Dfinitions, dveloppement de Taylor et erreur de troncature
Erreur absolue: x = |x x ? | Erreur relative: er (x) =
x |x|
Chiffres significatifs: Le chiffre de x ? associ la puissance de m et les chiffres associs aux puissances suprieures tels que x 0, 5 10m . f (x0 + h) = Pn (h) + Rn (h):
Pn (h) = f (x0 ) + f 0 (x0 )h +
Rn (h) =
1 00 2 2! f (x0 )h
1 (n+1) ((h))h(n+1) (n+1)! f
f (x) = Pn (x) + Rn (x):
Pn (x) = f (x0 ) + f 0 (x0 )(x x0 ) +
Rn (x) =
1 (n+1) ((x))(x (n+1)! f
1 000 3 3! f (x0 )h
+ +
1 (n) (x0 )hn n! f
pour (h) entre x0 et x0 + h.
1 00 2! f (x0 )(x
x0 )(n+1)
x 0 )2 + +
1 (n) (x0 )(x n! f
x0 )n
pour (x) entre x0 et x.
f (h) = O(hn ):
f (h) Il existe une constante C > 0 t.q. hn C pour h prs de 0. Interpolation Interpolation polynmiale de Lagrange: tant donn (n+1) points (xi , f (xi )) pour i = 0, 1, , n: Pn pn (x) = i=0 f (xi )Li (x), o
Li (x) =
(x x0 )(x x1 ) (x xi1 )(x xi+1 ) (x xn )
(xi x0 )(xi x1 ) (xi xi1 )(xi xi+1 ) (xi xn )
Diffrences divises: f [xi ] = f (xi ),
f [xi , xi+1 ] =
f (xi+1 ) f (xi ) , xi+1 xi
f [xi , xi+1 , xi+2 ] =
f [xi+1 , xi+2 ] f [xi , xi+1 ]
, xi+2 xi
etc.
Polynme de Newton: pn (x) = a0 + a1 (x x0 ) + a2 (x x0 )(x x1 ) + + an (x x0 )(x x1 ) (x xn1 ), o ai = f [x0 , x1 , x2 , , xi ] pour
i = 0, 1, . . . , n
Erreur dinterpolation: En (x) = f (x) pn (x) =
f (n+1) ((x)) (x x0 )(x x1 ) (x xn ) pour (n + 1)! Page 1
(x) ]x0 , xn [
Approximation de lerreur dinterpolation:
En (x) ' f [x0 , x1 , , xn , xn+1 ](x x0 )(x x1 ) (x xn ) Borne de lerreur dinterpolation: |En (x)|
max
(x) ]x0 ,xn [
|f (n+1) ((x))|
hn+1 4(n + 1)
pour h = xi xi1
o i = 1, 2, . . . , n
Interpolation par splines cubiques:
En posant hi = xi xi1 , lquation de la spline dans lintervalle [xi1 , xi ] est donne par:
pi (x) =
00 fi1 f 00 (x xi )3 + i (x xi1 )3 + 6hi 6hi ( ) ( ) 00 hi f (xi1 ) fi1 f (xi ) fi00 hi
(x xi ) + (x xi1 ), hi 6 hi 6
pour i = 1, 2, . . . , n. Les fi00 , sont solutions dun systme de n 1 quations donnes par: hi+1 hi 00 fi1 + 2fi00 + f 00 = 6f [xi1 , xi , xi+1 ], hi + hi+1 hi + hi+1 i+1 pour i = 1, 2, . . . , n 1. Diffrentiation et intgration numriques Diffrentiation numrique: formule de diffrence finie
terme derreur f 00 () 2 h
f 0 (x) '
f (x+h)f (x) h
f 0 (x) '
f (x)f (xh) h
f 00 () 2 h
f 0 (x) '
f (x+2h)+4f (x+h)3f (x)
2h
f 000 () 2 h 3
f 0 (x) '
f (x+h)f (xh) 2h
f 0 (x) '
3f (x)4f (xh)+f (x2h)
2h
f 000 () 2 h 3
f 00 (x) '
f (x+2h)2f (x+h)+f (x)
h2
f 000 ()h
f 00 (x) '
f (x+h)2f (x)+f (xh)
h2
f 00 (x) '
f (x2h)2f (xh)+f (x)
h2
f 000 ()h
f 00 (x) '
f (x+2h)+16f (x+h)30f (x)+16f (xh)f (x2h)
12h2
1 (6) ()h4 90 f
Page 2
f 000 () 2 h 6
f 0000 () 2 12 h
