La Toma de Decisiones

Universidad los ngeles de Chimbote
Facultad de Ingeniera
Escuela Profesional de Ingeniera de Sistemas Asignatura: Teora de ecisiones
LA TOMA DE DECISIONES
El anlisis de decisin proporciona un soporte cuantitativo a los tomadores de decisiones en
todas las reas tales como ingenieros, analistas en las oficinas de planificacin, agencias
publicas, consultores en proyectos de gerencia, planificadores de procesos de produccin,
analistas financieros y de economa, expertos en diagnsticos de soportes medico y tecnolgicos,
e infinidad de otras reas.
El modelado para la toma de decisiones envuelve a dos partes diferentes, una es el tomador de
decisiones y la otra es el constructor del modelo, conocido como el analista. El analista debe
asistir al tomador de decisiones en el proceso de decidir. Por lo tanto, el analista debe estar
equipado con un conjunto de mtodos analticos.
Clasificaci!n de la toma de decisiones
a toma de decisiones se clasifican seg!n el grado de conocimiento que se tenga sobre el
conjunto de factores o variables no controladas por el decisor y que pueden tener influencia sobre
el resultado final "esto es lo que se conoce como ambiente o conte"to#. $eg!n sea el contexto,
diremos que la toma de decisiones se reali%a bajo los siguientes procesos&
#$ Toma de decisiones ba%o certidumbre
&$ Toma de decisiones ba%o riesgo
'$ Toma de decisiones ba%o incertidumbre(
TA)*AS E ECISI+,
'uc(os procesos de toma de decisiones pueden ser tratados por medio de tablas de decisin,
en las que se representan los elementos caractersticos de estos problemas&
os diferentes estados que puede presentar la naturale%a& e#, e&, ..., en.
as acciones o alternativas entre las que seleccionar el decisor& a#, a&,...,am.
as consecuencias o resultados "i% de la eleccin de la alternativa ai cuando la
naturale%a presenta el estado e%.
$e supone, por simplicidad, la existencia de un n!mero finito de estados y alternativas.
El formato general de una tabla de decisi!n es el siguiente:

