Captulo 8

Ecuaciones diferenciales ordinarias

8.1. Introduccin
Una ecuacin diferencial ordinaria de orden n de una funcin y(x) es una ecuacin de la
forma
F(x, y(x), y

(x), y

(x), . . . , y
(n)
) = 0
donde F es una funcin de la que se requiere que sea continua y derivable. En general, se despeja
la derivada de orden ms alto y se expresa de la forma
y
(n)
= f (x, y, y

, y

, y
(n1)
) (8.1)
El problema puede ser extremadamente complejo en el caso general. En lo que sigue, vamos a
considerar esencialmente ecuaciones diferenciales de primer orden
y

(x) = f (x, y(x))

y sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Aunque parezca un problema excesi-
vamente restringido, es sucientemente general para resolver la mayor parte de los problemas
que se presentan en el mbito cientco y tcnico. De hecho, cualquier ecuacin diferencial de
orden n, expresada en la forma de la Ec.. 8.1, se puede reducir a un sistema de n ecuaciones
diferenciales de primer orden. Para ello, hacemos el siguiente cambio de variables:
y
1
= y, y
2
= y

, . . . , y
n
= y
(n1)
con lo que obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales:
137
138 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
dy
1
(x)
dx
= y
2
(x)
dy
2
(x)
dx
= y
3
(x) (8.2)
dy
3
(x)
dx
= y
4
(x)
.
.
.
dy
n
(x)
dx
= f (x, y
1
(x), y
2
(x), . . . , y
n
(x))
Utilizaremos este procedimiento para resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden
que aparecen usualmente en los problemas dinmicos de la Fsica.
En este captulo vamos a considerar nicamente problemas en los que se especican condi-
ciones de contorno iniciales, es decir, damos un punto inicial x
0
y los valores de la funcin y(x)
y sus n1 primeras derivadas en dicho punto, que denotamos por y
0
, y

0
, . . . , y
(n1)
0
, y deseamos
obtener y(x) a partir de x
0
, sea en sentido positivo o negativo. Obtendremos la solucin y y sus
derivadas en una red de N puntos, y
k
= y
0
+k h, k=0,1,. . .,N, donde h es el paso de integracin
que se elige de acuerdo con la precisin requerida. Para un determinado mtodo de integracin,
la precisin aumenta cuando h disminuye. En general, desearemos obtener la solucin y(x) en
un intervalo [x
0
, x
f
], y la precisin requerida determinar el paso de integracin h, con lo que el
nmero de puntos de la red vendr dado por N =
x
f
x
0
h
. Vamos a considerar en lo que sigue la
solucin de una ecuacin diferencial de primer orden,
y

(x) = f (x, y(x))

y discutiremos algunos ejemplos en los que se resuelven ecuaciones de orden superior reducin-
dolas a sistemas de primer orden.
8.2. Mtodos de un paso
Los denominados mtodos de un paso proporcionan y
n+1
a partir de y
n
y x
n
. En otras palabras,
proporcionan una funcin G de forma que
y
n+1
= G(x
n
, y
n
)
Existen diversas maneras de construir mtodos de un paso. El ms pedaggico, aunque no el
ms utilizado en la prctica, es el mtodo de la serie de Taylor.
8.2. MTODOS DE UN PASO 139
8.2.1. Mtodo de la serie de Taylor
Si tenemos la ecuacin diferencial
y

(x) = f (x, y(x))

podemos expresar y(x
n
+h) en funcin de y(x
n
) mediante la serie de Taylor,
y(x
n
+h) = y(x
n
) +hy

(x
n
) +
h
2
2!
y

(x
n
) +
h
3
3!
y

(x
n
) + +
h
n
n!
y
(n)
(x
n
) +
h
n+1
(n+1)!
y
(n+1)
()
Los n primeros trminos proporcionan un mtodo de un paso con un error de truncado de orden
h
n+1
. Para poderlo utilizar de forma efectiva necesitamos evaluar las derivadas que aparecen en
la expresin. Utilizando la regla de la cadena, obtenemos
y

(x) = f

(x, y(x)) = f
x
(x, y(x)) + f
y
(x, y(x)) y

(x) = f
x
(x, y(x)) + f
y
(x, y(x)) f (x, y(x))
Si denominamos f
(1)
(x, y(x)) a y

(x), obtenemos anlogamente

y

(x) = f
(1)
x
(x, y(x)) + f
(1)
y
(x, y(x)) f (x)
Podemos de igual forma denominar f
(2)
(x, y(x)) a y

(x) y calcular y
(4)
(x)como
y
(4)
(x) = f
(2)
x
(x, y(x)) + f
(2)
y
(x, y(x)) f (x)
con lo que obtendremos en general
f
(k1)
(x, y(x)) = f
(k2)
x
(x, y(x)) + f
(k2)
y
(x, y(x)) f (x)
y
(k)
(x) = f
(k1)
(x, y(x))
Con estas deniciones obtenemos para la serie de Taylor la siguiente expresin:
y(x
n
+h) = y(x
n
) +hf (x
n
, y
n
) +
h
2
2!
f
(1)
(x
n
, y
n
) + +
h
n
n!
f
(n1)
(x
n
, y
n
) +
h
n+1
(n+1)!
f
(n)
(, )
Reteniendo los n+1 primeros trminos de la serie de Taylor obtenemos un mtodo de un paso de
orden n, es decir obtenemos y(x
n
+h) a partir de y(x
n
) con un error de truncado que depende de
h
n+1
y potencias superiores de h. El caso ms sencillo es cuando nos quedamos con nicamente
los dos primeros trminos:
y(x
n
+h) = y(x
n
) +hf (x
n
, y
n
)
Este mtodo es el ms sencillo imaginable y se le conoce como mtodo de Euler. En general
es un mtodo muy impreciso, pero si se utiliza un paso de integracin sucientemente pequeo
da la solucin de la ecuacin diferencial con la precisin deseada. Si el paso de integracin
es demasiado grande, el mtodo es inestable y la solucin numrica diverge de la exacta. Lo
140 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
utilizaremos para comparar con mtodos de orden superior en algunos de los ejemplos ofrecidos
posteriormente. Si retenemos dos trminos, obtenemos
y(x
n
+h) = y(x
n
) +hf (x
n
) +
h
2
2!
( f
x
(x, y(x)) + f
y
(x, y(x)) f (x)) (8.3)
que es un mtodo de segundo orden, que proporciona resultados mucho mejores que el mtodo
de Euler. Su principal inconveniente es tener que calcular analticamente las derivadas parciales
f
x
(x, y(x)) y f
y
(x, y(x)), lo cual es un inconveniente si f (x) es muy complicada y adems produce
errores signicativos si f (x) se conoce slo de forma emprica, es decir, es una aproximacin nu-
mrica a datos experimentales o una aproximacin a una funcin mucho ms complicada. Estos
inconvenientes resultan mucho ms importantes cuando derivamos mtodos de orden superior a
partir de la serie de Taylor. En general, aunque el mtodo de la serie de Taylor tiene un gran valor
pedaggico y es til en la derivacin de otros mtodos, es raramente una buena eleccin en la
solucin de un problema numrico. Sin embargo, cuando el clculo de las derivadas es sencillo,
como en el ejemplo dado a continuacin, el mtodo de serie de Taylor es un mtodo estable y
eciente.
Ejemplo 1
Resolver la ecuacin diferencial y

