L
3
x
_
|u v|
L
3
T
L
6
x
_
|u|
2
L
3
T
L
6
x
+|v|
2
L
3
T
L
6
x
_
. (5.8)
Prenons maintenant une drive spatiale de (u). Notons que S(t) et commutent
donc
((u)) (t, ) = S(t)(u
0
) +i
_
t
0
S(t s)
_
(u(s, )[u(s, )[
2
)

ds,
et donc nouveau les ingalits de Strichartz inhomognes et de Hlder (5.5) avec
(p, p
1
, p
2
, p
3
) = (1, 3, 3, 3) et (q, q
1
, q
2
, q
3
) = (2, 6, 6, 6) assurent :
|(u)(v)|
S
T
|(u[u[
2
) (v[v[
2
)|
L
1
T
L
2
x
|[(u v)[([u[
2
+[v[
2
)|
L
1
T
L
2
x
+|[u v[([u[+[v[)([u[+[v[)|
L
1
T
L
2
x
|(u v)|
L
3
T
L
6
x
_
|u|
2
L
3
T
L
6
x
+|v|
2
L
3
T
L
6
x
_
+|u v|
L
3
T
L
6
x
_
|u|
L
3
T
L
6
x
+|v|
L
3
T
L
6
x
__
|u|
L
3
T
L
6
x
+|v|
L
3
T
L
6
x
_
.
83
On en dduit donc avec (5.8) lestimation :
|(u) (v)|
X
T
|u v|
L
3
T
(L
6
x
)
|(u, v)|
L
3
T
(L
6
x
)
|(u, u, v, v)|
L
3
T
(L
6
x
)
+|(u v)|
L
3
T
(L
6
x
)
_
|u|
2
L
3
T
L
6
x
+|v|
2
L
3
T
L
6
x
_
. (5.9)
Lobservation fondamentale est maintenant le caractre sous-critique de cette estima-
tion
3
. Cela va nous permettre de montrer que est une contraction dans B
T
pour un
temps T = T(|u
0
|
H
1) assez petit. En eet, par injection de Sobolev en dimension d = 2,
on a
w H
1
(R
2
), p [2, [, |w|
L
p |w|
H
1.
Donc
|w|
L
3
T
L
6
x
|w|
L
3
T
H
1
x
T
1
3
|w|
L

T
H
1
x
T
1
3
|w|
X
T
. (5.10)
On en dduit avec (5.9) quil existe une constante universelle c
1
> 0 telle que :
(u, v) X
T
X
T
, |(u) (v)|
X
T
c
1
T
2
3
_
|u|
2
X
T
+|v|
2
X
T
_
|u v|
X
T
. (5.11)
Reste dmontrer que envoie B
T
dans B
T
si T est assez petit. Pour cela, on applique
lingalit (5.11) avec u, et v 0. Comme, grce lingalit de Strichartz homogne,
on peut crire
|(0)|
X
T
= |e
it
u
0
|
X
T
|u
0
|
H
1,
on conclut quil existe c
2
> 0 universelle telle que
u X
T
, |(u)|
X
T
c
2
|u
0
|
H
1 +c
2
T
2
3
|u|
3
X
T
.
Choisissons alors
C
2
= 2c
2
dans (5.7), et soit u
0
B
T
, alors
|(u)|
X
T
c
2
_
|u
0
|
H
1 + 8c
3
2
T
2
3
|u
0
|
3
H
1
_
2c
2
|u
0
|
H
1
ds que
8c
3
2
T
2
3
|u
0
|
2
H
1
1 i.e. T
_
1
8c
3
2
|u
0
|
2
H
1
_3
2
. (5.12)
Pour un tel T la boule ferme B
T
est donc stable par , et maintenant grce (5.11),
est lipschitzienne sur B
T
de rapport
k 2c
1
T
2
3
C
2
2
|u
0
|
2
H
1
< 1 pour T <
_
1
2c
2
1
C
2
2
|u
0
|
2
H
1
_3
2
.
Ceci conclut la preuve de la Proposition 5.1.1.
3. qui dans le cas gnral serait li lhypothse (5.2)
84
5.1.2 Dmonstration du Thorme 5.1.1
Passons maintenant la dmonstration du Thorme 5.1.1.
Dmonstration : Etape 1. Existence et rgularit dune solution.
Soit u
0
H
1
, soit C
1
, C
2
donnes par la proposition 5.1.1 et
T =
C
1
2|u
0
|
3
H
1
,
alors le thorme de Picard
4
dans lespace mtrique complet (B
T
, | |
X
T
) assure que
admet un unique point xe u dans B
T
. Montrons que, de plus,
u (([0, T]; H
1
). (5.13)
En eet, soit v (([0, T]; H
1
) alors, en utilisant la reprsentation explicite ct Fourier,
on montre facilement que
S(t)v (([0, T]; H
1
).
Or la formule de Duhamel se rcrit via la proprit de groupe de S(t) :
u = (u) = S(t) [u
0

1
(u)(t)] avec
1
(u)(t) =
_
t
0
S(s)(u(s)[u(s)[
2
) ds.
Donc il nous sut de vrier que
u X
T
implique
1
(u) (([0, T]; H
1
). (5.14)
Or le groupe S(t) tant isomtrique sur L
2
, on estime grce linjection continue de H
1
dans L
6
et lingalit de Hlder :
|
1
(u)(t
t
)
1
(u)(t)|
L
2
x
=
_
_
_
_
t

t
S(s)(u(s)[u(s)[
2
) ds
_
_
_
L
2
x

_
t

t
|u[u[
2
(s)|
L
2
x
ds
[t t
t
[|u|
3
L

T
H
1
x
[t t
t
[|u|
3
X
T
,
|
1
(u)(t
t
)
1
(u)(t))|
L
2
x

_
t

t
|(u[u[
2
)(s)|
L
2
x
ds

_
t

t
|u(s)|
L
6
x
|u(s)|
2
L
6
x
ds
[t t
t
[
2
3
|u|
2
L

T
H
1
x
|u|
L
3
T
L
6
x
[t t
t
[
2
3
|u|
3
X
T
,
ce qui conclut la preuve de (5.13) et (5.14)
5
.
4. voir [17].
5. On voit ici que la rgularit temporelle de la uctuation non linaire 1(u) est bien meilleure que celle
de S(t)u0 . Ce fait remarquable est une consquence du caractre sous-critique du problme tudi.
85
Etape 2. Unicit et critre dexplosion.
Soit u donne par ltape 1 qui est donc une solution u (([0, T]; H
1
) du problme de
Cauchy (5.1). Soit v (([0, T]; H
1
) une autre solution. Alors v[v[
2
L
1
T
L
2
x
par injection
de Sobolev et donc la Proposition 4.1.2 assure que
v = (v).
Or v L

T
H
1
x
L
3
T
L
6
x
toujours par injection de Sobolev. Donc par (5.8) et (5.10), on a
pour tout T
0
]0, T],
|u v|
L
3
T
0
L
6
x
= |(u) (v)|
L
3
T
0
L
6
x
|u v|
L
3
T
0
L
6
x
_
|u|
2
L
3
T
0
L
6
x
+|v|
2
L
3
T
0
L
6
x
_
T
2
3
0
|u v|
L
3
T
0
L
6
x
_
|u|
2
L

T
0
H
1
x
+|v|
2
L

T
0
H
1
x
_
.
Cette dernire ingalit montre que si T
0
]0, T] est susamment petit alors
|u v|
L
3
T
0
L
6
x

1
2
|u v|
L
3
T
0
L
6
x
.
En consquence u = v sur [0, T
0
]. Un raisonnement standard de connexit (exo : le faire)
assure lunicit sur [0, T].
Supposons nalement que u (([0, T[; H
1
) soit une solution maximale telle que T <
+. Montrons le critre dexplosion (5.3). Supposons par labsurde quil existe M 0
ni tel que
t [0, T[, |u(t)|
H
1 M. (5.15)
Alors, par (5.7), pour tout t
0
[0, T[, on peut construire une solution de (NLS) avec
donne u(t
0
) en t = t
0
sur un intervalle de temps de longueur gale CM
3
avec
C constante universelle (voir (5.12)). Si lon prend t
0
tel que T t
0
< CM
3
alors on
obtient ainsi une nouvelle solution dnie au-del du temps T et qui, en vertu du rsultat
dunicit, concide avec u sur [0, T[. Cela contredit la maximalit de u. Donc (5.15) est
fausse.
5.2 Existence globale
Nous posons maintenant la question de lexistence globale des solutions locales en temps
donnes par le thorme 5.1.1. Remarquons tout dabord que lexistence des solutions locales
est trs peu lie la structure ne de la non linarit. On peut en fait la remplacer sans
trop de dicult par nimporte quelle fonction f(u) ds lors que f est susamment rgulire
et vrie des hypothses raisonnables de croissance linni. La situation est sensiblement
dirente quand il sagit du problme de lexistence globale.
Lobjet de cette section est de montrer que la structure algbrique particulire de la non
linarit u[u[
p1
permet dobtenir un rsultat optimal et remarquable dexistence globale.
5.2.1 Symtries et lois de conservation
Nous dcrivons dans cette section deux faits de structure fondamentaux : lexistence de
symtries et de lois de conservation, les deux tant dailleurs intimement lis. Commenons
par les symtries. La proposition suivante rsulte dun calcul explicite :
86
Proposition 5.2.1 (Symtrie de (NLS)). Soit u
0
H
1
et u (([0, T[; H
1
) la solution du
problme de Cauchy (5.1.1). Alors les transformations suivantes de la donne initiale induisent
les transformations de la solution donn

des ci-dessous :
Echelle : > 0,
2
p1
u
0
(x)
2
p1
u(
2
t, x) ;
Translation : x
0
R
d
, u
0
(x +x
0
) u(t, x +x
0
) ;
Phase : R, u
0
(x)e
i
u(t, x)e
i
;
Galile : R, u
0
(x)e
ix
u(t, x 2t)e
i(xt)
;
Linvariance dchelle joue un rle fondamental dans la description du comportement en
temps grand des solutions ou leur possible explosion. Il permet notamment de calculer le scaling
de lquation sur lequel repose le critre dexistence globale.
Dnition (Paramtre de scaling). Le scaling associ (5.1) est lexposant s
c
tel que le
changement dchelle u(t, x) u

(t, x) =
2
p1
u(
2
t, x) laisse invariante la norme de Sobolev
homogne

H
sc
, soit :
|u

(t)|

H
sc
= |u(
2
t)|

H
sc
.
Explicitement
6
,
s
c
=
d
2

2
p 1
(5.16)
On dit alors que (5.1) est

H
sc
critique.
Exemple. Prenons p = 3. Alors pour d = 2, s
c
= 0, on dit que lquation est L
2
critique.
En revanche s
c
=
1
2
pour d = 1, lquation est L
2
sous-critique car lespace critique H

