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Econometra Profesor Pablo Quezada Torres
Introduccin
El desempleo es una de las situaciones ms dramticas que puede experimentar una persona laboralmente activa, ya que afecta a mltiples aspectos de nuestra vida. El primer efecto significativo del desempleo se observa en la prdida de ingresos o de la renta necesaria para el propio sustento y el de la familia. Sin embargo, el desempleo tiene poderosas y negativas repercusiones en otros mbitos que a veces pasan ms desapercibidos, como son sus repercusiones emocionales y psicolgicas y sus repercusiones sociales. Algunas personas pueden paliar parcialmente los efectos econmicos del desempleo a travs de los subsidios y otros mecanismos econmicos de defensa, pero no sucede as con las repercusiones psicolgicas y sociales del mismo, porque muchas veces no estn disponibles las ayudas necesarias.
Y en nuestro pais no esta ajeno a esta situacion, durante decadas la economa chilena ha registrado elevadas tasas de desocupacin con respecto a sus niveles histricos. Si bien, entre 1960 y 1973 la tasa de desempleo alcanz un promedio cercano a 5%, a partir de 1974 este indicador se elev sustancialmente, mantenindose en niveles cercanos al 15%, e incluso registrndose tasas superiores al 20% en 1982 y 1983. Si bien en la decada pasado no registro elevadas
tasas en comparacin a decadas anteriores, en peridos de ao 2009 super la barrera del 10%.
Afortunadamente, y analizando los datos entregados por el Instituo Nacional de Estadistica (INE) se puede deducir una tendencia a la baja a partir del ltimo trimestre del ao 2009.
El objetivo del presente trabajo es construir un modelo economtrico a traves del METODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS probaremos sus supuestos y propiedades. Obtendremos los estimativos de minimos cuadrados de acuerdo con el TEOREMA DE GAUSS- MARKOV.
Para esto utilizaremos como herramienta de resolucion matematica MS Excel y como herramienta de apoyo estadistico Gretl. Con la cual realizaremos la pruebas de hipotesis requeridas por el teorema y nos permitira generar nuestra funcion explicativa de la tasa de desempleo en Chile.
Determinacin de una funcin predictiva de la tasa de Desempleo en Chile
Luis Alavanja N. - Amrico Carrillo M. Samuel Espinoza B. Rodrigo Melo C. Robert Pailln P.
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Desempleo, es el paro forzoso o desocupacin de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayora de la poblacin vive de trabajar para los dems, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido a los costos humanos derivados de la privacin y del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuanta del desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. La proporcin de trabajadores desempleados tambin muestra si se estn aprovechando adecuadamente los recursos humanos del pas y sirve como ndice de la actividad econmica.
Los economistas han descrito las causas del desempleo como friccionales, temporales, estructurales y cclicas.
El desempleo friccional se produce porque los trabajadores que estn buscando un empleo no lo encuentran de inmediato; mientras que estn buscando trabajo son contabilizados como desempleados. La cuanta del desempleo friccional depende de la frecuencia con que los trabajadores cambian de empleo y del tiempo que tardan en encontrar uno nuevo.
El cambio de empleo se produce a menudo y un importante porcentaje del desempleo es friccional y slo dura un corto espacio de tiempo. Esta clase de desempleo se podra reducir de alguna manera con servicios de colocacin ms eficientes. Sin embargo, siempre que los trabajadores puedan abandonar libremente su trabajo se producir un desempleo cclico.
El desempleo temporal se produce cuando las industrias tienen una temporada de baja, como durante el invierno en la industria de la construccin o en otros sectores de produccin cuyas tareas se realizan a la intemperie. Tambin se produce al finalizar el ao escolar, cuando muchos estudiantes y licenciados se ponen a buscar trabajo. El desempleo estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo. Estos desequilibrios pueden deberse a que la capacitacin, la localizacin o las caractersticas personales no sean las adecuadas. En el modelo keynesiano, la causa principal del paro hay que buscarla en la insuficiencia de la demanda agregada. Un simple cambio negativo en las expectativas de los empresarios puede provocar una disminucin de su demanda de bienes de inversin lo que originar una serie de reacciones en cadena en la que se ir perdiendo empleo sucesivamente en diferentes ramas industriales. La consiguiente disminucin en la capacidad adquisitiva de los trabajadores puede agravar el crculo vicioso prolongando indefinidamente la situacin de desempleo.