= y en orden k mediante el mtodo de serie de Taylor.

Solucin: f (x, y) = y, f
(1)
(x, y) = y, f
(2)
(x, y) = y, . . . , f
(k)
(x, y) = y. Si truncamos la serie de
Taylor en orden k tenemos
y(x +h) = y
_
1+h+
h
2
2!
+
h
3
3!
+ +
h
k
k!
_
con lo que la integracin en n pasos da
y
n
= y
0
_
1+h+
h
2
2!
+
h
3
3!
+ +
h
k
k!
_
n
que es una aproximacin de orden k a y
n
= y
0
e
nh
que es la solucin exacta.
8.2.2. Mtodos de Runge-Kutta
Estos mtodos evitan el clculo de las derivadas haciendo la siguiente suposicin:
y
n+1
= y
n
+h
m
!
i=1

i
k
i
(8.4)
con k
1
= f (x
n,
y
n
) , k
i
= f (x
n
+
i
h, y
n
+
i
hk
i1
) y los
i
,
i
son constantes que se determinan de
forma que la anterior expresin coincida con la serie de Taylor hasta el orden p. Hasta p = 4, se
puede tomar m= p pero para p >4 es necesario que m> p. En cierta manera se puede considerar
8.2. MTODOS DE UN PASO 141
que los mtodos de Runge-Kutta aproximan las derivadas de la serie de Taylor por combinacio-
nes lineales de valores de la funcin f en puntos comprendidos entre (x
n
, y
n
) y (x
n+1
, y
n+1
). La
principal desventaja de estos mtodos es que se debe calcular la funcin f en puntos que no per-
tenecen a la red de integracin (x
n
,y
n
). Por otro lado son muchas sus ventajas, entre las que cabe
mencionar la posibilidad de cambiar el paso de integracin en un momento dado, la estabilidad,
la facilidad de programacin, y la posibilidad de estimar los errores de truncado en los mtodos
de Runge-Kutta ms sosticados.
Vamos a considerar en primer lugar los mtodos de Runge-Kutta de orden 2, que aunque se
utilizan con menos frecuencia que los mtodos de orden 4, su exposicin es muy pedaggica.
Tomamos m = 2, que es el mnimo valor que hace falta para que las derivadas coincidan con la
serie de Taylor hasta segundo orden. La forma del mtodo de segundo orden es por lo tanto:
y
n+1
= y
n
+h
1
f (x
n
, y
n
) +h
2
f (x
n
+
2
h, y
n
+
2
f (x
n
, y
n
)h)
Desarrollando en serie de Taylor la anterior expresin hasta orden h
2
obtenemos,
y
n+1
= y
n
+h
1
f (x
n
, y
n
) +h
2
[ f (x
n
, y
n
) + f
x
(x
n
, y
n
)
2
h+ f
y
(x
n
, y
n
) f (x
n
, y
n
)
2
h]
con lo que, para que la anterior ecuacin coincida con la serie de Taylor hasta segundo orden
y
n+1
= y
n
+h f (x
n
, y
n
) +
h
2
2!
( f
x
(x
n
, y(x
n
)) + f
y
(x
n
, y(x
n
)) f (x
n
))
deben de cumplirse las siguientes ecuaciones

1
+
2
= 1

2
=
1
2

2
=
1
2
Estas ecuaciones tienen una innidad de soluciones, que corresponden a todo el plano
1
+

2
= 1. Una vez jados
1
y
2
,
1
,
2
quedan determinados de forma nica. Si tomamos

1
= 0,
2
= 1, obtenemos
2
=
2
=
1
2
, y la regla de integracin resultante
y
n+1
= y
n
+hf (x
n
+
1
2
h, y
n
+
1
2
h f (x
n
, y
n
)) (8.5)
se conoce como mtodo del punto medio. Equivale a tomar la derivada numrica de y mediante la
regla de tres puntos o a realizar la integral de y

(x) mediante la regla del punto medio, calculando

el valor de y(x
n
+h/2) por el mtodo de Euler. Cuando el mtodo del punto medio se utiliza de
forma que las funciones se calculen slo en la malla de integracin, el mtodo se convierte en un
mtodo de dos pasos, que satisface la relacin de recurrencia
y
n+1
= y
n1
+h f (x
n
, y
n
) (8.6)
142 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Como y
1
no est denido mediante esta relacin de recurrencia y el valor inicial y
0
, se utiliza el
mtodo de Euler para determinarlo
y
1
= y
0
+hf (x
0
, y
0
)
Esta ltima versin del mtodo del punto medio, conocida tambin como mtodo de Euler mo-
dicado, es ligeramente ms precisa para un valor de h que el mtodo del punto medio con 2h
(que equivale al mismo esfuerzo de clculo) ya que los valores intermedios se calculan mediante
la relacin de recurrencia de segundo orden en vez de por el mtodo de Euler. Sin embargo es un
mtodo inestable para determinadas ecuaciones.
Si tomamos
1
=
2
=
1
2
, obtenemos la siguiente regla de integracin
y
n+1
= y
n
+
1
2
h( f (x
n
, y
n
) + f (x
n
+h, y
n
+hf (x
n
, y
n
))) (8.7)
que usualmente se denomina mtodo de Runge-Kutta de orden 2. Equivale a utilizar la regla
trapezoidal para integrar y

