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Sries chronologiques (1/6)

IUT de NICE CTE DAZUR Florence NICOLAU


Dpartement STID 2005 - 2006
Chapitre 2 : Estimation de la tendance.

I. Ajustement :
1. Mthode de Mayer : ajustement par une droite :
On ajuste le nuage de points (t ; Yt) par une droite passant par deux points calculs :
On dcoupe la srie en 2 sous ensembles de mme effectif.
Pour chacun des 2 sous ensembles, on calcule la moyenne des t et la moyenne des Yt.
On obtient ainsi 2 points
( )
1 1
; t Y ,
(
2 2
; t Y
)
, appels points moyens.
Il reste tracer la droite passant par ces 2 points.
Document 1 :
Ajustement de la tendance par la mthode de Mayer
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
Yt Droite de Mayer


Remarque : On peut calculer les points mdians au lieu des points moyens.
Cela permet de limiter linfluence les valeurs aberrantes.
Document 2 :
La srie (Yt), la droite de Mayer, la droite des moindres
carrs
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2000 2001 2003
Yt Droite de Mayer Linaire (Yt)

Sries chronologiques Chapitre 2 (2/6)
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2. Mthode des moindres carrs :
a) a) Tendance linaire : Tendance linaire :
On utilise la mthode des moindres carrs pour ajuster la srie chronologique Yt , avec la fonction
Ct = at + b.
On dtermine la droite des moindres carrs (y = at + b) du nuage de points (t ; Yt).
(C'est--dire la droite qui minimise la distance ) ( )
2
( )
t
Y at b +

Do : a =
cov( , )
( )
t Y
v t
et b = Y at
avec cov(t,Y) =
1
1
( )( )
np
t
t
t t Y Y
np
=

=
1
1
np
t
t
tY t Y
np
=


1
1
np
t
t
Y
np
=
= Y

v(t) = 2
1
1
( )
np
t
t t
np
=

=
2
1
1

np
t
t t
np
=


1
1
np
t
t t
np
=
=



Remarque : La droite des moindres carrs ajuste au mieux au sens des moindres carrs (cest
celle qui passe le plus prs de lensemble des points), mais elle ne modlise pas toujours bien la
tendance, ceci est le cas pour la 2
e
srie possdant une valeur aberrante .

b) b) Tendance polynomiale : Tendance polynomiale :
On peut utiliser la mthode des moindres carrs afin dajuster une tendance sous la forme dun
polynme de degr choisi.
Lobservation du graphe de la srie donne une ide du degr du polynme (selon la forme de la
courbe)

Il faut faire un compromis entre :
obtenir des rsidus qui fluctuent autour de 0 avec une amplitude la plus faible possible
(cela ncessite un degr lev)
utiliser un polynme de degr le plus faible possible.
On choisit le degr minimum du polynme qui donne un ajustement correct : il y a un degr
partir duquel on ne gagne pas beaucoup en continuant augmenter le degr.

c) c) Autre tendance : changement de variable : Autre tendance : changement de variable :
Pour certaines autres tendances, on peut se ramener une tendance linaire ou polynomiale
laide dun changement de variable.
Exemples : Ajuster Ct =
1
at b +
revient ajuster une tendance linaire sur la srie Zt =
1
Yt

Ajuster Ct = e
at + b
revient ajuster une tendance linaire sur la srie Zt = ln(Yt)
Ajuster Ct = ln(at
2
+ bt +c) revient ajuster une tendance at
2
+ bt +c sur la srie
Zt = exp(Yt)

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d) d) Dtermination laide dExcel dune courbe de tendance : Dtermination laide dExcel dune courbe de tendance :
Excel dtermine lquation dune courbe de tendance en calculant la courbe des moindres carrs
des points (t ; Yt), dans le cas de tendance :
Linaire ( y = at + b )
Polynomiale ( y = a
0
+a
1
t + + a
6
t
6
)
Logarithmique ( y = aln(t) + b )
Exponentielle ( y = ce
bt
)
Puissance ( y = ct
b
)

Il suffit de faire un clic droit sur le graphique, puis de choisir
Ajouter une courbe de tendance.
Transparent


Sries chronologiques Chapitre 2 (4/6)
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II. Lissage par moyennes ou mdianes mobiles
1. Dfinition des moyennes mobiles.
Deux choses faire :
a) Calculer des moyennes dordre p dune srie (Yt), ce qui consiste :
considrer les p premires valeurs de la srie et en calculer la moyenne,
puis des p valeurs prcdentes, on supprime la premire valeur et on considre la
valeur qui suit la dernire valeur considre ltape prcdente, et on calcule la
moyenne de ces valeurs
on rpte ceci tant que lon a p valeurs conscutives.


