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1.

TRANSACTIONS TRM
1.1 Types de produits
Dfinition types de produits dans TRM
Embarque notamment la catgorie de produit TRM
MM --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / March montaire / Gestion des
transactions / Types de produit / Dinir types de produit
!" --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / De#ises / Gestion des transactions / Types
de produit / Dinir types de produit
$E --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / Titres / Donnes de base / Types de produit
/ Dinir types de produit
DE --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / %roduits dri#s de gr & gr / Gestion des
transactions / Types de produit / Dinir types de produit
'ntgration (M
Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / )ptions globales / 'nterace gestion des lu* de
trsorerie / +ecter ni#eau* de trsorerie
1.2 Types de transactions
Embarque la numrotation, la catgorie de traitement -processus #alidation., le groupe limite
MM --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / March montaire / Gestion des
transactions / Types de transaction /0
!" --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / De#ises / Gestion des transactions / Types
de transaction /0
$E --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / Titres / Gestion des transactions / Types de
produit / Types de transaction /0
DE --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / %roduits dri#s de gr & gr / Gestion des
transactions / Types de transaction /0
1.3 Types de flu
!ait le lien a#ec le type de mise & 1our, le type de lu* embarque 2
- l3application - rgularisation , #alorisation, .
- la catgorie de lu* - dri#s, augmentation 2 diminution de capital.
- la prise en compte dans la postion,
- la pertinence pour (M
- /
4e type de lu* est aect au type de transaction
MM --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / March montaire / Gestion des
transactions / Types de lu* /0
!" --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / De#ises / Gestion des transactions / Types
de lu* /0
$E --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / Titres / Gestion des transactions / Types de
produit / Types de lu* /0
DE --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / %roduits dri#s de gr & gr / Gestion des
transactions / Types de lu* /0
1.! "lu dri#s
Dans le cadre de la gestion des transactions, #ous pou#e5 aire gnrer automatiquement des lu* supplmentaires & partir
d6un lu* d6origine0 %our cela, dinisse5 des procdures de dri#ation dans cette acti#it 'MG puis dinisse5 des r7gles
permettant de gnrer un lu* & partir d6un autre pour ces procdures0
4a #aleur du lu* dri# peut 8tre calcule soit & partir d6un montant i*e soit & partir d6un pourcentage de la #aleur du lu*
d6origine0 En outre, la #aleur du lu* dri# peut 8tre paramtre diremment en onction de la de#ise et de la #aleur du lu*
d6origine
--> pour les dri#s de gr & gr, gestion de 9 procdures particuli7res 2 E:G+G -gen7re des lu* d3engagement &
li#rer ou & rece#oir en cas d3augmentation / diminution du nominal. et E):'+ -gen7re des lu* de paiement des
intr8ts capitaliss en cas de capitalisation des intr8ts .
Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / %roduits dri#s de gr & gr / Gestion des
transactions /Types de lu* / !lu* dri#s / Dinir procdures et r7gles de dri#ation
1.$ Types de conditions
4es types de conditions portent des param7tres complmentaires au* types de lu*, ils sont aects & ces derniers
MM --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / March montaire /Gestion des
transactions / Types de condition/0
!" --> %as de types de conditions dans les de#ises
$E --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / Titres / Donnes de base / Types de produit
/ Types de condition --> dans les tites, les types de conditions sont aects & des groupes de conditions, qui sont
eu* m8mes aects & des types de produit
MM --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / %roduits dri#s de gr & gr / Gestion
des transactions / Types de condition/0
1.% Types de &ise ' (our
;oir (omptabilit
1.) D*T*RMINATION COM+TA,-*
Determination comptable est onction 2
- du domaine de #alorisation et du domaine comptable < socit
- de la rrence imputation
- du type de mise & 1our
- de la de#ise -transaction.
1.).1 do&aine de #alorisation . do&aine co&pta/le
Do&aine de #alorisation
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / Dinir domaines de #alorisation
Table TRG(=;+4=+RE+ --> > domaine de #alorisation ??> - domaine de #alorisation oprationnel. @ domaine de
#alorisation AAA -icti.
Do&aines co&pta/les
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / Dinir domaines comptables
Table TRG(=TR=+((=()DE --> > domaine comptable BA?C - RTE. correspondant & la socit RTE
Affecter do&aines co&pta/les 0 do&aines de #alorisation 1 deter&ination principe rdition des co&ptes2
i&pact co&pta/le2 type de#ise3
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / +ecter domaines comptables et domaines de #alorisation
Table TRG(=T+(=;+ --> pour la combinaison 2
- domaine comptable BA?C -RTE. / domaine de #alorisation ??> 2 mise & 1our de la comptabilit en de#ise
#alorisation EDR -con#ersion au type de cours EDR" quand la de#ise de #alorisation est dirente.