(x).
Entre los mtodos de Runge Kutta, el ms popular es sin duda el mtodo de Runge-Kutta de
orden 4, en el que se toman m = p = 4. Es decir, suponemos una regla de integracin de la forma
y
n+1
= y
n
+h(
1
k
1
+
2
k
2
+
3
k
3
+
4
k
4
)
con k
1
= f (x
n
, y
n
), k
i
= f (x
n
+
i
h, y
n
+
i
k
i1
h). Las constantes
i
,
i
,
i
se determinan de for-
ma que la anterior expresin coincida con la serie de Taylor en orden h
4
. Para ello, desarrollamos
las funciones k
i
en orden h
3
y reagrupamos potencias de h.
En lo que sigue suprimimos los argumentos de las funciones, por claridad de notacin. To-
mamos una solucin que satisfaga
i
=
i
, lo cual veremos a posteriori que es posible. Dada la
simetra en las derivadas con respecto a x e y, denimos los siguientes operadores diferenciales
Df = f
x
+ f f
y
D
2
f = f
xx
+2 f f
xy
+ f
2
f
yy
D
3
f = f
xxx
+3f f
xxy
+3 f
2
f
xyy
+ f
3
f
yyy
que permiten una notacin ms compacta. Podemos simplicar los desarrollos de los k
i
, poniendo
los argumentos k
i1
= (k
i1
f ) + f , con lo cual cada k
i
tiene un desarrollo similar a k
2
ms
una parte adicional debida al desarrollo de k
i1
f en hasta tercer orden de potencias de h
(dependiendo de la potencia de h del trmino donde aparezcan)
8.2. MTODOS DE UN PASO 143
k
1
= f
k
2
= f +
2
hDf +
h
2
2

2
2
D
2
f +
h
3
6

3
2
D
3
f
k
3
= f +
3
hDf +
3
h(k
2
f ) f
y
+
h
2
2

2
3
D
2
f +
h
2
2
_
2
2
3
f
xy
(k
2
f ) +
2
3
f
yy
(k
2
2
f
2
)

+
h
3
6

3
3
D
3
f
= f +
3
hDf +
3
hf
y
(h
2
Df +
h
2
2

2
2
D
2
f ) +
h
2
2
_

2
3
D
2
f +2
2
3
f
xy

2
hDf +
2
3
f
yy
2
2
hf Df

+
h
3
6

3
3
D
3
f
= f +
3
hDf +h
2
_
1
2

2
3
D
2
f +
3

2
f
y
Df
_
+h
3
_
1
6

3
3
D
3
f +
2
3

2
( f
xy
Df + f
yy
f Df ) +
1
2

2
2

3
f
y
D
2
f
_
= f +
3
hDf +h
2
_
1
2

2
3
D
2
f +
3

2
f
y
Df
_
+h
3
_
1
6

3
3
D
3
f +
2
3

2
Df
y
Df +
1
2

2
2

3
f
y
D
2
f
_
k
4
= f +
4
hDf +
4
h(k
3
f ) f
y
+
h
2
2

2
4
D
2
f +
h
2
2
_
2
2
4
f
xy
(k
3
f ) +
2
4
f
yy
(k
2
3
f
2
)

+
h
3
6

3
4
D
3
f
= f +
4
hDf +h
2
_

3
f
y
Df +
1
2

2
4
D
2
f
_
+h
3
_
1
6

3
4
D
3
f +
2
4

3
( f
xy
Df + f
yy
f Df ) +
1
2

2
3
f
y
D
2
f +
4

2
f
2
y
Df
_
= f +h
4
Df +h
2
_

3
f
y
Df +
1
2

2
4
D
2
f
_
+h
3
_
1
6

3
4
D
3
f +
2
4

3
Df
y
Df +
1
2

2
3
f
y
D
2
f +
4

2
f
2
y
Df
_
Los primeros trminos de la serie de Taylor hasta orden h
4
son
y(x
n
+h) = y(x
n
) +hf (x
n
, y
n
) +
h
2
2!
( f
x
(x
n
, y
n
) + f
y
(x
n
, y
n
) f (x
n
, y
n
))
+
h
3
3!
( f
(1)
x
(x
n
, y
n
) + f
(1)
y
(x
n
, y
n
) f (x
n
, y
n
))
+
h
4
4!
( f
(2)
x
(x
n
, y
n
) + f f
(2)
y
(x
n
, y
n
))
= y(x
n
) +h f +
h
2
2
Df +
h
3
6
(D
2
f + f
y
Df )
+
h
4
24
(D
3
f +3 f f
y
Df
y
+3 f
x
Df
y
+ f
y
D
2
f + f
2
y
Df )
= y(x
n
) +h f +
h
2
2
Df +
h
3
6
(D
2
f + f
y
Df ) +
h
4
24
(D
3
f +3Df Df
y
+ f
y
D
2
f + f
2
y
Df )
144 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
donde hemos utilizado las relaciones
f
(1)
= f
x
+ f f
y
= Df
f
(2)
= f
xx
+ f
x
f
y
+2f f
xy
+ f f
2
y
+ f
2
f
yy
= D
2
f + f
y
Df
f
(3)
= f
xxx
+ f
xx
f
y
+ f
x
f
xy
+2 f
x
f
xy
+2f f
xxy
+ f
x
f
2
y
+2 f f
xy
+2 f f
x
f
yy
+f
2
f
xyy
+ f f
xxy
+ f f
xy
f
y
+ f f
x
f
yy
+2 f f
y
f
xy
+2 f
2
f
xyy
+f f
3
y
+2 f
2
f
y
f
yy
+2 f
2
f
y
f
yy
+ f
3
f
yyy
= f
xxx
+3 f f
xxy
+3 f
2
f
xyy
+ f
3
f
yyy
+
f
y
( f
xx
+2 f f
xy
+ f
2
f
yy
) ++3 f
x
f
xy
+3 f f
y
f
xy
+3 f f
x
f
yy
+3 f
2
f
y
f
yy
+ f
x
f
2
y
+ f f
3
y
= D
3
f + f
y
D
2
f +3Df
y
Df + f
2
y
Df
Igualando potencias de h hasta h
4
, obtenemos que deben cumplirse las siguientes 8 ecuaciones
con 7 incgnitas:

