Introducci

on a la Macroeconoma
s Campos Bijit1
Tutor: Nicola

tico
Repaso Matema
o 2015
Oton
El presente documento busca ser un apoyo para la catedra que estan cursando actualmente, todas las definiciones que aparecen aqu son recomendables de hacer (Demostraciones) y es necesario que las manejen a
la perfecci
on, pues son fundamentales a la hora de realizar los ejercicios de Macroeconoma.

1.

Sumatorias

1.1.

Definici
on y par
ametros:

La sumatoria es una representaci

on matematica denotada por el smbolo (sigma), en macroeconomia es
bastante util en t
opicos relacionados con cuentas nacionales, consumo y mercados financieros.
SN =

N
X

ai = ak + ak+1 + ak+2 + + an1 + an

i=k

D
onde:
1. i : indica la posici
on del termino al cual nos estamos refiriendo. (Note que es una ubicacion)
2. k : indica el inicio de los terminos de una sumatoria.
3. n: indica el final de los terminos de una sumatoria.
4. ai : representa la funci
on a la cual esta referida la sumatoria.

1.2.
1.2.1.

Propiedades:
Tres propiedades b
asicas.
N
X

ai = a1

i=1
N
+1
X

N
X
ai = (
ai ) + an+1

i=1

i=1

b
X
i=a

ai =

b
X

ai

i=1

1 ncamposb@fen.uchile.cl

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a1
X
i=1

ai

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1.2.2.

Programa Apoyo Academico

M
as propiedades.

a) Linealidad:
N
X

ai + bi =

i=1

N
X

ai +

i=1

N
X

bi

i=1

b) Cambio de ndices:
b
X

b1
X

ai =

i=a

b+1
X

ai+1 =

i=a1

ai1

i=a+1

c) Propiedad Telesc
opica:
b
X

(ai ai+1 ) = aa ab+1

i=a

d ) Inversi
on de sumatorias:
N
X

ai =

i=1

1.3.
1.3.1.

N
X

ai1

i=0

Progresiones aritm
etica y geom
etrica.
Progresi
on Aritm
etica:
N
X

A + kd = a(n + 1) + d

i=0

1.3.2.

Progresi
on Geom
etrica:
b
X

i =

i=a

X
i=1

2.
2.1.

n(n + 1)
2

(a b+1 )
(1 )

i =

1
1

Funciones de una variable en IRn

Concavidad y Convexidad

(a.) Definici
on 1: Una funci
on f : IRn IR, se dice concava si para dos elementos cualquiera del
dom de f (u, v) se cumple que:
f (tu + (1 t)v) = f (u) + (1 t)f (v)

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t [0, 1]

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(b.) Definici
on 2: Una funci
on f : IRn IR, se dice convexa si para dos elementos cualquiera del
dom de f (u, v) se cumple que:
f (tu + (1 t)v) 5 tf (u) + (1 t)f (v)

t [0, 1]

Nota:Si ambas definiciones son desigualdades estrictas se tiene que cada funcion sera estrictamente
c
oncava o estrictamente convexa respectivamente.

2.2.
2.2.1.

Derivadas.
Definici
on y aplicaci
on econ
omica:

La derivada corresponde a la tasa de cambio instant

aneo o infinitesimal en un punto y coon va
rresponde a la pendiente de la recta tangente a un punto dado. La intuicion tras esta definici
estrictamente ligada a una explicaci
on geometrica, mas bien, como sabemos que geometricamente no
podemos dibujar una recta con un solo punto (pues por un solo punto pasan infinitas rectas) para poder
dibujar esta recta en un punto dado es necesario hacer una aproximacion de dos puntos ocupando la
definici
on de limite, estos puntos se acercan tanto que en la practica son el mismo punto en terminos
infinitesimales.
Formalmente tenemos:
lm

h0

f (x + h) f (x)
= f 0 (x)
h

En economa es muy usual ocupar derivadas cuando nos referimos a cambios en la tasa de
crecimiento de alguna variable relevante (Ejemplo: Cual fue la tasa de cambio del PIB actual
con respecto al del a
no pasado?) Por otro lado, tambien es importante el uso de derivadas parciales cuando queremos analizar cambios marginales en las variables relevantes que queremos observar.
(Ejemplo: Dada la funci
on keynesiana tradicional de consumo, (Cual es el efecto marginal sobre el
consumo cuando varia el ingreso?). Por esta razon siempre que se enfrenten a este tipo de preguntas
en macroeconoma es importante pensar en una derivada.

