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. Os resultados foram obtidos via
simulao atravs de rotina no software R-10.2.1, obtendo-se a razo de verossimilhanas, o valor
crtico e probabilidades de erro condicional. Para avaliar a utilizar do teste frequentista condicional foi
utilizado tambm um conjunto de dados reais do tempo de vida de operrias de abelhas africanizadas
quando utilizados trs diferentes dietas energticas, sendo elas: soluo aquosa de sacarose a 50%,
soluo aquosa de sacarose a 50% acrescida de cido ctrico e soluo aquosa de sacarose a 50%
acrescida de suco de limo.Utilizou-se para anlise do tempo de vida das abelhas a distribuio de
Weibull, muito utilizada para anlise de dados entomolgicos. Concluiu-se que a utilizao do teste
frequentista condicional apresenta dificuldades na definio da funo particionante para o caso geral
da Weibull, no entanto para casos particulares possvel estabelecer tal funo e o teste se mostra
adequado.
Palavras-chave: Probabilidade de erro condicional, valor crtico, razo de verossimilhanas.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Doutorando em Estatstica - Departamento de Cincias Exatas, UFLA,Lavras,MG.
adrianorodrigues155@yahoo.com.br
2
Professor - Departamento de Cincias Exatas, UFLA, Lavras, MG
3
Professor - Departamento de Estatstica, UFV, Viosa, MG
4
Professor - Departamento de Zootecnia, UFVJM, Diamantina, MG
98
TRANSFORMAO DE DADOS VIA REGRESSO ISOTNICA EM ESTUDOS DE CURVAS DE
CRESCIMENTO
Adriano Rodrigues
1
, Lucas Monteiro Chaves
2
, Fabyano Fonseca e Silva
3
, Idalmo Garcia Pereira
4
Modelos de regresso no-linear tm se mostrado adequados para descrever curvas de crescimento de
animais domsticos de interesse Zootcnico, pois apresentam parmetros que podem ser interpretados
biologicamente. Estes modelos so ajustados a dados de peso-idade por meio de algoritmos iterativos,
como o de Gauss-Newton. Um problema frequentemente relatado no convergncia deste algoritmo
na presena de oscilaes na trajetria esperada da curva, caracterizadas muitas vezes por uma perda
de peso abrupta dos animais decorrente da influencia de efeitos ambientais como falta nutrientes e/ou
presena de enfermidades. Assim, faz-se necessrio o desenvolvimento de procedimentos de
estimao que contemplem tal fato, e que de alguma forma considerem a naturalidade da resposta
esperada nos experimentos em questo. Em alguns estudos envolvendo ajuste de modelos a dados de
dose-resposta, a tcnica de regresso isotnica foi usada com sucesso, pois se caracterizou como uma
forma apropriada de transformao de dados em situaes nas quais as curvas observadas no
correspondem as esperadas. O objetivo do presente trabalho foi propor uma metodologia de
transformao de dados, via anlise de regresso isotnica, para estudos de curvas de crescimento
cujos dados apresentam distrbios caracterizados por decrscimos de pesos em determinadas faixas de
idades. Alm de investigar a eficincia da metodologia baseada em regresso isotnica em relao ao
aumento da convergncia e da qualidade do ajuste do modelo, objetivou-se tambm propor um
procedimento iterativo de isotonizao cujo intuito foi obter uma transformao tima para os dados.
Todas as metodologias mencionadas foram avaliadas por meio de um estudo de simulao Monte
Carlo e aplicadas a dados reais de curvas de crescimento de bovinos da raa Guzer. Por meio do
estudo de simulao de dados foi possvel verificar que as metodologias de isotonizao adotados
resultaram em maiores porcentagens de convergncia e menores erros quadrticos mdios (EQM) para
os parmetros dos modelos Logsticos, Bertalanffy e Gompertz. A aplicao destas metodologias a
dados reais de peso-idade de bovinos da raa Guzer tambm propiciou bons resultados, sendo estes
mais evidentes ao se considerar o ajuste do modelo Logstico, o qual foi o mais adequado para
descrever o crescimento dos animais por apresentar alta porcentagem de convergncia (100%) e boa
qualidade de ajuste, medida por meio do quadrado mdio do erro (QME) e do coeficiente de
determinao (R
2
).
Palavras-chave: Regresso isotnica, modelos no-lineares, curvas de crescimento.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Graduanda em Engenharia de Alimentos Dex, UFLA, Lavras, MG.
isabela_aguiaroliveira@yahoo.com.br
2
Professor Adjunto Dex, UFLA, Lavras, MG.
99
UM ESTUDO ASSINTTICO PARA ESTIMAR OS NVEIS DE ATIVIDADES DE GUA UTILIZADOS
NA PREDIO DE ISOTERMAS CONSIDERANDO O MODELO DE OSWIN
Isabela Aguiar Oliveira
1
, Marcelo Angelo Cirillo
2
O presente trabalho teve por objetivo estimar os nveis de atividade de gua ( 0<a
w
<1) mais
apropriados de serem aplicados na predio de isotermas. Com este propsito, foram considerados os
modelos de Oswin (no linear) e Smith (linear). A metodologia proposta consistiu em calcular a razo
de ambos os modelos aproximados pela expanso de Taylor, na qual, foi possvel estimar um
polinmio, sendo que, uma das razes encontrou-se no intervalo (0,7<a
w
<0,8). Tendo por base esse
intervalo, realizou-se um estudo de simulao Monte Carlo com o intuito de verificar se o intervalo
proposto de fato implicaria na reduo do vis das estimativas dos parmetros do modelo de Oswin.
Dado esse critrio, considerou-se vlido o intervalo de a
w
sugerido. Os resultados foram bastante
promissores para diferentes valores de tamanhos amostrais.
Palavras-chave: Ordens de magnitude, modelo no linear, reduo de vis.
Apoio: CNPq
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Alunos Graduandos em Estatstica, UFJF, Juiz de Fora, MG. krol_dutra@hotmail.com
2
Professor
Departamento de Estatstica, UFJF, Juiz de Fora, MG.
