Analisi 4

Fabio Durastante
Appunti di Analisi 4
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2
Indice
1 Successioni e Serie di Funzioni 7
1.1 Teoremi di passaggio al limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Spazi normati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1 Compattezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.2 Il Lemma delle Contrazioni . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3 Serie di Funzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.3.1 Serie di Potenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4 Serie di Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.4.1 Convergenza di una Serie di Fourier . . . . . . . . . . . 37
2 Equazioni Dierenziali e Sistemi di Equazioni Dierenziali 47
2.1 Equazioni del primo ordine in forma normale . . . . . . . . . . 47
2.2 Sistemi dierenziali ordinari del primo ordine . . . . . . . . . 52
2.3 Sistemi Dierenziali Lineari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4 Sistemi Autonomi e Stabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3 Superci e Integrali Superciali 83
3.1 Teoremi di Gauss-Green e di Stokes . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.1.1 Forme dierenziali su R
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4 Massimi e Minimi Vincolati 101
4 Indice
Elenco delle gure
1.1 Palla metrica uniforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Compattezza per successioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3 Compattezza per successioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4 Funzione non sviluppabile in Serie di Taylor. . . . . . . . . . . 32
1.5 Funzione 1-periodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1 Soluzione equazione dierenziale con dato iniziale. . . . . . . . 48
2.2 Esistenza e Unicit` a per ODE - Prima Versione . . . . . . . . . 48
3.1 Aperto regolare di R
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.2 Lemma di Partizione dellUnità . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6 Elenco delle gure
1
Successioni e Serie di Funzioni
Denizione 1.0.1. Sia X insieme, si denisce distanza o metrica su X
una funzione:
d :X X > R
tale che:
1. d(x, y) 0 x, y X e d(x, y) = 0 x = y.
2. d(x, y) = d(y, x) x, y X.
3. d(x, z) d(x, y) + d(y, z) x, y, z X
Denizione 1.0.2. La coppia (X, d) si dice spazio metrico.
Denizione 1.0.3. Dati x
0
X e r > 0 si dice palla o disco linsieme:
B(x
0
, r) = x X[d(x
0
, x) < r (1.1)
Lemma 1.0.1. x, y, z (X, d) si ha [d(x, y) d(x, z)[ d(y, z).
Denizione 1.0.4. A X di dice aperto se x A r > 0 tale che
B(x, r) A. A si dicechiuso se X A è aperto.
Lemma 1.0.2. Lunione arbitraria di una famiglia di aperti è un aperto,
lintersezione arbitraria di una famiglia di chiusi è un chiuso.
Denizione 1.0.5. A X si dice chiusura di A, si indica con A, il pi` u
piccolo chiuso contenente A.
Denizione 1.0.6. Sia x
n
n
una successione di punti di X, diremo che
x
n
n
converge a x, x
n
n
x se:
> 0 N t.c. n d(x
n
, x) < = 0 lim
n+
d(x
n
, x) = 0 (1.2)
8 Successioni e Serie di Funzioni
Denizione 1.0.7. x
n
n
X è di Cauchy se:
> 0 N t.c. n, m d(x
n
, x
m
) < (1.3)
Lemma 1.0.3. Se x
n
n
è convergente è di Cauchy
Oss. 1. Il viceversa in generale è falso si consideri come controesempio la
seguente successione in Q con la metrica euclidea:
_
1 +
1
n
_
n
Q n N (1.4)
ma
lim
n+
_
1 +
1
n
_
n
= e / Q (1.5)
Dunque questa successione è di Cauchy in R, con la stessa metrica, ma non
è di Cauchy in Q.
Denizione 1.0.8. Uno spazio metrico (X, d) si dice completo se ogni
successione di Cauchy è convergente.
Ad esempio Q, come abbiamo appena visto, non è completo, R, R
n
, C
sono, invece, completi.
Teorema 1.0.4. Sia X uno spazio metrico completo, A X è completo,
come spazio metrico con la topologia indotta da X, se e solo se A è chiuso.
Teorema 1.0.5. Sia A X allora x A x
n
n
A tale che x
n
x.
Vale dunque la seguente caratterizzazione della chiusura:
A = x X[x
n
n
A t.c. x
n
x (1.6)
Nota 1.0.1. A è chiuso A = A A contiene tutti i punti di aderenza.
Denizione 1.0.9. Sia A X si dice diametro di A, si indica (A), il sup
delle distanze dei punti di A, cioè:
(A) = sup
x,yA
d(x, y) (1.7)
Denizione 1.0.10. A si dice limitato se il suo diametro è nito.
Teorema 1.0.6. x
n
n
X è limitata se è di Cauchy.
9
Denizione 1.0.11. Sia E un insieme, (Y, d) uno spazio metrico ed f : E
Y una funzione, f si dice limitata se f(E) è un insieme limitato in Y .
B(E, Y ) = f : E Y [ f è limitata (1.8)
Per brevit` a B(E, R) = B(E), omettendo R.
Teorema 1.0.7. Sia E un insieme e (Y, d
y
) uno spazio metrico allora B(E, Y )
è uno spazio metrico con la distanza seguente:
d(f, g) = sup
xE
d
y
(f(x), g(x)) (1.9)
Dimostrazione. Osserviamo subito che d : B(E, Y ) B(E, Y ) R. Ora
ssiamo x
0
E e scriviamo che x E:
d(f(x), g(x)) d(f(x), f(x
0
)) + d(f(x
0
), g(x
0
)) + d(g(x
0
), g(x))
(f(E)) + d(f(x
0
), g(x
0
)) + (g(E))
(1.10)
Cioè x E si ha d(f(x), g(x)) (f(E)) + (g(E)) + d
y
(f(x
0
), g(x
0
)).
Passiamo ora al sup e troviamo che:
sup
xE
d(f(x), g(x)) (f(E)) + (g(E)) + d
y
(f(x
0
), g(x
0
)) (1.11)
Supponiamo che d(f, g) = 0 sup
E
d(f(x), g(x)) = 0 d(f(x), g(x)) =
0 x E x E f(x) = g(x) f = g. Resta da mostrare la
disuguaglianza triangolare, siano f, g, h B(E, Y ) allora:
d
y
(f(x), h(x)) d
y
(f(x), g(x)) + d
y
(g(x), h(x)) (1.12)
Passando al sup ambo i membri:
d(f(x), h(x)) d(f(x), g(x)) + d(g(x), h(x)) (1.13)
Denizione 1.0.12. La distanza appena costruita si dice distanza uni-
forme.
Figura 1.1: Palla metrica
uniforme.
Esempio. Consideriamo come insieme E lin-
tervallo [a, b] di R, dunque consideriamo lo spazio
metrico B([a, b], R) con la metrica uniforme. Data
una funzione f : [a, b] R limitata, ed un r > 0,
consideriamo la B(f, r) che possiamo vedere rappre-
sentata in gura. I traslati della funzione f per ogni
valore tra r e r.
Teorema 1.0.8. Sia E un insieme e (Y, d) uno spazio metrico completo
B(E, Y ) è completo.
Dimostrazione. Sia f
n
n
B(E, Y ) una successione di Cauchy, ssiamo un
> 0 allora > 0 tale che n, m d(f
m
, f
n
) < . Sia x E allora, per
la denzione di metrica uniforme si ha:
d
y
(f
n
(x), f
m
(x)) d(f
n
, f
m
) n, m
quindi f
n
(x)
n
Y è di Cauchy in Y che è completo, allora f
n
(x)
n
è
convergente:
f : E > Y
x > lim
n+
f
n
(x) = f(x)
Sia n e x E allora m si ha:
d(f
n
(x), f(x)) d(f
n
(x), f
m
(x)) + f(f
m
(x), f(x)) d(f
n
, f
m
) + d(f
m
(x), f(x))
+ d(f
m
(x), f(x)) per m +
Dunque x E e m si ha che d(f
n
(x), f(x)) . Ora f è limitata,
infatti x, y E si ha:
d(f(x), f(y)) d(f(x), f
(x)) + d(f
(x), f
(y)) + d(f
(y), f(y))
2 + (f
(x))
Quindi passando al sup su x, y si ha che:
sup
x,yE
d(f(x), f(y))
. .
(f(E))
2 + (f
(x)) < +
cioè f è limitata, inoltre n si ha d(f
n
, f) .
Denizione 1.0.13. Dati (X, d) e (Y, d) spazi metrici, f : X Y e x
0
X,
f si dice continua in x
0
> 0 > 0 tale che x X per cui
d
x
(x, x
0
) < si ha d
y
(f(x), f(x
0
)) < .
Denizione 1.0.14. f si dice continua se è continua in ogni punto.
Teorema 1.0.9 (Teorema Ponte). Dati (X, d) e (Y, d) spazi metrici, f :
X Y e x
0
X, f si dice continua in x
0
x
n
n
X con x
n
x
0
si ha f(x
n
) f(x
0
).
11
Denizione 1.0.15. Dati (X, d) e (Y, d) spazi metrici si deniscono:
C(X, Y ) = f : X Y [ f è continua (1.14)
C
b
(X, Y ) = f : X Y [ f è continua e limitata B(X, Y ) (1.15)
Nota 1.0.2. Per il teorema di Weierstrasse si ha che C([a, b], R) = C
b
([a, b], R).
Lemma 1.0.10. Dati (X, d) e (Y, d) spazi metrici, f
n
n
B(X, Y ) e f
B(X, Y ) con f
n
f se n N f
n
è continua in x
0
X allora f è continua
in x
0
.
Dimostrazione. Fissiamo > 0 N : n d(f
n
, f) > 0
tale che x X per cui d(x
0
, x) < allora d(f
(x), f
(x
0
)) < , possiamo
quindi scrivere:
d(f(x), f(x
0
)) d(f(x), f
(x)) + d(f
(x), f
(x
0
)) + d(f
(x
0
), f(x
0
))
2d(f
, f) + < 3
cioè f è continua in x
0
.
Teorema 1.0.11. Dati (X, d) e (Y, d) spazi metrici, se (Y, d) è completo
allora C
b
(X, Y ) è completo.
n
n
C
b
(X, Y ) di Cauchy, allora questa è di Cauchy
anche in B(X, Y ), ma Y è completo allora per il teorema 1.0.8, B(X, Y )
è completo, quindi f
n
f B(X, Y ), ma f
n
n
C
b
(X, Y ) dunque f
n
è continua n allora per il lemma 1.0.10 si ha che f è continua, cioè f
C
b
(X, Y ), che è quindi completo.
Denizione 1.0.16. E insieme e Y spazio metrico, f
n
, f : E Y limitate,
allora:
diciamo che f
n
converge a f puntualmente (f
n
f punt.) se x E
f
n
(x) f(x).
x E > 0 N : n d(f
n
(x), f(x))
diciamo che f
n
converge a f uniformemente (f
n
f unif.) se f
n
f
in B(X, Y ), cioè se e solo se d(f
n
, f) 0.
> 0 N : n sup
xE
d(f
n
(x), f(x))
N : n x E d(f
n
(x), f(x))
Oss. 2. Se f
n
f unif. f
n
f punt. il viceversa è in generale falso.
Teorema 1.0.12. Siano (X, d) e (Y, d) spazi metrici e f
n
: X Y limitate
e continue, se f
n
f uniformemente f è continua.
Teoremi di passaggio al limite 1.1
Sia E R
n
limitato e misurabile, sia f
n
: E R limitate e integrabili, se
f
n
f puntualmente o uniformemente si può concludere che f è integrabile?
Se la risposta è s` si può scrivere
_
E
f
(
n)dx
_
E
fdx?
Per la convergenza puntuale questo è falso, consideriamo infatti lin-
sieme q
n
= Q [0, 1] e la seguente successione di funzioni:
f
n
: [0, 1] R denita come f
n
(x) =
_
1 se x q
n
0 altrimenti
Si vede che:
x [0, 1]f
n
(x) f(x) =
_
1 se x Q [0, 1]
0 altrimenti
per n +
Ma f
n
(x) è integrabile, mentre f(x) non lo è.
Teorema 1.1.1 (Passaggio al limite sotto al segno di integrale). Sia E R
n
limitato e misurabile, sia f
n
una successione di funzioni denita da f
n
:
E R
n
R integrabile, se f
n
f uniformemente f è integrabile e
_
E
f
(
n)dx
_
E
fdx.
Dimostrazione. > 0 > 0 tale che n si ha sup
E
[f
n
(x) f(x)[
, in particolare f
è integrabile in E. Cioè esiste P partizione di E (in

corrispondenza di ) per cui:
E
1
, . . . , E
k
: S(P) s(P) <
k
i=1
_
sup
E
i
f
(x) inf
E
i
f
(x)
_
m(E
i
) <
Quindi x, y E
i
:
[f(x) f(y)[ [f(x) f
(x)[ +[f
(x) f
(y)[ +[f
nu
(y) f(y)[
2 +
_
sup
E
i
f
(x) inf
E
i
f
(x)
_
Passando al sup si ha:
[f(x)f(y)[ sup
x,yE
i
[f(x)f(y)[ = sup
E
i
f inf
E
i
f 2+sup
E
i
f
(x)inf
E
i
f
(x)
Teoremi di passaggio al limite 13
Allora:
k
i=1
_
sup
E
i
f inf
E
i
f
_
m(E
i
) 2
k
i=1
m(E
i
)+
+
k
i=1
_
sup
E
i
f
(x) inf
E
i
f
(x)
_
m(E
i
) 2m(E) + f è integrabile.
Inoltre:
_
E
f
n
dx
_
E
fdx
_
E
(f
n
f)dx
_
E
[f
n
f[dx
sup
E
[f
n
(x) f(x)[
_
E
d(x) m(E)
_
E
f
n
dx
_
E
fdx
Corollario 1.1.1. Sia f
n
: [a, b] R continue e f
n
f uniformemente
f è continua e int
b
a
f
n
dx
_
b
a
fdx.
Nota 1.1.1. La convergenza uniforme non è una condizione necessaria, si
consideri il seguente esempio, sia f
n
: [0, 1] R con f
n
(x) =
nx
1+n
2
x
2
, x
[0, 1] si ha che f
n
(x) 0, ma f
n
non converge uniformemente in 0, infatti:
sup
x[0,1]
[f
(
x) 0[ f
n
(
1
n
) =
1
2
,= 0
ma:
_
1
0
f
n
dx =
_
1
0
nx
1 + n
2
x
2
dx =
1
2n
log(1 + n
2
) 0 =
_
1
0
0dx =
_
1
0
f(x)dx
Teorema 1.1.2 (Passaggio al limite sotto al segno di derivata). Sia f
n

(
1
([a, b]) tale che:
1. f
n
converge uniformemente a g.
2. x
0
[a, b] tale che f
n
(x
0
)
n
converge puntualmente.
Allora:
a) f
n
converge uniformemente a f
b) f (
1
([a, b]) e f
= g.
Dimostrazione. Sia R l = lim
n+
f
n
(x
0
) si ha che:
x [a, b] f(x) = l +
_
x
x
0
g(t)dt e f
n
(x) = f
n
(x
0
) +
_
x
x
0
f
n
(t)dt
possiamo allora scrivere:
[f
n
(x) f(x)[ =
(f
n
(x
0
) l) +
_
x
x
0
(f
n
(t) g(t))dt
[f
n
(x
0
) l[ +
_
b
a
[f
n
(t) g(t)[dt che non dipende da x
Passando al sup possiamo scrivere:
sup [f
n
(x) f(x)[ [f
n
(x
0
) l[ +
_
b
a
[f
n
(t) g(t)[dt 0
poichè f
n
(x) l puntualmente e f
n
g uniformemente, dunque possiamo
applicare il Teorema di passaggio al limite sotto al segno di integrale 1.1.1,
dunque f
n
f uniformemente e f
(x) = g(x) per il teorema fondamentale

del calcolo.
Nota 1.1.2. Attenzione, la convergenza della successione delle funzioni non
ci dice nulla sulla convergenza della successione delle derivate. In tal senso
consideriamo i due seguenti esempi.
Esempio 1 Consideriamo la successione di funzioni f
n
: [0, ] R data da
f
n
(x) =
sin(n
2
x)
n
si ha che f
n
0 puntualmente:
sin(n
2
x)
n

1
n
sup
[0,1]
sin(n
2
x)
n

1
n
0
dunque f
n
0 uniformemente. La successione delle derivate è data da
f
n
(x) = ncos
2
(n
2
x) che non converge nè puntualmente nè uniformemente.
Esempio 2 Consideriamo la successione di funzioni denita come:
f
n
(x) =
_
x
2
+
1
n
con f
n
: [1 : 1] R
si ha che f
n
(
1
([1, 1]) e che f
n
(x) [x[ x [1, 1] puntualmente,
inoltre:
_
x
2
+
1
n
[x[
=
x
2
+
1
n
x
2
_
x
2
+
1
n
+[x[
1
n
1
n
=
1
n
0
Spazi normati 15
Cioè:
sup
x[1,1]
[f
n
(x) f(x)[
1
n
0
allora f
n
f uniformemente, su [1, 1], ma f / (
1
([a, b]), infatti f(x) = [x[
non è derivabile in 0.
Spazi normati 1.2
Denizione 1.2.1. Sia X uno spazio vettoriale su R, si chiama norma su
X unapplicazione | | : X R che verica:
a) |x| 0 x X e |x| = 0 x = 0;
b) x X R si ha |x| = [[|x|;
c) x, y X si ha |x + y| |x| +|y|.
Denizione 1.2.2. La coppia (X, [ |) si chiama spazio normato
Lemma 1.2.1. Sia (X, [ |) uno spazio normato, allora (X, d) con d(x, y) =
|x y| x, y X è uno spazio metrico.
Denizione 1.2.3. Se X è normato e completo allora X si dice Spazio di
Banach.
Sia E un insieme e Y uno spazio normato, allora B(E, Y ) è normato, al-
lora B(E, Y ) è uno spazio vettoriale normato, infatti (f +g)(x) = f(x)+g(x)
e possiamo denire la norma ad innito o norma innito nel seguente
modo:
f B(E, Y ) si ha |f|
= sup
xE
[[f(x)[[
osserviamo che la distanza indotta dalla norma ad innito è la distanza
uniforme, infatti:
f, g B(E, Y ) d(f, g) = |f g|
= sup
xE
[[f(x) g(x)[[
Se E un insieme e Y uno spazio di Banach, allora B(E, Y ) è uno spazio di
Banach, sia X uno spazio metrico e Y uno spazio di Banach, allora C
b
(X, Y )
è uno spazio di Banach. In particolare se Y = R, si ha che B(E) e X
b
(X)
sono di Banach. Abbiamo che la coppia ((([a, b]), | |
) è di Banach, ora
(
1
([a, b]) (([a, b]), ma la norma ad innito non lo rende uno spazio di
Banach, infatti, abbiamo gi` a osservato che esiste una successione di Cauchy di
elementi di (
1
([a, b]) che non converge in (
1
([a, b]), che quindi non è completo,
cioè non è di Banach. (vedi esempio 1.1.2), tuttavia è possibile cambiare
norma su (
1
([a, b]) per renderlo completo.
Teorema 1.2.2. (
1
([a, b]) è uno spazio di Banach con la norma |f|
1
:=
|f|
+|f
.
n
n
(
1
([a, b]) di Cauchy, allora > 0 > 0 tale
che n, m si ha |f
n
f
m
|
1
< quindi:
n, m |f
n
f
m
|
|f
n
f
m
| <
|f
n
f
m
|
|f
n
f
m
| <
Dunque f
n
n
e f
n
sono di Cauchy in (([a, b]) che è completo, dunque
esistono f, g (([a, b]) tali che f
n
n
f unif. e f
n
g unif., allora per
il Teorema di passaggo al limite sotto al segno di derivata (vedi thm. 1.1.2)
si ha che f (
1
([a, b]) e f
= g. Dunque si ha:
|f
n
f|
1
= |f
n
f|
+|f
n
f
0
cioè f
n
f uniformemente, allora (
1
([a, b]) è completo, cioè è di Banach.
Oss. 3. Si può generalizzare il risultato appena ottenuto dimostrando che
((
n
([a, b]), | |
n
) è di Banach, dove indichiamo con |f|
n
= |f|
+|f
+
. . . +|f
(n)
|
.
Denizione 1.2.4. Detto X uno spazio vettoriale, si chiama prodotto
scalare su X una applicazione < , >: X X R tale che:
a) x X si ha < x, x > 0 e < x, x >= 0 x = 0.
b) x, y X e R si ha < x, y >=< x, y >= < x, y >.
c) x, y, z X si ha < x +y, z >=< x, z > + < y, z > e < x, y +z >=<
x, y > + < x, z >.
d) x, y X si ha < x, y >=< y, x >.
Denizione 1.2.5. La coppia (X, < , >) si dice spazio perhilbertiano.
Teorema 1.2.3. Sia (X, < , >) uno spazio perhilbertiano allora |x| = (<
x, x >)
1
2
è una norma inoltre vale [ < x, y > [ |x||y|.
Spazi normati 17
Dimostrazione. Verichiamo prima la disuguaglianza, Sia R e siano
x, y X allora si ha, sfruttando la bilinearità del prodotto scalare:
0 < x + y, x + y >= [x[
2
+ 2 < x, y > +
2
[y[
2
ovvero un polinomio di secondo grado nella variabile , di cui possiamo
considerare il /4, infatti:
4
0
< x, y >
2
[x[
2
[y[
2
0
< x, y >
2
[x[
2
[y[
2
ma queste sono quantità positive, quindi la propriet` a si mantiene inalterata
per le loro radici quadrate:
[ < x, y > [ [x[[y[
Verichiamo che è una norma:
|x + y|
2
= < x + y, x + y >= |x|
2
+ 2 < x, y > +|y|
2
|x|
2
2|x||y| +|y|
2
= (|x| +|y|)
2
estraendo le radici quadrate otteniamo la disuguaglianza triangolare, dunque
questa è una norma.
Teorema 1.2.4. X spazio prehilbertiano x, y X allora:
(i) |x + y|
2
+|x y|
2
= 2(|x|
2
+|y|
2
) identità del parallelogramma;
(ii) |x + y|
2
|x y|
2
= 4 < x, y >.
Denizione 1.2.6. Uno spazio prehilbertiano (X, < , >) si dice di Hilbert
se X è di Banach.
In generale quando si ha una norma per capire se questa deriva da un
prodotto scalare si deve vericare se valgono le due identità e se questo
permette di denire un prodotto scalare.
Teorema 1.2.5. Sia (X, d) uno spazio metrico, X è completo C
n
nN
famiglia di chiusi, con C
n
C
n+1
non vuoti per cui (C
n
) 0 per n
si ha che x X :
n=1
C
n
= x.
Dimostrazione. () Sia X completo, allora n 1 x
n
C
n
, costruiamo
la successione di questi x
n
, mostriamo che queste è di Cauchy, infatti
k 1 si ha che x
n
C
k
n k, poiche il diametro tende a zero, s-
sato > 0 si ha che k
0 tale che (C
k
) , presi n, m k
allora
d(x
n
, x
m
) (C
k
) , dunque la successione è di Cauchy in uno spazio
completo, dunque converge, cioè esiste x = lim
n
x
n
X, resta da mostrare
che:
_
(1) x
n=1
C
n
(2) x
n=1
C
n
x
= x
Mostriamo prima la (2) n si ha d(x, x
) (C
n
) 0 x
= x. Per la (1)
invece si ha che k 1 con x
n
C
k
(x) C
k
k 1 x
n=1
C
n
.
() Sia x
n
n
una successione di Cauchy, allora costruiamo la seguente
famiglia di chiusi:
C
1
= x
n
: n 1
C
2
= x
n
: n 2
.
.
.
C
k
= x
n
: n k
Osserviamo che C
k
,= k 1, C
k
C
k+1
k 1 e che (C
k
) k k
,
dunque > 0 k
tale che n, m k
si ha |x
n
x
m
| , ma noi sappiamo
che
n=1
C
n
= x, dunque d(x, x
n
) (C
n
) 0 per n .
1.2.1 Compattezza
Denizione 1.2.7. K X compatto per successioni se x
n
K x
n
k
estratta tale che x

n
k
x K per n .
Se K è compatto per successioni allora
K è chiuso e limitato. In generale il vicev-
ersa è falso, ma, ad esempio, in R
n
è vero.
Forniamo un controesempio, si consideri
X = (([0, 1]) che è uno spazio completo
con la metrica uniforme data da d(f, g) =
max
x[0,1]
[f(x) g(x)[ = |f g|
, ora
costruiamo linsieme K nel seguente modo:
K = f X : |f|
1 = I(0, 1), questo

è limitato e chiuso, infatti sia f
n
K con
f
n
f uniformemente, poiche X è com-
Figura 1.2: Compattezza per suc-
cessioni.
Spazi normati 19
pleto f è continua, inoltre |f|
1 cioè [f(x)[ 1, ovvero f K.

