UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(FCES)

Instituto de Investigaciones Socioeconmicas (INISE)

Unidad de Educacin Contnua

Escuela de Economa








DIPLOMADO EN ECONOMETR DIPLOMADO EN ECONOMETR DIPLOMADO EN ECONOMETR DIPLOMADO EN ECONOMETRA APLICADA A APLICADA A APLICADA A APLICADA


















Agosto 2013

Horario: Domingos de 9:00-13:00
(4 Horas a la semana)


Coordinador: Antonio Ciriaco Cruz


Facilitador: Carlos M. Gratereaux Hernndez


Objetivo General:

Que los estudiantes que cursen el Diplomado en Econometra Aplicada alcancen un
nivel satisfactorio de comprensin y utilizacin de los principales aspectos del anlisis
economtrico, tomando en cuenta tanto los avances en la teora economtrica como las
principales aplicaciones prcticas, de tal forma que puedan emplearlos en sus
respectivos campos de trabajo y en el rea de la investigacin econmica aplicada.

Tiempo: ~20 semanas, ~5 meses

Horas: 80 Horas

Contenido:

Mdulo I. Probabilidad e Inferencia Estadstica para Econometra
Mdulo II. Introduccin a la Econometra
Mdulo III. Temas Especiales en Econometra
Mdulo IV. Econometra de Series de Tiempo

Bibliografa base:

1. Wooldridge, Jefrey (2009) Introduccin a la Econometra: Un enfoque
moderno. Cengage Learning, 4ta Edicin.
2. Gujarati, Domodar (2010) Econometra. McGraw Hill, 5ta Ed.
3. Greene, William (2003) Econometric Analysis. Prentice Hall, 5th Edition
4. Schmidt, Stephen J. (2005) Econometra. McGraw Hill, 1ra Ed.


Costo:

El costo del diplomado es de RD$15,000.00; pagaderos en una inscripcin de RD$3,000
y tres cuotas de $4,000.00 pagaderas en los primeros meses del programa.





Mdulo I: Probabilidad e Inferencia Estadstica para Econometra

Objetivo:

Repasar y profundizar los conceptos de probabilidad, variable aleatoria, distribuciones
de probabilidad y estadstica inferencial, necesarios para el anlisis economtrico.

Tiempo: 2 semanas; 8 Horas

Temas:

1. Introduccin

2. Conceptos bsicos de probabilidad

3. Variables aleatorias

3.1 Caso Univariado. Funciones de densidad. Valor esperado y varianza.
Distribuciones de Probabilidad Discretas: Bernoulli, Binomial, Poisson;
Distribuciones de Probalidad Continua: Normal, Chi cuadrado, F y t.

3.2 Caso Multivariado. Distribucin Conjunta, Marginal y Condicional. Valor
esperado y varianza condicionales. Covarianza y coeficiente de correlacin.
Independencia. Distribucin Normal Bivariada.

4. Inferencia estadstica

4.1 Estimacin puntual.
4.2 Estimacin por intervalos.
4.3 Pruebas de hiptesis.

Referencias:

1. Wooldridge, Jefrey (2010) Introduccin a la Econometra: Un enfoque
moderno. Cengage Learning, 4ta Edicin. Apndices A, B, C.
2. Gujarati, Domodar (2010) Econometra. McGraw Hill, 5ta Ed. Apndice B.
3. Greene, William (2003) Econometric Analysis. Prentice Hall, 5th Edition.
Apndices B y C.












Mdulo II. Introduccin a la Econometra

Objetivo:

Presentar una introduccin general a la econometra y su metodologa, introducir el
modelo central del anlisis economtrico (MCRLN), los supuestos que lo sustentan, las
propiedades de los estimadores de los parmetros del modelo, las violaciones de los
supuestos y la evaluacin estadstica de modelos.

Tiempo: 6 semanas; 24 Horas

Temas:

1. Introduccin General a la Econometra.
1.1 Concepto y Metodologa General
1.2 Tipos de Econometra
1.3 Estructuras de datos en Econometra

2. Modelo de regresin lineal simple.
2.1 Especificacin Modelo condicional.
2.2 Estimadores de mnimos cuadrados.
2.3 Supuestos del modelo
2.4 Propiedades de los estimadores. Teorema de Gauss Markov.
2.5 Precisin de los Estimadores y Bondad de Ajuste

3. Modelo de regresin lineal mltiple.
3.1. Especificacin del modelo lineal general.
3.2. Estimadores de mnimos cuadrados y supuestos del modelo
3.3. Formas funcionales de los modelos de regresin y otros temas
3.3. Inferencia y Prueba de Hiptesis en el Modelo Lineal General.
3.4. Prediccin media e individual.

