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Calcul des probabilits

Issam Elhattab
cole Nationale de Commerce et de Gestion - Casablanca
Universit Hassan II - Mohammedia

2012 - 2013

I. Elhattab (ENCG)

Calcul des probabilits

2012 - 2013

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Sommaire

Notions de base

Dfinition de probabilit

Probabilit conditionnelle et indpendance

I. Elhattab (ENCG)

Calcul des probabilits

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Notions de base

Notions de base

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Notions de base

Notions de base :
1

Exprience alatoire ;

Ensemble fondamental ;

vnement ;

Oprations sur les vnements ;

Diagramme de Venn ;

Tribu des vnements ;

Partition de l'ensemble fondamental.

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Notions de base

Exprience alatoire

Dfinition
Nous appellerons exprience alatoire toute action ou
processus qui engendre des rsultats ou des observations et
dont on ne peut prdire avec certitude le rsultat.

Exemple
1

Peut-on prdire avec certitude le rsultat du lancement dune pice de


monnaie ?

Peut-on prdire avec certitude le rsultat du jet dun ou de plusieurs ds ?

Peut-on prdire avec certitude le temps dattente dune rame de train ?

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Notions de base

Ensemble fondamental

Dfinition
Nous appellerons ensemble fondamental ou encore espace
chantillon l'ensemble de tous les rsultats possible d'une
exprience alatoire. Cet ensemble est gnralement dsign
par .

Exemple
1

Considrons lexprience alatoire qui consiste lancer un d. Lensemble


fondamental qui lui est associ contient tous les rsultats possibles de ce
lancement :
= {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

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Notions de base

vnement

Dfinition
Nous appellerons vnement tout sous-ensemble (ou partie)
de l'ensemble fondamental . Un vnement sera dit
lmentaire s'il ne contient qu'un seul lment de , et,
compos s'il contient plusieurs lments de .

Exemple
1

Considrons une exprience alatoire dont lensemble fondamental


= {1, 2, 3}. Les vnements de sont :
, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, .

Considrons une exprience alatoire dont lensemble fondamental


= {1, 2, 3, 4}. Les vnements de sont :
, {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4},
{1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}, .

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Notions de base

Oprations sur les vnements

Considrons, tout au long de ce paragraphe, les vnements


l'ensemble fondamental

E , E1

et

E2

de

et reprenons l'exemple du jet d'un d.

Implication
L'vnement E1 implique l'vnement E2 si le sous-ensemble
E1 est inclus dans E2 . On crit E1 E2 . L'vnement E2 se
ralise chaque fois que E1 est obtenu.
Ex :

{2, 6} {2, 4, 6}.

galit
Les vnements E1 et E2 sont gaux s'ils sont composs des
mmes lments. On crit E1 = E2 . L'vnement E2 se ralise
chaque fois que E1 est obtenu et vice versa.
Ex :

{avoir

un nombre impair}

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= {1, 3, 5}.

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Notions de base

Oprations sur les vnements

Runion
La runion des deux vnements E1 et E2 est le
sous-ensemble compos des lments de E1 et de E2 . On crit
E1 E2 . C'est l'vnement qui se ralise quand au moins un
des deux vnements E1 ou E2 se ralise.
Ex :

{1, 2, 5} {1, 3, 4, 5} = {1, 2, 3, 4, 5}.

Intersection
L'intersection des deux vnements E1 et E2 est le
sous-ensemble compos des lments communs de E1 et E2 .
On crit E1 E2 . C'est l'vnement qui se ralise seulement si
E1 et E2 se ralisent simultanment.
Ex :

{1, 2, 5} {1, 3, 4, 5} = {1, 5}.

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Notions de base

Oprations sur les vnements

La diffrence
La diffrence E1 \ E2 entre E1 et E2 est l'ensemble compos
des lments de E1 qui n'appartiennent pas E2 . Autrement
E1 \ E2 = E1 E2 . C'est l'vnement qui se ralise quand E1 se
ralise et E2 ne se ralise pas.
Ex :

{1, 2, 5} \ {1, 3, 4, 5} = {2}.

Le complmentaire
L'vnement complmentaire ou contraire de E est le
sous-ensemble compos des lments de qui
n'appartiennent pas E. On crit E. C'est l'vnement qui se
ralise quand E ne se ralise pas (et vice-versa).
Ex :

{1, 2, 5} = {3, 4, 6},

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= ,

= .