Consideriamo la successione f
n
(x) = x
n
per x [0, 1], si ha che:
f
n
(x) f(x) =
_
0 x [0, 1)
1 x = 1
che è discontinua, cioè non appartiene ad X, che quindi non è compatto.
Denizione 1.2.8. (X, d) è totalmente limitato se > 0 E
1
, . . . , E
n

X tale che X =
n
i=1
E
i
e (E
i
) < i = 1, . . . , n.
Oss. 4. Non è restrittivo considerare gli E
i
dei chiusi, si potrebbe dare questa
denizione anche considerando gli E
i
come sfere.
Teorema 1.2.6 (Caratterizzazione dei Compatti). (X, d) spazio metrico,
allora risultano equivalenti:
(a) X compatto per successioni.
(b) X completo e totalmente limitato.
(c) X compatto.
Dimostrazione. (a b) X compatto per successioni, sia x
n
n
X una
successioni di Cauchy allora x
kn
x
n
tale che x
kn
x X per n
, dunque anche la x
n
converge
1
ad x, quindi X è completo. Dobbiamo
mostrare ora la totale limitatezza, cioè che > 0 E
1
, . . . , E
n
X con
(E
i
) < i e tale che X =
k
E
k
. Supponiamo, per assurdo, che questo sia
falso, cioè che esista r > 0 tale che X non si ricopra con una famiglia nita
di sfere I(x, r). Sia x
1
X e I(x
1
, r), per quanto detto x
2
X I(x
1
, r)
e un I(x
2
, r), di nuovo x
3
X (I(x
1
, r) I(x
2
, r)). Iteriamo il processo e
costruiamo n 1 una x
n
X
n1
k=1
I(x
k
, r) per la compattezza x
kn

x
n
tale che x
kn
x X, questo implica che:
d(x
kn
, x
k
n+1
) 0 n
ma, per come sono deniti i punti, si ha che: x
k
n+1
/
k
n+1
1
k=1
I(x
k
, r), cioè:
d(x
kn
, x
k
n+1
) r ,= 0
ma questo è assurdo, dunque X è totalmente limitato.
(b c) Per assurdo sia T = F
i
iI
un ricoprimento aperto di X da cui
1
In uno spazio metrico (X, d) una successione di Cauchy x
n
X e tale che esiste
unestratta x
kn
x X, implica che anche la x
n
x.
Figura 1.3: Compattezza per successioni.
non si può estrarre nessun sottoricoprimento nito. Ora X è totalmente
limitato, quindi ssato = 1 si ha che C
1
1
, C
1
2
, . . . , C
1
n
1
sfere chiuse di raggio
r < 1/2 tali che che X =
n
1
k=1
C
1
k
. Visto che X non si ricopre con una
sottofamiglia nita di T deve essere almeno uno di questi a non ricoprirsi
con una sottofamiglia nita di T, sia, ad esempio, X
1
= C
1
k
1
linsieme che
non si può ricoprire. Il (X
1
) < 1, quindi possiamo scrivere a sua volta X
1
nel modo seguente:
X
1
= C
2
1
C
2
2
C
2
n
2
con (C
2
i
) <
1
2
Ripetendo lo stesso ragionamento del caso uno, si ha che almeno uno di
questi non ammette sottoricoprimento nito, sia questo X
2
= C
2
k
2
, iteriamo
il procedimento costruendo una successione di sfere chiuse tali che:
X X
1
x
2
. . . X
k
con X
k
chiusi, non vuoti, e tali che (X
k
) < 1/k che non si ricoprono con
nessuna sottofamiglia, allora per il Teorema 1.2.5, si ha che x X tale
che
k=1
X
k
= x, ora F T tale che x F cioè r > 0 tale che
I(x, r) F, cioè tutta X
k
, denitivamente, è X
k
I(x, r), ma questo è
assurdo! Avevamo supposto che nessuno di questi fosse ricoperto, dunque
esiste un sottoricoprimento nito.
(c a)Sia x
k
X una successione. Se sapessi che esiste x X tale che
r > 0 si ha x
n
I(x, r) per inniti n avrei la soluzione. Supponiamo per
assurdo che x X r > 0 tale che x
n
I(x, r) per al pi` u niti indici n.
Consideriamo T = I(x, r
x
)
xX
, questo è un ricoprimento aperto di X, ma
X è compatto, allora x
1
, . . . , x
n
tali che:
X =
n
i=1
I(x
i
, r
x
i
)
Spazi normati 21
con x
k
X per tutti i k N, cioè deve stare nellunione dei fattori, cioè in
tutti i fattori, ma in ognuno di questi può starci solo per un numero nito di
termini. Siamo arrivati ad un assurdo.
Teorema 1.2.7. Sia f : X Y una applicazione continua tra spazi topo-
logici, sia S X compatto allora f(S) Y è compatto.
Dimostrazione. Sia U
j
[j J un ricoprimento aperto di f(S). Allora si
ha che f
1
(U
j
)[j J è un ricoprimento aperto di S ed essendo S com-
patto, esisterà un sottoricoprimento nito U
k
[k K, con K nito. Ma
f(f
1
(U
k
)) U
k
, quindi U
k
[k K ricopre f(S) ed è un sottoricoprimento
nito di f
1
(U
j
)[j J, cioè f(S) è compatto.
Corollario 1.2.1 (Weierstrasse). X uno spazio topologico compatto. Ogni
funzione continua: f : X (R, cucl.) ammette massimo e minimo.
Molto spesso si è interessati allesistenza solamente dei minimi o dei mas-
simi, per molti di questi casi le ipotesi del teorema di Weierstrasse sono
troppo rigide, tuttavia è possibile rilassarle per ottenere una versione ad-hoc
per questo genere di problemi. Per farlo introduciamo preliminarmente la
seguente denizione:
Denizione 1.2.9. f : (X, d) R si dice:
Semicontinua inferiormente in x
0
X se:
> 0 > 0 tale che d(x, x
0
) f(x) < f(x
0
) +
Semicontinua superiormente in x
0
X se:
> 0 > 0 tale che d(x, x
0
) f(x) > f(x
0
)
Teorema 1.2.8. Sia f : (X, d) R una funzione semicontinua inferior-
mente in X, sia K X un compatto, allora f ammete minimo su K.
Dimostrazione. Sia = inf
K
f, costruiamo una successione minimizzante,
x
n
K tale che f(x
n
) x
n
k
x
n
con x
n
k
x K, ora:
f(x) f(x
kn
)
_
f(x) ,=
f(x) = inf
K
f ,= +
= min
K
f
Denizione 1.2.10. f : (X, d) (Y, ) si dice uniformemente continua
su X se:
> 0 > 0 x, y X : d(x, y) < (f(x), f(y)) <
Teorema 1.2.9 (Heine-Cantor). f : (X, d) (Y, ) se X è compatto e f è
continua f è uniformemente continua.
Teorema 1.2.10 (Teorema di Dini). Sia (X, d) uno spazio metrico compatto
e sia
n
una successione di funzioni crescente che converge puntualmente a
x X con
n
, ((X) allora
n
uniformemente.
Dimostrazione. Noi vogliamo dimostrare che:
> 0 1 : [
n
(x) (x)[ < n > x X
cioè:
(x)
n
(x) (x) +
. .
è sempre vericata
Procediamo per assurdo, supponiamo che > 0 k n
k
crescente e
che x
k
X tale che
n
k
(x
k
) , ma (X, d) è uno spazio compatto,
allora per il teorema di Bolzano-Weierstrasse x
k
j
x X sottosuccessione
estratta, dato un i < j possiamo scrivere:
n
k
j
(x
k
j
)
n
k
i
(x
k
j
)(x
k
j
)
n
k
j
( x)
j+
( x)
j+
Ma questo è assurdo, poiche

n
puntualmente (dovrebbe valere la
disuguglianza opposta). Dunque deve essere
n
uniformemente.
Teorema 1.2.11 (Ascoli-Arzel` a). Sia I = [a, b] compatto, sia B(I), lin-
sieme delle funzioni limitate su I. Dato M > 0 indichiamo con:
Lip
M
(I) := u B(I) [ |u|
, [u(x) u(x
)[ M[x x
[ x, x
I
Allora Lip
M
(I) B(I) è un sottospazio compatto in B(I).
Dimostrazione. Mostriamo che Lip
M
(I) è completo e totalmente limitato,
questo basterà, in virt` u del teorema di caratterizzazione dei compatti 1.2.6,
a dimostrare che Lip
M
(I) è compatto.
Completezza. Lip
M
(I) B(I) che è completo, dunque basta mostrare che
Spazi normati 23
è chiuso, per il teorema 1.0.4, basterà a dimostrare che Lip
M
(I) è completo.
Sia u
n
Lip
M
(I) u uniformemente su I, mostriamo che u Lip
M
(I), si
ha che:
[u
n
(x)[ M x I [u(x)[ M x I
Quindi possiamo scrivere:
[u
n
(x) u
n
(y)[ M[x y[ n N x, y I [u(x) u(y)[ M[x y[
dunque u(x) Lip
M
(I), cioè Lip
M
(I) è chiuso (sequenzialmente chiuso).
Totale limitatezza. Vogliamo dimostrare che Lip
M
(I) è totalmente limi-
tato in B(I), cioè che > 0
1
, . . . ,
n
B(I) tali che u Lip
M

k
tale che |
k
u|
. Per farlo ssiamo > 0 tale che (M + 1) ,

dividiamo I in intervalli di lunghezza minore di cioè:
I = I
1
I
2
. . . I
n
[I
k
[ <
ssiamo N > 0 tale che N > M (ad esempio N = [
M
] + 1), sia:
(x) =
n
k=1
k
1
I
k
(x) con
k
0, , 2, . . . , N
Le (x) sono (2N + 1)
n
, mostriamo che se u Lip
M
(I) allora esiste una
opportuna per la totale limitatezza. Sia x
k
I
k
un punto k = 1, . . . , n
valutiamo u(x
k
) che è tale che: I
k,u
U(x
k
) (I
k,u
+1) con (x) = I
k,u
x I
k
, cioè:
(x) =
n
k=1
I
k,h
1
I
k
(x)
Dunque possiamo scrivere:
[u(x) (x)[ [u(x) u(x
k
)[
. .
M|xx
k
|
+[u(x
k
) (x)[
. .
<
(M + 1) x I
k
Ma questo è vero x I, poiche ogni x I
k
per almeno un k. Dunque è
totalmente limitato.
1.2.2 Il Lemma delle Contrazioni
Denizione 1.2.11. Sia (X, d) uno spazio metrico f : X X si dice
Lipschitziana se L > 0 tale che x, y X si ha d(f(x), f(y)) Ld(x, y).
Denizione 1.2.12. Sia (X, d) uno spazio metrico f : X X si dice con-
trazione su X se [0, 1] costante, tale che x, y X si ha d(f(x), f(y))
d(x, y).
Nota 1.2.1. Lipschitzianit` a uniforme continuità.
Denizione 1.2.13. Sia (X, d) uno spazio metrico e f : X X x X si
dice punto unito se è tale che f(x) = x.
Teorema 1.2.12 (Banach). (X, d) completo, f : X X contrazione
! x X tale che f(x) = x.
Dimostrazione. Esistenza sia x
0
X deniamo la seguente successione per
ricorrenza:
_
x
0
X
f(x
n
) = f(x
n1
) n 1
cioè x
n
= f
n
(x
0
) = (f . . . f)
. .
nvolte
(x
0
), poiche f è una contrazione possiamo
scrivere:
d(x
n+1
, x
n
) =d(f(x
n
), f(x
n1
)) d(x
n
, x
n1
)
2
d(x
n1
, x
n2
)
. . .
n
d(x
1
, x
0
)
Dunque:
d(x
n+p
, x
n
) d(x
n+p
, x
n+p1
) + . . . + d(x
n+1
, x
n
)
n+p1
d(x
1
, x
0
) + . . . +
n
d(x
1
, x
0
)
n
(
p1
+ . . . + 1)d(x
1
, x
0
)
n
1
p
1
d(x
1
, x
0
)

n
1
d(x
1
, x
0
) con < 1
Fissato > 0 n
tale che n, p > n
si ha che d(x
n+p
, x
n
) < , cioè x
n
è di Cauchy in X completo, allora x X per cui x

n
x per n +.
Dalla costruzione si ha:
x x
n+1
= f(x
n
) f(x) per n +
Unicità Supponiamo, per assurdo, x = f(x) e x
= f(x
) allora si avrebbe
d(x, x
) = d(f(x), f(x
)) d(x, x
) cioè (1 )d(x, x
) 0 ma (1 ) > 0
poiche < 1 e d(x, x
) 0, dunque deve essere x = x
.
Serie di Funzioni 25
Serie di Funzioni 1.3
Denizione 1.3.1. Sia X un insieme qualsiasi e f
n
: X R una funzione,
diremo che
f
n
converge puntualmente in X se e solo se x X si ha
n
f
n
(x) è convergente S
n
= f
0
+ . . . + f
n
x X è tale che S
n
n
è
convergente.
Denizione 1.3.2. Sia X un insieme qualsiasi e f
n
: X R una funzione,
diremo che
f
n
converge uniformemente in X se e solo se S
n
f
uniformemente.
Lemma 1.3.1. Se
f
n
converge uniformemente

f
n
converge pun-
tualmente.
Lemma 1.3.2. Sia X spazio metrico, f
n
: X R limitata e continua in
x
0
X e
f
n
f uniformemente f è continua in x
0
.
Denizione 1.3.3. X insieme, f
n
: X R limitata,
f
n
converge total-
mente se
+
n=0
|f
n
|
è convergente

+
n=0
sup
X
[f
n
(x)[ è convergente.
Teorema 1.3.3. X insieme, f
n
: X R limitate,
f
n
converge totalmente

f
n
converge uniformemente.
Dimostrazione. x X si ha [f
n
(x)[ |f
n
|
poichè
|f
n
|
è conver-
gente, allora si ha che:
n=0
f
n

n=0
[f
n
[
n=0
|f
n
|
sono convergenti per confronto. Deniamo la seguente funzione limite come:

f : X > R
x >
+
n=0
f
n
(x)
Per questa si ha che:
sup
xX
[S
n
(x) f(x)[ =sup
xX
k=0
f
k
(x)
n
k=0
f
k
(x)
= sup
xX
k=n+1
f
k
(x)
sup
xX
+
k=n+1
[f
k
(x)[ sup
xX
k=n+1
|f
k
|
0
cioè converge uniformemente.
Nota 1.3.1. Non vale il viceversa, forniamo il seguente controesempio:
f
n
(x) =
(1)
n
n + x
2
Osserviamo che |f
n
|
= sup
R
(1)
n
n+x
2
=
1
n
, quindi:
n=0
|f
n
|
n=0
1
n
che non converge
Fissato x la serie
n=0
(1)
n
n+x
2
converge per il criterio di Leibniz, dunque
converge puntualmente. Controlliamo ora la convergenza uniforme:
sup
R
[f(x) f
n
(x)[ =sup
R
n=0
(1)
n
n + x
2

N
n=0
(1)
n
n + x
2
sup
R
[f
n+1
(x)[ =
=sup
R
1
n + 1 + x
2
=
1
n + 1
0
Dunque questa serie converge puntualmente, uniformemente, ma non total-
mente.
Teorema 1.3.4 (Integrazione termine a termine). Sia f
n
: [a, b] R una
funzione limitata e integrabile, supponiamo che
f
n
= f uniformemente
f è integrabile e inoltre si ha:
_
b
a
fdx =
n=1
_
b
a
f
n
(x)dx (1.16)
Dimostrazione. Osserviamo in primo luogo che la successione delle somme
parziali è formata da funzioni limitate integrabili poiche somma nita di
funzioni integrabili e limitate, infatti S
n
= f
0
+ . . . + f
n
, quindi S
n
S
uniformemente, poiche f
n
f uniformemente. Possiamo allora scrivere:
lim
n
_
b
a
S
n
dx =
_
b
a
lim
n
S
n
dx
lim
n
_
b
a
n
k=0
f
k
(x)dx =
_
b
a
lim
n
n
k=0
f
k
(x)dx
_
b
a
fdx =
n=1
_
b
a
f
n
(x)dx
dove abbiamo usato il Teorema di passaggio del limite sotto il segno di
integrale per le successioni di funzioni, vedi teorema 1.1.1.
Corollario 1.3.1. f
n
: [a, b] R continua,
f
n
f uniformemente.
Allora f è continua e
_
b
a
fdx =
n=0
_
b
a
f
n
dx.
Teorema 1.3.5 (Derivazione termine a termine). Sia f
n
(
1
([a, b]) tale che:
1.
n=1
f
n
= g uniformemente.
2. x
0
[a, b] tale che
f
n
(x
0
) converge.
Allora:

f
n
= f uniformemente
f (
1
([a, b]) e f
= g cioè:
d
dx
+
n=0
f
n
=
n=0
d
dx
f
n
(1.17)
Dimostrazione. Osserviamo in primo luogo che la successione delle somme
parziali è formata da funzioni derivabili, poiche somma nita di funzioni
derivabili. Inoltre abbiamo che S
n
= f
0
+ . . . + f
n
g uniformemente per
lipotesi (1), inoltre S
n
(x) =
n
k=0
f
k
(x
0
) converge per lipotesi (2), allora
applicando il teorema di passaggio al limite sotto al segno di derivata si ha
che:
S
n
f unif.
f
n
f unif.
e f (
1
([a, b]) e f
= g.
1.3.1 Serie di Potenze
Denizione 1.3.4. Si denisce serie di potenze una serie del tipo:
+
n=0
a
n
(x x
0
)
n
(1.18)
Gli a
n
R si dicono coecienti, mentre x
0
R si dice centro della serie
2
.
Deniamo inoltre linsieme di convergenza:
A =
_
x R
n=0
a
n
(x)
n
converge
_
,= (0 A) (1.19)
Inoltre deniamo il raggio di convergenza come r = sup A [0, +].
2
WLOG studiamo le serie centrate in O, poichè con la sostituzione y = xx
0
ci si pu` o
ricondurre sempre in questo caso.
Lemma 1.3.6. Sia
+
n=0
a
n
x
n
una serie di potenze, allora:
1. Se x è tale che
+
n=0
a
n
x
n
converga allora la serie
+
n=0
a
n
x
n
converge
assolutamente x R tale che [x[ [x[.
2. Se x è tale che
+
n=0
a
n
x
n
non converga allora la serie
+
n=0
a
n
x
n
non
converge x R tale che [x[ [x[.
Dimostrazione. Dimostriamo nellordine i due punti:
1. Poiche a
n
x
n
0, si ha che a
n
è limitata sia M = sup
n0
[a
n
x
n
< ,
allora x R tale che [x[ [x[ possiamo scrivere:
n [a
n
x
n
[ = [a
n
x
n
[
x
x
n
M
x
x
n
Passando alle serie, si ha che queste convergono per confronto, cioè
quello che volevamo dimostrare.
2. Se, per assurdo,
a
n
x
n
convergesse in x per la prima parte, si avrebbe
che la serie convergerebbe in x, poiche [x[ [x[, ma questo è assurdo,
abbiamo supposto che x sia tale che
+
n=0
a
n
x
n
.
Teorema 1.3.7 (Sulla convergenza di serie di potenze). Sia
+
n=0
a
n
x
n
una
serie di potenze, allora:
1. Se r = 0 A = 0;
2. Se 0 < r < + (r, r) A [r, r], inoltre la serie converge
assolutamente in (r, r), totalmente, quindi uniformemente, in ogni
intervallo del tipo [k, k] con k < r;
3. Se r = + A = R, inoltre la serie converge assolutamente in R,
totalmente, quindi uniformemente, in ogni intervallo limitato.
Dimostrazione. (1)Supponiamo che r = 0 allora x ,= 0, sia x tale che
0 < x < x, sicuramente x / A, infatti il sup A = 0, allora
a
n
x
n
non
coverge, allora, per il lemma posssiamo concludere che non converge in x.
(2)Se [x[ < r allora x A tale che [x[ < [x[ < r, cioè [x[ A, dunque
a
n
x
n
converge, allora, per il lemma, anche
a
n
x
n
converge assoluta-
mente. Se [x[ > r allora x [r, [x[], dunque x / A, cioè
a
n
x
n
non
converge, allora, per il lemma, anche
a
n
x
n
non converge. Abbiamo cos`
dimostrato che ] r, r[ A [r, r]. Sia 0 k < r allora
a
n
k
n
converge,
questo implica che a
n
k
n
0 per n . Detto M = sup
n0
[a
n
k
n
[ si ha
che x [k, k] [a
n
[[x
n
[ [a
n
[[k
n
[ = [a
n
k
n
[ M, cioè la serie converge
assolutamente, ovvero la serie di partenza converge totalmente.
(3) Se r = +e x ,= 0 allora x A tale che x > [x[ allora
a
n
x
n
converge,
dunque per il lemma si ha che
a
n
x
n
converge assolutamente, cioè A = R.
Per mostrare la convergenza sugli intervalli si procede come nellultima parte
del punto (2).
Teorema 1.3.8 (Cauchy-Hadamard). Sia
+
n=0
a
n
x
n
una serie di potenze,
allora:
r =
1
limsup
n+
n
_
[a
n
[
(1.20)
con la seguente convenzione:
1
0
= + e
1
+
= 0 (1.21)
Dimostrazione. Sia l = limsup
n+
n
_
[a
n
[ analizziamo separatamente i tre casi
seguenti:
1. Se l = 0 allora x ,= 0 si ha che limsup
n+
n
_
[a
n
[ = limsup
n+
n
_
[a
n
x
n
[[x[ =
l[x[ = 0, la serie converge assolutamente per il criterio della radice,
dunque r = +.
2. Se 0 < l < + allora x ,= 0 si ha che limsup
n+
n
_
[a
n
x
n
[ = l[x[, se
[x[ > 1/l la serie converge assolutamente, se [x[ < 1/l la serie non
converge assolutamente, dunque per il Teorema sulla convergenza delle
serie di potenze si ha che r =
1
l
.
3. Se l = +allora x ,= 0 si ha che limsup
n+
n
_
[a
n
x
n
[ = +, cioè
a
n
x
n
non converge assolutamente, dunque per il Teorema sulla convergenza
delle serie di potenze si ha che r = 0.
Teorema 1.3.9. Sia
+
n=0
a
n
x
n
una serie di potenze, tale che a
n
,= 0 n,
se lim
n+
[a
n+1
[
[a
n
[
allora:
r =
1
lim
n+
[a
n+1
[
[a
n
[
(1.22)
con la seguente convenzione:
1
0
= + e
1
+
= 0 (1.23)
Teorema 1.3.10 (Teorema di Abel). Sia
+
n=0
a
n
x
n
una serie di potenze
tale che sia 0 < r < + il suo raggio di convergenza. Se r A allora
a
n
x
n
converge uniformemente in ogni intervallo del tipo [k, r], con 0 <
k < r. Se r A allora
a
n
x
n
converge uniformemente in ogni intervallo
del tipo [r, k] con 0 < k < r. Se r, r A allora
a
n
x
n
converge
uniformemente in tutto [r, r].
Sia
+
n=0
a
n
x
n
una serie di potenze tale che il suo raggio di convergenza
r > 0, deniamo la funzione somma nel modo seguente:
f :] r, r[R con la posizione f(x) =
+
n=0
a
n
x
n
(1.24)
Dai teoremi appena dimostrati si ha che questa funzione è continua in [k, k]
con k tale che 0 < k <, cioè è continua in ] r, r[. Dunque x ] r, r[
possiamo applicare il Teorema di integrazione termine a termine (vedi thm.
1.3.4) su (0, x) ottenendo la seguente serie integrale della serie di partenza:
_
x
0
f(t)dt =
+
n=0
a
n
n + 1
x
n+1
=
+
n=1
a
n1
n
x
n
(1.25)
Per quanto riguarda la convergenza di questa serie usiamo il Teorema di
Cauchy-Hadamard (vedi thm. 1.3.8) per fare la seguente osservazione:
1
r
= limsup
n+
n
_
a
n1
a
n
= limsup
n+
n
_
1
n
_
(a
n1
)
1
n1
_n1
n
=
1
r
(1.26)
Dunque i raggi di convergenza delle due serie sono uguali.
Per ottenere questo risultato abbiamo usato la seguente propriet` a del
limsup che non dimostriamo, date b
n
0 e c
n
0 con b
n
b > 0 allora:
limsup
n+
b
n
c
n
= b limsup
n+
c
n
(1.27)
Teorema 1.3.11. Sia
+
n=0
a
n
x
n
una serie di potenze tale che il suo raggio
di convergenza r > 0, denita la sua funzione somma, come in 1.24, si ha
che f è di classe (
(] r, r[) e che k N:
f
(k)
(x) =
+
n=k
a
n
(n)(n 1) (n k + 1)x
nk
(1.28)
Cioè:
f
(k)
(0) = k!a
k
a
k
=
f
k
(0)
k!
(1.29)
Dimostrazione. Mostriamolo per k = 1
n=1
na
n
x
n1
=
+
n=0
(n + 1)a
n+1
x
n
sia r
il suo raggio di convergenza, mostriamo che r
= r, per farlo applichiamo

il teorema di Cauchy-Hadamard (vedi thm. 1.3.8):
1
r
= limsup
n+
n
_
(n + 1)a
n+1
= limsup
n+
n
n + 1
_
(a
n+1
)
1
n+1
_n+1
n
=
1
r
resta da mostrare che f (
1
, sia k < r consideriamo lintervallo [k, k], dal
Teorema di Convergenza (vedi thm. 1.3.7) per le serie di potenze abbiamo
che:
+
n=1
na
n
x
n1
conv. totalmente in [k, k] conv. unif. in [k, k]
Possiamo quindi applicare il Teorema di derivazione termine a termine (vedi
thm. 1.3.5) che ci garantisce che f (
1
([k, k]) e che f
(x) =
+
n=1
na
n
x
n1
,
cioè:
f (
1
(] r, r[) e f
(x) =
+
n=1
na
n
x
n1
x ] r, r[
Oss. 5. Se il centro della serie di potenze fosse x
0
, cioè avessimo una serie
del tipo:
+
n=0
a
n
(xx
0
)
n
con raggio di convergenza r > 0 allora la funzione
somma sarebbe del tipo:
f :] r + x
0
, r + x
0
[R con la posizione f(x) =
+
n=0
a
n
(x x
0
)
n
(1.30)
per quanto abbiamo visto resta valido:
x ]x
0
r, x
0
+ r[
_
x
x
0
f(t)dt =
+
n=0
a
n
n + 1
(x x
0
)
n+1
(1.31)
A questo punto esce naturalmente come problema se, data una funzione
f (
(]x
0
r, x
0
+r[) sia possibile sviluppare f in serie di potenze di centro
x
0
. Nel caso in cui la risposta fosse s`, deve necessariamente essere:
f(x) =
n=0
f
(n)
(x
0
)
n!
(x x
0
)
n
x ]x
0
r, x
0
+ r[ (1.32)
mentre, se il centro è zero:
f(x) =
n=0
f
(n)
(0)
n!
x
n
x ] r, +r[ (1.33)
Cioè gli sviluppi in serie di Taylor e Mac-Laurin.
Denizione 1.3.5. Nel caso in cui questo fosse possibile f si dice svilup-
pabile in serie di Taylor in ]x
0
r, x
0
+ r[
Forniamo un controesempio con una funzione di classe (
che non è
Figura 1.4: Funzione non sviluppabile in Serie di Taylor.
sviluppabile in Serie di Taylor. Consideriamo la seguente funzione:
f(x) =
_
e
1
x
2
x ,= 0
0 x = 0
f (
(R) infatti lim

x0
f(x) = lim
x0
1
x
2
= 0
tuttavia non è sviluppabile in 0. Per vericarlo cominciamo a calcolare le
derivate della funzione in 0, x ,= 0 si ha f
(x) =
2e
1
x
2
x
3
0 per x 0,
dunque f è di classe (
1
(R), similmente f
(x) =
4 e
1
x
2
x
6

