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UNIVERSIDAD DE TALCA

FACULTAD DE INGENIERA

ESCUELA DE INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL

PROCESOS ESTOCSTICOS

TAREA 1

AUTOR:

Daniela Lazo Toledo

PROFESOR: Alejando Rodrguez

CURIC - CHILE
ABRIL DE 2014

Tarea 1

1. Generacin de nmeros pseudoaleatorios y variables aleatorias.

1.1.

Generacin de nmeros pseudoaleatorios

Para generar nmeros aleatorios con distribucin uniforme se utiliz el algoritmo


recursivo de congruencia lineal, cuyos parmetros corresponden a:

X 0 : semilla; 0 X 0 c ;
a : multiplicador 0 a c ;
b : incremento 0 b c ;
c : mdulo; c >0 ;

Este algoritmo genera una secuencia de

nmeros diferentes de la siguiente

forma:
X i +1=( a X i +b ) mod c

Los valores de

Xi

al transformarse en

U i=

Xi
c1

tienen valores entre 0 y

1.

1.2.

Mtodo de la transformada inversa

Si se desea simular una variable aleatoria continua se puede utilizar el mtodo de la


transformada inversa, mediante la funcin acumulada F( x ) de la distribucin y la
generacin de nmeros pseudoaleatorios con distribucin uniforme U (0,1).

Daniela Lazo Toledo

Tarea 1

Este mtodo consta de los siguientes pasos:

Calcular la funcin acumulada

F( x )

a partir de la funcin de densidad

f ( x) .

Despejar la variable aleatoria x, obtenindose la funcin acumulada inversa


F1 ( x ) .

Evaluar con nmeros pseudoaleatorios

U (0,1) la funcin

F1 (x ) . De esta

forma, los valores obtenidos permiten simular la variable aleatoria.

1.3.

Generacin de nmeros pseudoaleatorios con distribucin uniforme (0,1)

Para generar nmeros pseudoaleatorios con distribucin uniforme (a,b) (a=0, b=1) se
aplic el algortimo de congruencia lineal y se incluye el mtodo de la transformada
inversa. Este algoritmo fue programado en lenguaje Java, a continuacin se muestra
el cdigo de ste.
public static void main(String[] args) {
//parmetros generador congruencial lineal
double
double
double
double
double
double

X0=1;//semilla
X; // nmero pseudoaleatorio
A=5;//multiplicador
B=7;//incremento
C=100000;//modulo
r; // nmero pseudoaletorio (0,1)

//parmetros distribucin uniforme


double
double
double
double

a=0;//limite superior
b=1;// limite inferior
unif;// nmero aleatorio distribucin uniforme
n=20;// cantidad de nmeros generados

X=X0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
X= ((A*X+B)%C); //nmero pseudoaleatorio
r=X/(C-1); // nmero pseudoaleatorio (0,1)
unif= r*(b-a)+a;
System.out.println(unif);
}

Daniela Lazo Toledo

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}
}

1.4.

Generacin de una variable aleatoria


parmetro a

con distribucin exponencial de

Para generar nmeros pseudoaleatorios con distribucin exponencial de parmetro a


(a>0) se aplic el algortimo de congruencia lineal y el mtodo de la transformada
inversa.
La funcin inversa obtenida a partir de la funcin acumulada
corresponde a r=

log ( r)
a

F ( x )=1a e

ax

, donde r es un nmero pseudoaleatorio U (0,1).

Este algoritmo fue programado en lenguaje Java, a continuacin se muestra el


cdigo de ste.
public class Vexponencial {
public static void main(String[] args) {
//parmetros generador congruencial lineal
double
double
double
double
double
double

X0=1;//semilla
X; // nmero pseudoaleatorio
A=5;//multiplicador
B=7;//incremento
C=100000;//modulo
r; // nmero pseudoaletorio (0,1)

//parmetros distribucin exponencial


double a=1;//tasa
double exp;// nmero aleatorio distribucin exponencial
double n=20;// cantidad de nmeros generados
X=X0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
X= ((A*X+B)%C); //nmero pseudoaleatorio
r=X/(C-1); // nmero pseudoaleatorio (0,1)
exp=(-Math.log(r))/a;
System.out.println(exp);

Daniela Lazo Toledo

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}

2. Aproximacin de una distribucin binomial a una distribucin


normal

El teorema del lmite central (TCL) se refiere a que, bajo ciertas hiptesis, la
distribucin de la suma de un nmero muy grande de variables aleatorias se aproxima a
una distribucin normal:
lim n

X
N ( 0,1 ) (1)

Donde

1
X = X i ,
n i=1

X
X
V ( i)= 2 <
E( i)= ,

Una variable aleatoria binomial x representa el nmero de xitos que ocurren


en n ensayos Bernoulli, con una probabilidad probabilidad de xito p. De esta forma,
la suma de variables Bernoulli corresponde a una distribucin binomial, si se denota
Y a esta suma, el teorema del lmite central se aplica de la siguiente manera:
Si

Xi

promedio

= p y = p(1 p) , entonces reemplazando en (1):

lim n

corresponde a una variable aleatoria Bernoulli de parmetro p, con

X p
N ( 0,1 )
p (1 p)

Entonces, para n :
Y
X =
n

N ( np , np (1 p) )
Y =n X

Daniela Lazo Toledo

N p,

p(1p)
n

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Daniela Lazo Toledo