EXAMEN OPTATIVO

PREGUNTA 1
Escribir las ecuaciones correspondientes a todos estos procesos.
Funciones de Series Temporales

dx
a) Primera Diferencia:
dX X t X t X t 1 Talque : X t 1 LX t

X t X t LX t
X t X t (1 L)
d ( x, n )

b) N-simo orden de diferencia:

d ( x, n) n X
X t (1 L) X t
2 X t ( X t X t 1 )
2 X t X t X t 1
2 X t (1 L ) X t (1 L ) X t 1 talque: X t 1 LX t
2 X t X t LX t LX t L2 X t X t 2 LX t L2 X t (1 2 L L2 ) X t (1 L) 2 X t

.
n X t (1 L) n X t
d ( x, n, s)

c) N-simo orden con una diferencia estacional en s:

d ( x, n, s ) (1 L) n (1 Ls ) X t
d) Primera Diferencia del Logaritmo Natural
d log( x) log( X t ) log( X t 1 ) (1 L) log( X t )
e) N-simo orden de diferencia del Logaritmo
d log( x, n) (1 L) n log( X t )
f) N-esimo orden con una diferencia estacional logartmica en s:

d log( x, n, s) (1 L) n (1 Ls ) log( X t )
g)

N-simo periodo retardado de medias moviles(n-period backward moving average)

@ movav( x, n) ( X t X t 1 X t 2 ) / 3

h)

N-esimo periodo suma de tres retardos (n-period backward moving sum)

@ movsum( x,3) ( X t X t 1 X t 2 )

i)

Un periodo en porcentaje de igual cambio (en porcentaje)

@ pc ( x ) @ pch( X t ) 100

j)

Un periodo cambiado a porcentaje (en decimales)

@ pch( x) ( X t X t 1 ) / X t 1

k) Un periodo cambiado a porcentaje-anualizado (en porcentaje)

@ pcha( x) 100

l)

Un periodo cambiado a porcentaje-anualizado (en decimales)

@ pcha ( x) (1 @ pch( x)) n 1

Donde el retardo esta asociado a un ao ( n=4) para datos trimestrales, etc.

m) Un periodo cambiado a porcentaje (en porcentaje)

@ pcy ( x ) @ pchy ( x) 100

n) Un periodo cambiado a porcentaje (en decimales)

@ pchy ( x) ( X t X ( n ) ) / X ( n )
Donde el retardo esta asociado a un ao ( n=12) para datos anuales, etc.

PREGUNTA 2
Escriba la solucin total, haciendo nfasis en el desarrollo terico de la siguiente ecuacin en
diferencia estocstica de grado 1:

yt a0 a1 yt 1 t

Solucin:

Si:

yt a0 a1 yt 1 t

t 1

y1 a0 a1 y0 1

t2

y2 a0 a1 y1 2

. (1)

. (2)
Reemplazando (1) en (2), se tiene:
y2 a0 a1 (a0 a1 y0 1 ) 2
. (3)

y2 a0 (1 a1 ) a y a11 2
2
1 0

t 3

y3 a0 a1 y2 3

Reemplazando (3) en (4)

. (4)

y3 a0 a1 ( a0 a1a0 a12 y0 a11 2 ) 3

y3 a0 a0 a1 a0 a12 a13 y0 a121 a1 2 3
, simplificando la expresin

y3 a0 (1 a1 a ) a y a a1 2 3
2
1

3
1 0

T 1

t 1

i 0

i 0

2
1 1

yt a0 a1i a1t y0 a1i t i

Para:

. (5)

t0

y0 a0 a1 y1 0
.. (6)
Reemplazando (6) en (5)
T

t 1

i 0

i 0

yt a0 a1i a1t ( a0 a1 y1 0 ) a1i t i

T

i 0

i 0

yt a0 a1i a1T 1 y1 a1i t i

(7)
Iterando (7) hacia atrs M periodos
T M

T M

i 0

i 0

yt a0 a1i

i
1 t i

a1T n 1 y n 1

n y a1 1

Supuestos
Talque:

1 a1

T n

a0 a1i a0 (1 a1 a2 a3 ...) a0
i 0

Por tanto:

yt

T M
a0
a1i t i
1 a1 i 0

Sin embargo, este mtodo no siempre resulta ser el ms conveniente, y es aplicable a pocos casos.
Solucin Analtica

Una segunda opcin corresponde a encontrar la solucin general de la ecuacin, que

Yt g
denominaremos

Yt h
. La solucin general est definida como la suma de la solucin homognea

Yt p
y de la solucin particular

Yt g Yt h Yt p

Yt h
La solucin homognea

Yt p
no es nica, pero la solucin particular

s.

Solucin Homognea:
Supongamos el caso ms sencillo de todos, una ecuacin genrica de primer orden del tipo:

yt 0 1 yt 1 t

El sistema homogneo es en este caso el siguiente:

yt 1 yt 1 0

Aplicando el operador de rezagos:

(1 1 L) yt 0 1

La solucin homognea se define como la funcin suma de las races del polinomio caracterstico
elevadas a t; en este caso es:

Yt h A1t
Siendo A una constante (

A R2

).