100
UM ESTUDO SIMULADO DO MODELO LOGSTICO DE TRS PARMETROS DA TEORIA DE
RESPOSTA AO ITEM
Lus Gustavo Silva e Silva
1
, Carolina Dutra Cyrino
1,
Joaquim Henriques Vianna Neto
2
A Teoria da Resposta ao Item (TRI) uma teoria psicomtrica, que prope modelos estatsticos para
mensurao de traos latentes, ou seja, caractersticas do indivduo que no podem ser observadas
diretamente, como habilidade e conhecimento de um aluno. Como essa teoria vem sendo introduzida
em nosso meio progressivamente, principalmente em avaliaes educacionais, fomos motivados a
fazer um estudo de simulao para verificar a identificabilidade dos parmetros do modelo logstico
unidimensional de trs parmetros, que bastante utilizado. Este modelo envolve a discriminao, a
dificuldade e o acerto casual do item alm da proficincia do indivduo. A interpretao dos
parmetros foi considerada dessa forma, pois abordamos o caso hipottico de uma avaliao
educacional. Consideramos um instrumento composto por cinqenta itens dicotmicos (certo ou
errado) e uma populao de mil indivduos que seriam submetidos a este instrumento, com isso,
simulamos os parmetros para cada um dos itens, sendo que a discriminao foi simulada de uma
distribuio uniforme (0,5;2), a dificuldade do item de uma normal padro e o acerto casual foi
considerado fixo 0,2. A seguir, simulamos a proficincia dos indivduos considerando os parmetros
anteriormente. Assumimos os valores, dos parmetros e da proficincia, como verdadeiros a fim de
compar-los com nossas estimativas. Por fim, simulamos o acerto de cada item de uma distribuio
binomial, sendo a probabilidade de ocorrer sucesso (1) dada pela proficincia simulada para cada
indivduo. A estimao dos parmetros do modelo logstico ser feita a partir de um modelo
Bayesiano, portando a obteno da distribuio marginal a posteriori (marginalizao da distribuio
conjunta a posteriori) destes parmetros sero obtidas pelo mtodo da amostragem de Gibbs atravs da
amostragem e atualizao das distribuies condicionais. Para os parmetros em que a distribuio
condicional incompleta, o procedimento realizado foi o Metropolis-Hastings. Os mtodos de
amostragem de Gibbs e Metropolis-Hastings pertencem classe de mtodos, denominada Monte-
Carlo Cadeias de Markov (MCMC). A anlise dos resultados foi realizada para os parmetros de
discriminao e dificuldade do item, alm da proficincia do indivduo. Para as estimativas destes
parmetros construmos intervalos de credibilidade de 95%, e verificamos se o verdadeiro valor do
parmetro estaria contido neste intervalo. Os resultados obtidos foram satisfatrios, as estimativas dos
parmetros, esto de acordo com os valores que assumimos serem verdadeiros.
Palavras-chave: Teoria da Resposta ao Item, simulao, modelo logstico de trs parmetros,
Metropolis-Hastings, amostragem de Gibbs.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Departamento de Estatstica, UFMG; Belo Horizonte, MG. alinecupertino.est@gmail.com
101
USO DOS MODELOS DE REGRESSO LOGSTICA BINRIA E DE POISSON PARA ESTIMAO DO
RISCO NA PRESENA DE EVENTOS COM ALTA PREVALNCIA
Aline Lopes Cupertino
1
, Fernanda Freitas Dias
1
Os modelos de regresso logstica binria envolvem eventos com respostas dicotmicas e so
adequados para a anlise multivariada de dados, alm de fornecer estimativa para o odds ratio (OR).
Esse por sua vez fornece boa estimativa para a razo de prevalncia (RP) em situaes onde os
eventos so raros. Na presena de eventos prevalentes, o OR pode superestimar o risco e a estimativa
da RP pode gerar concluses equivocadas. Nesses casos, o modelo de Poisson vem sendo sugerido
como alternativa para estimao da RP. Comparar estimativas do OR calculadas pela regresso
logstica binria e da RP pelo modelo de Poisson considerando um evento de alta prevalncia de um
estudo transversal. Para avaliao dos modelos foram utilizados dados de um inqurito domiciliar de
base populacional A varivel resposta foi ocorrncia de sobrepeso/obesidade mensurado pelo ndice
de Massa Corporal (IMC) maior que 25 Kg/m2, evento de alta prevalncia no inqurito citado e obtido
pela equao: IMC=peso(kg)altura2(m). Foram utilizadas variveis explicativas contnuas e/ou
categricas como sexo, idade e circunferncia da cintura. Os resultados dos dois modelos foram
comparados em relao s diferenas das estimativas de risco obtidas em cada caso. Foram avaliadas
427 pessoas das quais 52,9% apresentaram sobrepeso/obesidade, que se associou significativamente
com sexo feminino e maior circunferncia da cintura em ambos os modelos. Entretanto, o modelo
logstico apresentou estimativas maiores que as obtidas pelo modelo de Poisson para todas as co-
variveis. Caso o OR fosse interpretado como RP, este forneceria uma estimativa at quatro vezes
maior de risco. Portanto, em estudos transversais, nos quais a prevalncia do desfecho alta, o modelo
de Poisson pode ser melhor alternativa para estimar associaes do que o modelo logstico.
Palavras-chave: Razo de prevalncia, Regresso logstica, Regresso de Poisson, Estudo
comparativo.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluno Doutorado em Estatstica e Experimentao Agropecuria- Departamento de Cincias Exatas, UFLA,
Lavras, MG. le.ferreira@gmail.com
2
Professor - Departamento de Cincias Exatas, UFLA, Lavras, MG
102
VARIVEIS ALEATRIAS FUZZY DISCRETAS E DISTRIBUIES DE
POSSIBILIDADE ESTUDO DE CASOS
Leandro Ferreira
1
, Augusto Maciel da Silva
1
, Augusto Ramalho de Morais
2
Varivel aleatria a funo que associa a cada elemento do espao amostral um nmero real. No
caso de uma varivel aleatria discreta temos que o conjunto de valores possveis assumidos
enumervel. Considerando possveis incertezas presentes na realizao de uma determinada varivel,
surgem as variveis aleatrias fuzzy. Neste trabalho, foi proposto estudo de casos que envolveram
distribuies de probabilidade fuzzy Binomial e Poisson, fazendo a todo o momento, ligao com as
distribuies de probabilidade clssicas. Dessa maneira, foram associadas s distribuies de
probabilidade fuzzy, distribuies de possibilidades sobre os espaos amostrais analisados.
Palavras-chave: : estatstica fuzzy; nmeros fuzzy, medida de possibilidade.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluno Departamento de Estatstica,UFMG,Belo Horizonte,MG.
octavio@ufmg.br
103
AO ORDINRIA DA USIMINAS (USIM3) DE 03/01/2003 A 14/05/2010
Octvio Alcntara Torres, Danilo Garbazza Vieira, Thiago Cardoso
Quanto mais desenvolvida a economia de um pas, mais ativo seu mercado de capitais, que se
traduz em maiores oportunidades para as pessoas, empresas e instituies aplicarem suas rendas. No
Brasil, a instituio administradora do mercado a BM&FBOVESPA S/A que tem como principal
funo propiciar um ambiente transparente e adequado para a realizao de atividades financeiras. As
companhias que tem aes negociadas na bolsa so chamadas de companhias listadas. Entre elas
est a USIMINAS, uma empresa que atua em vrios segmentos da cadeia do ao. Fundada em 25 de
abril de 1956 em Coronel Fabriciano opera desde a minerao, transformao at a comercializao do
ao. Esta pesquisa visa estudar o comportamento da ao ordinria da Usiminas (USIM 3) no perodo
de 03/01/2003 a14/05/2010 com o intuito de comparar os melhores modelos em sries temporais em
busca daquele que fornea uma previso mais fidedigna. Podemos dizer que basicamente o objetivo
neste tipo de anlise realizar previses para valores futuros da srie em estudo, seja ela uma cotao,
uma demanda etc. No podemos esquecer que a previso no constitui um fim em si, mas um meio
de fornecer informaes e recursos para uma conseqente tomada de deciso. A utilizao de
ferramentas estatsticas de suma importncia, pois a partir das tcnicas de sries temporais possvel
propor modelos para descrever a realidade. O melhor modelo aquele que consegue prever com maior
acerto os valores futuros. Esse trabalho tem um maior enfoque em escrever o comportamento da
volatilidade que o grau mdio da variao do preo de um ativo em um perodo determinado. Um
dos propsitos do estudo de sries temporais encontrar o comportamento do conjunto de dados no
tempo. Essa pesquisa buscou estudar a descrio desse comportamento na ao ordinria da Usiminas
(USIM 3) no perodo de 03/01/2003 a 14/05/2010. Foi observado que o melhor modelo que descreve o
comportamento para a mdia da srie o modelo MA(1) e o melhor modelo que descreve o
comportamento da volatilidade da srie o GARCH(1,1) com distribuio t-student para os erros. O
modelo GARCH se destacou por ter como caractersticas a captao correta de diversas caractersticas
das sries histricas financeiras tais como leptocurtose e o agrupamento da volatilidade. Em sries
como taxas de retornos de ativos, a volatilidade uma caracterstica importante, e, portanto, modelos
de volatilidade passam a ter grande importncia para previso e para o entendimento do
comportamento da srie em estudo.
