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CURRICULUM VITAE

Pierre DEVOLDER
N le 8 septembre 1959 Ixelles (Bruxelles)
Mari ; 2 enfants
Adresse prive :

Adresse mail :

116 Rue de lagronome


1070 BRUXELLES
BELGIUM
Pierre.Devolder@uclouvain.be

Adresse URL : http://www.actu.ucl.ac.be/staff/devolder/pdevolder.html


Diplmes universitaires :
1) Licence en sciences mathmatiques ULB 1981
( avec la plus grande distinction)
2) Agrgation de lenseignement moyen du degr suprieur ULB- 1981
( avec la plus grande distinction)
3) Licence en sciences actuarielles ULB 1983
( avec la plus grande distinction)
4) Doctorat en sciences ULB 1986
( avec la plus grande distinction)
Titre de la thse originale : Modles stochastiques de capitalisation
Distinctions scientifiques :
1) Prix Fleurice Mercier ( prix de la Facult des sciences ULB- 1979)
2) Prix Georges Sterpenich ( prix du Dpartement de mathmatique ULB1979)
3) Prix international ASTIN jeunes chercheurs- 1985
4) Prix triennal ROYALE BELGE- FNRS 1985
5) Prix International AFIR 2007 (avec Donatien Hainaut)

Activits acadmiques ( Belgique) :


1) Collaborateur scientifique lULB (Universit Libre de Bruxelles):
- Facult des sciences politiques, sociales et conomiques (1987- 1991)
- Facult des sciences (1988-1990)
2) Charg de cours lULB depuis 1989 :
- Titulaire du cours modles financiers en assurance
(master en sciences actuarielles)
3) Charg de cours lUCL (Universit catholique de Louvain) depuis 2000 ;
4) Professeur lUCL depuis le 1 septembre 2003 :
- titulaire des cours :
- Mathmatique des marchs financiers
- Finance stochastique
- Stochastic Finance in Insurance
- Financement des caisses de pension
- Finance
- Mathmatiques Financires
- Calcul Stochastique
- Professeur ordinaire depuis septembre 2009

Activits acadmiques ( Etranger) :

1) Professeur Invit Universit Louis Pasteur- Strasbourg :


- Titulaire des cours Economie et gestion des systmes de retraite (1998-2000) , calcul stochastique (2005) ,
assurance vie 3 (2008- 2012) ( master en actuariat)
2) Professeur Invit
- Universit de Barcelone (dpartement de mathmatique
conomique, financire et actuarielle) depuis 1997
Co titulaire du cours : Solvency in Insurance and Finance
3) Professeur invit lINSEA Rabat ( depuis 2004 ) :
- Titulaire du cours : - Prvoyance et assurances de groupe

4) Short courses rguliers : EM Lyon

Activits professionnelles antrieures :


Actuaire AXA- ROYALE BELGE entre le 1/9/1983 et le 1/9/2003 :
- charg dtudes vie ( 1983-1986)
- responsable technico commercial (1987-1988)
- responsable technique vie groupe ( 1989-1992)
- directeur technique entreprises (1993-1998)
- directeur technique non vie particuliers et membre du comit de
direction ( 1998- 2003)
Direction de thses de doctorat :
1 Thse de Melle Maria Jose Perez Fructuoso : modelos estocasticos de
valoracion de futuros y opciones sobre riesgos catastroficos ( Universit de
Barcelone, avril 2000)
2 Thse de Melle Inmaculada Dominguez Fabian : gestion de activos y
pasivos en las carteras de vida ( Universit dExtrmadure, janvier 2001)
3 Thse de M. Donatien Hainaut : Individual and institutional asset liability
management ( UCL, septembre 2007)
4 Thse de M. Jrome Barbarin : Fair valuation of life insurance contracts
(UCL, juin 2008)
5 Thse de M. Marcel Mulumba Kenga : Lassurance, vecteur catalyseur du
dveloppement socio conomique ( UCL, juin 2011)
6 Thse de M. Julien Hunt : Stochastic calculus in a semi markov environment
and financial applications (UCL, juin 2011)
7 Direction de thses de doctorats UCL en cours :
- Habiba Tassa : Pension solvency and valuation
- Georges Babajan : Pricing of energy derivatives

Affiliations / Associations professionnelles et internationales


- Membre de lInstitut des Actuaires Belges (IABE) : membre de la Commission
ducation.
- Membre de lAssociation actuarielle internationale (AAI) et des sections AFIR et
ASTIN.
- Membre du comit de direction dAFIR (section financire de lassociation
actuarielle internationale) depuis 2005
- Membre de la Commission des Assurances (Belgique)

Direction de chaires ( chaires en cours/ Fondation Louvain ) :


- Chaire AG Insurance : Pension solvency and valuation
- Chaire DKV : Soins de sant et longvit
- Chaire GDF Suez : Risk Management for energy markets
- Chaire Generali : Pension Reform in Belgium

Activits ditoriales :
- Referee pour les revues suivantes :
- Journal of Actuarial practice ;
- Finance
- ASTIN Bulletin
- Insurance : mathematics and economics
- Journal of systems science and systems engineering
- Scandinavian Actuarial Journal
- Geneva risk and insurance review
- Bulletin Franais dActuariat
- Journal of Risk and Insurance
- Co- Editor dASTIN Bulletin (depuis septembre 2007)
(revue scientifique de lassociation actuarielle internationale)
- Associate Editor European Actuarial Journal
Membre de jurys

- Membre du jury du prix international dactuariat SCOR (depuis 2003)


- Membre du jury du prix international AFIR Bob Alting von Geusau ( depuis 2010)
- Prsident du jury des trophes belges de lassurance vie (depuis 2006)
- Membre du jury du prix FNRS Callata et Wouters (depuis 2011)