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Notions de base

Diagramme de Venn

AB

AB

A\B

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Notions de base

Tribu des vnements

Dfinition
Soit un ensemble fondamental . Une famille A de
parties de est appele une tribu si :
1
2
3

appartient A.
Si E A, alors E A.
Si (Ei )iI est une famille dnombrable d'lments de
A, alors iI Ei A.

Tout lment de la tribu

est appel un vnement de

Exemple
Soit un ensemble fondamental, et, A et B deux vnements de . Laquelle des
familles dvnements suivantes est une tribu :
1

A = {, };

B = {, , A, B};

C = {, , A, A}.

D = {, , A, A, A B, A B, A B, A B}.

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Notions de base

Tribu des vnements

Thorme
Soit A, B et C trois vnements de :
1
2
3

A B = A B, A B = A B.
A (B C) = (A B) (A C).
A (B C) = (A B) (A C).

Dmonstration
1
2
3

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Notions de base

Partition de lensemble fondamental

Dfinition
Nous appellerons une partition toute suite d'vnements
E1 , E2 , . . . , En , mutuellement exclusifs deux deux
(Ei Ej = , i 6= j), tels que
E1 E2 En = .

Exemple
Considrons le jet dun d. Les suites dvnements suivantes constituent des partition
de = {1, 2, 3, 4, 5, 6} :
1

{1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6};

{1, 2}, {4}, {3, 5, 6};

{1, 3, 5}, {2, 4, 6}.

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Dfinition de probabilit

Dfinition de probabilit

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Dfinition de probabilit

Dfinition classique

Dfinition
Soit une exprience alatoire pouvant conduire n rsultats
distincts et rle symtrique ou quiprobables, et que
parmi ces derniers, on peut dnombrer N(E) qui sont
favorable l'arrive d'un vnement E, la probabilit de voir
se raliser celui-ci est donn par :
P(E) =

nombre de cas favorables la ralisation de

nombre de cas possibles

N(E)
Crad(E)
=
.
n
Card()

Exemple
Lancement dun d quilibr. Soit les vnements suivants :
A = { avoir 1},
B = { avoir un nombre divisible par 3},

C = { avoir un nombre pair }.

Donc P(A) = 1/6, P(B) = 1/3, P(C) = 1/2.


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Dfinition de probabilit

Dfinition frquentiste

Dfinition
Soit une exprience alatoire rpte n fois de manire
indpendante et identique et n(E) le nombre de ralisation de
E au cours des n rptitions. On constate que, lorsque n
s'accrot, la frquence fn (E) = n(E)/n se stabilise autour
d'une valeur limite qu'on identie la probabilit d'obtenir
l'vnement E :
n(E)
.
P(E) = lim
n n

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Dfinition de probabilit

Dfinition axiomatique

Dfinition
Dnir la probabilit P(E) d'obtenir un vnement E consiste
associer ce dernier un nombre rel satisfaisant aux
axiomes suivants :
Axiom 1 : 0 P(E) 1.
Axiom 2 : P() = 1.
Axiom 3 :

Si

E1 , E2 , . . . , En sont n vnements
Ej = , i 6= j) ; alors :

mutuellement exclusifs

(Ei

P(E1 E2 En ) = P(E1 )+P(E2 )+ +P(En ),

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n = 1, 2, . . . , .

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Dfinition de probabilit

Thorme

Thorme
Soit E et F deux vnements de , alors :
1

P(E) = 1 P(E) ;

P(E F) = P(E) + P(F) P(E F).

Dmonstration
1

Il est clair que E E = , donc : P(E E) = P(). Daprs laxiom 2, P() = 1,


et, daprs laxiom 3, P(E E) = P(E) + P(E), par consquent :
P(E) + P(E) = 1, cest--dire, P(E) = 1 P(E).

Remarquons que E F = E (F E), donc daprs laxiom 3,


P(E F) = P(E) + P(F E). De mme F = (F E) (F E), donc daprs
laxiom 3, P(F) = P(F E) + P(F E), cest--dire, P(F E) = P(F) P(F E).
Par consquent, P(E F) = P(E) + P(F) P(F E).

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Probabilit conditionnelle et indpendance

Probabilit conditionnelle et
indpendance

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Probabilit conditionnelle et indpendance

Probabilit conditionnelle

Dfinition
Soit E et F deux vnements. La probabilit, note
P(E|F), que l'vnement E se ralise sachant que
l'vnement F s'est ralis est dnie par :
P(E|F) =

P(E F)
.
P(F)

Exemple
Lancement dun d quilibr. Soit les vnements suivants :
E = {1, 2, 3}.
F = { avoir un nombre impair }.
Donc
P(E|F) =

P(E F)
=
P(F)

2
6
3
6

2
.
3

Remarque
Attention, en gnral, P(E|F) 6= P(F|E).
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Probabilit conditionnelle et indpendance

Probabilit conditionnelle

Thorme
Soit E, F et G trois vnements de , alors :
1

P(F|E) P(E) = P(E|F) P(F) = P(E F) ;

P(E F G) = P(E) P(F|E) P(G|E F).

