DEPARTAMENTO DE INGENIERIAS

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TITULO
Control estocstico

NOMBRES
Alejandro Cuevas Iturbe
Alexia S. Ontiveros Briones
Cristopher Rodriguez Pacheco
Luis Alberto Resendiz Arellano
Gerardo Ivn Miranda Salazar

FECHA
19 / 05 / 2014

MATERIA
Temas selectos de control

PROFESOR
Irving Sanchez Lima

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INDICE

Portada 1

ndice 2

Introduccin 3

Justificacin 3

Marco teorico 4

Cuestionario 13

Conclusin 14

Bibliografa 16








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INTRODUCCIN:

Un proceso estocstico puede ser considerado como una funcion de dos
variables



donde t es la variable tiempo con su signicado habitual y w es una variable
aleatoria. Si consideramos un valor fijo de w, esto es w = w0 y dejamos la
variable t libre, lo que denotaremos como



estaremos hablando de una ((realizacin)) del proceso. Esta realizacin es una
funcin temporal comn sin ningn tipo de carcter aleatorio una vez que se
conoce que w = w0. Si por otra parte se considera un instante de tiempo fijo, es
decir t = t0, que denotaremos como



tendremos una variable aleatoria. Se puede considerar por tanto, que la
evolucin del proceso est dictada por un generador de seales aleatorias.

Se denomina proceso estocstico determinista, a aqul cuya evolucin
puede ser predicha exactamente con un predictor lineal en base a medidas
pasadas. En estos procesos, el carcter estocstico slo se maniesta en la
aleatoriedad de las condiciones iniciales.





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MARCO TEORICO:

Un caso tpico de modelizacin son las perturbaciones que puede tener una
planta, ya sea por una imprecisin en la medicin, la aparicin de una carga o
variacin propia de la planta.

- Perturbacin de carga: carga mecnica de un motor, olas en un barco, etc. Son
generalmente lentas o de bajas frecuencias.

- Error de medicin: puede ser un error esttico de calibracin o con
componentes de alta frecuencia muy importantes. Una solucin habitual es
filtrar esta seal con el consiguiente retardo de la misma.

- Variacin de Parmetros: debidas a una variacin del punto de trabajo o a
derivas del propio sistema.

El ltimo tipo de perturbacin se estudia como un cambio en el modelo de la
planta en cambio los dos primeros se pueden modelizar como una dinmica
adicional al sistema original.


Figura 1 Cuatro tipos diferentes de perturbaciones: de corta duracin, carga constante, deriva y peridica.

Estas perturbaciones se podran pensar como la respuesta impulsional de un
sistema Gn


Figura 2 Diagrama de bloques de una perturbacin y su efecto sobre la planta
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Las perturbaciones se pueden estudiar como entrada salida o como
variables de estado.

El proceso estocstico es una variable estocstica que vara en el tiempo. La
variable estadstica depende de dos parmetros: la realizacin y la muestra
temporal.

Ejemplo proceso determinstico con valor inicial aleatorio.

Este proceso es llamado proceso estocstico completamente determinstico
ya que se puede predecir completamente.


- Funcin de Distribucin.






- Funcin Densidad.


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- Esperanza.

- Momentos.



- Varianza.


- Correlacin.



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- Covarianza.

- Densidad Espectral Cruzada.


Si tiene algn pico significa que existe una componente peridica


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El procesos Estocstico Discreto son procesos en donde la aleatoriedad
interviene en algunos instantes de tiempo


Un proceso estacionario es aquel proceso aleatorio X (t) y se dice
estacionario, si es independiente de t y por lo tanto:



Para un proceso estacionario, la funcin de autocorrelacin depende slo de la
diferencia t1 t2 , es decir:

Si los procesos aleatorios X(t) e Y (t) son cada uno estacionarios y adems
son conjuntamente estacionarios, entonces la matriz de correlacin puede
escribirse como:


aqu las propiedades estadsticas no dependen del tiempo en s, sino de la
distancia entre muestras temporales.


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- Propiedades.