Palavras-chave: USIMINAS, VOLATILIDADE, ARCH, LOG-RETORNOS, IBOVESPA
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluna, UFMG; Belo Horizonte MG;
2
Coordenadora, UFMG, Belo Horizonte MG.
104
ANLISE DA VOLATILIDADE NA SRIE NVEL MNIMO DO RIO NILO
Dayanne Maria Ribeiro Rocha
1
; Silma de Souza Evangelista
1
; Ela Mercedes M. de Toscano
2
Estudos com sries temporais tm sido amplamente utilizados em anlises de dados ambientais. Este
trabalho tem como objetivo analisar o comportamento dos nveis mnimos do rio Nilo que atualmente
amplamente discutido com nfase na existncia da volatilidade. A estimao da volatilidade ser
realizada por meio de modelos da famlia ARCH pois capturam as propriedades de longa dependncia,
sazonalidade e volatilidade condicional varivel no tempo. Foram ajustados um modelo de srie
temporal que permitiu modelar a srie de nveis mnimos do Rio Nilo tanto em relao mdia quanto
em varincia. Dessa forma, foram estimados modelos de sries temporais ARIMA, ARCH, GARCH e
TARCH avaliando suas potencialidades de previses. Analisando os resultados obtidos nas previses
dos modelos ajustados observou-se que aqueles que apresentaram melhores resultados foram os
modelos ARCH (1) e GARCH(1,1) .
Palavras-chave: Sries Temporais, Volatilidade, Heterocedasticidade; ARCH.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluna Departamento de Economia Rural, UFV, Viosa, MG. campanaac@gmail.com
2
Professor Departamento de Estatstica, UFV, Viosa, MG.
3
Professora- Departamento de Cincias Exatas, UFLA, Lavras, MG.Prof. UFLA;
4
Professor Departamento de Economia Rural,UFV, Viosa, MG.
105
ANLISE DA ASSIMETRIA E VOLATILIDADE DAS AES DA PETROBRAS
Ana Carolina Mota Campana
1
, Moyss Nascimento
2
, Thelma Sfadi
3
, Joo Eustquio de Lima
4
Objetivou-se modelar a volatilidade das sries de preos das aes preferenciais (PETR4 PN) e
ordinrias (PETR3 ON), por meio de ajustes de modelos da classe ARCH. Para tanto, utilizou-se os
valores de retornos dirios das sries no perodo compreendido entre janeiro de 2000 a janeiro de
2010. Dentre os modelos ajustados, os modelos TARCH(1,1) e TARCH(2,1) foram aqueles que
obtiveram os melhores ajustes para as sries dirias dos ndices de preo das aes PETR3 ON e
PETR4 PN, respectivamente. Alm disso, os resultados empricos sugerem fortes sinais de
persistncia e assimetria na volatilidade e ainda, efeito alavancagem em ambas as sries.
Palavras-chave: volatilidade, aes da Petrobras, assimetria, modelos ARCH.
Apoio: FAPEMIG.
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
UNIFAL - Instituto de Cincias Sociais Aplicadas,UNIFAL,Varginha,MG. renan_serenini@hotmail.com
106
ANLISE DA EVOLUO DA SRIE DE BIODIESEL
Renan Serenini Bernardes, Luciene Resende Gonalves
Atualmente os bicombustveis tm sido um tema de constante debate no cenrio internacional. Isso se
deve grande preocupao com o possvel esgotamento dos combustveis fsseis, e com a grande
preocupao que se tem com o meio ambiente, buscando sempre formas de desenvolvimento
sustentvel e fontes alternativas de energia que poluam menos. Neste cenrio o interesse pelo biodiesel
vem crescendo muito. Biodiesel o bicombustvel feito a partir de leo vegetal, gordura animal ou
resduos gordurosos. As experincias para a sua produo so cada vez mais intensas e significativas,
contudo verifica-se que os custos dessa produo ainda continuam elevados. Os dados para esta
anlise referem-se produo nacional de biodiesel puro- B100 (barris equivalentes de petrleo)
observados de maro de 2005 a abril de 2010 totalizando 62 observaes. Os dados encontram-se no
stio da ANP (2010). A anlise consiste em detectar as componentes temporais presentes nas
observaes por meio grfico e por meio analtico. As componentes sero testadas pelos testes de Cox-
Stuart para tendncia e teste de Fisher para sazonalidade. Uma vez detectadas as componentes, elas
sero estimadas por meio de equaes de regresso e eliminadas da srie. Foi verificado por meio
grfico e analtico (teste do sinal de Cox-Stuart) que a srie de produo de biodiesel apresenta
tendncia. Ajustou-se dessa forma uma equao de regresso linear para representar essa componente,
que foi ento eliminada da srie original de produo. A srie sem tendncia dita estar em estgio
estacionrio, de onde foram verificados picos de interveno. Esses picos se caracterizam por
mudanas bruscas no comportamento dos dados. Alguns fatos que podem justificar as mudanas de
nvel so: em agosto de 2007, estimava-se que a capacidade de produo de biodiesel era de mais do
que o dobro do que estava sendo produzido. Assim o governo estudava maneiras de aumentar a
demanda para incentivar as indstrias a produzirem mais. Na poca j havia sido aprovada a lei que
obrigava a mistura de biodiesel puro ao leo diesel na proporo de 2% a partir de janeiro de 2008.
Ento, a partir de janeiro de 2008 o nvel da produo aumentou. Em seguida, o governo decidiu
aumentar a proporo da mistura para 3%, a partir de julho de 2008. Essa medida fez com que a
produo se elevasse ainda mais. Nos dois primeiros meses de 2009 a produo teve uma queda
brusca, o que pode ser explicado pelos reflexos da crise econmica mundial que afetou o mundo no
segundo semestre de 2008. A partir de julho de 2009 a proporo obrigatria de biodiesel a ser
misturada no leo diesel subiu para 4%, e isso gerou um aumento na produo, que em agosto superou
pela primeira vez a marca de 1 milho de barris. A partir de 01/01/2010, o biodiesel passou a ser
adicionado ao leo diesel na proporo de 5% em volume, conforme Resoluo CNPE n 6 de
16/09/2009.
Palavras-chave: Produo, regresso linear, tendncia, intervenes
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Dep. Cincias Exatas, UFLA, Lavras, MG.Email: phsg13@yahoo.com.br.
