1

1. Descripcin de la Asignatura



2. Presentacin

La econometra es una rama de la economa que integra : teora econmica, estadstica y las
matemticas, que permite validar empricamente teoras econmicas, comparar empricamente
diferentes teoras sobre el mismo fenmeno y predecir valores de ciertas variables econmicas
ms all de la dimensin temporal de la muestra. En esta medida la econometra se convierte
en una herramienta fundamental para el futuro profesional. En este curso se abordan los
elementos fundamentales del modelo de regresin simple y mltiple, as como algunos
supuestos que lo rigen, enfatizando en la aplicacin a partir de la teora econmica.

3. Objetivo(s) de formacin

Al terminar el curso el estudiante estar en capacidad de Formular, estimar e interpretar un
modelo economtrico, identificando y corrigiendo la existencia de posibles problemas
economtricos. Especficamente se desarrollan los siguientes objetivos de formacin:

Comprender los fundamentos bsicos en el proceso de modelacin economtrica.

Aplicar adecuadamente la metodologa economtrica en el proceso de modelacin a
partir de la teora econmica. De tal manera que se logre una conexin entre los cursos
de economa y la econometra.

Utilizar los paquetes economtricos (Eviews y Stata), que le permitan estimar un modelo
economtrico e interpretar los resultados.

Verificar el cumplimiento de los principales supuestos que rigen los modelos
economtricos y realizar propuestas de posibles soluciones en caso que dichos supuestos
no se cumplan.




4. Competencias y habilidades
Nombre Econometra I
Cdigo 300 CSE 005
Prerrequisitos Estadstica Inferencial
Crditos Acadmicos 3
Horas de clase /semana 4
Horas de Trabajo Independiente a
la semana
5



Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas
Departamento de Economa

2

Las competencias y habilidades que se espera sean adquiridas con el desarrollo del curso son:

Capacidad de interpretar y comprender informacin economtrica contenida en artculos
y documentos econmicos.
Capacidad de formular y modelar relaciones entre variables econmicas en un contexto
dado.
Desarrollar destrezas en la utilizacin de software economtrico.

Capacidad de trabajar en grupo

Capacidad de comunicar resultados de los procesos economtricos tanto de manera oral
como escrita

5. Contenido.

Sesin Contenido Temtico Prctica
Pedaggica
Horas
Presnciales
Horas
Trabajo
Independiente
Bibliografa
1 Presentacin
programa.
Introduccin.
Conceptos de
estadstica
necesarios.
Introduccin
Presentacin del
programa del
curso.
Discusin sobre
elementos de
estadstica
prerrequisitos
del curso.

2 3 Wooldridge, apndice
B y C
2 Qu es
ECONOMETRIA?
Tipos de modelos.
Matemticos,
Econmicos,
Economtricos.
Ejemplos.
Metodologa
Economtrica.

Presentacin
magistral.


2 2 Gujarati y Porter.
Cap.1

3 Modelo de regresin
Lineal Mltiple -
Enfoque matricial




Presentacin
magistral



2 2





Wooldridge, apndice
E.
Novales. Cap. 3
Gujarati y Porter,
apndice C.

4 Supuestos del
modelo de Regresin
Lineal Mltiple


Presentacin
magistral


2 3

Gujarati y Porter,
apndice C.
Novales. Cap. 3
3
5-6 Estimacin MCO,
Mtodo de Mxima
Verosimilitud,
Mtodo de
Momentos
Teorema de Gauss-
Markov

Presentacin
magistral


4 5 Gujarati y Porter,
apndice C.
Novales. Cap. 3
7-8 Examen corto -
Inferencia en el
Modelo de Regresin
Lineal Mltiple
Quiz

Presentacin
magistral

0.5
3.5

5




Gujarati y Porter.
Cap.8
Novales. Cap. 3
Johnston J. and
Dinardo J. Cap.3
9 Inferencia en el
Modelo de Regresin
Lineal Mltiple.
Prctica en PC. 2

2



Gujarati y Porter.
Cap.8
Novales. Cap. 3
Johnston J. and
Dinardo J. Cap.3
10 Formas funcionales.
Interpretacin de los
coeficientes
Presentacin
magistral


2 3

Gujarati y Porter
Cap.6.
Wooldridge Cap. 2.

11 Formas funcionales.
Interpretacin de los
coeficientes
Prctica en PC

2 2 Gujarati y Porter.
Cap.6.
Wooldridge Cap. 2
12 Sesin de dudas
primer parcial


Discusin-
problemas y
dudas
Taller
2 5
13 PRIMER EXAMEN
PARCIAL
2





14 Variables Dicotmicas
introduccin

Una variable cualitativa
explicatoria

Ms de una variable
cualitativa explicatoria
Presentacin
magistral

2 2 Gujarati y Porter.
Cap.9

Johnston J. and
Dinardo J. Cap. 4
15 Modelos
semilogaritmicos

Regresin a tramos

Efecto de
interaccin

Presentacin
magistral

2 3 Gujarati y Porter.
Cap.9
Johnston J. and
Dinardo J. Cap. 4
16-17 Variables Dicotmicas. Prctica PC


