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Tema 6:

T
ecnicas de estimaci
on de una variable
incorporando informaci
on secundaria
Eduardo Cassiraga
efc@dihma.upv.es
Grupo de Investigaci
on de Hidrogeologa
Departamento de Ingeniera Hidraulica y Medio Ambiente
Universidad Politecnica de Valencia

Master en Ingeniera Hidraulica y Medio Ambiente

Geoestadstica

Tema 6: Tecnicas de estimaci


on de una variable incorporando informaci
on secundaria

Contenidos
1 Introducci
on.
2 Tipos de datos.
3 Krigeado por estratos.
4 Krigeado simple con media local.
5 Krigeado con una deriva externa.
6 El paradigma del cokrigeado:
7 Un ejemplo de cokrigeado ordinario.
8 Cokrigeado colocalizado.
9 Un ejemplo de cokrigeado colocalizado.
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Tema 6: Tecnicas de estimaci


on de una variable incorporando informaci
on secundaria

1 Introducci
on
Algoritmos para la estimaci
on de una variable a partir de informacion acerca de la
misma variable.
Inclusion en el proceso de estimaci
on de una o m
as variables que estan correlacionadas
con la variable de interes.
Aprovechamiento de la correlaci
on cruzada entre las distintas variables con la variable
de interes para mejorar el conocimiento acerca de esta u
ltima.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

2 Tipos de datos
Informaci
on directa, principal o dura.
Es escasa y muy costosa.
Se trata de medidas con una incertidumbre nula o despreciable.
Ejemplos: datos de precipitaci
on, transmisividad, conductividad hidraulica, concentracion de un contaminante.
Informaci
on indirecta, secundaria o blanda.
Es conocida abundantemente a un costo relativo bajo.
Son medidas asociadas a una incertidumbre.
Ejemplos: datos de radar, porosidad del terreno, informacion geofsica, informacion
derivada de un MDT.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

3 Krigeado por estratos (KPE)


Supongamos que la informaci
on secundaria toma la forma de un mapa categorico de
un atributo determinado sobre el area de estudio, luego el KPE comprende los pasos
siguientes:
1 El area de estudio es estratificada de acuerdo a los lmites establecidos por el mapa
categorico de informaci
on secundaria.
2 Se calcula el variograma para cada uno de los estratos establecidos.
3 Las estimaciones dentro de cada estrato se llevan a cabo utilizando los datos y el
variograma pertenecientes a ese estrato.
Si no hay suficientes datos para calcular un variograma por estrato se puede calcular uno
valido sobre todo el dominio de trabajo.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

4 Krigeado simple con media local (KSML)


El estimador por krigeado simple es:

ZKS
(u) =

n
X

[Z(u) m] + m

=1

El KSML sustituye la media estacionaria m por una variando suavemente en funcion de


la informaci
on secundaria disponible en la localizaci
on estudiada, luego el estimador por
KSML es:

ZKSM
L (u) =

n
X

[Z(u) mKSM L(u)] + mKSM L(u)

=1

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

Estimaci
on de media local
Informaci
on secundaria categ
orica.
La media local de la variable primaria mKSM L se calcula como la media aritmetica de
los datos que caen dentro de cada categora.
Informaci
on secundaria continua.
La media local de la variable primaria mKSM L puede ser una funcion (lineal o no) del
valor del atributo secundario y en cada localizaci
on u, esto es:
mKSM L(u) = f (y(u))
La funci
on f () puede ser determinada por regresi
on.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

Sistema de KSML
Los pesos del KSML se obtienen resolviendo un sistema de krigeado simple que se escribe:
n
X

CR(u u ) = CR(u u), = 1, ..., n

=1

donde CR(h) es la funci


on de covarianza de la funcion aleatoria R(u), es decir de los
residuos Z(u) m(u).
La funcion de covarianza de R(u) se puede calcular a partir de los datos y de las medias
locales.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