Extrapolation de Richardson: Soit Qexa = Qapp (h) + cn hn + cn+1 hn+1 + cn+2 hn+2 + alors pour p > 1
Qexa =
p n Qapp ( p ) Qapp (h)
pn 1
1 p
1 cn+1 hn+1 + p12 1 cn+2 hn+2 + pn 1
Quadratures de Newton-Cotes:
mthode
formule de quadrature
terme derreur
trapze
h 2 (f (x0 ) + f (x1 ))
trapze compose
h 2 (f (x0 ) + 2[f (x1 ) +
Simpson
1 3
Simpson 31 compose Simpson
f 00 () 3 12 h
00 2 (ba) 12 f ()h
+ f (xn1 )] + f (xn )) h 3 (f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 ))
Problme de racine : chercher r t.q. f (r ) = 0 Borne suprieure de lerreur pour la mthode de la bissection: |xn r |
ba 2n
Problme de point fixe: chercher r t.q. r = g(r )
Algorithme de point fixe: pour x0 donn, xn+1 = g(xn ) pour n = 0, 1, 2, . . . Dveloppement pour lanalyse de convergence de la mthode de points fixes: 2 3 + 16 g 000 (r )en + en+1 := xn+1 r = g 0 (r )en + 12 g 00 (r )en
Mthode de Newton: pour x0 donn,
xn+1 = xn
f (xn ) f 0 (xn )
pour n = 0, 1, 2, . . .
Une racine r de la fonction f (x) est de multiplicit m si f (x) = (x r )m h(x) pour une fonction h(x) qui vrifie h(r ) 6= 0 ou encore si: f (r ) = f 0 (r ) = f 00 (r ) = = f (m1) (r ) = 0
f (m) (r ) 6= 0
et
Taux de convergence de la mthode de Newton dans le cas dune racine de multiplicit m: 1 m
Mthode de la scante:pour x0 et x1 donns, xn+1 = g(xn , xn1 ) = xn
f (xn )(xn xn1 )
(f (xn ) f (xn1 ))
n = 1, 2, 3, . . .
pour
Mthode de linterpolation quadratique inverse: pour x0 et x1 et x2 donns,
xn2 f (xn1 )f (xn ) (f (xn2 ) f (xn1 ))(f (xn2 ) f (xn )) xn1 f (xn2 )f (xn ) + (f (xn1 ) f (xn2 ))(f (xn1 ) f (xn )) xn f (xn2 )f (xn1 ) + (f (xn ) f (xn2 ))(f (xn ) f (xn1 ))
xn+1 = g(xn , xn1 , xn2 ) =
pour n = 2, 3, . . . Analyse de convergence pour les mthodes k points, xn+1 = g(xn , xn1 , . . . , xnk+1 ): en+1 ' K(r )en en1 enk+1 et p
en+1 ' Cen
o f (r ) = 0
pour k = 2 (p ' 1, 61)
p p 1 = 0 3 2 p p p 1 = 0 pour k = 3 (p ' 1, 84)
p k p k1 p 1 = 0 dans le cas gnral
Systmes dquations algbriques
La factorisation matricielle de
`11
`21
A = LU = `31
. . . `n1
Crout: 0
`22
l32 .. . `n2
`33 .. .
.. . .. . .. . `nn1 Page 4
1 0
..
. 0
..
0 .
`nn
u12
u13
u1n
u23
.. .
..
..
u2n
u3n
.. .
La mthode
a1
b1
A=0
. . . 0
de Thomas pour la factorisation
1 c1 0
.. ..
. a2 c2 . 1
.. = . b2 a3 0 0 . .. .. ..
. . . cn1 .. 0 bn1 an 0
La factorisation matricielle de
`11
`21
T A = LL = `31
. . . `n1
des matrices tridiagonales:
0 0 0 1 c1
.. ..
. 1 0 . 0 2
..
. 2 1 0 0 0 . .. .. .. ..
. . . . 0 .. 0 0 0 n1 1
0 c2 3 .. .
.. . .. . .. . 0
0 ..
cn1 n
Cholesky pour les matrices symtriques dfinies positives:
`11 `21 `31 `n1
0 0
.. 0 .. `22 `32 `n2 .
`22 0 .
0 .. 0 `
` 33 n3
. `32 `33 0
. . .
. . .. .. .. .. .. .. ..