Dep. Cincias Exatas, UFLA, Lavras, MG.
3
Prof Thelma Sfadi Dep. Cincias Exatas,UFLA,Lavras,MG.
107
ANLISE DAS EXPORTAES DE CAF VIA SRIES TEMPORAIS
Paulo Henrique Sales Guimares - UFLA, Hernani Martins Jnior - UFLA, Thelma
Sfadi - UFLA
A cafeicultura no Brasil vem perdendo importncia em relao a outros setores da economia nacional
nos ltimos anos. No incio do sculo XX, por exemplo, o caf produzido no pas chegou a representar
cerca de 80% de todo o caf consumido mundialmente. Mesmo assim o Brasil ainda o maior
produtor e exportador mundial de caf, com participao mdia nas exportaes mundiais de 24%. Em
2002, por exemplo, as exportaes brasileiras bateram recorde de 27,9 milhes de sacas, o que
representou market-share de 32 %, o maior nos ltimos 12 anos. O pas apresentou uma taxa de
crescimento anual de 2,53%, no perodo de 1989 a 2002, possuindo relevante papel na economia
nacional. Tomando como indicador de competitividade o grau de insero no mercado internacional,
no h dvidas de que o Brasil conquistou um espao significativo nos ltimos dez anos a despeito do
crescimento de novos pases produtores. A ttulo de exemplo, a Colmbia, maior concorrente do caf
brasileiro, apresentou uma relativa queda nos ltimos cinco anos como relao aos primeiros anos da
dcada de 1990. Porm o Vietn teve um aumento significativo na participao mundial, tornando-se
desta forma o segundo maior produtor mundial de caf.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho analisar o comportamento das exportaes brasileiras de caf
via sries temporais das exportaes FOB (free on board) de caf do perodo de janeiro de 1977 a
maio de 2009. O conjunto de dados utilizado neste trabalho consiste na srie mensal das exportaes
de caf (preo FOB em milhes U$) no perodo de janeiro de 1977 at maio de 2009, totalizando 389
observaes, em que ir se buscar fazer um estudo via Sries Temporais para as exportaes de caf
brasileiro atravs da anlise da tendncia com uso de modelos auto-regressivos e tambm auto-
regressivos integrados de mdias mveis (ARIMA) e para incorporar o componente sazonal, ser
utilizado os modelos da classe SARIMA. Atravs desse estudo foi possvel verificar a presena de
uma tendncia crescente das exportaes de caf brasileiro, porm com picos de queda indicando que
o preo do caf no mercado internacional estava oscilando e tambm o aumento da produo do
mesmo, porm no sendo acompanhado pela demanda, isto , do consumo. Tambm foi possvel
verificar a sazonalidade nas exportaes de caf atravs deste estudo.
Palavras-chave: Exportao de Caf, cafeicultura, sazonalidade, modelo ARIMA, modelo SARIMA.
Apoio:FAPEMIG.
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluno - Instituto de Cincias Sociais Aplicadas, UNIFAL, Varginha-MG deive.oliveira@unifal-mg.edu.br;
2
Prof. - Instituto de Cincias Sociais Aplicadas, UNIFAL, Varginha-MG.
108
APLICANDO SRIES TEMPORAIS DADOS DE OCIOSIDADE NO TRANSPORTE AREO
Deive Ciro de Oliveira
1
, Joselene Soares de Souza
2
J se passaram 85 anos, desde os primrdios da aviao civil nacional. Durante sua existncia, o setor
passou por sucessivos perodos de liberalidade e de forte regulao estatal. A variao de regulao
influencia na natureza do mercado e em sua dinmica de concorrncia. Atualmente, dentre as
empresas que atuam especificamente no mercado de transporte de passageiros, destacam-se a TAM e
GOL, que hoje dominam 85% do mercado. Hoje o mercado prima cada vez mais por eficincia e
qualidade de servio, o que se faz necessrio. Neste sentido a previso de ociosidade das aeronaves
uma informao importante que pode orientar sobre estratgias de promoo, entre outras aes.
Procurando avaliar aspectos de eficincia das empresas do transporte areo, este trabalho analisou
sries de assentos ociosos de aeronaves, em viagens areas de TAM e GOL, nos ltimos 7 anos. Os
dados utilizados foram obtidos do stio da Agncia Nacional de Aviao Civil. O estudo das sries se
deu, obtendo as diferenas do nmero de assentos oferecidos pelo nmero de utilizados das empresas
TAM e GOL. Os dados utilizados so de periodicidade mensal, datando de janeiro de 2003. A srie da
empresa TAM possui 84 observaes e da empresa GOL 81. Nas duas sries foi verificada a presena
de tendncia crescente. Neste sentido, foi realizada a diferenciao, de forma a excluir o efeito da
tendncia e torn-la estacionria. Foram ajustados modelos auto-regressivos mdias-mveis (ARMA),
orientados pela avaliao das funes de auto-correlao e auto-correlao parcial. Para as duas sries
foram ajustados os modelos: arma(2,1), arma(1,1), arma(1,0) e arma(0,1). Segundo a significncia de
parmetros e o critrio AKAIKE (AIC), o modelo escolhido para os dois conjuntos de dados foi o arima
(1,0,0).
Palavras-chave: Sries Temporais, Mercado de transporte areo, ociosidade.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Doutorando em Estatstica e Experimentao Agropecuria manoel-vitor@hotmail.com
2
Prof. Adjunto Departamento de Cincias Exatas, UFLA, Lavras, MG.
109
IDENTIFICAO DE OUTLIERS EM SRIES TEMPORAIS EM UM CONTEXTO
MULTIDIMENSIONAL
Manoel Vtor de Souza Veloso
1
, Marcelo Angelo Cirillo
2
O presente trabalho tem por objetivo ilustrar a identificao de observaes outliers, realizadas em um
contexto multidimensional, como uma alternativa para estudos de sries temporais. Como estudo de
caso foi utilizado um conjunto de observaes referente ao ndice de volume de vendas, em nove
segmentos de mercado, no comrcio varejista de Minas Gerais, no perodo de janeiro de 2007 a
dezembro de 2009, de tal forma que, cada segmento representou uma srie temporal. Foram utilizados
mtodos de estimao robustos, adaptados tcnica de componentes principais, de fcil
implementao computacional, capazes de identificar outliers em altas dimenses. Em sntese, a
formalizao desse mtodo consistiu na construo de um procedimento, atravs do qual calcula-se
uma reescalonagem dos dados por meio da mediana, centrada no Desvio Absoluto da Mediana.
Concluiu-se que a identificao das observaes discrepantes na abordagem multivariada foi eficiente,
uma vez que os outliers identificados foram confirmados como picos de sazonalidade, observados,
individualmente, em cada srie.
Palavras-chave: componentes principais, mtodos robustos, sries temporais.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Doutorando UFV, Viosa- MG. E-mail: daniel.coronel@ufv.br;
2
Doutorando UFV, Viosa- MG.
3
Prof. URCA e Doutora pela UFV, Viosa-MG.
