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Intervention de Mr.

Boulahrir :
Les risques bancaires la lumire de la crise :
Crise conomique : Rcession/dpression au niveau macro-conomique
Crise financire : dsquilibre dans la sphre financire
Crise bancaire
Relation : cest la crise financire qui explique la crise conomique / Le systme bancaire constitue le
canal pour passer dune crise financire une crise conomique.



Risque systmique : au niveau macro-conomique / Probabilit de lffrondement des titres , faillite
des pargnants, asschement de liquidit, dysfonctionnement du systme de paiement, problme
dallocation des ressources .
Les chocs : *choc qui touche le march financier
*Choc de liquidit
*Choc de crdit
Risque de crdit : * accorder des crdits sans prendre le risque (non respect des rgles prudentielles)
*Asymtrie de linformation
*Collatraux fragiles
*Crdit Ninja : accord aux personnes sans travail
Risque de dfaut : li un dbiteur en cas de non paiement.
Risque de contrepartie : affecte lensemble des acteurs : la banque crancire / Les autres banques
par effet de contagion (interbancaire).
Risque dilliquidit : Cumul des crances douteuses/ Mauvaise slection des clients
Crdit Crunch : tranglement de crdit
Asschement et blocage de systme de paiement
Systme bancaire marocain ntait pas vraiment touch par les crises bancaires qui ont ravag
loccident : Barings (1995) , Lehman Brothers (2008)
Intervention de Mr. Ouakrim : Notation et gestion du risque de crdit dispositif BALE II-
*Le risque de crdit (ou de contrepartie) : li lincapacit des clients de rembourser leurs emprunts
ou quune autre banque avec laquelle des oprations sont en cours soit dfaillante.
*Politique de crdit : dlgation des pouvoirs, limites aux oprations de crdits, procdures
dterminant doivent tre ralises ces oprations.
*Politique de notation : permet dattribuer une note selon une chelle croissante de 1 12 en
fonction de limportance du risque, elle repose sur 2 paramtres : note de contrepartie (degr de
probabilit de dfaut dune contrepartie) et taux de rcupration global-TRG-(la rcupration
espre pour chaque transaction en cas de dfaut dune contrepartie).
Crise financire Crise bancaire Crise relle

BALE I : Fonds propres des banques >= 8 des risques pondrs
*Ration Cooke = fds propres/ Engagements pondrs=< 8%
* les coefficients de pondrations varient selon le type de lopration, la catgorie de contrepartie et
le lieu de rsidence de cette contrepartie.
* Insuffisances du dispositif Cooke (Bale I) : pondration forfaitaire, pas de discrimination entre bon
et mauvais risque, approche rglementaire prudentielle
BALE II :
*Organisation en 3 piliers : 1/ Exigence minimale en fds propres, 2/ processus de suivi interne de
ladquation des fds propres au profil de risque, 3/ communication financire plus dtaille
*Nouveauts : nouvelle segmentation ( Corporate et Retail) , lieu de rsidence cart au profit de la
qualit de la contrepartie, pondration des risques diffrencie et selon la qualit de la contrepartie
* 2 options proposes : standard (notations externes) , avance (Internal rating Based (IRB)-
notations internes)
=> contraintes : il nexiste pas dagence de notation externe sur le march marocain (solution :
mthode IRB