UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Administracin FinancieraII
Susana Cruz
26/06/14
B313
El Scoring es un puntaje de solicitudes de crdito que ayuda a las instituciones financieras y a
otras empresas a predecir la probabilidad de que un crdito sea pagado y recuperado a tiempo. Un
sistema de Scoring responde a la pregunta: Si le doy a esta persona un prstamo o una tarjeta de
crdito, Cules son las probabilidades de que me vaya a pagar a tiempo?.
Un analista que se enfrenta a este tipo de problemas usualmente valora el riesgo de una solicitud
de crdito comparando mentalmente con la experiencia que ha adquirido en otros clientes con
solicitudes parecidas. Aunque l no lo sepa, est aplicando una tcnica muy rudimentaria de
Scoring. Ahora, imaginemos que en lugar de utilizar solamente su experiencia personal, utilizamos
toda la experiencia que la institucin tiene en la concesin de crditos. Con seguridad, este criterio
ser mucho ms preciso y confiable que el del analista. Las tcnicas de Scoring permiten recoger
esta cultura global en un solo nmero. En definitiva, seremos capaces de que el criterio utilizado en
cada crdito aprobado sea el mismo y est acorde con la alta direccin de la empresa. No se trata
simplemente de establecer unas polticas o requisitos mnimos que permitan el otorgamiento de un
crdito, sino que se trata de considerar todas las variables relacionadas con el cliente y cotejarlas
con la experiencia crediticia de la institucin.
os sistemas de Scoring estadstico se empezaron a usar en los aos 50. Hoy en da su uso est
tan difundido que en Estados Unidos cada persona que nace tiene un Scoring, y es tan confiable,
que el 25% de los crditos que se canalizan a travs de este sistema estn por encima de los
doscientos cincuenta mil dlares.
Variables de un modelo de Scoring
Todas las etapas descritas en la Figura 2 son vitales para la construccin de un modelo adecuado.
Pero sin duda, gran parte del xito se encuentra en la seleccin de las variables apropiadas. Estas
sern especficas de cada mercado, producto e incluso de cada empresa. De forma general
podemos decir que utilizaremos variables relacionadas con los siguientes factores: historial de
pago, historial de crdito, tipo de crditos en uso, nuevos crditos, cantidades adeudadas. Otros
factores que se pueden utilizar son los relacionados con las caractersticas demogrficas del
solicitante de crdito: ingresos, edad, gnero, estado civil, etc. Muchas legislaciones prohben el
uso de algunas de estas variables demogrficas por considerarlo discriminatorio. En el Ecuador
an no existe ningn tipo de limitacin para utilizarlas. Una vez que se ha logrado reunir toda la
informacin relevante, se le asigna una ponderacin a cada factor (ver la Figura 2) y una tcnica
estadstica compara la informacin de la solicitud de crdito con otros crditos con caractersticas
similares. El sistema da como resultado un puntaje de ah el nombre de Scoring- para cada factor.
Se utiliza como convencin un puntaje que va de 0 a 1000 puntos. Este puntaje sirve para predecir
la probabilidad de que el crdito sea pagado a tiempo. Por ejemplo, un puntaje de 750, significa
que de cada 100 dlares que hayamos concedido, recuperaremos 75 dlares en el plazo previsto.