4
Prof. do Departamento de Economia Rural UFV
110
INTEGRAO E TRANSMISSO DE PREOS ENTRE OS MERCADOS DE TRIGO ARGENTINO E
INTERNACIONAL
Daniel Arruda Coronel
1
; Airton Lopes Amorim
2
; Eliane Pinheiro de Sousa
3
; Joo Eustquio
de Lima
4
O objetivo deste trabalho verificar se existe relao entre os preos de trigo do mercado argentino e
internacional, ou seja, se estes mercados so espacialmente integrados, tendo-se como referncia o
perodo de janeiro de 1994 a abril de 2009. Para tal, utilizaram-se os testes de raiz unitria, causalidade
de Granger, cointegrao de Johansen, estimao da funo impulso-resposta, decomposio da
varincia dos erros de previso e estimao, anlise do modelo de correo de erros e teste de
exogeneidade. Os resultados indicaram que variaes nos preos internacionais de trigo foram
transmitidas para o mercado de trigo argentino, no longo prazo. Entretanto, no se pode afirmar que os
mercados argentino e internacional so perfeitamente integrados, isto porque a hiptese de perfeita
integrao entre os mercados foi rejeitada quando se imps restries aos coeficientes relacionados ao
longo prazo. Verificou-se tambm, por meio do teste de exogeneidade, que os preos argentinos do
trigo reagem a desequilbrios transitrios ocorridos nos preos provenientes do mercado internacional.
Portanto, os preos do trigo no mercado internacional influenciam os nveis de preos argentinos.
Palavras-chave: Integrao de preos; Lei do Preo nico; Mercado de Trigo
Apoio: CNPq
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluno Departamento de Estatstica, UFMG,Belo Horizonte, MG;
2
Professora- Departamento de Estatstica, UFMG,Belo Horizonte, MG.
111
MODELAGEM DE NDICES DIRIOS DE PREOS DE COMPRA DO DLAR USANDO OS MODELOS
DA FAMLIA ARCH/GARCH
1
Htalo Dias Moreira Chagas;
1
Htalo Dias Moreira Chagas;
1
Ana Paula da Silva Prado;
1
Graziele
Martins Moreira;
2
Ela Mercedes Medrano de Toscano.
A utilizao de ferramentas estatsticas de suma importncia, pois a partir das tcnicas de sries
temporais possvel propor modelos para descrever a realidade. O melhor modelo aquele que
consegue prever com maior acerto os valores futuros. Esse trabalho tem um maior enfoque em
escrever o comportamento da volatilidade que o grau mdio da variao do preo de um ativo em um
perodo determinado. Segundo Morettin (2004), existem trs enfoques para o clculo da volatilidade:
observar o preo de mercado observado com o preo modelado de uma opo, uma segunda forma
modelar a volatilidade por meio de uma mdia mvel de uma funo nos ltimos k retornos e a outra
modelar diretamente a volatilidade da srie de retorno usando alguma famlia como as do modelo
ARCH. O trabalho utilizar o terceiro mtodo, para esse fim foi utilizado o software Eviews 5.0 na
construo e comparao dos modelos. A modelagem de sries atravs de modelos da famlia
ARCH/GARCH vem sendo amplamente utilizada na prtica seno pelos economistas, ao menos pelos
estatsticos que atuam na rea de finanas. O presente trabalho apresenta a srie de ndices dirios de
Preos de compra do Dlar no perodo de 28 de abril de 1999 a 05 de maro de 2010 e procura
averiguar a aplicao e adequao de modelos da famlia citada na mesma. Os modelos da famlia
ARCH/GARCH podem ser utilizados para modelagem da srie de ndices dirios de Preos de
Compra do Dlar. O modelo da classe TARCH, foi o que apresentou um melhor ajuste e melhor
previso dos dados. Provavelmente devido ao fato de conseguir captar os efeitos de alavancagem
provocados por possveis outliers, presentes em algumas das sries. Foi possvel, atravs desse
trabalho, ter uma viso do comportamento da srie abordada, no intuito de compreender a melhor
maneira de model-la. compreensvel tambm que os perodos de crise devem ser considerados um
perodo diferente, ou inserido em outro contexto.
Palavra Chave: Sries Temporal, ARCH, GARCH.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Doutoranda UFLA. anamateus@ufam.edu.br
2
Doutorando - Departamento de Cincias Exatas UFLA
3
Professora Associada Departamento de Cincias Exatas - UFLA, Lavras MG.
112
O uso de sries temporais aplicada produtividade de cana-de-acar
Ana Lcia Souza da Silva
1
, Hernani Martins Jnior
2
, Thelma Sfadi
3
Historicamente a cana-de-acar um dos principais produtos agrcolas do Brasil, sendo cultivada
desde a colonizao. Do seu processo de industrializao obtm-se produtos como o acar nas suas
mais variadas formas e tipos, o lcool, o vinhoto e o bagao. A sua importncia atribuda sua
mltipla utilizao e inclusive ao fato de ser o principal tipo de biomassa energtica. Nos ltimos dez
anos, a produo canavieira no Brasil cresceu significativamente, passando de 90 milhes de toneladas
em 1975 para mais de 400 milhes em 2006. Um dos responsveis por este acontecimento foi a
criao do Prolcool em 1975 pelo governo brasileiro com o intuito de reduzir a importao do
petrleo. A estimativa para 2012 que as reas de cultivo de cana-de-acar atinjam a marca de 9
milhes de hectares no Brasil e que a produo de etanol seja de 25 bilhes de litros, obtidas de mais
de 600 milhes de toneladas de cana-de-acar e para 2030, a produo de etanol dever atingir a
marca de 67 bilhes de litros. Desta forma o presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo
sobre a produo de cana-de-acar em toneladas por ano do Brasil utilizando ferramentas de sries
temporais no ajuste de modelo. Os dados empregados so referentes ao perodo de 1900 a 2007 e o
modelo AR(1) foi o que melhor representou a srie de produo de cana-de-acar no Brasil.
Palavras-chave: Cana-de-acar, Ajuste de modelo, Srie temporal.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluno- DEX, UFLA, Lavras,MG. jairmat1@yahoo.com.br;
2
Aluna- DEX, UFLA, Lavras,MG;
3
Aluno- DEX, UFLA, Lavras,MG;
4
Aluno- DEX, UFLA, Lavras,MG.
113
PREVISO DA TEMPERATURA MDIA MENSAL DE GUAXUP, MG, COM MODELOS DE SRIES
TEMPORAIS
Jair Rocha do Prado
1
, Mariele Vilela Bernardes Prado
2
, Diogo Francisco Rossoni
3
, Lucas Santana da
Cunha
4
Este trabalho teve como objetivo fazer um estudo sobre a aplicao de sries
temporais na anlise de dados de temperatura mdia mensal da cidade de
Guaxup, MG. O intuito foi identificar e descrever os componentes da srie, obter o
modelo mais adequado para fins de ajuste e previso e, consequentemente fazer
previses para perodos subsequentes atravs do modelo ajustado para a srie.
Atravs dos estudos feitos pode-se observar a ausncia de tendncia e presena
de sazonalidade na srie. Foram ajustados modelos do tipo SARIMA e, por meio
dos critrios AIC (Akaike Information Criterion) e MSE (Mean Square Error) foi
selecionado o modelo SARIMA (1,0,1)(0,1,1)
12
.