5. Violacin de los supuestos del Modelo Clsico: Deteccin, consecuencias y
algunas medidas de solucin.
5.1. Multicolinealidad
5.2. Especificacin y Pruebas de Diagnstico del Modelo
5.3. Heterocedasticidad.
5.4. Autocorrelacin.
5.5. Normalidad y otros supuestos

Referencias:

1. Wooldridge, Jefrey (2009) Introduccin a la Econometra: Un Enfoque
Moderno. Cengage Learning, 4ta Edicin. Captulos 1-9
2. Gujarati, Domodar (2010) Econometra. McGraw Hill, 5ta Ed. Captulos 1-13
3. Greene, William (2003) Econometric Analysis. Prentice Hall, 5th Edition.
Captulos 1-8, 11-12.



Mdulo III: Temas Especiales en Econometra.

Objetivo:

Presentar los principales mtodos y modelos economtricos avanzados, variables
dependientes cualitativas, modelos logit y probit, modelos autorregresivos y de rezagos
distribuidos, prueba de causalidad de Granger.

Tiempo: 6 semanas; 24 Horas

Temas:

1. Modelos con variables de tipo cualitativo. Variables dicotmicas.
1.1. Naturaleza de las variables dicotmicas.
1.2. Modelos con variables explicativas cualitativas. Cambio estructural. Anlisis
estacional.
1.3. Modelos con variable dependiente dicotmica. Modelos Probit y Logit.

2. Modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
2.1. Estimacin de modelos autorregresivos. Aproximacin de Koyck, expectativas
adaptativas, ajuste parcial.
2.2. Variables instrumentales.
2.3. Autocorrelacin en modelos autorregresivos. Prueba H de Durbin.
2.4. Estimacin del modelo de rezagos distribuidos polinomial. Aproximacin de
Almon.
2.5. Prueba de causalidad. Prueba de Granger.

3. Modelos No lineales

4. Econometra de Datos de Panel. Principios
4.1. Estimacin e identificacin: Modelos de efectos fijos y efectos aleatorios.
4.2. Test de Husman y especificacin.
4.3. Paneles dinmicos: Arellano-Bond, etc.

5. Econometra de Ecuaciones Simultneas. Principios
5.1. Estimacin e identificacin: Condiciones de orden y de rango.
5.2. Modelos de Ecuaciones aparentemente no relacionadas (SURE).



Referencias:

1. Wooldridge, Jefrey (2009) Introduccin a la Econometra: Un Enfoque
Moderno. Cengage Learning, 4ta Edicin. Captulos 13-17
2. Gujarati, Domodar (2010) Econometra. McGraw Hill, 5ta Ed. Captulos 14-
17 y 18-20.
3. Greene, William (2003) Econometric Analysis. Prentice Hall, 5th Edition.
Captulos 14, 15, 19, 21 y 22.


Mdulo IV: Econometra de Series de Tiempo.

Objetivo:

Proporcionar al estudiante de los fundamentos tericos y el instrumental analtico
necesarios para estudiar fenmenos de naturaleza temporal.

Tiempo: 6 semanas; 24 Horas

Temas:

1. Introduccin al pronstico. Pronstico estadstico.

2. Conocimiento de los datos.
2.1. Inspeccin de los datos.
2.2. Suavizamiento.

3. Uso de transformaciones
3.1. Transformaciones lineales
3.2. Transformaciones no-lineales
3.3. Seleccin de una transformacin

4. Criterios para elegir una tcnica de pronstico

5. Modelos de pronsticos
5.1. Pronsticos de series no-estacionales
5.2. Pronsticos de series estacionales

6. Evaluacin de los pronsticos.

7. Introduccin al anlisis de series de tiempo.

8. Elementos de ecuaciones en diferencia
8.1. Notacin y conceptos elementales. Uso de operadores de retraso.

9. Modelos Univariados de Series de Tiempo

10.1 Modelos Estacionarios

10.1.1 Estacionariedad y ergodicidad
10.1.2 Correlogramas
10.1.3 Procesos ruido blanco, media mvil, autorregresivos y ARMAs
10.1.4 Teorema de Wold.
10.1.5 Metodologa Box Jenkins.
10.1.6 Identificacin del tipo de modelo ARMA
10.1.7 Estimacin de modelos autorregresivos, media mvil y ARMA (p,q)
10.1.8 Predicciones con modelos ARMA.



