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Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig

Lois classiques
Exercice 1 - Carr de la loi uniforme - L2/L3/ECS - ?
On calcule la fonction de rpartion FY de Y . Si y < 0, on a
FY (y) = P (Y y) = 0.
Si y 0, alors

FY (y) = P (Y y) = P ( y X y) = P (X y) = FX ( y).
Connaissant la fonction de rpartition de X, on en dduit

FY (y) =

si y < a2

ya
ba

si y [a2 , b2 ]
si y > b2 .

Cette fonction de rpartition est drivable sauf en a2 et en b2 . La drive donne la densit. On


en dduit que Y admet une densit pY donne par :

pY (y) =

2(ba) y

si y < a2
si y [a2 , b2 ]
si y > b2 .

Pour calculer lesprance et la variance de Y , il est prfrable de se souvenir que Y = X 2 . On


en dduit :
Z b
x2
b3 a3
2
E(Y ) = E(X ) =
dx =
,
3(b a)
a ba
2

E(Y ) = E(X ) =

Z b
x4
a

ba

dx =

Var(Y ) = E(Y 2 ) E(Y )2 =

b5 a5
,
5(b a)

4(b a)4
.
45

Exercice 2 - Uniforme et exponentielle - L2/L3/ECS - ?


On va calculer la fonction de rpartition de X. On remarque que X x si et seulement si
U exp(x), puisque la fonction x 7 exp(x) est dcroissante. On a donc
FX (x) = P (X x) = P (U exp(x)).
Si x < 0, alors exp(x) > 1 et donc FX (x) = 0. Si x 0, alors exp(x) [0, 1] et donc, puis
U suit une loi uniforme valeurs dans [0, 1],
FX (x) = 1 exp(x).
On reconnait bien la fonction de rpartition dune loi exponentielle de paramtre 1 (on peut
encore driver la fonction de rpartition pour retomber sur la densit).

Exercice 3 - Lecture de la table de la loi normale - L2/ECS - ?

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Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig


1. On note la fonction de rpartition de la loi N (0, 1). On a
P (t < X < t) = (t) (t) = (t) (1 (t)) = 2(t) 1.
Donc P (t < X < t) ' 0, 95 (t) = 0, 975 ce qui donne t ' 1, 96.
2. Posons Y = X8
4 . Alors Y suit la loi N (0, 1). On peut alors rpondre aux diverses questions
en les formulant laide de Y , et en utilisant la table de la loi normale.
(a) On a X < 7, 5 Y < 0, 5/4 = 0, 125. On a donc
P (X < 7, 5) = (0, 125) = 1 (0, 125).
Puisque (0, 12) ' 0, 55 et (0, 13) ' 0, 55, on trouve finalement que
P (X < 7, 5) ' 1 0, 55 = 0, 45.
(b) On a X > 8, 5 Y > 0, 125 et donc
P (X > 8, 5) = P (Y > 0, 125) = 1 (0, 125) ' 0, 45.
(c) On a 6, 5 < X < 10 0, 375 < Y < 0, 5 et on trouve en raisonnant comme
prcdemment
P (6, 5 < X < 10) ' 0, 34.
(d) Il y a une difficult supplmentaire du fait de lvnement qui est un peu plus compliqu. On rsoud cette difficult en crivant que :


P (X > 6) (X > 5)
P (X > 6)
=
.
P (X > 6|X > 5) =
P (X > 5)
P (X > 5)
En renormalisant comme aux questions prcdentes, on trouve que
P (X > 6|X > 5) ' 0, 89.
3. Si X suit la loi N (m, ), alors Y =

Xm

suit la loi N (0, 1). On doit avoir :

1 m
0, 05 = P (X < 1) = P Y <

et

3m
0, 12 = P (X > 3) = 1 P Y

1 m
=

3m
=1
.

Or, 0, 05 = 1 0, 95 =' (1, 645) et 0, 12 ' (1, 175). On doit donc avoir
(

1m

m3

= 1, 645
= 1, 175.