2.3.

Reglas b
asicas de derivaci
on:

a) f (x) = c f 0 (x) = 0
b) f (x) = axb f 0 (x) = abxb1
c) f (x) = ex f 0 (x) = ex
d ) f (x) = ln(x) f 0 (x) =

1
x

e) f (x) = ax f 0 (x) = ax ln(x)

2.4.

Regla de la cadena
dy
y x
=
dz
x z

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2.5.
2.5.1.

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Derivadas parciales:
Definici
on

f
Sea una funci
on f(x) de: IRn IR, la derivada parcial se denota por x
y corresponde al cambio
i
marginal producido por una de las variables de la funcion, dejando las dem
as variables constates,
notar que: terminos constantes se denotan con una barra sobre la variable, por ejemplo: .

La definici
on formal viene dado por la siguiente:

f (x1 , x2 , x3 , ..., xi + h, xi+1 , . . . . . . , xn ) f (

x)
f
=
h
xi
h0)
lm

2.5.2.

Derivada parcial cruzada

Esta explica el cambio que una variable de la funcion produce sobre otra, formalmente se tiene lo
siguiente:
f
)
( x
i

xj

2f
xi xj

Por teorema de Young se tiene la siguiente afirmacion:

2f
2f
=
xij
xj xi
La cual es simplemente decir que las derivadas cruzadas con respecto a ambas variables son iguales.

2.6.
2.6.1.

Diferenciales totales
Definici
on

El diferencial o derivada total para una funcion dada indica el cambio total en la imagen de la funci
on
pudiendo ser una o m
as variables o parametros causantes de este cambio, por ejemplo tenemos los
siguientes dos casos:
(a.) Funci
on de una variable:
y = f (x) dy = f 0 (x)dx
(b.) Funci
on de varias variables:
y = f (x) dy =

2.7.
2.7.1.

n
X
f
dxi
x
i
i=1

Funciones homog
eneas y teorema de Euler
Homogeneidad:

Definici
on: Una funci
on multivariable es homogenea de grado r si y solo si cumple con lo siguiente:
f (tx1 , tx2 , . . . . . . . . . , txn ) = tr f (x1 , x2 , . . . . . . ., xn )

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2.7.2.

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Teorema de Euler:

on multivariable es homogenea de grado r, entonces:

Definici
on: Si una funci
n
X
f (x1 , x2 , . . . . . . ., xn )
i=1

xi

= rf (x1 , x2 , . . . . . . ., xn )

Nota: Si una funci

on f (x1 , x2 , . . . . . . ., xn ) es homogenea de grado r, sus derivadas parciales son homogeneas de grado r 1

3.

Optimizaci
on.

3.1.

Maximizaci
on funci
on de una variable IR.

Para maximizar una funci

on y = f (x) basta con que se cumplan dos condiciones que aseguran encontrar
un x tal que y sea m
aximo.
(a.) Condici
on de Primer Orden: f 0 (x) = 0
(b.) Condici
on de Segundo Orden: f 0 (x) 0

3.2.

Maximizaci
on de una funci
on multivariada.

Para efectos del curso de introducci

on a la macroeconoma no es necesario asegurar las condiciones de
segundo orden, pero si es necesario calcular los m
aximos o mnimos de la funcion o sea las condiciones
de primer orden de una optimizaci
on (CPO). Para poder maximizar una funcion que involucre varias
variables es necesario ocupar el metodo de Lagrange, para fines de esta introduccion solo pondremos
atenci
on a el procedimiento matem
atico para que una vez dominado este podamos incluir toda la
intuici
on econ
omica tras esta forma de optimizar. Para comprender de mejor manera cada paso de este
procedimiento se les presenta un ejercicio resuelto y muy com
un en macroeconomia.

3.2.1.