1
2
est sous L
2
dans lchelle Sobolev, et s
c
=
1
2
pour d = 3 o lquation est

H
1
2
critique
donc L
2
surcritique. Nous verrons que cette terminologie correspond un changement de
comportement drastique des solutions (voir thorme 5.2.1)
7
.
Paralllement, lquation (NLS) admet trois lois de conservation lies sa structure ha-
miltonienne.
Proposition 5.2.2 (Lois de conservation). Soit u
0
H
1
et u (([0, T), H
1
) la solution du
problme de Cauchy (5.1.1). Alors les trois quantits suivantes sont conserves par le ot :
(i) Conservation de la masse :
_
R
d
[u(t, x)[
2
dx =
_
R
d
[u
0
(x)[
2
dx. (5.17)
(ii) Conservation de lnergie :
E(u(t))
df
=
1
2
_
R
d
[u(t, x)[
2
dx
1
p + 1
_
R
d
[u(t, x)[
p+1
dx = E(u
0
). (5.18)
(iii) Conservation du moment cintique
8
:
M(u(t))
df
= Im
__
R
d
u(t, x)u(t, x) dx
_
= M(u
0
). (5.19)
6. Le calcul est lmentaire en passant en Fourier, et laiss au lecteur.
7. Schmatiquement, et cest un fait gnral pour les EDP dvolution possdant un scaling, il nest pas
possible de rsoudre le problme de Cauchy par point xe de Picard dans le cas sur-critique, et il est facile
de le faire dans le cas sous-critique, la comprhension du cas critique tant souvent fortement lie celle du
problme de lexistence globale.
8. Notez que M(u) est un vecteur de coordonnes Im

ju(t, x)u(t, x) dx

, 1 j d.
87
Ces trois lois de conservation ont une interprtation physique claire : conservation de la
probabilit de prsence pour la masse totale et du moment cintique total pour le moment,
et lnergie E(u) est la somme de lnergie cintique totale et de lnergie potentielle. Notons
le signe dans lnergie potentielle qui est la marque du caractre focalisant de linteraction
entre londe et son milieu qui soppose la tendance naturelle du faisceau staler.
Dmonstration : Les lois de conservation reposent sur le calcul formel suivant o toutes
les intgrales sont poses sur R
d
, et pour lequel on rappelle la formule dintgration par
parties pour (u, v) H
1
:
_
u v dx =
_
u v dx.
Faisons le calcul en supposant que u est rgulire et dcroissante linni ainsi que
toutes ses drives. Pour la masse :
1
2
d
dt
__
[u(t, x)[
2
dx
_
= Re
__

t
u(t, x)u(t, x) dx
_
= Im
__
i
t
u(t, x)u(t, x) dx
_
= Im
__
(u +u[u[
p1
)u(t, x)dx
_
= Im
__
[u(t, x)[
2
dx
_
= 0.
Pour lnergie, on a
d
dt
E(u) = Re
__

t
u udx
_

t
uu[u[
p1
dx
_
= Re
__

t
u
_
u +u[u[
p1
_
dx
_
= Im
__
i
t
u
_
u +u[u[
p1
_
dx
_
= Im
__
[u +u[u[
p1
[
2
dx
_
= 0.
Pour le moment, soit 1 j d,
d
dt
M(u) = Im
__

2
tj
uudx +
_

j
u
t
udx
_
= 2 Im
__

t
u
j
udx
_
= 2 Re
__
i
t
u
j
udx
_
= 2 Re
__
(u +u[u[
p1
)
j
udx
_
= 0
o lon a utilis la formule dintgration par parties pour les fonctions nulles linni :
Re
__
u
j
udx
_
= Re
_
_

k,=j
_

k
u
2
jk
udx
_
_
= 0.
Ces trois calculs peuvent se justier sous la seule hypothse de rgularit u (([0, T[; H
1
)
modulo un argument de rgularisation simple mais fastidieux et qui dpasse le cadre de
ce cours, le lecteur motiv pouvant consulter [6].
88
Remarque. Nous pouvons maintenant rinterprter la contrainte (5.2) sur la valeur de p. Soit
s
c
le paramtre de scaling associ (5.1) :
s
c
=
d
2

2
p 1

Alors (5.2) est quivalente


s
c
< 1,
cest--dire au fait que (5.1) soit H
1
sous-critique. De manire quivalente, (5.2) se lit
p + 1 <
2d
d 2
= 2

o

H
1
L
2

pour d 3
et donc les ingalits de Sobolev assurent que lnergie E(u) donne par (5.18) est bien nie
pour u H
1
. Il en est de mme pour les deux autres lois de conservation, et H
1
est donc
lespace de rgularit Sobolev minimale pour lequel les trois lois de conservation de (NLS)
ont un sens, do lintrt davoir une thorie de Cauchy complte pour cet espace
9
. On dit
souvent que H
1
est lespace dnergie.
5.2.2 Un thorme dexistence globale
Nous pouvons maintenant noncer le thorme dexistence globale.
Thorme 5.2.1 (Existence globale ou explosion en temps ni). Soit d 1 et p > 1 satis-
faisant (5.2). Soit s
c
lexposant de scaling associ donn par (5.16).
(i) Si s
c
< 0 (i.e. p < 1 +
4
d
) alors pour tout u
0
H
1
, la solution du problme de Cauchy
(5.1) donne par le thorme 5.1.1 est globale et borne dans H
1
; plus prcisment,
T = + et sup
tR
+
|u(t)|
H
1 C(u
0
).
(ii) Si s
c
0 (i.e. p 1 +
4
d
) alors il existe des solutions qui explosent en temps ni.
En dautres termes, pour des non linarits susamment fortes p 1 +
4
d
, le phnomne
de concentration de londe induit par le milieu peut aboutir lexplosion de la solution. Ce
phnomne correspond la focalisation ponctuelle du faisceau. Le cas cole est lquation de
Schrdinger cubique en dimension d = 2
i
t
u + u +u[u[
2
= 0
qui a t introduite dans les annes 50 pour modliser la focalisation dun faisceau laser, et qui
est prcisment un modle L
2
-critique (s
c
= 0).
Dmonstration : Nous dmontrons uniquement la premire partie du thorme, relative
lexistence globale. Supposons s
c
< 0 (i.e. p < 1 +
4
d
). Soit u
0
H
1
et u (([0, T[; H
1
)
la solution maximale de (5.1) donne par le Thorme 5.1.1. Lexistence globale est une
consquence de la conservation de la masse et de lnergie qui, couples avec les ingalits
de Sobolev, induisent une borne uniforme sur |u(t)|
H
1 , do la conclusion avec (5.3).
9. Comme soulign dans lintroduction, lorsque lon rsout une EDP, lespace dans lequel rsoudre nest
pas donn a priori. Le choix dun espace adquat pour la rsolution du problme de Cauchy est souvent une
question dlicate. En ce qui concerne (NLS) avec p = 3 et d = 2, on peut donner sens au problme de Cauchy
pour u0 L
2
seulement, voir Exercice 5.2.
89
En eet, lingalit de Gagliardo-Nirenberg (voir chapitre 2) assure que
|u|
L
p+1 C|u|
1
L
2
|u|

L
2
avec +
d
2
=
d
p + 1

On injecte cette ingalit dans la conservation de lnergie pour majorer lnergie poten-
tielle :
E(u
0
) = E(u)
1
2
|u|
2
L
2
C|u|
(p+1)(1)
L
2
|u|
(p+1)
L
2

1
2
|u|
2
L
2
C(u
0
)|u|
(p+1)
L
2
(5.20)
o lon a utilis la conservation de la norme L
2
dans la dernire tape. On a maintenant
p < 1 +
4
d
quivalent (p + 1) =
d(p 1)
2
< 2.
Donc la fonction x
1
2
x
2
C(u
0
)x
(p+1)
diverge vers + quand x +, et (5.20)
implique une borne uniforme :
t [0, T[, |u(t)|
L
2 C(u
0
)
et donc par la conservation de la norme L
2
:
t [0, T[, |u(t)|
H
1 C(u
0
).
Le critre dexplosion (5.3) assure maintenant T = +.
Largument dexistence globale que nous avons utilis ci-dessus seondre si p 1 +
4
d
Cela
ne signie cependant pas ncessairement quil existe des solutions explosives dans ce cas, mais
seulement que notre mthode est insusante.
En fait, de faon gnrale, la question de lexistence de solutions qui explosent en temps
ni pour les EDP dvolution non linaires est encore trs mal comprise. Dans un contexte un
peu dirent celui des quations de Navier-Stokes incompressibles en mcanique des uides,
la rponse cette question vaut 1 million de dollars...
10
Pour (NLS), il existe nanmoins un argument algbrique spectaculaire et compltement
lmentaire dcouvert dans les annes 60 dans le cadre de loptique non linaire, voir [34], et
qui assure lexistence de telles solutions explosives pour p 1 +
4
d
. Nous invitons le lecteur
motiv sinitier au calcul du viriel via lexercice 5.4 et dmontrer ainsi la deuxime partie
du thorme ci-dessus.
5.3 Exercices
Exercice 5.1 (Le problme de Cauchy en dimension un).
Soit le problme de Cauchy (5.1) en dimension d = 1 avec p N 0, 1. Etant donn
u
0
H
1
, montrez que lapplication correspondante (5.4) est une contraction sur une boule
bien choisie de X
T
= (([0, T]; H
1
) muni de la norme | |
L

([0,T];H
1
)
.
Indication : ne pas utiliser Strichartz mais seulement la proprit disomtrie L
2
de e
it
et
linjection de Sobolev H
1
L

.
10. Cest lun des 7 problmes du millenium proposs par la fondation Clay en 2000.
90
Exercice 5.2 (Le problme de Cauchy critique). Soit le problme de Cauchy (5.1) avec
d = 2, p = 3.
(i) Etant donn u
0
L
2
seulement, montrez que lapplication correspondante (5.4) est une
contraction sur une boule bien choisie de X
T
= L

([0, T], L
2
) L
3
([0, T], L
6
) muni de
la norme | |
X
T
= | |
S
T
donne par (5.6).
(ii) En admettant que la solution de (5.1) ainsi construite vrie la conservation de la masse
(5.17), que devient le critre dexplosion (5.3) ?
(iii) Montrer quasi |u
0
|
L
2 est assez petit alors la solution est globale.
Exercice 5.3 (Existence globale dfocalisante).
Soit d 1 et p vriant (5.2). Montrez que pour tout u
0
H
1
, il existe une unique
solution u ((R
+
; H
1
) du problme de Cauchy :
(NLS) dfocalisant
_
i
t
u + u u[u[
p1
= 0, (t, x) [0, T) R
d
,
u(0, x) = u
0
(x).
Exercice 5.4 (Viriel et explosion en temps ni).
(i) Soit u dans o(R
d
). Soit > 0 et u