Estados de la ,aturale-a
Alternativas
e
#
e
&
. . . e
n
a
#
x
))
x
)*
. . . x
)n
a
&
x
*)
x
**
. . . x
*n
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
a
m
x
m)
x
m*
. . . x
mn
Plan de Aprendizaje N 01 1
Versin 01 - 2008
E%em.lo: +n ama de casa acaba de ec(ar cinco (uevos en un ta%n con la intencin de (acer
una tortilla. ,ispone, adems, de un sexto (uevo del que no conoce su estado, aunque es de
esperar que en caso de encontrarse en buen estado y no ser utili%ado, se estropear. -l ama de
casa se le presentan tres posibles alternativas&
.omper el (uevo dentro del ta%n donde se encuentran los cinco anteriores.
.omperlo en otro ta%n diferente.
/irarlo directamente "votarlo#.
,ependiendo del estado del (uevo, las consecuencias o resultados que pueden presentarse para
cada posible alternativa se describen en la siguiente tabla&
Alternativas
Estado del /to( huevo
)ueno 0e#$ 1alo 0e&$
2om.erlo dentro del
ta-!n 0a#$
/ortilla de 0 (uevos
1 (uevos desperdiciados y no
(ay tortilla
2om.erlo en otro
ta-!n 0a&$
/ortilla de 0 (uevos y un ta%n
ms que lavar
/ortilla de 1 (uevos y un
ta%n ms que lavar
Tirarlo 0a'$
/ortilla de 1 (uevos y un (uevo
bueno desperdiciado
/ortilla de 1 (uevos
3A*42ACI+, E *4S 2ESU*TA4S
-unque los resultados "i% no son necesariamente n!meros "como ocurre en el ejemplo anterior#,
supondremos que el decisor puede valorarlos numricamente, es decir, se asumir la existencia
de una funci!n 30($ con valores reales tal que&
30"i%$530"6l$ si 7 s!lo si el decisor .refiere el resultado "i% al resultado "6l
-s, en el ejemplo de la tortilla podra reali%arse un proceso de valoracin en el que se puede
asignar n!meros a cada una de los resultados, dando lugar a la siguiente tabla como sigue&
e# e&
a# #8 8
a& 9 /
a' : ;
Por simplicidad, en lo que sigue identificaremos cada resultado con su valoracin numrica. -s,
"i% (ar referencia tanto al propio resultado como al valor asignado por el decisor.
0&$ E%em.lo de construcci!n de un hotel: $e va a construir un aereopuerto en una de dos
posibles ubicaciones - y 2, que ser elegida el prximo a3o. +na cadena (otelera est
interesada en abrir un (otel cerca del nuevo aeropuerto, para lo cual tiene que decidir qu
terrenos comprar. a siguiente tabla muestra el precio de los terrenos, el beneficio estimado que
obtendr el (otel en cada posible locali%acin si el aeropuerto se ubica all, y el valor de venta de
cada terreno si finalmente el aeropuerto no se construye en ese lugar "los cantidades aparecen
expresadas en 4 x )5
0
#. 67ul es la decisin ms adecuada8
Versin 01 - 2008
Parcela en A Parcela en )
Precio del terreno
)eneficio estimado del hotel
3alor de venta del terreno
#9
'#
/
#&
&'
<
as alternativas posibles de que dispone el decisor son las siguientes&
7omprar la parcela en -.
7omprar la parcela en 2.
7omprar ambas parcelas.
9o comprar ninguna parcela.
Por otra parte, los posibles estados de la naturaleza son&
El aeropuerto se construye en -.
El aeropuerto se construye en 2.
-s, si la cadena (otelera compra el terreno en - y el aeropuerto se construye all finalmente,
obtendr como rendimiento final el correspondiente a la explotacin del (otel, :), menos la
inversin reali%ada en la compra del terreno, );, es decir, :)<); = ):.
Por el contrario, si el aeropuerto se construye en 2, el terreno adquirido en - deber ser vendido,
por lo que se obtendr un beneficio de 0, al que (abr que restar la inversin inicial en la compra,
);. Esto proporciona un rendimiento final de 0<); = <)*.
,e manera anloga se determinan los resultados de las restantes alternativas ante cada uno de
los posibles estados de la naturale%a, dando lugar a la siguiente tabla de decisin&
Alternativas
Terreno comprado
Estados de la Naturaleza
Aeropuerto en A Aeropuerto en B
A #' = #&
) = 9 ##
A 7 ) : = #
,inguno 8 8