1
+
2
+
3
+
4
= 1

2
+
3

3
+
4

4
=
1
2

2
2
+
3

2
3
+
4

2
4
=
1
3

3
2
+
3

3
3
+
4

3
4
=
1
4

3
+
4

4
=
1
6

2
3
+
4

2
4
=
1
8

2
2

3
+
4

2
3

4
=
1
12

2
=
1
24
Estas ecuaciones tienen una innidad de soluciones. Habitualmente se escoge como solucin

1
=
4
=
1
6
,
2
=
3
=
1
3
,
2
=
3
=
1
2
,
4
= 1, que proporciona la regla de integracin
y
n+1
= y
n
+
h
6
(k
1
+2k
2
+2k
3
+k
4
) (8.8)
k
1
= f (x
n
, y
n
)
k
2
= f (x
n
+
1
2
h, y
n
+
1
2
hk
1
)
k
3
= f (x
n
+
1
2
h, y
n
+
1
2
hk
2
)
k
4
= f (x
n
+h, y
n
+hk
3
)
que es el mtodo de Runge-Kutta de 4 orden utilizado usualmente. Es equivalente a integrar f (x)
por el mtodo de Simpson cuando f (x, y) no depende de y(x). Notemos que es necesario realizar
8.3. MTODOS MULTIPASO 145
4 evaluaciones de la funcin f para cada paso de integracin. El mtodo es robusto y estable, y
suele ser una primera eleccin a la hora de tratar un problema dado. Es razonablemente eciente
si las funciones f no son excesivamente complicadas. Su error de truncado es
=
h
5
120
f
(4)
(, y())
Cuando la evaluacin de las funciones el menor nmero de veces posible es de importancia
crtica, los mtodos de orden superior conocidos come predictor-corrector son ms ecientes. El
mayor problema de estos mtodos radica en la imposibilidad de conocer el error real cometido,
lo cual es importante si las funciones f tienen un comportamiento abrupto, y en la imposibilidad
de cambiar el paso de integracin sobre la marcha, para cambiar el paso de integracin en las
zonas en las que el comportamiento de f vara. El cambiar el paso de integracin en un momento
dado es una de las ventajas que caracterizan los mtodos de Runge-Kutta y todos los mtodos
de un paso en general. En lo concerniente a la estimacin del error, una forma frecuentemente
utilizada en el pasado es comparar los resultados obtenidos con h y h/2, aunque este mtodo
es costoso en tiempo de clculo. En los ltimos tiempos, la disponibilidad de programas de
clculo simblico han permitido el descubrimiento de mtodos de Runge-Kutta de orden mayor
que 4 que contienen un mtodo de 4 orden con funciones calculadas en los mismos puntos.
Estos mtodos permiten evaluar el error cometido como la diferencia entre los valores obtenidos
con los dos rdenes diferentes. En Numerical Recipes se expone un mtodo de Runge-Kutta de
orden 6 que permite una estimacin del error mediante un mtodo de cuarto orden que utiliza los
mismos k
i
pero distintos coecientes
i
.
En Ralston y Rabinowitz se exponen en detalle distintas variantes de los mtodos de Runge-
Kutta.
En el caso de sistemas de ecuaciones, lo que tendremos es una relacin de recurrencia entre
vectores. Por ejemplo, para el mtodo de Runge-Kutta de 4 orden
y
n+1
= y
n
+
h
6
(k
1
+2k
2
+2k
3
+k
4
)
8.3. Mtodos multipaso
8.3.1. Ecuaciones de segundo orden: mtodo de Numerov
Para algunos tipos de ecuaciones de orden superior existen mtodos ms adecuados que el de
Runge-Kutta. En particular, para ecuaciones del tipo
y

(x) = f (x)y(x) +w(x)

que aparece frecuentemente en Fsica, podemos aproximar la derivada segunda utilizando la
frmula de tres puntos de con su trmino de error
y

(x) =
y(x +h) 2y(x) +y(x h)
h
2

h
2
12
y
(4)
(x) =
y(x +h) 2y(x) +y(x h)
h
2

h
2
12
( f (x)y(x) +w(x))

146 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

En el ltimo paso hemos utilizado la ecuacin diferencial para calcular el trmino de error.
Utilizando la frmula de tres puntos de nuevo para calcular la derivada segunda del ltimo tr-
mino, y

(x) queda en la forma

y

(x) =
y(x +h) 2y(x) +y(x h)
h
2

1
12
( f (x +h)y(x +h) +w(x +h) 2f (x)y(x) 2w(x) + f (x h)y(x +h) +w(x h))
con lo que la ecuacin en diferencias nitas correspondiente a la ecuacin diferencial queda
como
y(x +h) 2y(x) +y(x h)
h
2

1
12
[ f (x +h)y(x +h) +w(x +h)
2 f (x)y(x) 2w(x) + f (x h)y(x +h) +w(x h)] = f (x)y(x) +w(x)
Reordenando los trminos obtenemos nalmente la relacin de recurrencia
y(x +h)
_
1
h
2
12
f (x +h)
_
2y(x)
_
1+
5h
2
12
f (x)
_
+y(x h)
_
1
h
2
12
f (x h)
_
= (8.9)
h
2
[w(x +h) +10w(x) +w(x h)]
12
(8.10)
que se conoce como mtodo de integracin de Numerov. Notemos que no es un mtodo de un
paso, puesto que cada valor de y(x) se calcula a partir de los dos valores anteriores en la malla
de integracin. La funcin y(x) se determina con un error correspondiente al siguiente trmino
de error de la frmula de derivacin de tres puntos
" =h
6
y
(6)
(x)/240
por lo que el mtodo de Numerov es ms preciso que el de Runge-Kutta de cuarto orden y nece-
sita menos evaluaciones de las funciones f (x), pues se calculan slo en la malla de integracin.
Ejercicio: Demostrar que el error de truncado del mtodo de Numerov viene dado por " =
h
6
y
(6)
(x)/240.
Solucin:Tenemos el desrrollo de Taylor alrededor de y
n
y
n+1
2y
n
+y
n1
h
2
= y

