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1

Int
egration num
erique

1.1

M
ethode des rectangles :

a+b
et h = b a. On applique
2
la formule de Taylor `a lordre 3 `a F dans les intervalles [a, c] et [c, b]. Il existe 1 et 2 dans
[a, b] tels que
Soit f : [a, b] IR et soit F une primitive de f . On pose c =

h3 f 00 (1 ) + f 00 (2 )
F (b) F (a) = hf (c) +
24
2
ba
Soit a0 = a < a1 ... < an = b une subdivision de [a, b], et soit h =
. Il existe [a, b] tel
n
que
Z b
n1
X
ai + ai+1
h2
f (t)dt = h
f(
) + (b a)f 00 ()
2
24
a
i=0

1.2

M
ethode des trap`
ezes :

Soit [a, b] un intervalle de IR. et f : [a, b] IR et F sa primitive. Soit c =


On consid`ere la fonction

a+b
et h = b a.
2

(x) = F (c + x) F (c x) x(f (c + x) + f (c x)) kx3 .


h
On suppose ( ) = 0 de sorte que
2
h
F (b) F (a) (f (b) + f (a))
2
.
k=
(h/2)3
Comme (0) = 0, il existe ]0; h/2[ et ]c ; c + [ tels que f 0 (+
) f 0 (c ) = 2f 00 ()
On en deduit que

Z b
a

f (t)dt =

h
h3
(f (a) + f (b)) f 00 ().
2
12

Formule des trap`


ezes Soit a0 = a < a1 < ... < an = b, et soit h =
]a, b[ tel que
Z b
a

f (t)dt = h[

ba
. Alors il existe
n

X
h2
f (a) + f (b) n1
+
f (ai )] (b a)f 00 ().
2
12
i=1

Calcul scientifique. B. BERNOUSSI, ENSA de Tanger.

1.3

M
ethode de Simpson :

On consid`ere la fonction
x
(x) = F (c + x) F (c x) (f (c + x) + f (c x) + 4f (c)) + kx5 .
3
On applique le theor`eme de Rolle `a , 0 , 00 et (3) . On en deduit quil existe ]a, b[ tel que
k=
et alors on a

Z b
a

f (t)dt =

1 (4)
f ()
90

h5 4
h
(f (a) + f (b) + 4f (c))
f ().
6
2880

Formule de Simpson : Soit a0 = a < a1 < ... < an = b, et soit h =


]a, b[ tel que
Z b
a

1.4

ba
. Alors il existe
n

n1
n1
X
X
h
ai + ai+1
h4
f (t)dt = (f (a) + f (b) + 2
f (ai ) + 4
f(
)
(b a)f (4) ().
6
2
2880
i=1
i=0

M
ethode de Gauss

On cherche une formule dapproximation de la forme: I =

Z b
a

f (x)dx '

n
X
i=1

Hi f (xi ) o`
u (xi ) est

une subdivision de [a, b]. Pour determiner Hi on resout les syst`eme suivant:

Rb
a

Rb
a

dx

= H1 + H2 + .... + Hn

xdx

= H1 x1 + H2 x2 + .... + Hn xn

Rb 2
a x dx

= H1 x21 + H2 x22 + .... + Hn x2n

.
.

Rb n
a x dx

= H1 xn1 + H2 xn2 + .... + Hn xnn

Calcul scientifique. B. BERNOUSSI, ENSA de Tanger.

1.5

M
ethode de Tchebychev

Probl`eme: Evaluer numeriquement lintegrale


I=

Z b
a

f (x)(x)dx

sous la forme
I'H

n
X

f (xi )

i=1

o`
u H et les xi sont `a determiner de facon que legalite soit exacte pour tout polyome de degre
n.
Pour f (x) = 1 on obtient
H=
et pour f (x) = xk on obtient

n
X

xki

i=1

1Zb
(x)dx
n b

1 Zb
(x)dx.
=
H a

En notant
Sk =

n
X

xki

i=1

alors les xi sont les racines du polynome P (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + ... + an xn o`


u les coefficients
ai sont donnes en fonctions des Sk par les relations de Vi`ete suivantes:
a1
a1
...
an

1.6

= a0 S1
= [a0 S2 + a1 S1 ]
........................
= [a0 Sn + a1 Sn1 + ... + an1 S1 ]

M
ethode de Gauss g
en
eralis
ee

Probl`eme: Evaluer numeriquement lintegrale


I=

Z b

sous la forme
I'

f (x)(x)dx

n
X

Hi f (xi )

i=1

o`
u les Hi et les xi sont `a determiner de facon que legalite soit exacte pour tout polyome de
degre 2n + 1.

Calcul scientifique. B. BERNOUSSI, ENSA de Tanger.