2 2 Gujarati y Porter.
Cap.9
Johnston J. and
Dinardo J. Cap. 4
4
18-19 Examen corto
Multicolinealidad
Quiz

Presentacin
magistral

0.5
3.5
5 Gujarati y Porter.
Cap.10
Novales. Cap. 10

20 Multicolinealidad Prctica PC


2 3 Gujarati y Porter.
Cap.10

21 Sesin de dudas
segundo parcial

Discusin-
problemas y
dudas
Taller


2 2
22 SEGUNDO EXAMEN
PARCIAL
2
23-24 Heteroscedasticidad Presentacin
magistral

4

5 Gujarati y Porter.
Cap.11.
Novales. Cap. 5
Wooldridge. Cap. 8

25 Heteroscedasticidad Prctica PC


2 3 Gujarati y Porter.
Cap.11.
Novales. Cap. 5
Wooldridge. Cap. 8


26 Examen corto
Heteroscedasticidad
Quiz
Prctica PC


0.5
1.5
2


Gujarati y Porter.
Cap.11.
Novales. Cap. 5.
Wooldridge. Cap. 8

27 Introduccin a la
autocorrelacin

Presentacin
magistral

2 3 Gujarati y Porter.
Cap.12
28 Introduccin a la
autocorrelacin

Prctica PC

2 2 Gujarati y Porter.
Cap.12
29 Prueba de razn de
verosimilitud,
Prueba de Wald,
Prueba de
multiplicadores de
Lagrange
Presentacin
magistral

Prctica PC


2 3


Johnston J. and
Dinardo J. Cap.5
Gujarati y Porter.
Cap.8.
Maddala.Cap.4
30 trabajo final

Sustentacin 2 3 Wooldridge. Cap. 19

31 trabajo final

Sustentacin 2 2

Wooldridge. Cap. 19

32 trabajo final

Sustentacin 2 3

Wooldridge. Cap. 19

EXAMEN FINAL 2

5

5. Metodologa

El curso se desarrollar mediante las siguientes estrategias metodolgicas.

Exposiciones de los temas por parte del profesor, enfatizando la parte terica.
Lecturas y realizacin de problemas previos a la clase
Discusin de problemas y dudas
Realizacin de talleres que involucren demostraciones, interpretacin de resultados y
procesamiento en paquetes economtricos
Aplicacin de estudios de caso
Acompaamiento de un monitor para los espacios de talleres y prcticas en computador
semanalmente.


6. Evaluacin
Para la evaluacin se tendrn en cuenta dos procesos:

Proceso sumativo que estar conformado por los siguientes momentos:

Primer examen parcial 20 %
Segundo examen parcial 20 %
Examen final 30 %

Cada uno de los exmenes contar con dos partes. La parte A completamente terico y
una segunda parte (B) correspondiente a la parte aplicada, de clculos, de interpretacin
y anlisis.

Proceso de control y seguimiento o formativo:

Exmenes cortos y talleres, sustentaciones 30 %

Este proceso busca hacer seguimiento sobre el avance que cada estudiante tenga durante
su proceso de formacin y contar con la realizacin de exmenes cortos o quiz y tareas,
que tendrn un peso del 15%. Adicionalmente, se elaborar un trabajo final, cuya
presentacin tendr un peso del 15%.


7. Bibliografa:

7.1 Bibliografa Bsica

Gujarati Damodar y Porter Dawn. (2010), Econometra, quinta edicin. Editorial Mc Graw Hill.


7.2 Bibliografa Complementaria

Castellar. Notas de clase . Universidad del Valle.

Ekelund R. y Hbert, J. R. Robert. (1992) Historia de la teora econmica y de su mtodo. Tercera
edicin. Mc Graw Hill.

Fernndez A. et. al. (1993) Ejercicios de Econometra. Primera Edicin. Mac Graw Hill.
6

Greene W. (1999) Anlisis economtrico. Tercera edicin. Editorial Prentice Hall.

Jeffrey M. Wooldrige (2007). Introduccin a la Econometra. Segunda edicin. Editorial Thomson
Learning.

Johnston J. and Dinardo J. Econometric Merthods, Fourth edition, Editorial McGraw Hill
Maddala G.S.(1996) Introduccin a la Econometra. Segunda edicin. Editorial Prentice Hall.

Novales A. (1993) Econometra. Segunda edicin. Mc Graw Hill.

Pindyck R. Rubinfield D. (1998) Econometra: Modelos y pronsticos. Mc Graw Hill.


Paginas Web y direcciones relacionadas con el curso

Banco de la Republica http://www.banrep.gov.co
DANE http://www.dane.gov.co
Departamento de Planeacin Nacional http://www.dnp.gov.co
FEDESARROLLO http://www.fedesarrollo.org.co
DoTEC Colombia http://www.dotec-colombia.org/series.php

Paquetes Eviews http://www.eviews.com/
Stata http://www.stata.com
http://www.econ.cam.ac.uk/phd/red29/Tools/Introduccion_a_Stata.htm
http://www.duke.edu/~skolenik/

Matlab Econometrics toolbox http://www.spatial-econometrics.com/