(x) =
d
2
u(x). Calculez |u

|
2
L
2
en fonction de
. En drivant la relation obtenue en = 1, montrez lidentit de Pohozaev :
Re
__
u
_
d
2
u +x u
_
dx
_
=
_
[u[
2
dx.
(ii) Soit = H
1
xu L
2
, on admet
11
que si u
0
, alors la solution maximale de (5.1)
donne par le Thorme 5.1.1 vrie u (([0, T[; ). Montrez sans chercher justier
les intgrations par parties les deux formules suivantes :
d
dt
__
[x[
2
[u(t, x)[
2
dx
_
= 4 Im
__
x uudx
_
,
1
2
d
dt
_
Im
__
x u udx
__
= Re
__
i
t
u
_
d
2
u +x u
_
dx
_
,
=
_
[u[
2
dx
d(p 1)
2(p + 1)
_
[u[
p+1
dx.
(iii) Si s
c
0 (i.e. p 1 +
4
d
), en dduire lingalit dite du viriel sur la variance de u :
d
2
dt
2
_
[x[
2
[u(t, x)[
2
dx 4d(p 1)E(u
0
).
(iv) Toujours si s
c
0, montrez quil existe des fonctions u
0
avec E(u
0
) < 0. En
considrant le comportement de la variance dune telle solution, montrez que la solution
maximale correspondante de (5.1) donne par le Thorme 5.1.1 doit exploser en temps
ni.
Exercice 5.5 (Borne infrieure du scaling).
11. On peut aussi le dmontrer via un argument simple de localisation en espace
91
Soit u
0
H
1
et u (([0, T[; H
1
) la solution de (5.1) donne par le Thorme 5.1.1. Soit
s
c
le scaling associ donn par (5.16) avec 0 s
c
< 1. On suppose que T < +. Montrez
quil existe une constante C(u
0
) telle que pour t proche de T ,
|u(t)|
L
2
C(u
0
)
(T t)
1sc
2

Indication : Etant donn t x, on raisonnera sur la solution v(, x) de (5.1) de donne initiale
v(0, x) = ((t))
2
p1
u(t, (t)x) pour un (t) bien choisi.
92
Chapitre 6
Existence dondes solitaires
Considrons lquation de Schrdinger non linaire (5.1) en dimension d 1. Etant
donn u
0
H
1
(R
d
), le thorme 5.1.1 assure lexistence dune unique solution maximale
u (([0, T[; H
1
) avec T = + si p < 1 +
4
d
. La question naturelle est maintenant la sui-
vante : quoi ressemble la solution quand t +?
Nous connaissons la rponse dans le cas linaire : toutes les solutions se dispersent vers
zro une vitesse qui dpend de la rgularit de la donne initiale. La situation savre trs
dirente pour le problme non linaire (NLS) qui a des solutions du type ondes solitaires
priodiques (ou solitons) non triviales qui, manifestement, ne tendent pas vers 0 quand t tend
vers + mais sont au contraire propages sans dformation par le ot. On conjecture en fait
quune solution gnrale de (NLS) se dcompose en temps grand en un train de solitons et une
partie dispersive qui tale son paquet dondes. A lheure actuelle, ce rsultat est cependant
encore hors de porte. Dcrire les proprits qualitatives nes dun systme hamiltonien de
dimension innie comme (NLS), qui est pourtant un des plus simples que lon puisse crire,
est un problme dicile !
Jusqu la n du cours, nous allons donc restreindre notre analyse des solutions proches
des solutions particulires de type ondes solitaires, et chercher montrer que dans ce cas la
dynamique non dispersive est stable en un sens que nous allons prciser.
Dans ce chapitre, nous allons montrer que (NLS) admet des ondes solitaires priodiques
du type
u(t, x) = Q(x)e
it
avec Q vriant
QQ+Q[Q[
p1
= 0, Q H
1
(R
d
). (6.1)
Pour rsoudre lquation elliptique ci-dessus, nous allons mettre en uvre dans un cadre simple
des techniques variationnelles classiques. Les solutions Q seront obtenues en rsolvant un
problme de minimisation sous contrainte adquat.
6.1 Le cadre variationnel
Dans cette section, nous introduisons le cadre fonctionnel qui va nous permettre dtudier
(6.1), puis nous rsolvons un problme de minimisation li cette quation.
93
6.1.1 Lespace H
1
r
Plaons-nous en dimension d 2 et considrons lespace H
1
r
des fonctions de H
1
(R
d
; C)
qui sont radiales (ou symtrie sphrique), cest--dire telles que
u(x) = u(Rx), R /
d
(R) avec R
t
R = Id,
ou de manire quivalente
u(x) u(r) avec r = [x[ =
_
d

i=1
x
2
i
_1
2
et u : R
+
C.
Lensemble H
1
r
peut tre aussi vu comme le complt des fonctions radiales de (

c
(R
d
) pour
la norme
|u|
2
H
1
=
_
R
d
_
[u(x)[
2
+[u(x)[
2
_
dx = c
d
_
+
0
_
[
r
u(r)[
2
+[ u(r)[
2
_
r
d1
dr
o c
d
est laire de la sphre unit de R
d
. Dans la suite, nous identierons systmatiquement
u : R
d
C et son reprsentant u : R
+
C.
Lemme (Regularit et dcroissance dans H
1
r
). Soit d 2 et u H
1
r
, alors u est dans lespace
de Hlder (
1
2
(]0 +[; C) dni dans lexercice (1.8) et
|r
d1
2
u|
L
|u|
H
1. (6.2)
Dmonstration : Soit (

c
(R
d
) symtrie sphrique. Alors

2
(r) = 2
_
+
r
()
t
() d.
Donc, par lingalit de Cauchy-Schwarz,

2
(r)
2
r
d1
_
+
r
[()
t
()[
d1
d,

1
r
d1
||
L
2
(R
d
)
||
L
2
(R
d
)
,
do (6.2).
De mme, pour 0 < r
1
r
2
< +,
[(r
1
) (r
2
)[ = 2

_
r
2
r
1

t
()d

1
r
d1
2
1
||
2
H
1
(r
2
r
1
)
1
2
o lon a utilis lingalit de Cauchy-Schwarz dans la dernire tape. Le lemme sensuit
par densit.
Un corollaire important est la compacit des injections de Sobolev radiales
1
:
Proposition 6.1.1 (Compacit de H
1
r
dans L
p
, 2 < p < p
c
). Soit d 2 et
p
c
df
=
_
+ pour d = 2,
2d
d2
pour d 3.
Alors pour tout 2 < p < p
c
, linjection H
1
r
L
p
est compacte.
1. Rappelons que ce rsultat de compacit est faux pour des fonctions non radiales, du fait de linvariance
par translation des espaces de Sobolev.
94
Dmonstration : Soit u H
1
r
et 2 < p < p
c
, alors (6.2) implique
_
[x[R
[u[
p
dx
|r
d1
2
u|
p2
L

R
(p2)(d1)
2
_
R
d
[u[
2
dx
1
R
(p2)(d1)
2
|u|
p
H
1
. (6.3)
Considrons maintenant une suite borne (u
n
)
nN
de H
1
r
(R
d
). Le calcul prcdent mon-
tre que (u
n
)
nN
est L
p
troite cest--dire que
> 0, R > 0, n 1, |u
n
|
L
p
([x[R)
< . (6.4)
Par ailleurs, en vertu du thorme 3.1.2, il existe u H
1
(R
d
) telle que, quitte extraire,
on ait
u
n
u dans L
p
([x[ R), R > 0.
En combinant avec (6.4), il est alors facile de conclure que (toujours extraction prs),
u
n
u in L
p
(R
d
).
Enn u H
1
r
par prservation de la symtrie radiale par passage la limite.
Remarque. Linjection H
1
r
L
2
nest jamais compacte, le contre-exemple canonique tant la
suite vanescente
u
n
(r) =
d
2
n
U(
n
r),
n
0
pour un prol xe radial U (

c
non nul. On vriera facilement que u
n
0 dans H
1
mais
que |u
n
|
L
2 = |U|
L
2 ,= 0, et donc il ne peut y avoir convergence forte L
2
pour une sous-suite.
6.1.2 Un problme de minimisation compacte sur H
1
r
Grce la compacit des injections de Sobolev, nous allons maintenant pouvoir montrer
lexistence dun minimiseur pour des fonctionnelles non linaires naturelles en physique ma-
thmatique. Nous laissons de ct le cas de la dimension d = 1 pour lequel lexistence dondes
solitaires rsulte dun calcul explicite -cf Exercice 6.1. En dimension d 2, lexistence va
dcouler dune caractrisation variationnelle, nettement plus dlicate.
Proposition 6.1.2 (Minimisation compacte). Soit d 2 et p > 1 vriant (5.2). Pour tout
M > 0, notons
/
M
=
_
u H
1
r
avec
_
R
d
[u[
p+1
dx = M
_

Alors le problme de minimisation


I
M
= inf
u,
M
_
|u|
2
H
1
_
(6.5)
admet une solution u
M
dans /
M
.
Dmonstration : La quantit minimiser tant positive, on peut considrer une suite
minimisante (u
n
)
nN
de /
M
telle que
|u
n
|
2
H
1
I
M
0.
La suite (u
n
)
nN
est radiale et borne dans H
1
, donc par la proposition 6.1.1, (u
n
)
nN
converge dans L
p+1
extraction prs. Donc il existe u H
1
r
telle que :
u
n
u dans L
p+1
et u
n
u dans H
1
.
95
Par semi-continuit infrieure de la norme par passage la limite faible
|u|
2
H
1
liminf
n+
|u
n
|
2
H
1
= I
M
et par limite forte L
p+1
:
|u|
p+1
L
p+1
= lim
n+
|u
n
|
p+1
L
p+1
= M.
Donc u /
M
et |u|
2
H
1
I
M
, donc linmum est atteint en u.
6.2 Etude des minimiseurs
Nous allons maintenant classier les minimiseurs donns par la proposition 6.1.2 et montrer
que ce sont des ondes solitaires.
6.2.1 Positivit dun minimiseur
Lemme 6.2.1 (Positivit). Si u /
M
est un minimiseur de (6.5), alors [u[ aussi.
Ce lemme est un consquence directe de la proprit de convexit suivante de la fonction-
nelle de Dirichlet :
Lemme 6.2.2 (Ingalit de convexit pour le gradient). Soit u H
1
(R
d
; C), alors [u[
H
1
(R
d
; R
+
) et
_
[u[
2
dx
_
[[u[[
2
dx. (6.6)
En outre, si u
1
(C 0) est un ouvert connexe alors on a galit si et seulement si il existe
R tel que u = [u[e
i
.
Dmonstration : Dcomposons u en partie relle et imaginaire u = f +ig. Alors
2
[u[ =
_
f
2
+g
2
=
ff +gg
_
f
2
+g
2