.. . . . 0
`n2 `nn1 `nn
0 0
0 `nn
Les noncs suivants sont quivalents:
A est une matrice symtrique et dfinie positive; Toutes les valeurs propres de A sont relles et strictement positives; Le dterminant des sous-matrices principales de A est strictement positif. La rsolution des systmes linaires: ( ~ a LU x ~ ~=b ~ = Pb Ax
~ ~ = P b; 1 ) Ly ~ = y. ~ 2 ) U x
~ plutt que la matrice de permutation P .
Note: On peut utiliser le vecteur de permutation O Normes vectorielles: q 2 ~ 2 = x12 + x22 + + xn kxk
~ 1= kxk
n X
~ = kxk
|xi |
i=1
max |xi |
i=1,2,...,n
Normes matricielles: kAk1 =
max
j=1,2,...,n
n X
|aij |
kAk =
i=1
max
n X
i=1,2,...,n
|aij |
j=1
v u n u X u kAkF = t a2ij i,j=1
Conditionnement matriciel: cond A = kAkkA1 k
~ Ax ~ ? et la perturbation E sur la matrice A, Bornes de lerreur: pour le rsidu r~ = b ~x ~?k 1 k~ rk kx k~ rk
cond A ~ ~ ~ cond A kbk kxk kbk
et
Le rayon spectral dune matrice A est dfini par:
(A) =
max |i |,
i=1,2,...,n
o |i | est le module complexe de la valeur propre i de A
Proprit du rayon spectral pour une matrice A: (A) kAk Page 5
~x ~?k kx kEk cond A ? ~ k kx kAk
Matrice diagonale strictement dominante A:
|aii | >
n X
pour i = 1, 2, . . . , n
|aij |
j=1 j6=i
~ et pour x ~ = (D + TI + TS )x ~=b ~ 0 donn, La mthode de Jacobi: soit Ax ~ ~ x ~ k+1 = G( ~ k ) = TJ x ~ k + c~J = D 1 (TI + TS ) x ~ k + D 1 b x
xik+1
n X
1 bi aij xjk pour = aii j=1
i = 1, 2, . . . , n; k = 0, 1, 2, . . .
j6=i
~ et pour x ~ = (D + TI + TS )x ~=b ~ 0 donn, La mthode de Gauss-Seidel: soit Ax ~ ~ x ~ k + (TI + D)1 b ~ k + c~GS = (TI + D)1 TS x ~ k+1 = G( ~ k ) = TGS x x
xik+1
i1 n X X
1 = bi aij xjk+1 aij xjk pour aii j=1 j=i+1
~ k donn, rsoudre La mthode de Newton: pour x
f1 f ~ k ) x12 (x ~k) (x x1 f2 f2 (x k ~k) x1 ~ ) x2 (x k ~ k
~ ~ )x = R(x ~ ) J(x .. ..
. .
fn fn k ~ ~k x1 (x ) x2 (x )
.. .
i = 1, 2, . . . , n; k = 0, 1, 2, . . .
f1 x1 ~k xn (x )
f2
k ~ x2 xn (x )
quations diffrentielles Pour le problme avec condition initiale y 0 (t) = f (t, y(t)) o y(t0 ) = y0 :
Euler explicite (ordre 1):
( yn+1 = yn + hf (tn , yn ) tn+1 = tn + h Euler modifi (Runge-Kutta dordre 2):
= yn + hf (tn , yn )
yn+1 = yn + h2 (f (tn , yn ) + f (tn + h, y))
t =t +h n+1
Point milieu (Runge-Kutta dordre 2):
k1 = hf (tn , yn ) yn+1 = yn + hf (tn + h2 , yn + k21 )
t =t +h n+1
Page 6
~k) f1 (x
f (x k 2 ~ )
.. ..
.. = .
. .
fn k k ~ ( x ) x ~ f ( x ) n xn n
~ pour k = 0, 1, 2, . . . ~ k+1 = x ~ k + x puis x
pour (t0 , y0 ) et h donns, et pour n = 0, 1, 2, . . . :
Runge-Kutta dordre 4:
k1 = hf (tn , yn )
h k1
k2 = hf (tn + 2 , yn + 2 )
h k = hf (t + , y + k2 ) 3 n n 2 2
k = hf (t + h, y + k
4 n n 3)
1 y
n+1 = yn + 6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
tn+1 = tn + h Euler implicite (ordre 1): ( yn+1 = yn + hf (tn+1 , yn+1 ) tn+1 = tn + h Crank-Nicholson (ordre 2): ( yn+1 = yn + h2 (f (tn , yn ) + f (tn+1 , yn+1 )) tn+1 = tn + h Erreur de troncature locale: pour yn+1 = yn + h(tn , yn , tn+1 , yn+1 ): n+1 (h) =