6 e
1
x
2
x
4
0 per x 0,
si può mostrare per induzione che x ,= 0 f
(n)
(x) = e
1
x
2
Q
3n
(1/x) dove
Q
3n
(1/x) è un polinomio di grado 3n nellincognita 1/x, quindi f
(n)
(x) 0
per x 0, dunque f (
(R). Fissato un r > 0 si ha che:

0 ,= f(x) =
+
n=0
f
(n)
(0)
n!
x
n
= 0 x ]r, r[ non è sviluppabile in S. di Taylor.
Diamo un teorema che fornisce una condizione suciente per la svilup-
pabilit` a in Serie di Taylor.
Teorema 1.3.12 (Condizione Suciente per la Sviluppabilità in SdT). Sia
f (
(]x
0
r, x
0
+ r[) e supponiamo che M > 0 tale che:
[f
(n)
(x)[
Mn!
r
n
x ]x
0
r, x
0
+ r[ n N (1.34)
Allora f è sviluppabile in Serie di Taylor in ]x
0
r, x
0
+ r[.
Dimostrazione. Sia x ]x
0
r, x
0
+ r[ allora n N si ha che:
f(x)
n
k=0
f
(k)
(x
0
)
k!
(x x
0
)
k
=
..
x,nIx
0
,x
f
(n+1)
(
x,n
)
(n + 1)!
(x x
0
)
n+1
M(n + 1)!
r
n+1
[x x
0
[
n+1
(n + 1)!
= M
_
[x x
0
[
r
_
n+1
0 per n +
Corollario 1.3.2. Sia f (
(]x
0
r, x
0
+ r[) e supponiamo che M > 0
tale che n N e x ]x
0
r, x
0
+ r[ si abbia [f
(n)
(x)[ M allora f è
sviluppabile in Serie di Taylor in ]x
0
r, x
0
+ r[.
Dimostrazione. Osserviamo che n!/r
n
+ per n + allor c > 0 tale
che n!/r
n
c n N, allora n N e x ]x
0
r, x
0
+ r[ si ha che:
[f
(n)
(x)[ M =
Mc
c

M
c
n!
r!
posto

M =
M
c
siamo nelle ipotesi del teorema.
Lemma 1.3.13. Siano a, b R con a < b allora > 0 tale che x [0, ]
si ha (1 + x)
1 + bx
Dimostrazione. (1+x)
= 1+ax+o(x) per x 0, detto = ba > 0

tale che [x[ < si ha [o(x)[ (b a)[x[, dato x (0, ) si ha:
(1 + x)
1 + ax + o(x) 1 + ax + (b a)x = 1 + bx
Teorema 1.3.14 (Criterio di Raabe). Sia a
n
n
con a
n
> 0 n N tale
che
lim
n+
n
_
a
n
a
n+1
1
_
= l (1.35)
Allora:
Se l < 1 allora
a
n
diverge.
Se l > 1 allora
a
n
converge.
Dimostrazione. Supponiamo l < 1 allora N tale che n > si ha:
n
_
a
n
a
n+1
1
_
< 1
a
n
a
n+1
<
n + 1
n
na
n
< (n + 1)a
n+1

(n + 1)a
n+1
> na
n
> (n 1)a
n1
> . . . > a
a
n+1
>
a
n + 1
passando alle serie si ottiene che
a
n+1
>
a
n+1
, cioè la serie diverge per
confronto.
Supponiamo ora l > 1, siano l
, l
R tali che 1 < l
< l
< l allora R
tale che n > si ha:
n
_
a
n
a
n+1
1
_
> l

a
n
a
n+1
>
l
n
+ 1
applichiamo il lemma su l
e l
si ha che > 0 tale che x [0, ] si ha:

(1 + x)
l
1 + l
x e senza perdita di generalità

1
n
n >
Allora n > si ha che:
a
a
n+1
=
n
k=
a
k
a
k+1
>
n
k=
_
1
l
k
_
>
n
k=
_
1 +
1
k
_
l
=
n
k=
_
k + 1
k
_
l
=
=
_
n + 1
_
l
Dunque n > si ha che:

a
n
a
n+1
_
n + 1
_
l
a
n+1

l
(n + 1)
l
> 1
dunque la serie converge per confronto.
La Serie Binomiale
Denizione 1.3.6. Deniamo serie binomiale la serie:
+
n=0
_
n
_
x
n
R
n N (1.36)
Dove il coeciente binomiale è denito come:
_
0
_
= 1
_
n
_
=
( 1) ( n + 1)
n!
(1.37)
Serie di Fourier 35
Nota 1.3.2. Se N è il binomio di Newton, inoltre n + 1 la serie
diventa a segno alterno, ha raggio di convergenza r = 1.
Vogliamo mostrare che:
(1 + x)
=
+
n=0
_
n
_
x
n
(1.38)
Osserviamo, in primo luogo, che D
n
(1 + x)
[
x=0
= ( 1) ( n + 1),
bisogna dimostrare la sviluppabilit` a in serie di Taylor, osserviamo che se
> 0 la serie:
+
n=0
n
_
x
n
(1.39)
è convergente, inoltre converge agli estremi, dunque per il teorema di Abel
converge in tutto [1, 1]. Possiamo quindi concludere che:
(1 + x)
=
+
n=0
_
n
_
x
n
x [1, 1] (1.40)
Infatti dal Criterio di Raabe si ha:
lim
n+
n
_
_
_
_
_
n
_
_

n + 1
_ 1
_
_
_
_
= lim
n+
n
_
[( 1) ( n + 1)[
[( 1) ( n 1 1)[
(n + 1)!
n!
1
_
= lim
n+
n
_
n + 1
[ n[
1
_
= lim
n+
n
_
n + 1 + n
n
1
_
=1 + > 1 poiche > 0
Serie di Fourier 1.4
Denizione 1.4.1. Sia T > 0 e sia f : R R una funzione, f si dice
periodica di periodo T, o T-periodica, se f(x +T) = f(x) x R, T si
dice periodo
3
.
3
Con periodo, in genere, si intende il minimo T per cui questo avviene.
Figura 1.5: Funzione 1-periodica
Un modo per costruire funzione periodiche di periodo T è quello di con-
siderare funzioni f : I R R con (I) = T e poi ripeterle per periodicità
ad ogni intervallo successivo. Si consideri come esempio quello rappresentato
nella gura 1.5, ovviamente è una funzione non continua, ma periodica.
Lemma 1.4.1. Sia f : R R una funzione T-periodica, supponiamo che f
sia integrabile in [0, T] f è integrabile in ogni intervallo limitato e vale:
_
a+T
a
f(x)dx =
_
T
0
f(x)dx a R (1.41)
Dimostrazione.
_
a+T
a
f(x)dx =
_
0
a
f(x)dx +
_
T
0
f(x)dx +
_
a+T
T
f(x)dx =
=
_
a+T
a
f(x)dx +
_
T
0
f(x)dx +
_
a
0
f(y + T)dy =
=
_
a+T
a
f(x)dx +
_
T
0
f(x)dx +
_
a
0
f(y)dy =
=
_
T
0
f(x)dx
Denizione 1.4.2. Si chiama polinomio trigonometrico di grado n una
funzione del tipo:
f(x) =
a
0
2
+
n
k=1
(a
k
cos(kx) + b
k
sin(kx)) a
k
, b
k
R (1.42)
Osserviamo che ogni polinomio trigonometrico è una funzione continua e
2 -periodica, perche somma di funzioni continue e 2 -periodiche.
Serie di Fourier 37
Denizione 1.4.3. Sia f : R R una funzione 2 -periodica, se esistono,
anche in senso generalizzato, gli integrali:
a
n
=
1
f(x) cos(nx)dx n 0 (1.43)

b
n
=
1
f(x) sin(nx)dx n 0 (1.44)

Allora i numeri a
n
, b
n
si dicono coecienti di Fourier di f.
La serie:
a
0
2
+
n=1
(a
n
cos(nx) + b
n
sin(nx)) (1.45)
si chiama serie di Fourier di f.
Oss. 6. Se f è una funzione dispari allora a
n
= 0 n N.
Se f è una funzione pari allora b
n
= 0 n N.
Diamo la denizione di Serie di Fourier anche per una funzione T-periodica
in generale.
Denizione 1.4.4. Sia f : R R una funzione T-periodica, se esistono,
anche in senso generalizzato, gli integrali:
a
n
=
2
T
_
T
0
f(x) cos
_
2
T
nx
_
dx n 0 (1.46)
b
n
=
2
T
_
T
0
f(x) sin
_
2
T
nx
_
dx n 0 (1.47)
Allora i numeri a
n
, b
n
si dicono coecienti di Fourier di f.
La serie:
a
0
2
+
n=1
_
a
n
cos
_
2
T
nx
_
+ b
n
sin
_
2
T
nx
__
(1.48)
si chiama serie di Fourier di f.
Osserviamo che le funzioni 1, cos(nx), sin(nx) con n 1 sono tra loro
ortogonali cioè:
_

cos(nx)dx =
_

sin(nx)dx = 0 n 1 (1.49)
_

cos(nx) sin(mx)dx = 0 n, m 1 (1.50)

_

cos(nx) cos(mx)dx =
_
0 n ,= m
n = m
n, m 1 (1.51)
_

sin(nx) sin(mx)dx =
_
0 n = m
n ,= m
n, m 1 (1.52)
1.4.1 Convergenza di una Serie di Fourier
Teorema 1.4.2. Sia f : R R una funzione 2-periodica limitata e inte-
grabile in [, ]. Siano a
0
, a
n
, b
n
: n 1 i suoi coecienti di Fourier.
Allora, dette:
S
n
(x) =
a
0
2
+
n
k=1
(a
k
cos(kx) + b
k
sin(kx)) (1.53)
le somme parziali si ha che:
_

[f S
n
[
2
dx =
_

[f(x)[
2
dx
_
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
_
(1.54)
a
2
0
2
+
+
n=1
(a
2
n
+ b
2
n
)
1
[f(x)[
2
dx Disuguaglianza di Bessel (1.55)
Cioè:
_

[f(x) S
n
[
2
dx 0 per n + (1.56)
Ovvero, S
n
f per n + rispetto alla norma |F| =
__

[F[
2
dx
_1
2
.
Dimostrazione. Cominciamo col provare la 1.54:
_

[f S
n
[
2
dx =
_

f
2
dx 2
_

fS
n
dx +
_

S
2
n
dx
Sviluppiamo a parte il secondo termine:
_

fS
n
dx =
_

f
_
a
0
2
+
n
k=1
(a
k
cos(kx) + b
k
sin(kx))
_
dx =
=
a
0
2
_

fdx
. .
a
0
+
n
k=1
_
_
_
_
_
a
k
_

f cos(kx)dx
. .
a
k
+b
k
_

f sin(kx)
. .
b
k
_
_
_
_
_
=
=
_
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
_
Serie di Fourier 39
Mentre per il terzo termine abbiamo che:
_

S
2
n
dx =
_

_
a
0
2
+
n
k=1
(a
k
cos(kx) + b
k
sin(kx))
_
2
dx =
=
_

a
2
0
4
+
n
k=1
a
2
k
cos
2
(kx) + b
2
k
sin
2
(kx)dx =
=
_
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
_
Tornado alla prima e sostituendo le due relazioni appena trovate si ha che:
_

[f S
n
[
2
dx =
_

f
2
dx 2
_
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
_
+
_
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
_
=
_

f
2
dx
_
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
_
Questo dimostra completamente la 1.54. Per mostrare la Disuguaglianza di
Bessel 1.55 è suciente osservare che la 1.54 implica:
_

[f(x)[
2
dx
_
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
_
n N
Dunque passando al limite per n +si ha la conclusione del teorema.
Nota 1.4.1. In realtà si potrebbe dimostrare, in queste ipotesi, che la Dis-
uguaglianza di Bessel è già unuguaglianza, noi lo faremo pi` u avanti in ipotesi
leggermente pi` u forti. Si possono scrivere queste relazioni anche per funzioni
T-periodiche, cioè:
a
2
0
2
+
n
k=1
(a
2
k
+ b
2
k
)
2
T
_

[f(x)[
2
dx (1.57)
Corollario 1.4.1 (Riemann-Lebesgue). Sia f : R R una funzione 2-
periodica limitata e integrabile in [, ]. Siano a
0
, a
n
, b
n
: n 1 i suoi
coecienti di Fourier. Allora si ha che a
n
, b
n
0 per n +.
Denizione 1.4.5. f : [a, b] R si dice continua a tratti se è continua in
[a, b] tranne al pi` u in un numero nito di punti
1
, . . . ,
k
nei quali esiste
nito il limite destro e il limite sinistro, cioè:
f(
+
i
) := limite destro = lim
x
+
i
f(x) (1.58)
f(
i
) := limite sinistro = lim
x
i
f(x) (1.59)
Oss. 7. Se f è continua a tratti allora f è limitata e integrabile in [a, b].
Denizione 1.4.6. f : [a, b] R è regolare a tratti se è continua a
tratti ed è derivabile in [a, b] tranne al pi` u in numero nito di punti, ovvero
i punti
1
, . . . ,
k
in cui non è continua la f pi` u un numero nito di punti
1
, . . . ,
m
. Inoltre f
, dove è denita, è continua e limitata.

Oss. 8. f : [a, b] R regolare a tratti allora f
è limita e integrabile.
Denizione 1.4.7. f : R R si dice continua a tratti, o regolare
a tratti, se f[
[a,b]
è rispettivamente continua a tratti o regolare a tratti
[a, b] R.
Lemma 1.4.3. Sia f : R R una funzione 2-periodica limitata e integra-
bile su [, ] allora:
1
2
+ cos(x) + . . . + cos(nx) =
sin
__
n +
1
2
_
x
_
2 sin
_
x
2
_ n N (1.60)
S
n
(x) =
1
f(x + t)
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt n N (1.61)
La 1.61 è detta Formula di Dirichlet.
Dimostrazione. Dimostriamo la prima delle due relazioni per induzione sul-
lindice n, se n = 0 si ha che
1
2
=
1
2
. Supponiamo vera la relazione no
allindice n 1 e dimostriamo che è vera per lindice n:
1
2
+ cos(x) + . . . + cos((n 1)x) + cos(nx) =
sin
__
n
1
2
_
x
_
2 sin
_
x
2
_ + cos(nx) =
=
sin(nx) cos(
x
2
) cos(nx) sin(
x
2
) + 2 sin(
x
2
) cos(nx)
2 sin
_
x
2
_ =
=
sin(nx) cos(
x
2
) + cos(nx) sin(
x
2
2 sin
_
x
2
_ =
sin
__
n +
1
2
_
x
_
2 sin
_
x
2
_
Serie di Fourier 41
Passiamo ora a dimostrare la 1.61:
S
n
(x) =
a
0
2
+
n
k=1
(a
k
cos(kx) + b
k
sin(kx)) =
=
1
2
_

f(t)dt +
1
k=1
___

f(t) cos(kt)dt
_
cos(kx)+
+
__

f(t) sin(kt)dt
_
sin(kx)
_
=
=
1
_
f(t)
2
+
n
k=1
(f(t) cos(kt) cos(kx) + f(t) sin(kt) sin(kx)) dt
_
=
=
1
_
_

_
f(t)
2
+
n
k=1
f(t) cos(k(t x))
_
dt
_
= posto t x = u
=
1
_
_
x
x
_
1
2
f(u + x) +
n
k=1
f(u + x) cos(ku)
_
du
_
=
=
1
f(u + x)
sin
__
n +
1
2
_
u
_
2 sin
_
u
2
_ du
Teorema 1.4.4 (Convergenza puntuale per le SdF). Sia f : R R una
funzione 2-periodica e regolare a tratti, allora la Serie di Fourier di f:
a
0
2
+
n=1
a
n
cos(nx) + b
n
sin(nx)
converge puntualmente ad f nei punti di continuità, mentre nei punti di
discontinuità converge alla semisomma:
f(x
+
) + f(x
)
2
Oss. 9. Se f è continua in x allora la semisomma è f(x), dunque una
formulazione equivalente della tesi è che x R si ha:
a
0
2
+
n=1
a
n
cos(nx) + b
n
sin(nx) =
f(x
+
) + f(x
)
2
Dimostrazione. Osserviamo in primo luogo che:
1
_
0
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt =
1
_

0
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt =
=
1
_

0
_
1
2
+
n
k=1
cos(kt)
_
dt =
1
2
+
n
k=1
sin(kt)
k
0
_
=
1
2
Fissato un x R andiamo a stimare la seguente dierenza, applicando al
primo passaggio la disuguaglianza di Dirichlet 1.61:
S
n
(x)
f(x
+
) + f(x
)
2
=
1
f(x + t)
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt
f(x
+
) + f(x
)
2
=
1
f(x + t)
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt
1
_

0
f(x
+
)
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt
_
0
f(x
)
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt =
1
_
0
[f(x + t) f(x
)]
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt+
+
1
_

0
[f(x + t) f(x
+
)]
sin
__
n +
1
2
_
t
_
2 sin
_
t
2
_ dt
Costruiamo la seguente funzione:
G(x, t) =
_
_
f(x + t) f(x
+
)
2 sin
_
t
2
_ t (0, ]
0 t = 0
f(x + t) f(x
)
2 sin
_
t
2
_ t [, 0)
Che mostreremo essere limitata, continua a tratti e integrabile, torniamo alla
stima:
S
n
(x)
f(x
+
) + f(x
)
2
=
1
G(x, t) sin
__
n +
1
2
_
t
_
=
=
1
G(x, t) cos
_
t
2
_
sin(nt)dt
. .
an di F. per G
+
1
G(x, t) sin
_
t
2
_
cos(nt)dt
. .
bn di F. per G
0
Dove la convergenza a zero è conseguenza del Teorema di Riemann-Lebesgue
(vedi thm. 1.4.1).
Restra da mostrare che la G(x, t) è limitata e integrabile, per quanto riguarda
le discontinuità ce ne potrebbe essere una in 0 e una per ogni t tale che
Serie di Fourier 43
x + t =
k
punti di discontinuità della f, ma questi sono in numero nito
n. Dunque la funzione ha al pi` u n + 1 punti di discontinuità. Per quanto
riguarda la limitatezza si ha che negli t =
k
x k = 1, . . . , n f(x + t) è
limitata, dunque anche G(x, t) è limitata. Resta da vericare il punto O. Sia
0 < t <
1
2
tale f è derivabile in [xt, x+t] tranne al pi` u in x, allora f(x+t)
è derivabile in [t, t] tranne al pi` u in 0, costruiamo la seguente funzione:
h : [0, t] > R
s > f(x + s) f(x
+
)
h è derivabile in (0, t] ed è continua in [0, t] allora applichiamo il Teorema di
Cauchy nel seguente modo:
G(x, t) =
h(t)
2 sin
_
t
2
_
h(t) h(0)
2 sin
_
t
2
_
2 sin
_
0
2
_
(s)
cos
_
s
2
_
con s (0, t)
=
(x + s)
cos
_
s
2
_
M
cos
_
1
4
_ t > 0
Si ripete largomento per la funzione h(t) : [t, 0] R denita come h(s) =
f(x+s) f(x
) e 0 s t ottendo lo stesso risultato per gli t < 0. Questo

completa la limitatezza e la dimostrazione.
Lemma 1.4.5. Sia F : [a, b] R continua e regolare a tratti, allora:
_
b
a
F
(t)dt = F(b) F(a)

Dimostrazione. Siano a =
0
<
1
< . . . <
n
<
n+1
= b i punti di
non derivabilit` a della F, con sideriamo la seguente restrizione della F :
[
k
,
k+1
] R, questa è continua e derivabile in (
k
,
k+1
) e F
è limitata
e continua in (
k
,
k+1
) per la denizione di regolare a tratti. Applicando il
teorema fondamentale del calcolo si ha:
_

k+1
k
F
(t)dt = F(
k+1
) F(
k
)
Allora possiamo scrivere:
_
b
a
F
(t)dt =
n
k=0
_

k+1
k
F
(t)dt =
=F(
k+1
) F(
k
) + F(
k
) F(
k1
) + + F(
1
) F(
0
) =
=F(b) F(a)
Teorema 1.4.6 (Convergenza uniforme per le SdF). Sia f : R R una
funzione 2-periodica continua e regolare a tratti. Allora La serie di Fourier
associata ad f converge totalemte, quindi uniformemente, su R.
Dimostrazione. Osserviamo, in primo luogo, che in queste ipotesi vale il Teo-
rema di convergenza puntuale per le Serie di Fourier (vedi thm. 1.4.4). Deni-
amo la funzione F(x) := f(x) cos(nx), questa è continua e regolare a tratti,
dunque possiamo applicare i risultati del lemma precedente e osservare che:
_

(x)dx = F() F() = 0

Mentre, facendo il conto direttamente, si vede che:
_

(x)dx =
_

(x) cos(nx)dx n
_

f(x) sin(nx) = a
n
nb
n
Cioè a
n
= nb
n
. Costruiamo ora la funzione G(x) = f(x) sin(nx), questa è
continua e regolare a tratti, possiamo applicare lo stesso procedimento della
F e concludere che b
n
= na
n
. Per dimostrare la convergenza totale non ci
resta che verica che la serie delle norme converga, ora:
sup
xR
[a
n
cos(nx) + b
n
sin(nx)[ [a
n
[ +[b
n
[
Dunque non ci resta che dimostrare la convergenza della serie:
n=0
[a
n
[ +[b
n
[
Ma:
[a
n
[ =
1
n
[na
n
[ =
[b
n
[
n