Et donc
_
[[u[[
2
dx =
_
[ff +gg[
2
f
2
+g
2
dx
=
_
1
f
2
+g
2
_
f
2
[f[
2
+g
2
[g[
2
+ 2fgf g

dx
=
_
[f[
2
dx +
_
[g[
2
dx
_
[gf fg[
2
f
2
+g
2
dx,
do (6.6).
Supposons maintenant [u[ H
1
(R
N
; R

+
) avec galit dans (6.6). Alors
pp x R
d
, fg = gf. (6.7)
2. An de justier cette formule, il faudrait faire appel un argument de rgularisation, voir [24], page 152.
96
Si les fonctions f et g sont continues, alors les hypothses de lnonc assurent que
g
1
(R 0) f
1
(R 0) est un ouvert connexe. En consquence, on peut supposer
que g ne sannule pas dans le raisonnement qui suit. Soit alors (

c
(R
d
), alors
h =

g
H
1
(R
d
) et h =

g

g
g
2
.
On peut donc crire
_
f
g
dx =
_
f
_

g
_
dx +
_
f
g
g
2
dx,
=
_
fhdx +
_
h
fg
g
dx,
=
_
fhdx +
_
hf dx = 0
en vertu de (6.7). Ceci tant vrai (

c
(R
d
), on en dduit que

_
f
g
_
= 0
au sens des distributions, et donc f/g est constante.
6.2.2 Equation dEuler-Lagrange
Nous sommes donc ramens via le Lemme 6.2.1 classier les minimiseurs u H
1
r
(R
d
; R
+
).
Montrons maintenant la proprit fondamentale des minimiseurs qui est lanalogue en dimen-
sion innie du thorme des extrema lis.
Proposition 6.2.1. Soit u 0 minimiseur de (6.5), alors R tel que
u u = u
p
. (6.8)
En outre,
=
I
M
M
> 0. (6.9)
Dmonstration : On peut appliquer le thorme de minimisation sous contrainte (dans
les Banach de dimension innie) aprs avoir vri que les fonctionnelles en jeu dans le
problme (6.5) sont bien C
1
, ou faire un calcul la main. Cest ce que nous proposons
ci-dessous :
Etape 1. Direntiabilit.
Soit t R et h (

c
(R
d
; R) radiale, posons
u
t
= u +th.
Alors en appliquant lestimation dhomognit

[1 +z[
p+1
1 (p + 1)z

[z[
2
+[z[
p+1
, z R,
(qui se dmontre en observant que les deux membres ont le mme comportement prs de
0 et linni), z = th/u, aprs multiplication des deux membres par u
p+1
, on obtient

_
[u +th[
p+1
dx
_
u
p+1
dx (p + 1)
_
thu
p
dx

t
2
_
h
2
u
p1
dx+t
p+1
_
[h[
p+1
dx.
97
On en dduit par Hlder puisque h est support compact :
_
[u
t
[
p+1
dx =
_
[u[
p+1
dx + (p + 1)t
_
hu
p
dx +o(t) quand t 0. (6.10)
Supposons maintenant h choisi de sorte que
_
hu
p
dx = 0,
et posons
v
t
=
M
1
p+1
|u
t
|
L
p+1
u
t
, (6.11)
alors (6.10) et |u|
L
p+1 = M
1
p+1
impliquent
v
t
= u
t
(1 +o(t)) quand t 0
et donc en dveloppant la norme :
|v
t
|
2
H
1
= (1 +o(t))
_
|u|
2
H
1
+ 2t
_
(u h +uh) dx +t
2
|h|
2
H
1
_
= |u|
2
H
1
2t
_
(u u)hdx +o(t) quand t 0 (6.12)
aprs une intgration par parties. Or v
t
/
m
par (6.11), donc u tant un minimiseur :
t, |v
t
|
2
H
1
|u|
2
H
1
ce qui avec (6.12) implique :
_
(u u)hdx = 0. (6.13)
Etape 2. Multiplicateur de Lagrange.
On dduit de ltape 1 que pour tout h (

c
(R
d
) radial,
_
hu
p
dx = 0 implique
_
(u u)hdx = 0.
Soient alors les formes linaires sur lespace de Hilbert H
1
r
dnies par
L
1
(h) =
_
hu
p
dx, L
2
(h) =
_
(u u)hdx, (6.14)
alors L
1
, L
2
sont continues
3
et par densit de (

c
(R
d
) radial dans H
1
r
, on en dduit :
KerL
1
KerL
2
.
Soit a H
1
r
tel que L
1
(a) ,= 0 et x H
1
r
. On crit
x =
L
1
(x)
L
1
(a)
a +z avec z =
_
x
L
1
(x)
L
1
(a)
a
_
.
Clairement, z KerL
1
KerL
2
. Donc
L
2
(x) =
L
2
(a)
L
1
(a)
L
1
(x).
Donc L
1
et L
2
sont proportionnelles ce qui, vu leur dnition (6.14) implique (6.8).
3. Montrez-le.
98
Etape 3. Calcul du multiplicateur de Lagrange
Nous allons maintenant calculer explicitement le multiplicateur de Lagrange dans (6.8)
et montrer quil ne dpend pas du minimiseur u choisi. Dans bien des problmes de
minimisation, cette tape est redoutable et trs mal comprise. Dans notre cas, elle est trs
simple grce au choix dune contrainte portant sur
_
f(u) dx avec f fonction homogne.
En eet, laide de la dualit ,
H
1
H
1 sur (6.8), on calcule

_
[u[
2
dx
_
[u[
2
dx = u u, u
H
1
,H
1 =
_
[u[
p+1
dx = M,
ce qui dmontre (6.9) puisque u est un minimiseur.
6.2.3 Rgularit et unicit des minimiseurs
Nous allons maintenant obtenir la classication complte de la famille des minimiseurs.
Remarquons tout dabord que si u vrie (6.8) avec = (M) > 0 daprs (6.9), alors
v =
_
1

_ 1
p1
u
vrie
v v +v
p
= 0, v 0. (6.15)
On est donc ramen classier les solutions positives dans H
1
r
de (6.15).
Notons que lquation (6.15) est comprendre au sens des distributions ou dans H
1
puisque v H
1
r
. Commenons par montrer que v est en fait rgulire et donc une solution
classique :
Lemme 6.2.3 (Rgularit). La solution v de (6.15) appartient (
2
(R
d
) et il existe a > 0 tel
que v soit lunique solution sur R
+
du problme de Cauchy :
_

_
d
2
v
dr
2
+
d 1
r
dv
dr
= v v
p
,
v(0) = a,
dv
dr
(0) = 0.
(6.16)
Dmonstration : La preuve repose sur un argument de bootstrap via leet rgularisant du
laplacien.
Etape 1. Rgularit hors de lorigine.
Soit C

(R
d
) une fonction de troncature radiale support compact ne rencontrant
pas lorigine. Soit w = v. Alors w vrie :
w w = f avec f = v
p
+ 2 v +v.
Or v L

(Supp ) par (6.2) et donc


f L
2
(R
d
).
En passant en Fourier, on en dduit
w() =

f()
1 +[[
2
99
et donc w H
2
(R
d
). Ceci implique w (
1
(R
d
0) en appliquant (6.2)
r
w. On peut
maintenant ritrer le processus et considrer lquation vrie par
r
w et conclure
w H
3
(R
d
) et donc par radialit : w (
2
(R
d
0). Donc v (
2
(R
d
0) et donc v
vrie (6.15) au sens fort sur ]0, +[ :
r > 0,
d
2
v
dr
2
+
d 1
r
dv
dr
= v v
p
. (6.17)
Etape 2. Rgularit lorigine et conclusion.
Un argument similaire que nous omettons car reposant sur une classe largie dinjections
de Sobolev assure que u est (
2
lorigine. On dduit donc de (6.17) et de la bornitude
(
2
que
v
t
(r) 0 quand r 0
et donc v vrie (6.16) avec a > 0 (le cas a = 0 entranant v 0, ce qui est exclu
puisque M > 0).
Le fait que le problme de Cauchy (6.16) soit localement bien pos se voit aisment en
remarquant que
d
2
v
dr
2
+
d 1
r
dv
dr
=
1
r
d1
d
dr
_
r
d1
dv
dr
_
et en rsolvant par point xe dans (
1
([0, R]), R = R(a) > 0 assez petit, lquation
intgrale corresponsante :
v(r) = a +
_
r
0
_
ds
s
d1
_
s
0

d1
f(v())d
_
avec f(v) = v v
p
.
Dcrire les solutions positives dans H
1
r
de lquation aux drives partielles (6.15) revient
donc dcrire les solutions du systme dynamique (6.16) qui est de dimension 1 mais dpend
du paramtre de shooting a. On peut essentiellement tracer le portrait de phase correspondant
et obtenir le rsultat de rigidit suivant dmontr en 1987 par Kwong [22] puis simpli par
la suite par MacLeod [26], le lecteur motiv pouvant consulter lappendice de [33] pour une
dmonstration particulirement lgante :
Thorme 6.2.1 (Unicit au sens des systmes dynamiques). Il existe une unique valeur
a > 0 telle que la solution correspondante v(r) de (6.16) vrie
r > 0, v(r) 0
et la condition aux limites
v(r) 0 quand r +. (6.18)
En outre,
r 0, v(r) > 0. (6.19)
On notera Q(r) cette solution : cest l tat fondamental de (6.16).
Notons que la positivit stricte (6.19) est une consquence directe du thorme de Cauchy-
Lipschitz : si Q(r
0
) = 0, alors Q
t
(r
0
) = 0 car Q est positive, et donc Q 0. Cette proposition
est en fait triviale en dimension d = 1 o lquation (6.16) se rsout explicitement, cf Exercice
6.1.
100
6.2.4 Classication des minimiseurs
Rcapitulons. Soit u H
1
r
un minimiseur de (6.5), alors [u[ est un minimiseur positif par
le lemme 6.2.1. Puis par la proposition 6.2.1,
v
df
=
_
1

_ 1
p1
[u[, =
I
M
M
est solution de
v v +v
p
= 0, v 0, v H
1
r
.
Donc par le lemme 6.2.3, v est une solution forte positive de (6.16). En outre, v H
1
r
implique
v(r) 0 quand r +
par (6.2), et donc le thorme 6.2.1 implique
v(r) = Q(r).
Donc [u[ est continu et ne sannule pas, et u et [u[ tant tous deux minimiseurs, on est dans
le cas dgalit du Lemme 6.2.2, et donc
u = [u[e
i
, R.
Nous avons donc dmontr :
Proposition 6.2.2 (Existence et unicit des minimiseurs). Soit M > 0, d 2 et
/
M
=
_
u H
1
r
avec
_
R
d
[u[
p+1
dx = M
_