- domaine comptable BA?C -RTE. / domaine de #alorisation AAA 2 pas de mise & 1our de la comptabilit - de#ise
#alorisation EDR -con#ersion au type de cours EDR" quand la de#ise de #alorisation est dirente.
"a&illes2 cat4ories et types de produits ' eclure
%our une combinaison domaine de #alorisation / domanaine comptable donne, cette tape permet d3e*clure de la
reprise dans les domaines de #alorisation parall7les 2
- une amille de produits
- une catgorie de produit
- un type de produit
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / !amilles, catgories et types de produits & e*clure
Tables TRG;=%G=E"(4, TRG;=%(=E"(4
--> e*clusion de toutes les amilles de produits pour le domaine de #alorisation AAA et des pr8ts emprunts pour le
domaine ??>
1.).2 Rfrence i&putation
Dter&ination de la rfrence i&putation
Dinition
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / 4ien & d6autres composantes de la gestion comptable / Dinir rrences
d6imputation
Dinir groupes
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / 4ien & d6autres composantes de la gestion comptable / Dinir groupes
Dri#ation
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit /4ien & d6autres composantes de la gestion comptable / Dinir dtermination de
rrence d6imputation -transactions de gr & gr. ou Dinir dtermination rr0 imput0 -titres/produits dri#s
ngociables.
Dter&ination centres de co5t en fonction rfrence i&putation
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit /4ien & d6autres composantes de la gestion comptable / +ecter imputations
supplmentaires au* rrences d6imputation
1.).3 Type de &ise ' (our
Type &ises (our
Table TRD(=D!4)ETF%E
Affectation types de &ise ' (our au utilisations
Table TRG(=D!T$)DR(+$$
6tilisations
TRGT$=D!T=$)DR(E
I&pacts Type de &ise ' (our sur position
Dtermine par domaine comptable et domaine de #alorisation quel est l3impact !'() des types de mises de 1our
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / )ptions relati#es & la gestion des positions / Dterminer rpercussions des types
M+G sur composantes des montants
Affecter types de &ises ' (our au types de flu
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
March montaire / Gestion des transactions / Types de mise & 1our / +ecter types de lu* au* types de mises &
1our
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
De#ises / Gestion des transactions / Types de mise & 1our / +ecter types de lu* au* types de mises & 1our
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / Titres /
Gestion des transactions / Types de mise & 1our / +ecter types de lu* au* types de mises & 1our
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
%roduits dri#s cots / Gestion des transactions / Types de mise & 1our / +ecter types de lu* au* types de mises
& 1our
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
%roduits dri#s de gr & gr / Gestion des transactions / Types de mise & 1our / +ecter types de lu* au* types de
mises & 1our
--> Table +T!T+ deinit le type de mise & 1our pour la combinaison type contrat / type de lu* / sens
Type de &ise ' (our pertinents pour la co&pta/ilisation 1 par do&aine de #alorisation3
%ermet de dire quel types de mise & 1our pour quel domaine de #alorisation sont pertinents pour la comptabilisation
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit /4ien & d6autres composantes de la gestion comptable / Marquer types de mise &
1our comme pertinents pour la comptabilisation
1.).! Dter&ination co&pta/le
Dte&ination de co&ptes
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit /4ien & d6autres composantes de la gestion comptable / Dinir dtermination des
comptes
$ymboles de comptes et catgorie comptabilisation -table TR+(=+(($FMH.
+ectation de comptes au* symboles de comptes en onction du domaine de #alorisation / de la rrence
imputation et de la de#ise -table TR+((=+(($FMHRE%.
$chmas comptables - type de pi7ce, symboles de comptes, cls comptabilisation.
