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e-mail: imozas@elx.uned.es
http://telefonica.net/web/imm
Cambio de origen y escala de una variable estadstica x.Consideremos una variable x, cuya distribucin venga dada por la tabla adjunta y sean
xi
1 r
1 r
la media x = x i n i y la varianza S 2x = (x i x )2 n i .
x
N i =1
N i =1
1
x
2
Efectuemos un cambio de origen y de escala sobre la variable x, es decir,
construyamos otra variable y = ax + b, siendo a>0 y b constantes (multiplicar x por una x3
constante es efectuar un cambio de escala y sumarle a x una constante es efectuar un x4
cambio de origen). Esto quiere decir que para cada xi hay un yi = axi + b con su misma .
xr
frecuencia ni. La tabla de la variable y ser:
yi ni
y1 n1
y2 n2
y3 n3
y4 n4
. .
yr nr
N
Entonces, la media
y=
ni
n1
n2
n3
n4
.
nr
N
1 r
1 r
1 r
1 r
y i n i = (ax i + b )n i = a x i n i + b n i = ax + b
N i =1
N i =1
N i =1
N i =1
y la varianza
S 2y =
r
r
1 r
(y i y )2 n i = 1 (ax i + b ax b )2 n i = a 2 1 (x i x )2 n i = a 2S 2x
N i =1
N i =1
N i =1
UNED. ELCHE.
TUTORA DE INTRODUCCIN A LA ESTADSTICA (2 A.D.E.)
e-mail: imozas@elx.uned.es
http://telefonica.net/web/imm
a10, a01, m11, m20 y m02 los momentos referidos a la variable (xi, yi) y
a10, a01, m11, m20 y m02 los referidos a la variable (xi , yi).
Se tiene:
1
a10 =
N
i =1
1
x'i =
N
i =1
(mx i + n ) = m 1
N
i =1
1
xi +
N
n = ma
N
10
+n
i =1
1
=
N
i =1
i =1
(mx i ma 10 )(py i pa 01 ) = mp 1
N
(x a
N
10
)(yi a 01 ) =
i =1
= mpm11
(es decir, la covarianza es invariante ante un cambio de origen pero no ante un cambio de
escala)
1
m20 =
N
(x ' a '
N
i =1
10
1
=
N
(mx ma
N
10
i =1
1
=m
N
2
(x a
N
10
)2 =
m2m20.
i =1
2/2