On rsoud le systme et on trouve que


(

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m ' 1, 33
' 1, 41.
2

Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig


Exercice 4 - Somme - L2/ECS - ?
Notons Xi la variable alatoire correspondant la quantit commande par la i-me cantine.
X1 , X2 et X3 sont indpendantes, suivent des lois normales, avec X1 N (55, 4), X2 N (65, 10)
et X3 N (30, 3). Notons Y la quantit totale commande au grossiste, Y = X1 + X2 + X3 .
Alors Y suit une loi normale, desprance la somme
des esprances et de variance la somme des
variances. Autrement dit, Y suit une loi N (150, 125). Notons A la quantit de viande dont il
doit disposer pour que le risque de ne pouvoir satisfaire la demande soit infrieure 0,05. On
a donc P (Y > A) 0, 05. Pour dterminer A vrifiant cette proprit, on va renormaliser Y et
saider dune table de la loi normale centre rduite. Posons en effet Z = Y150
. Alors Y suit
125
une loi normale centre rduite. De plus,

A 150
.
Y > A 125Z + 150 > A Z >
125
Or, une lecture de la table de la loi normale indique que
P (Z > 1, 65) < 0, 05.
Ainsi, il suffit que
A 1, 65

125 + 150 ' 168, 4.

Le grossiste doit donc disposer denviron 168, 4 kg de viande.

Exercice 5 - Un quivalent de la queue de la gaussienne - L3 - ??




1. Ou bien on connait trs bien son cours, et dans ce cas on sait que si f (x) = o g(x) au
R
voisinage de +, et si lintgrale a+ g(t)dt converge, alors
Z +

Z +

f (t)dt =+ o
x

g(t)dt .
x

Ce rsultat sapplique immdiatement ici. Ou bien on ne connait pas ce rsultat, et on le


redmontre dans le cas qui nous intresse. Ici, il est clair que
 2 
1 t2 /2
e
=
o
et /2 .
+
t2
Fixons > 0. Il existe donc a > 0 tel que, pour tout t a, on a
1
2
2
0 2 et /2 et /2 .
t
Par intgration, pour tout x a, on a
0 G(x) F (x).
Cest bien que G(x) =+ o(F (x)).
2. On a P (X > x) = 12 F (x). On va dterminer un quivalent en intgrant par parties. En
effet
Z +
1 t2 /2
F (x) =
te
dt
t
x


Z +
1 t2 /2 +
1 t2 /2
= e

e
dt
2
t
t
x
x
1 x2 /2
e
G(x).
=
x
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Comme G est ngligeable devant F au voisinage de +, on en dduit que
2

P (X > x) +

ex /2

.
2x

Exercice 6 - Variable alatoire sans mmoire - L2/L3/ECS - ??


1. Il sagit simplement de calculer la fonction de rpartition dune loi exponentielle. Mais,
par intgration,
Z
+

P (T > t) =

et dt = et ,

ce qui entrane facilement que T est sans mmoire.


2. (a) On va prouver par rcurrence sur n que P (T > t/2n ) = 0. Cest vrai pour n = 0 et
si cest vrai au rang n, alors
P (T > (t/2n+1 + t/2n+1 )) = P (T > t/2n+1 )P (T > t/2n+1 )
ce qui implique

2

P (T > t/2n ) = P (T > t/2n+1 ) ,


ce qui prouve que P (T > 2n+1 ) = 0. Mais alors, la suite dvnements (An ) dfinie
S
par An = T > t/2n est une suite croissante dvnements, et n An = (T > 0). On
en dduit que
P (T > 0) = lim P (T > t/2n ) = 0,
n+

ce qui contredit lhypothse faite sur T . On a donc P (T > t) > 0 pour tout t 0.
(b) On commence par prouver par rcurrence sur n entier non-nul que P (T > n) = n .
Cest vrai pour n = 1, et si cest vrai au rang n, alors
P (T > n + 1) = P (T > n)P (T > 1) = n = n+1 .
Soit maintenant t = p/q appartenant Q+ , avec p, q des entiers strictement positifs.
On a alors :
P (T > p) = P (T > p/q + + p/q)

(avec q termes dans la somme)

= P (T > p/q)P (T /p/q + + p/q)


=

P (T > p/q)

(avec q 1 termes dans la somme)

q

soit

1/q

P (T > p/q) = P (T > p)

= p/q .