Los keynesianos rechazan la capacidad del mercado laboral de ajustarse a la nueva situacin modificando los salarios. Y si el equilibrio en el mercado de un factor o un bien no puede alcanzarse por la va de los precios, se conseguir por la va de las cantidades, apareciendo una disparidad entre las cantidades ofrecidas y demandadas. Es la rigidez a la baja de los salarios la que impide que la disminucin de la demanda se traduzca El desempleo Facultad de Ciencias Empresariales Universidad del Bo Bo 3
Econometra Profesor Pablo Quezada Torres en descensos salariales por lo que se producir una situacin de desempleo involuntario. El supuesto de la rigidez de los salarios puede suavizarse si se considera que los trabajadores tienen ilusin monetaria, es decir, que lo que negocian en sus convenios son salarios nominales, no reales, por lo que, si se dan simultneamente situaciones de desempleo e inflacin, puede producirse un cierto reajuste de los salarios reales. Esta posibilidad quedaba excluida por las modernas propuestas del modelo de las expectativas racionales: No hay ilusin monetaria, por lo que la poltica monetaria expansiva se traduce inmediatamente en subidas de precios y salarios sin que tenga ningn efecto sobre la produccin real. Los keynesianos, en respuesta, dieron la vuelta al argumento. Aceptando el supuesto de las expectativas racionales conjuntamente con el de la rigidez de los salarios nominales, dedujeron que las polticas expansivas s pueden tener efecto sobre la produccin real. Por ejemplo, el anuncio de un aumento en la cantidad de dinero en circulacin provocar subidas en los precios, pero no en los salarios nominales, por lo que los salarios reales bajarn; esto permitir el aumento del empleo y de la produccin real
Qu variables economicas influyen entonces principalmente en el desempleo? a sido relevante en este indicador el terremoto sucedido en febrero de 2007? la imagen que las personas tienen del actual Gobierno pueden influir en el desempleo? Lo anterior, son preguntas que queremos responder a traves del modelo matemtico que esplicaremos con ms detalle.
El modelo podramos explicarlo en funcin de mltiples variables tericas y no tanto, de las cuales rescatamos las siguientes:
PIB Tasa Bco Central Balanza Comercial Terremoto Fuerza de Trabajo Total IPC Desaprobacin del Gobierno
Y = f (PIB, Tasa Bco. Central, Balanza Comercial, Terremoto, Fuerza de Trabajo Total, IPC, Desaprobacin del Gobierno)
Con esta idea entonces recopilamos los datos asociados a estas variables y a otras que podran haber impactado a continuacin se detallan los antecedentes que nos hacen creer que son las variables ms significativas:
Variables
PIB Nominal: El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes econmicos durante un perodo. Por lo anterior es lgico pensar que un incremento o disminucin de este indicador, es consecuencia directa de aumentos o disminuciones en los niveles de produccin de los sectores que lo componen, como por ejemplo el sector minero, podemos suponer que un aumento en la produccin de este sector debera involucrar un aumento del empleo o en otras palabras, disminucin del desempleo, debido a esto se explica la pendiente negativa que se muestra en el siguiente grfico. Lo comentado es corroborado por la Ley de Okun. 4
Econometra Profesor Pablo Quezada Torres 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 T A S A _ D E S E M P L E O PIB TASA_DESEMPLEO con respecto a PIB (con ajuste mnimo-cuadrtico) Y = 9,08 - 0,186X
Se consideran datos mensuales de los aos 2009,2010 y 2011
Tasa Banco Central: Tenemos que considerar como primicia que la tasa indicada por el Bco Central, es una reaccin a la inflacin. Consideraremos en nuestro modelo este indicador ya que podemos deducir que es consecuencia de una serie de hechos. Una disminucin en el consumo puede ser explicada por un aumento en el desempleo, lo que implicario una dismunicion en el IPC debido a la baja en la demanda de los bienes que se consideran en la canasta, este hecho dara como resultado una dismincin en la inflacin, lo que producira una dismunucin en la tasa del Bco. Central como consecuencia para reactivar la economa.