Le problme de minimisation
I
M
= inf
u,
M
_
|u|
2
H
1
_
a pour ensemble de solutions la famille un paramtre de fonctions
e
i
_
M
I
M
_ 1
p1
Q(r), R
o Q est ltat fondamental donn par le thorme 6.2.1.
6.3 Exercices
Exercice 6.1 (Calcul de ltat fondamental en dimension 1). Soit 1 < p < .
(i) Montrer que pour tout a R
+
, il existe une unique solution locale u (
1
([0, R[; R) de
lODE non linaire :
_
Q
tt
Q+Q
p
= 0,
Q(0) = a, Q
t
(0) = 0.
(ii) Exhiber une intgrale premire de ce systme dynamique (on multipliera par Q
t
).
101
(iii) Montrer quil existe au plus une solution globale non triviale Q tendant vers 0 en +,
puis que cette solution vrie
x > 0, Q(x) > 0 et Q
t
(x) < 0.
3) En dduire via le changement de variable y =
1
Q
p1
2
la formule :
Q(x) =
_
_
p + 1
2 cosh
2
_
p1
2
x
_
_
_
1
p1
.
Exercice 6.2 (Constante optimale dans Gagliardo-Nirenberg). On se place en dimension d = 2
avec p = 3. Soit la fonctionnelle
J(u) =
|u|
2
L
2
|u|
2
L
2
|u|
4
L
4

(i) Montrez que


J = inf
uH
1
r
\0
J(u) > 0.
(ii) Soit
u

(x) = u(x),
montrez que
J(u

) = J(u) = J(u), (, ) R

+
R.
(iii) Soit (u
n
)
nN
une suite minimisante. Montrez quon peut choisir (
n
,
n
) tels que
v
n
=
n
(u
n
)
n
soit une autre suite minimisante avec
|v
n
|
L
4 = |v
n
|
L
2 = 1.
(iv) Montrez que lon peut extraire de (v
n
)
nN
une sous-suite qui converge fortement dans
H
1
vers une limite v qui atteint linmum.
(v) Dans cette question uniquement, on travaille en dimension d quelconque. Soit > 0 et
u

(x) =
d
2
u(x), calculez |u

|
2
L
2
en fonction de . En drivant la relation obtenue
en = 1, en dduire lidentit de Pohozaev :
Re
__
u
_
d
2
u +x u
_
dx
_
=
_
[u[
2
dx.
(vi) Soit Q ltat fondamental du thorme 6.2.1. En multipliant lquation (6.15) par Q +
x Q et en utilisant lidentit de Pohozaev, montrez que
1
2
|Q|
2
L
2
=
1
4
|Q|
4
L
4
.
(vii) Soit v un minimiseur de J . Montrez que [v[ est un minimiseur. Montrez quon peut
toujours trouver (, ) R

+
R

+
tels que u = [v[

soit un minimiseur et vrie :


u 0, |u|
L
2 = |Q|
L
2, |u|
L
4 = |Q|
L
4 (6.20)
o Q est ltat fondamental du thorme 6.2.1.
102
(viii) Soit u un minimiseur vriant (6.20). Soit h (

c
(R
2
; R). Calculer
d
dt
J(u +th) en t = 0.
En dduire que u vrie lquation
u
|u|
2
L
2

u
|u|
2
L
2
+ 2
u
3
|u|
4
L
4
= 0
puis que
u Q.
(ix) Montrez que
J =
1
2
|Q|
2
L
2
et dcrire la famille des minimiseurs de J . En dduire lingalit fonctionnelle :
u H
1
r
, E(u) =
1
2
_
[u[
2
dx
1
4
_
[u[
4
dx
1
2
_
1
|u|
2
L
2
|Q|
2
L
2
__
[u[
2
dx.
(x) Soit u
0
H
1
r
avec |u
0
|
L
2 < |Q|
L
2 , montrez que la solution u de (NLS) avec donne
initiale u
0
et d = 2, p = 3, est dnie globalement (i.e. u ((R
+
; H
1
)). On admettra
que la solution donne par la thorie de Cauchy locale reste radiale et on prendra garde
au fait que lon est dans le cas critique p = 1 +
4
d
du Thorme 5.2.1.
Exercice 6.3 (Galaxies). Une galaxie est un amas de 10
15
toiles. On en fait une description
statistique en considrant la fonction de distribution f(x, v) 0 qui correspond la densit
dtoiles qui en x R
3
ont la vitesse v R
3
. La densit dtoiles totale en x est donc

f
(x) =
_
vR
3
f(x, v) dv.
Le nombre total dtoiles est
|f|
L
1
(R
6
)
=
_
R
6
f(x, v) dxdv =
_
R
3

f
(x) dx.
Lnergie cintique totale de la galaxie est
E
cin
(f) =
1
2
_
R
6
[v[
2
f(x, v) dxdv.
Enn les toiles sont soumises leur seule interaction gravitationnelle, et donc lnergie po-
tentielle de la galaxie est donne par
E
pot
(f) =
_
R
3
[
f
(x)[
2
dx o
f
(x) =
1
4
_
R
3

f
(y)
[x y[
dy.
Etant donns M
1
, M
2
> 0, nous considrons le problme de minimisation suivant
I(M
1
, M
2
) = inf
f,(M
1
.M
2
)
E(f)
qui dnit une galaxie stable, o
A(M
1
.M
2
) =
_
f(x, v) 0, |f|
L
1
(R
6
)
= M
1
, |f|
L
2
(R
6
)
= M
2
_
et
E(f) =
1
2
_
R
6
[v[
2
f dxdv
_
R
3
[
f
(x)[
2
dx.
103
(i) Soit x R
3
. En dcoupant en [v[ R et [v[ R, montrez que
[
f
(x)[ R
3
2
__
R
3
f
2
(x, v)dv
_1
2
+
1
R
2
_
R
3
[v[
2
f(x, v)dv.
(ii) En dduire en optimisant sur R que
x R
3
, [
f
(x)[
__
R
3
[v[
2
f(x, v) dv
_3
7
__
R
3
f
2
(x, v) dv
_2
7
.
(iii) En dduire en utilisant lingalit de Hlder que
|
f
|
L
7
5 (R
3
)
|[v[
2
f|
3
7
L
1
(R
6
)
|f|
4
7
L
2
(R
6
)
.
(iv) En dduire toujours en utilisant lingalit de Hlder que
|
f
|
2
L
6
5 (R
3
)
|[v[
2
f|
1
2
L
1
(R
6
)
|f|
5
6
L
1
(R
6
)
|f|
2
3
L
2
(R
6
)
.
(v) Montrez que
[
f
(x)[
1
[x[
2

f
.
En dduire lingalit dinterpolation :
_
[
f
(x)[
2
dx |[v[
2
f|
1
2
L
1
(R
6
)
|f|
5
6
L
1
(R
6
)
|f|
2
3
L
2
(R
6
)
.
(vi) Montrez que
I(M
1
, M
2
) > .
(vii) En utilisant le changement dchelle
f

(x, v) = f
_
x

, v
_
, > 0
montrez que
I(M
1
, M
2
) < 0.
(viii) En utilisant un changement dchelle de la forme
f
,
(x, v) =

2
f
_
x

, v
_
, , > 0,
montrez que
I(M
1
, M
2
) = M
5
6
1
M
1
3
2
I(1, 1).
104
Chapitre 7
Stabilit orbitale de londe solitaire
Nous avons dmontr dans le chapitre prcdent lexistence dondes solitaires solutions de
QQ+Q[Q[
p1
= 0 (7.1)
en dimension d 1 et pour tout entier p > 1 vriant (5.2). Toute solution de (7.1) induit
une solution priodique
u(t, x) = Q(x)e
it
de (NLS). La question fondamentale tant pour le dynamicien que pour le physicien est alors :
ces solutions particulires sont-elle stables ? Pose ce niveau de gnralit, la rponse est non
gnriquement et en fait une solution quelconque de (7.1) aura tendance tre instable : une
perturbation inme de la donne initiale engendrera une solution compltement dirente en
temps grand. En revanche, les solutions de (7.1) construites dans le chapitre prcdent ont la
proprit supplmentaire fondamentale dtre des solutions positives dphasage prs, ce qui
est intimement li leur caractrisation variationnelle.
Le but de ce chapitre est de dmontrer que ltat fondamental Q de la Proposition 6.2.2
engendre une onde solitaire stable de (NLS) dans le cas L
2
sous-critique soit p < 1 +
4
d
. La
dmonstration originale de T. Cazenave et P.-L. Lions [5] repose sur une nouvelle caractri-
sation variationnelle de Q faisant intervenir les invariants du ot (NLS) que sont lnergie
totale (5.18) et la masse (5.17) de la solution. Le cur de la dmonstration est le lemme
de concentration-compacit introduit par P.-L. Lions dans [25] et qui dcrit le manque de
compacit de linjection de Sobolev H
1
L
p
, si 2 p 2

.
7.1 Stabilit orbitale de londe solitaire
Soit donc d 1 et 1 < p < 1 +
4
d
, et soit Q ltat fondamental donn dans le thorme
6.2.1, cest--dire lunique solution
1
dans H
1
r
de
QQ+Q
p
= 0, Q > 0.
7.1.1 Instabilit induite par les symtries
Nous posons maintenant la question de la stabilit de londe solitaire Q(x)e
it
en tant que
solution de (NLS). Soit u
0
H
1
et u (([0, +), H
1
) la solution globale de (NLS) donne
1. On rappelle que lunicit est triviale pour d = 1, cf Exercice 6.1.
105
par le Thorme 5.2.1. La notion forte naturelle de stabilit dans H
1
du point de vue systme
dynamique serait la suivante : pour tout > 0, il existe () > 0 tel que pour tout u
0
H
1
,
|u
0
Q|
H
1 < () implique sup
t0
|u(t, x) Q(x)e
it
|
H
1 < . (7.2)
Cette proprit de stabilit forte est visiblement fausse pour (NLS) en raison de linvariance par
translation de R
d
et du groupe de symtries agissant sur (NLS). En eet, linvariance dchelle
et linvariance de Galile de la Proposition 5.2.1 donnent deux types explicites dinstabilit
forte :
Instabilit par dphasage : > 0, la solution de (NLS) de donne initiale
(u
0
)

(x) =
2
p1
Q(x) est u

(t, x) =
2
p1
Q(x)e
i
2
t
.
Elle vrie :
|(u
0
)

Q|
H
1 [ 1[ 0 quand 1,
mais
u

2
, x) =
2
p1
Q(x)
et donc, pour tout proche de 1,
sup
t0
|u

(t, x) Q(x)e
it
|
1
2
|Q|
H
1.
Instabilit par translation : R
d
, la solution de (NLS) de donne initiale
(u
0
)