5 Krigeado con una deriva externa (KDE)


El KDE es un caso particular del krigeado con un modelo de tendencia o krigeado
universal en el cual la componente de tendencia m(u) es modelizada como una funcion
lineal de una variable secundaria y(u) que vara suavemente (en lugar de una funcion de
las coordenadas espaciales), esto es:
m(u) = a0 + a1y(u)
El estimador por KDE tiene la forma siguiente:

(u) =
ZKDE

n
X

Z(u)

=1

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Sistema de ecuaciones del KDE


Los coeficientes de ponderaci
on se obtienen resolviendo el siguiente sistema de
ecuaciones lineales:

n
P

CR(u u ) + 0 + 1y(u) = CR(u u),

=1

= 1, ..., n

n
P
= 1

=1

=1 y(u ) = y(u)
El sistema de KDE es un caso particular del sistema de KT donde K=1 y la componente
de tendencia f1(u) en cada localizaci
on es identificada con el valor y(u) de una variable
secundaria.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

6 El paradigma del cokrigeado


El cokrigeado (CK) permite incorporar en el proceso de estimacion de una variable
informaci
on secundaria que no es exhaustivamente conocida.
Desde el punto de vista de la correlaci
on espacial es la tecnica de estimacion mas potente
ya que en la construcci
on del estimador intervienen los valores de la variable principal, la
o las variables secundarias y todos los patrones de continuidad espacial entre variables.

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on de una variable incorporando informaci
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El estimador general por cokrigeado


El estimador general por cokrigeado tiene la forma siguiente:
(1)

ZCK (u) m1(u) =

n1
X

1 [Z1(u1 ) m1(u1 )] +

1 =1

ni
Nv X
X

i [Zi(ui ) mi(ui )]

i=2 i =1
(1)

donde ZCK (u) es el estimador de la variable principal por cokrigeado en la localizacion


(u), m1(u) y mi(ui ) son los valores esperados de las variables aleatorias Z1(u) y Zi(ui )
respectivamente, 1 y i son los pesos asignados a los datos primarios y secundarios
respectivamente, y n1, Nv y ni son el n
umero de datos de la variable principal, el n
umero
de variables secundarias y el n
umero de datos de la variable secundaria que intervienen
en la estimaci
on de la localizaci
on (u) respectivamente.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

El estimador y la varianza por cokrigeado ordinario


El estimador por cokrigeado ordinario considerando s
olo una variable secundaria es:
(1)

ZCKO (u) =

n1
X
1 =1

1 Z1(u1 ) +

n2
X

2 Z2(u2 )

2 =1

y la varianza de la estimaci
on es:
2
CKO
(u) = 12 1

n1
X
1 =1

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1 C1(u1 u)

n2
X

2 C12(u2 u)

2 =1

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

El sistema de cokrigeado ordinario


Los coeficientes de ponderaci
on 1 y 2 se obtienen resolviendo el siguiente sistema
de ecuaciones lineales:
n
n2
P
P1

1 C1(u1 u1 ) +
2 C12(u1 u2 ) + 1 =

1 =1
2 =1

C1(u1 u),
1 = 1, ..., n1

n1
n2

P
P

1 C12(u1 u2 ) +
2 C2(u2 u2 ) + 2 =

1 =1

C12(u2 u),

n1

1 = 1

1 =1

n2

2 = 0

2 =1

2 = 1, ..., n2

2 =1

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

El estimador y la varianza por


cokrigeado ordinario estandarizado
El estimador por cokrigeado ordinario estandarizado considerando solo una variable
secundaria es:
(1)

ZCKO (u) =

n1
X

1 Z1(u1 ) +

1 =1

n2
X

2 [Z2(u2 ) m2 + m1]

2 =1

y la varianza de la estimaci
on es:
2
CKO
(u) = 12 1

n1
X
1 =1

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1 C1(u1 u)

n2
X

2 C12(u2 u)

2 =1

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

El sistema de cokrigeado ordinario estandarizado


Los coeficientes de ponderaci
on 1 y 2 se obtienen resolviendo el siguiente sistema
de ecuaciones lineales:
n
n2
1
P
P

