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Analyse Num erique

Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de


Cauchy
Said EL HAJJI et Touria GHEMIRES
Universit e Mohammed V - Agdal.
Facult e des Sciences
D epartement de Math ematiques.
Laboratoire de
Math ematiques, Informatique et Applications, Rabat
http://www.fsr.ac.ma/mia/
S. EL HAJJI et T. GHEMIRES Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
Analyse Num erique
Plan
1
Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Exemples:
4. M ethodes num eriques ` a un pas
1. Sch ema dEuler progressif :
2. Sch ema dEuler r etrograde:
3. m ethode du trap` eze (ou de Crank-Nicolson) :
4. M ethode de Heun :
5. Sch ema de Runge-Kutta (dordre 4)
Erreur de discr etisation:
Erreur par pas: e
n+1
=

y(t
n+1
) u
n+1
M ethodes multi-pas
S. EL HAJJI et T. GHEMIRES Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Introduction
Le probl ` eme de Cauchy consiste ` a trouver la solution dune
EDO, scalaire ou vectorielle, satisfaisant des conditions
initiales.
Par exemple, dans le cas scalaire, si I = [t
0
, T], le probl ` eme de
Cauchy associ e ` a une EDO du premier ordre s ecrit :
Trouver une fonction r eelle y C
1
(I) telle que:
(1)

(t ) = f (t , y(t )) si t I
y(t
0
) = y
0
o` u
f (t , y) est une fonction donn ee, ` a valeurs r eelles, d enie sur
le produit S = I R et continue par rapport aux deux variables.
y
0
R est donn e.
y

(t ) =
dy(t )
dt
Si f ne d epend pas explicitement de t (i .e.f (t , y) = f (y)),
l equation diff erentielle est dite autonome.
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Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Plan
1
Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Exemples:
4. M ethodes num eriques ` a un pas
1. Sch ema dEuler progressif :
2. Sch ema dEuler r etrograde:
3. m ethode du trap` eze (ou de Crank-Nicolson) :
4. M ethode de Heun :
5. Sch ema de Runge-Kutta (dordre 4)
Erreur de discr etisation:
Erreur par pas: e
n+1
=

y(t
n+1
) u
n+1
M ethodes multi-pas
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Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Th eor` eme1 (Cauchy-Lipschitz ).
Si f est continue sur I R et sil existe une constante L > 0
telle que
|f (t , v) f (t , w)| L|v w| v, w R, t I,
alors
le probl ` eme de Cauchy (1) admet une solution globale (c-a-d.
pour tout t > 0) de classe C
1
, et elle est unique.
Remarque: Si la fonction f nest pas lipschitzienne en y, mais
seulement localement lipschitzienne, on obtient un r esultat
dexistence et dunicit e locale de la solution.
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Si I = R
+
et f : R
+
R R une fonction continue.
Etant donn e y
0
R, on cherche y : t R
+
y(t ) R qui
satisfait le probl ` eme de Cauchy (1) s ecrit:

(t ) = f (t , y(t )) si t > 0
y(0) = y
0
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
1) Un probl ` eme de Cauchy peut etre lin eaire, comme par
exemple:

(t ) = 3y(t ) 3t , si t > 0
y(0) = 1
pour lequel f (t , v) = 3v 3t et dont la solution est
y(t ) = (1
1
3
)e
3t
+ t +
1
3
.
2) On peut avoir aussi des probl ` emes non-lin eaires, comme :

y(t ) =
3

y(t ) si t > 0
y(0) = 0
avec f (t , v) =
3

v. Ce probl ` eme admet les trois solutions


suivantes
y(t ) = 0, y(t ) =

8t
3
27
, y(t ) =

8t
3
27
.
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
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3) Le probl ` eme non lin eaire suivant :

(t ) = 1 + y
2
(t ), si t > 0
y(0) = 0
admet comme solution la fonction
y(t ) = tan(t ) avec 0 < t <

2
, cest- ` a-dire une solution locale.
Pb:
(1) Trouver une approximation de la solution.
(2) Majorer lerreur commise ` a partir de cette
approximation.
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
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Approximation
Lintervalle I est subdivis e par des points equidistants:
t
0
, t
1
, ..., t
N
en sous-intervalles I
n
= [t
n
, t
n+1
] de m eme longueur
h = t
n+1
t
n
> 0, appel e pas de discr etisation.
Soit y : I R, de classe C
1
.
Dans le probl ` eme de Cauchy (1), pour t = t
n
on a
y