Ejercicio 1:

Se define la siguiente funci

on de utilidad conocida como funcion Cobb-Douglas U (c1 , c2 ) = c1 c2 ,
y2
c2
= c1 + 1+r
, se le pide
sujeto a la restricci
on intertemporal de consumo habitual es decir: y1 + 1+r
encontrar los consumos
optimos para cada periodo, es decir los consumos que maximicen la utilidad
del individuo representativo.
Pasos a realizar:
(a.) Definir el problema de maximizaci
on
max : U (c1 , c2 ) = c1 c2
c1 ,c2

Sujeto a :
y1 +

c2
y2
= c1 +
1+r
1+r

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(b.) Escribrir la funci

on Lagrangeana:
L(c1 , c2 , ) : c1 c2 + [y1 +

c2
y2
c1
]
1+r
1+r

Nota: corresponde a un multiplicador que indica la utilidad marginal del ingreso, en sentido
general nos da muestra de los efectos que existen sobre las variables del problema cuando uno quiere
suavizar o endurecer la restricci
on. (Note que la funcion no ha cambiado pues se la ha sumado un
cero conveniente).
(c.) Calcular las CPO de la funci
on objetivo:
L
: c1 1 c2 = 0
c1

L
: c1 c2 1
=0
c2
1+r
y2
c2
L
: y1 +
c1
=0

1+r
1+r

(d.) Simplificar y despejar las variables de interes2

1. De la primera restricci
on tenemos que:
L
: c1 1 c2 =
c1
2. De la segunda restricci
on tenemos que:
L

: c1 c2 1 =
c2
1+r
3. De la tercera restricci
on tenemos que:
y2
c2 3
L
: y1 +
= c1 +

1+r
1+r
(e.) Obtener una expresi
on para la Tasa marginal de sustitucion e igualarla a los precios
relativos
Para obtener esto, divido las dos condiciones de primer orden que involucran a los consumos, esto
es la tasa marginal de sustitucion entre el consumo del periodo uno con respecto al consumo del
periodo dos, haciendo esto obtenemos lo siguiente:

c1 1 c2
=

1
c1 c2
1+r
Simplificando tenemos:
c2
=1+r
c1
2 En

este caso los consumos para cada periodo

corresponde a la restricci
on de nuestro problema original de maximizaci
on.

3 Esta

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La cual corresponde a nuestra condicion de optimizacion. Lo que hemos encontrado el punto donde
la tasa marginal de sustituci
on, es decir la pendiente de la funci
on objetivo se iguala a los
precios relativos, es decir la pendiente de la funci
on de restricciones, finalmente esto corresponde a la relaci
on matem
atica de tangencia, la cual nos garantiza un punto de optimizacion
para nuestro problema.
(f.) Escribimos los consumos del primer periodo en funci
on de los consumos del segundo
periodo
Por lo que tenemos que:
c2 =

(1 + r)c1

(g.) Sustituir la condici

on encontrada anteriormente en la funci
on de restricciones del
problema
Esto nos permite obtener una ecuacion de primer grado la cual es simple de resolver, con lo que
nos queda lo siguiente:
y1 +

y2
= c1
1+r

(1

+ r)c1
1+r

Simplificando:
y1 +

y2

= c1 + c1
1+r

y1 +

y2

= c1 [1 + ]
1+r

y1 +

y2
+
= c1 [
]
1+r

Factorizando:

Sumando fracciones:

Despejando c1 obtenemos finalmente:

c1 = [y1 +

y2

]
1+r +

Para obtener el consumo

optimo en el periodo dos, remplazamos el consumo optimo del primer
periodo y volvemos a realizar la ecuacion de primer grado:
Sabemos de pasos anteriores que:
c2 =

(1 + r)c1

Remplazando c1 por nuestro optimo c1 tenemos lo siguiente:

c2 =

y2

(1 + r)[y1 +
]

1+r +

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Simplificando tenemos:
c2 =

y2
(1 + r)[y1 +
]
+
1+r

(h.) Finalmente escribimos los consumos optimos

c1 = [y1 +
c2 =

y2

]
1+r +

y2
(1 + r)[y1 +
]
+
1+r

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