+2
h
4!
2
y
(4)
+2
h
4
6!
y
(6)
= y

+
h
12
2
y
(4)
+
h
4
360
y
(6)
+
h
6
20160
y
(8)
y

=
y
n+1
2y
n
+y
n1
h
2

h
12
2
y
(4)

h
4
360
y
(6)

h
6
20160
y
(8)
y utilizando de nuevo la frmula de tres puntos para la derivada cuarta
y
(4)
= (y

=
y

n+1
2y

n
+y

n1
h
2

h
12
2
y
(6)

h
4
360
y
(8)
obtenemos hasta orden h
6
y

=
y
n+1
2y
n
+y
n1
h
2

h
12
2
_
y

n+1
2y

n
+y

n1
h
2

h
12
2
y
(6)

h
4
360
y
(8)
_

h
4
360
y
(6)

h
6
20160
y
(8)
8.3. MTODOS MULTIPASO 147
Deniendo
u(x) = y(x)
h
2
12
y

(x) = y(x)
_
1
h
2
12
f (x)
_
donde en el ltimo paso hemos utilizado la ecuacin diferencial, tenemos en orden h
4
y

=
u
n+1
2u
n
+u
n1
h
2
+
h
4
144
y
(6)

h
4
360
y
(6)
=
u
n+1
2u
n
+u
n1
h
2
+
h
4
240
y
(6)
por lo que la relacin de recurrencia da u
n+1
= 2u
n
u
n1
+h
2
f (x
n
)y
n
con un error de truncado de
h
6
240
y
(6)
.
La forma ptima desde el punto de vista de eciencia numrica de utilizar el mtodo de
Numerov es denir la funcin
u(x) = y(x)
_
1
h
2
12
f (x)
_
para la cual la relacin 8.9 nos da la relacin de recurrencia
u
n+1
= 2u
n
u
n1
+h
2
_
w(x
n+1
) +10w(x
n
) +w(x
n1
)
12
+ f (x
n
)y
n
_
En el segundo trmino aparece todava y
n
. Teniendo en cuenta que
y(x) =
u(x)
_
1
h
2
12
f (x)
_ (8.11)
podemos poner y
n
en funcin de u
n
en el segundo miembro y tenemos nalmente la relacin de
recurrencia de u
n
para la integracin por el mtodo de Numerov:
u
n+1
= 2u
n
u
n1
+h
2
_
_
_
_
_
w
n+1
+10w
n
+w
n1
12
+
f (x
n
)u
n
_
1
h
2
12
f (x
n
)
_
_
_
_
_
_
La solucin buscada y(x) , se obtiene al nal a partir de la relacin 8.11 para los puntos deseados:
y
n
=
u
n
_
1
h
2
12
f (x
n
)
_
En determinadas ocasiones, el llamado mtodo de Numerov modicado, en el que se reemplaza
el denominador de la expresin anterior por sus dos primeros trminos del desarrollo en serie de
Taylor,
f (x
n
)
_
1
h
2
12
f (x
n
)
_ f (x
n
)
_
1+
h
2
12
f (x
n
)
_
148 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
es ms estable que el mtodo de Numerov original. El error de truncado del mtodo de Nu-
merov modicado es el correspondiente al mtodo de Numerov mas el cometido en la ltima
aproximacin
" = h
6
f (x)
3
y(x)/144h
6
y
(4)
(x)/240
La mayor estabilidad se debe a la cancelacin de estos dos trminos de error. Elo mtodo de
Numerov necesita dos valores iniciales. Las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales
de segundo orden suelen ser el valor inicial y
0
y la derivada de la funcin y

0
. El primer valor de
partida es el valor inicial y
0
. El segundo valor y
1
de determina a partir de y
0
como y
1
= y
0
+y

0
h.
El mtodo de Numerov se utiliza usualmente para resolver la ecuacin de Schrdinger en un
pozo de potencial V(x):
h
2
2m

(x) +V(x)(x) = E
o la de un oscilador armnico forzado
x

(t) +k
2
x(t) = f (t)
Cuando tenemos una ecuacin de la forma
y

= f (x, y)
aunque el mtodo de Numerov no es aplicable, se puede utilizar la relacin de recurrencia obte-
nida desarrollando y

en orden h
4
mediante la frmula de tres puntos con su trmino de error y
utilizando la ecuacin diferencial y la frmula de tres puntos para estimar y
(4)
(x),
y
n+1
2y
n
+y
n1
=
h
2
12
[ f (x
n+1
, y
n+1
) +10f (x
n
, y
n
) + f (x
n1
, y
n1
)]
que da y
n
con un error O(h
6
). Como el clculo del segundo trmino necesita y
n+1
que es la
solucin que queremos determinar, se calcula y
(n+1)
mediante el mtodo de Euler en un primer
paso, y
(0)
n+1
= y
n
+h( f (x
n
, y
n
) y se itera
y
(k)
n+1
= 2y
n
y
n1
+
h
2
12
_
f (x
n+1
, y
(k1)
n+1
) +10f (x
n
, y
n
) + f (x
n1
, y
n1
)
_
hasta que se alcance la convergencia (usualmente 3 o 4 veces).
El hecho de que el mtodo de Numerov tiene un error que es una serie de potencias pares de
h, hace posible el utilizar el proceso de extrapolacin al lmite, utilizando pasos de integracin h,
h/2, h/4,... para mejorar la precisin de la solucin y(x) en un punto dado.
8.4. Mtodo de Stoer Burlisch y extrapolacin de Richardson
La regla del punto medio tiene un error que es una serie de potencias pares de h. Esto nos
permite utilizar el mtodo de extrapolacin al lmite en la forma que exponemos a continuacin.
8.5. MTODOS EXPLCITOS 149
Consideramos un paso de integracin H, que es mucho mayor que la longitud usual de un paso
de integracin, y subdividimos H en n subintervalos. Si rrealizamos una subintegracin dentro
de H, con y
0
como valor inicial, obtenemos:
y
1
= y
0
+h f (x
0
, y
0
)
y
2
= y
0
+2hf (x
1
, y
1
)
.
.
.
y
n
= y
n2
+2hf (x
n1
, y
n1
)
Entonces sucede que la estima
y(x
0
+H, h) =
1
2
[y
n
+y
n1
+hf (x
n
, y
n
)]
tiene un error que es una serie de potencias pares de h, con coecientes independientes de h:
y(x
0
+H, h) = y(x
0
+H) +A
2
h
2
+A
4
h
4
+A
6
h
6
+
Esto nos permite utilizar la extrapolacin de Richardson para calcular y(x
0
+H). Para ello toma-
mos h = H, H/2. H/4, H/8, . . . y construimos la tabla usual de extrapolacin al lmite
R(H)
R
(1)
(H)
R(H/2) R
(2)
(H)
R
(1)
(H/2) R
(3)
(H)
R(H/4) R
(2)
(H/2)
R
(1)
(H/4)
R(H/8)
.
.
.
con R(H) = y(x
0
+H, H), R(H/2) = y(x
0
+H, H/2), R(H/4) = y(x
0
+H, H/4), . . ., y
R
(k)
(H/2
m1
) =
4
k
R
(k1)
(H/2
m
) R
(k1)
m
(H/2
m1
)
4
k
1
8.5. Mtodos explcitos
Los mtodos explcitos se basan en escribir la solucin de la ecuacin diferencial y