#$ Toma de decisiones ba%o certidumbre
En los procesos de decisin bajo certidumbre se supone que el verdadero estado de la
naturaleza es conocido por el decisor antes de realizar su eleccin, es decir, puede predecir
con certe%a total las consecuencias de sus acciones. Esto es equivalente a considerar n># en la
descripcin de la tabla de decisin, dando lugar a siguiente tabla trivial&
Estado de la ,aturale-a
Alternativas e#
a# x
))
a& x
*)
( ( ( . . .
am x
m)
Versin 01 - 2008
7onceptualmente, la resolucin de un problema de este tipo es inmediata& basta elegir la
alternativa que proporcione un mejor resultado, es decir&
$e selecciona como alternativa !.tima aquella alternativa a6 tal que "6# > ma" ?"i# : #im@
El problema de decisin se reduce, por tanto, a un problema de optimizacin, ya que se trata de
escoger la alternativa que condu%ca a la consecuencia con mayor valor numrico asociado.
2sicamente, un problema de optimi%acin puede expresarse en forma compacta como sigue&
ma" ? f0"$ : " S@A donde&
S es el conjunto de alternativas o conjunto factible. $e trata de un subconjunto del
espacio eucldeo
n
, que puede contener un n!mero finito o infinito de elementos.
f& $ es la denominada funcin objetivo, que asigna a cada alternativa una
valoracin, permitiendo su comparacin.
" representa el vector n<dimensional que describe cada elemento del conjunto factible.
7ada una de sus componentes recibe el nombre de variable de decisin.
&$ Toma de decisiones ba%o riesgo
os procesos de decisin en ambiente de riesgo se caracteri%an porque puede asociarse
una probabilidad de ocurrencia a cada estado de la naturale%a, probabilidades que son conocidas
o pueden ser estimadas por el decisor antes del proceso de toma de decisiones.
CITE2I4S E ECISI+,
os diferentes criterios de decisi!n en ambiente de riesgo se basan en estadsticas asociados
a la distribucin de probabilidad de los resultados. -lgunos de estos criterios se aplican sobre la
totalidad de las alternativas, mientras que otros slo tienen en cuenta un subconjunto de ellas,
considerando las restantes peores, por lo no que estn presentes en el proceso de toma de
decisiones.
.epresentaremos por 20ai$ los resultados asociados a la alternativa ai, y por P0ai$ la distribucin
de probabilidad correspondiente a tales resultados, esto es, el conjunto de valores que
representan las probabilidades de ocurrencia de los diferentes estados de la naturale%a&
2 "i# "i# ( ( ( "i#
P .# .& ( ( ( .n
os .rinci.ales criterios de decisin empleados sobre tablas de decisin en ambiente de riesgo
son&
Criterio del valor es.erado
Criterio de mnima varian-a con media acotada
Criterio de la media con varian-a acotada
Criterio de la dis.ersi!n
Criterio de la .robabilidad mB"ima
Versin 01 - 2008
0#$ E%em.lo ilustrativo: /odos estos criterios sern aplicados al problema de decisin bajo
riesgo cuya tabla de resultados figura a continuacin&
Alternativas e
#
e
&
e
'
e
<
a
#
## C ## 9
a
&
9 &: 9 ##
a
'
9 ## #8 ##
Probabilidades 8(& 8(& 8(: 8(#
Criterio del valor es.erado
El resultado o valor es.erado para la alternativa ai, que notaremos ED20ai$E, viene dado por&
Por lo que el criterio del valor es.erado resulta ser&
>bsrvese que esta regla de decisin es una generali%acin del criterio de *a.lace en la que
desaparece el requisito de equiprobabilidad para los diferentes estados de la naturale%a.
E%em.lo: Partiendo del 0#$ E%em.lo ilustrativo de decisin bajo riesgo, la siguiente tabla
muestra el resultado esperado para cada una de las alternativas.
Alternativas e# e& e' e< ED20ai$E
a# ## C ## 9 #8('
a& 9 &: 9 ## ##(;
a' 9 ## #8 ## C(C
a alternativa ptima seg!n el criterio del valor esperado sera a&A pues proporciona el mximo de
los valores esperados.
Versin 01 - 2008
Criterio de mnima varian-a con media acotada
Para la utili%acin de este criterio se consideran exclusivamente las alternativas a cuyo valor
esperado ED20a$E

sea mayor o igual que una constante F fijada por el decisor. Para cada una de
las alternativas ai que cumpla esta condicin se determina la varian%a 3D20ai$E

de sus resultados,
y se selecciona la que presente menor varian%a, de esta forma se consigue la eleccin de una
alternativa con poca variabilidad en sus resultados y que proporciona, por trmino medio, un
resultado no demasiado peque3o. En resumen, el criterio de mnima varian-a con media
acotada es el siguiente&

muestra el resultado esperado y su varian%a para cada una de las alternativas.
Alternativas e# e& e' e< ED20ai$E 3
a# ## C ## 9 #8(' #(&#
a& 9 &: 9 ## ##(; <:(8#
a' 9 ## #8 ## C(C #(8C
$i el decisor selecciona un valor )5 para la constante ?, quedara excluida del proceso de
decisin la alternativa a
:
, que es la que posee menor varian%a. Excluida sta, la eleccin ptima
corresponde a la alternativa a
)
, pues es la que posee menor varian%a entre las que cumplen la
condicin ED20ai$E01(
Criterio de la media con varian-a acotada
Para la utili%acin de este criterio se consideran exclusivamente las alternativas a cuya varian%a
3D20a$E

sea menor o igual que una constante F fijada por el decisor. Para cada una de las
alternativas ai que cumpla esta condicin se determina el valor esperado ED20ai$E

de sus
resultados,
Versin 01 - 2008
y se selecciona la que presente mayor valor esperado, de esta forma se consigue la eleccin de
una alternativa con poca variabilidad en sus resultados y que proporciona, por trmino medio, un
buen resultado. En resumen, el criterio de la media con varian-a acotada es el siguiente&