Balanza Comercial: es el registro de las importaciones y exportaciones de un pas, su diferencia por consiguiente es el saldo de la balanza comercial. Un aumento en el saldo en comparacin a otro periodo implica un aumento en las exportaciones, a su vez esto explicara un aumento en el empleo o disminucin del desempleo lo cual es necesario para cubrir la demanda de bienes nacionales en el extranjero.
Variable Terremoto: Todos sabemos los efectos nefastos que produjo el terremoto a nivel pas. Matas Braun, profesor de Mercado Financiero y Desarrollo Econmico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibez adelant que el terremoto tendra un impacto positivo en el empleo, lo que para nuestro estudio significa una baja en desempleo, justificando as parte de nuestro modelo por el proceso de reconstruccin y en el crecimiento de este sector. Nos proponemos predecir esta situacin incluyndola como variable Dummy que va a considerar el cambio de nuestra curva grfica por la relevancia que sigue teniendo en el factor empleo.
Fuerza de Trabajo Total (FT): Con esta variable se mide la cantidad de personas que integran la poblacin econmicamente activa. De acuerdo a los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadsticas (INE), sta fuerza de trabajo, la constituyen: los ocupados, los desocupados, los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez, es decir representa la oferta de trabajo efectiva. De acuerdo a los datos recopilados del INE, consideramos que es una variable determinante para la proyeccin del desempleo, y es as como queda reflejado en nuestro anlisis de regresin mediante MCO, porque una disminucin en la poblacin econmicamente activa, provoca un aumento en la tasa de desempleo.
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ndice de precios al consumidor (IPC); Representa el costo de una canasta de bienes y servicios consumida por una familia representativa, en otras palabras representa el valor del costo de la vida de los hogares chilenos. Esta variable en un principio fue considerada para nuestro modelo, por la relacin que este ndice tiene con la inflacin, y por ende la relacin de la inflacin con el desempleo; estudiada a travs de la llamada curva de Phillips, que sirve para representar la relacin inversa entre inflacin y desempleo. En teora, nos indica que a mayor inflacin, menor desempleo. Pero de acuerdo a nuestras regresiones comprobamos que el IPC no es una variable representativa en el clculo de la tasa del desempleo
Desaprobacin del gobierno: El estudio que realiza la empresa Adimark sobre la Aprobacin o la desaprobaron del gobierno, es un anlisis cuantitativo con aplicacin de encuestas telefnicas mediante sistema CATI. La muestra es probabilstica con seleccin aleatoria de hogares y de entrevistados. Se utiliza un cuestionario estructurado de 20 minutos de duracin. Los datos fueron ponderados por ciudad, sexo y NSE, segn datos del Censo 2002 y segn el nivel de penetracin telefnica de los hogares por Regin. Dentro de la economa Chilena, este es un fuerte instrumento estadstico que por medio de distintos estudio nos muestra la sensibilidad de los chilenos. As mismo es una herramienta de orientacin, especulacin o termmetro del acontecer nacional que se ve afectado por diversas variables macroeconmicas.
En el anlisis del modelo, al haber un aumento de la desaprobacin del gobierno, entregara informacin negativa a los mercados que podra contraer la inversin tanto extranjera como nacional incidiendo directamente en la tasa de desempleo afectando a su vez el crecimiento del PIB.
Datos
Agregamos entonces los datos capturados que nos sirvieron para realizar y encontrar el modelo a travs de los MCO.
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Las variables utilizadas corresponden a datos tomados los periodos 2009, 2010 y 2011:
Econometra Profesor Pablo Quezada Torres Estimacin del Modelo
Como habamos anticipado nuestra principal herramienta de apoyo estadstico es Gretl la cual nos entregara los parmetros necesarios que nos ayudaran a encontrar nuestro modelo definitivo.
Con una bondad de ajuste de un 93% y todos sus parmetros calculados con significancia estadstica probada. Estamos en condiciones de probar el modelo encontrado de acuerdo con el TEOREMA DE GAUSS-MARKOV.