= f (x, y)
como
y(x
n+1
) = y(x
n
) +
_
x
n+1
x
n
f (x, y(x))dx
y aproximar f (x, y)por el polinomio interpolador en m+1 puntos (x
n
, y
n
), (x
n1
, y
n1
), (x
nm
, y
nm
),
m n:
y(x
n+1
) = y(x
n
) +
_
x
n+1
x
n
p
m
(x)dx
150 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Utilizamos la frmula de diferencias hacia atrs:
p
m
(x) =
m
!
j=0
(1)
j
_
s
j
_
#
j
f
n
con s =
x x
n
h
con lo que tenemos
_
x
n+1
x
n
p
m
(x)dx = h
m
!
j=0
b
j
#
j
f
n
donde
b
j
= (1)
j
_
1
0
_
s
j
_
ds
Los coecientes b
j
no dependen ni de m ni de n. Los primeros valores son b
0
= 1, b
1
= 1/2,
b
2
= 5/12, b
3
= 3/8 , b
4
= 251/720.
La regla de integracin
y
n+1
= y
n
+h[b
0
f
n
+b
1
#f
n
+ +b
m
#
m
f
nm
]
se denomina algoritmo de Adams-Bashfort. Espresando las diferencias en trminos de valores
de la funcin, obtenemos expresiones de la forma
y
n+1
= y
n
+h[
0
f
n
+
1
f
n
+ +
m
f
nm
]
donde los
i
dependen del orden m del polinomio. Los casos particulares para diversos valores
de m son los siguiente: para m = 0
y
n+1
= y
n
+hf
n
que es el mtodo de Euler. Para m = 1 tenemos:
y
n+1
= y
n
+h[b
0
f
n
+b
1
( f
n
f
n1
)] = y
n
+
h
2
(3 f
n
f
n1
)
mientras que para m = 2 obtenemos
y
n+1
= y
n
+h[b
0
f
0
+b
1
( f
1
f
0
) +b
2
( f
n
2 f
n1
+ f
n2
)] = y
n
+
h
12
[23 f
n
16f
n1
+5 f
n2
]
Finalmente, para m = 3 tenemos la relacin de recurrencia:
y
n+1
= y
n
+h[b
0
f
0
+b
1
( f
1
f
0
) +b
2
( f
n
2 f
n1
+ f
n2
) +b
3
(( f
n
2f
n1
+ f
n2
) ( f
n1
2 f
n2
+ f
n3
))] =
= y
n
+
h
24
[55f
n
59f
n1
+37f
n2
9 f
n3
]
8.6. MTODOS IMPLCITOS 151
Tambin se pueden derivar mtodos explcitos con un paso de integracin de varias unidades
de h. Tomando 2h tenemos
y(x
n+1
) = y(x
n1
) +
_
x
n+1
x
n1
p
m
(x)dx
y procediendo como anteriormente obtenemos
y
n+1
= y
n1
+h[b

0
f
n
+b

1
#f
n
+ +b

m
#
m
f
nm
]
con
b
j
= (1)
j
_
1
1
_
s
j
_
ds
Este mtodo se conoce como algoritmo de Nstrom. Podemos generalizar a un paso de integra-
cin de (k +1)h
y(x
n+1
) = y(x
n1
) +
_
x
n+1
x
nk
p
m
(x)dx
Cuando k = 3 tenemos el denominado mtodo de Milne
y
n+1
= y
n3
+
4h
3
(2 f
k2
f
k1
+2 f
k
)
Todos los mtodos explcitos realizan una extrapolacin para calcular y(x) entre y
n
y y
n+1
, lo
cual es un problema puesto que, como ya hemos visto, la extrapolacin tiene un error difcil de
determinar y en general es ms imprecisa que la interpolacin. Este problema se corrige mediante
los mtodos implcitos, que interpolan entre y
n
y y
n+1
.
8.6. Mtodos implcitos
Los mtodos implcitos son similares a los mtodos explcitos, salvo que el polinomio inter-
polador pasa por el punto (x
n+1
, y
n+1
). Tenemos
y(x
n+1
) = y(x
n
) +
_
x
n+1
x
n
p
m+1
(x)dx
donde utilizando la frmula de diferencias hacia atrs tenemos
p
m+1
(x) =
m+1
!
j=0
(1)
j
_
s
j
_
#
j
f
n+1
con
s =
x x
n+1
h
resulta
_
x
n+1
x
n
p
m+1
(x)dx = h
m+1
!
j=0
c
j
#
j
f
n+1
152 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
donde
c
j
= (1)
j
_
0
1
_
s
j
_
ds
Tenemos por lo tanto el algoritmo
y
n+1
= y
n
+h
_
c
0
f
n+1
+c
1
#f
n+1
+ +c
m+1
#
m+1
f
nm