Un proceso independiente es cuando se debe cumplir que para todo
instante de tiempo,



se podra expresar en funcin de la densidad o distribucin. Si se trata de
dos procesos X e Y se dice que son independientes si



Un proceso es incorrelado consigo mismo cuando


Un proceso independiente es incorrelado. No siempre ocurre al revs. Dos
procesos son incorrelados si


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Si un proceso tiene una distribucin Gaussiana, es estacionario e
independiente se denomina proceso blanco.


La mayora de los procesos estacionarios pueden generarse a partir del
filtrado del ruido blanco. Es como el impulso de los sistemas deterministas.

Para un proceso estocstico es posible calcular la media temporal de cada
realizacin como sigue:


Esta media es obviamente una variable aleatoria que depende del
intervalo de observacin T t T.

Si se calcula la correlacin promediada temporalmente, para cada
realizacin,


que constituye un proceso estocstico.

Sera de mucha utilidad que la media temporal coincida con la media del
proceso estudiado as como su correlacin. De este modo bastara con conocer
una sola realizacin para conocer todo el proceso.

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Un proceso aleatorio se dice ergdico si se verifican las siguientes
condiciones:


- Proceso de Wiener.

Se dice que un proceso x es un proceso de Wiener si el proceso z = x(t)
x(t) es en realidad una variable aleatoria independiente. Adems se debe cumplir
que



- Proceso de Markov.

Un proceso estocstico se dice de Markov de primer orden si la
probabilidad condicionada de un elemento solo depende de su valor anterior es
decir


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el valor futuro de x solo depende de su valor actual y de v. Si v es ruido blanco
genera una proceso de Markov. Si x depende de valores anteriores se puede
hacer lo siguiente



lo que matricialmente resulta



- Modelo ARMA.

Una perturbacin estocstica se puede modelar como generada por ruido
blanco



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Cuestionario:

1. Cul es la definicin de un proceso estacstico?



2. Cules son los modelos de perturbacin?



3. Cundo se le puede llamar a un proceso estocstico completamente
determinstico?



4. Cundo se dice que un proceso es estacionario?



5. Qu condiciones debe cumplir un proceso blanco?



6. Cul es la frmula del proceso estacstico Ergdicos para calcular la
media temporal?



7. Qu se debe cumplir para hacer un proceso de Wiener?

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CONCLUSIONES:

Alejandro Cuevas Iturbe

Los controles estocsticos son mtodos tiles para poder encontrar
factores determinantes dentro de procesos de control que desconocemos
y poder rectificar el sistema.

Lo complicado de esto es determinar el tipo de proceso que
tenemos analizando las las condiciones que cumple y con eso llevar a
cabo la rectificacin que puede resolver ese proceso.

Una comparacin burda que hago del proceso estocsticoy sus
soluciones es con el juego sudoku, ya que solo puedes ver solo ciertos
numeros y llevas a cabo razonamimentos dependiendo de la condicin.

Alexia S. Ontiveros Briones



Cristopher Rodriguez Pacheco

Al realizar el trabajo aprend a cerca de las perturbaciones que se
pueden estudiar como entrada/salida o como variables de estado.
Tambin pude aprender que a travs de las perturbaciones se puede
detectar el malfuncionamiento de los sistemas esto es inportante
aprenderlo para tener un mayor conocimiento para la teora de estados.

Luis Alberto Resendiz Arellano



Gerardo Ivn Miranda Salazar

La principal dificultad de los problemas de control ptimo estocstico
es resolver la ecuacin de HJB, ya que no hay una teora general
disponible para esto. No obstante, para el caso de las aplicaciones que
nos ocupan en este artculo, es posible encontrar soluciones analticas y
cerradas de dicha ecuacin siempre que se incorpore en los supuestos
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que la dinmica de los precios sigue el movimiento geomtrico browniano
y la funcin de utilidad es del tipo U(c,t) = e
-pt
V(c) donde V es un miembro
de la familia de funciones de tipo HARA (Hyperbolic Absolute Risk
Aversion).


































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Bibliografa:

Astrom Karl J Computer Controlled Systems. Theory and Design, Prentice Hall 1984
Haykin Simon Communication Systems, Jhon Wiley & Sons, Inc., New York - 1994
http://materias.fi.uba.ar/6631/material/Clase_03_Estocastico.pdf
http://www.esi2.us.es/~danirr/apuntesIC4.pdf