Soit finalement t R+ . Il existe deux suites de rationnels (xn ) et (yn ) avec xn t


yn pour tout n et les suites (xn ), (yn ) convergent vers . On a de plus
yn = P (T > yn ) P (T > t) P (T > xn ) = xn .
On passe la limite quand n tend vers + et on trouve
t P (T > t) t
ce qui donne le rsultat voulu.
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(c) La fonction de rpartition de T est dfinie, pour t > 0, par
FT (t) = 1 P (T > t) = 1 t .
La fonction de rpartition est drivable sur ]0, +[, on retrouve la densit de T en
la drivant. Or, la drive de t 7 1 t est t 7 ln t = ln exp(t ln ). Cest
bien la densit dune loi exponentielle de paramtre = ln > 0.
3. On a
P (T > t + s|T > s) =

P (T > t + s T > s)
P (T > t + s)
=
= P (T > t).
P (T > s)
P (T > s)

Si T modlise la dure de vie dun composant, elle modlise une dure de vie "sans vieillissement". Si le composant a dj vcu s minutes, il vivra t minutes de plus avec la mme
probabilit quun composant neuf vive au moins t minutes.

Exercice 7 - Minimum de deux lois exponentielles - L2 - ??


1. On va commencer par calculer P (X1 > y). Si y 0, alors P (X1 > y) = 1 (car X1 est
valeurs dans R+ ). Sinon, pour y > 0, on a
P (X1 > y) =

Z +
1 1 y
e
dy = e1 y .
y

De mme,
P (X2 > y) = e2 y .
Y est valeurs positives, donc P (Y > y) = 1 si y 0. Si y > 0, alors
P (Y > y) = P (X1 > y X2 > y) = P (X1 > y)P (X2 > y) = e(1 +2 )y ,
o on a utilis lindpendance de X1 et X2 . Ainsi, la fonction de rpartition de Y , note
FY (y), vaut 0 si y 0 et 1 e(1 +2 )y si y > 0. On reconnait la fonction de rpartition
dune loi exponentielle de paramtre 1 + 2 . Comme la fonction de rpartition caractrise
la loi, on en dduit que Y suit une loi exponentielle de paramtre 1 + 2 .
2. On cherche E(Y ), avec 1 = 1/20 et 2 = 1/30. Lesprance de Y est donc
E(Y ) =

1
60
=
= 12.
1 + 2
5

3. Si on pose X = max(Y1 , Y2 ), on cherche lesprance de X. Il serait possible de procder


comme prcdemment, en cherchant la fonction de rpartition de X (attention, X ne suit
pas une loi exponentielle). Mais comme on cherche son esprance, il y a un raisonnement
plus facile. En effet, il est facile de remarquer que
X1 + X2 = X + Y
(la somme de deux nombres est gale la somme de leur minimum et de leur maximum).
Prenant lesprance, on trouve
E(X) = E(X1 ) + E(X2 ) E(Y ) = 20 + 30 12 = 38.
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Exercice 8 - Lien entre lois exponentielles et lois gomtriques - L2 - ??
1. Y est valeurs dans N . De plus, on a Y = n n 1 < X n. Ainsi,
P (Y = n) = FX (n) FX (n 1) = (1 en ) (1 e(n1) ) = (1 e1 )en .
On en dduit que Y suit une loi gomtrique de paramtre 1 1/e.
2. Z est valeurs dans [0, 1[. Si on note FZ sa fonction de rpartition, elle est nulle gauche
de 0, et gale 1 droite de 1. Si t [0, 1[, alors on a Z t si et seulement si il existe
n N tel que n t X n. Ainsi,
P (Z t) = P

+
[

+
X

{n t X n}

n=1

P (n t X n),

n=1

puisque les vnements n t X n sont disjoints. On en dduit


P (Z t) =

X

en + ent =

(et 1)en =

n1

n1

et 1
,
e1

car on a reconnu une somme gomtrique.