(t
n
) = f (t
n
, y(t
n
)).
On approche la d eriv ee y

(t
n
) au point t
n
.
Cela se fait en utilisant des sch emas de d erivation num erique.
On consid` ere alors (Dy)
n
une approximation de y

(t
n
).
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Par exemple:
par diff erence nie progressive:
(Dy)
P
n
=
y(t
n
+h)y(t
n
)
h
,
par diff erence nie r etrograde:
(Dy)
R
n
=
y(t
n
)y(t
n
h)
h
,
par diff erence nie centr ee:
(Dy)
C
n
=
y(t
n
)y(t
n
h)
h
.
Une approximation du probl ` eme de Cauchy (1) s ecrit alors:

y
0
= y(t
0
)
(Dy)
n
= f (t
n
, y
n
), pour n = 1, ..., N
h
1,
(et n = 0 ou n = N
h
)
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Erreur de discr etisation:
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D enition
1) La diff erence
er
loc
(h) = |y

(t
n
) (Dy)
n
|
est appel ee erreur de troncature locale au point t
n
.
Lerreur de troncature globale est alors d enie par
er
g
(h) = max
0nN
h
1
|er
loc
(h)|.
2) On dira que er
g
(h) est dordre p > 0 si on a
er
g
(h) Ch
p
,
pour une constante C > 0, ind ependante de h.
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Remarque:
Les erreurs de troncature des diff erences nies progressive et
r egressive sont dordre 1.
Lerreur de troncature de la diff erence nie centr ee est dordre
2.
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Soit u
n
lapproximation au noeud t
n
de la solution exacte y(t
n
).
Cette valeur de la solution exacte sera not ee dans la suite y
n
.
De m eme f
n
d esigne la valeur f (t
n
, u
n
).
On pose naturellement u
0
= y
0
.
D enition
Une m ethode num erique pour lapproximation du probl ` eme (1)
est dite ` a un pas si
n 0, u
n+1
ne d epend que de u
n
.
Autrement, on dit que le sch ema est une m ethode multi-pas
(ou ` a pas multiples).
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Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
D enition (m ethodes explicites et m ethodes implicites)
(i ) Une m ethode est dite explicite si la valeur u
n+1
peut etre
calcul ee directement ` a laide des valeurs pr ec edentes u
k
, k n
(ou dune partie dentre elles).
(ii ) Une m ethode est dite implicite si u
n+1
nest d enie que par
une relation implicite faisant intervenir la fonction f .
Voici quelques exemples de m ethodes ` a un pas:
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Si on utilise la diff erence nie progressive pour approcher y(t
i
),
on obtient

u
n+1
u
n
h
= f (t
n
, u
n
) pour n = 0, 1, 2..., N
h
1
u
0
= y
0
qui s ecrit:

u
n+1
= u
n
+ hf
n
, pour n = 0, 1, 2..., N
h
1
u
0
= y
0
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Si on utilise la diff erence nie r egressive pour approcher y(t
i
)
on obtient:

u
n+1
= u
n
+ hf
n+1
, pour n = 0, 1, 2.., N
h
1.
u
0
= y
0
Remarque:
Puisque ces deux sch emas sont des approximations au
premier ordre par rapport ` a h de la d eriv eee premi ` ere de y, on
sattend ` a obtenir une approximation dautant plus pr ecise que
le pas du maillage h est petit.
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
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En int egrant l equation diff erentielle (1) on obtient:
(2) y(t ) y
0
=

t
t
0
f (x, y(x))dx.
Ainsi si f est continue, le probl ` eme de Cauchy (1) est
equivalent ` a
l equation int egrale (2).
En utilisant lapproximation de lint egrale dans (2) par la
formule du trap` eze, on obtient:

u
n+1
= u
n
+
h
2
[f
n
+ f
n+1
] pour n = 0, 1, 2...
u
0
= y
0
.
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Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Si dans la m ethode du trap` eze on remplace f
n+1
par
f (t
n+1
, u
n
+ hf
n
) dans le sch ema pr ec edent (cest- ` a-dire en
utilisant la m ethode dEuler progressive pour calculer u
n+1
), on
obtient

u
n+1
= u
n
+
h
2
[f
n
+ f (t
n+1
, u
n
+ hf
n
)]. pour n = 0, 1, 2...
u
0
= y
0
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Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas

u
0
= y
0
p
1
= f (t
n
, u
n
)
p
2
= f (t
n
+
h
2
, u
n
+
h
2
p
1
)
p
3
= f (t
n
+
h
2
, u
n
+
h
2
p
2
)
p
4
= f (t
n+1
, u
n
+
h
2
p
3
)
u
n+1
= u
n
+
h
6
[p
1
+ 2p
2
+ 2p
3
+ p
4
]. pour n = 0, 1, 2...
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Erreur de discr etisation:
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Remarques:
Le sch ema dEuler progressif est un sch ema explicite, car il
permet de calculer u
n+1
en fonction de u
n
explicitement :
u
n+1
= u
n
+ hf (t
n
, u
n
).
Le sch ema dEuler r egressif est un sch ema implicite, car u
n+1
est d eni implicitement en fonction de u
n
:
u
n+1
= u
n
+ hf (t
n+1
, u
n+1
).
la substitution op er ee dans la m ethode de Heun a pour effet
de transformer la m ethode implicite du trap` eze en une m ethode
explicite.
Les m ethodes implicites n ecessitent la r esolution d une
equation non-lin eaire ` a chaque pas de temps (si f d epend non
lin eairement de la seconde variable).
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Erreur de discr etisation:
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Toute m ethode explicite ` a un pas approchant (1) peut etre
mise sous la forme:
(3)

u
0
= y
0
u
n+1
= u
n
+ h(t
n
, u
n
; h), 0 n N
h
1
o` u (,,;) est appel ee fonction dincr ement. En posant
comme pr ec edemment
y
n
= y(t
n
),
on a
y
n+1
= y
n
+ h(t
n
, y
n
; h) +
n+1
, 0 n N
h
1,
o` u
n+1
est le r esidu obtenu au point t
n+1
quand on ins` ere la
solution exacte dans le sch ema num erique. On peut ecrire le
r esidu sous la forme

n+1
= hE
n+1
(h).
E
n+1
(h) est lerreur de troncature locale au noeud t
n+1
.
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Erreur de discr etisation:
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Remarques
1) E(h) d epend de la solution y du probl ` eme de Cauchy (1).
2) Pour la m ethode dEuler progressive:
(t
n
, u
n
; h) = f
n
,
3) Pour la m ethode de Heun:
(t
n
, u
n
; h) =
1
2
[f
n
+ f (t
n
+ h, u
n
+ hf
n
)].
4) Un sch ema explicite ` a un pas est enti ` erement caract eris e
par sa fonction dincr ement .
Cette fonction, dans tous les cas consid er es jusqu ` a pr esent,
est telle que:
() lim
h0
(t
n
, y
n
; h) = f (t
n
, y
n
), t
n
t
0
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Erreur de discr etisation:
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La propri et e (), jointe ` a la relation
y
n+1
y
n
= hy

(t
n
) + O(h
2
), n 0,
nous permet de d eduire que
lim
h0
E
n
(h) = 0, pour 0 n N
h
1,
ce qui implique
lim
h0
E(h) = 0.
Cette derni ` ere relation exprime la consistance de la m ethode
num erique (3) avec le probl ` eme de Cauchy (1).
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En g en eral, une m ethode est dite consistante si son erreur de
troncature locale est un inniment petit en h (cest- ` a-dire un
O(h)). De plus, un sch ema est dordre p si, t I, la solution
y(t ) du probl ` eme de Cauchy (1) satisfait la relation
E(h) = O(h
p
), pour h 0.
En utilisant des d eveloppements de Taylor, on peut montrer
que la m ethode dEuler progressive est dordre 1, tandis que la
m ethode de Heun est dordre 2 (voir Exercices).
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Notions de consistance,stabilit e et convergence
D enition
On dit que la m ethode (3) est convergente si
lim
h0
max
0nN
h
|y(t
n
) u
n
| = 0
D enition
La m ethode (3) est consistante avec l equation (1) si
max
0nN
h
1
|
y(t
n
+h)y(t
n
)
h
(t
n
, y(t
n
); h)|
h0
0.
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D enition
On dit que la m ethode (3) est stable sil existe deux constantes
M
1
et M
2
, ind ependantes de h, telles que:
max
0nN
h
|u
(h)
n
z
(h)
n
| M
1
|y
0
z
0
| + M
2
max
0nN
h
|
n
|
o` u
(z
(h)
n
) et (u
(h)
n
) sont respectivement les solutions des
equations:
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z
(h)
0
= z
0
+
0
,
z
(h)
n+1
= z
(h)
n
+ h[(t
n
, z
(h)
n
; h) + n]
et