1
2
_
1
n
2
+[b
n
[
2
_
Ora
1
n
2
converge, mentre
[b
n
[ converge per la disuguaglianza di Bessel,
vedi eq. 1.55. Si procede similmente per il coeciente [b
n
[ e si conclude che
la serie converge, dunque converge la serie dei sup, cioè converge totalmente,
allora converge uniformemente.
Teorema 1.4.7. Sia f : R R una funzione 2-periodica, non continua,
ma regolare a tratti, dato 0 < p < allora la SdF della funzione f converge
uniformemente in [p, p] e in tutti i suoi traslati di n.
Serie di Fourier 45
Dimostrazione. Sia x [p, p] e siano m, n N con m > n allora:
S
m
(x) S
n
(x) = 2
m
k=n+1
(1)
k+1
k
sin(kx)
Moltiplicando per cos
_
x
2
_
e applicando le formule di prostaferesi si ha:
cos
_
x
2
_
(S
m
(x) S
n
(x)) = 2
m
k=n+1
(1)
k+1
k
sin(kx) cos
_
x
2
_
=
=
m
k=n+1
(1)
k+1
k
sin
__
k +
1
2
_
x
_
+
m
k=n+1
(1)
k+1
k
sin
__
k
1
2
_
x
_
=
=
m
k=n+1
(1)
k+1
k
sin
__
k +
1
2
_
x
_
+
m1
h=n
(1)
h+2
h + 1
sin
__
h +
1
2
_
x
_
=
=
m+1
k=n+1
_
(1)
k+1
k
+
(1)
k
k + 1
_
sin
__
k +
1
2
_
x
_
+
(1)
m+1
m
sin
__
m+
1
2
_
x
_
+
(1)
m
m+ 1
sin
__
m+
1
2
_
x
_
Passando ai valori assoluti si ha:
[S
m
(x) S
n
(x)[ cos
_
x
2
_

m+1
k=n+1
_
1
k

1
k + 1
_
+
1
m
+
1
m+ 1
=
=
1
m + 1

1
m
+
1
m
+
1
m+ 1
=
2
m + 1
Dunque x [p, p] e m > n otteniamo la maggiorazione:
[S
m
(x) S
n
(x)[
2
(m+ 1) cos
_
x
2
_
Fissato x e ssato n facciamo tendere m + ottenendo:
[f(x) S
n
(x)[
2
(m+ 1) cos
_
x
2
_
2
(m+ 1) cos
_
p
2
_
sup
[p,p]
[f(x) S
n
(x)[
2
(m + 1) cos
_
p
2
_ 0 per m +
Teorema 1.4.8 (Convergenza uniforme locale per le SdF). Sia f : R R
una funzione 2-periodica e regolare a tratti, se ], [ sono tali che f[
],[
è
continua, allora la SdF di f converge uniformemente in ogni [a, b] ], [.
Dimostrazione. Siano
1
, . . . ,
m
[, [ i punti di discontinuità della f,
deniamo
i
= f(
+
i
) f(
i
) e consideriamo la seguente funzione:
F(x) = f(x) +

1
2
f(x +
1
) + +

n
2
f(x +
n
)
Allora F(x) è regolare a tratti perche somma di funzioni regolari a tratti,
F(x) è continua, mostriamolo in
1
:
lim
x
+
1
f(x) +

1
2
f(x +
1
) = f(
+
1
)

1
2
=
1
+ f(
1
)

1
2
= f(
1
) +

1
2
=
= lim
x
1
f(x) +

1
2
f(x +
1
)
Dunque la SdF converge uniformemente ad f su tuttor R, allora:
f(x) = F(x)

1
2
f(x +
1
) + +

n
2
f(x +
n
)
. .
converge unif. in ogni [a,b] poiche
i
/ [a,b] i
Dunque f(x) converge uniformemente in [a, b], perche somma di funzioni
convergenti uniformemente in [a, b].
Teorema 1.4.9. f : R R funzione 2-periodica, supponiamo che esista
s N tale che f (
s1
(R) e che la D
s1
f sia regolare a tratti, allora:
a
n
, b
n
o(1/n
s
) per n +. Se f (
(R) allora a
n
, b
n
vanno a zero
esponenzialmente.
Dimostrazione. Abbiamo gi` a visto che:
a
n
= nb
n
b
n
= na
n
Per il Teorema di Riemann-Lebesegue (vedi thm. 1.4.1) si ha che a
n
e b
n
sono o(1) per n + in quanto coe. di Fourier della SdF di f
, dunque
possiamo concludere che:
a
n
=
1
n
b
n
a
n
= o
_
1
n
_
per n +
b
n
=
1
n
a
n
b
n
= o
_
1
n
_
per n +
Il risultato si ottiene per ricorsione.
2
Equazioni Differenziali e Sistemi
di Equazioni Differenziali
Denizione 2.0.8. Si denisce equazione dierenziale ordinaria t
I R:
F(t, y(t), y
(t), . . . , y
(n)
(t)) = 0 (2.1)
Una soluzione dellequazioni dierenziale ordinaria è una funzione y (
n
(I)
tale che y : I R ed y, y
, . . . , y
(n)
continue su I.
Quando è possibile scrivere lequazione dierenziale nella forma:
y
(n)
(t) = f(t, y(t), . . . , y
(n1)
(t)) (2.2)
questa si dice scritta in forma normale. Ad esempio questo è possibile se
si può applicare il teorema del Dini alla funzione F.
Equazioni del primo ordine in
forma normale 2.1
Denizione 2.1.1. Sia R
2
un aperto e f : R una funzione contin-
ua, detta dinamica dellequazione, allora si chiama equazione dieren-
ziale ordinaria del primo ordine:
y
(t) = f(t, y(t)) (2.3)

ed il suo problema di Cauchy associato è:
_
y
(t) = f(t, y(t))

y(t
0
) = y
0
(2.4)
48 Equazioni Dierenziali e Sistemi di Equazioni Dierenziali
Figura 2.1: Soluzione equazione dierenziale con dato iniziale.
Denizione 2.1.2. Una soluzione di 2.3 è una funzione y (
1
(I), dove I
indica un itervallo I R tale che:
(t, y(t)) A t I.
y(t) soddisfa la 2.3 t I.
y(t) è una soluzione anche per 2.4 se soddisfa inoltre la condizione iniziale
y(t
0
) = y
0
con y
0
I.
Lemma 2.1.1. Sia y (
1
(I) con t
0
I e (y
0
= y(t
0
), t
0
) allora y è
soluzione di 2.4 valgono:
(y, y(t)) A t I (2.5)
y(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds t I Eq. di Volterra (2.6)
Dimostrazione. () supponiamo che y sia soluzione di 2.4, allora:
y(t) y(t
0
) =
_
t
t
0
y
(s) =
_
t
t
0
f(s, y(s))ds y(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds
() Sia y una soluzione dellequazione di Volterra 2.6, mostriamo che è
(
1
, sappiamo che s f(s, y(s)) è continua su I per ipotesi, allora t
_
t
t
0
f(s, y(s))ds (
1
(I), allora per il teorema di derivazione delle funzioni
integrali si ha y(t) y(t
0
) (
1
(I).
Equazioni del primo ordine in forma normale 49
Figura 2.2: Esistenza e Unicit` a per ODE - Prima Versione
Teorema 2.1.2 (Esistenza e Unicit` a per ODE). Sia A R
2
un aperto,
f : A R tale che f, f
x
(
0
(A), sia (t
0
, y
0
) A r
0
> 0 tale che 2.4
ha una e una sola soluzione in I(t
0
, r
0
).
Dimostrazione. Esistenza. Sia Q = [t
0
r, t
0
+ r] [y
0
, y
0
+ ] A,
Q esiste poiche A è un aperto (vedi g. 2.2). Q è compatto, allora per
il Teorema di Weierstrasse si ha che M = max
Q
[f[ e L = min
Q
[f
x
[,
lidea della dimostrazione è quello di applicare il lemma ad una successione
di funzioni che approssimino una soluzione che sia soluzione dellequazione di
Volterra associata. Per farlo costruiamo la seguente successione di funzioni
s [t
0
, t
0
+ r] si ha:
_
_
y
0
(t) = y
0
y
1
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y
0
(s))ds
.
.
.
y
n
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y
n1
(s)ds)
Cominciamo con losservare che:
[y
1
(t) y
0
(t)[
_
t
t
0
[f(s, y
0
)[ds M[t t
0
[ Mr
Dunque possiamo porre r
0
= minr,
r
m
, mostriamo che se [t t
0
[ r
0
allora [y
n
(t) t
n
(t
0
)[ , per n = 1 è vero, supponiamolo vero per n 1 e
procediamo per induzione mostrandolo per n, valutiamo:
[y
n
(t) y
0
[
_
t
t
0
[f(s, y
n1
(s))[ds M[t t
0
[ Mr
0

Mostriamo ora la convergenza uniforme della successione:
[y
n
(t) y
n1
(t)[ =
_
t
t
0
f(s, y
n1
(s) f(s, y
n2
(s)ds
_
t
t
0
[f(s, y
n1
(s) f(s, y
n2
(s)[ds
Osserviamo che se [t t
0
[ r
0
e [x y
0
[ per il teorema di Lagrange si
ha:
[f(t
1
, x) f(t
0
, x
0
)[ = f
x
( x)[x x
0
[ L[x x
0
[
Allora tornando alla disuguaglianza precedente si ha:
[y
n
(t) y
n1
(t)[ L
_
t
t
0
[y
n1
(s) y
n2
(s)[
L[t t
0
[ sup
I(t
0
,r
0
)
y
n1
(s) y
n2
(s)
Passando al sup ambo i membri della disuguaglianza si ha che n 2:
sup [y
n
(t) y
n1
(t)[ =|y
n
(t) y
n1
(t)|
I(t
0
,r
0

L[t t
0
[|y
n1
(s) y
n2
(s)|
I(t
0
,r
0
)
Quindi:
per n = 2 |y
2
(t) y
1
(t)| Lr
0
|y
1
(t) y
0
(t)| Lr
0
per n = 3 |y
3
(t) y
2
(t)| (Lr
0
)
2
.
.
.
.
.
.
per n |y
n
(t) y
n1
(t)| (Lr
0
)
n
Dunque posto r
0
<
1
L
questa serie di funzioni converge totalmente, infatti:
(y
n+1
y
n
)
(Lr
0
)
n
<
Dunque converge uniformemente, allora detta:
S
n
=
N
n=0
(y
n+1
(t) y
n
(t)) = y
n+1
(t) y
0
y
N
() y()
Limite uniforme di funzioni continue, dunque y() ((I(t
0
, r
0
)), (t, y(t)) Q
t (t
0
, r
0
), calcoliamo dunque il limite, poiche [f(s, y
n1
(s))f(s, y
n
(s))[
L[y
n1
(s) y
n
(s)[ 0 f(s, y
n1
(s)) f(s, y(s)), allora possiamo
Equazioni del primo ordine in forma normale 51
applicare il Teorema di Passaggio al Limite sotto il Segno di Integrale (vedi
thm. 1.1.1) e ottenere:
y(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds
cioè è soluzione dellequazione di Volterra, allora per il lemma 2.1.1, questa
è soluzione di 2.4.
Unicità. Sia y() soluzione costruita al punto precedente su I(t
0
, r
0
) sia,
per assurdo, z() unaltra soluzione su I(t
0
, r
0
). Intanto osserviamo che deve
essere y(t
0
) = z(t
0
), deniamo il seguente insieme:
K = t [t
0
, t
0
+ r) : y(s) = z(s) s [t
0
, t]
questo insieme, come abbiamo appena osservato, è non vuoto, dunque sup K =
e necessariamente deve essere = t
0
+ r
0
, in questo caso avremmo lunic-
it` a, oppure < t
0
+r
0
, mostriamo che questa seconda eventualità è assurda.
Tornando alle notazioni della dimostrazione di unicità possiamo scrivere:
[z() y
0
[ = [y() y
0
[ M[ t
0
[ < Mr
0

Dunque possiamo trovare un intorno di di raggio r
1
tale che [z(t) y
0
[ <
t [, + r
1
] dunque possiamo scrivere t [, + r
1
] che:
y(t) z(t) =
_
t
t
0
f(s, y(s)) f(s, z(s))ds
_
t
t
0
[f(s, y(s)) f(s, z(s))[ds
L
_
t
[y(s) z(s)[ds
Lr
1
|y z|
[,+r
1
]
Cioè, passando al sup a sinistra, si ha che:
|y(t) z(t)|
[,+r
1
]
Lr
1
|y z|
[,+r
1
]
(1 Lr
1
)|y(t) z(t)|
[,+r
1
]
0
posto r
1
=
1
L
allora |y z|
[,+r
1
]
= 0, cioè le due soluzioni coincidono no
a + r
1
, ma era il sup dellinsieme di coincidenza, dunque devve essere
= t
0
+ r
0
.
Oss. 10. Siano y
1
, y
2
soluzioni di y
= f(t, x) denite sullo stesso inter-

vallo I, sappiamo allora che
t I per cui le due funzioni coincidono,

consideriamo dunque il seguente insieme:
supt I [ t

t y
1
(s) = y
2
(s) s [
t, t] = sup I
linsieme è non vuoto, per il teorema 2.1.2 contiene un intorno di

t. Supponi-
amo che < sup I, le funzioni coincidono no a con continuità, reimposto
un nuovo problema di Cauchy con dato iniziale , ma questo implica che le
due soluzioni coincidono anche in un intorno di , cioè esistono valori mag-
giori di per cui le soluzioni coincidono, questo è assurdo, poiche è il sup,
dunque deve essere = sup I.
Nota 2.1.1. Il ruolo dellipotesi f
x
((A) nella dimostrazione del teorema
2.1.2 ci è servita solamente per impostare la seguente disuguaglianza:
[f(t, x) f(t, x
)[ L[x x
[ t I(t
0
, r
0
) x, x
I(y
0
, )
cioè che, ssati r, , esiste una costante L di Lipschitz per cui la funzione è
localmente Lipschitziana. Dunque possiamo sostiture lipotesi suddetta nel
teorema con quella di locale lipschitzianit` a della della dinamica, cioè:
_
(t
0
, y
0
) A r, > 0 L 0
[f(t, x) f(t, x
)[ L[x x
[ t I(t
0
, r
0
) x, x
I(y
0
, )
(2.7)
Denizione 2.1.3. Una funzione f : A R
2
R si dice localmente
lipshitziana in x su A se valgono le relazioni 2.7.
Sistemi differenziali ordinari del
primo ordine 2.2
Denizione 2.2.1. Sia A R
t
R
n
x
un aperto con n 1 e sia f : A R
n
una funzione del tipo f(t, r) = (f
1
(t, x), . . . , f
n
(t, x)) continua, si denisce
sistema di equazioni dierenziali del primo ordine:
y
(t) = f(t, y(t)) t I (2.8)

Una soluzione è una funzione y() (
1
(I, R
n
) : (t, y(t)) A t I che
soddisfa y
(t) = f(t, y(t)) t I. Si denisce Problema di Cauchy per il

sistema dierenziale ordinario del primo ordine:
_
y
(t) = f(t, y(t))

y(t
0
) = y
0
(2.9)
Oss. 11. I sistemi sono pi` u generali delle equazioni.
Sistemi dierenziali ordinari del primo ordine 53
Partiamo da una equazione dierenziale di ordine n che si può esprimere
come Y (t) = (y(t), y
(t), . . . , y
(n1)
(t)) e da una sua soluzione y(), possiamo
scriverla come sistema nel seguente modo:
_
_
y
(t) = y
(t)
y
(t) = y
(t)
.
.
.
y
(n)
(t) = f(t, y
(t), y
(t), . . . , y
(n1)
(t))
Y (t) = (y(t), y
(t), . . . , y
(n1)
(t))
Trasformiamo in un sistema dierenziale ordinario del primo ordine nel seguente
modo:
_
_
Y
1
(t) = Y
2
(t)
Y
2
(t) = Y
3
(t)
.
.
.
Y
(n)
(t) = f(t, Y
1
, Y
2
, . . . , Y
n1
) = f(t, Y )
(t) = F(t, Y (t))

F(t, X) =
_
_
_
_
_
x
2
.
.
.
x
n
f(t, X)
_
_
_
_
_
Cioè dato una equazione dierenziale di ordine n è sempre possibile asso-
ciare un sistema che f F, la prima componente di F da la soluzione
dellequazione per la dinamica f. In questi termini il problema di Cauchy
diventa:
_
Y

(t) = F(t, Y (t))
Y (t
0
) = Y
0
= (Y
0
1
, . . . , Y
0
n
)
(2.10)
che per le equazioni si può riscrivere come:
_
_
y(t
0
) = x
1
y
(t
0
) = x
2
.
.
.
y
(n1)
(t
0
) = x
n
y
(n)
(t) = f(t, y
(t), y
(t), . . . , y
(n1)
(t))
(2.11)
In generale, seguendo quanto fatto per questo caso, un sistema di qualunque
ordine, a patto di aggiungere il suciente numero di variabili, si può ricon-
durre ad un sistema del primo ordine.
Teorema 2.2.1 (Esistenza e Unicit` a). Sia A R
t
R
n
x
un aperto e f
((A, R), ssato un (t
0
, y
0
) A e r, > 0 tali che Q = I(t
0
, r) I(y
0
, ) con
Q A, detto 0 < M |f(t, x)| (t, x) Q, con f Lipshitziana di costante
L 0, cioè tale che |f(t, x
)f(t, x)| L|xx
| (t, x), (t, x
) Q, allora
posto:
r
0
= min
_
r,

M
,
1
2L
_
! y() (
1
(I(t
0
, r
0
), R
n
) soluzione di:
_
y(t) = f(t, y(t))
y(t
0
)0y
0
(2.12)
Dimostrazione. Esistenza. Costruiamo il sistema di equazioni di Volterra
associato al sistema di equazioni dierenziali:
y(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds =: (y)(t) (2.13)
costruiamo il seguente insieme:
X =
_
y ((I(t
0
, r
0
); R
n
) : |y y
0
|
M
_
=
=
_
y ((I(t
0
, r
0
); R
n
) : max
tI
|y(t)|
_
poniamo su X la metrica uniforme data d(y, z) = |y z|
y, z X,
(X, d) è uno spazio metrico completo, poiche X è un chiuso di ((I, R
n
) che
è completo, per il teorema 1.0.4. Allora si ha che la funzione:
: X > X
y() > (y())(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds t I
Mostriamo che questa è una contrazione e che : I R
n
è in X, supponi-
amo, senza perdita di generalità, che t t
0
:
|y(t) y
0
| =
_
_
_
_
_
t
t
0
f(s, y(s))ds
_
_
_
_
_
t
t
0
|f(s, y(s))| ds (s, y(s))

Qs I
M(t t
0
) Mr
0
M

M
=
Cioè passando al sup si ha che sup |y(t) y
0
| , cioè : X X, resta
da mostrare che è una contrazione, ssati y, z X valutiamo la distanza:
d((y), (x)) =sup
t
I
_
_
_
_
y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds y
0
_
t
t
0
f(s, z(s))ds
_
_
_
_
sup
tI
_
_
_
_
_
_
_
t
t
0
| f(s, y(s))
. .
Q
f(s, z(s))
. .
Q
|ds
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
L
_
t
t
0
|f(s) z(s)|ds
_
_
_
_
[L|y z|
[t t
0
[
r
0
L|y z|
<
1
2
|y z|
=
1
2
d(y, z)
Abbiamo dunque dimostrato che (y)() è una contrazione di costante k =
1
2
,
possiamo quindi applicare il lemma delle contrazioni (vedi thm. 1.2.12), cioè
x X : x = (x). Abbiamo dunque trovato una soluzione del sistema di
Volterra, cioè una soluzione del sistema di equazioni dierenziali.
Unicità. sia

(y)() la soluzione ottenuta sfruttando il lemma delle con-
trazioni, sia, per assurdo, y() unaltra soluzione del sistema su

I = I(t
0
, r
0
),
mostriamo che coincidono a destra di t
0
(si fa similmente a sinistra), deni-
amo linsieme:
K =
_
t [t
0
, t
0
+ r
0
] : y(s) = y(s) s [t
0
, t]
_
,=
Detto

t = sup K mostriamo che

t = t
0
+ r
0
, supponiamo per assurdo che
t < t
0
+ r
0
, la soluzione coincide per continuità sino in

t, dunque possiamo
scrivere:
| y(
t) y
0
| M[
t t
0
[ < In un intorno di

t
|y(
t) y
0
| M[
t t
0
[ < In un intorno di

t
Dunque per continuità t
1
>

t con t
1
t
0
+ r
0
tale che |y(t) y
0
|
t [t
0
, t
1
], quindi no a t
1
il graco di y è contenuto in

Q. Possiamo quindi
scrivere t [t
0
, t
1
] con (s, y(s))

Q, quindi t [
t, t
1
] si ha che:
| y(t) y(t)|
_
_
_
_
_
t
1
t
f(s, y(s)) f(s, y(s))ds
_
_
_
_
L
_
t
1
t
| y(s) y(s)|ds
Passando al sup:
sup
t[
t,t
1
]
| y(t) y(t)| = | y(t) y(t)|
,[
t,t
1
]
L(t
1

t)
. .
<
1
2
| y y|
,[
t,t
1
]
cioè:
1
2
| y y|
,[
t,t
1
]
. .
0
0
abbiamo trovato un assurdo, dunque deve essere y = y.
Corollario 2.2.1. Sia f : A R
m
continua, sia (t
0
, y
0
) A tale che
Q = I(t
0
, r) I(y
0
, ) A, valga inoltre:
_
|f(t, x)| M (t, x)

Q
|f(t, x) f(t, x
)| L|x x
| (t, x), (t, x
)

Q
Allora (s, x) I(t
0
, r/2) I(y
0
, /2) si ha che ho una e una sola soluzione
y(, s, x) (
1
(I(t
0
, r/2); R
n
), che dipende dai parametri iniziali (s, x), di:
_
y(t) = f(t, y(t))
y(s) = x
Dipendenza dai parametri e prolungabilità
Vogliamo trattare la continuità rispetto al cambio di parametro x in equazioni
e sistemi di equazioni. Per farlo introduciamo prima il seguente lemma:
Lemma 2.2.2 (Gronwall
1
). Sia [a, b] R un intervallo, sia u (([a, b]) con
u(t) 0 t [a, b], date due costanti A, L 0 se risulta valida la seguente
disuguglianza:
u(t) A+ L
_
t
a
u()d t [a, b] (2.14)
si ha che:
u(t) Ae
L(ta)
(2.15)
Dimostrazione. Lipotesi ci garantisce che t [a, b] si ha:
u(t) A+ L
_
t
a
u()d e
Lt
_
u(t) L
_
t
a
u()d
_
Ae
Lt
Dal primo termine della seconda si riconosce la seguente derivata che ci
permette di scrivere:
d
dt
_
e
Lt
_
t
a
u()d
_
Ae
Lt
Integrando tra a e s s [a, b] ambo i membri si ha:
e
Ls
_
s
a
u()d
A
L
_
e
La
e
Ls
_

_
s
a
u()d
A
L
_
e
L(sa)
1
_
Applicando ancora la disuguaglianza dellipotesi si ha:
u(t) A
L

_
s
a
u()d
A
L
_
e
L(sa)
1
_
Cioè:
u(t) Ae
L(ta)
t [a, b]
Nelle ipotesi del corollario 2.2.1 ssiamo un s I(t
0
, r
0
/2) e due valori
x, x
(y
0
, r
0
/2), stimiamo t I(s, r
0
/2 la seguente quantità:
y(t, s, x) y(t, s, x
) =
_
t
s
f(, y(, x)) f(, y(, x
))d + (x x
)
1
Esistono generalizzazioni di questo lemma in varie direzioni ad esempio per una coppia
di funzioni o su R
n
.
Passando ai moduli, per i valori t s si ha che:
|y(t, s, x) y(t, s, x
)| =
_
t
s
|f(, y(, x)) f(, y(, x
))|d +|x x
|
=|x x
| + L
_
t
s
|y(, x) y(, x
)|d
Ci troviamo nelle ipotesi del Lemma di Gronwall (vedi lem. 2.2.2), dunque
possiamo scrivere la seguente disuguaglianza:
|y(t, s, x) y(t, s, x
)| |x x
|e
L(ts)
Dunque passando al sup ambo i membri della disuglianza otteniamo:
sup
[s,s+
r
0
2
]
|y(t, s, x) y(t, s, x
)| |x x
|e
L
r
0
2
Possiamo dare dunque il seguente risultato:
Teorema 2.2.3 (Teorema di dipendenza Lipshitziana dai parametri iniziali).
Nelle ipotesi del corollario 2.2.1 si ha che: s I(t
0
, r
0
/2) e x, x

