30 Mayo 14 2 Junio 14

1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 4,185.1 5,498.6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR
i. Subasta de Certificados de Depsitos del BCR (CD BCRP) 100.0
Propuestas recibidas 165.0
Plazo de vencimiento 192 d
Tasas de inters:Mnima 3.84
Mxima 3.84
Promedio 3.84
Saldo 17,566.1 16,494.6
Prximo vencimiento de CD BCRP el 3 de Junio de 2014 599.5
Vencimientos de CD BCRP entre el 3 y el 6 de Junio de 2014 1,999.5
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) 2,000.0
Propuestas recibidas 3,100.0
Plazo de vencimiento 1 d
Tasas de inters:Mnima 4.01
Mxima 4.15
Promedio 4.06
Saldo 100.0 100.0
Prximo vencimiento de Repo el 3 de Junio de 2014. 2,000.0
Vencimientos de REPO entre el 3 y el 6 de junio de 2014 2,000.0
vi. Subasta de Certificados de Depsitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)
Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento
Tasas de inters:Mnima
Mxima
Promedio
Saldo 910.0 910.0
Prximo vencimiento de Depsitos Reajustables del BCR el 3 de Junio de 2014 200.0
Vencimientos de Depsitos Reajustables entre el 3 y el 6 de Junio de 2014 200.0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera 300.0
Propuestas recibidas 648.00
Plazo de vencimiento 732 d
Tasas de inters:Mnima 4.20
Mxima 4.80
Promedio 4.22
Saldo 1,900.0 1,900.0
Prximo vencimiento de Repo (7 de Agosto de 2014) 100.0
Vencimientos de REPO entre el 3 y el 6 de Junio de 2014 0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociacin del BCR 0.0 0.0
i. Compras (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
ii. Ventas (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
c. Operaciones con el Tesoro Pblico (millones de US$) 0.0 0.0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Pblico
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Pblico
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP 0.0 0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 4,485.1 7,398.6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).
Comisin (tasa efectiva diaria) 0.0127% 0.0127%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)
Tasa de inters 4.80% 4.80%
c. Crdito por regulacin monetaria en moneda nacional
Tasa de inters 4.80% 4.80%
d. Depsitos Overnight en moneda nacional 1,500.6 5.0
Tasa de inters 2.80% 2.80%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 2,984.5 7,393.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 11,278.8 10,514.3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 12.4 13.2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 5,953.6 5,189.1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6.5 6.5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional 791.0 331.5
Tasas de inters: Mnima / Mxima / Promedio 4,00/4,00/4,00 3,90/4,00/4,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 0.0 158.0
Tasas de inters: Mnima / Mxima/ Promedio 0,10/0,15/0,11
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 5.0 126.9
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) 100,0 / 3,84
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 29 Mayo 2014 30 Mayo 2014
Flujo de la posicin global = a + b.i - c.i + e + f -42.9 0.0
Flujo de la posicin contable = a + b.ii - c.ii + e + f -159.5 0.0
a. Mercado spot con el pblico -186.5 0.0
i. Compras 241.5
ii. (-) Ventas 428.0
b. Compras forward al pblico (con y sin entrega) 65.2 0.0
i. Pactadas 238.1
ii. (-) Vencidas 173.0
c. Ventas forward al pblico (con y sin entrega) -51.5 0.0
i. Pactadas 144.3
ii. (-) Vencidas 195.7
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 1338.4
ii. A futuro 68.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 67.5 0.0
i. Compras 195.6
ii. (-) Ventas 128.1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras -17.8
g. Crdito por regulacin monetaria en moneda extranjera
Tasa de inters
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2.7590 2.7659
(*) Datos preliminares
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)
Elaboracin: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera
May. 30, 2014 Jun. 02, 2014
