13/11/2013

El Coeficiente de Correlacin Lineal

(Pearson)

El coeficiente de correlacin lineal (r), es

un parmetro que mide la intensidad de
una relacin lineal entre dos variables
aleatorias. Donde -1 r 1.

Ejemplo: En un proceso qumico se registra

la temperatura inicial y la temperatura final
(TI, TF). Se desea estimar el coeficiente de
correlacin.
TI
TF
TI
TF

Estimador de r
Suponer una muestra aleatoria :
( x1, y1 ), ( x2 , y2 ), ( x3 , y3 ), ..., ( xn , yn )

338
339
339
339
344
338
345
343
342
359
354
351
353

x y
( xi yi ) - i n i
n

S
r XY
S X SY

donde : S XY

i 1

n -1

S X es la desviacin estndar muestral de X

SY es la desviacin estndar muestral de Y

192

190
188
186

TF184
182
180

178
335

340

345

350

355

360

365

TI

X = TI
338
339
339
339
344
338
345
343
342
359
354
351
353
355

Y = TF
182
186
184
183
182
183
184
185
185
185
187
186
186
186

XY
61516
63054
62376
62037
62608
61854
63480
63455
63270
66415
66198
65286
65658
66030

182
186
184
183
182
183
184
185
185
185
187
186
186

suma
S

355
355
353
353
354
355
355
356
347
341
348
349

X = TI
355
353
353
354
355
355
356
347
341
348
349
8705
6.8191

Y = TF
186
186
186
191
190
190
190
180
186
188
183
4640
2.7386

186
186
186
186
191
190
190
190
180
186
188
183

XY
66030
65658
65658
67614
67450
67450
67640
62460
63426
65424
63867
1615914

Diagrama de dispersin de los 25 datos.

13/11/2013

xi yi 1615914 , xi 8705
yi 4640 , S X 6.8191, SY 2.7386
S XY

1615914 - (8705 )(4640 ) / 25

11 .0833
25 - 1

11 .0833
r
0.5935
(6.8191)(2.7386 )
En Excel usar la funcin CORREL( ).

Ejemplo. Continuando con el caso de las

temperaturas, se tiene que n = 25, r = 0.5935
y con = 0.05.

0.5935 25 - 2
1 - 0.5935 2

3.537 ,

t0.025, 23 TINV(2 * 0.025,23) 2.069

Como |t| > t0.025,23 se rechaza H0.

Ejemplo. Continuando con el caso de las

temperaturas, tenemos que n = 25, r = 0.5935 y
con un nivel de confianza de 0.95 se tiene que
z0.025 = 1.96.
1.96

tanh arctan h(0.5935 ) r

25 - 3

1.96

tanh arctan h(0.5935 )

25 - 3

tanh 0.6831 - 0.4179 r tanh 0.6831 0.4179

tanh 0.2652 r tanh 1.101
0.2592 r 0.8009

Prueba de Hiptesis para r

H 0 : r 0 vs H1 : r 0
Estadstic o de prueba : t

r n-2
1- r2

Se rechaza H 0 con nivel de

significan cia si

t t / 2, n - 2 .

Intervalo de Confianza para r

El IC para r con un nivel de confianza
1- (para n 25) es:
z

tanh arctan h(r ) - / 2 r

n
3

tanh arctan h(r ) / 2

n-3

En Excel: tanh = TANH( ) y

arctanh = ATANH( ) .

La r de Spearman
El coeficiente de correlacin de Spearman
esta diseada para detectar una relacin
montona entre dos variables aleatorias.
Es decir, una relacin creciente o
decreciente.
Consiste
en
la
r
correspondiente a los
rankings de los datos.

de
Pearson
pares de los

13/11/2013

Ejemplo: En un proceso qumico se registra la

temperatura inicial y la temperatura final (TI,
TF). Se desea estimar el coeficiente de
correlacin de Spearman.
TI
338
339
339
339
344
338
345
343
342
359
354
351
353

Ejemplos de una relacin montona.

X=Ti
338
339
339
339
344
338
345
343
342
359
354
351
353

Rx
1.5
4
4
4
9
1.5
10
8
7
25
18.5
14
16

Y=Tf
182
186
184
183
182
183
184
185
185
185
187
186
186

Ry
2.5
15.5
7.5
5
2.5
5
7.5
10
10
10
20
15.5
15.5

RxRy
3.75
62
30
20
22.5
7.5
75
80
70
250
370
217
248

X=Ti
355
355
353
353
354
355
355
356
347
341
348
349
suma

Rx
21.5
21.5
16
16
18.5
21.5
21.5
24
11
6
12
13
325

Y=Tf
186
186
186
186
191
190
190
190
180
186
188
183

Ry
15.5
15.5
15.5
15.5
25
23
23
23
1
15.5
21
5
325

RxRy
333.25
333.25
248
248
462.5
494.5
494.5
552
11
93
252
65
5042.75

TI
355
355
353
353
354
355
355
356
347
341
348
349

TF
186
186
186
186
191
190
190
190
180
186
188
183

Estimacin de r de Spearman

Rx

325 ,

Ry

325 ,

Rx R y
i

5042 .8

5042 .8 - (325 )(325 ) / 25

34 .075
25 - 1
7.331, S RY 7.22

S R X RY
S RX
rR

Datos originales con sus rankings.

TF
182
186
184
183
182
183
184
185
185
185
187
186
186

34 .075
0.644
(7.331)(7.22 )

30
25

Rankings de TF

20
15
10

Rankings de TI

0
0

10

15

20

25

30

Grfica de dispersin de los rankings.

Derechos Reservados MMXIII

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de esta obra sin expresa autorizacin
del Tecnolgico de Monterrey.