1.7

Polyn
omes orthogonaux

D
efinition 1 Soit [a, b] un intervalle de IR et une fonction poids. On definit un produit
scalaire sur lensemble des polyn
omes par:
hP, Qi =

Z b
a

P (x)Q(x)(x)dx

et la norme associee est donnee par


q

kP k =

hP, P i

Soit (Pn ) une suite de polynomes de meme degre n. On dit que les polynomes P0 , P1 , ....
sont orthogonaux par rapport `a la fonction poids si pour tout n 6= m on a
hPn , Pm i

Z b
a

Pn (x)Pm (x)(x)dx = 0

On peut construire une base formee par une suite de polynomes orthogonaux par le procede de
Gram-Schmidt de la mani`ere suivante.
P0 (x) = 1
P1 (x) = x h1,xi
h1,1i
.....
..............................
P
Pn (x) = xn n1
i=0 i,n Pi (x)
avec i,n

hxn , Pi i
=
.
hPi , Pi i

Remarque 1 Les polynomes Pn sont unitaires et on a pour tout polyn


ome de degre inferieur
ou egal `
a n1
hPn , Qi = 0
Relation de r
ecurrence
En utilisant la remarque orecedente on peut montrer que trois polynomes consecutifs sont
toujours lies par la relation de recurrence suivante:
Pn (x) = (x n )Pn1 (x) n Pn2 (x)
avec
n =

hxPn1 , Pn1 i
kPn1 k2
et

=
n
kPn1 k2
kPn2 k2

Propri
et
es des racines
1. Les racines de Pn sont reelles, simples et contenus dans ]a, b[.
2. Pn et Pn1 nont pas de racines communes.
3. Si Pn (x0 ) = 0 alors Pn1 (x0 )Pn+1 (x0 ) < 0.
4. Les racines de Pn et Pn+1 alternent.

Calcul scientifique. B. BERNOUSSI, ENSA de Tanger.

1.8

Principales formules

Les suites de polynomes orthogonaux les plus usuels sont donnes dans le tableau suivant:
Polyn
ome
Legendre
Tchebychev
Jacobi
Laguerre
Laguerre generalises
Hermite

Notation
Pn
Tn
Pn,
Ln
Ln
Hn

[a, b]
[1, 1]
[1, 1]
[1, 1]
[0, +[
[0, +[
] , +[

(x)
1
(1 x2 )1/2
(1 x) (1 + x)
ex
x ex
2
ex

Fonction g
en
eratrice Soit (Pn ) une suite de polynomes orthogonaux. La fonction generatrice
de cette suite est la fonction `a deux variables definie par
(x, t) =

an Pn (x)tn .

n=0

Notos R =

1 2xt + t2 . Alors on a :

Polynomes
Pn
Tn
Pn,
Ln
Ln
Hn

an
1
1
2
1
1
1/n!

(x, t)
1/R
(1 xt)/R2
[(1 t + R) (1 + t + R) ]/R
xt
e t1 /(1 t)
xt
e t1 /(1 t)
2
e2xtt
(

Relations dorthogonalit
e

hPn , Pm i =

Remarques
|x|, |t| < 1
|x|, |t| < 1
|t| < 1
|t| < 1
|t| < 1

hn si n = m
0 si n 6= m

Polynomes hn
Pn
2/(2n + 1)
Tn
/2 ( si n = 0)
2++1 (n + + 1)(n + + 1)
Pn,
n!(2n + + + 1)(n + + + 1)
Ln
1
Ln
(n + + 1)/n!
Hn
2n n!

Calcul scientifique. B. BERNOUSSI, ENSA de Tanger.

Relation de r
ecurrence: Le tableau suivant donnes les coefficients a, b, c, d qui donnent la
relations de recurrence ayn+1 = (b + cx)yn dy liant trois polynomes consecutifs.
yn
Pn
Tn
Pn,
Ln
Ln
Hn

a
n+1
1
2(n + 1)(n + + + 1)
(2n + + )
n+1
n+1
1

b
0
0
(2n + + + 1)
(2 2 )
2n + 1
2n + 1 +
0

c
2n + 1
2
2n + +
1
1
2

d
n
1
2(n + )(n + + 1)
(2n + + + 2)
n
n+
2n

Equation diffrentielle Tous les polynomes orthogonaux sont solution dune equation differentielle
de la forme:
a(x)y 00 + b(x)y 0 + c(x)y = 0
y
Pn
Tn
Pn,
Ln
Ln
Hn

a(x)
1 x2
1 x2
1 x2
x
x
1

b(x)
2x
x
( + + 2)x
1x
1+x
2x

c(x)
n(n + 1)
n2
n(n + + + 1)
n
n
2n

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