(x) = Q(x)e
ix
est u

(t, x) = Q(x 2t)e


i(xt)
.
Elle vrie
|(u
0
)

Q|
H
1 [[ 0 quand 0
mais
R
d
, sup
t0
|u

(t, x) Q(x)e
it
|
H
1 |Q|
H
1
en raison du dcouplage en espace des deux bulles Q(x) et Q(xt) quand t tend vers
+.
7.1.2 Stabilit orbitale
Les instabilits mises en valeur ci-dessus sont purement induites par le groupe de symtries
de lquation, ce qui laisse augurer quil faut mesurer la distance de u(t, x) non pas au seul
soliton initial Q(x)e
it
, mais la famille complte dondes solitaires induites par les symtries :
Q
,
(t, x) = Q(x 2t)e
i
e
i(xt)
. (7.3)
Cette observation est au cur du rsultat de stabilit orbitale obtenu par Cazenave et Lions
[5] en 1983 :
Thorme 7.1.1 (Stabilit orbitale de londe solitaire, [5]). Soit d 1 et 1 < p < 1 +
4
d

Pour tout > 0, il existe () > 0 tel que pour toute donne initiale u
0
H
1
avec
|u
0
Q|
H
1 < (),
il existe ((t), x(t)) RR
d
tels que la solution correspondante u (([0, +), H
1
) de (NLS)
vrie :
sup
t0
|u(t, x) Q(x x(t))e
i(t)
|
H
1 < . (7.4)
106
En dautres termes, si lon part prs de ltat fondamental dans H
1
, on reste pour tout
temps prs dans H
1
de ce mme tat fondamental deux paramtres de phase et de translation
prs. Notons que ce thorme donne un rsultat plus faible que de dire que lon reste prs de
la famille des Q
,
(t, x) donns par (7.3) puisquil ne donne pas dinformation a priori sur les
paramtres x(t), (t). Le Thorme 7.1.1 est en fait le point de dpart dune telle analyse qui
fait encore aujourdhui lobjet dune recherche active, la description ne en temps grand de la
solution u(t, x) et de ses paramtres de modulation (x(t), (t)) tant un problme toujours
ouvert.
7.1.3 La caractrisation variationnelle de ltat fondamental
Notre but jusqu la n de ce chapitre est de dmontrer le thorme 7.1.1. Lobservation
fondamentale de Cazenave et Lions est que la stabilit orbitale ne repose pas sur des proprits
nes du ot, mais seulement sur une caractrisation variationnelle du soliton base sur les
invariants de masse et dnergie. Le Thorme 7.1.1 est en eet une consquence directe de :
Thorme 7.1.2 (Caractrisation variationnelle du soliton sous-critique). Soit d 1. Soit
1 < p < 1 +
4
d
et
s
c
=
d
2

2
p 1
< 0.
Soit Q ltat fondamental du thorme 6.2.1. Soit M > 0, alors :
(i) Le problme de minimisation
I(M) = infE(u) : u H
1
avec |u|
2
L
2
= M
o E(u) est la fonctionnelle dnergie (5.18), est atteint sur la famille
Q
(M)
(x x
0
)e
i
0
, x
0
R
d
,
0
R
o
Q
(M)
(x) = ((M))
2
p1
Q((M)x) avec (M) =
_
M
|Q|
2
L
2
_

1
2sc
. (7.5)
(ii) Toute suite minimisante est relativement compacte dans H
1
translation et dphasage
prs. De manire quivalente, soit (u
n
)
nN
une suite de H
1
telle que
|u
n
|
2
L
2
M, E(u
n
) I(M), (7.6)
alors il existe x
n
R
d
,
n
R et une suite strictement croissante : N N tels que :
u
(n)
( +x
(n)
)e
i
(n)
Q
(M)
dans H
1
. (7.7)
Lhypothse p < 1 +
4
d
est fondamentale pour cette nouvelle caractrisation de Q qui est
fausse pour p 1+
4
d
. Dans ce dernier cadre (L
2
sur-critique), le soliton est en fait instable par
blow-up et scattering : nimporte quel voisinage de Q contient dune part des donnes initiales
u
0
qui engendrent des solutions globales (et se comportent comme des solutions linaires en
temps grand et donc tendent localement vers zro dans L
2
) et dautre part des donnes initiales
u
0
qui gnrent des solutions explosant en temps ni.
Insistons sur le fait que la cl est dobtenir une caractrisation variationnelle ne faisant
intervenir que des invariants du ot.
107
Montrons comment le Thorme 7.1.2 implique la stabilit orbitale du soliton du Thorme
7.1.1. On procde par labsurde : soit > 0 et une suite u
n
(t, x) de solutions de (NLS) telle
que
|u
n
(0, x) Q|
H
1 0 quand n +, (7.8)
et il existe t
n
0 telle que
x
0
R
d
, R, |u
n
(t
n
, x) Q(x x
0
)e
i
|
H
1 > . (7.9)
Par (7.8) et continuit de la fonctionnelle dnergie sur H
1
,
E(u
n
(0, x)) E(Q
(M)
) = I(M), |u
n
(0, x)|
2
L
2
M.
Soit w
n
(x) = u
n
(t
n
, x), on en dduit par conservation de lnergie et de la masse :
E(w
n
) I(M), |w
n
|
2
L
2
M,
et donc par (7.7), on peut trouver x
n
,
n
tels que
w
(n)
( +x
(n)
)e
i
(n)
Q
(M)
dans H
1
,
ce qui contredit (7.9).
7.2 Minimisation de lnergie masse xe
Le reste de ce chapitre est consacr la dmonstration du Thorme 7.1.2.
7.2.1 Calcul de I(M)
Commenons par montrer la nitude de I(M) sous lhypothse p < 1+
4
d
En fait, on peut
mme calculer explicitement I(M) grce aux proprits dhomognit du problme.
Lemme 7.2.1. On a
M > 0, I(M) = M
1sc
|sc|
I(1) (7.10)
avec
< I(1) < 0. (7.11)
Dmonstration : Montrons que
I(M) > . (7.12)
En eet, par lingalit de Gagliardo-Nirenberg :
|u|
L
p+1 |u|

L
2
|u|
1
L
2
avec +
d
2
=
d
p + 1
et donc pour |u|
2
L
2
= M,
E(u)
1
2
|u|
2
L
2
C|u|
d(p1)
2
L
2
M
(p+1)(1)
2
. (7.13)
Or
p < 1 +
4
d
est quivalent
d(p 1)
2
< 2
108
et donc la fonction x x
2
Cx
p1
2
est borne infrieurement sur R
+
ce qui implique
(7.12).
Montrons maintenant :
I(M) < 0. (7.14)
En eet, pour > 0 et u tel que |u|
2
L
2
= M, considrons
u

(x) =
d
2
u(x),
alors
|u

|
2
L
2
= |u|
2
L
2
= M
et
E(u

) =
2
_
1
2
_
[u[
2
dx
1

(p1)[sc[
_
[u[
p+1
dx
_
et donc E(u

) < 0 pour > 0 assez petit.


Montrons nalement (7.10). Soit le changement dchelle
u

(x) =
2
p1
u(x),
alors
|u

|
2
L
2
=
2
p1
d
|u|
2
L
2
=
2sc
|u|
2
L
2
et
E(u

) =
2(1sc)
E(u).
Donc :
M > 0, > 0, I(
2sc
M) =
2(1sc)
I(M)
ce qui implique (7.10).
7.2.2 Classication des minimiseurs
Supposons que linmum est atteint (ce que nous dmontrerons plus tard) et classions
lensemble des minimiseurs. La stratgie gnrale est trs similaire celle du chapitre prcdent.
Lemme 7.2.2 (Euler-Lagrange pour les minimiseurs). Soit u un minimiseur pour I . Alors :
(i) [u[ est un minimiseur et
_
[[u[[
2
dx =
_
[u[
2
dx. (7.15)
(ii) Si u 0 alors il existe R tel que :
u +u
p
= u. (7.16)
(iii) Le multiplicateur de Lagrange est indpendant du minimiseur et
= (M) > 0.
109
Dmonstration : Si u est un minimiseur, alors [u[ aussi par (6.6), et E(u) = E([u[) = I(M)
implique
_
[u[
2
dx =
_
[[u[[
2
dx et le point (i) est dmontr.
Soit maintenant u 0 un minimiseur. Soit h (

c
(R
d
), alors un calcul lmentaire
assure (cf le chapitre prcdent)
d
dt
E(u +th)
[t=0
=
_
(u +u
p
)hdx.
En outre,
d
dt
_
|u +th|
2
L
2
_
[t=0
= 2
_
uhdx
et donc un raisonnement totalement similaire celui mis en uvre pour la preuve de la
Proposition 6.2.1 assure lexistence de tel que u vrie (7.16).
Il reste calculer . On multiplie (7.16) par u et on intgre :

_
[u[
2
dx +
_
u
p+1
dx =
_
u
2
dx = M. (7.17)
Considrons maintenant le changement dchelle
u

(x) =
d
2
u(x)
alors
_
[u

[
2
dx =
_
[u[
2
dx et
_
[u

[
2
dx =
2
_
[u[
2
dx.
En drivant cette relation en et en crivant le rsultat pour = 1, on obtient
_
u(
d
2
u +x u) dx = 0, (7.18)
_
u (
d
2
u +x u) dx =
_
[u[
2
dx
ce qui via une intgration par parties donne lidentit de Pohozaev :
u H
1
,
_
u
_
d
2
u +x u
_
dx =
_
[u[
2
dx. (7.19)
On multiplie alors (7.16) par
d
2
u +x u et on dduit de (7.18), (7.19) :
0 =
_
[u[
2
dx +
_
u
p
_
d
2
u +x u
_
dx =
_
[u[
2
dx +
_
d
2

d
p + 1
__
u
p+1
dx
do la seconde relation :
_
[u[
2
dx =
d(p 1)
2(p + 1)
_
u
p+1
dx. (7.20)
Ceci implique avec (7.17) :
M =
_
u
p+1
_
1
d(p 1)
2(p + 1)
_
dx.
110
Or par (7.20),
I(M) = E(u) =
1
2
_
[u[
2
dx
1
p + 1
_
u
p+1
dx
=
1
p + 1
_
u
p+1
_
d(p 1)
4
1
_
dx
=
d(p1)
4
1
1
d(p1)
2(p+1)
M.
Or I(M) < 0 et
p < 1 +
4
d
<
d + 2
d 2
implique
d(p1)
4
1
1
d(p1)
2(p+1)
< 0,
et donc > 0 ne dpend que de M.
Classier les minimiseurs revient donc classier les solutions positives de
u +u
p
= u, > 0.
Cest un problme hautement non trivial. Un rsultat spectaculaire du dbut des annes 80
d Gidas, Ni, Nirenberg [13] et qui est un des nombreux sucs de lanalyse non linaire des
quations aux drives partielles elliptiques de cette poque est le :
Thorme 7.2.1 (Unicit de ltat fondamental, [13]). Soit u H
1
une solution de
u u +u
p
= 0, u 0.
Alors il existe x
0
R
d
tel que u(x x
0
) soit symtrie radiale.
La dmonstration de ce rsultat repose sur une utilisation trs astucieuse du principe du
maximum pour le Laplacien qui dpasse le cadre de ce cours, nous ladmettrons donc. Nous
pouvons maintenant noncer le rsultat de classication :
Proposition 7.2.1 (Classication des minimiseurs). Soit u un minimiseur de
I(M) = infE(u) : u H
1
avec |u|
L
2 = M,
alors il existe (
0
, x
0
) R R
d
tel que
u(x) = Q
(M)
(x x
0
)e
i
0
o Q
(M)
est donn par (7.5).
Dmonstration : Soit u un minimiseur, alors v = [u[ 0 est un minimiseur. Par le Lemme
7.2.2, v est une solution positive non triviale (car I(M) < 0) de
v +v
p
= v, v H
1
, v 0
avec = (M) > 0. Alors
w =
1

