Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
1 / 26
Estructura
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
2 / 26
Introduccion
Objetivo: presentar un modelo econometrico para analizar la
relacion entre dos variables: como x causa (provoca) cambios
en y .
Problemas basicos:
1
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
3 / 26
(1)
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
4 / 26
si
u = 0
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
5 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
6 / 26
(2)
wage = 0 + 1 educ 2 + u,
wage = 0 + 1 lneduc + u,
Ejemplos de modelos no lineales:
wage = 0 + educ 1 + u,
wage =
Serafima Chirkova (USACH)
0
+ u.
1 educ
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
7 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
8 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
9 / 26
(4)
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
10 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
11 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
12 / 26
(5)
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
13 / 26
(6)
Tema 2. Regresi
on simple
(7)
Econometra I, 2015
14 / 26
1X
(yi b0 b1 xi ) = 0
n i=1
(8)
1X
xi (yi b0 b1 xi ) = 0
n i=1
(9)
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
15 / 26
b1MM
b0MM = y b1MM x
Pn
(xi x) (yi y )
Sxy
= i=1
= 2
Pn
2
Sx
i=1 (xi x)
(10)
(11)
donde
1 Pn
Sxy = n1
i=1 (xi x) (yi y ) es la covarianza muestral
entre x e y ,
2
1 Pn
Sx2 = n1
i=1 (xi x) es la varianza muestral de x.
Demostracion en clase.
MM
MM
A b0
lo denominamos estimador MM de 0 y a b1
estimador MM de 1 .
Serafima Chirkova (USACH)
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
16 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
17 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
18 / 26
b0 ,b1
i=1
= 2
s(b0 , b1 )
b1
= 2
n
X
i=1
n
X
(yi b0 b1 xi )
xi (yi b0 b1 xi )
i=1
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
19 / 26
(yi b0 b1 xi ) = 0
i=1
n
X
donde
xi (yi b0 b1 xi ) = 0
i=1
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
20 / 26
Estimadores MCO
Por tanto los estimadores obtenidos minimizando la funcion
objetivo (12) coinciden con los estimadores MM definidos en las
ecuaciones (10) y (11).
Los estimadores MCO en el modelo de regresion simple:
b1MCO
b0MCO = y b1MCO x
Pn
(xi x) (yi y )
Sxy
= i=1
= 2
Pn
2
Sx
i=1 (xi x)
(13)
(14)
donde
1 Pn
Sxy = n1
i=1 (xi x) (yi y ) es la covarianza muestral
entre x e y ,
2
1 Pn
Sx2 = n1
i=1 (xi x) es la varianza muestral de x.
MCO
MCO
A b0
lo denominamos estimador MCO de 0 y a b1
estimador MCO de 1 .
Serafima Chirkova (USACH)
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
21 / 26
i=1
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
22 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
23 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
24 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
25 / 26
Tema 2. Regresi
on simple
Econometra I, 2015
26 / 26