Dmonstration
1

Par dfinition P(E|F) = P(E F)/P(F), donc P(E F) = P(E|F)P(F), de mme,


P(E F) = P(F|E)P(E). Par consquent, P(E F) = P(E|F)P(F) = P(F|E)P(E).

P(E F G) = P((E F) G) = P(G|E F)P(E F) = P(G|E F)P(F|E)P(E).

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Probabilit conditionnelle et indpendance

Indpendance

Dfinition
Soit E et F deux vnements. Si P(E|F) = P(E),
autrement dit, si l'information fourni par la ralisation
de F ne modie en rien la probabilit de E, l'vnement
E est alors dit indpendant de F .

Exemple
Lancement de deux pices de monnaie bien quilibres. Sachant que face est le
rsultat du lancement de la premire pice, quelle est la probabilit que le rsultat du
lancement de la deuxime pice soit aussi face ?
On a = {(P1 , P2 ), (P1 , F2 ), (F1 , P2 ), (F1 , F2 )}. Soit A = {(P1 , F2 ), (F1 , F2 )} et
B = {(F1 , P2 ), (F1 , F2 )}. Remarquons que P(A B) = 1/4, et que, P(B) = 1/2, donc
P(A|B) = 1/2, or, P(A) = 1/2, par consquent :
P(A|B) = P(A).
Conclusion : A et B sont indpendants. Intuitivement, le rsultat de la premire pice
ne modifie en rien le rsultat de la deuxime pice.

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Probabilit conditionnelle et indpendance

Indpendance

Thorme
Soit E et F deux vnements de , alors on a lquivalence
suivante :
E et F sont indpendants

P(E F) = P(E) P(F).

Exemple
Lancement de deux pices de monnaie bien quilibres. On a donc
= {(P1 , P2 ), (P1 , F2 ), (F1 , P2 ), (F1 , F2 )}. Soit A = {(P1 , F2 ), (F1 , F2 )} et
B = {(F1 , P2 ), (F1 , F2 )}. Remarquons que P(A B) = 1/4, et que, P(A) = 1/2 et
P(B) = 1/2. Do :
P(A B) = P(A) P(B).
Conclusion : A et B sont indpendants.

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Probabilit conditionnelle et indpendance

Indpendance

Thorme (des probabilits totales)


Si E1 , E2 , . . . , En une partition de lensemble fondamental, et, A
un vnement quelconque, alors :
P(A) =

n
X

P(Ei )P(A|Ei ).

i=1

Thorme (de Bayes)


Si E1 , E2 , . . . , En une partition de lensemble fondamental, et, A
un vnement quelconque, alors :
P(Ei )P(A|Ei )
P(Ei |A) = Pn
,
i=1 P(Ei )P(A|Ei )

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i = 1, . . . , n.

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Probabilit conditionnelle et indpendance

Indpendance

Exercice
On classe les grants de portefeuille en deux catgories : ceux qui sont bien informs
et ceux qui ne le sont pas. Lorsquun grant bien inform achte une valeur boursire
pour son client, la probabilit que le cours de celle-ci monte est de 0.8 ; dans le cas
dun grant mal inform, cette probabilit ne vaut que 0.5. Si on choisit au hasard un
grant dans un annuaire professionnel, la probabilit quil soit bien inform est de 0.2.
Calculer la probabilit que le grant ainsi choisi soit mal inform, sachant que la valeur
quil a achet a mont.

Solution
Soit les vnements GMI = {Le grant est mal inform},
GBI = {Le grant est bien inform} et M = {La valeur a mont}. Les informations de
lnonc se traduisent par les probabilits P(M|GBI) = 0.8, P(M|GMI) = 0.5 et
P(GBI) = 0.2. Lobjectif est de calculer P(GMI|M). Daprs la formule de Bayes, on a :
P(GMI|M)

=
=

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P(GMI M)
P(GMI)P(M|GMI)
=
P(M)
P(GMI)P(M|GMI) + P(GBI)P(M|GBI)
0.8 0.5
5
=
0.8 0.5 + 0.2 0.8
7

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