10.2 Modelos No Estacionarios

10.2.1 Representacin de tendencias
10.2.2 Races unitarias. Concepto. Contrastes.
10.2.3 Estimacin con variables no estacionarias
10.2.4 Predicciones, errores de prediccin, persistencia de shocks. Remocin de
tendencias.

11. Modelos de series de tiempo con varianza no constante

11.1 Introduccin.
11.2 Modelacin ARCH y GARCH
11.3 Estimacin.
11.4 Testeo de presencia de residuos ARCH y GARCH.

12. Modelos Multivariados de Series de Tiempo

12.1 Modelos Estacionarios

12.1.1 Vectores autorregresivos (VAR). Problema de identificacin, matriz de
Choleski.
12.1.2 Estimacin VAR. Funciones impulso respuesta en un VAR. Funcin
impulso respuesta generalizada. Descomposicin de varianza.
12.1.3 VAR estructurales y Cuasi VARs
12.2 Modelos No Estacionarios

12.2.1 Races unitarias multivariadas y cointegracin.
12.2.2 Correlacin esprea.
12.2.3 Cointegracin.
12.2.4 Representaciones fundamentales. Teorema de representacin de Engel y
Granger.
12.2.5 Estimacin y testeo de cointegracin en sistema de ecuaciones.
12.2.6 Introduccin a la metodologa Pesarn Shin Smith.


Referencias:

1. Wooldridge, Jefrey (2010) "Introduccin a la Econometra: Un Enfoque
Moderno." Cengage Learning, 4ta Edicin. Captulos10-12, y 18
2. Gujarati, Domodar (2010)"Econometra." McGraw Hill, 5ta Ed. Captulos 21-
22
3. Greene, William (2003) "Econometric Analysis." Prentice Hall, 5th Edition.
Captulos 19, 21 y 22.
4. Enders, W. (2010) "Time Series Econometrics." Wiley, 3th edition.
5. Pea, Daniel (2005) "Anlisis de Series Temporales." Alianza Editorial,
Madrid.




PERFIL DEL INSTRUCTOR:

Carlos Ml. Gratereaux Hernndez, MA.

Mster en Economa Aplicada con concentraciones en
Econometra, Economa Internacional y Monetaria de
WMU(Michigan, USA) y Licenciado en Economa de la UASD.
Actualmente trabaja como Especialista en el Ministerio de
Economa, Planificacin y Desarrollo (MEPyD) y en el rea
acadmica como Profesor en la Escuela de Economa de la
UASD. Ha sido cinco veces ganador de uno de los premios del
Concurso de Economa del Banco Central. Entre sus reas de
inters estn: Desarrollo Econmico, Macroeconoma y
Econometra. Entre sus investigaciones publicadas estn:

- Gratereaux, C. (2013) "Remesas Familiares, Demanda de Dinero y Tipo de
Cambio Real en la Repblica Dominicana: un anlisis multivariado." En Banco Central
de la Repblica Dominicana (Ed.) Nueva Literatura Econmica Dominicana: Premios
de la Biblioteca Juan Pablo Duarte 2012. Trabajo ganador del tercer lugar, de prxima
publicacin.

- Gratereaux, C. (2012) "Cules son los Determinantes Macroeconmicos de la
Cuenta Corriente? El Enfoque Intertemporal Aplicado a la Repblica Dominicana." En
Banco Central de la Repblica Dominicana (Ed.) Nueva Literatura Econmica
Dominicana: Premios de la Biblioteca Juan Pablo Duarte 2011. Trabajo ganador del
quinto lugar.

- Gratereaux, C. (2010) Sostenibilidad del Dficit en Cuenta Corriente y
Vulnerabilidad Externa de la Economa Dominicana. En Banco Central de la
Repblica Dominicana (Ed.) Nueva Literatura Econmica Dominicana: Premios de la
Biblioteca Juan Pablo Duarte 2009. Trabajo ganador del segundo lugar.

- Gratereaux, C. (2009) Un Anlisis sobre el Nivel de Reservas Internacionales
ptimo en la Repblica Dominicana. En Banco Central de la Repblica Dominicana
(Ed.) Nueva Literatura Econmica Dominicana: Premios de la Biblioteca Juan Pablo
Duarte 2008. Trabajo ganador del cuarto lugar.

- Gratereaux, C. & Ruz, K. (2007) Efectividad y Mecanismos de Transmisin
de la Poltica Monetaria en la Economa Dominicana: Una Aproximacin Emprica
Integral. En Banco Central de la Repblica Dominicana (Ed.) Nueva Literatura
Econmica Dominicana: Premios de la Biblioteca Juan Pablo Duarte 2006. Trabajo
ganador del cuarto lugar.