(y
0
, r
0
/2) la soluzioni y(t, s, x) e y(t, s, x
) sono tali che:

|y(t, s, x) y(t, s, x
)|
C|x x
| t I(s, r
0
/2) C > 0 (2.16)
Lemma 2.2.4. Siano y
1
e y
2
soluzioni del sistema:
y(t) = f(t, y(t)) t [a, b] (2.17)
Se esiste t
0
[a, b] tale che y
1
(t
0
) = y
2
(t
0
) allora y
1
y
2
.
Dimostrazione. Deniamo il seguente insieme:
B := t [t
0
, b] [ y
1
(s) = y
2
(s) s [t
0
, t] , =
Che non è vuoto poichè almeno t
0
B per ipotesi. Sia

t = sup
t[t
0
,b]
B, mostri-
amo che

t = b, sicuramente

t b, se fosse

t < b, avrei che le due soluzioni co-
incidono no a

t cioè x = y
1
(
t) = y
2
(
t), cioè il punto (
t, x) A, applichiamo
in

t il teorema di esistenza e unicità (vedi thm. 2.2.1), dunque:
r
0
> 0 :
_
y = f(t, y)
y(
t) x
ha soluzione unica y (
1
(I(
t, r
0
), R)
cioè y
1
(t) = y
2
(t) = y(t) t [
t,
t+r
0
], ma questo contraddice la massimalit` a
di

t. Dunque deve necessariamente essere

t = b.
Denizione 2.2.2. Siano y
1
: I
1
= (a
1
, b
1
) R
n
e y
2
: I
2
= (a
2
, b
2
) R
n
due soluzioni del sistema y(t) = f(t, y(t)), allora y
2
si dice prolungamento
di y
1
, y
1
_ y
2
, se:
_
I
1
I
2
y
2
[
I
1
= y
1
(2.18)
Oss. 12. Per la proposizione appena dimostrata, sarebbe suciente che le
due soluzioni coincidessero almeno in un punto.
Denizione 2.2.3. y
1
() soluzione di y(t) = f(t, y(t)) si dice prolungabile
se y
2
() soluzione di y(t) = f(t, y(t)) tale che y
1
_ y
2
e I
1
I
2
.
Denizione 2.2.4. y
1
() soluzione di y(t) = f(t, y(t)) si dice massimale se
non è prolungabile.
Teorema 2.2.5. Sia y
0
() una solzione di y(t) = f(t, y(t)) allora ! y()
soluzione di y(t) = f(t, y(t)) tale che y
0
() _ y() e y() è massimale.
Dimostrazione. Sia y
0
: I
0
= (a, b) R
n
, deniamo il seguente insieme:
} =
_
y : I
y
: (a
y
, b
y
) R
n

y
0
_ y
_
,=
Questo insieme è non vuoto, poiche almeno y
0
}, deniamo lintervallo
I = (a, b) dove:
a = inf
yY
a
y
a
0
e b = sup
yY
b
y
b
0
Si ha che t (a, b) esiste una funzione y
t
} tale che t I
y
. Per tale t
si pone y(t) = y
t
(t). La funzione y(t) è ben denita, infatti se t appartiene
anche ad un I
t
con t
,= t si ha che y
t
() y
t
() per il lemma 2.2.4. La y()
coincide con la y
0
() in t
0
, inoltre è soluzione del sistema, infatti:
y
(t) = y
t
(t) = f(t, y
t
(t)) = f(t, y(t))
Inoltre è anche massimale, poiche se non lo fosse, esisterebbe unaltra y() con
cui prolungarla, che sarebbe anche un prolungamento di y
0
, dunque y() },
cioè deve essere y() = y().
Corollario 2.2.2. Dato un (s, x) A si ha che:
_
y = f(t, y)
y(s) = x
(2.19)
ha ununica soluzione massimale y(t; s, x).
Denizione 2.2.5. Sia A = (a, b)R
n
x
e f : A R
n
una dinamica continua
e localmente lipshitziana, y() soluzione di y = f(t, y) si dice globale se è
denita e massimale su tutto (a, b).
Teorema 2.2.6 (Prolungabilit` a: soluzioni limitate). Sia A = (a, b) R
n
x
e f : A R
n
una dinamica continua e localmente lipshitziana, y()
(
1
((t
0
, t
1
); R
n
), con (t
0
, t
1
) (a, b) soluzione di y = f(t, y). Sia y limitata in
un intorno di t
1
, cioè che M, > 0 tale che |y(t)| M t (t
1
, t
1
),
allora y è prolungabile.
Dimostrazione. Mostriamo che lim
tt
1
y(t) = y R
n
, se questo esiste è
possibile denire un problema di cauchy con dato iniziale il valore del limite
e prolungare con la soluzione del problema la soluzione di partenza. Per
dimostrare lesistenza del limite mostriamo che y() è di Cauchy, cioè che:
> 0 > 0 t.c. t, t
(t
1
, t
1
) |y(t
) y(t)| <
Fissiamo > 0 e poniamo, come prima approssimazione, < dellipotesi
di limitatezza. Sia Q = [t
1
, t
1
] I(0, M) che è un compatto, dunque per il
teorema di Weierstrasse C
Q
= max
(t,x)Q
|f(t, x)|, allora, presi t, t
(t
1
, t)
con t > t
si ha che:
|y(t) y(t
)|
_
t
t
|f(s, y(s)|ds (s, y(s)) Q s (t

1
, t)
C
Q
|t t
1
| C
Q
Dunque posto =

C
Q
abbiamo che y() è di Cauchy, cioè ammette limite,
dunque per losservazione iniziale è prolungabile.
Teorema 2.2.7 (Prolungabilit` a: caso sublineare). Sia A = (a, b) R
n
x
e
f : A R
n
una dinamica continua e localmente lipshitziana a crescita
sublineare, cioè tale che:
J (a, b) compatto C
J
: |f(t, x)| C
J
(1+|x|) (t, x) J R
n
(2.20)
Allora ogni soluzione massimale di y = f(t, y) è globale.
Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che y : (a, b
) R
n
sia una soluzione
massimale di y = f(t, y) con b
< b. Sia c (a, b
), mostriamo che y è limitata

su (c, b
), se questo è vero possiamo applicare il teorema 2.2.6, ottenere un

prolungamento di y ed arrivare ad un assurdo. Sia J = [c, b
] (a, b), questo

è un compatto, sia t [c, b
] si ha che:
y(t) = y(c) +
_
t
c
f(s, y(s))ds
Dunque passando alle norme:
|y(t)| |y(c)| +
_
t
c
|f(s, y(s))|ds
|y(c)| + C
j
_
t
c
(1 +|y(s)|ds
|y(c)| + C
j
(b
c)
. .
A
+C
j
_
t
c
|y(s)|ds
possiamo dunque applicare il lemma di Gronwall (vedi lem. 2.2.2) ed ot-
tenere:
|y(t)| Ae
C
j
(tc)
Ae
C
j
(b
c)
. .
M
t [c, b
)
Che era ciò di cui avevamo bisogno per implicare lassurdo.
Il Teorema di Esistenza di Peano
Teorema 2.2.8 (Esistenza che non dipende dallipotesi di Lipshitz). Sia
f ((R) localmente lipshitziana, detto R = I(t
0
, r) (I(y
0
, )), detto:
_
y(t) = f(t, y(t))
y(t
0
) = y
0
(2.21)
Detti:
M = max
(t,y)R
[f(t, y(t))[ r
0
= min
_
r,

M
_
Allora esiste una soluzione del problema di Cauchy y (
1
(I(t
0
, r
0
)).
Dimostrazione. Deniamo la seguente successione di funzioni:
_
y
0
(t) = y
0
y
n+1
= y
0
+
_
t
t
0
f(s, y
n
(s))ds t I n > 0
Mostriamo, per induzione, che n N si ha (s, y
n
(s)) R, per n = 0 è vero,
infatti (t
0
, y
0
= y
0
(t
0
)) R, supponiamolo vero per y
n
allora:
[y
n+1
y
0
[
_
t
t
0
[f(s, y
n
(s))[ds
M[t t
0
[
Dunque (s, y
n+1
(s)) R, questo completa la prima parte. Mostriamo che
y
n
y uniformemente, per farlo stimiamo la dierenza per t t
0
:
[y
n+1
(t)y
n
(t)[
_
t
t
0
[f(s, y
n
(s)) f(s, y
n+1
(s))[ds
L
_
t
t
0
[y
n
(s)y
n1
(s)[ds
Dunque possiamo scrivere [y
1
(t) y
0
[ M[t t
0
[ t I, per i termini
successivi:
[y
2
(t) y
1
(t)[ L
_
t
t
0
M(s t
0
)ds = LM
[t t
0
[
2
2
t I
[y
3
(t) y
2
(t)[ L
_
t
t
0
LM
[t t
0
[
2
2
ds = (LM)
2
[t t
0
[
3
3!
t I
Dunque per ricorsione si ha:
[y
n+1
(t) y
n
(t)[ (LM)
n
[t t
0
[
n+1
(n + 1)!
t I
|y
n+1
(t) y
n
(t)|
(LM)
n
[t t
0
[
n+1
(n + 1)!
t I
Dunque converge totalmente per confronto, cioè converge uniformemente.
Osserviamo che nella disuguaglianza è comparsa la L della ipotesi di Lip-
shitzianità, ma che r
0
non dipende da L.
Teorema 2.2.9. Sia R = I(t
0
, r) I(y
0
, ) e sia f ((R) allora il problema
di Cauchy:
_
y(t) = f(t, y(t))
y(t
0
) = y
0
(2.22)
Detti:
r
0
= min
_
,
r
M
_
con M = max
R
[f[
Allora y (
1
(I(t
0
, r
0
)) soluzione del problema.
Dimostrazione. Passo 1. Approssimiamo la funzione f con funzioni Lips-
chitziane f
n
tali che M = max
R
[f
n
[ = max
R
[f[ = M. Dunque costruiamo
f
n
: R R con f
n
((R) tale che [f
n
[ M tale che [f
n
(t, x) f
n
(t, x
)[
L
n
[x x
[ (t, x), (t, x
) R, mostriamo che f
n
f uniformemente su R.
Vogliamo estendere la funzione f a tutto il piano preservandone le caratter-
istiche di regolarità. Osserviamo che ,= K R
n
convesso e chiuso si può
dimostrare che x R
n
! x K tale che |x x| d
K
(x). Consideriamo
inoltre loperatore di proiezione proj
K
(x) : R
n
R
n
è un operatore non
espansivo, cioè tale che [ proj
K
(x) proj
K
(x
)[ [x x
[ x, x
K con K
convesso, inoltre f : K R
n
è continua e lipshitziana di costante L = 1.
Costruiamo quindi la funzione

f = f proj
K
: R
n
R
n
è una funzione
f ((R
2
), tale che

f[
R
= f e [
f[ < M. In questo modo abbiamo esteso la

funzione f a tutto il piano R
2
. Procediamo ora a costruire la successione di
funzioni:
f
n
(t, x) = inf
yR
f(t, y) + n[y x[ : R
2
R
Le funzioni f
n
sono limitate inferiormente dal minimo di f ed essendo denite
tramite unoperatore di minimo non può divergere a pi` u innito. Inoltre, per
t ssato, la dipendenza in y è continua, perche f è continua, lmitata e diverge
positivamente a +, dunque ha minimo in un compatto per Weierstrasse
che è quindi un minimo su tutto R
2
. Possiamo dunque esprimere la funzione
come:
f
n
(t, x) = f
n
(t, y
n,x
) n[y
n,x
x[
Osserviamo che:
f
n
(t, x) f(t, x)
. .
fn(t,x)|
y=0
Inoltre:
inf
y
(f
n
(t, y
n,x
) n[y
n,x
x[)
y
inf
y
(f
n
(t, y
n,x
) (n + 1)[y
n,x
x[)
Cioè:
M f
n
(t, x) f
n+1
(t, x) f(t, x) M
cioè f
n
non altera il massimo M della funzione f. Quindi possiamo fare la
seguente stima del termine n[y
n,x
x[, si ha:
n[y
n,x
x[ f
n
(t, x)
. .
M
f
n
(t, y
n,x
)
. .
M
2M
cioè:
[y
n,x
x[
2M
n
0 per n +
cioè y
n,x
x per n +. Possiamo ora mostrare che la successione è
formata di funzioni lipschitziane:
f
n
(t, x
) f
n
(t, x) f(t, y
n,x
) + n[y
n,x
x
[ f(t, y
n,x
) n[y
n,x
x
[
n[x
x[ x, x
R
Dunque [f
n
(t, x
) f
n
(t, x)[ n[x
x[ x, x
R cioè è di lipshitz n N
di costante L
n
= n. Le f
n
(t, y) sono continue in t e in y per la costruzione
fatta allinizio. Mostriamo che f
n
(t, x) f puntualmente:
f(t, y
n
) f(t, y
n
) + n[y
n
x[ = f
n
(t, x) f(t, x)
passando al limite per n + abbiamo che f(t, y
n
) f(t, x), poiche f è
continua e y
n
x da unosservazione precedente. Dunque abbiamo che:
f(t, x) f(t, y
n
) f
n
(t, x) f(t, x) per n +
dunque la f
n
(t, x) f puntualmente per il teorema dei carabinieri. Questo è
suciente ad implicare la convergenza uniforme su R, poiche R è compatto,
f
n
(t, x) è una successione di funzioni continue che converge ad una funzione
f puntualmente, dunque per il Teorema di Dini (vedi thm. 1.2.10) si ha che
f
n
f uniformemente.
Passo 2.Consideriamo la seguente successione di problemi di Cauchy ap-
prossimanti:
_
y
n
(t) = f
n
(t, y
n
(t))
y
n
(t
0
) = y
0
Per quanto visto al passo 1, la dinamica di questi problemi è continua e local-
mente lipschitziana n N, dunque possiamo applicare il risultato del teo-
rema 2.2.8, ottenendo cos` una soluzione locale n N in I = [t
0
r
0
, t
0
+r
0
]
dove r
0
= min
_
r,

M
_
. Abbiamo cos` costruito una successione di soluzioni
dei problemi approssimanti y
n
, vogliamo ora studiare la convergenza di ques-
ta successione.
Passo 3. Costruiamo lequazione di Volterra associata ad ognuno dei prob-
lemi del passo 2 nel seguente modo:
y
n
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f
n
(s, y
n
(s))ds s I
Passando ai moduli la precedente espressione troviamo che:
[y
n
(t)[ [y
0
[ +
_
t
t
0
f
n
(s, y
n
(s))ds
[y
0
[ +
_
t
t
0
[f
n
(s, y
n
(s))[ds
[y
0
[ + M[t t
0
[ [y
0
[ + Mr
0
t I
Deniamo H = [y
0
[ +Mr
0
, dunque le y
n
sono tutte limitate da H, tornando
allequazione dierenziale si ha:
y
n
(t) = f(s, y
n
(s)) [y
n
(t)[ = [f(s, y
n
(s)[ M
Rideniamo M = maxH, M e osserviamo che y
n
Lip
M
(I) n, dunque
dal teorema di Ascoli-Arzelà (vedi thm. 1.2.11) e dal teorema di Bolzano-
Weierstrasse abbiamo che y
n
k
y su I uniformemente. Dunque la funzione
s f
n
k
(s, y
n
k
(s)) s f(s, y(s) uniformemente, infatti:
[f
n
k
(s, y
n
k
(s)) f(s, y(s)[ [f
n
k
(s, y
n
k
(s)) f(s, y
n
k
(s))[ +[f(s, y
n
k
(s)) f(s, y(s))[
|f
n
k
f|
+[f(s, y
n
k
(s)) f(s, y(s))[
Osserviamo che |f
n
k
f|
0 per n . Dunque > 0

1
> 0
tale che n >
1
si ha [f
n
k
(s, y
n
k
(s)) f(s, y(s)[ < s I. Dobbiamo ora
trovare una maggiorazione opportuna per il secondo termine. Poiche f è con-
tinua su R, che è compatto, per il teorema di Heine-Borel, f è uniformemente
continua, dunque:
> 0 > 0t.c. se [x x
[ < [f(s, x) f(s, x
)[ < x, x
I
Abbiamo gi` a osservato che y
n
k
y per n + uniformemente, dunque
> 0
2
> 0 tale che per n >
2
si ha [y
n
k
(s) y(s)[ < e quin-
di [f
n
k
(s, y
n
k
(s)) f(s, y(s))[ < , preso = max
1
,
2
si ha che sono
valide ambedue le disugualianze per , quindi, tornando alla maggiorazione
di partenza si ha che s I:
[f
n
k
(s, y
n
k
(s)) f(s, y(s)[ |f
n
k
f|
+[f(s, y
n
k
(s)) f(s, y(s))[ 2
Abbiamo cioè mostrato che la funzione s f
n
k
(s, y
n
k
(s)) s f(s, y(s)
uniformemente. Torniamo ora alle equazioni integrali di Volterra, abbiamo
che:
y
n
k
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f
n
(s, y
n
k
(s))ds s I
passando al limite per n +e tenendo conto della continuità delle f, della
f
n
e delluniforme convergenza della f
n
in f, possiamo applicare il Teorema
di passaggio al limite sotto al segno di integrale (vedi thm. 1.1.1) e ottenere:
y(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds s I
cioè la y è soluzione del problema di Cauchy originario.
Sistemi Differenziali Lineari 2.3
Denizione 2.3.1. Si denisce sistema di equazioni dierenziali lineare, un
sistema del tipo y
(t) = A(t)y(t) + f(t) con t I R intervallo aperto,

A(t) = (a
ij
)
i,j=1,...,N
e f(t) = (f
1
(t), . . . , f
N
(t)). Supponiamo, in genere,
A ((I, R
N
2
) e f ((I, R
N
).
Per buona parte degli argomenti teorici si considerano C
N
2
e C
N
come
spazi di arrivo delle funzioni poichè questo permette di generalizzare ed
estendere i risultati, pur ottenendo, alla ne, soluzioni reali.
Sistemi Dierenziali Lineari 65
Denizione 2.3.2. Se f(t) 0 il sistema si dice omogeneo.
Denizione 2.3.3. Se A è indipendente da t, cioè se è costante, il sistema
si dice autonomo. In caso contrario il sistema si dice non autonomo.
Denizione 2.3.4. Nel caso y = F(t, y) con F(t, x) = A(t)x + f(t) e F
((I C
n
, C
n
) si denisce problema di Cauchy relativo a questa equazione:
_
y
(t) = A(t)y(t) + f(t)

y(t
0
) = y
0
(2.23)
Oss. 13. Sotto le ipotesi in cui abbiamo denito il problema dei sistemi
lineari dierenziabili abbiamo che esiste ed è unica la soluzione in virt` u dei
teoremi generali delle due sezioni precedenti.
Globalità. Sia K = [a, b] I un compatto e sia (t, x) K allora possiamo
scrivere:
|F(t, x)| =|A(t)x + f(t)| |A(t)x| +|f(t)| |A(t)||x| +|f(t)|
_
max
i,j t[a,b]
[a
ij
(t)[
2
_1
2
. .
Z
|x| + max
t[a,b]
|f(t)|
. .
W
C
[a,b]
(1 +|x|)
con C
[a,b]
= maxW, Z, dunque la crescita della dinamica è sublineare, quin-
di per il teorema 2.2.7, ogni soluzione massimale è globale, cioè denita su
tutto I e dipende in modo lipschitziano dai dati iniziali.
Formula Risolutiva
Partiamo dal caso particolare delle equazioni dierenziali ordinarie lineari,
cioè y
(t) = a(t)y(t) +f(t), per prima cosa guardiamo lequazione omogena

associata data da y
(t) = a(t)y(t), le cui soluzioni, detta A(t) =

_
a(t), da
ce
A(t)
: c R, se y è una soluzione dellequazione non omogenea allora
tutte le soluzioni sono date da ce
A(t)
+ y(t) : c R, cioè questo è lintegrale
generale.
Passiamo ora ai sistemi lineari, deniamo in primo luogo il seguente
insieme:
o(f) =
_
y() (
1
(I, R
n
)[y
(t) = A(t)y(t) + f(t)

_
(2.24)
cioè linsieme di tutte le soluzioni del sistema omogeneo con matrice dei
coecienti A e termine noto f, le soluzioni del sistema omogeno associato,
in questa notazione, possono essere rappresentate come o(0).
Lemma 2.3.1. o(0) è uno spazio vettoriale su R (o su C).
Dimostrazione. Siano y
1
, y
2
o(0) e
1
,
2
R allora
1
y
1
+
2
y
2
o(0),
infatti:
(
1
y
1
+
2
y
2
)
=
1
y
1
+
2
y
2
=
1
Ay
1
+
2
Ay
2
= A(
1
y
1
+
2
y
2
)
Siano y
1
, y
2
o(f) detta y = y
1
y
2
si ha che:
y
= A(y
1
y
2
) + f f = Ay
Cioè y risolve il sistema omogeno, dunque similmente a quanto fatto per le
equazioni lineari si ha che, detta y o(f), o(f) = y + o(0), cioè tutte le
soluzioni formano uno spazio ane.
Siano y
1
, . . . , y
N
soluzioni del sistema omogeneo, abbiamo che o(0)
(
1
(I, R
n
) come spazio vettoriale. Supponiamo che le soluzioni siano linear-
mente indipendenti cioè che:
1
y
1
(t) + . . . +
N
y
N
(t) 0
i
= 0i
Deniamo la seguente matrice che come colonne ha le N soluzioni del sistema:
Y (t) = [y
1
(t)[ . . . [y
n
(t)] (
1
(I, R
NN
) (2.25)
Supponiamo che esista t
0
I tale che det Y (t
0
) = 0, allora devono esistere
1
, . . . ,
N
R (o in C), non tutti nulli tali che
1
y
1
(t) + . . . +
N
y
N
(t)
0, consideriamo questa combinazione come funzione y(t) =
1
y
1
(t) + . . . +
N
y
N
(t), poiche o(0) è uno spazio vettoriale, questa appartiene ancora ad
o(0) ed è soluzione dellequazione y
(t) = A(t)y(t) con condizione iniziale

y(t
0
) = 0 t I. Questo implica che y(t) 0 è soluzione del sistema t
I, ma questo viola lindipendenza delle y
1
, . . . , y
N
. Possiamo formalizzare
quanto visto con la seguente proposizione:
Teorema 2.3.2. Dato un sistema del tipo y
(t) = A(t)y(t) + f(t) con t

I R intervallo aperto, A(t) = (a
ij
)
i,j=1,...,N
e f(t) = (f
1
(t), . . . , f
N
(t)).
Supponiamo A ((I, R
N
2
) (o in C
N
2
) e f ((I, R
N
) (o in C
N
), sup-
poniamo di avere y
1
, . . . , y
N
o(0) soluzioni dellomogeneo, allora risultano
equivalenti le seguenti:
a) y
1
, . . . , y
n
linearmente indipendenti.
b) det[y
1
(t)[ . . . [Y
N
(t)] ,= 0 t I.
c) t
0
I tal e che det Y (t
0
) ,= 0.
Dimostrazione. Le osservazioni precedenti ci hanno mostrato che a b in-
oltre che b c è ovvio, se è sempre diverso da zero, allora lo è anche in un
punto scelto nellintervallo. Resta solo da mostrare che c a, supponiamo
che a sia falso, cioè che le y
1
, . . . , y
n
siano linearmente dipendenti, allora
esistono
1
, . . . ,
N
non tutti nulli tali che
1
y
1
(t)+. . .+
N
y
N
(t) 0 t I,
in particolare anche per t
0
, ma questo è assurdo, avevamo supposto che in t
0
la matrice Y (t) ,= 0, dunque le y
1
, . . . , y
n
sono linearmente indipedenti.
Denizione 2.3.5. Una matrice di funzioni Y (t) C
NN
(o R
NN
) per
cui vale una delle tre caratterizzazione del teorema precedente si denisce
matrice principale per il sistema y
(t) = A(t)y(t) + f(t).