E%em.lo: Partiendo del 0#$ E%em.lo ilustrativo de decisin bajo riesgo, la siguiente tabla muestra
el resultado esperado y su varianza para cada una de las alternativas.
Alternativas e# e& e' e< ED20ai$E 3
a# ## C ## 9 #8(' #(&#
a& 9 &: 9 ## ##(; <:(8#
a' 9 ## #8 ## C(C #(8C
$i el decisor selecciona un valor *5 para la constante ?, quedara excluida del proceso de
decisin la alternativa a
*
, que es la que posee mayor valor esperado. Excluida sta, la eleccin
ptima corresponde a la alternativa a
)
, pues es la que posee mayor valor esperado entre las que
cumplen la condicin 3.
Criterio de dis.ersi!n
Para cada alternativa ai se calcula el siguiente valor medio corregido&
,onde F es una valor fijado por el decisor, y se selecciona la de mayor valor resultante. ,e esta
forma se consigue limitar la influencia de alternativas con un valor esperado grande, pero tambin
alta variabilidad. Por tanto, el criterio de dis.ersi!n puede resumirse de la siguiente forma&

muestra, para cada una de las alternativas, el valor esperado, la varian%a y el valor esperado
corregido correspondiente a un factor F>&
Versin 01 - 2008
Alternativas e# e& e' e< ED20ai$E 3 C2
a# ## C ## 9 #8(' #(&# 9(#8
a& 9 &: 9 ## ##(; <:(8# =#(;&
a' 9 ## #8 ## C(C #(8C ;(9#
a alternativa ptima seg!n el criterio de dispersin sera a#A pues proporciona el mximo de los
valores corregidos.
Criterio de la .robabilidad mB"ima
Para cada alternativa ai se determina la probabilidad de que la variable aleatoria que proporciona
el resultado tome un valor mayor o igual que una constante F fijada por el decisor&
y se selecciona aquella alternativa con mayor probabilidad asociada. Por tanto, el criterio de
.robabilidad mB"ima puede resumirse de la siguiente forma&

muestra, para cada una de las alternativas, la probabilidad de que el resultado sea mayor o igual
que F>#8.
Alternativas e# e& e' e< P
a# ## C ## 9 8(;
a& 9 &: 9 ## 8('
a' 9 ## #8 ## 8(9
Para la alternativa a
)
, slo los resultados correspondientes a los estados e
)
y e
:
superan el valor
)5, siendo sus probabilidades asociadas 5.* y 5.1@ sumando ambas se obtiene la probabilidad de
obtener un resultado mayor o igual que )5 para la alternativa a
)
. ,e manera anloga se
determinan las restantes probabilidades. a alternativa ptima seg!n este criterio sera a
:
, pues
proporciona la probabilidad ms alta.
Versin 01 - 2008
'$ Toma de decisiones ba%o incertidumbre
En los procesos de decisin bajo incertidumbre, el decisor conoce cules son los
posibles estados de la naturale%a, aunque no dispone de informacin alguna sobre cul de ellos
ocurrir. 9o slo es incapa% de predecir el estado real que se presentar, sino que adems no
puede cuantificar de ninguna forma esta incertidumbre. En particular, esto excluye el
conocimiento de informacin de tipo probabilstico sobre las posibilidades de ocurrencia de cada
estado.
C2ITE2I4S E ECISI+,
- continuacin se describen los diferentes criterios de decisi!n en ambiente de incertidumbre,
y que sern sucesivamente a.licadas al 0&$ E%em.lo de construcci!n del hotel(
Criterio de Gald
Criterio 1a"ima"
Criterio de HurIic-
Criterio de Savage
Criterio de *a.lace
Criterio de Gald
2ajo la alternativa a
i
, el peor resultado posible que puede ocurrir tiene una valor para el decisor
dado por&
El valor s
i
se denomina nivel de seguridad de la alternativa a
i
y representa la cantidad mnima
que el decisor recibir si selecciona tal alternativa.
En )A15, Bald sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le proporcione el mayor
nivel de seguridad posible, por lo que S(a
i
)=s
i
. -s, la regla de decisin de Bald resulta ser&