3. Il suffit de driver :
f (t) = FZ0 (t) =

et
1 (t).
e 1 [0,1]

Exercice 9 - Uniforme et binomiale - L2/L3/ECS - ???


1. On va calculer la fonction de rpartion Fk de Uk . Pour tout x R, on a
P (Uk > x) = P

ki=0 Xi

>x =

k
Y

P (Xi > x),

i=0

car les variables alatoires sont indpendantes. On en dduit :


Fk (x) = P (Uk x) = 1 P (Uk > x) = 1

k
Y

1 P (Xi x) .

i=0

Connaissant la loi des Xi , on en dduit :

Fk (x) =

1 (1

x)k+1

si x < 0
si x [0, 1]
si x > 1.

La fonction Fk est C 1 sur R\{0, 1}. On en dduit que Uk admet une densit gk donne
par la drive de Fk ,
(

gk (x) =

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0
(k + 1)(1 x)k

si x
/ [0, 1]
si x [0, 1].
6

Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig


2. On procde de la mme faon, en utilisant la formule des probabilits totales. On obtient,
pour tout x R,
P (U x) =
=
=

n
X
k=0
n
X

P (N = k)P (U x|N = k)
P (N = k)P (Uk x)

k=0
n
X

n 1
k+1 
1

(1

x)
.
k 2n

k=0

La fonction de rpartition est C 1 sur R\{0, 1}. On en dduit que U admet une densit g
donne par
(
0
si x
/ [0, 1]
g(x) = Pn
n 1
k
si u [0, 1].
k=0 k 2n (k + 1)(1 u)

Autres lois
Exercice 10 - Exponentiel des deux cts ! - Oral ESCP - ?
1. La fonction f est continue sur R, positive si a 0, et on a :
Z +

3x dx =

ex ln 3 dx =

Z 0

3x dx =

1
,
ln 3

1
.
ln 3

Ainsi, f est une densit de probabilit si et seulement si a =


2. Si x 0, on a :
F (x) =

1
ln 3
2

Z x

et ln 3 dt =

3x
.
2

Si x 0, on a :
Z x

F (x) = F (0) +

et ln 3 dt = 1

ln 3
2 .

3x
.
2

La fonction xf (x) est ngligeable au voisinage de + devant la fonction 1/x2 , et il en est


de mme au voisinage de car cette fonction est impaire. Elle est donc intgrable, et
X admet bien une esprance. En outre, toujours par imparit de x 7 xf (x), lesprance
est nulle !
3. Y prend ses valeurs dans R+ , et on a :
X

P (Y x) = P (3

ln x
.
x) = P X
ln 3


On en dduit : si 0 x 1,
1 ln x
x
FY (x) = 3 ln 3 = .
2
2
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Si x > 1, on a :
1
1 ln x
.
FY (x) = 1 3 ln 3 = 1
2
2x
En particulier, pour x > 1, la densit de Y est :
fY (x) = FY0 (x) =

1
.
2x2

Au voisinage de +, on a :
1
,
2x
fonction qui nest pas intgrable. Y nadmet pas desprance.
xf (x)

Exercice 11 - Loi de Laplace - L2 - ?


1. Pour que f soit une densit, il faut que
R+ et R et on trouve c = 1/2.

R f (x)dx

= 1. On calcule lintgrale en sparant

2. On a, pour tout n 1, xn e|x| = o(x2 ) en , ce qui prouve la convergence de lintgrale. Par imparit de la fonction x 7 xn e|x| si n est impair, les moments dordre impair
sont nuls. LesR moments dordre pair sont calculs par rcurrence. En effet, pour n = 2p,
posons Ip = 0+ x2p ex dx, de sorte que E(X 2p ) = Ip . Alors, en intgrant par parties
(deux fois), on trouve
Z +

Ip =

2px2p1 ex dx =

Z +

2p(2p 1)x2p2 ex dx = 2p(2p 1)Ip1 .