La prima cosa leggittima da domandarsi è se esistono matrici principali,
consideriamo il seguente caso particolare, satto t
0
I e detta e
1
, . . . , e
N
la base canonica di R
n
consideriamo i seguenti problemi di Cauchy:
_
y
(t) = A(t)y(t)
y(t
0
) = e
1
. .
y
1
()
, . . . ,
_
y
(t) = A(t)y(t)
y(t
0
) = e
N
. .
y
N
()
(2.26)
Si ha che la matrice Y (t) = [y
1
()[ . . . [y
N
()] è tale che Y (t
0
) = Id ed è una
matrice fondamentale.
Denizione 2.3.6. Dato un problema di Cauchy:
_
y
(t) = A(t)y(t)
y(t
0
) = y
0
(2.27)
per cui la matrice Y (t) = [y
1
()[ . . . [y
N
()] è tale che Y (t
0
) = Id si dice che
Y (t) è una matrice fondamentale principale in t
0
.
Dalla propriet` a b si ha che se Y è una matrice fondamentale allora è
invertibile, deniamo dunque la seguente matrice:
U(t, s) = Y (t)Y
1
(s) t, s I (2.28)
Questa matrice, considerata per s ssato, è una matrice fondamentale e
risolve la stesso sistema di equazioni dierenziali, infatti:
_
U(t, s)
t
= A(t)U(t, s) t I
U(s, s) = Id
(2.29)
Dunque U cos` denita è sempre la matrice principale fondamentale in s I.
Lemma 2.3.3. Se Y
1
è derivabile rispetto a s allora U è derivabile in s.
Facciamo unosservazione preliminare:
U(t, s) = U(t, v)U(v, s) v, s, t I
infatti dato x R
n
si ha che:
y
1
(t) = U(t, s)x y
2
(t) = U(t, r)U(r, s) (2.30)
sono soluzioni del sistema omogeneo di equazioni e coincidono nel punto s
infatti:
y
1
(s) =U(s, s)x = x
y
2
(s) =U(s, r)U(r, s)x = Y (s)Y
1
(r)Y (r)Y
1
(s)x = x
Dunque vale lidentità U(t, s) = U(t, v)U(v, s) v, s, t I. Procediamo a
fare la derivata:
0 =
U(t, s)
r
=
U(t, r)U(r, s)
r
= U
s
(t, r)U(r, s) + U(t, r)U
t
(r, s)
dune per r = s abbiamo che:
U
s
(t, s)U(s, s) + U(t, r)U
t
(s, s) = 0 U
s
(t, s) = A(s)U(t, s) (2.31)
Abbiamo quindi ottenuto che:
_
y
(t) = A(t)y(t)
y(s) = x
y(t) = U(t, s)x
E la derivata rispetto allistante iniziale è data da:
y
s
= U(t, s)A(s)x
Questo ci suggerisce di enunciare la seguente proposizione:
Teorema 2.3.4. Data Y () matrice fondamentale per un sistema di equazioni
dierenziali lineari omogeneo allora si ha che o(0) = Y ()x [ x R.
Dimostrazione. Mostriamolo attraverso la doppia inclusione, () è ovvio,
per quello che abbiamo appena visto si ha che Y ()x o(0) x R. ()
Dobbiamo mostrare che y() o(0) allora y() = Y ()x. Sia y o(0) e sia
t
0
I allora:
y U(t, t
0
)
. .
Y (t)Y
1
(t
0
)
y(t
0
) y = Y (t) Y
1
(t
0
)y(t
0
)
. .
x
= Y (t)x
Dunque tutte le soluzioni del sistema lineaore omogeneo sono Combinazioni
Lineari delle colonne di una matrice fondamentale.
Corollario 2.3.1. La dim
R
(o(0)) = dim
C
(o(0)) = N.
Possiamo nalmente dare una strategia risolutiva per i sistemi di questo
tipo. Supponiamo di conoscere Y () matrice fondamentale del sistema di
equazioni omogeneo associato al sistema di equazioni dierenziali y
(t) =
A(t)y(t) + f(t), cerchiamo una soluzione particolare del sistema di questo
tipo:
y(t) = Y (t)x(t) con x(t) (
1
(I, R
N
) (2.32)
Allora abbiamo che y
(t) = A(t)Y (t)x(t) +Y (t)x
(t) = Y (t)x
(t), passando al
sistema si ha che: Y (t)x
(t) = A(t)y(t) + f(t) moltiplicando ambo i membri

per Y
1
(t), otteniamo x
(t) = Y
1
(t)A(t)y(t)+Y
1
(t)f(t) = Y
1
(t)f(t) cioè,
ssato s I si ha:
x(t) =
_
t
s
Y
1
()f()d (2.33)
Sostituendo la relazione appena ottenuta in y
(t) = Y (t)x
(t) otteniamo:
Y (t) =
_
t
s
Y (t)Y
1
()
. .
U(t,)
f()d (2.34)
Abbiamo quindi mostrato la seguente proposizione:
Teorema 2.3.5. Data Y () matrice fondamentale principale e s I si ha
che: y o(f) x R
n
tale che:
y(t) = Y (t)x +
_
t
s
U(t, )f()d (2.35)
Per i problemi di Cauchy:
_
y
(t) = A(t)y(t) + f(t)

y(t
0
) = y
0
(2.36)
Allora:
y(t) = U(t, t
0
)y
0
+
_
t
t
0
U(t, )f()d (2.37)
Sistemi Autonomi Lineari
Sia x
1
, . . . , x
n
base di C
n
di autovettori per A, dove A è la matrice dei co-
ecienti del sistema y
(t) = A(t)y(t) +f con A(t) = A t R, se Spec(A) =
1
, . . . ,
n
di autovalori distinti (
i
,=
j
i ,= j) i vettori x
1
, . . . , x
n

associati a questi autovalori sono linearmente indipendenti. Se consideriamo
le funzioni y
i
(t) = e
i
t
x
i
i = 1, . . . , N sono soluzione dellomogenea, infatti:
y
i
(t) =
i
x
i
e
i
t
= e
i
t
Ax
i
= Ay
i
(t) (2.38)
Inoltre sono linearmente indipendeti, quindi:
Y (t) =
_
y
1
(t) = e
1
t
x
1
[ . . . [y
N
(t) = e
N
t
x
N
(2.39)
è una matrice fondamentale.
Poniamo che A sia reale, cioè A R
NN
, allora abbiamo:
y
(t) = Ay(t) y(t) R

N
(2.40)
In generale si ha che Spec(A) C
N
e anche gli autovettori x
1
, . . . , x
n
C
n
.
Se
j
è reale e A è reale possiamo procedere come nel caso precedente, se
invece è complesso, allora = + i, dunque lautovettore associato a
questo autovalore corrispondente ha la parte immaginaria diversa da zero,
cioè z = x + iy con y ,= 0, cioè:
A(x + iy) = ( + i)(x + iy) (2.41)
ma anche

= i è un autovalore essendo A reale:
A(x iy) =

(x iy)
. .
z
(2.42)
Le soluzioni complesse sono:
z
1
(t) = e
t
(cos(t) + i sin(t))(x + iy) (2.43)
z
2
(t) = e
t
(cos(t) i sin(t))(x + iy) (2.44)
Che possiamo sostituire con le due soluzioni reali, ottenute per combinazione
lineare:
x
1
(t) = e
t
(cos(t) + sin(t)) R
n
(2.45)
x
2
(t) = e
t
(sin(t) cos(t)) R
n
(2.46)
Queste soluzioni sono linearmente indipendenti, infatti dati c
1
, c
2
R si ha:
c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) = 0, per t = 0, si ha c
1
x + c
2
y = 0, se t =

2
si ha che
exp(

2
)(c
1
y + c
2
x) = 0, cioè:
_
c
1
x + c
2
y = 0
c
2
x c
1
y = 0
(2.47)
Dunque (c
2
1
+c
2
2
)y = 0 ma y ,= 0, dunque è c
2
1
+c
2
2
= 0 se e solo se c
2
1
= 0 = c
2
2
.
Equazioni di ordine n e sistemi lineari
Denizione 2.3.7. Si denisce operatore dierenziale il seguente oper-
atore che data una x(t) (
n
(I) e t I n 1 e a
k
(t) (
1
(I) k =
0, . . . , n 1 si ha:
P(t, D)
x
=x
n
(t) + a
n1
(t)x
n1
(t) + . . . + a
1
(t)x
(t) + a
0
(t)x(t) =
=x
n
(t) +
n1
k=0
a
k
(t)D
(k)
x(t)
Possiamo quindi denire unequazione dierenziale nel seguente modo:
f(t) = P(t, D)
x
(2.48)
Una soluzione è una funzione x (
n
(I) (o in (
n
(I, C
n
)), un problema di
Cauchy per questa equazione è dato, ssando un t
0
I e x
0
R
n
ssati:
_
_
x
n
(t) + a
n1
(t)x
n1
(t) + . . . + a
1
(t)x
(t) + a
0
(t)x(t) = f(t)
x
(t
0
) = x
0
1
x
(t
0
) = x
0
2
.
.
.
x
(n1)
(t
0
) = x
0
n
(2.49)
Come abbiamo gi` a visto è possibile riportare lequazione di ordine n, ad un
sistema di equazioni lineare di ordine n, nel seguente modo:
_
_
y
1
(t) = x(t)
y
2
(t) = x
(t)
.
.
.
y
n
(t) = x
n1
(t)
y
(t) =
_
_
_
y
1
.
.
.
y
n
_
_
_
=
_
_
_
y
2
.
.
.
n1
k=0
a
k
(t)y
k+1
(t)
_
_
_
+
_
_
_
_
_
0
.
.
.
0
f
_
_
_
_
_
cioè:
y
(t) =
_
_
_
_
_
y
1
y
2
y
3
.
.
.
y
n
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
0 1 0 0
0 0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 1
a
0
(t) a
1
(t) a
2
(t)
.
.
. a
n1
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
y
1
y
2
y
3
.
.
.
y
n
_
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
_
_
_
0
0
.
.
.
0
f
_
_
_
_
_
_
_
Abbiamo dunque ottenuto un sistema del tipo y
(t) = A(t)y(t) + F(t)

Teorema 2.3.6. Se x è soluzione dellequazione dierenziale di ordine n al-
lora y, cos` denità, è soluzione del sistema y
(t) = A(t)y(t) + F(t).

Se y è soluzione del sistema di equazioni dierenziali lineari n n allo-
ra y
1
(t) = x(t) è soluzione dellequazione dierenziale di ordine n e y
k
=
x
(k1)
(t) con k = 2, . . . , n.
Possiamo quindi applicare la teoria generali dei sistemi alle equazioni.
Corollario 2.3.2. Detto o(f) la famigla delle soluzioni di P(t, D)
x
= f si
ha che:
o(f) = x()[P(t, D)
x
= f (2.50)
Allora dimo(0) = n e dette x
1
(), . . . , x
n
() soluzioni dellequazione omogenea
si ha che queste sono linearmente indipendente se e solo se:
det X(t) = det
_
_
x
1
() x
2
() . . . x
n
()
x
1
() x
2
() . . . x
n
()
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
(n1)
1
() x
(n1)
2
() . . . x
(n1)
n
()
_
_
,= 0 t I (2.51)
Se e solo se:
t
0
I : det(X(t
0
)) ,= 0 (2.52)
In questo caso si dice che x
1
(t), . . . , x
n
(t) sono un sistema fondamentale
di soluzioni per lequazione associata.
Denizione 2.3.8. La matrice X(t) si dice matrice Wronskiana, il suo
determinante si dice Wronskiano.
Corollario 2.3.3. Dato un sistema fondamentale di soluzioni dellequazione
omogenea x
1
(t), . . . , x
n
(t) si ha che:
o(0) = c
1
x
1
(t) + . . . + c
n
x
n
(t) [ c
i
R (2.53)
Inoltre se x(t) o(f) tutte le soluzioni dellequazione si ottengono come:
o(f) = x +o(0) (2.54)
Equazioni di ordine n a coecienti costanti
Denizione 2.3.9. Equazione di ordine n a coecienti costanti:
P(D)
x
=
n
k=0
a
k
x
(k)
= f (2.55)
Polinomio caratteristico:
P() =
n
k=0
a
k
k
_
a
n
= 1
a
k
C
(2.56)
Si dice omogenea se P(D)
x
= 0. Dette
1
, . . . ,
k
( con
i
,=
j
per i ,= j
le radici del polinomio caratteristico con le loro molteplicità m
1
, . . . , m
k
con
m
1
+ + m
k
= n, si può riscrivere il polinomio carrateristico come:
P() = (
1
)
m
1
. . . (
k
)
m
k
(2.57)
Teorema 2.3.7. Linsieme t
h
e
j
t
: j = 1, . . . , k h = 0, . . . , m
j
1 sono
un sistema fondamentale di soluzioni per P(D)
x
= 0.
Nota 2.3.1. Se a
k
sono reali, costruendo soluzioni per coniugio e combi-
nazione lineare delle soluzioni complesse si ottiene un sistema fondamentale
di soluzioni reali.
Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che x(t) = t
h
e
i
t
sono soluzioni e che
sono linearmente indipendenti. Cominciamo col vericare che sono soluzioni,
cioè che P(D)(t
h
e
i
t
) = 0 ovvero che (D
1
)
m
1
. . . (D
k
)
m
k
(t
h
e
i
t
) = 0,
dunque basta mostrare che (D
i
)
m
i
(t
h
e
i
t
) = 0. Per farlo osserviamo che,
in generale, si ha (D)
m
(u(t)e
i
t
) = e
t
D
m
(u(t)) dunque per induzione si
ha che:
m = 1 e
t
u(t) + e
t
Du(t) e
t
u(t) = e
t
Du(t) (2.58)
m = 2 e
t
Du(t) + e
t
D
2
u(t) e
t
Du(t) = e
t
D
2
u(t) (2.59)
Cioè per (D
i
)
m
i
(t
h
e
i
t
) = e
i
t
D
m
1
t
h
= 0 poiche h m
i
1. Dunque
queste funzioni sono tutte soluzioni dellomogenea. Restra da mostrare che
sono linearmente indipendenti, supponiamo ci sia una combinazione lineare
a coecienti complessi identicamente nulla del tipo:
Q
1
(t)e
1
t
+ Q
2
(t)e
2
t
+ . . . + Q
k
(t)e
k
t
= 0 con deg(Q
i
) m
1
1
Vogliamo mostrare che allora Q
i
(t) 0 i = 1, . . . , k, lo proveremo per
induzioni sullindice k, se k = 1 si ha Q
1
(t)e
1
t
= 0, un polinomio per
un esponenziale complesso è identicamente nullo se e solo se Q
1
(t) 0.
Supponiamo vera per k la testi e mostriamolo per k + 1:
Q
1
(t)e
1
t
+ Q
2
(t)e
2
t
+ . . . + Q
k
(t)e
k
t
= Q
k+1
(t)e
k+1
t
dividiamo tutta lespressione per e
k+1
t
e otteniamo:
Q
1
(t)e
(
1
k+1
)t
+ Q
2
(t)e
(
2
k+1
t)
+ . . . + Q
k
(t)e
(
k
k+1
)t
= Q
k+1
(t)
Osserviamo che
i

k+1
,= 0 i = 1, . . . , n poiche queste sono radici
distinte del polinomio caratteristico, deriviam ora m
k+1
volte lespressione
precedente:
R
1
(t)e
(
1
k+1
)t
+ R
2
(t)e
(
2
k+1
t)
+ . . . + R
k
(t)e
(
k
k+1
)t
= 0
Abbiamo ora una combinazione lineare di k funzioni con esponenziali com-
plessi e polinomi allora, dallipotesi induttiva, segue che R
i
(t) 0 i =
1, . . . , k allora Q
i
(t) 0 i = 1, . . . , N. Dunque sono linearmente indipen-
denti.
Nota 2.3.2. Per concludere la dimostrazione del teorema precedente abbi-
amo fatto tacitamente uso del seguente fatto Q(t)e
t
con ,= 0 e C0 si
ha che D(Q(t)e
t
) = (Q(t) + Q
(t))e
t
con R(t) = Q(t) + Q
(t) polinomio
dello stesso grado del polinomio Q di partenza, dunque deg(Q) = deg(R)
allora se R 0 si ha che Q 0.
Sistemi Autonomi e Stabilit ` a 2.4
Sia f : R
n
R
n
, aperto, una funzione localmente lipschitziana,
considerdiamo il sistema (S) dato da x(t) = f(x(t)) e ssiamo un x
0
.
Chiamiamo (t, x
0
) la soluzione massimale del sistema che assume il dato
x
0
con x(0) = x
0
. Se volessimo un altro dato iniziale scriveremo (t, s, x
0
)
con x(s) = x
0
, dunque in generale abbiamo:
(t, x
0
) : J
x
0
R R
n
(2.60)
quando non cè ambiguità di notazione eliminiamo x
0
dagli indici per non
appesantire la notazione. Osserviamo che in queste ipotesi J = (, ), cioè
è sempre un intervallo aperto (eventualmente illimitato), Quando = +
la soluzione si dice globale a destra, quando = la soluzione si dice
globale a sinistra, nel caso valessero tutte e due le precedenti la soluzione
si dice globale.
Denizione 2.4.1. Data una soluzione : J R
n
soluzione di (S) si dice
traiettoria e (J) orbita
2
per t 0 linsieme (J [0, +]) si dice
semiorbita destra.
2
Il sostegno della curva soluzione.
Sistemi Autonomi e Stabilità 75
Oss. 14. Possiamo fare le seguenti osservazioni:
1. Se è una traiettoria, con : J R
n
si ha che R la funzione
:= (t +) :

J = ( , +) R
n
è una traiettoria che da luogo
alla stessa orbita
3
.
2. Siano : J R
n
e

:

J R
n
traiettorie di (S) supponiamo che
t
1
J e t
2

J tali che (t
1
) =

(t
2
) allora (t) =

(t + t
2
t
1
),
cioè coincide con un traslato, dunque detto = t
2
t
1
, se J = (, ) e
J = ( ,

) si ha che = e

= .
Denizione 2.4.2. Sia x
0
e tale che f(x
0
) = 0 allora x
0
si dice punto
di equilibrio per il sistema (S).
Oss. 15. Osserviamo che se x
0
è di equilibrio, allora (t, x
0
) = x
0
t R
con : R R
n
costante è soluzione.
Oss. 16. Se x
0
è di equilibrio non può essere intercettato da una traiettoria
che non sia quella costante, tuttavia può essere raggiunto asintoticamente.
Lemma 2.4.1. Sia : (, ) R
n
che converge a x
0
per t +, cioè:
lim
t+
(t) = x
0
(2.61)
Allora x
0
è di equilibrio.
Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che f(x
0
) ,= 0 allora r > 0 tale
che |x x
0
| < r e x allora |f(x) f(x
0
)|
f(x
0
)
2
, ma x allora
t tale che t

t si ha |(t) x
0
| < r, quindi t t
0
si ha che:
(t + 1) (t) f(x
0
) =
_
t+1
t
f((s)) f(x
0
)ds
Passando ai moduli si ha che:
|(t + 1) (t) f(x
0
)|
_
_
_
_
_
t+1
t
f((s)) f(x
0
)ds
_
_
_
_
|f(x
0
)|
2
Dunque:
< (t + 1) (t), f(x
0
) > |f(x
0
)|
2
|f(x
0
)|
2
2
=
|f(x
0
)|
2
2
0
Per t + la precedente diventa:
0 =< (t + 1) (t)
. .
x
0
x
0
=0
, f(x
0
) >
|f(x
0
)|
2
2
0
Dunque deve essere x
0
di equilibrio.
3
Dipende fortemente dallautonomia
Teorema 2.4.2. Per un sistema autonomo le orbite possono essere solo di
tre tipi:
Di equilibrio in corrispondenza di soluzioni stazionarie;
Cicli in corrispondenza di soluzioni periodiche;
Curve semplici non chiuse.
Dimostrazione. Sia : J R
n
una traiettoria non costante tale che t
1
,=
t
2
J con (t
1
) = (t
2
) allora è un ciclo, cioè è periodica. Supponiamo
che t
1
> t
2
e deniamo

Phi(t) = (t + t
2
t
1
. .
:

J R
n
se J = (, ) allora
J = ( , ), ma

(t
1
) = (t
2
) allora le soluzioni devono coincidere:
(t)

=

(t), dunque se: non è costante e (t) = (t + ) t I con
= o = + si ha che è periodica.
Denizione 2.4.3. Sia E (
1
() allora questo è tale che:
d
dt
E((t)) = E((t))f((t)) (2.62)
Se:
1.

E(x) = E(x)f(x) x si dice derivata lungo la traiettoria o
derivata di Lie.
2. E si dica integrale primo se

E(x) = 0 x cioè se
d
dt
E((t)) = 0.
Teorema 2.4.3. Se E integrale primo ogni orbita di (S) è contenuta in un
unico insieme di livello E = k con k R.
Denizione 2.4.4. Fissiamo x
0
e consideriamo (, x
0
) : J
x
0
R
n
con
[0, +) J
x
0
.
si dice stabile se > 0 e > 0 si ha che x B
(x
0
) allora
J
x
[0, +) e |(t, x) (t, x
0
)| t > 0.
si dice asintoticamente stabile se è stabile e se > 0 tale che:
lim
t+
|(t, x) (t, x
0
)| = 0 x B
(x
0
) (2.63)
è non stabile se non è stabile.
Se x
0
è un equilibrio si possono dare le tre denizioni precedenti per le
traiettorie costanti.
Denizione 2.4.5. Detto x
0
di equilibrio asintoticamente stabile si chiama
bacino di attrazione linsieme:
x
0
=
_
x [ lim
t+
(t, x) = x
0
_
(2.64)
Denizione 2.4.6. Se il bacino di attrazione coincide con tutto linsieme di
denizione, cioè
x
0
= , allora x
0
si dice globalmente asintoticamente
stabile.
Oss. 17. Non è restrittivo considerare x
0
= 0, basta andare traslando la
traiettoria di un opportuno.
Stabilità per sistemi lineari autonomi 2 2
Consideriamo i sistemi del tipo:
_
x
y
_
=
_
a b
c d
__
x
y
_

