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Teora de Decisin
Esquema de actuacin
1) Definicin del problema
Esquema de actuacin
6) Fijacin de criterios de decisin que permitan la
eleccin de una estrategia o alternativa.
7) Identificacin del tipo de decisin:
Decisiones estticas
Decisiones secuenciales
Incertidumbre
Riesgo
Certeza
x11
X ij = x21
x
n1
x22 x2 m matriz n m
xn 2 xnm
naturaleza.
Oro.
Bonos.
Negocio en Desarrollo.
Certificado de Depsito.
Acciones.
Solucin
Matriz de Ganancias
Estados de la Naturaleza
Altern. De Dec. Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran Baja
Oro
-100
100
200
300
0
Bonos
250
200
150
-100
-150
Negocio Des.
500
250
100
-200
-600
Certf. De Dep
60
60
60
60
60
Acciones
200
150
150
-200
-150
El Criterio Maximin
Gran Alza
Decisiones
-100
Oro
250
Bonos
500
Negocio en D.
60
Cert. De Dep.
Peq. Alza
100
200
250
60
Minimos
200
150
100
60
300
-100
-200
60
Gran Baja
0
-150
-600
60
Ganancias
-100
-150
-600
60
Criterio Minimax
500 - (-100) = 600
500
o Savage (2)
-100
500
Continuacin Problema John Prez
500
-100
-100
de Ganancias
500 Matriz
Decision Gran Alza -100
Peq. Alza Sin Cambios
Peq. Baja Gran Baja
-100-100 100
200
300
0
Oro
Invertir en Oro incurre en una
250 500 200
150
-100
-150
Bonos
prdida mayor cuando el mercado
500 500 250
100
-200
-600
Negocio
presenta
60
60
60 una gran
60 alza 60
Cert Dep
Matriz de Costo de Oportunidad
Maximo
Decision Gran Alza Peq. AlzaSin CambiosPeq Baja Gran Baja Costo Op
600
150
0
0
60
600
Oro
de Costo 50
de Oportunidad
250 Tabla50
400
210
400
Bonos
0
0
100
500
660
660
Negocio D.
440
190
140
240
0
440
Cert. Dep
E ( X i ) = X ij Pj
j =1
=1
j =1
Decisin ptima
Mximas
Ganancias
Con =0,5
ALTERNATIVAS
Gran alza
peque
a alza
sin
cambio
s
peque
a
baja
gra
n
baja
Oro
-100
100
200
300
Bonos
250
200
150
-100
-150 50
Negocio
500
250
100
-200
-600 -50
Cert. de depsito
60
60
60
60
60
100
60
Varianza :
2
X
= ( X ij E ( X i )) 2 Pj
X = Desviacin tpica : X2
j =1
En nuestro ejemplo:
ejemplo: Si Jhon Prez tiene una aversin al riesgo
del 15%: a=0,15
U ( X 2 ) = E ( Bonos ) a V ( Bonos )
= 130 0,15 (250 130)2 0, 2 + (200 130) 2 0.3 + (150 130) 2 0.3 + (100 130) 2 0,1 + (150 130) 2 0,1
= 71,71
Gran alza
pequea
alza
sin
cambios
pequea
baja
gran
baja
Oro
-100
100
200
300
Bonos
250
200
150
-100
-150
Negocio
500
250
100
-200
-600
Cert. de depsito
60
60
60
60
60
Acciones
200
150
150
-200
-150
Se desechan
Estados de la Naturaleza
Altern. De Dec. Gran Alza Peq. Alza Sin Cambios Peq. Baja Gran Baja
Oro
-100
100
200
300
0
Bonos
250
200
150
-100
-150
Negocio Des.
500
250
100
-200
-600
Certf. De Dep
60
60
60
60
60
Acciones
200
150
150
-200
-150
j =1
j =1
j =1
j =1
j =1
P( E j / Ai ) =
P( E j ) * P ( Ai / E j )
n
P( E ) * P( A / E )
j
i =1
P( E j ) = probabilidad
a priori
P( Ai / E j ) = probabilidad condicionada
n
i =1
E ( X ij ) a posteriori o revisada =
n
ij
Gran
baja
0
-150
-600
60
-150
0,1
0,000
1,000
0,000
0,100
0,000
0,227
0,560
0,440
1,000
1,000
Pj
m
0,16
=
= 0, 286
a priori ] = 193 130 = 63 0,56
P( E j ) * P( Ai / E j )
( E j [/EA(i )X= ) n
GEIA = GECIA PMax
ij
i =1
Gran
baja
0
-150
-600
60
-150
0,1
0,000
1,000
0,000
0,100
0,000
0,227
0,560
0,440
1,000
1,000
j =1
) * P ( A / E ) = 0,80 * 0, 20 = 0,16
E ( X ijprobabilidad
) a posteriori o revisadaconjunta
=
X ij =
Pj PP((E
E jj) * P ( Ai / Ei j ) j 0,16
(j =E1 j [/EA(i )X= ) n ] = 193 130 = 63
=
= 0, 286
GEIA = GECIA PMax
ij a priori
0,56
( E j)0*,375
P ( Ai+/ 200
E j ) 0,268 + 300 0,071 + 0 0 = 84
+P100
= 100 0,286
i =1