Palavras-chave: Modelo SARIMA, sazonalidade, previso.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Professor Departamento de Estatstica, UFJF, Juiz de Fora, MG. vaciclin@powerline.com.br
114
PREVISO DE DEMANDA DE VACINAS: ESTIMATIVAS DE MODELOS UNIVARIADOS
Mario Lucio de Oliveira Novaes
1
; Ronaldo Rocha Bastos
1
; Henrique Steinherz Hippert
1
Os processos de previso de demandas no setor de imunizaes, no Brasil, ainda se apiam no
conhecimento tcito dos gestores dessa rea e o emprego de tcnicas de previso pode melhorar o
desempenho desse processo. Esta pesquisa observa a aplicao de mtodos de previso de demandas a
duas sries de vacinas, a fim de avaliar sua aplicabilidade. Trata-se de um Estudo de Caso com a
utilizao de sries histricas de demandas mensais de vacinas de um servio de imunizao privado
da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Empregaram-se o Mtodo NAVE, o Mtodo da
Mdia Mvel Simples, o Mtodo de Suavizao Exponencial e o Mtodo de Box-Jenkins para a
realizao dos processos de previso de demandas. Utilizaram-se o Erro mdio percentual absoluto
(MAPE), a Estatstica de Durbin-Watson e o Bayesian information criterion (BIC) para validao das
previses obtidas. Os resultados evidenciam que o Modelo de Box-Jenkins se mostra o mais adequado
para uso como mtodo preditivo, em funo de seu menor MAPE, menor BIC e da satisfatria
Estatstica de Durbin-Watson, entre os modelos observados e para as duas sries. Como contribuio
essa pesquisa evidencia a possibilidade de aplicao de modelos de previso de demandas a sries de
vacinas. Os mtodos de previso de demandas tm utilidade para a realizao de previses de
demandas de sries de vacinas, especialmente o Mtodo de Box-Jenkins. Esses mtodos devem ser
considerados ao se desejar a otimizao dos estoques de vacinas.
Palavras-chave: Vacinas; Previso de demandas; Mtodo de Box-Jenkins.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluna Departamento de Estatstica, UFMG, Belo Horizonte, MG
2
Professora - Departamento de Estatstica, UFMG, Belo Horizonte, MG
115
PROJEES PARA NDICES DA PS-GRADUAO BRASILEIRA
Juliane Venturelli S. Lima
1
, Glaura C. Franco
2
, Ana Gabriela Braga
1
A anlise de sries temporais disponveis nos censos do INEP indica a ascenso do ensino superior
brasileiro nos ltimos 20 anos marcada pelo crescimento das instituies, do alunado e do corpo
docente. Houve, tambm, o crescimento acelerado dos programas de ps-graduao, como mestrado e
doutorado, o que exige das instituies de fomento preparo para lidar com essa demanda. O presente
trabalho busca modelar as sries com o intuito de prever o cenrio de curto e longo prazo da ps-
graduao brasileira. Para tanto, utilizaremos o mtodo de alisamento exponencial e modelos de
regresso linear que levam em conta o comportamento auto-regressivo de algumas dessas sries. As
previses obtidas pelos dois mtodos utilizados mostram um grande crescimento a curto e longo prazo
para o nmero de alunos formados na ps-graduao, o nmero de bolsas oferecidas pelos rgos de
fomento e o nmero de docentes com mestrado ou doutorado. Alm disto, os modelos ajustados pelo
mtodo de regresso geralmente apresentam previses mais otimistas que o mtodo de alisamento
exponencial.
Palavra Chave: Sries Temporais, INEP.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Departamento de Estatstica, UFMG, BH, MG (irs@ufmg.br)
116
TESTE MONTE CARLO PARA OS HIPERPARMETROS EM MODELOS ESTRUTURAIS
Ivair Ramos Silva, Glaura da Conceio Franco
1
O estudo das caractersticas dos termos de nvel e de tendncia de uma srie temporal de grande
utilidade modelagem e ao satisfatrio entendimento do fenmeno em questo. Em alguns casos, no
difcil verificar as hipteses de que a mdia ou a tendncia sejam diferentes de zero, baseado apenas
na observao do grfico da srie. Por outro lado, um procedimento similar pode levar a erros
grosseiros se o interesse for especificar se a mdia e a tendncia so determinsticas ou estocsticas.
Este trabalho apresenta estimativas do poder do teste Monte Carlo aplicado estatstica de Nyblom e
Mkelinen (NM) para a varincia dos rudos dos termos de nvel em modelos estruturais.
Adicionalmente, apresentamos uma proposta, tambm baseada no teste Monte Carlo aplicado a uma
modificao da estatstica NM, para testar a varincia do rudo do termo de tendncia em modelos
estruturais. Foram realizadas simulaes considerando as distribuies exponencial e Gaussiana para o
termo de rudo da equao de observaes. Os resultados apontam que tanto o teste NM, quanto sua
verso modificada que propomos para testar o termo de tendncia, possuem poder elevado. Isso se
verifica mesmo quando o rudo da equao das observaes e o rudo da equao dos estados possuem
distribuies de probabilidade diferentes.
Palavras-chave: Teste NM, Teste Monte Carlo, Varincia do rudo, Poder
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluno do Departamento de Economia Rural da UFV, Viosa, MG. (cirinopaulo@yahoo.com.br)
2
Professora do Departamento de Economia da PUC Minas, Belo Horizonte, MG.
117
UMA ANLISE ECONOMTRICA DO PROCESSO DE FORMAO DE PREO NO MERCADO
BRASILEIRO DE SOJA
Paulo Henrique Cirino Arajo
1
, Maria Letcia Lbero Estanislau
2
O presente trabalho teve como principal objetivo analisar o processo de formao de preo no
mercado brasileiro de soja em gro, levando em considerao seus aspectos sazonais, a transmisso
de preos advinda do comrcio externo e a influncia dos preos domsticos do farelo e do leo de
soja. A relevncia de estudos com esse propsito reconhecida na importncia econmica que, nos
ltimos anos, o setor soja vem apresentando, tanto em termos de ganhos para o agronegcio
brasileiro, bem como para a economia brasileira. A metodologia utilizada foi composta por tcnicas
para a anlise de sries temporais que, de forma efetiva, permitiram estimar em que medida a
sazonalidade, os preos negociados nos mercados derivados desse gro e os preos registrados no
comrcio internacional dessa commodity influenciam na determinao do preo, no Brasil, da soja em
gro. De maneira especfica, atravs de regresses lineares foram estimadas, pelo mtodo dos
Mnimos Quadrados Ordinrios, elasticidades de transmisso de preos, ou seja, parmetros que
refletem, em termos percentuais, em que medida os preos internacionais influenciam na variao do
preo domstico da soja em gro. Tambm foram utilizados testes de co-integrao de Engle-
Granger, testes de causalidade de Granger, Regresses Auto-Vetoriais (VAR) e funes de Impulso-
Resposta. Ainda, para a avaliao da sazonalidade, atravs do mtodo X-12 ARIMA, a srie histrica
dos preos praticados no mercado brasileiro de soja foi submetida aos testes F e de Kruskal-Wallis
para sazonalidade estvel, mvel e identificvel. Para a execuo desses procedimentos
metodolgicos, foram utilizados dados extrados de levantamentos estatsticos publicados, de janeiro
de 2000 a fevereiro de 2010, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, referentes aos
preos mensais praticados para a tonelada mtrica de soja em gro no Brasil, nos Estados Unidos, na
Argentina e no Porto de Roterd, e, tambm para os preos brasileiros da tonelada mtrica de farelo e
leo de soja. Os resultados alcanados neste trabalho evidenciaram que, a partir dos anos 2000, os
preos internacionais observados influenciaram intensamente os preos domsticos desse gro,
enquanto as variaes dos preos negociados nos mercados de farelo e leo de soja no foram
decisivas na formao do preo domstico da soja em gro. Constatou-se tambm que, mesmo a
sazonalidade no sendo um fator fundamental na determinao do preo em questo, essa srie
apresentou suaves oscilaes nos perodos de safra e entressafra.