= A (2.65)
In questo caso lorigine è un equilibrio. Supponiamo che det A ,= 0, in modo
che lorigine sia lunico equilibrio
4
. Scriviamo il polinomio caratteristico:
P() =
_
a b
c d
_
=
2
(a + d) + (ad bc) =
2
Tr(A) + det A
Cominciamo a distinguere i vari casi:
(1)
1
,
2
R, cioè Tr(A)
2
4 det A 0, supponiamo di avere radici distinte
e di poter scrivere
2
>
1
> 0, osserviamo che 0 non è soluzione poiche
det A ,= 0. Detti v
2
e v
1
gli autovettori relativi a
2
e
1
abbiamo che:
(t) = c
1
e
1
t
v
1
+ c
2
e
2
t
v
2
(2.66)
Chiaramente 0 è instabile, se considero una combinazione lineare dei due le
soluzioni allinnito saranno asintotiche allinnito pi` u forte, cioè a
2
, poiche
abbiamo posto
2
>
1
> 0, dunque abbiamo che:
t + (t) vanno come e
2
(2.67)
t (t) vanno come e
1
(2.68)
In casi come questo lorigine si chiama nodo instabile.
Se invece
1
<
2
< 0 allora la soluzione è:
(t) = c
1
e
1
t
v
1
+ c
2
e
2
t
v
2
(2.69)
4
Non è necessario in generale, ma in questo modo abbiamo già una casistica piuttosto
ampia.
Lorigine diventa asintoticamente stabile e
0
= R
4
,
1
è un innito di ordine
superiore, dunque per t + è dirimente 2. Lopposto per t . In
casi come questi lorigine si chiama nodo stabile.
Resta lultimo caso che è quello con
1
< 0 <
2
per cui lorigine è di nuovo
instabile ed è detta colle o punto di sella.
(2)Caso di radici coincidenti, ovvero Tr(A)
2
4 det A = 0, in questo caso
abbiamo almeno un autovettore v con Av = v e v R
2
0, Sia v, w una
base di R
2
, con w non autovettore, abbiamo che x
1
(t) = e
t
v è sicuramente
una soluzione del sistema, aermiamo che esiste R tale che x
2
(t) =
te
t
v +e
t
w e x
1
(t) sono una base di soluzioni per il sistema (S). Mostriamo
che x
2
(t) lo è:
x
2
(t) = e
t
v + te
t
v + e
t
w (2.70)
se fosse soluzione sarebbe:
x
2
(t) = Ax
2
(t) = A(te
t
v + e
t
w) = te
t
v + e
t
Aw (2.71)
cioè deve essere:
e
t
Aw = e
t
(v + w) (AI)w = v (2.72)
Poiche (A I)w R
2
possiamo esprimerlo come c.l. degli elementi della
base che abbiamo scelto, cioè (AI)w = v+w, moltiplichiamo entrambi i
membri per (AI) e otteniamo che (AI)
2
w = (AI)v+(AI)w =
(A I)w chiamiamo z = (A I)w e otteniamo che: (A I)z =
z, dunque deve essere Az = ( + )z, ma è lunico autovalore di A
allora deve essere = 0, cioè z = v, cioè (A I)w = v posto =
abbiamo dimostrato lesistenza di , quindi del vettore w cercato, quindi
x
2
(t) è soluzione. Resta da mostrare che x
2
(t) e x
1
(t) sono indipendenti, ma
questo è ovvio, poiche lo sono in 0, infatti x
1
(t)[
t=0
= v e x
2
(t)[
t=0
= w e v
e w sono indipendenti (sono una base di R
2
). Dunque lintegrale generale è
dato da:
(t) = c
1
te
t
v + (c
1
w + c
2
v)e
t
c
1
, c
2
R (2.73)
Se < 0 o autospazio di v ha dimensione 2 ho stabilità asintotica per
lorigine, se > 0 ho che lorigine è instabile.
(3)Autovolari complessi, che si divide di nuovo in due casi, autovolori comp-
lessi coniugati e autovalori immaginari puri. Partiamo dal caso di autovalori
complessi coniugati, in questo caso otteniamo le due seguenti soluzioni (reali)
per il sistema:
1
(t) = e
t
(u cos(t) v sin(t)) (2.74)
2
(t) = e
t
(u sin(t) + v cos(t)) (2.75)
In questo caso è dirimente, poiche il comportamento asintotico delle due
soluzioni è dettato da quello dellesponenziale:
i) Se > 0 ho instabilità, lorigine è un fuoco instabile.
ii) Se < 0 ho stabilità, lorigine è asintoticamente stabile.
iii) Se = 0 ho delle periodiche di centro lorigine, dunque lorigine è un
equilibrio stabile, ma non asintoticamente stabile.
Concludiamo con la seguente tabelle riassuntiva:
Stabilità per sistemi lineari autonomi 2 2
> 0 det A > 0 Nodo Tr A < 0 Asintoticamente Stabile
Tr A > 0 Instabile
det A < 0 Colle Instabile
< 0 Tr A = 0 Centro Stabile
Tr A ,= 0 Fuoco Tr A < 0 Asintoticamente Stabile
Tr A > 0 Instabile
= 0 b
2
+ c
2
,= 0 Nodo Tr A < 0 Asintoticamente Stabile
Tr A > 0 Instabile
b = c = 0 = 0 Nodo (a stella) Tr A < 0 Asintoticamente Stabile
Tr A > 0 Instabile
Stabilità secondo Liapunov
Dato un sistema autonomo:
_
x(t) = f(x(t))
x(0) = x
0
(2.76)
con f : R
n
R, Omega aperto, localmente lipschitziana, supponiamo
0 e che f(0) = 0, cioè 0 sia un equilibrio.
Denizione 2.4.7. Una funzione u (
1
(, R) è detta funzione di Lia-
punov per il sistema
_
x(t) = f(x(t))
x(0) = x
0
(2.77)
se:
(a) u(x) 0 e U(x) > 0 x 0 e u(0) = 0 (denita positiva);
(b) u(x) = u(x)f(x) 0 x (decrescita innitesimale).
Vogliamo dimostrare il seguente teorema:
Teorema 2.4.4 (Teorema di Liapunov). Dato un sistema autonomo:
_
x(t) = f(x(t))
x(0) = x
0
(2.78)
con f : R
n
R, Omega aperto, localmente lipschitziana, supponiamo
0 e che f(0) = 0, cioè 0 sia un equilibrio si ha che:
Se u funzione di Liapunov allora 0 è stabile;
Se u(x) < 0 x 0 allora 0 è asintoticamente stabile.
Anteponiamo tre lemmi necessari alla dimostrazione del precedente risul-
tato.
Lemma 2.4.5 (Intrappolamento delle orbite.). Dato il sistema autonomo,
esiste u funzione di Liapunov, sia U aperto limitato con U , sup-
poniamo che esista x
0
U tale che u(x
0
) < min
U
u allora J
x
0 [0, +) e
(t, x
0
) U t 0.
Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, che (t, x
0
) esca da U, poniamo:
t
= inft 0 [ (t) / U = Primo tempo di uscita da U

per la continuità della si ha che (t
) U, inoltre per la denizione di t
si ha che (t) U t [0, t
), detto a = min
U
u poniamo (t) = u((t)),
se la valutiamo in 0 abbiamo che:
(0) = u((0)) = U(x
0
) < a e che

(t) = u((t)) 0
ma (t
) = u((t
)) a, ma questo è assurdo, dunque non può uscire da

U e pertanto è limitata in J
+
x
0
.
Lemma 2.4.6 (Escursione delle orbite). Sia u funzione di liapunov per il
sistema autonomo, sia U aperto limitato con U , supponiamo x
0
U tale che a R tale che u(x) a x U e che esista b > 0 tale che
u(x) b x U. Allora detto x
0
U tale che J
x
0
[0, +) si ha che
t 0 : (t, x
0
) / U , = .
Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che (t, x
0
) U t 0 allora:
a u((t)) =
_
t
0
u((s))ds + u(x
0
) bt + u(x
0
) (2.79)
per t +, ma questo è in contraddizione con il fatto che u(x) a x U,
dunqe t 0 : (t, x
0
) / U , = .
Lemma 2.4.7 (Attrattivit` a dellorigine). Sia u una funzione di Liapunov e
sia V aperto limitato con

V . Supponiamo u(x) < 0 x 0.
Inoltre 0 V . Detto x
0
V tale che J
x
0
[0, +) e (t, x
0
) V t 0
allora (t, x
0
) 0 per t +.
Dimostrazione. Valutiamo la funzione di Liapunov lunga lorbita, (t) =
u((t, x
0
)) con t 0, poiche composizione di funzioni (
1
si ha che (t)
(
1
, poiche u è di Liapunov si ha che:

(t) = u((t, x
0
)) 0 cioè (t) è
decrescente. Dunque (t) L per t +. Dobbiamo mostrare che L = 0.
Supponiamo, per assurdo, L > 0, ma poiche u(0) = 0 abbiamo che > 0
tale che u(x)
L
2
x B
(0). Consideriamo laperto U = V B
x
0
. Siano
a = min u e b = max u su U. In base al lemma di escursione delle orbite
(vedi lem. 2.4.6) si ha che (t, x
0
) deve uscire da U. Non può tuttavia uscire
attraverso V per ipotesi e neppure attraverso B
poiche se B
(0) e
u((t)) L/2. Abbiamo trovato dunque una contraddizione, allora deve
essere (t) 0 cioè (t) 0 per t +.
Dimostrazione del Teorema di Liapunov. Fissato > 0 poniamo U = B
(0)
sia:
0 < a = min
xU
u(x) usi annulla solo in 0
Poiche u è continua > 0 tale che u(x) < a/2 x B
(0). Mostriamo che se

una traiettoria parte da B
(0) allora J
x
[0, +) e (t, x) U t 0 (cioè
dimostriamo il punto (1) del teorema), rileggendo quello che abbiamo appena
scritto, siamo nelle ipotesi del Lemma di Intrappolamento delle orbite (vedi
lem. 2.4.5), dunque il punto punto (1) del teorema è provato. Per avere il
punto (2) applichiamo il lemma di attrattivit` a dellorigine (vedi lem. 2.4.7),
se siamo in B
(0) lorbita è globale a destra, dunque posto U = V e x B
(0)
abbiamo che (t, x) 0 per t +, cioè:
x B
(0) J
x
[0, +) (t, x) U lim
t+
(t, x) = 0
3
Superci e Integrali Superciali
Denizione 3.0.8. Si denisce porzione di supercie regolare una appli-
cazione:
x :K R
2
> R
3
(u, v) > x(u, v)
tale che:
a) K = A, con A R
2
aperto, limitato e connesso.
b) x (
1
(K, R
3
) iniettiva su int K.
c) DX(u, v) =
_
_
x
u
x
v
y
u
y
v
z
u
z
v
_
_
(u, v) abbia rango massimo (u, v) int K.
Denizione 3.0.9. = x(K) si dice sostegno della supercie.
Possiamo riscrivere la condizione (c) introducendo i due vettori x
u
(u, v) =
(x
u
, y
u
, z
u
) e x
v
(u, v) = (x
v
, y
v
, z
v
) e ricordando che la loro indipendenza
lineare equivale ad avere x
u
x
v
,= 0 (u, v) int K. Questo ci porta inoltre
a dare uninterpretazione geometrica a questi due vettori, infatti presa una
curva : I K e data una porzione di supercie regolare x : K R
3
,
possiamo costruire la curva : I = = x(U) come (u(t), v(t)) = x =
x((t)). Se ne facciamo la derivata otteniamo:

((t)) = x
u
(t)u
(t)+x
v
(t)v
(t),
che calcolata nel punto t
0
ci da il piano tangente a in P
0
= (u(t
0
), v(t
0
)) =
((t
0
)).
Denizione 3.0.10. Si denisce versore normale il seguente vettore:
n
x
(P
0
) =
x
u
(u
0
, v
0
) x
v
(u
0
, v
0
)
|x
u
(u
0
, v
0
) x
v
(u
0
, v
0
)|
(3.1)
84 Superci e Integrali Superciali
Denizione 3.0.11. Dato x : K R
3
porzione di supercie regolare
deniamo:
A(x) =
__
K
|x
u
x
v
|dudv (3.2)
Larea della supercie regolare.
La denizione appena fornita attraverso una particolare parametrizzazione
della porzione di supercie regolare è in eetti indipendente dalla parametriz-
zazione, infatti detta y(H) = = x(K) mostreremo che A(y) = A(x), in mo-
do da poter parlare di una generica A() senza impegnarci sulla parametriz-
zazione da usare. Supponiamo che esista un dieomorsmo (
1
: K H
tale che (u, v) = (r, s) con r = r(u, v) e s = s(u, v), in modo che x(u, v) =
y((u, v)) (u, v) K A(x) = A(y) = A(), ma questo è vero, infatti:
x
u
(u, v) = y
r
((u, v))r
u
(u, v) + y
s
((u, v))s
u
(u, v)
x
v
(u, v) = y
r
((u, v))r
v
(u, v) + y
s
((u, v))s
v
(u, v)
Dunque:
x
u
(u, v) x
v
(u, v) =(r
u
s
v
r
v
s
u
)(y
r
((u, v)) y
s
((u, v))) =
=det D(u, v)(y
r
((u, v)) y
s
((u, v)))
cioè:
n
x
(x(u, v)) = n
y
(x(u, v)) sgndet D(u, v)
osserviamo che H e K sono connessi dalla denizione, dunque il segno è
costante, se è positivo le superci sono equiorientate, altrimenti hanno lorien-
tazione opposta. Questo è suciente per applicare il teorema di cambiamento
di variabile per gli integrali multipli, che ci dice che:
A(x) =
__
k
|x
u
(u, v) x
v
(u, v)|dudv =
=
__
(K)
|y
r
((u, v)) y
s
((u, v))| det D(u, v)|dudv =
=
__
H
|y
r
(r, s) y
s
(r, s)|drds = A(y)
Teoremi di Gauss-Green e di Stokes 85
Teoremi di Gauss-Green e di
Stokes 3.1
2
aperto limitato. A si dice regolare se
p A con P = (x
0
, y
0
) r > 0 ed (
1
tale che detto:
Q(P, r) = (x, y) R
2
[[x x
0
[ < r [y y
0
[ < r (3.3)
si ha:
Q(P, r) A = (x, y) Q[ y = (x) o x = (y)(3.4)
Q(P, r) A = (x, y) Q[ y > (x) o y < (x) ; x > (y) o x < (y)(3.5)
Figura 3.1: Aperto regolare di R
2
.
Teorema 3.1.1 (Teorema di Gauss-Green o Della Divergenza (R
2
)). Sia
A R
2
aperto limitato e regolare, sia F (
1
(B, R) con B R
2
aperto e
tale che A B allora:
_
A
div Fdxdy =
_
A
F nds (3.6)
Dove n è la normale diretta verso lesterno punto per punto della A.
Il usso uscente del campo attraverso la frontiera del dominio
eguaglia lintegrale della divergenza.
Per dimostrare questo risultato sono necessari i due lemmi seguenti:
Lemma 3.1.2. Sia f (
1
((a, b) (a, b)) tale che f sia zero sui lati del
quadrato allora:
_
(a,b)(a,b)
F
x
dxdy =
_
(a,b)(a,b)
f
y
dxdy = 0 (3.7)
Dimostrazione.
_
(a,b)(a,b)
F
x
dxdy =
_
b
a
dy
_
b
a
F
x
dx =
_
b
a
f(b, y) f(a, y)dy = 0
similmente per laltra.
1
(B), con B aperto, tale che A B e tale che la
funzione è nulla sulla frontiera di Q(P
0
, r), allora:
_
A
f
x
dxdy =
_
A
f
1
ds (3.8)
_
A
f
y
dxdy =
_
A
f
2
ds (3.9)
dove n = (
1
,
2
).
Dimostrazione. Dimostriamo che gli integrali sono uguali calcolandoli sepa-
ratamente, cominciamo dal secondo:
_
A
f
y
dxdy =
_
Q(P
0
,r)A
f
y
dxdy =
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
y
0
+r
(x)
f
y
dy =
=
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, y
0
+ r)
. .
f è zero su Q(P
0
,r)
f(x, (x))dx =
=
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))
1
_
1 +
(x)
2
_
1 +
(x)
2
dx =
=
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))
2
_
1 +
(x)
2
dx
Calcoliamo ora:
_
A
f
2
ds =
_
AQ(P
0
,r)
f
2
ds =
=
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))
2
(x, (x))
_
1 +
(x)
2
dx
Che sono dunque uguali. Prima di calcolare il primo integrale facciamo la
seguente osservazione:
d
dx
_
y
0
+r
(x)
f(x, y)dy =
_
y
0
+r
(x)
f(x, y)
x
dy f(x, (x))
(x)
Dunque:
_
A
f
x
dxdy =
_
AQ(P
0
,r)
f
x
dxdy =
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
y
0
+r
(x)
f
x
dy = dalla rel. prec.
=
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
d
dx
_
y
0
+r
(x)
f(x, y)dy + f(x, (x))
(x)
_
=
=
_
x
0
+r
x
0
r
dx
d
dx
_
y
0
+r
(x)
f(x, y)dy +
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))
(x)dx =
=
_
y
0
+r
(x
0
+r)
f(x
0
+ r, y)
. .
f è zero su Q(P
0
,r)
dy
_
y
0
+r
(x
0
r)
f(x
0
r, y)
. .
f è zero su Q(P
0
,r)
dy+
+
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))
(x)dx =
=
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))

(x)
_
1 +
(x)
2
_
1 +
(x)
2
dx =
=
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))
1
_
1 +
(x)
2
dx
Mentre:
_
A
f
1
ds =
_
AQ(P
0
,r)
f
1
ds =
=
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, (x))
1
(x, (x))
_
1 +
(x)
2
dx
Questo completa la dimostrazione del lemma.
Con questi due lemmi abbiamo praticamente dimostrato una versione
locale del Teorema di Gauss-Grenn, non ci resta che fornire un ulteriore
lemma che ci permetta di globalizzare largomento a tutta la frontiera del
dominio.
Lemma 3.1.4 (Lemma di Partizione dellUnità). Sia A un aperto limitato,
sia Q
i
= Q(P
i
, R
i
) con i = 1, . . . , N tali che A
n
i=1
Q
i
. Allora esistono
1
, . . . ,
N
(
1
(R
2
) tali che:
supp
i
Q(P
i
, 2R
i
) e
N
i=1
i
= 1 in A
Figura 3.2: Lemma di Partizione dellUnit` a
Dimostrazione. Deniamo la seguente funzione:
f(t) =
_
_
_
1 se [t[ 1
1
27
(4 t
2
)
2
(2t
2
+ 1) se 1 < [t[ < 2
0 se [t[ 2
(3.10)
Osserviamo che, in primo luogo, f ((R
2
) inoltre è anche (
1
(R
2
) poichè:
f
(t) =
4 t (4 t
2
)
2
27

4 t (4 t
2
) (2 t
2
+ 1)
27
ed f
(1) = f
(2) = 0. Per ogni P

i
(x
i
, y
i
) deniamo la seguente funzione:
i
= f
_
x x
i
R
_
f
_
y y
1
R
_
Osserviamo che
i
(
1
(R) e
1
= 1 in Q(P
i
, R) e il supp
i
Q(P
i
, 2R).
Infatti sia (x, y) tale che
i
(x, y) ,= 0 allora deve essere:
xx
i
2
< 2
yy
i
2
< 2
(x, y) Q(P
i
, 2R)
Dunque (x, y) [
i
(x, y) ,= 0 Q(P
i
, 2R)
i
. Deniam ora:
1
=
1
2
=
1
(1
1
)
.
.
.
N
=
N
(1
N1
) . . . (1
1
)

i
(
1
(R)
supp
i
supp
i
Q(P
i
, 2R)
i
Mostriamo ora per induzione che:
k
k
i=1
i
= 1 (1
1
) . . . (1
k
)
Per k = 1 si ha che
1
= 1 (1
1
), supponiamo vero per k e mostriamolo
per k + 1, allora:
k+1
i=1
i
=1 (1
1
) . . . (1
k
)
. .
ipotesi induttiva
+
k+1
(1
k
) . . . (1
1
) =
=1 (1
1
) . . . (1
k
)(1
k+1
)
Ora sia (x, y)

A allora i = 1, . . . , N tale che (x, y) Q
i
per cui
i
(x, y) = 1, infatti per (x, y)

A almeno un termine si azzera, dunque
tutta la somma si azzera tranne l1 allinizio.
Siamo ora pronti per dare la dimostrazione del teorema di Gauss-Green.
Dimostrazione del Teorema di Gauss-Green. Sia f (
1
(B) allora P A
consideriamo un r > 0 tale che:
1. Se P A allora Q(P, 2r) A
2. Se P A allora sia r > 0 tale che (
1
tale che A Q(P, 2r) =
(x, y) Q(P, 2r) [ y = (x) e tale che A Q(P, 2r) = (x, y)
Q(P, 2r) [ y > (x).
Allora A
PA
Q(P, 2r) che è un ricoprimento aperto di A che è un chiuso di
R
2
ed è limitato, dunque Aè compatto, allora esiste un sottoricoprimento ni-
to per cui Q
i
(P
i
, r
i
) per i = 1, . . . , N tale che A
N
i=1
Q
i
. Allora, dal lem-
ma di partizione dellunit` a (vedi lem. 3.1.4) si ha che
1
, . . . ,
n
(
1
(R)
tali che supp
i
Q(P
i
, 2r
i
) e per cui
N
i=1
i
= 1 in A, allora possiamo
calcolare:
_
A
f
x
dxdy =
_
A
x
_
N
i=1
f
i
_
dxdy =
N
i=1
_
A
f
i
x
dxdy =
=
N
i=1
_
Q(P
i
,2r
i
)
f
i
x
dxdy
Per il Lemma 1 (vedi lem. 3.1) abbiamo che, se P
i
A e Q(P
i
, 2r
i
) A:
0 =
_
Q(P
i
,2r
i
)
f
i
x
dxdy =
_
A
f
i
i
ds = 0
infatti
i
è, per costruzione, nullo sul bordo dellaperto, è infatti nullo dal
bordo del quadrato in poi. Se P
i
A allora abbiamo dal Lemma 2 (vedi
lem. 3.1.3) che:
_
Q(P
i
,2r
i
)
f
i
x
dxdy =
_
A
f
i
1
ds
Dunque abbiamo che i = 1, . . . , N:
N
i=1
_
A
f
i
x
dxdy =
N
i=1
_
A
f
i
1
ds =
_
A
f
1
ds
Con lo stesso ragionamento si dimostra che:
_
A
f
y
dxdy =
_
A
f
2
ds
cioè che:
_
A
div Fdxdy =
_
A
f nds (3.11)
Oss. 18. Si può estendere il teorema a casi un po pi` u generali, ad esempio,
ad aperti con un numero nito di singolarità sulla frontiera, come i poligo-
ni, oppure ad una aperto limitato la cui frontiera è unione disgiunta di un
numero nito di curve chiuse, semplici, continue e regolari a tratti.
Teorema 3.1.5 (Teorema di Gauss-Green (Forme Dierenziali)). Sia A
R
2
un aperto limitato la cui frontiera è unione disgiunta di un numero
nito di curve semplici, chiuse, continue e regolari a tratti, sia w(x, y) =
P(x, y)dx + Q(x, y)dy con P, Q (
1
(B), con B aperto, tale che A B,
allora:
_
A
Q
x

P
y
dxdy =
_
A
+
wds (3.12)
dove lorientazione positiva della frontiera, A
+
, si ottiene orientando le
curve che compongono A in modo da lasciare A a sinistra.
Dimostrazione. Posto F = (Q, P) si ha che:
_
A
Q
x

P
y
dxdy =
_
A
div Fdxdy =
_
A
F nds =
=
_
A
(Q
1
P
2
)ds =
N
j=1
_
j
(Q
1
P
2
)ds
dove abbiamo indicato con
j
le curve di cui è compsta la A. Osserviamo
che per j ssato, si ha che (
2
,
1
) (
1
,
2
) dunque questo coincide con la
denizione di verso positivo, poiche t = (
2
,
1
). Fissiamo una parametriz-
zazione di
+
j
per t [a, b] data da
+
j
(t) = (x(t), y(t)) allora abbiamo
che:
(
2
(p),
1
(p)) =
( x(t), y(t))
_
x
2
(t) + y
2
(t)
dunque per j ssato si ha che:
_
+
j
(Q
1
P
2
)ds =
=
_
b
a
_
Q(x(t), y(t)) y(t)
_
x
2
(t) + y
2
(t)
+
P(x(t), y(t)) x(t)
_
x
2
(t) + y
2
(t)
_
_
x
2
(t) + y
2
(t)dt =
=
_
b
a
Q(x(t), y(t)) y(t) + P(x(t), y(t)) x(t)dx =
_
+
j
wds
cioè:
_
A
Q
x

P
y
dxdy =
N
j=1
_
j
(Q
1
P
2
)ds =
=
N
j=1
_
+
j
wds =
_
A
wds
Teorema 3.1.6 (Teorema di Stokes (R
2
)). Sia A R
2
un aperto limitato la
cui frontiera è unione disgiunta di un numero nito di curve semplici, chiuse,
continue e regolari a tratti, detto F = (P, Q) con F (
1
(B), con B aperto,
tale che A B, allora:
_
A
rot
z
Fdxdy =
_
A
+
< F, T > ds (3.13)
con T versore tangente a A
+
.
La circuitazione di F nel verso positivo eguaglia lintegrale della
terza componente del rotore (rotazionale) di F.
Dimostrazione. Consideriamo il campo F = (P, Q, 0) di cui calcoliamo la
terza componente del rotore:
rot
z
F = rot F e
3
= det
_
_
i j k
z
P Q 0
_
_
e
3
= Q
x
P
y
(3.14)
Detta w = Pdx + Qdy possiamo calcolare il seguente integrale sfruttando il
teorema di Gauss-Green per le forme dierenziali:
_
A
rot
z
Fdxdy =
_
A
Q
x
P
y
dxdy =
_
A
+
wds
Calcoliamo il secondo membro delluguaglianza:
_
A
+
< F, T > ds =
n
j=1
_
+
j
< F, T > ds con A
+
=
n
_
j=1
+
j
Per j ssato, detta (x(t), y(t)) una parametrizzazione di
+
j
con t [a, b],
allora abbiamo che:
T =
( x(t), y(t))
_
x(t)
2
+ y(t)
2
Possiamo ora calcolare lintegrale:
_
+
j
< F, T > ds =
=
_
b
a
_
P(x(t), y(t)) x(t)
_
x(t)
2
+ y(t)
2
+
Q(x(t), y(t)) y(t)
_
x(t)
2
+ y(t)
2
_
_
x(t)
2
+ y(t)
2
dt =
=
_
+
j
wds
Denizione 3.1.2. Sia K R
2
compatto, con K chiusura di un aperto
connesso, : K R
3
una porzione di supercie regolare, detta = (K),
detta f una funzione continua su si può denire lintegrale superciale
di f come:
_
fd =
_
f((u, v))[
u

v
[dudv (3.15)
Le denizioni valgono anche se è continua e regolare a tratti, cioè
è continua e si può suddividere K in un numero nito di compatti di parte
interna disgiunta su ciascuno dei quali la è regolare (si pensi come esempio
ai poliedri).
Teorema 3.1.7 (Teorema di Stokes (R
3
)). Sia : K R
3
una supercie
regolare di classe (
2
, con K chiusura di un aperto connesso e limitato A
la cui frontiera è unione disgiunta di un numero nito di curve semplici,
chiuse, continue e regolari a tratti. Sia F (
1
(B, R
3
), con B aperto tale che
(K) = B, allora:
_
< rot F, n > d =