El Factor humano y la tcnica
Debido a que el Scoring de crdito se sustenta en datos y estadsticas reales, resulta mucho ms
confiable que los mtodos subjetivos o de juicio personal. Adems, trata a todos los potenciales
crditos objetivamente. En los juicios personales generalmente se emplean criterios que no han
sido sistemticamente probados, que pueden variar cuando se aplican a diferentes individuos e
incluso pueden depender del estado de nimo del analista.
Puede parecer que este mtodo es arbitrario e impersonal, sin embargo si el Scoring est
Debido a que el Scoring de crdito se sustenta en datos y estadsticas reales, resulta mucho
ms confiable que los mtodos subjetivos o de juicio personal. Adems, trata a todos los
potenciales crditos objetivamente.
Correctamente diseado permite que las decisiones sean ms rpidas, precisas e imparciales que
las que hara una persona. El factor humano no se elimina completamente de todo el proceso. En
muchos casos la calificacin de crdito puede tener un puntaje que no es lo suficientemente alto
para acceder al crdito, pero tampoco es lo suficientemente bajo como para rechazarlo con
seguridad. En este caso un ejecutivo de crdito puede decir si conviene o no extender el crdito.
Con qu criterio se fija el punto en el que se aprueba o rechaza una solicitud de crdito?
Cuando concedemos un crdito, bsicamente nos podemos enfrentar a cualquiera de los
siguientes cuatro escenarios, con sus respectivas ganancias o prdidas:
1. Que otorguemos un crdito y efectivamente lo recuperemos. En este caso vamos a ganar la
rentabilidad propia del negocio crediticio
2. Que no concedamos un crdito que podramos haberlo recuperado. Aqu perdemos la
rentabilidad de esta operacin.
3. Que aprobemos un crdito que no va a ser recuperado. En este caso perderemos,
aproximadamente, la diferencia entre lo que hayamos recuperado y la cantidad que hayamos
prestado.
4. Que no demos un crdito que no va a ser recuperado. En este caso, la prdida es mnima, pues
slo pierdo el coste que tiene analizar una solicitud de crdito.
Con un sistema de Scoring podemos determinar automticamente el punto de corte a partir del
cual podemos otorgar un crdito. Para ello, necesitamos calcular utilizando la informacin
histrica- los costos promedio de cada uno de los cuatro escenarios anteriores. Con esta
informacin, podemos ir variando el punto de corte hasta fijarlo en el lugar donde minimicemos las
prdidas esperadas (Ver la Figura 3).

Conclusiones
Hasta hace pocos aos el Scoring era de uso exclusivo de algunos bancos dedicados a la banca
de personas y al negocio de tarjeta de crdito. En la actualidad, se ha generalizado su uso a nivel
del sistema financiero ecuatoriano, inclusive la normativa bancaria ecuatoriana incentiva el uso de
modelos de Scoring para disminuir los valores a ser provisionados por los crditos.
La normativa tambin ha motivado la creacin de burs de crdito. Algunos burs se han
especializado en determinar el riesgo de personas mediante un sistema de Scoring para vender
esta informacin a entidades financieras y no financieras. Sin embargo, para una utilizacin ptima
del sistema, es preferible disear un Scoring propio para el producto o servicio que se quiere
comercializar.
El uso del Scoring no est restringido al sector financiero. Actualmente se lo emplea en casas
comerciales, supermercados, aseguradoras y operadoras telefnicas. En la medida en que su
construccin no requiere de demasiados recursos tecnolgicos, es de esperar que su uso se vaya
volviendo ms comn. Su mbito de aplicaciones se puede extender a cualquier operacin que
involucre algn tipo de riesgo cuantificable, desde su uso tradicional para aprobar una solicitud de
crdito hasta la deteccin de fraudes.


Obtencin de informacin
Para el desarrollo del modelo de scoring para clientes sin referencias crediticias, se deben formar
bases de datos usando la informacin perteneciente a la solicitud de crdito que enmarcar el perfil
socio-demogrfico del cliente. Sobre el total de clientes, el primer filtro a realizarse debera permitir
depurar aquellos que tengan un estatus de inactividad dentro del portafolio de la institucin
financiera.

Por otro lado, cabe sealar que en la informacin socio-demogrfica proveniente de las solicitudes
de crdito, es altamente probable encontrar falsedad en la informacin, por lo que se recomienda
considerar ciertos casos como anormales para evitar que traigan complicaciones en los anlisis
posteriores, ejemplo de ello seran ingresos demasiados altos, nmero de dependientes
econmicos elevado, entre otros. Cada institucin bancaria debera elegir los rangos a considerar
entre dichas variables.