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CPGE Lissane Eddine - Laayoune

Essaidi Ali

mathlaayoune@gmail.com

Lois du Min et du Max


Dfinitions et notations
Dans tout le problme, (Xn )n1 est une suite de variables alatoires relles, positives, indpendantes et quidistribues.
On pose n N , Mn = max(X1 , . . . , Xn ) et mn = max(X1 , . . . , Xn ).

Premire partie
Une expression de lesprance
Soit X une variable alatoire relle de loi discrte ou continue qui possde une esprance.
+
X
1: Montrer que si X est valeurs dans N alors E(X) =
p(X k).
k=1

Z
2: Montrer que si X est positive de loi continue alors E(X) =

p(X > t)dt.


0

3: Application : Soit N, Y1 , Y2 , . . . une famille de variables alatoires indpendantes valeurs dans N telle que N et Y1
possdent une sprance et S = Y1 + + YT .
3 - 1: Montrer que la famille (p(Y1 + + Yk n)p(N = k))n,k1 est sommable.
3 - 2: En dduire que S admet une esprance et que E(S) = E(Y1 )E(N ) (Egalit de Wald).

Deuxime partie
Lois du Min et du Max
1: Dterminer, pour tout n N , les lois de Mn et mn en fonction de FX1 .
2: On suppose que X1 est de loi continue. Montrer que, n N , Mn et mn sont de lois continues et dterminer leurs densits.
3: Montrer que n N , Mn et mn possdent une esprance et la dterminer en fonction de FX1 dans les deux cas, les
Xn , n N valeurs dans N et loi continue.
4: On suppose que A = {t R/FX1 (t) = 1} est non vide.
4 - 1: Montrer que a R, A = [a, +[.
4 - 2: Montrer que (Mn )nN converge en loi vers une variable alatoire de loi dterminer.
5: Soit B = {t R/FX1 (t) 6= 0}.
5 - 1: Montrer que b R, B =]b, +[ ou B = [b, +[.
5 - 2: Montrer que (mn )nN converge en loi vers une variable alatoire de loi dterminer.

Troisime partie
Applications
1: On lance un d quilibr et si n est le nombre obtenu, on lance une pice quilibre n fois. Quel est le nombre moyen des
piles obtenus ?
2: Trois joueurs lancent tour de rle une pice de monnaie quilibre jusqu ce que chacun deux ait obtenu un pile. Quelle
est la moyenne du nombre de lancers effectus par le joueur ayant obtenu pile en dernier ?
3: On suppose que n N , Xn , E() avec > 0. Dterminer la loi de mn .
4: On suppose que n N , Xn , U(0, 1).
4 - 1: Dterminer E(mn ) et E(Mn ) pour tout n N .
4 - 2: Montrer que (nmn )nN et (n(1 Mn ))nN convergent en loi vers des variables alatoires de lois dterminer.

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Fin du problme