On en dduit immdiatement que Ip = (2p)!I0 , et il est ais de voir que I0 = 1. En


conclusion, on a E(X 2p ) = (2p)!.

Exercice 12 - Loi log-normale - L2 - ??


1. X = eY ne prend ses valeurs que dans [0, +[. On en dduit que FX (x) = 0 si x 0.
Pour x > 0, on a X x Y ln x et donc FX (x) = (ln x).
2. Il suffit de driver, et on trouve
fX (x) =

ln2 x
1 0
1
(ln x)1[0,+[ (x) = e 2 1[0,+[ (x).
x
x 2

3. Plutt que dutiliser la densit, on va utiliser le thorme de transfert et crire


2
Z e(y1) /2

E(X) = E(e ) =
e
dy = e
dy.
2
2
R
R

ye

y 2 /2

Aprs changement de variables u = y 1, on reconnait


rsultat.

u2 /2
Re

qui vaut

2. Do le

Exercice 13 - Etude dune densit - Oral ESCP - ??

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Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig


1. f est une fonction dfinie sur R, continue, positive. Il suffit de prouver que
Remarquons que x 7 1+e1x est une primitive de f . Donc :
Z b

f (t)dt =
a

R +

f (x)dx = 1.

1
1

.
b
1+e
1 + ea
R +

Faisant tendre b vers + et a vers , on trouve que


densit de probabilit.

f (x)dx = 1. f est bien une


x

2e
2. La fonction est dfinie sur R, drivable, et vrifie 0 (x) = (1+e
x )2 > 0. En outre,
lim x (x) = 1 et limx+ (x) = +1 : ralise une bijection strictement croissante de R sur ] 1, 1[. Pour calculer 1 , il faut rsoudre lquation suivante :

y=

ex 1
1+y
ex =
,
x
e +1
1y

et donc pour tout y ] 1, 1[, on a :


1 (y) = ln

1+y
.
1y


3. Y prend ses valeurs dans ] 1, 1[, et, pour tout x de ] 1, 1[ :


P (Y x) = P ((X) x) = P (X 1 (x))



1+x
= P X ln
1x
1



=
1 + exp ln 1+x
1x
=

x+1
.
2

Ainsi,
Y , U(] 1, 1[).

Exercice 14 - Entropie - L2 - ???


1. Cest trs classique. On utilise la concavit ou bien on fait une tude de fonctions.
2. Puisque f (x) = 0 ou 1, lentropie dune variable alatoire uniforme est nulle.
3. On a
h(X) =

Z
R

=
=

e(xm) /2

2
2

ln(2 2 )
e(xm) /2
1

dx + 2
2
2
2
R
ln(2 2 )
1
+ 2 E(X 2 )
2
2
ln(2 2 ) 1
+ .
2
2
Z

e(xm) /2

ln
2

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dx
Z
R

2e

(x m)

(xm)2 /2 2

dx

Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig


4. La vrification est immdiate. Remarquons que la deuxime intgrale est convergente car
Y admet un moment dordre 2.
5. La premire intgrale se traite laide du rsultat de la premire question. En effet, on a
Z

f (x) ln
R

(x)
dx
f (x)

f (x)
R

(x)
1 dx =
f (x)


(x) f (x) dx = 0.

La seconde se calcule, exactement comme la question 3. En effet,

f (x) ln (x)dx =
R

ln 2 2
2

1
2 2

f (x)dx +
R

x2 f (x)dx =


1
1 + ln(2 2 ) .
2

Exercices pratiques
Exercice 15 - Tailles - L2 - ?
Comme usuellement, on note la fonction de rpartition de la loi normale N (0, 1). On note
aussi Y = X185
, qui suit une loi N (0, 1).
6
1. On cherche P (X > 185) quon va calculer en renormalisant la loi normale :


P (X > 185) = P

185 175
X 185
>
6
6

= P (Y > 5/3) = 1 (5/3) ' 0, 05.