denominado mtodo de Adams-Moulton. Los primeros valores de c

j
son: c
0
= 1. c
1
= 1/2,
c
2
= 1/12 ,c
3
= 1/24, c
4
= 19/720. Expresando las diferencias en trmino de los valores
de las funciones la expresin anterior toma la forma
y
n+1
= y
n
+h[
0
f
n+1
+
1
f
n
+ +
m+1
f
nm
]
donde los
i
dependen de m. Obtenemos los siguientes mtodos implcitos para los diferentes
valores de m:
Para m =1
y
n+1
= y
n
+hf
n+1
Para m = 0 obtenemos
y
n+1
= y
n
+
h
2
( f
n+1
+ f
n
)
Para m = 1
y
n+1
= y
n
+
h
12
(5 f
n+1
+8 f
n
f
n1
)
y nalmente, para m = 2
y
n+1
= y
n
+
h
24
(9 f
n+1
+19 f
n
5 f
n1
+ f
n2
)
Los algoritmos implcitos necesitan una primera aproximacin a y
n+1
. Lo usual es utilizarlos
en la forma conocida como predictor corrector, donde un mtodo explcito se emplea para calcu-
lar una primera aproximacin de y
n+1
, que llamamos y
(0)
n+1
, y el corrector se emplea para mejorar
este valor. Tendremos por lo tanto,:
Predictor:
y
(0)
n+1
= y
n
+h
_
b
0
f
n
+b
1
#f
n
+ +b
k
#
k
f
nk
_
Corrector:
y
(i+1)
n+1
= y
n
+h
_
c
0
f
(i)
n+1
+c
1
#f
(i)
n
+ +b
m+1
#
m+1
f
(i)
nm
_
donde k y m son los rdenes del predictor y corrector, respectivamente. Es recomendable que
k = m pero frecuentemente se emplean k y m distintos. El mtodo ms sencillo es k = 0 y m = 0
y
(0)
n+1
= y
n
+h f
n
y
(i+1)
n+1
= y
n
+
h
2
_
f
(i)
n+1
+ f
n
_
8.7. ELECCIN DEL MTODO DE INTEGRACIN 153
conocido como mtodo de Euler modicado. Cuando m = k = 2, tenemos el mtodo de Adams-
Moulton de tercer orden:
y
(0)
n+1
= y
n
+
h
12
[23f
n
16 f
n1
+5 f
n2
] +O(h
3
)
y
(i+1)
n+1
= y
n
+
h
24
_
9 f
(i)
n+1
+19 f
n
5 f
n1
+ f
n2
_
+O(h
4
)
mientras que con k = 3 y m = 2 se obtiene el denominado mtodo de Adams, frecuentemente
empleado:
y
(0)
n+1
= y
n
+
h
24
[55f
n
59 f +37f
n2
9 f
n3
] +O(h
4
)
y
(i+1)
n+1
= y
n
+
h
24
_
9 f
(i)
n+1
+19 f
n
5 f
n1
+ f
n2
_
+O(h
4
)
Los mtodos de predictor-corrector tienen como principal ventaja sobre los mtodos explci-
tos el que permiten estimar el error cometido. Por ejemplo, en el mtodo de Adams
y
(i+1)
n+1
y
(i)
n+1
=
9h
24
_
f
(i)
n+1
f
(i1)
n+1
_
En general, son sucientes dos o tres iteraciones del corrector. En caso de que sean necesarias
ms iteraciones, es preferible disminuir el paso de integracin.
Tambin se pueden derivar correctores con varios pasos de integracin. El mtodo de Milne
de predictor-corrector emplea el mtodo explcito de Milne como predictor y utiliza el corrector
de segundo orden de dos pasos de integracin conocido como mtodo implcito de Simpson:
y
(0)
n+1
= y
n3
+
4h
3
(2 f
k2
f
k1
+2 f
k
)
y
(i+1)
n+1
= y
n1
+
h
3
_
f
(i)
n+1
+4 f
n
+ f
n1
_
8.7. Eleccin del mtodo de integracin
Hay diversos puntos a considerar a la hora de elegir un mtodo de integracin: volumen de
clculo para una precisin dada, control de errores y estimacin del error, estabilidad, posibili-
dad de cambiar el paso de integracin, y error de truncado. El volumen de clculo necesario es
esencialmente debido al clculo de las diversas funciones que aparecen en el mtodo, por lo que
minimizar el nmero de funciones calculadas es esencial.
Los mtodos de un paso (Taylor y Runge-Kutta) pueden cambiar fcilmente de paso de in-
tegracin y son estables. Por otro lado, la estimacin del error es dcil salvo en los mtodos
de Runge-Kutta de orden superior que contienen otro inferior. El mtodo de Taylor es difcil de
programar y requiere el clculo de muchas derivadas. Ambos mtodos tienen excelentes errores
154 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
de truncado. Adems no necesitan utilizar otro mtodo para determinar valores de comienzo,
pus utilizan tantos puntos de partida como condiciones iniciales.
Los mtodos explcitos e implcitos de orden m requieren valores de comienzo en m puntos.
Estos valores de comienzo deben de ser calculados por otro mtodo, en general un mtodo de
Runge-Kutta del mismo orden. No permiten el cambio del paso de integracin. Se puede realizar
mediante frmulas especiales. Los mtodos explcitos no permiten estimar el error cometido y
tienen un error de truncado incierto debido a la extrapolacin, mientras que los mtodos implci-
tos tienen un excelente error de truncado. Tanto mtodos explcitos e implcitos requieren pocas
evaluaciones, una sla en el caso de los mtodos explcitos, y unas tres en los mtodos predictor-
corrector, que es menor que el esfuerzo numrico necesario en el mtodo RK4 y la mitad que en
el mtodo RK6. Los mtodos predictor-corrector permiten adicionalmente estimar el error come-
tido. Si el volumen de clculo es un problema, los mtodos explcitos o los mtodos implcitos
del tipo predictor corrector son una posibilidad a considerar. Si las condiciones no cambian mu-
cho de un problema a otro, de forma que conocemos el error cometido y no hace falta cambiar el
paso de integracin, los mtodos explcitos son aconsejables, pues requieren mucho menor volu-
men de clculo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando calculamos con muchos potenciales similares,
que varan slo en los valores de algunos parmetros.
8.8. Ecuaciones en diferencias y estabilidad de ecuaciones di-
ferenciales
Uno de los problemas importantes es determinar si un mtodo para resolver una ecuacin di-
ferencial es estable. Cuando resolvemos la ecuacin numricamente, reemplazamos la ecuacin
diferencial por una ecuacin en diferencias. Las solucin exacta de esta ecuacin en diferencias
es distinta de la de la ecuacin diferencial. La diferencia entre ambas viene dada en principio
por las cotas de error del mtodo, que dependen de una potencia del paso de integracin. Sin
embargo, estas cotas de error no tienen en cuenta los errores de redondeo y los errores en los
valores iniciales. En un mtodo de integracin dado, la ecuacin de diferencias asociada ser
y
n+1
= G(y
n
, y
n1
, y
n2
, . . . , y
nm
, x
n
)
Si cambio el valor inicial en y