_
+
< F, T > ds (3.16)
dove n =
uv
uv
e
+
è limmagine tramite di A
+
, ma A
+
=
N
j=1
j
disgiunta con
j
curve chiuse semplici continue e regolari a tratti, dunque
=
n
j=1
(
+
j
). Inoltre se (x(t), y(t)) è una parametrizzazione di
+
j
allora
(x(t), y(t)) è una parametrizzazione della curva immagine.
Dimostrazione. Cominciamo col calcolare:
_
< rot F, n > d =

_
A
< rot F((u, v))

u

v
|
u

v
|
|
u

v
|dudv =
=
_
A
< rot F((u, v)),
u

v
> dudv
Calcoliamo a parte i due elementi di cui faremo il prodotto scalare, detto
F = (P, Q, R) abbiamo che il rot F = (R
y
Q
z
, P
z
R
x
, Q
x
P
y
), mentre:
u

v
=
_
_
2u
3v

3u
2v
3u
2v

2u
3v
2u
2v

2u
2v
_
_
Torniamo ora a calcolare il precedente integrale:
_
A
(R
y
Q
z
)(
2u
3v

3u
2v
) + (P
z
R
x
)(
3u
2v
2u
3v
) + Q
x
P
y
(
2u
2v

2u
2v
)dudv
Consideriamo ora la forma dierenziale su R
2
data da = M(u, v)du +
N(u, v)dv dove i coecienti sono:
M(u, v) = P((u, v))
1u
(u, v) + Q((u, v))
2u
(u, v) + R((u, v))
3u
(u, v)
N(u, v) = P((u, v))
1v
(u, v) + Q((u, v))
2v
(u, v) + R((u, v))
3v
(u, v)
Osserviamo che (
1
(A) dalle ipotesi di regolarità sul campo e sulla carta,
dunque ha senso calcolare le seguenti derivate (non scriver` o gli argomenti
delle funzioni per brevit` a):
N
u
=(P
x
1u
+ P
y
2u
+ P
z
3u
)
1v
+P
1vu
+
=(Q
x
1u
+ Q
y
2u
+ Q
z
3u
)
2v
+P
2vu
+
=(R
x
1u
+ R
y
2u
+R
z
3u
)
3v
+P
3vu
+
M
v
=(P
x
1v
+ P
y
2v
+ P
z
3v
)
1v
+P
1uv
+
=(Q
x
1v
+Q
y
2v
+ Q
z
3v
)
2v
+P
2uv
+
=(R
x
1v
+ R
y
2v
+R
z
3v
)
3v
+P
3uv
+
Possiamo a questo punto calcolare il seguente integrale:
_
A
+
ds =
_
A
_
N
u

M
v
_
dudv
I termini in grassetto nell due derivate precedenti, quando andiamo a fare la
dierenza che compare nellintegrale, si annullano (compaiono una volta col
segno + e una col segno ), abbiamo dunque che:
_
A
P
y
(
2u
1v

2v
1u
) + P
z
(
3u
1v

3v
1u
) + Q
x
(P
y
(
1u
2v

1v
2u
)+
+Q
z
(
3u
2v

3v
2u
) + R
x
(
1u
3v

1v
3u
) + R
y
(
2u
3v

2v
3u
)dudv
Raccogliendo parzialmente i termini uguali tra parentesi abbiamo:
_
A
(R
y
Q
z
)(
2u
3v

3u
2v
) + (P
z
R
x
)(
3u
2v
2u
3v
) + Q
x
P
y
(
2u
2v

2u
2v
)dudv =
=
_
< rot F, n > d

Per concludere, non ci resta che dimostrare che lintegrale della forma dif-
ferenziale coincide con lintegrale del prodotto scalare del campo per il versore
tangente sulla frontiera della supercie, per farlo consideriamo:
_
A
+
ds =
N
j=1
_
+
j
ds
ssiamo un j e supponiamo sia (x(t), y(t)) con t [a, b] una parametriz-
zazione di
+
j
, allora detta
j
= (
j
) abbiamo che: =
N
j=1
j
, quindi
una sua parametrizzazione è data da:
r(t) = (x(t), y(t)) = (
1
(x(t), y(t)),
2
(x(t), y(t)),
3
(x(t), y(t)))
possiamo ora procedere al calcolo:
_
+
j
ds =
_
b
a
(P
1u
+ Q
2u
+ R
3u
) x(t) + (P
1v
+ Q
2v
+ R
3v
) y(t)dt =
=
_
b
a
P(
1u
x(t) +
1v
y(t)) + Q(
2u
x(t) +
2v
y(t))+
+ R(
3u
x(t) +
3v
y(t))dt =
=
_
b
a
P
d
dt
1
(x(t), y(t)) + Q
d
dt
2
(x(t), y(t)) + R
d
dt
3
(x(t), y(t))dt =
=
_
b
a
P r
1
(t) + Q r
2
(t) + R r
3
(t)dt =
_
b
a
< F(r(t)), r(t) > dt =
=
_
b
a
< F(r(t)),
r(t)
| r(t)|
> | r(t)|dt =
_
+
j
< F, T > ds
Facendo la somma su j abbiamo che:
_
< rot F, n > d =

_
A
+
ds =
N
j=1
_
+
j
ds =
=
N
j=1
_
+
j
< F, T > ds =
_
+
< F, T > ds
Questo completa la dimostrazione.
3.1.1 Forme dierenziali su R
3
Denizione 3.1.3. = Pdx + Qdy + Rdz si dice forma dierenziale su
A R
3
, con A aperto, e P, Q, R (
0
(A), si dice esatta se V (
1
(A)
tale che F = (P, Q, R).
Denizione 3.1.4. = Pdx + Qdy + Rdz forma dierenziale su A R
3
,
con A aperto, e P, Q, R (
1
(A), si dice chiusa se rot F = 0, dove F =
(P, Q, R).
Teorema 3.1.8. Se è una forma dierenziale di classe (
1
(A), con A aperto
di R
3
, se è esatta allora è chiusa.
Teorema 3.1.9. Se = Pdx+Qdy +Rdx con P, Q, R ((A), con A R
3
aperto connesso, allora è esatta curva semplice chiusa e continua
e regolare a tratti con sostegno in A allora
_
w = 0.
2
, A è semplicemente connesso se ogni curva
semplice chiusa continua con sostegno in Aè il bordo di un dominio contenuto
in A.
Teorema 3.1.10. A R
2
aperto semplicemente connesso allora ogni forma
chiusa denita su A è esatta.
Dimostrazione. Sia una curva semplice chiusa continua e regolare a tratti
con sostegno in A e = E con E A, allora:
_
E
+
wds =
_
E
_
Q
x

P
y
_
dxdy = 0
_
wds =
_
E
+
wds
Denizione 3.1.6. A R
3
semplicemente connesso se ogni curva sem-
plice chiusa continua con sostegno in A è il bordo di una supercie regolare
contenuta in A.
Teorema 3.1.11. A R
3
aperto semplicemente connesso allora ogni forma
chiusa è esatta.
Dimostrazione. Sia una curva semplice chiusa continua regolare a tratti
con sostegno in A, con = E e A regolare, dal Teorema di Stokes,
abbiamo che:
0 =
_
< rot F, n > d =

_
+
wds =
_
wds
Sia una superice per cui vale il Teorema di Stokes, sia V un campo
vettoriale con V ((B) e B aperto con B, allora ha senso parlare di:
_
< V, n > d
Ci domandiamo se F (
1
(B, R
3
) tale che rot F = V se questo esiste:
_
< V, n > d =
_
< rot F, n > d =

_
+
< F, T > ds (3.17)
se questo esiste chiamiamo F potenziale vettore di V .
Lemma 3.1.12. Sia V (
1
(A, R
3
), con A aperto, F (
2
(A, R
3
) tale che
rot F = V allora div V = 0, cioè se V è solenoidale.
Dimostrazione. div V = div rot F = 0.
Denizione 3.1.7. A R
3
connesso, Asi dice fortemente connesso se og-
ni supercie semplice chiusa e continua è il bordo di dominio tridimensionale
contenuto in A.
Teorema 3.1.13. Sia A R
3
aperto fortemente connesso e sia V (
1
(A, R)
con div V = 0 allora F (
2
(A, R
3
) tale che rot F = V .
Dimostrazione. Dimostriamo questo teorema in un caso particolare, cioè
quello in cui A è un parallelepipedo, cioè: A = (a
1
, b
1
) (a
2
, b
2
) (a
3
, b
3
) e
cerchiamo un F della forma F = (0, F
2
, F
3
) osserviamo che in questo caso si
ha:
rot F = det
_
_
i j k
z
0 F
2
F
3
_
_
=
_
F
3
y

F
2
z
_
i
_
F
3
x
_
j +
_
F
2
x
_
k
Abbiamo dunque che:
F
3
y
= V
2
(x, y, z) F
3
(x, y, z) =
_
x
x
0
V
2
(t, y, z)dt + h(y, z)
F
2
x
= V
3
(x, y, z) F
2
(x, y, z) =
_
x
x
0
V
3
(t, y, z)dt + k(y, z)
Per concludere non ci resta che determinare le due funzioni incognite h, k per
farlo scriviamo:
V
1
(x, y, z) =
_
x
x
0
V
2
y
(t, y, z)dt +
h
y
(y, z)
_
x
x
0
V
3
z
(t, y, z)dt +
k
y
(y, z) =
=
_
x
x
0
V
1
x
(t, y, z)dt +
h
y
(y, z) +
k
y
(y, z) =
=V
1
(x, y, z) V
1
(x
0
, y, z) +
h
y
(y, z) +
k
y
(y, z)
Scegliamo K = 0, quindi:
h(y, z) =
_
y
y
0
V
1
(x
0
, t, z)dt
Abbiamo dunque ottenuto le seguenti tre relazioni:
F
1
= 0
F
2
=
_
x
x
0
V
3
(t, y, z)dt +
_
y
y
0
V
1
(x
0
, t, z)dt
F
3
=
_
x
x
0
V
3
(t, y, z)dt
Dalla dimostrazione del teorema precedente conviene tenere a parte le due
seguenti formule per calcolare un potenziale vettore, sapendo che il campo è
solenoidale, detto F = (0, F
2
, F
3
) e V = (V
1
, V
2
, V
3
) allora:
F
2
(x, y, z) =
_
x
x
0
V
3
(t, y, z)dt (3.18)
F
3
(x, y, z) =
_
x
x
0
V
2
(t, y, z)dt +
_
y
y
0
V
1
(x, t, z)dt (3.19)
Teorema 3.1.14. Se A R
3
è fortemente connesso V (
1
(A, R
3
) con
div V = 0 allora F (
2
(A, R
3
) tale che rot F = V . Ogni altro potenziale
vettore è della forma F + con (
2
(A) se A è semplicemente connesso.
3
aperto limitato, A si dice regolare se P
0
=
(x
0
, y
0
, z
0
) A r > 0 ed (
1
tale che A Q(P
0
, r) = (x, y, z)
Q(P
0
, r) [ z = (x, y) o x = (y, z) o y = (x, z), con Q(P
0
, r) cubo di
centro x
0
e tale che:
A Q(P
0
, r) = (x, y, z) Q(P
0
, r) [ z > (x, y)
o rispettivamente in base alla denizione precedente.
Teorema 3.1.15 (Della divergenza su R
3
). Sia A R
3
limitato e regolare,
F (
1
(B) con B R
3
aperto tale che A B allora:
_
A
div Fdxdydz =
_
A
< F, n > d (3.20)
dove n è la normale uscente.
1
([a, b]
3
) con f = 0 su [a, b]
3
allora:
___
[a,b]
3
f
x
dxdydz =
___
[a,b]
3
f
y
dxdydz =
___
[a,b]
3
f
z
dxdydz = 0
Dimostrazione. Ci limitiamo a fare il conto per il primo integrali, gli altri si
fanno nello stesso modo, si ha:
___
[a,b]
3
f
x
dxdydz =
_
b
a
dz
_
b
a
dy
_
b
a
f
x
dx =
=
_
b
a
dz
_
b
a
f(b, y, z) f(a, y, z)
. .
[a,b]
3
dy = 0
Lemma 3.1.17. Sia P
0
A con P
0
= (x
0
, y
0
, z
0
) r > 0 ed (
1
tale che A Q(P
0
, r) = (x, y, z) Q(P
0
, r) [ z = (x, y) per cui A
Q(P
0
, r) = (x, y, z) Q(P
0
, r) [ z > (x, y). Sia f (
1
(B) tale che f = 0
x B Q(P
0
, r) allora:
___
A
f
x
dxdydz =
_
A
f
1
d (3.21)
___
A
f
y
dxdydz =
_
A
f
2
d (3.22)
___
A
f
z
dxdydz =
_
A
f
3
d (3.23)
(3.24)
con n = (
1
,
2
,
3
) normale esterna.
Dimostrazione. Come osservazione prelimare, abbiamo che la normale us-
cente è data da:
n(P) =
_
(x, y)
x
,
(x, y)
y
, 1
_
1
_
1 +||
2
Cominciamo a calcolare il terzo integrale:
_
A
f
z
dxdydz =
_
AQ(P
0
,r)
f
z
dxdydz =
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
x
0
+r
x
0
r
dy
_
x
0
+r
(x,y)
f
z
dz =
=
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
x
0
+r
x
0
r
_
_
f(x, y, x
0
+ r)
. .
Q(P
0
,r)=0
f(x, y, (x, y))
_
_
dy =
=
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, y, (x, y))dy
Mentre si ha che:
_
A
f
3
d =
_
x
0
+r
x
0
r
f(x, y, (x, y))
1
_
1 +|(x, y)|
2
_
1 +|(x, y)|
2
dy
Prima di calcolare il secono integrale facciamo il seguente conto preliminare:
y
__
z
0
+r
(x,y)
f(x, y, z)dz
_
=
_
z
0
+r
(x,y)
f(x, y, z)
y
dz f(x, y, (x, y))
(x, y)
y
Calcoliamo ora il secondo integrale:
_
A
f
y
dxdydz =
_
AQ(P
0
,r)
f
y
dxdydz =
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
y
0
+r
y
0
r
dy
_
z
0
+r
(x,y)
f
y
dz =
=
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
y
0
+r
y
0
r
_

y
__
z
0
+r
(x,y)
f(x, y, z)dz
_
+ f(x, y, (x, y))
(x, y)
y
_
dy =
=
_
x
0
+r
x
0
r
__
z
0
+r
(x,y
0
+r)
f(x, y
0
+ r, z)dz
_
z
0
+r
(x,y
0
r)
f(x, y
0
r, z)dz
_
. .
Q(P
0
,r)=0
+
+
_
x
0
+r
x
0
r
dx
_
y
0
+r
y
0
r
f(x, y, (x, y))
y
dy
Ma:
_
A
f
2
d =
_
y
0
+r
y
0
r
f(x, y, (x, y))
(x, y)
y
_
1 +||
2
_
1 +||
2
dy
Si procede similmente per il primo integrale rispetto a x.
4
Massimi e Minimi Vincolati
Sia f : U :R una funzione continua, con aperto, il nostro obiettivo
è determinare i max e min della f sullinsieme . In primo luogo lesisten-
za, sostanziamente, la risposta a questa domanda è data dal Teorema di
Weierstrasse. Ovvero Se limitato e f è continua allora max e min di f,
sempre per limitato inoltre si ha, con le versioni deboli del T. di Weier-
strasse, che se f è semicontinua superiormente allora esiste il max, mentre se
f è semicontinua inferiormente esiste il min di f. Volendo si può indebolire
ulteriormente lipotesi su utilizzando le cos`dette ipotesi di coercività,
ovvero se:
lim
(x,y)+
f(x) = +
fsemicontinua inferiormente
_
min
f (4.1)
lim
(x,y)+
f(x) = +
fsemicontinua superiormente
_
max
f (4.2)
Risolto il problema dellesistenza bisogna determinare i punti di massimo e
di minimo, per farlo costruiamo la seguente ripartizione dellinsieme , in
modo da poter trattare separatamente i vari casi:
1
= (x, y) [ f(x, y) (4.3)
2
= (x, y) [ f(x, y) (4.4)
3
= (4.5)
Supponiamo che (x
0
, y
0
) sia un punto di massimo, ovvero di minimo,
per la f, allora se (x
0
, y
0
)
1
si ha che F(x
0
, y
0
) = 0. Dunque a questo
punto conviene denire un nuovo insieme:
A
1
= (x, y) [ f(x, y) = (0, 0)
1
(4.6)
Supponiamo, in modo piuttosto forte, che : I = (a, b) R
2
con
(
1
(R
2
) e regolare, tale che = (I). Dunque se (x
0
, y
0
)
3
= si ha
102 Massimi e Minimi Vincolati
che t
0
I tale che (x
0
, y
0
) = (t
0
). Se ho un massimo per f in (x
0
, y
0
)
allora la funzione f ha un massimo in t
0
che appartiene allinterno di I.
Se f inoltre è dierenziabile in un intorno di possiamo imporre:
< f(x
0
, y
0
), (t
0
) >= 0 (4.7)
Dunque nei punti di max / min relativo assunti sulla frontiera abbiamo che
f deve essere ortogonale alla tangente alla curva in quei punti. Questo ci
spinge a dare la seguente denizione:
Denizione 4.0.9. Sia f : U R
2
R una funzione con f (
1
(U, R)
e G = U un vincolo tale che G = (I) con : I = (a, b) R
2
con
(
1
(R
2
) e regolare, un punto (x
0
, y
0
) G si dice stazionario vincolato
f(x
0
, y
0
) G.
Teorema 4.0.18. Un punto (x
0
, y
0
) G è di massimo o minimo per f[
G
allora (x
0
, y
0
) è stazionario vincolato.
Teorema 4.0.19 (Moltiplicatori di Lagrange). Sia (x
0
, y
0
) G di estremo
vincolato per f allora R tale che f(x
0
, y
0
) = g(x
0
, y
0
), cioè esiste
un
0
R tale che (x
0
, y
0
,
0
) risulti un punto stazionario per H(x, y, ) =
f(x, y) + g(x, y) con (x, y, ) U R.
Estendiamo quanto appena visto da R
2
a R
3
. Per farlo supponiamo
R
3
e G = = x(K) sostegno di una supercie regolare. Supponiamo
f (
1
(), possiamo ricostruire la partizione della geometria del problema
in
1
,
2
,
3
. Ora voglia trasportare le due proposizoni appena enunciata in
questo contesto: sia x(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) e P
0
= x(u
0
, v
0
) per
(u
0
, v
0
) int K, consideriamo la restrizione f[
G
questa ha un minimo, ovvero
un massimo, in P
0
f x ha un minimo, ovvero un massimo, per (u
0
, v
0
).
Cioè:
(f x)
u
[
(u
0
,v
0
)
= (f x)
v
r[
(u
0
,v
0
)
= 0 (4.8)
Dunque:
_
0 = (f x)
u
[
(u
0
,v
0
)
=< f(P
0
), x
u
(u
0
, v
0
) >
0 = (f x)
v
[
(u
0
,v
0
)
=< f(P
0
), x
v
(u
0
, v
0
) >
f(P
0
) T
P
0
S (4.9)
Abbiamo cos` trasportato la prima proposizione. Diamo ora lenunciato
dellequivalente della seconda:
Teorema 4.0.20 (Moltiplicatori di Lagrange). Fissato (x
0
, y
0
, z
0
) di estremo
vincolato su G per la funzione f allora
0
R tale che (x
0
, y
0
, z
0
,
0
) è
stazionario per H(x, y, z, ) := f(x, y, z) g(x, y, z).
103
Diamo ora un quadro generale di quanto visto no ad ora introducendo
il concetto di varietà dierenziabile.
Denizione 4.0.10. Un sottoinsieme M R
n
si dice varietà dierenzi-
abile di dimensione k di classe (
m
se p
0
M R > 0 ed : I(p
0
, R)
R
Nk
tale che (
m
e che:
(a) rk J
(p) = N k pi I(p
0
, R).
(b) M I(p
0
, R) = p I(p
0
, R) : (p) = 0.
Denizione 4.0.11. Sia M una varietà dierenziabile k-dimensionale, con
M A R
n
con A aperto e sia f (
1
(A). Allora, p M si dice di
estremo relativo vincolato per f su M se è di estremo relativo per f[
M
.
Teorema 4.0.21 (Moltiplicatori di Lagrange su Varietà). Sia p
0
M e
(
1
(I(p
0
, R), R
nk
) se p
0
è di estremo relativo per f su M allora
1
, . . . ,
Nk

R tale che (p
0
,
1
, . . . ,
Nk
) è un punto critico per:
F(p, ,
1
, . . . ,
Nk
) = f(p) +
Nk
i=1
i
(p) su I(p
0
, R) R
Nk
(4.10)
dove i
i
sono detti moltiplicatori di Lagrange.
Dimostrazione. Sia : (r, r) R
n
di classe (
1
regolare tale che (t) M
e per cui (0) = p
0
. Consideriamo f (
1
((r, r)), poiche p
0
è estremo
relativo per f allora 0 è estremo relativo per f allora:
0 = (f )
(0) =< f(p

0
), (0) >
dunque f(p) T
M
(p
0
) cioè N
M
(p
0
) allora è combinazione lineare dei
vettori
i
(p
0
) : i = 1, . . . , n k, ovvero:
f(p
0
) Span
i
(p
0
)
i=1,...,nk
f(p
0
) =
Nk
i=1
i
(p
0
) (4.11)

Analisi 4

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Fabio Durastante

`e integrabile in E. Cio`e esiste P partizione di E (in

(x) = g(x) per il teorema fondamentale

estratta tale che x

1 = I(0, 1), questo

1 cio`e [f(x)[ 1, ovvero f K.

Ma questo `e assurdo, poiche

. Per farlo ssiamo > 0 tale che (M + 1) ,

tale che n, p > n

`e di Cauchy in X completo, allora x X per cui x

) 0, dunque deve essere x = x

sono convergenti per confronto. Deniamo la seguente funzione limite come:

il suo raggio di convergenza, mostriamo che r

= r, per farlo applichiamo

(R) infatti lim

(R). Fissato un r > 0 si ha che:

= 1+ax+o(x) per x 0, detto = ba > 0

R tali che 1 < l

si ha che > 0 tale che x [0, ] si ha:

x e senza perdita di generalit`a

Dunque n > si ha che:

f(x) cos(nx)dx n 0 (1.43)

f(x) sin(nx)dx n 0 (1.44)

cos(nx) sin(mx)dx = 0 n, m 1 (1.50)

, dove `e denita, `e continua e limitata.

) e 0 s t ottendo lo stesso risultato per gli t < 0. Questo

(t)dt = F(b) F(a)

(x)dx = F() F() = 0

(t) = f(t, y(t)) (2.3)

(t) = f(t, y(t))

= f(t, x) denite sullo stesso inter-

t I per cui le due funzioni coincidono,

(t) = f(t, y(t)) t I (2.8)

(t) = f(t, y(t)) t I. Si denisce Problema di Cauchy per il

(t) = f(t, y(t))

(t) = F(t, Y (t))

)f(t, x)| L|xx

| (t, x), (t, x

| (t, x), (t, x

) sono tali che:

t), cio`e il punto (

|f(s, y(s)|ds (s, y(s)) Q s (t

< b. Sia c (a, b

), mostriamo che y `e limitata

), se questo `e vero possiamo applicare il teorema 2.2.6, ottenere un

] (a, b), questo

[ (t, x), (t, x

f[ < M. In questo modo abbiamo esteso la

0 per n . Dunque > 0

[ < [f(s, x) f(s, x

(t) = A(t)y(t) + f(t) con t I R intervallo aperto,

(t) = A(t)y(t) + f(t)

(t) = a(t)y(t) +f(t), per prima cosa guardiamo lequazione omogena

(t) = a(t)y(t), le cui soluzioni, detta A(t) =

(t) = A(t)y(t) + f(t)

(t) = A(t)y(t) con condizione iniziale

(t) = A(t)y(t) + f(t) con t

(t) = A(t)y(t) + f(t).

(t) = A(t)Y (t)x(t) +Y (t)x

(t) = A(t)y(t) + f(t) moltiplicando ambo i membri

(t) = A(t)y(t) + f(t)

(t) = A(t)y(t) +f con A(t) = A t R, se Spec(A) =

70 Equazioni Dierenziali e Sistemi di Equazioni Dierenziali