2
p1
v
_
x

_
avec =

111
vrie
w w +w
p
= 0, w H
1
, w 0.
Donc, pour un certain x
0
,
w = Q(x x
0
)
par la combinaison des Thormes 6.2.1 et 7.2.1. Or Q ne sannule pas donc par (7.15)
et le Lemme 6.2.2 :
u = [u[e
i
= Q
(M)
(x x
1
)e
i
pour (, x
1
) R R
d
,
ce qui achve la dmonstration du lemme.
7.3 Description des suites minimisantes
Nous rentrons maintenant dans le cur de la description des suites minimisantes. Cela
permettra de conclure la dmonstration du Thorme 7.1.2.
7.3.1 Description de la perte de compacit de linjection de Sobolev
Soit (u
n
)
nN
une suite minimisante pour I(M) :
|u
n
|
2
L
2
= M, E(u
n
) I(M).
Alors (u
n
)
nN
est une suite borne dans H
1
car daprs (7.13) :
E(u) + quand |u|
L
2 +.
Maintenant, il faut utiliser la compacit de (u
n
)
nN
dans L
p+1
L
2
pour assurer que toute
limite faible H
1
de (u
n
)
nN
est un minimiseur. Notons que ceci est compltement faux pour une
suite borne gnrale car linjection H
1
L
p+1
nest pas compacte. La cl est donc de dabord
dcrire la perte de compacit de linjection de Sobolev dans le cas gnral, et de dmontrer que
les deux seuls scnario de perte de compacit sont lis linvariance translationnelle u
n
( +
x
n
), [x
n
[ +, et linvariance dchelle
d
2
n
u
n
(
n
x),
n
0. Cest lobjet du lemme de
concentration-compacit suivant tabli par P.-L. Lions en 1983 dans [25] :
Lemme 7.3.1 (Concentration compacit). Soit (u
n
)
n1
une suite borne dans H
1
avec
n 1,
_
[u
n
[
2
dx = M.
Alors il existe une suite extraite (u
n
k
)
kN
qui vrie lune des proprits suivantes :
(i) Compacit : il existe (y
k
)
kN
suite de R
d
telle que
2 q < 2

, u
n
k
( y
k
) u dans L
q
quand k +. (7.21)
(ii) Evanescence :
2 < q < 2

, u
n
k
0 dans L
q
. (7.22)
112
(iii) Dichotomie : il existe (v
k
)
kN
et (w
k
)
kN
deux suites bornes dans H
1
support compact,
et ]0, 1[ tels que :
Supp v
k
Supp w
k
= , d(Supp v
k
, Supp w
k
) + quand k +, (7.23)
_
[v
k
[
2
dx M,
_
[w
k
[
2
dx (1 )M quand k +, (7.24)
2 q < 2

,
_
[u
n
k
[
q
dx
_
[v
k
[
q
dx
_
[w
k
[
q
dx 0 quand k +, (7.25)
liminf
k+
__
[u
n
k
[
2
dx
_
[v
k
[
2
dx
_
[w
k
[
2
dx
_
0. (7.26)
En dautres termes, sil ny pas compacit translation prs, alors extraction prs, seuls
deux scenarios sont possibles : la suite stale et disparat dans L
2
loc
selon (7.22), ce que fait
par exemple la suite
d
2
n
u(
n
x),
n
0 ; ou alors la suite se scinde en au moins deux bulles
disjointes dont les supports sloignent (7.23), qui emportent chacune une fraction non nulle
de la masse totale (7.24), et dont la scission se fait sans perte de masse ni dnergie potentielle
(7.25) et avec au pire une dcroissance de lnergie cintique (7.26). Notons que dans ce dernier
cas, on peut rappliquer le Lemme chaque bulle, et en ce sens le lemme de concentration com-
pacit est la premire tape dun raisonnement par rcurrence qui aboutirait la dcomposition
en prols de la suite (u
n
)
nN
, cf P. Gerard [12], [18] pour une dmonstration particulirement
simple et lgante. Ces ides ont permis de rsoudre des problmes variationnels importants
aussi bien en gomtrie quen analyse non linaire la n des annes 1970, et ont rcemment
retrouv un second soue inattendu pour ltude de la dynamique des solutions dquations
dispersives non linaires via les travaux pionniers de Kenig et Merle [20].
7.3.2 Compacit H
1
des suites minimisantes
Montrons comment le lemme de concentration-compacit permet de montrer la compacit
des suites minimisantes. Admettons donc le Lemme 7.3.1 et dmontrons le Thorme 7.1.2.
Soit (u
n
)
nN
une suite minimisante, nous allons montrer que les scenarios dvanescence et de
dichotomie ne peuvent se produire car la suite est minimisante.
Etape 1. Evanescence est contradictoire.
Supposons donc que (7.22) se produise sur une suite extraite, alors
I(M) = lim
k+
E(u
n
k
) = lim
k+
_
1
2
_
[u
n
k
[
2
dx
1
p + 1
_
[u
n
k
[
p+1
dx
_
0
ce qui contredit I(M) < 0 par (7.10), (7.11).
Etape 2. Dichotomie est contradictoire.
Cest le cur de la dmonstration. Nous allons montrer que la dichotomie fait strictement
dcrotre lnergie totale ce qui est donc contradictoire pour une suite minimisante. En eet,
par (7.24) :
_
[v
k
[
2
dx M et
_
[w
k
[
2
dx (1 )M
et par (7.25), (7.26) :
I(M) = lim
k+
E(u
n
k
) liminf
k
+

[E(v
k
) +E(w
k
)] I(M) +I(M(1 )).
113
Donc par (7.10) avec I(1) < 0 :
f()
df
= (1 )

1 avec
df
=
(1 s
c
)
[s
c
[
> 1. (7.27)
Vu que f
t
() = (
1
(1 )
1
), on en dduit que f est dcroissante sur [0, 1/2] et
croissante sur [1/2, 1], et donc
0 < < 1, f() < f(0) = f(1) = 1
ce qui contredit (7.27).
Etape 3. Conclusion.
On en dduit que seule la proprit de compacit (7.21) translation prs peut se produire.
On peut donc quitte renommer la suite supposer :
y
n
R
d
telle que v
n
(x) = u
n
(x y
n
) u dans L
p+1
. (7.28)
Mais par convergence forte L
p+1
et semi-continuit infrieure de la norme pour le gradient, et
invariance translationnelle des fonctionnelles de masse et dnergie :
M = lim
n+
|u
n
|
2
L
2
= lim
n+
|v
n
|
2
L
2
= |u|
2
L
2
,
I
M
= lim
n+
E(u
n
) = lim
n+
E(v
n
) E(u)
et donc linmum est atteint en u. On dduit de la Proposition 7.2.1 que
u = Q
(M)
(x x
0
)e
i
0
, (x
0
,
0
) R
d
R
d
ce qui avec (7.28) conclut la preuve de (7.7).
7.3.3 Le lemme de concentration compacit
Nous donnons maintenant la dmonstration du Lemme de concentration-compacit telle
quelle est faite dans le livre de T. Cazenave [6]. Soit (u
n
)
nN
une suite de H
1
satisfaisant les
hypothses du lemme 7.3.1.
Etape 1. Fonction de concentration.
Soit la suite de fonctions de concentration

n
(R) = sup
yR
d
_
B(y,R)
[u
n
(x)[
2
dx.
Alors on a les proprits suivantes :
Monotonie : n 0,
n
(R) est une fonction croissante de R qui tend vers M en +.
Point de concentration : pour R x, y
_
B(y,R)
[u[
2
est une fonction continue qui tend
vers 0 quand [y[ +, donc le point de concentration est atteint :
R > 0, n 0, y
n
(R) R
d
tel que
n
(R) =
_
B(yn(R),R)
[u
n
(x)[
2
dx. (7.29)
114
Continuit Hlder uniforme : C, > 0 independants de n tels que :
R
1
, R
2
> 0, n 0, [
n
(R
2
)
n
(R
1
)[ C[R
d
2
R
d
1
[

. (7.30)
En eet, supposons sans perte de gnralit R
1
R
2
, alors :
[
n
(R
2
)
n
(R
1
)[ =
_
B(yn(R
2
),R
2
)
[u[
2
dx
_
B(yn(R
1
),R
1
)
[u[
2
dx
=
_
B(yn(R
2
),R
2
)
[u[
2
dx
_
B(yn(R
2
),R
1
)
[u[
2
dx
+
_
B(yn(R
2
),R
1
)
[u[
2
dx
_
B(yn(R
1
),R
1
)
[u[
2
dx

_
R
1
[xyn(R
2
)[R
2
[u
n
[
2
dx
et (7.29) sensuit par ingalits de Hlder et de Sobolev
2
.
Etape 2. Limite de fonctions de concentration.
Lestimation Hlder uniforme (7.30) nous permet dappliquer le Thorme dAscoli et dex-
traire une sous-suite (n
k
)
kN
et une fonction limite croissante telles que :
R > 0, lim
k+

n
k
(R) = (R). (7.31)
Soit maintenant :
= lim
R+
(R). (7.32)
Une consquence trs simple et gnrale de la monotonie de
n
est quil existe une suite
R
k
+ telle que :
= lim
k+

n
k
(R
k
) = lim
k+

n
k
(
R
k
2
) = lim
R+
(R). (7.33)
En eet, par dnition,
= lim
R+
lim
k+

n
k
(R)
et donc
3
il existe une suite R
k
+ telle que
lim
k+

n
k
(R
k
) = . (7.34)
Soit alors R > 0, on peut trouver R
k
2R et donc par monotonie :

n
k
(R)
n
k
(
R
k
2
)
n
k
(R
k
)
et donc en faisant tendre k vers + et en utilisant (7.31), (7.34) : R > 0,
(R) = lim
k+

n
k
(R) lim
k+

n
k
(
R
k
2
) lim
k+

n
k
(R
k
) = .
On passe maintenant la limite R + ce qui avec (7.32) conclut la preuve de (7.33).
2. Exercice !
3. raisonner par labsurde
115
Etape 3. = 0 : vanescence.
Supposons = 0 i.e. lim
R+
(R) = 0. La fonction tant croissante positive, ceci
implique (1) = 0 soit :
lim
k+

n
k
(1) = lim
k+
sup
yR
N
_
B(y,1)
[u
n
k
[
2
dx = 0. (7.35)
Montrons que cette proprit de convergence forte L
2
locale uniforme implique la convergence
forte (7.22) :
u
n
k
0 dans L
q
, 2 < q < 2

