Severidad de Reclamaciones de Pareto

Luis Alejandro Msmela Caita

Universidad Distrital

lamasmelac@gmail.com-lamasmelac@hotmail.com
Distribucin de Pareto
Una variable aleatoria X se tiene distribucin de Pareto si su funcin de den-
sidad de probabilidad (f.d.p.) est dada por
f
X
(x; ; k) =
_
_
_

k

x
+1
si x > k
0 e.o.c
El espacio de parmetros esta dado por k y reales no negativos. De manera
equivalente se tiene que
f
X
(x; ; k) =
k

x
+1
I
fx>kg
Estimacin de los parmetros va MV.
El clculo de los estimadores de MV para una muestra proveniente de una
distribucin Pareto tiene una variacin con el proceso de obtencin clsico. En
el caso de las estimaciones de los parmetros de esta distribucin, no pueden
obtenerse a partir de las soluciones de las ecuaciones MV.
Dada una muestra aleatoria denotada por Y
1
= y
1
; Y
2
= y
2
; :::; Y
n
= y
n
; se
tiene que su verosimilitud esta dada por
L(; k; y) =
n

i=1
f
Y
(y
i
; ; k)
=
n

i=1

y
+1
i
I
fy
i
>kg
=
n
k
n
n

i=1
1
y
+1
i
I
fy
i
>kg
=
n
k
n
1
y
+1
1
I
fy
1
>kg
1
y
+1
2
I
fy
2
>kg
:::
1
y
+1
2
I
fy
n
>kg
=
n
k
na
n

i=1
1
y
+1
i
I
fy
(1)
>kg
donde y
(1)
= minfy
1
; y
2
; :::; y
n
g:
Funcin de Verosimilitud y Logverosimilitud
La funcin de versosimilitud para una muestra proveniente de una distribucin
de Pareto, siendo y el vector de observaciones queda dada por
L(; k; y) =
_
_
_

n
k
n

n
i=1
1
y
+1
i
si y
(1)
> k
0 si y
(1)
< k
Su logverosimilitud estar dada por
L(; k; y) =
_
nln + nln k ( + 1)

n
i=1
ln y
i
si y
(1)
> k
1 si y
(1)
< k
Estimadores MV
Al tomar y
(1)
> k se tiene que,
nln y
(1)
> nln k
sumando a ambos lados nln ( + 1)

n
i=1
ln y
i
,
nln + nln y
(1)
( + 1)
n

i=1
ln y
i
> nln + nln k ( + 1)
n

i=1
ln y
i
L(; y
(1)
) > L(; k)
As, para cualquier escogido se tiene que L(; y
(1)
) > L(; k); de donde el
estimador MV para k esta dado por

k = y
(1)
:
Estimadores MV
Ahora bien, para encontrar el estimador MV para ; procedemos sobre L(;

k)
de manera corriente.
@
@
L(;

k) =
n

+ nln

k
n

i=1
ln y
i
que al igualar a 0 y despejando a se tiene,
=
_
_
1
n
n

i=1
ln y
i
ln

k
_
_
1
=
_
_
1
n
n

i=1
_
ln y
i
ln

k
_
_
_
1
=
_
_
1
n
n

i=1
ln
_
y
i

k
_
_
_
1
Simulacin
Para efectos de simular el proceso de muestreo de una poblacin con dis-
tribucin de Pareto, para luego observar como se comportan los estimadores
obtenidos se procede utilizando como herramienta el siguiente resultado:
Teorema 1 Si U
1
; U
2
; :::; U
n
son variables aleatorias uniformes independientes
en (0; 1) entonces
X
1
= F
1
(U
1
); X
2
= F
1
(U
2
); :::; X
n
= F
1
(U
n
)
son variables aleatorias independientes cada una con la misma distribucin de
X:
Funcin Percentil de la Distribucin de Pareto
Adems, para generar la simulacin se requiere de la funcin percentil, para la
distribucin de Pareto se tiene que su funcin percentil esta dada por:
F
1
(x) =
k
(1 x)
1=
en donde 0 x 1:
Exercise 2 Pruebe que la v.a. Y Pareto(; k) si y slo si la v.a. ln (Y=k)
exp():