Este criterio recibe tambin el nombre de criterio ma"imin, y corresponde a un .ensamiento
.esimista, pues ra%ona sobre lo peor que le puede ocurrir al decisor cuando elige una
alternativa.
E%em.lo: Partiendo del 0&$ E%em.lo de construcci!n del hotel, la siguiente tabla muestra las
recompensas obtenidas junto con los niveles de seguridad de las diferentes alternativas&
Versin 01 - 2008
Alternativas
Terreno com.rado
Aero.uerto en A Aero.uerto en ) si
A #' = #& =#&
) = 9 ## =9
A 7 ) : = # =#
,inguno 8 8 8
a alternativa ptima seg!n el criterio de Bald sera no comprar ninguno de los terrenos, pues
proporciona el mayor de los niveles de seguridad.
Criterio 1a"ima"
2ajo la alternativa a
i
, el mejor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor para el decisor
dado por&
El valor o
i
se denomina nivel de optimismo de la alternativa a
i
y representa la recompensa
mxima que el decisor recibir si selecciona tal alternativa.
El criterio maximax consiste en elegir aquella alternativa que proporcione el mayor nivel de
optimismo posible, por lo que S(a
i
)=o
i
. Esta regla de decisin puede enunciarse de la siguiente
forma&
Este criterio corresponde a un .ensamiento o.timista, ya que el decisor supone que la
naturale%a siempre estar de su parte, por lo que siempre se presentar el estado ms favorable.
recompensas obtenidas junto con los niveles de optimismo de las diferentes alternativas&
Alternativas
Terreno com.rado
Aero.uerto en A Aero.uerto en ) o
i
A #' = #& #'
) = 9 ## ##
A 7 ) : = # :
,inguno 8 8 8
Versin 01 - 2008
a alternativa ptima seg!n el criterio maximax sera comprar la parcela en la ubicacin -, pues
proporciona el mayor de los niveles de optimismo.
C2JTICA
-l utili%ar el criterio maximax las prdidas pueden ser elevadas si no se presenta el estado de la
naturale%a adecuado. -dems, en ocasiones puede conducir a decisiones pobres o poco
convenientes. Por ejemplo, consideremos la siguiente tabla de decisin, en la que se muestran
los niveles de optimismo de las diferentes alternativas.
Estados de la
,aturale-a
Alternativas e# e& o
i
a# #88 =#8888 #88
a& CC CC CC
El criterio maximax seleccionara la alternativa a#, aunque lo ms ra%onable parece ser elegir la
alternativa a&, ya que evitara las enormes prdidas de a# en el caso desfavorable, mientras que
en el caso favorable la recompensa sera similar.
Criterio de HurIic-
$e trata de un criterio intermedio entre el criterio de Gald y el criterio ma"ima". ,ado que muy
pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas como sugieren dic(os criterios,
CurDic% ")A1)# considera que el decisor debe ordenar las alternativas de acuerdo con una media
.onderada de los niveles de seguridad 7 o.timismo&
,onde E es un valor especfico elegido por el decisor y aplicable a cualquier problema de decisin
abordado por l, por lo que T0ai$ > KLsi M 0#= KLNoi. -s, la regla de decisi!n de HurIic- resulta
ser&