0
= y
0
+, puede suceder que el cambio en la nueva sucesin y

n
sea siempre pequeo si es pequeo, o que por el contrario |y

n
y
n
|/y
n
crezca indenidamen-
te. En este ltimo caso, decimos que el mtodo de integracin es inestable. Un mtodo puede
ser inestable en determinadas zonas de las variables y estable en otras. La estabilidad se puede
estudiar mediante la resolucin exacta de la ecuacin en diferencias. Para ilustrar el origen de
las inestabilidades, vamos a considerar el caso del mtodo del punto medio y el caso sencillo en
que f (x
n
, y
n
) = Ay
n
, donde A es una constante. La solucin exacta de la ecuacin diferencial
es y = ce
Ax
. La ecuacin en diferencias dada por el mtodo del punto medio es
y
n+1
+2hAy
n
y
n1
= 0
8.8. ECUACIONES ENDIFERENCIAS YESTABILIDADDE ECUACIONES DIFERENCIALES155
Para resolver esta ecuacin en diferencias suponemos una solucin de la forma y
n
= z
n
, con lo
que obtenemos la ecuacin caracterstica
z
n
(z
2
+2Ahz 1) = 0
que tiene como soluciones no nulas z
1
=Ah+

A
2
h
2
+1 y z
2
=Ah

A
2
h
2
+1. Tendremos
por lo tanto las soluciones
y
(1)
n
= z
n
1
=
_
Ah
_
A
2
h
2
+1
_
n

_
1Ah
1
2
A
2
h
2
+O(h
3
)
_
n
(1)
n
e
Anh
+O(nh
3
)
= (1)
n
e
Ax
n
+O(h
2
)
y
y
(2)
n
= z
n
2
=
_
Ah+
_
A
2
h
2
+1
_
n

_
1Ah+
1
2
A
2
h
2
O(h
3
)
_
n
e
Anh
+O(nh
3
)
= e
Ax
n
+O(h
2
)
donde hemos tenido en cuenta x
n
= nh. La solucin general es una combinacin lineal de ambas
soluciones
y
n
= c
1
(1)
n
e
Ax
n
+c
2
e
Ax
n
Tenemos que la ecuacin en diferencias tiene, adems de la solucin de la ecuacin diferencial,
la solucin parsita y
n
= c
1
(1)
n
e
Ax
n
. La solucin que corresponde a la ecuacin diferencial y
que debera ser seleccionada por las condiciones iniciales es
y
n
= c
2
e
Ax
n
es decir, c
1
= 0. Sin embargo, en la prctica los errores de redondeo y de truncado introducen
una componente de la solucin parsita
y

n
= (1)
n
e
Ax
n
+c
2
e
Ax
n
que crece exponencialmente hasta enmascarar completamente la solucin verdadera.
y

n
y
n
y
n


c
2
(1)
n
e
2Ax
n
$
El origen de esta solucin parsita es que hemos aproximado una ecuacin diferencial de primer
orden por una ecuacin en diferencias de segundo orden. En general cuando resolvemos una
ecuacin diferencial de primer orden mediante un mtodo de m pasos, la convertimos en una
ecuacin en diferencias de orden m, que tiene m soluciones. Si algunas de estas soluciones son
exponenciales crecientes, el mtodo ser inestable.
156 CAPTULO 8. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
8.9. Ejercicios
1. Considrese la ecuacin de movimiento
d
2
x
dt
2
=x
2
con las condiciones iniciales x(t = 0) = 0 y v(t = 0) = 10. Determnese la posicin y la
velocidad para t = 1 mediante el mtodo de Euler y con paso h = 0,2.
2. Considrese la ecuacin diferencial
dy
dt
=
1

1t
4
con la condicin de contorno y(0)=0. Intgrese esta ecuacin diferencial hasta t = 0,5 con
pasos de integracin "t = 0,1, usando el mtodo de Euler. Comprerse el resultado con la
evaluacin numrica de la integral
y(0,5) =
_
0,5
0
dt

1t
4
con la regla trapezoidal con paso h = 0,1.
3. La trayectoria de un mvil a lo largo de una lnea recta viene descrita por la ecuacin
d
2
x
dt
2
= x
2
partiendo del punto x = 1 con velocidad inicial v = 1 Cunto tiempo trancurrir hasta que
el mvil llegue al punto x = 2? Utilcese el mtodo de Euler con pasos "x = 0,2.
4. Una partcula de 1 Kg de masa se mueve partiendo del origen con una velocidad inicial de
10 m/s y est sometida a una fuerza dada por la expresin
F = x
2
v
2
con = 1N/m
2
y = 0,002 Kg/m.
a) Escrbase la ecuacin diferencial que describe el movimiento.
b) Transfrmese en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer grado.
c) Escrbanse las frmulas de integracin para el mtodo de Euler.
d) Determnese la posicin, velocidad y aceleracin en t =0,5 con paso h =0,1, sabien-
do que las condiciones iniciales son x(0) = 0 y v(0) = 10.
8.9. EJERCICIOS 157
5. Considrese la ecuacin diferencial y

= y con la condicin de contorno y(0) = 9. Cal-

cular el valor de y(1) usando el mtodo del punto medio, con dos y cuatro subdivisiones
del intervalo. Realizar a continuacin la extrapolacin de Richardson para obtener el mejor
valor. Comparar con la solucin analtica de la ecuacin diferencial.
6. Dada la ecuacin diferencial
d
2
x
dt
2
=t
2
con las condiciones de contorno para t = 1
x(1) =
4
3
dx(1)
dt
=
8
3
llevar a cabo un paso de integracin de valor h =0,1 usando el mtodo de Euler y el mtodo
predictor corrector.