1 C1(u1 u1 ) +
2 C12(u1 u2 ) + =

1 =1
2 =1

C1(u1 u),
1 = 1, ..., n1

P
n1
n
P2
1 C12(u1 u2 ) +
2 C2(u2 u2 ) + =

1 =1
2 =1

C12(u2 u),
2 = 1, ..., n2

n1
n2

P
P

1 +
2 = 1

1 =1

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2 =1

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7 Un ejemplo de cokrigeado ordinario


1 Informaci
on disponible: 2 datos de la variable principal (U) y de 3 datos de la
variable secundaria (V) con la siguiente configuracion:

2 Modelo de continuidad espacial:

U (h) = 440000 + 70000 Esf(h) + 95000 Esf(h)


U V (h) = 47000 + 50000 Esf(h) + 40000 Esf(h)

V (h) = 22000 + 40000 Esf(h) + 45000 Esf(h)

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

3 Construcci
on del sistema de cokrigeado:
UU
UV
UV
UV
UU
C13
C14
C15
C11 C12
UU
UU
UV
UV
UV
C21
C
C
C
C
22
23
24
25
UV
UV
VV
VV
VV
C31 C32
C
C
C
33
34
35
UV
UV
VV
VV
VV
C41 C42
C
C
C
43
44
45
UV
UV
VV
VV
VV
C51 C52
C
C
C
53
54
55

1
1
0
0
0
0
0
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
0

1
2
1
2
3
1
2

605000 99155 137000 49715 57615 1 0


99155 605000 49715 137000 45554 1 0
137000 49715 107000 49623 57158 0 1
49715 137000 49623 107000 45164 0 1
57615 45554 57158 45164 107000 0 1
1
1
0
0
0
0 0
0
0
1
1
1
0 0

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UU

C10
UU
C20
UV
C30
UV
C40
UV
C50
1
0

134229
102334
70210
52697
75887
1
0

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

4 Solucion:

1
2
3
4
5
1
2

= C1 D =

0.512
0.488
0.216
0.397
0.666
205963
13823

n1
n2
P
P
u =
iui +
ivi = 398
0
i=1
i=1
2
CKO = 681549
El estimador es igual a 398 y la varianza del error 681549.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

8 Cokrigeado colocalizado
Cuando la informaci
on secundaria esta muy densamente muestreada el algoritmo de CK
tiene los siguientes inconvenientes:
1 El contraste entre la densidad de muestreo de la variable principal y la secundaria hace
que el sistema de ecuaciones de CK tienda a ser muy inestable.
2 Los datos secundarios que estan muy cerca de la localizacion de la variable principal a
ser estimada apantallan el efecto de los demas datos blandos.
Una soluci
on a estos problemas es construir un estimador de la variable principal en
una dada localizaci
on reteniendo s
olo el dato colocalizado de la variable secundaria,
aproximaci
on conocida como cokrigeado colocalizado.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

El estimador general por cokrigeado colocalizado


El estimador general por cokrigeado colocalizado tiene la forma siguiente:
(1)

ZCKC (u) m1(u) =

n1
X

1 [Z1(u1 ) m1(u1 )] +

1 =1

Nv
X

i [Zi(u) mi(u)]

i=2
(1)

donde ZCKC (u) es el estimador de la variable principal por cokrigeado colocalizado en


la localizaci
on (u), m1(u) y mi(u) son los valores esperados de las variables aleatorias
Z1(u) y Zi(u) respectivamente, 1 y i son los pesos asignados a los datos primarios y
secundarios respectivamente, y n1 y Nv son el n
umero de datos de la variable principal
y el n
umero de variables secundarias que intervienen en la estimacion de la localizacion
(u) respectivamente.