Palavras-chave: Mercado de soja. Preos. Sazonalidade e Transmisso de Preos.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica UFV 2010
1
Aluna Departamento de Estatstica, UFMG,Belo Horizonte, MG. pradinhaana@yahoo.com.br
2
Aluna- Departamento de Estatstica, UFMG,Belo Horizonte, MG.
3
Aluno- Departamento de Estatstica, UFMG,Belo Horizonte, MG.
4
Aluna- Departamento de Estatstica, UFMG,Belo Horizonte, MG.
5
Professora- Departamento de Estatstica, UFMG,Belo Horizonte, MG.
118
BANCO DE EXEMPLOS EM BIOESTATSTICA: ESTATSTICA NA VIDA COTIDIANA
1
Ana Paula da Silva Prado,
2
Ana Jlia Cmara,
3
Drio Alves da Silva Costa,
4
Michele Cristiane
Silva,
5
Ilka Afonso Reis
A Estatstica faz parte da nossa vida cotidiana. Para mostrar aos alunos das disciplinas bsicas de
Bioestatstica que essa afirmao verdadeira, este trabalho reuniu exemplos do uso da Estatstica nas
reas Biolgicas e de Sade Humana e Animal publicados em veculos da imprensa leiga. O objetivo
foi construir um banco de exemplos em Bioestatstica a partir de estudos reais divulgados na imprensa
leiga (revistas semanais, jornais, sites na internet, boletins, etc.) e alguns artigos publicados em
revistas cientficas. Esse banco de exemplos pode servir de apoio a professores para motivar seus
alunos das reas Biolgicas e de Sade no aprendizado de Estatstica, utilizando exemplos de estudos
reais (e curiosos) nas aulas, exerccios e avaliaes. Foram coletados aproximadamente 100 exemplos
envolvendo estudos comparativos, do qual foram selecionados cerca de 70 exemplos. Esses estudos
foram previamente classificados pelos integrantes do projeto em estudos observacionais (coorte, caso-
controle ou cross-sectional) ou experimentais (ensaio clnico aleatorizado). Alguns dos exemplos
possuem dados suficientes para que as anlises utilizadas possam ser reproduzidas. As classificaes
apresentadas neste trabalho foram fruto de discusses entre os integrantes do projeto, levando-se em
conta somente a notcia veiculada na imprensa. Desse modo, a classificao pode divergir da
verdadeira classificao, que somente ser descoberta com o acesso publicao original. Essa
comparao entre classificaes tambm pode servir como exerccio e avaliao do aprendizado por
parte do aluno. O banco de exemplos foi dividido em quatro sees: estudos de coorte, caso-controle,
cross-sectional e experimentais.
Palavras-chave: Bioestatstica, exemplos, imprensa leiga, cotidiana.
Apoio: FAPEMIG
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
118
NDICE POR AUTOR
Autores Pg.
Adrian Hinojosa 58
Adriana Dias 64, 73
Adriana Maria Rocha Trancoso Santos 19
Adriana Matheus da Costa 69
Adriane Bueno 89
Adriano Rodrigues 98
Airton Lopes Amorim 79, 80, 110
Alana Paola 9, 11
Alexandre Henrique Martins 76
Aline Lopes Cupertino 101
ALVES, Maria Teresa G. 13, 91
Alyne Neves Silva 87
Ana Carolina Mota Campana 43, 46, 105
Ana Gabriela Braga 115
Ana J lia Cmara 118
Ana Lcia Souza da Silva 39, 42, 112
Ana Paula Coelho Madeira 45, 70
Ana Paula da Silva Prado 111, 118
Anderson Rodrigo da Silva 49
Andr Gabriel F. C. da Costa 32
Andre Luis Santos de Pinho 29
Andressa Cristina de Moura Oliveira 94
ngela Maria da Silva 15
Anna Claudia Mancini da Silva Carneiro 88
Antnio Carvalho Campos 80
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
119
Antnio Policarpo Souza Carneiro 37, 41, 82, 92
Arminda Lucia Siqueira 95
Augusto Maciel da Silva 72, 74, 102
Augusto Ramalho de Morais 69, 72, 74, 102
BANDEIRA, Mayra Marques 91
Barros, D. L. 97
Betnia do Carmo 20
Brulia A. de Almeida Perzio 50
Breno Oliveira do Vale 10
Brighenti, C. R. G 16, 23, 60, 97
Brighenti, D. M. 23
Bruno Caetano Vidigal 27, 28
Bruno Dias de Castro 10
Camila Borelli Zeller 53
Campos, W. G 60
Carina de Oliveira Anoni 47
Carla Almeida Vivacqua 29, 51
Carlos Alberto Ppio de Oliveira 40
Carlos Henrique Mendes Malhado 92
Carlos Souza Nascimento 61
Carolina Dutra Cyrino 100
Caroline Oliveira Santos 54
Clio Lima Sobrinho J unior 18
Celso R. B. Cabral 81
Clcio da Silva Ferreira 77, 81
Crysttian Arantes Paixo 70
Daniel Arruda Coronel 80, 110
Daniel Loureno de Figueiredo 14
Daniela C. R. de Oliveira 14, 52
Daniela Cunha da S 35
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
120
Daniele Trres Rodrigues 29, 51, 82
Danielle Silva Pinto 43
Danilo Garbazza Vieira 56, 103
Drio A. S. Costa 21, 31, 118
Dvila, D. M. 16
Dayanne Maria Ribeiro Rocha 104
Deive Ciro de Oliveira 89, 108
Diana Campos de Oliveira 82, 92
Diego Moura de Carvalho 18
Diego Paiva Bernardes 26
Digenes Ferreira Filho 68
Diogo Francisco Rossoni 36, 42, 63, 113
Djalma Ado Barbosa J nior 79
Edcarlos Miranda de Souza 85
Edna Afonso Reis 7
Ela Mercedes M. de Toscano 104, 111
Eliana Zandonade 8
Eliane Pinheiro de Sousa 110
Elisngela Aparecida de Oliveira 49, 90
Elizangela Campos da Rosa Broetto 87
Emmanuel Kennedy da Costa Teixeira 47
Enio J nior Seidel 83
Enrico Antnio Colosimo 76
Fabrcia de Matos Oliveira 67
Fabrcio Goecking Avelar 94
Fabyano Fonseca e Silva
6, 25, 43, 61, 64,
92, 98
Fernanda Freitas Dias 101
Fernanda Gomes da Silveira 73
Fernanda Vital de Paula 61
