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Prdicateur j-pas

La GPC utilise la notion de prdicateur optimal qui a pour objectif d'anticiper le comportement du
processus sur j-pas dans le futur sur un horizon fini. Le modle utilis est le modle CARIMA
A(q -1 ) y(t ) q -d B(q -1 )u (t-1)

C (q-1 )
e t
(q-1 )

(1)

Pour calculer le prdicateur y (t j ) j-pas de y(t j ) , considrons lquation polynomiale suivante,


appele quation de Diophantine :
1
( j 1)

E j E j ,0 E j ,1q ... E j , j 1q
A(q 1 )(q 1 ) E j (q 1 ) q j Fj (q 1 ) 1 o :
1
na

Fj Fj ,0 Fj ,1q ... Fj ,na q

(2)

En posant : A(q1 ) (q1 ) A(q1 ) , lquation (2) devient :


1 E j A(q 1 ) q j Fj

(3)

Cette expression sinterprte tout simplement par une opration de division polynomiale de 1 par
A(q 1 ) dont le quotient est E j et dont le reste est mis sous la forme q j Fj .

Par ailleurs, la sortie peut se mettre sous la forme :


y(t )

B(q 1 ) d
1
q u (t 1)
e(t )
1
1
A(q )
A(q )(q 1 )

Si nous remplaons t par t+j , on aura alors :


y(t j )

B(q 1 ) d
1
q u (t j 1)
e(t j )
1
1
A(q )
A(q )(q 1 )

Or daprs lquation (2) on a


Fj
1
E j q j
1
1
A(q )(q )
A(q )(q 1 )
1

Do :
y(t j )

Or :

Fj
B(q 1 )
u
(
t

1)

E
e
(
t

j
)

e(t )
j
A(q 1 )
A(q 1 ).(q 1 )

e(t )
q -d B(q -1 )u (t-1)

y
(
t
)

A(q -1 )(q -1 )
A(q -1 )

Donc :
1
B(q 1 )
-d B(q )
u
(
t

1)

E
e
(
t

j
)

F
(
y
(
t
)

q
u (t-1))
j
j
A(q 1 )
A(q 1 )
1
y(t j ) B(q 1 )u (t j d 1) Fj B(q 1 )u (t-d-1))
E j e(t j ) Fj ( y(t )
A(q 1 )

y(t j )

Do :
y(t j ) B(q 1 )u (t j d 1) q j F j B(q 1 )u (t+j-d-1))
y(t j ) 1 q j Fj

1
E j e(t j ) F j ( y (t )
A(q 1 )

B(q 1 )
u (t j d 1 E j e(t j ) F j ( y (t )
A(q 1 )

y(t j ) B(q 1 ) E j u(t j d 1) E j e(t j ) Fj ( y(t )

Posons : G j (q 1 ) B(q 1 ) E j (q 1 ), d G j nb j 1
Donc :
y(t j ) G j (q 1 )u(t j d 1) E j e(t j ) Fj ( y(t )

Dans laquelle : u(t j d 1) u(t j d 1) u(t j d 2)


Afin dexprimer y (t+j) plus clairement savoir en termes reprsentant le pass et en termes
reprsentant le futur, on crit le polynme G j sous la forme :
G j BE j G ' j q j H j

d H j nb 1

(4)

Cette quation est aussi appele lquation de Diophantine.


y(t j ) G ' j q j H j u (t j d 1) E j e(t j ) Fj ( y (t )

Il vient :
y(t j ) G ' j u (t j d 1) E j e(t j ) H j u (t d 1) F j y (t )
Futur

(5)

Pass

Le terme E j e(t j ) dans la relation (5) spcifie une squence de bruits alatoires futurs. Etant donn
qu'une perturbation future est imprvisible, tant par sa survenue, que par son intensit, il s'ensuit alors
que son prdicteur est nul, donc :
E j e(t j ) 0
Le prdicteur optimal est dfini de faon unique ds que les polynmes sont connus :
y(t j ) G ' j u(t j d 1) H j u(t d 1) Fj y(t )

(6)

Afin de simplifier ce qui suit, on suppose que d=0. Si ce nest pas le cas, il suffit dcrire le modle
sous la forme :
C (q -1 )
C (q -1 )
-1
e
t

B
(
q
)
u
(
t-1
)

e t

(q-1 )
(q-1 )
On dit que le retard pur est absorb par le polynme B.
A(q-1 ) y(t ) q -d B0 (q -1 )u (t-1)

Le prdicteur j-pas scrit :


y(t j ) G ' j u(t j 1) H j u(t 1) Fj y(t )

(7)

Ecrivons prsent ces quations pour j = 1 j = hp :


y (t 1) G '1 u (t ) H1u (t 1) F1 y (t )

y (t 2) G '2 u (t 1) H 2 u (t 1) F2 y (t )

:
y (t hp) G 'hp u (t hp 1) H hp u (t 1) Fhp y (t )

Or le polynme G'j G'j ,0 G'j ,1q 1 ... G'j , j 1q ( j 1) , les prdictions ci-dessus deviennent :
'
y (t 1) G1,0
u (t ) H1u (t 1) F1 y (t )

'
'
G2,1
q 1 )u (t 1) H 2 u (t 1) F2 y (t )
y (t 2) (G2,0

'
'
G2,1
u (t ) G2,0
u (t 1) H 2 u (t 1) F2 y (t )

'
'
1
'
2
y (t 3) (G3,0 G3,1q G3,2 q )u (t 2) H 3 u (t 1) F3 y (t )

'
'
'
G3,2
u (t ) G3,1
u (t 1) G3,0
u (t 2) H 3 u (t 1) F3 y (t )

'
'
1
'
( hp 1)
)u (t hp 1) H hp u (t 1) Fhp y (t )
y (t hp) (Ghp ,0 Ghp ,1q ... Ghp ,hp 1q

'
'
'
Ghp

, hp 1u (t ) Ghp , hp 2 u (t 1) .. Ghp ,0 u (t hp 1) H hp u (t 1) Fhp y (t )

En posant :
f (t 1) H1u(t 1) F1 y(t ) , f (t 2) H 2 u(t 1) F2 y(t ) ,.. f (t hp) H hp u(t 1) Fhp y(t ) , on

a:
'
y (t 1) G1,0
y (t 2) G '

2,1
y (t 3) G '

3,2
:


y (t hp) '
Ghp ,hp 1

'
G2,0

'
G3,1

'
G3,0

'
..
Ghp
, hp 2

u (t )
f (t 1)

f (t 2)
..0 u (t 1)

u
(
t

2)

f
(
t

3)
..0

:
:
:

'
Ghp ,0 u (t hp 1) f (t hp)
..0

Soit enfin sous la forma matricielle :


Y = G' U+ F

(8)