Luego probaremos que dichos parmetros sean MELI de acuerdo a con el Teorema Gauss Markov.
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p const 21,0078 3,61648 5,8089 <0,00001 *** PIB -0,0639353 0,0254172 -2,5154 0,01748 ** TASA_BCO_CENTR A -0,449141 0,0567999 -7,9074 <0,00001 *** TERREMOTO -0,836374 0,258314 -3,2378 0,00294 *** DESAPROBACION_ G 0,0293523 0,00973466 3,0152 0,00519 *** TOTAL_FUERZA_LA -0,0014984 0,00049579 -3,0222 0,00510 ***
Media de la vble. dep. 8,399167 D.T. de la vble. dep. 1,230348 Suma de cuad. residuos 3,568501 D.T. de la regresin 0,344891 R-cuadrado 0,932646 R-cuadrado corregido 0,921421 F(5, 30) 83,08191 Valor p (de F) 1,19e-16 Log-verosimilitud -9,477065 Criterio de Akaike 30,95413 Criterio de Schwarz 40,45524 Crit. de Hannan-Quinn 34,27027 rho 0,228340 Durbin-Watson 1,516680
Contraste de heterocedasticidad de White -
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Estimacin del Modelo
Los siguientes son los resultados entregados por el Software Gretl
a) Multicolinealidad
Mnimo valor posible = 1.0 Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
Estadsticamente podemos determinar que en el modelo no existe multicolinealidad de las variables.
b) Normalidad
H 0 : el error se distribuye normalmente
H 1 : el error NO se distribuye normalmente
Estadstico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 0,138387
Valor-P = 0,933146
Con un 5% de significancia NO se rechaza la hiptesis nula con lo cual podemos inferir el error se distribuye normalmente.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 -1 -0,5 0 0,5 1 D e n s id a d uhat1 uhat1 N(1,1596e-015 0,34489) Estadstico para el contraste de normalidad: Chi-cuadrado(2) = 0,138 [0,9331]
c) Independencia
H 0 : No hay auto correlacin positiva
Durbin-Watson 1,516680
De acuerdo con las tablas de Durbin-Watson con una significancia de 0.05 con n=36 y k=6 el d L es 1.114 y el limite d U
1.877. Estos datos nos demuestran que nuestro parmetro de prueba se encuentra en la Zona de indecisin. A pesar de ello no podemos rechazar H 0.
d) Homocedasticidad
H 0 : No hay heterocedasticidad
H 1 : Existe heterocedasticidad
Estadstico de contraste White: LM = 24,1979 Facultad de Ciencias Empresariales Universidad del Bo Bo 9
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Valor-P = P(Chi-cuadrado(19) > 24,1979) = 0,18867
Con un 5% de significancia NO se rechaza la hiptesis nula con lo cual no podemos rechazar la homocedasticidad.
e) Contraste de Chow
Realizamos la prueba de contraste de Chow y de acuerdo con los resultados incluimos la variable Dummy TERREMOTO (o cambio de gobierno, o salida de la crisis Subprime US)
Contraste de Chow de cambio estructural en la observacin 2010:03 -
H 0 : no hay cambio estructural
H 1 : hay cambio estructural
Estadstico de contraste: F(4, 26) = 2,65094
Valor-P = P(F(4, 26) > 2,65094) = 0,0558435
Con un 5% de significancia SE rechaza la hiptesis nula con lo cual podemos decir que en el periodo marzo 2010 existi un cambio estructural de la tasa de desempleo.
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-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 2009 2010 2011 r e s i d u o Residuos de la regresin (= TASA_DESEMPLEO observada - estimada)
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Conclusin
A pesar que utilizamos variables que escapan al dogma que definen las variables relacionadas con el aumento o disminucin de la tasa de desempleo como lo es el IPC. Pudimos determinar un modelo que cumple con los supuestos y propiedades que se definen en el Teorema Gauss-Markov. Lo cual nos genera la inquietud que s se puede realizar un estudio acabado al respecto, que transgreda las normas habituales dogmaticas y permita predecir el comportamiento del desempleo en el futuro y asi se puedan tomar desiciones macroeconomicas que beneficien de mejor manera a los cuidadanos del pais.