+ectation schma comptables & type de mise & 1our en onction domaine de #alorisation
1.).$ 7alorisation au (our de rfrence
%our rappel, la #alorisation a pour ob1et d tablir / de comptabiliser / reprendre les gains et pertes latents sur
position
+rocdures de #alorisation pour la #alorisation au (our de rfrence
4es acti#its 'MG sui#antes #ous permettent de dinir les procdures de #alorisation pour la #alorisation au 1our de rrence
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / )ptions relati#es & la gestion des positions / ;alorisation au 1our de rrence
Dinir procdure d6amortissement
Dinir procdure de #alorisation du cours & une tape
Dinir procdure de #alorisation des titres
Dinir procdure de #alorisation de la position de change
Dinir procdure de #alorisation du cours pr oprations de change & terme
Dterminer procdure d6impairment
Dfinir procdure de 4estion des positions
Dans les procdures de gestion des positions, #ous dtermine5 les r7gles de gestion des positions, c-&-d la mani7re dont les
positions doi#ent 8tre #alorises et la mani7re dont les transactions commerciales dri#es doi#ent 8tre gnres lors de
sorties de positions et de transerts au bilan
4a procedure de gestion de position dinit pour des tapes les procdures de #alorisation applicables
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / )ptions relati#es & la gestion des positions / Dinir procdure de gestion des
positions
Affecter procdure de 4estion des positions
(ette acti#it 'MG permet de dterminer les r7gles #ia lesquelles les procdures de gestion de position sont aectes au*
positions0 ;ous pou#e5 piloter l6aectation #ia les acteurs d6inluence prim7tre de comptabilit, classe de #alorisation,
catgorie de produit, type de produit, type de transaction, porteeuille et groupe de compte titres0
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / )ptions relati#es & la gestion des positions / Dinir procdure de gestion des
positions
Dfinir types de &ises ' (our pour les tapes applica/les de la procdure de 4estion de position
(e point de l3'MG permet de dinir les types de mise & 1our applicables au* tapes dinies dans la procdure de
gestion de position 2 dans la pratique , on ne re#alorise la postion qu3en regard du change et des titres
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / ;alorisation au 1our de rrence / Types de mise & 1our / Dinir types de mise &
1our et les aecter au* utilisations
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / ;alorisation au 1our de rrence / Types de mise & 1our / Dinir types de mise &
1our et les aecter au* utilisations +ecter types de mises & 1our pour #alorisation
Dfinir et affecter diffrenciations - deinit le ni#eau de sui#i de la position.
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / )ptions relati#es & la gestion des positions / Dinir et aecter direnciations
1.).% R4ularisation
Types de &ise ' (our pour r4ularistion
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / Rgularisation / Types de mise & 1our / Dinir types de mise & 1our et les aecter
au* utilisations
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions /
)ptions globales / (omptabilit / Rgularisation / Types de mise & 1our / +ecter types de mises & 1our pour
rgularisation
1.).) 7alorisation des sortie
Affecter procdure de sui#i des conso&&ations
Dinit la #alorisation des cessions dans la position
SA+ "inancial Supply C8ain Mana4e&ent . Treasury and Ris9 Mana4e&ent . :estionnaire de transactions .
Options 4lo/ales . Co&pta/ilit . Options relati#es ' la 4estion des positions . Affecter procdure de sui#i
des conso&&ations
1.).; Classes de #alorisation 1 o/sol<te =3
Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / )ptions globales / (omptabilit / )ptions relati#es
& la gestion des positions / Dinir et aecter classes de #alorisation
MM --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / March montaire / Gestion des
transactions / (ode de position / +ecter classe de #alorisation gnrale
!" --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / De#ises / Gestion des transactions /
+ecter classe de #alorisation gnrale
DE --> Treasury and Risk Management / Gestionnaire de transactions / %roduits dri#s de gr & gr / Gestion des
transactions / +ecter classe de #alorisation gnrale
2. CRA . :*STION D*S -IMIT*S
2.1 R*:-* D* 7A-ORISATION
Crer r<4le de #alorisation
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / )ptions de base +naly5er /
;alorisation / Dinir r7gle #alorisation
Tables GHRHEEREG et GHRHEEREGT
Affecter r<4le de #alorisation
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / )ptions de base +naly5er /
;alorisation / +utres oprations 2 aecter r7gle de #alorisation #ia type de produit
Table ;T;TRHE
2.2 :RO6+* D* +ROD6IT +O6R -IMIT*
(ration groupe de produits pour limites
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / (redit Risk +naly5er / Gestion des
limites / Dinir groupes de produits pour limites
Tables +T4%G et +T4%GT
Dri#ation dans les transactions -e*emple pour le march montaire.
(redit Risk +naly5er / )ptions de base / 'ntgration automatique d6ob1ets inanciers dans donnes base transaction
/ March montaire / Dri#er param7tres de pilotage du risque de daut pr march montaire
2.3 R*:-* D* RIS>6* +AR D*"A6T
:estion r<4les de ris?ues par dfaut
$+% !inancial $upply (hain Management / Treasury and Risk Management / (redit Risk +naly5er / )ptions de
base / Dinitions / Dinir r7gle de risque de daut
Tables +T4%G et +T4%GT
Dri#ation dans les transactions 1ee&ple pour le &arc8 &ontaire3
(redit Risk +naly5er / )ptions de base / 'ntgration automatique d6ob1ets inanciers dans donnes base transaction
/ March montaire / Dri#er param7tres de pilotage du risque de daut pr march montaire