os valores de K .r!"imos a 8 corresponden a una .ensamiento o.timista,
obtenindose en el caso extremo E = 5 el criterio maximax.
os valores de K .r!"imos a # corresponden a una .ensamiento .esimista,
obtenindose en el caso extremo E = ) el criterio de Bald.
Versin 01 - 2008
E*ECCI+, E K
Para la aplicacin de la regla de CurDic% es preciso determinar el valor de E, valor propio de cada
decisor. ,ado que este valor es aplicable a todos los problemas en que el decisor interviene,
puede determinarse en un problema sencillo, como el que se muestra a continuacin, y ser
utili%ado en adelante en los restantes problemas que involucren al decisor.
Estados de la
naturale-a
Alternativas e# e& si oi S0ai$
a# # 8 8 # # = K
a& K K K K K
$i las alternativas a# y a& son indiferentes para el decisor, se tendr ) < E = E, por lo que E = )<E.
Por tanto, para determinar E Fel decisor debe seleccionar repetidamente una alternativa en esta
tabla, modificando el valor de E en cada eleccin, (asta que muestre indiferencia entre ambas
alternativas.
recompensas obtenidas junto con la media ponderada de los niveles de optimismo y pesimismo
de las diferentes alternativas para un valor K>8(<&
Alternativas
Terreno
com.rado
Aero.uerto en A Aero.uerto en )
si oi S0ai$
A #' =#& =#& #' '
) =9 ## =9 ## '(<
A 7 ) : =# =# : &(/
,inguno 8 8 8 8 8
a alternativa ptima seg!n el criterio de CurDic% sera comprar la parcela en la ubicacin 2, pues
proporciona la mayor de las medias ponderadas para el valor de E seleccionado.
C2JTICA
El criterio de CurDic% puede conducir en ocasiones a decisiones poco ra%onables, como se
muestra en la siguiente tabla&
Estados de la naturale-a
Alternativas e# e& ((( e:8 si oi S0ai$
a# 8 # ((( # 8 # # O K
a& # 8 ((( 8 8 # # = K
Versin 01 - 2008
$eg!n el criterio de CurDic% ambas alternativas son equivalentes, aunque racionalmente la
alternativa a# es preferible a la alternativa a&. 's a!n, si el resultado de la eleccin de la
alternativa a& cuando la naturale%a presenta el estado e# fuese ).55), se seleccionara la segunda
alternativa, lo cual parece poco ra%onable.
Criterio de Savage
En )A1) Savage argumenta que al utili%ar los valores "i% para reali%ar la eleccin, el decisor
compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturale%a con todos los dems
resultados, independientemente del estado de la naturale%a bajo el que ocurran. $in embargo, el
estado de la naturale%a no es controlable por el decisor, por lo que el resultado de una
alternativa s!lo debera ser com.arado con los resultados de las demBs alternativas ba%o
el mismo estado de la naturale-a.
7on este propsito, $avage define el concepto de .Prdida relativa o .Prdida de o.ortunidad ri%
asociada a un resultado "i% como la diferencia entre el resultado de la mejor alternativa dado que
e% es el verdadero estado de la naturale%a y el resultado de la alternativa ai bajo el estado e%&
-s, si el verdadero estado en que se presenta la naturale%a es e% y el decisor elige la alternativa
ai que proporciona el mximo resultado "i%, entonces no (a dejado de ganar nada, pero si elige
otra alternativa cualquiera ar, entonces obtendra como ganancia "r% y dejara de ganar "i%="r%.
$avage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las mayores prdidas
relativas, es decir, si se define ri
como la mayor prdida que puede obtenerse al seleccionar la
alternativa ai,
el criterio de $avage resulta ser el siguiente&
7onviene destacar que, como paso previo a la aplicacin de este criterio, se debe calcular la
matri% de prdidas relativas, formada por los elementos ri%. 7ada columna de esta matri% se
obtiene calculando la diferencia entre el valor mximo de esa columna y cada uno de los valores
que aparecen en ella.
E%em.lo: Partiendo del 0&$ E%em.lo de construcci!n del hotel, la siguiente tabla muestra la
matri% de prdidas relativas y el mnimo de stas para cada una de las alternativas.
Versin 01 - 2008
Alternativas
Terreno
com.rado
Q
i
A 8 &' &'
) &# 8 &#
A 7 ) 9 #& #&
,inguno #' ## #'
El mayor resultado situado en la columna ) de la tabla de decisin original es ):@ al restar a esta
cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen las prdidas relativas bajo el
estado de la naturale%a Aeropuerto en A. ,e la misma forma, el mximo de la columna * en la
tabla original es ))@ restando a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen
los elementos ri%
correspondientes al estado de la naturale%a Aeropuerto en B. 7omo puede
observarse, el valor G
i
menor se obtiene para la tercera alternativa, por lo que la decisin ptima
seg!n el criterio de $avage sera comprar ambas parcelas.
C2JTICA
El criterio de $avage puede dar lugar en ocasiones a decisiones poco ra%onables. Para
comprobarlo, consideremos la siguiente tabla de resultados&
Alternativas e# e&
a# C &
a& < /
a tabla de .Prdidas relativas correspondiente a esta tabla de resultados es la siguiente&
Estados de la
,aturale-a
Alternativas e# e& Q
i
a# 8 < <
a& : 8 :
a alternativa ptima es a#. $upongamos a(ora que se a3ade una alternativa, dando lugar
a la siguiente tabla de resultados&
Alternativas e# e&
a# C &
a& < /
a' ' C
Versin 01 - 2008
a nueva tabla de prdidas relativas sera&
Estados de la Naturaleza
Alternativas e# e& Q
i
a# 8 ; ;
a& : ' :
a' / 8 /
El criterio de $avage selecciona a(ora como alternativa ptima a&, cuando antes seleccion a#.
Este cambio de alternativa resulta un poco paradjico& supongamos que a una persona se le da a
elegir entre .eras y man-anasA y prefiere .eras. $i posteriormente se la da a elegir entre .eras,
man-anas y naran%as, Hesto equivaldra a decir que a(ora prefiere man-anas.
Criterio de *a.lace
Este criterio, propuesto por aplace en );*1, est basado en el .rinci.io de ra-!n insuficiente&
como a priori no existe ninguna ra%n para suponer que un estado se puede presentar antes que
los dems, podemos considerar que todos los estados tienen la misma .robabilidad de
ocurrencia, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el estado de la naturale%a equivale a
afirmar que todos los estados son equiprobables. -s, para un problema de decisin con n
posibles estados de la naturale%a, asignaramos .robabilidad #Rn a cada uno de ellos.
+na ve% reali%ada esta asignacin de probabilidades, a la alternativa ai le corresponder un
resultado esperado igual a&
a regla de aplace selecciona como
alternativa ptima aquella que
proporciona un mayor resultado
esperado&
E%em.lo: Partiendo del 0&$ E%em.lo de construcci!n del hotel, la siguiente tabla muestra los
resultados esperados para cada una de las alternativas.
Alternativas
Terreno
com.rado
2esultado
es.erado
A #' =#& 8(:
) =9 ## #(:
A 7 ) : =# &
,inguno 8 8 8
Versin 01 - 2008
En este caso, cada estado de la naturale%a tendra probabilidad ocurrencia )I*. El resultado
esperado mximo se obtiene para la tercera alternativa, por lo que la decisin ptima seg!n el
criterio de aplace sera comprar ambas parcelas.
C2JTICA
a ob%eci!n que se suele (acer al criterio de aplace es la siguiente& ante una misma realidadA
.ueden tenerse distintas .robabilidadesA segSn los casos Tue se consideren. Por ejemplo,
una partcula puede moverse o no moverse, por lo que la probabilidad de no moverse es )I*.
En cambio, tambin puede considerarse de la siguiente forma& una partcula puede moverse a la
derec(a, moverse a la i%quierda o no moverse, por lo que la probabilidad de no moverse es )I:.
,esde un punto de vista prctico, la dificultad de aplicacin de este criterio reside en la necesidad
de elaboracin de una lista e"haustiva 7 mutuamente e"clu7ente de todos los .osibles
estados de la naturale-a.
Por otra parte, al ser un criterio basado en el conce.to de valor es.erado, su funcionamiento
debe ser correcto tras sucesivas repeticiones del proceso de toma de decisiones. $in embargo,
en aquellos casos en que la eleccin slo va a reali%arse una ve%, puede conducir a decisiones
poco acertadas si la distribucin de resultados presenta una gran dispersin, como se muestra en
la siguiente tabla&
Alternativas e
#
e
&
2esultado
es.erado
a
#
)1555 <1555 1555
a
&
1555 J555 J155
Versin 01 - 2008

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