Exemple : moyenne mobile dordre 3 :
1 2 3
3
Y Y Y + +
,
2 3 4
3
Y Y Y + +
,
3 4 5
3
Y Y Y + +
,
Transparent
b) Affecter ces moyennes mobiles une date : la date milieu de la priode de p mois considre,
ainsi
1 2
...
t t t
Y Y Y
p
+ + +
+ + +
p
est affecte la date
1
2
p
t
+
+ .
Transparent

Do la dfinition suivante :

Les moyennes mobiles dordre p de la srie (Yt)
t=1,2, np
sont :

1
1 1
2
p
p t k
k
p
M t Y
p
+
=
+
+ =



o t = 0,1,2, ,np p.


Se pose le problme de la parit de p pour les dates milieu
1
2
p
t
+
+ :
Si p est impair t +
1
2
p +
correspond une date.
Et si p = 2r + 1, on peut crire : Mp(t) =
1
2 1 r
y
t k
k r
r
+
+
=

.

Si p est pair t +
1
2
p +
se trouvent entre deux dates.
Cest pourquoi, afin que les moyennes mobiles soient affectes des dates, on effectue une
moyenne mobile dordre 2 sur la srie des moyennes mobiles dordre p.
Ces dernires moyennes mobiles sont appeles moyennes mobiles centres dordre p, et sont
notes M
p
(t).
Sries chronologiques Chapitre 2 (5/6)
Exemples : a) Calculs de moyennes mobiles dordre 3 sur une srie annuelle.
t Yt
Moyennes mobiles
d'ordre 3 M
3
(t)
1990 118
1991 113 112,0
1992 105 107,7
1993 105 104,3
1994 103 102,3
1995 99 100,0
1996 98 99,3
1997 101 99,7
1998 100 102,7
1999 107


b) Calculs de moyennes mobiles centres dordre 4 sur une srie trimestrielle.
t Yt
Moyennes mobiles
d'ordre 4
M
4
(t)
Moyennes mobiles
centre d'ordre 4 M
4
(t)
1985 2
0,5
1,75
3,5 2,1250
2,5
1 2,6875
2,875
1986 5 3,0625
3,25
2 3,5625
3,875
5 4,0625
4,25
3,5 4,5000
4,75
1987 6,5 5,0625
5,375
4 5,5625
5,75
7,5
5
Moyennes mobiles d'ordre 2
des moyennes mobiles d'ordre
4 M
4
(t)



Remarque : A partir dune srie contenant N valeurs, on obtient N p + 1 ou N p moyennes
mobiles dordre p, selon la parit de p.

Dfinition des mdianes mobiles :
La dfinition est analogue celle des moyennes mobiles : on prend les mmes valeurs de Yt, et on
calcule la mdiane au lieu de calculer la moyenne.
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2. Estimation de la tendance par les moyennes mobiles.
Si la tendance prsente une faible courbure,
les variations saisonnires sont priodiques de priode p et ont une influence nulle sur
lanne,
les variations accidentelles sont de faible amplitude,
alors la tendance la date t peut tre estime par la moyenne mobile (centre) dordre p la date t.
Ct M
p
(t) ou Ct M
p
(t) selon la parit de p.

Lordre p est la priodicit des variations saisonnires, do :
p = 4 si la srie est trimestrielle
p = 12 si la srie est mensuelle
p = 3 ou 5 si la srie est annuelle

Pourquoi ajuster Ct par Mp(t) ?
- Les St sont supposes de priode p et dinfluence nulle sur une anne = p mois.
Les moyennes mobiles dordre p Mp(t) effacent les St.
- Il reste les t qui sont supposes de faible amplitude.
Les moyennes mobiles dordre p effectues sur Yt donne Ct.

III. Avantages et inconvnients des mthodes
1. Les moyennes mobiles
Les moyennes mobiles peuvent tre influences par des valeurs aberrantes.
Consquence : Au lieu de calculer les moyennes mobiles, on peut choisir destimer Ct laide
des mdianes mobiles de mme ordre. transparent + photocopies
Perte de donnes : Si on dispose dune srie chronologique sur n annes contenant p mois
chacune (np observations), alors on ne pourra calculer une estimation de la tendance que pour
np p + 1 ou np p mois (selon la parit de p), soit une anne de moins que la srie.
transparent
Malgr ces inconvnients, elles sont une bonne estimation.
Lestimation par moyenne mobile donne une meilleure estimation que par les moindres carrs,
Ct est proche des valeurs. transparent

Remarque : Les moyennes mobiles laissent passer la composante tendancielle sans la modifier, si la tendance est
un polynme de degr 1, sinon elles survaluent la tendance.
2. Les moindres carrs.
Lestimation est moins bonne.
Un ajustement correct nest pas toujours possible. transparent
Lavantage : facilit pour prvoir la tendance aux dates np + 1, np + 2.