Activits de consultance :
- Membre co-fondateur, partenaire et prsident du conseil dadministration de la socit de
consultance actuarielle et financire REACFIN ( http://www.reacfin.com) ( depuis 2004 )
- Conseiller - expert du Cabinet de la Ministre belge des classes moyennes pour la rforme
des pension des travailleurs indpendants ( 2004- 2007 )

Listes des publications

- Livres :
1) Finance stochastique Editions de lULB 1993
2) Le financement des rgimes de retraite Editions Economica- 2005
3) Dfis et perspectives du paysage belge des pensions ( avec Jacques Boulet) La Charte2009
4) Visa pour une nouvelle pension ( avec Jacques Boulet ) Editions RISK- 2011
5) Stochastic methods for Pension Funds ( with Jacques Janssen and Raimondo Manca)
Wiley- ISTE 2012
6) Mathmatiques Financires ( avec Mathilde Fox et Francis Vaguener ) Pearson -
paratre - 2012
7) Pension Funding Methods Wiley- paratre- 2013

-Articles publis :
1) Modles dterministes de variation des taux dintrt
( Bulletin de lARAB, n78, 1984)
2) Oprations stochastiques de capitalisation
( ASTIN Bulletin, n16S, 1986)
3) Modles financiers en assurance
( Bulletin de lARAB, n81, 1987)
4) Le taux dactualisation en assurance
( Bulletin de lassociation de Genve, n48,1988)
5) Actualisation process and financial risk
( actes du 2 colloque AFIR, Brighton, 1991)
6) Stochastic indexed annuities
( cahiers du CERO, n36, 1994)
7) Assurance vie et rgimes privs de retraite
( en collaboration avec Jean Sluyts, Kluwer, 1995)

8) Les univers virtuels de la finance


( Belgian actuarial bulletin, n1,2001)
9) Aux confins de lassurance et de la finance : les options sur risques
catastrophiques ( ACTU-L, n1, 2001)
10) Risk analysis in ALM for pension fund ( with Bosch-Princeps and DominguezFabian)
( Belgian actuarial bulletin,n2, 2002)
11) Optimal investment strategy just before and after retirement in a pension fund
( with Dominguez-Fabian)
( ACTU-L, n3, 2003)

12) Stochastic optimal control of annuity contracts ( with Bosch-Princeps and


Dominguez-Fabian)
( Insurance: mathematics and economics, n33 (2) , 2003)
13) Modle discret doptions sur risques catastrophiques(with Perez)
(Belgian actuarial bulletin, n3, 2003)
14) Deflators, actuarial discounting and fair value ( with Dominguez-Fabian) (
Finance, vol.25, 2004)
15) Mesures de risque dune garantie de rendement et loi sur les pensions
complmentaires ( with Barbarin) ( ACTU-L, n4,2004)
16) Les comptes notionnels : une solution pour notre rgime de pension lgale ?
(ACTU-L, n4,2004)
17) Fair valuation of various participation schemes in life insurance (with
Dominguez-Fabian) (ASTIN Bull., 35,1, May 2005)
18) Risk measure and fair valuation of an investment guarantee in life insurance ( with
Barbarin) (Insurance : Mathematics and economics ,37, 2005)
19) Garantie de taux en assurance vie et capital conomique (with Brouhns)
( ACTU-L,n5, 2005)
20) Stochastic mortality under measure changes ( with Biffis and Denuit) ( Cass
Business school research paper)
21) Life annuitization : why and how much ( with Hainaut) ( ASTIN Bull., 36,2, 2006)
22) A note on the instability of the un projected individual level premium cost method
(with Goffin) ( Journal of Actuarial Practice, 13, 2006)
23) Y a til un avenir pour les rentes ? ( Monde de lassurance, 1, 2007)

24) The annuity puzzle revisited : a deterministic version with Lagragian methods (
with Hainaut) ( Belgian Actuarial Bulletin,6, 2006)
25) Securitization of longevity risk: pricing survival bonds with Wang transform in the
Lee Carter framework (with Denuit and Goderniaux) (Journal of Risk and
Insurance, 74,1, 2007)
26) Management of a pension fund under mortality and financial risks (with Hainaut)
(Insurance : mathematics and economics, 41, 2007)

27) Le financement des pensions : illusions et espoirs (Bulletin Luxembourgeois des


questions sociales, 2007)
28) Prix de rente : de la rglementation aux fair value ( with Delwarde,
Denuit,Marchal) ( RGAR, 2007, 8)
29) Mortality modelling with Levy processes (with Hainaut) ( Insurance : mathematics
and economics, 42, 2008)
30) Rforme du rgime belge de pension lgale base sur la longvit ( with Marchal)
( Belgian Actuarial Journal ,7, 2008 )
31) Risk minimization with inflation and interest rate risk ; applications to non life
insurance (with Barbarin and De Launois) ( Scandinavian Actuarial Journal,
vol. 2009,2)
32) Equity Risk and Liability Duration : a Solvency Point of View ( with Dominguez
Fabian) ( in RIESGO 2009, Fundacion MAPFRE, Cuardenos de la Fundacion,
136, 2009)
33) Stochastic mortality under measure changes ( with Biffis and Denuit)
( Scandinavian Actuarial Journal , 2010)
34) Perspectives pour nos rgimes de pension lgale, ( Revue Belge de Scurit
sociale , vol.4, 2010)
35) Semi-Markov regime switching interest rate models and minimal entropy measure
( with Hunt),( Physica A , 2011 )
36) Solvency requirement for a long-term guarantee : risk measures versus probability
of ruin, ( European Actuarial Journal, 2011)

Louvain la Neuve, Mai 2012