Solucin Particular:
g (t ) 0
Caso 1:

Yt p

0
1 1 2 ... p
yt

Esta solucin representa precisamente el valor de convergencia de

para infinitas observaciones,

yt
siempre y cuando estemos hablando de un proceso

g (t ) bt g (t ) bd
Analizando los casos en que:

estacionario.
t

, se llega a concluir que la solucin general es:

Yt g y0 0 1i i (1 )t
1i t i
1 1 i 0

1 1 i 0
Sol.Homg
Sol.Part

PREGUNTA 3
Escriba la solucin total, haciendo nfasis en el desarrollo terico de la siguiente ecuacin en
diferencia estocstica de grado 2:

yt a0 a1 yt 1 a2 yt 2 t
Solucin:
El sistema ser entonces:

yt a1 yt 1 a2 yt 2 0
yt t
Si se realiza la transformacin

la ecuacin de segundo orden queda:

2 a1 a2 0
Las races caractersticas sern por tanto las que corresponden a cualquier solucin de una ecuacin
cuadrtica, es decir:

a1 a12 4a2
1
2

a1 a12 4a2
2
yt

A(a )t

Cualquiera de las dos races permite obtener una solucin para

de la forma
. Resulta
adems inmediato comprobar que, dadas las dos soluciones representadas por las races

caractersticas

, cualquier combinacin lineal de las mismas ser tambin una solucin para

yt
.

1 1a

Solucion

t
A1 (1 )

2 2a

Solucion

La demostracin es sencilla:

A2 ( 2 )

Solucion combinacin

t
A1 (1 )

A2 ( 2 )t
+

yt a1 yt 1 a2 yt 2
t
t
t 1
A2 ( 2 )t 1 a2 A1 (1 ) t 2 A2 ( 2 )t 2
A1 (1 ) A2 ( 2 ) a1 A1 (1 )

t
t 1
t 2
A1 (1 ) a1 A1 (1 ) a2 A1 (1 )

)-

]+[

A2 ( 2 )t a1 A2 ( 2 )t 1 a2 A2 ( 2 )t 2
-

0+0 0

Mostrando una forma generalizada para un orden superior p. entonces la ecuacin homognea
quedara como una combinacin lineal de soluciones individuales de forma:
p

yth Ai ( i )t
i 1

Se puede ver que la solucin homognea solo resuelve el sistema homogneo de la ecuacin en
diferencias. Para obtener la solucin general es necesario incorporar la solucin particular que es la
misma que en el anterior ejercicio.

yt ythom ogenea ytparticular

Y la solucin particular quedara como:

ytp

1i t i

1 1 i 0

a0
(1 a1 at 2 ... a p )
=

PREGUNTA 4
Escriba grficamente la dinmica de una ecuacin en diferencias de 2do orden.

Escribir todas las funciones inmersas en Hamilton con el mayor desarrollo terico posible,
considerando absolutamente todos los pasos. Fundamenta paso a paso la construccin de la grfica.
Solucin:
Un proceso autorregresivo ser estacionario (convergente en trminos de su solucin analtica) si
sus races caen dentro del circulo unitario, o si las races de su polinomio de retardos caen fuera del
mismo.
Efectivamente, un proceso autorregresivo de orden 2, la solucin homognea tiene la forma general:

Yt h A1 (1 )t A2 (2 )t (Teorema de Moivre) Yt h Ar t sen(wt )

A1
Donde

A2
y

, son las constantes arbitrarias habituales que dependen de las condiciones de borde

(inciales en nuestro caso),

son las races caractersticas.

El parmetro r es lo que se denomina modulo o valor absoluto del numero complejo, y w

representa lo que se denomina frecuencia angular y define el numero de ciclos por unidad de
tiempo, es decir, la inversa del periodo. La frecuencia mide en radianes e indica el numero de ciclos
que hay por unidad de tiempo.
Para poder explicar un proceso AR(2)
En este caso, la representacin es la siguiente:

yt 1 yt 1 2 yt 2
Media:

E ( yt ) E ( yt 1 ) E ( yt 2 )

1 2

1 1 2

Varianza:
V ( yt ) V ( yt 1 ) V ( yt 2 ) 0

0 V yt E yt2 E yt (1 yt 1 2 yt 2 t ) 1 yt 1 2 yt 2 2

Autocorrelacin:

0
1
0

1 1 1 1 0
0

2 2 1 1 2
0
0

k
1 k 1 2 k 2
0

En general, se tendr que

Utilizando el operador de retardo L, podemos establecer de otro modo la condicin de
estacionariedad:

yt 1Lyt 2 L2 y t
yt (1 1 L 2 L2 ) t

 ( L)
Para que el proceso AR(2) sea estacionario la raz del operador polinomial
del circulo unitario, es decir:
(1 1 L 2 L2 ) 0 L 1

debe caer fuera

2 4
1
2
1
22

L*

1 12 42

22

G1

Sea

1
L1

G2

1
L2

G1 1
. Si

G1 * G2 G1 * G2 1

G2 1

entonces

y adems

G1 G2 G1 G2 2
.

12 42 0 2

12
4

Las races sern iguales solo si

1 2
si

G1 G2
, en este caso,

1 2 0
, el modelo resultante es estacionario puesto con

Por otro lado, las races sern reales y diferentes si

G1 1

G2 1
y

, entonces:

2 1 1
2 1 1
1 2 1
Grficamente, se tiene:

12
2
4

12 42 0

demostrarse que si

. Luego

12
4

, dado que

1
2

, entonces

, puede

PREGUNTA 5

yt 0.5 yt 1 0.8 yt 2
Resolver la siguiente ecuacin
Hamilton.
Solucin:

Para:
a bi

a bi
Se tiene:

0.5 (0.5) 2 4(0.8)

0.25 0.86i
2

0.5 (0.5) 2 4(0.8)

0.25 0.86i
2

Por tanto:

R a2 b2
R (0.25) 2 (0.86) 2 0.9

En tanto:
cos( ) a / R (0.25) /(0.9) 0.28
Entonces:

considerando todos los pasos inmersos en

 arccos(0.28)
1.29
En cuanto a:

2 (2)(3.141592)

4.9

1.29