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Control Avanzado
Marcos A. Gonzalez
Filtro de Kalman
Dado un sistema perturbado
x = Ax + Bu + E , y = Cx + Du +
q
1
..
= . es el ruido de medici
on
q
Filtro de Kalman
Dado un sistema perturbado
x = Ax + Bu + E , y = Cx + Du +
q
1
..
= . es el ruido de medici
on
q
La forma matricial del sistema es
A B E
:
, E <nq
C D I
(1)
Filtro de Kalman
Dado un sistema perturbado
x = Ax + Bu + E , y = Cx + Du +
q
1
..
= . es el ruido de medici
on
q
La forma matricial del sistema es
A B E
:
, E <nq
C D I
(1)
Filtro de Kalman
Ejemplo
Considere el sistema mostrado:
k1 +k2
m1
0
:
mk22
1
2
b1m+b
1
0
k2
m1
b2
m2
0
mk22
0
1
b2
m
2
0
b2
m2
0
0
0
1
m2
0
1
0
1
1
Conceptos de probabilidad
Senales aleatorias gaussianas
Una se
nal aleatoria gaussiana i (t) es caracterizada por una
funcion de densidad de probabilidad normal
fd (i ) =
1
e
2i
(i )2
i
2 2
i
(2)
Conceptos de probabilidad
(3)
Conceptos de probabilidad
Covarianza
Sean dos variables aleatorias i y j , con media y varianza i , j ,
i y j . La covarianza i,j entre ellas se define como
2
i,j
= E {(i i )(j j )}
(4)
= E{i j i j j i + i j }
(5)
(6)
= E{i j } i j
(7)
Notese que
2
i,j
Si dos se
nales son independientes, entonces
E{i j } = E{i }E{j } = i j
2 = 0 si y son independientes
Por lo tanto i,j
i
j
2
i,j 6= 0 si i y j son dependientes
Conceptos de probabilidad
Covarianza
I
La covarianza de una se
nal consigo misma es igual a su
varianza:
2
i,i
= i2
(8)
Comandos en Matlab
I
2
2
2,1 2,2
..
W = .
2
..
i,j
2
q,1
q,2
1
2
..
.
es aquella
q
las se
nales i , j ,
2
1,q
2
2,q
..
.
2
q,q
(9)
Ejemplo
1 y 2 son independientes
3 depende linealmente de 1 y x2
3 = 41 + 52
(10)
Filtro de Kalman
Dado el sistema perturbado
x = Ax + Bu + E , y = Cx +
el Filtro de Kalman es un observador lineal
x = (A LC )
x + Bu + Ly
que busca optimizar el dise
no de la matriz de ganancias del
observador L de modo que rechace en forma
optima tanto a las
perturbaciones como al ruido , con
2
1,1
..
..
= cov {} = .
.
2
1,q
2
1,1
..
..
= cov {} = .
.
2
1,q
2
1,q
..
.
2
q,q
2
1,q
..
.
2
q,q
(11)
(12)
= 0
(13)
T
L = PC V
(14)