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
121
Fernando Henrique Pereira 33
Fernando Luiz Finger 49
Fernando Roberto de Oliveira 66
Filho, D. W. 16
Gabriel Akira Gomes Ribeiro 86
Gabriel N. Almeida 31
Gemma Lucia Duboc de Araujo 6, 25
Geraldo das Dores Gonalves 21, 31
Grson Rodrigues dos Santos 19, 42
Gilson Silvrio da Rocha 43
Gisele Aparecida Ffano 5, 17
Gislene Arajo Pereira 15, 71
Glaura da Conceio Franco 115, 116
GONALVES, Ana Carolina 13
Gonalves, M. S. 23
Graziele Martins Moreira 111
Helio Garcia Leite 41
Henrique Steinherz Hippert 114
Hernani Martins J nior 55, 107, 112
Heverton Augusto Pereira 86
Htalo Dias Moreira Chagas 111
Ibita Fabiana Sousa 62
Iago Carvalho Cunha 4
Idalmo Garcia Pereira 98
Ilka Afonso Reis 118
Isabela Aguiar Oliveira 99
Isabela Queirs Castro 9, 11, 12
Ivair Ramos Silva 116
Izabela Regina Cardoso de Oliveira 48
J ackson Parente 58
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
122
J air Rocha do Prado 36, 63, 113
J ason Barbosa Cardoso 86
J oo Domingos Scalon
34, 35, 39, 40, 42,
54
J oo Eustquio de Lima 105, 110
J oaquim Henriques Vianna Neto 100
J oel Augusto Muniz
45, 59, 62, 64, 65,
66, 75
J orcely Victorio Franco 84
J os Augusto Pinto 18
J os Ivo Ribeiro J nior 50
J os Marcio de Mello 35
J os Pereira da Silva J nior 2
J os Rodrigo de Moraes 84
J oselene Soares de Souza 108
J osiane de Oliveira Pinto 83
J osmar Furtado de Campos 37
J uan Ramn Olalquiaga Prez 73
J uliana Garcia Cespedes 78
J uliane Venturelli S. Lima 115
J lio Slvio de Sousa Bueno Filho 44
Karine Fernandes de Carvalho 1
Katia Alves Campos 2
Laura Leal Nunes 27, 28
Leandro Ferreira 72, 74, 102
Leillimar dos Reis Freitas 88
Letcia dAgosto Miguel Fonseca 38
Letcia de Ftima Souza 15
Letcia Lima Milani 15, 71
Lidiana Vieira 9, 11
Liliane Lopes Cordeiro 82, 86, 92
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
123
Lima, K. S. 60
Lorena Faria 20
Lucas Monteiro Chaves 85, 98
Lucas Provenzano 10
Lucas Santana da Cunha 36, 63, 113
Luciane da Silva Oliveira 49, 90
Luciane Teixeira Passos 96
Luciene Resende Gonalves 106
Luis Gustavo Alves Campos 2
Lus Gustavo Silva e Silva 100
Luisa Magalhes Novaes 22
Luiz Alexandre Peternelli 24, 26, 37, 46, 47
Luiz Cludio Ribeiro 5, 9, 11, 12, 17
Luiz Kennedy Cruz Machado 52
Luz Amanda Melgar Santander 84
Luzia Aparecida da Costa 93
Magda Carvalho Pires 56
Manoel Vtor de Souza 109
Marcel de Toledo Vieira 4, 30, 88
Marcelo ngelo Cirillo
46, 78, 96, 99,
109
Marcelo Azevedo Costa 32
Marcelo J os Braga 80
Marcelo Lorenzo Frade 10
Marcelo Silva de Oliveira 19, 67
Mrcio Lus Moreira de Souza 27, 30
Marcos Cicarini Hott 38
Maria Letcia Lbero Estanislau 117
Maria Regina Madruga Tavares 57
Mariana Marques de Souza 18
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
124
Mariane Alves Gomes da Silva 8
Mariele Vilela Bernardes Prado 36, 63, 113
Marlia Fernandes Maciel Gomes 79
Marina Magalhes Novaes 22
Marina Muniz de Queiroz 115
Marina Qudrio R. B. Rodrigues 50
Marina Weil Afonso 22
Mario J avier Ferrua Vivanco 71, 94, 96
Mario Lucio de Oliveira Novaes 22, 114
Mrio Srgio Ribeiro 5, 17
Mayara Rodrigues 20
Melissa Pisaroglo de Carvalho 47
Michele J orge da Silva 37
Michelle C. Silva 21, 31, 118
Miranda, Y. S. S. 60
Monteiro, C. R. 23
Moyss Nascimento 43, 45, 46, 105
Nalon P. Souza 38
Natlia Barroso 20
Natlia Faraj Murad 44
Natlia Teixeira Fernandes 95
Nerilson Terra Santos 41
Octvio Alcntara Torres 103
Oliveira, T.G.S. 97
Paula Rocha Chellini 95
Paulo Cerqueira dos Santos J nior 57
Paulo Csar Emilano 70
Paulo Henrique Cirino Arajo 117
Paulo Henrique Sales Guimares 55, 68, 107
Paulo Roberto Cecon 49, 90
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
125
Paulo Srgio Braga Tafner 87
Priscila Gregrio Bernardo 5, 17
Priscila Moreno 20
Rafael Fernandes Leite 73
Raquel de Souza Borges Ferreira 77
Raquel Tatiane Pereira 48
Reinaldo de Paula Ferreira 46
Renan Serenini Bernardes 106
Renata Pires Gonalves 85
Renato Ribeiro de Lima 42, 70, 73
Renzo J . F. Ortiz 21, 31
Resende, M. 23
Roberto Carlos Soares 38
Roberto da Costa Quinino 56
Rogrio Alves Santana 41
Ronaldo Rocha Bastos 3, 27, 28, 30, 114
Rosiana Rodrigues Alves 44
Samuel de Oliveira 12
Sebastio Martins Filho 6, 25, 61, 90
Silma de Souza Evangelista 104
Silva, M. A. 59, 66
Slvio de Castro Silveira 97
Simone E. F. Guimares 61
Simone Soares Lima J ardim 34
Solange Gomes Faria Martins 93
SOUZA, Maria Cludia F. M. C. S. 13, 91
Suelem Cristina Alves 24
Sueli Aparecida Mingoti 33
Taciana Villela Savian 62, 64, 65, 75
Tales de Castilho Lemos 15
IX Encontro Mineiro de Estatstica - UFV 2010
126
Tamara Aparecida Nogueira dos Anjos 67
Thas Destfani Ribeiro 65
Thalita Kelen Leal do Prado 75
Thelma Sfadi 55, 105, 107, 112
Thiago Cardoso 103
Thiago Otoni Matos 1
Thoms Vieira de Souza 3
Tiago Martins Pereira 83
Valria Rosado Pinheiro 6, 25
Vanessa Felix do Nascimento Sergio 3
Vanessa Loureiro Silva 7
Vanessa Siqueira Peres da Silva 78
Viana, I. T. S. 16
Victor Baslio Faria 1, 12
Victor Hugo Lachos Dvila 53, 81
Viviane da Silva de Oliveira 90
Walmes Marques Zeviani 62, 64