Probabilidad II

TAREA 5
Prof. Fernando Guerrero Poblete (poblete22@ciencias.unam.mx)
Ayud. Lidia Ivone Agustin Navia (innito2.lian@gmail.com)
1. Sea g : < < tal que g(x2 ) tiene esperanza nita, entonces: demuestre que E[g(X2 )] = E[E[g(X2 )|X1 ]].
2. Sean g1 g2 tal que g1 (X1 ) y g2 (X2 ) tiene esperanza nita, entonces: demuestre que E[g1 (X1 ) + g2 (X2 )|X1 ] =
E[g1 (X1 )|X1 ] + E[g2 (X2 )|X2 ].
3. Sean g1 g2 tal que g1 (X1 )g2 (X2 ) tiene esperanza nita, entonces: demuestre que E[g1 (X1 )g2 (X2 )|X1 ] = g1 (X1 )E[g2 (X2 )|X1 ].
4. Sea c una constante. Diga falso o verdadero. Demuestre o proporcione un contraejemplo:

a ) E[X|X] = X
b ) E[X 2 |X] = X 2
c ) E[X|cX] = X
5. Demuestre la Desigualdad de Cauchy-Schwarz, supongamos que X1 y X2 son v.a. con segundo momento nito,
entonces E 2 [X1 X2 ] E[X12 ]E[X22 ].
6. Sean X y Y dos variables aleatorias independientes, ambas con distribucin uniforme en el intervalo (1, 1).
Encuentre: E[XY |X], E[X|XY ], E[XY |Y ], E[Y |XY ].
7. Sean X y Y variables aleatorias ambas con distribucin Binomial(n, p), calcular la Esperanza Condicional de
X|X + Y = k

8. Un dado se lanza sucesivamente. Sean X y Y variables que denotan, respectivamente, los lanzamientos necesarios
para obtener un 6 y 5. Encontrar E[X], E[X|Y = 1], E[X|Y = 5].
9. Sea la funcin conjunta de X y Y dada por f (x, y) =

ey
y ,

0 < x < y, 0 < y < ; 0, eoc. Calcule E[X 3 |Y = y].

10. Un preso se encuentra atrapado en una celda que contiene 3 puertas. La primera puerta conduce a un tnel que lo
vuelve a su celda despus de 2 das de camino. La segunda lo lleva a un tnel que lo devuelve a su celda despus
de 4 das de camino. La tercera puerta conduce a la libertad despus de 1 da de camino. Si se supone que el
prisionero siempre seleccionar puertas 1,2 y 3 con probabilidades respectivas 0.5, 0.3 y 0.2. Cul es el nmero
de das de espera hasta que el prisionero llega a la libertad?
11. Demuestre lo siguiente:

a)
b)
c)
d)

La funcin caracterstica de una variable aleatoria X siempre existe.

(0) = 1
| (t)| 1

Sean X variable aleatoria, tal que X (t) es real valuada, muestra que X y X , tienen la misma funcin
caracterstica.
e ) Si X (t) es la funcin caracterstica de una variable aleatoria X, entonces la funcin caracterstica de la
variable aleatoria Y = aX + b es exp (ita) X (bt) .

12. Sea X U (a, b) calcula X (t) =

Rb
a

1
eitX ba
dx y verica que coincide con

eit(

a+b
2 )

sen(t( ba
2 ))
t( ba
2 )

13. Sean X y Y variables aleatorias con funciones caracteristicas X , Y respectivamente. Muestra mediante un
ejemplo que
X+Y = X Y no implica independencia entre X Y

14. Obtenga la V ar[X], X exp() slo apartir de su funcin caracterstica X (t).

15. Calcule la funcin caracterstica para X Geo (p) . Hint.:peit  = p < 1.


16. Sean X y Y v.a.i.i.d, pruebe XY (t) = |X (t)|2 .

17. Sean X variable aleatoria, tal que X (t) es real valuada, muestra que X y X , tienen la misma funcin caracterstica.
18. Sea X variable aleatoria, tal que


fX (x) =

muestra X (t) =

1
1+t2

1 |x|
,
2e

x<
0, eoc