u
(h)
0
= y
0
,
u
(h)
n+1
= u
(h)
n
+ h(t
n
, u
(h)
n
; h)
pour 0 n N
h
1.
(z
0
, y
0
sont x es dans R).
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Th eor ` eme
Si la m ethode (3) est consistante et stable alors elle est
convergente.
Th eor` eme:
Sous les conditions
1) |(t , v; h) (t , w; h)| L|v w|, v, w R
2) (t , y; 0) = f (t , y)
La solution de lalgorithme
(3)

u
0
= y
0
u
n+1
= u
n
+ h(t
n
, u
n
; h), 0 n N
h
1
converge vers la solution du probl ` eme de Cauchy (1).
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Erreur de discr etisation:
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Exemple
On consid` ere l equation diff erentielle suivante:

(t ) = ty
2
(t ) si t > 0
y(0) = 2
On veut r esoudre cette equation avec les m ethodes dEuler
progressif et Euler r egressif, dans lintervalle [0, 1] avec N
h
= 5
sous-intervalles, ce qui equivaut ` a un pas de temps h = 0.2 et
donc ` a approcher la solution exacte y(t
n
) aux instants
t
n
= nh, n = 0, 1, ..., 5 (donc t
n
= 0.2, 0.4, 0.6, .. .), par une
solution num erique u
n
.
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Erreur de discr etisation:
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Plan
1
Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Exemples:
4. M ethodes num eriques ` a un pas
1. Sch ema dEuler progressif :
2. Sch ema dEuler r etrograde:
3. m ethode du trap` eze (ou de Crank-Nicolson) :
4. M ethode de Heun :
5. Sch ema de Runge-Kutta (dordre 4)
Erreur de discr etisation:
Erreur par pas: e
n+1
=

y(t
n+1
) u
n+1
M ethodes multi-pas
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Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
avec

y la solution exacte du probl ` eme local:

(t ) = f (t ,

y(t )) si t [t
n
, t
n+1
]

y(t
n
) = y
n
En utilisant les fonctions incr ements:
e
n+1
=

y(t
n+1
) u
n+1
= h[(t
n
, u
n
; h) (t
n
, u
n
; h)]
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Plan
1
Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Exemples:
4. M ethodes num eriques ` a un pas
1. Sch ema dEuler progressif :
2. Sch ema dEuler r etrograde:
3. m ethode du trap` eze (ou de Crank-Nicolson) :
4. M ethode de Heun :
5. Sch ema de Runge-Kutta (dordre 4)
Erreur de discr etisation:
Erreur par pas: e
n+1
=

y(t
n+1
) u
n+1
M ethodes multi-pas
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Introduction ` a lapproximation du probl ` eme de Cauchy
2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Une m ethode multi-pas est une m ethode pour laquelle la
solution num erique au noeud t
n+1
d epend de la solution en des
noeuds t
k
avec k n 1.
D enition (m ethode ` a q pas) Une m ethode ` a q pas (q
geq 1) est telle que, n q 1, u
n+1
d epend directement de
u
n+1q
, mais pas des valeurs de u
k
avec k < n + 1 q.
Une m ethode explicite ` a deux pas bien connue peut etre
obtenue en utilisant le sch ema aux diff erences nies centr ees
pour approcher la d eriv ee premi ` ere dans (1).
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Ceci conduit ` a la m ethode du point milieu
u
n+1
= u
n1
+ 2hf
n
, pour n 1,
o` u u
0
= y
0
, u
1
est ` a d eterminer et f
n
d esigne la valeur f (t
n
, u
n
).
Un exemple de sch ema implicite ` a deux pas est donn e par
la m ethode de Simpson, obtenue ` a partir de la forme int egrale
(2) avec t
0
= t
n1
et t = t
n+1
` a laquelle on applique la formule
de quadrature de Simpson :

u
n+1
= u
n1
+
h
3
[f
n1
+ 4f
n
+ f
n+1
], n 1,
u
0
= y
0
, et u
1
est ` a d eterminer.
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
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2.Existence et unicit e de la solution
Erreur de discr etisation:
M ethodes multi-pas
Il est clair, au regard de ces exemples, quune m ethode
multi-pas n ecessite q valeurs initiales u
0
, ..., u
q

1
pour
d emarrer.
Comme le probl ` eme de Cauchy ne fournit quune seule donn ee
u
0
, on doit trouver une mani ` ere de xer les autres valeurs.
Une possibilit e consiste ` a utiliser des m ethodes explicites ` a un
pas dordre elev e, par exemple celle de Heun ou celle de
Runge-Kutta.
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