2. Cest le mme raisonnement, si ce nest quil fait de plus intervenir une probabilit conditionnelle :
P (X > 192|X > 180) =

P (X > 192 X > 180)


P (X > 192)
=
.
P (X > 180)
P (X > 180)

On mne les calculs comme prcdemment, et on trouve


P (X > 192|X > 180) =

1 (17/6)
' 0, 01.
1 (5/6)

Exercice 16 - Chane de fabrication - Concours Ecricome - ?


1. Une densit de M est : v (t) = 0 sur R et v (t) = 2e2t sur R+ une densit de N est :
w (t) = 1 sur [0, 1] et 0 ailleurs
2. Le temps total de fabrication est la somme des temps de passage sur A et B. On a
donc S = N + M . On en dduit que le temps moyen de fabrication dune pice est :
E (S) = E (M ) + E (N ) = 21 + 10
2 = 1.

Exercice 17 - Pannes - L2/L3/ECS - ??


1. La dure moyenne de fonctionnement entre deux pannes conscutives est lesprance (commune) des variables alatoires X1 , X2 et X3 , cest--dire 1/(1/2) = 2.

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Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig


2. Lvnement E scrit : E = (X1 2) (X2 2) (X3 2). Les variables alatoires X1 ,
X2 et X3 tant indpendantes, on a P (E) = P (X1 2) P (X2 2) P (X3 2). Or,
Z +
1 t/2
e
dt = e1 .
P (Xi 2) =

On en conclut que P (E) = e3 .


3. (a) On a Y = max(X1 , X2 , X3 ). Ainsi, (Y t) = (X1 t) (X2 t) (X3 t). Par
indpendance des 3 variables alatoires, on en dduit que
P (Y t) = P (X1 t)P (X2 t)P (X3 t).
Ainsi, si t 0, P (Y t) = 0. Si t > 0, alors


P (Y t) = 1 et/2

3

(b) La quantit calcule la question prcdente est la fonction de rpartition de Y ,


nous la notons FY . Alors FY est continue sur R et C 1 sur R . On en dduit que Y
admet une densit note fY dfinie sur R par fY (t) = FY0 (t), soit
fY (t) =

si t < 0


3 t/2
2e

et/2

2

si t > 0.

(c) A laide dune intgration par parties, on trouve que


"

Z x

at

te dt =
0

teat
a

#x

x ax 1
e
a
a

Z x at
e

a
0
 ax x
e
a

dt
=

x ax eax
1
e 2 + 2.
a
a
a

Faisant tendre x vers +, on trouve finalement que


Z +

teat dt =

(d) Nous allons prouver que


pour tout x > 0,

Rx
0

1
.
a2

tfY (t) admet une limite lorsque x tend vers +. Mais,

Z x

tfY (t)dt =
0

Z x
3
0

3
2

Z x

tet/2 (1 et/2 )3 dt
tet/2 2tet + te3t/2 dt


Faisant
tendre x vers + et utilisant la question prcdente, on obtient que lintR +
grale 0 tfY (t)dt converge, et vaut
3
E(Y ) =
2

1
1
1

+
2
2
(1/2)
(1)
(3/2)2

11
.
3

La dure maximale moyenne de fonctionnement entre deux pannes est 3h40min.


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Exercices - Variables alatoires : lois continues : corrig


Exercice 18 - La station-service - L2 - ?
1. f doit tre une densit de probabilit, et donc on doit avoir
Z 1

f (x)dx = 1.
0

Or,
Z 1
0

"

(1 x)5
f (x)dx = c
5

#1
0

c
= .
5

On a donc c = 5.
2. On va commencer par chercher la fonction de rpartition FX (x) de X. Elle est nulle
gauche de 0, gale 1 droite de 1, et si x [0, 1], on a
Z x

FX (x) =

f (t)dt = 1 (1 x)5 .

On cherche alors x tel que la probabilit de consommer plus de x milliers de litre dans la
semaine soit infrieure 105 . Autrement dit, on cherche x le plus petit possible tel que
FX (x) > 1 105 . Ceci est quivalent
(1 x)5 105 1 x 101 x 0, 9.
Le rservoir doit contenir au moins 900 litres.

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