1. Commercial bank current account before Central Bank operations 4,185.1 5,498.6
2. Monetary and exchange Central Bank operations before close of the day
a. Central Bank monetary operations
i. Auction sale of CD BCRP 100.0
Proposals received 165.0
Maturity 192 d
Interest rate : Minimum 3.84
Maximum 3.84
Average 3.84
Stock 17,566.1 16,494.6
Next maturity CD BCRP (Jun 3, 2014) 599.5
CD BCRP matured Jun from 3 to 6, 2014 1,999.5
ii. Outcome of the buying auction sale securities (Repo) Outcome of the buying auction sale securities (Repo) 2,000.0
Proposals received 3,100.0
Maturity 1 d
Interest rate : Minimum 4.0
Maximum 4.2
Average 4.1
Stock 100.0 100.0
Next maturity REPO (Jun. 3, 2014). 2,000.0
REPO matured Jun from 3 to 6, 2014 2,000.0
vi. Auction sale of CDR BCRP
Proposals received
Maturity
Interest rate : Minimum
Maximum
Average
Stock 910.0 910.0
Next maturity CDR BCRP (Jun 3, 2014) 200.0
CDR BCRP matured Jun from 3 to 6, 2014 200.0
vi. Auction sale of Swap operation in foreign currency 300.0
Proposals received 648.0
Maturity 732 d
Interest rate : Minimum 4.2
Maximum 4.8
Average 4.2
Stock 1,900.0 1,900.0
Next maturity Swap (August 7, 2014) 100.0
Swap matured Jun from 3 to 6, 2014
b. Central Bank foreign currency operations at over-the-counter
i. Purchase (millions of US$)
Average exchange rate (S/. US$)
ii. Selling (millions of US$)
Average exchange rate (S/. US$)
c. Operations with Tesoro Publico (millions of US$)
i. Purchase (millions of US$)
ii. Selling (millions of US$)
d. Operations at the Secundary Market of CD BCRP, CD BCRP-NR and BTP
i. Repurchase of CD BCRP and CD BCRP-NR
ii. Purchase of BTP
3. Commercial bank current account before close of the day 4,485.1 7,398.6
4. Central Bank monetary operations
a. Swap operations of foreign currency.
Fee (daily efective rate) 0.0127% 0.0127%
b. Outcome of the direct temporary buying securities (Repo)
Interest rate 4.80% 4.80%
c. Monetary regulation credit
Interest rate 4.80% 4.80%
d. Overnight deposits in domestic currency 1,500.6 5.0
Interest rate 2.80% 2.80%
5. Commercial bank current account in the BCR at close of the day 2,984.5 7,393.6
a. Cumulative average reserve balances in domestic currency (millions of S/.) (*) 11,278.8 10,514.3
b. Cumulative average reserve balances in domestic currency (% of liabilities subject to reserve requirements) (*) 12.4 13.2
c. Cumulative average current account in domestic currency (millions of S/.) 5,953.6 5,189.1
d. Cumulative average current account in domestic currency (% of liabilities subject to reserve requirements) (*) 6.5 6.5
6. Interbank market and Secondary market of CDBCRP
a. Interbank operations (domestic currency) 791.0 331.5
Interest rate : Minimum / Maximum / Average 4,00/4,00/4,00 3,90/4,00/4,00
b. Interbank operations (foreign currency) 158.0
Interest rate : Minimum / Maximum / Average 0,10/0,15/0,11
c. Secondary market of CDBCRP and CDBCRP-NR 5.0 126.9
6 month term (amount / average interest rate) 100,0 / 3,84
12 month term (amount / average interes rate)
24 month term (amount / average interest rate)
7. Operations in the foreign exchange market (millions of US$) 29 Mayo 2014 30 Mayo 2014
Flow of foreign exchange position adjusted by forwards = a + b.i - c.i + e + f -42.9
Flow of foreign exchange position = a + b.ii - c.ii + e + f -159.5
a. Spot purchases with non-banking costumers -186.5
i. Purchases 241.5
ii. (-) Sales 428.0
b. Forward purchases with non-banking costumers 65.2
i. Pacted 238.1
ii. (-) Redemption 173.0
C. Forward sells with non-banking costumers -51.5
i. Pacted 144.3
ii. (-) Redemption 195.7
d. Interbank operations
i. Spot 1,338.4
ii. Forward 68.0
e. Spot sales due to NDF redemption and swaps 67.5
i. Purchases 195.6
ii. (-) Sales 128.1
f. Net operations with other financial institutions -17.8
g. Monetary regulation credit
Interest rate
Note: Interbank exchange rate (Source: Datatec) 2.7590 2.7659
(*) Preliminar information
d. = day(s)
w. = week(s)
m. = month(s)
y. = year(s)
CENTRAL RESERVE BANK OF PERU
SUMMARY OF MONETARY AND EXCHANGE OPERATIONS
(Millions of Nuevos Soles)