PROCEDENCIA DE LOS ESTADISTICOS QUE PRODUCE

EL SPSS DE UN MODELO DE REGRESION LINEAL

CUADRO DE RESUMEN DEL MODELO
R = Coefciente de Correlacin Mltiple 0 R 1
R = R
2

R
2
= Coefciente de Determinacin 0 R
2
1
R
2
corregido
= Coefciente de Determinacin corregido 0 R
2
1
S = Error Tpico de Estimacin
S = media cuadrtica residual
CUADRO DE ANOVA DEL MODELO
Media Cuadrtica Regresin = Suma de cuadrados Regresin/
= En la columna de gl !aria"les independientes #
Media Cuadrtica Residual = Suma de cuadrados Residual/!"#$1%
!"#$1% = En la columna de gl n = n$ de Re%erenciales #
& = Estadstico Distri"ucin de &is'er#
&
cal
= Media Cuadrtica Regresin&Media Cuadrtica Residual
S Sig' ( 0)0* E(iste Correlacin Signifcati)a entre la )aria"le
Dependiente * las )aria"les +ndependientes,
S Sig' + 0)0* -o E(iste Correlacin Signifcati)a entre la )aria"le
Dependiente * las )aria"les +ndependientes,
CUADRO DE COE,ICIENTES
-
i
= Coefcientes de regresin parcial de cada )aria"le
independiente. se encuentran en la columna de Coefciente no
estandari/ados,
S-
i
= Error Tpico. se encuentran en la columna de Coefciente no
estandari/ados,
.e/0 = Coefcientes de regresin parcial tipifcados. indica la
importancia de cada )aria"le
/
c01
= -
i
& S-
i

/
c01
0 /
/0-
en )alor a"soluto
S Sig' ( 0)0* E(iste Correlacin lineal Signifcati)a entre la
)aria"le Dependiente * esta )aria"le +ndependiente,
S Sig' + 0)0* -o E(iste Correlacin lineal Signifcati)a entre la
)aria"le Dependiente * esta )aria"le +ndependiente,
E! 10 co123!0 de Corre10cio!e41
Orde! cero = Esta es la Correlacin lineal simple o "i)ariada entre
la )aria"le dependiente * la nica )aria"le independiente 2ue
aparece en el cuadro de de Matri/ de Correlaciones,
P0rci01 = Esta es la Correlacin lineal simple neta entre la )aria"le
dependiente * una )aria"le independiente. cuando todas las )aria"les
independientes actan con3untamente,
E! 10 co123!0 de Co1i!e01id0d
,IV = Estos )alores de"en ser pe2ue4os lo ms cercano a 5 uno#
E! 10 co123!0 de Di0g!54/ico4 de Co1i!e01id0d
6!dice de co!dici5! = Estos )alores de"en ser 6 57
S el 8ndice de Condicin est en el inter)alo 57 6 +C 6 97
representa una colinealidad de moderada a %uerte,
S el 8ndice de Condicin es 0 97 representa una alta o
gra)e colinealidad
RESUMEN DE PASOS A SEGUIR PARA ANALI7AR E
INTERPRETAR EL MODELO
EN EL CUADRO DE LA MATRI7 DE CORRELACIONES8
5 C'e2uear 2ue la correlacin lineal r # entre la )aria"le dependiente * las
)aria"les independientes. sea lo ms alto posi"le. as mismo o"ser)ar el
signo correspondiente. para )erifcar la lgica del mercado,
: C'e2uear 2ue la correlacin lineal r #. entre las )aria"les independientes.
sea la menor posi"le,
EN EL CUADRO RESUMEN DEL MODELO
5 C'e2uear R
:
7 6 R
:
6 5
: C'e2uear el Error Tpico de Estimacin S # . 2ue sea la menor posi"le,
9 C'e2uear el estadstico de +ndependencia D2r-i!"90/4o!. 2ue oscile
entre 5.; * :.;. lo ideal sera :. para muestras aleatorias no es restricti)o,
EN EL CUADRO DE ANOVA
C'e2uear si , es signifcati)o o n. o sea 4: Sig' ( 0)0* o 4: e4 +
0)0*
S: Sig' ( 0)0*. signifca 2ue e(iste corre10ci5! 1i!e01 3;1/i<1e # R %
entre la )aria"le dependiente * las )aria"les independientes actuando en
con3untas. por tanto el plano defnido por la ecuacin de regresin o%rece un
"uen a3uste al modelo,
1
er0
PRUE.A SIGNI,ICATIVA O PRUE.A GLO.AL#
EN EL CUADRO DE COE,ICIENTES
5<C'e2uear 2ue cada coefciente de regresin parcial # -
i
%) de cada
)aria"le independiente. atra)=s del estadstico = / > sea signifcati)o
o n. es decir 4: Sig' ( 0)0* o 4: Sig' + 0)0* respecti)amente,
S Sig' ( 0)0* signifca 2ue la correlacin lineal entre la )aria"le
dependiente * la )aria"le independiente. contri"u*e
signifcati)amente al a3uste del modelo,
2
d0
PRUE.A SIGNI,ICATIVA %
:< C'e2uear el E4/0d:4/ico de Co1i!e01id0d # ,IV %
S ,IV ( 10 se puede considerar acepta"le. entre ms cercano est= a
5 uno# me3or.o sea no e(iste colinealidad entre las )aria"les
independientes,
9< C'e2uear el E4/0d:4/ico de Co1i!e01id0d I!dice de Co!dici5!
# IC %) est= en los siguientes parmetros1
S: IC ( 10 es acepta"le no e(iste colinealidad entre las )aria"les
independientes
S: 10 ( IC ( >0 es una colinealidad de moderada a %uerte
S: IC + >0 e(iste colinealidad alta * gra)e,
C?EQUEAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SUPUESTOS
ESTAD6STICO DEL MODELO
1" LINEALIDAD
ANALISIS DE LOS RESIDUOS
0% NORMALIDAD
-%?OMOCEDASTICIDAD
c% INDEPENDENCIA
2"NO"COLINEALIDAD
C?EQUEAR EL COE,ICIENTE DE VARIACI@N # C'V' %
C'V' = S&A B100 ( 10C
Ela"orado por +ng$ Ren= ?, Montil)a