. (7.36)
Il nous faut une ingalit de Gagliardo-Nirenberg dite prcise. En eet,
u H
1
,
_
[u[
2+
4
d
dx C|u|
2
H
1
|u|
4
d
L
2
(7.37)
ne sut pas et nous allons montrer que
u H
1
,
_
[u[
2+
4
d
dx C
_
sup
yR
N
_
B(y,1)
[u[
2
dx
_2
d
|u|
2
H
1
(7.38)
qui avec (7.35) et la borne H
1
uniforme sur (u
n
)
nN
implique maitenant (7.36).
Pour montrer (7.38), considrons une partition de R
d
par des rectangles Q
j
disjoints de
ct
1
2
. Supposons d 3 et crivons Hlder en remarquant que
1
2 +
4
d
=

2
+
1
2d
d2
avec =
2
d + 2
et donc
|u|
L
2+
4
d (Q
i
)
|u|

L
2
(Q
j
)
|u|
1
L
2

(Q
j
)
et donc par Sobolev dans Q
j
:
|u|
2+
4
d
L
2+
4
d
C|u|
4
d
L
2
(Q
j
)
|u|
2
H
1
(Q
j
)
o la constante de Sobolev ne dpend pas de j par invariance translationnelle de la mesure
de Lebesgue. Le fait que la norme H
1
sorte avec lexposant 2 justie le choix de la puissance
2 +
4
d
et permet de sommer sur les cubes Q
j
disjoints :
_
R
d
[u[
2+
4
d
dx =

j1
_
Q
j
[u[
2+
4
d
dx
C
_
sup
j1
|u|
2
L
2
(Q
j
)
_2
d

j1
|u|
2
H
1
(Q
j
)
=
_
sup
j1
|u|
2
L
2
(Q
j
)
_2
d
|u|
2
H
1
ce qui dmontre (7.38). Le cas d = 1, 2 sensuit de manire similaire et est laiss au lecteur.
Etape 4. = M : compacit.
Etant donn R > 0, soit y
k
(R) tel que

n
k
(R) =
_
B(y
k
(R),R)
[u
n
k
(x)[
2
dx. (7.39)
116
Soit > 0. Alors daprs (7.33), il existe R
0
, R() tel que
(R
0
) >
M
2
, (R()) > M .
Donc il existe k
0
() tel que : k k
0
(),

n
k
(R
0
) =
_
B(y
k
(R
0
),R
0
)
[u
n
k
[
2
dx >
M
2
,
n
k
(R()) =
_
B(y
k
(R()),R())
[u
n
k
[
2
dx > M .
Mais la suite (u
n
k
)
kN
est de masse totale M, donc les boules
B(y
k
(R
0
), R
0
) et B(y
k
(R()), R())
ne peuvent tre disjointes, et donc il existe R
1
() et k
0
() tels que :
k k
0
(),
_
B(y
k
(R
0
),R
1
())
[u
n
k
[
2
M .
Quitte augmenter la valeur de R
1
() pour les valeurs k [1, k
0
()] , on dduit de la
proprit de masse constante que la suite v
k
= u
n
k
( y
k
(R
0
)) est L
2
-troite :
> 0, R
2
() > 0 telle que k 1,
_
[y[R
2
()
[v
k
(y)[
2
dy < .
La compacit locale de linjection de Sobolev H
1
L
2
(B(0, R())) implique maintenant que
v
k
est L
2
(R
d
) compacte, et donc L
q
(R
d
) compacte par interpolation pour 2 q < 2

grce
la borne H
1
uniforme.
Etape 5. 0 < < M : dichotomie.
Dcomposons u
n
k
en
u
n
k
= v
k
+w
k
+z
k
avec
v
k
= u
n
k
1
[yy
k
(
R
k
2
)[
R
k
2
, w
k
= u
n
k
1
[yy
k
(
R
k
2
)[R
k
, z
k
= u
n
k
1R
k
2
<[yy
k
(
R
k
2
)[<R
k
.
La cl est de remarquer que (7.33) et (7.39) impliquent :
_
[z
k
[
2
dx =
_
B(y
k
(
R
k
2
),R
k
)
[u
n
k
[
2
dx
_
B(y
k
(
R
k
2
),
R
k
2
)
[u
n
k
[
2
dx

n
k
(R
k
)
_
B(y
k
(
R
k
2
),
R
k
2
)
[u
n
k
[
2
dx =
n
k
(R
k
)
n
k
(
R
k
2
)
0 quand k +. (7.40)
La dichotomie sensuit maintenant en remplaant les fonctions charactristiques par des fonc-
tions rgulires qui passent de 1 0 sur des plages tendant vers 0. Les normes L
q
, 2 q < 2

sur les plages de transition tendront ainsi vers 0 par interpolation entre (7.40) et la borne
uniforme H
1
, et le lecteur motiv dmontrera sans peine en crivant les formules explicites
que lnergie cintique ne peut que dcrotre. Ceci conclut la preuve du Lemme 7.3.1.
117
7.4 Exercices
Exercice 7.1 (Concentration pour Schrdinger non linaire). Cet exercice est la suite de
lexercice 6.2. On considre (NLS) cubique en dimension N = 2. On prend une donne initiale
u
0
H
1
r
et on suppose que la solution u radiale correspondante explose en temps ni 0 <
T < +. Nous allons montrer la proprit de concentration de la norme L
2
:
R > 0, liminf
tT
_
[x[R
[u(t, x)[
2
dx |Q|
2
L
2
.
On raisonne par labsurde et on considre , R > 0 et une suite croissante (t
n
)
nN
tendant
vers T telle que
limsup
n
_
[x[R
[u(t
n
, x)[
2
dx < |Q|
2
L
2
.
(i) Posons
(t) =
1
|u(t)|
L
2

Rappeler pourquoi
(t) 0 quand t T.
(ii) Soit v
n
(x) =
n
u(t
n
,
n
x) avec
n
= (t
n
). Montrer que (v
n
)
nN
est une suite borne
dans H
1
.
(iii) Calculer E(v
n
).
(iv) Soit v une limite faible extraite de (v
n
)
nN
. Montrer que v est non nulle.
(v) Montrer que
E(v) 0 et 0 <
_
[v[
2
dx
_
Q
2
dx .
En dduire une contradiction avec lexercice 6.2.
118
Index
Approximation de lidentit, 51
Atome, 35
Bolzano-Weierstrass, 9
Clrit, 5
Compact, 9
Continuit
faible, 18
Convergence
faible, 14
faible *, 20
Convolution, 13, 32
(suites), 34
Couple admissible, 73
(strictement), 73
Critique, 87
Crochet japonais, 42
Cube de Hilbert, 16
Dcomposition atomique, 35
Drivation fractionnaire, 46
Dispersion, 70
Dual topologique, 20
Dualit, 28
Echelle, 87
galit de Parseval, 14, 42
Energie, 87
Equation
dAiry, 78
dEuler-Lagrange, 97
de Kortewegde Vries, 5
de Schrdinger
linaire, 67
de Shrdinger
non linaire, 6, 7
de transport, 77
des ondes, 77
Equicontinue, 22
Equicontinuit, 11
Espace
H
1
0
, 54
H
1
r
, 94
H
s
, 42
H
1
, 54
L
p
(I; L
q
(R
d
)), 32
L
p
(X; E), 32
L
p
loc
(), 51
L
q
faible, 34
L
q
f
, 34
W
1,p
0
, 63
W
k,p
, 57
T(R
d
), 43
o, 43

H
s
, 47

p
, 34
dnergie, 89
de Lebesgue, 25
de Schwartz, 13
de Sobolev, 42
de Sobolev homogne, 47
/(E; F), 10
L
p
, 25
Etat fondamental, 100
L
p
troite, 95
Exposant conjugu, 26
Exposant critique, 47, 58
Extraction diagonale, 12
Fonction
simple, 27
Fonction test, 43
Fonctionnelle de Dirichlet, 96
Formule
de dAlembert, 77
de Duhamel, 69
Galile, 87
Groupe de Schrdinger, 69
Identit de Pohozaev, 110
Ingalit
119
de Bienaym-Tchebychev, 49
de Gagliardo-Nirenberg, 50, 102
de Hlder, 26
de Hardy, 64
de Poincar, 55, 63
de Poincar-Wirtinger, 65
de Strichartz, 73
de Young, 32
prcise, 35
Injection
de Sobolev, 46, 58
duale de Sobolev, 49
Intgrale oscillante, 78
Interpolation
complexe, 29
relle, 39, 48
KdV, 5
Lemme
TT

, 74
de concentration-compacit, 112
de Phragmen-Lindelf, 30
de Schur, 38
Masse, 87
Masse de Dirac, 29
Moment, 87
Multiplicateur de Lagrange, 99
(NLS), 6
Notation
2, 77
| |

H
s
, 47
(
0
(R
d
), 46
, 42
, 70
Onde progressive, 5
Oprateur
adjoint, 18
born, 10
compact, 10
de rang ni, 10
Paramtre de shooting, 100
Phase, 87
Principe de Cavalieri, 38
Prol, 5
Radial, 94
Rexif, 29
Relation de dispersion, 67
Scaling, 87
Soliton, 5
Solution
faible, 71
Sous-critique, 87
Stabilit orbitale, 106
Strichartz, 73
Surcritique, 87
Symtrie sphrique, 94
Thorme
dAscoli, 11, 22
de Baire, 23
de Banach-Steinhaus, 15, 23
de Bolzano-Weierstrass, 9
de compacit faible, 16
de compacit faible toile, 21
de lapplication ouverte, 24
de reprsentation Riesz, 28
de Riesz, 9
de Riesz-Thorin, 29, 32
du graphe ferm, 24
Transforme de Fourier, 41
Transformation pseudo-conforme, 79
Translation, 87
Trou spectral, 55
Viriel, 91
Vitesse
de propagation, 5
Water waves, 5
120
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