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Cokrigeado colocalizado ordinario estandarizado


El estimador por cokrigeado colocalizado ordinario estandarizado considerando solo una
variable secundaria es:
(1)

ZCKCO (u) =

n1
X

1 Z1(u1 ) + 2 [Z2(u) m2 + m1]

1 =1

y el sistema de ecuaciones cuya soluci


on nos da los coeficientes de ponderacion es:
n
P1

1 C1(u1 u1 ) + 2 C12(u1 u0)

1 =1

= C1(u1 u),
1 = 1, ..., n1

n1
P
1 C12(u u1 ) + 2 C2(0) + = C12(0)

1 =1

n1

1 + 2 = 1

1 =1

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Cokrigeado colocalizado bajo un modelo de Markov


A traves de una aproximaci
on de tipo markoviana la funcion de covarianza cruzada entre
dos variables se puede expresar:
C12(0)
C11(h) = 12(0) C11(h)
C12(h) w
C11(0)
o en terminos de correlograma
12(h) w 12(0) 11(h)
o en terminos de variograma
12(h) w 12(0) 11(h)
donde 12(0) es el coeficiente de correlaci
on lineal entre las variables.

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on de una variable incorporando informaci
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El estimador y el sistema de cokrigeado colocalizado


bajo un modelo de Markov
El estimador y el sistema de ecuaciones del cokrigeado colocalizado bajo un modelo de
Markov en su forma estandarizada son:
n1
(1)
X
ZCKCSM (u) m1
[Z1(u1 ) m1]
[Z2(u) m2]
=
1
+ 2
1

2
1
=1
1

n1
P

1 1(u1 u1 ) + 2 12(0) 1(u1 u0) =

1=1
1(u1 u),
1 = 1, ..., n1

n1

=1 1 12(0) 1(u u1 ) + 2 = 12(0)


1

donde 12(0) es el coeficiente de correlaci


on lineal entre las variables.

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on de una variable incorporando informaci
on secundaria

Casos particulares
Si 12(0) = 0 entonces 2 = 0 y el dato secundario colocalizado es ignorado, esto es:
n1
(1)
X
ZCKCSM (u) m1
[Z1(u1 ) m1]
=
1
1
1
=1
1

Si 12(0) = 1 entonces 2 = 1 y 1 = 0 1 = 1, ..., n1, por lo que el estimador


corresponde al dato secundario colocalizado estandarizado, esto es:
(1)

ZCKCSM (u) m1 Z2(u) m2


=
1
2

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9 Un ejemplo de cokrigeado colocalizado


Los datos estan constituidos por 3 pozos.
La variable principal es la porosidad y la variable secundaria es la amplitud ssmica.
El modelo estadstico utilizado es:
Variable
Porosidad media
Amplitud

Media
12.7
2495.0

Desviaci
on estandar
1.7
1313.0

Correlacion
0.7

El variograma asumido para la porosidad es:


(h) = 1.0 Esf1500(h)

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Un ejemplo de cokrigeado colocalizado


Porosidad

Amplitud

15.5

6465.62

9.3

-527.395

Krigeado ordinario

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Cokrigeado colocalizado

15.5

15.5

9.3

9.3

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Un ejemplo de cokrigeado colocalizado


Veremos de forma intuitiva como responde el cokrigeado colocalizado a los cambios en
el modelo de continuidad espacial.
Estimaremos un mapa de la porosidad media para los siguientes casos:

Efecto pepita puro


Alcance corto (100 m)
Alcance largo (3000 m)

= 0.0
case 1
case 4
case 7

= 0.5
case 2
case 5
case 8

= 0.9
case 3
case 6
case 9

Excepto la correlaci
on y el modelo de variograma, los demas parametros permanecen
identicos para los 9 casos considerados.

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Modelo de continuidad espacial y campos estimados


Efecto pepita puro
Caso 1

Caso 2

Caso 3

15.5

15.5

15.5

9.3

9.3

9.3

= 0.0

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= 0.5

= 0.9

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Modelo de continuidad espacial y campos estimados


Alcance = 100
Caso 4

Caso 5

Caso 6

15.5

15.5

15.5

9.3

9.3

9.3

= 0.0

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= 0.5

= 0.9

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Modelo de continuidad espacial y campos estimados


Alcance = 3000
Caso 7

Caso 8

Caso 9

15.5

15.5

15.5

9.3

9.3

9.3

= 0.0

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= 0.5

= 0.9

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Bibliografa
Isaaks, E. y Srivastava, R. (1989). An Introduction to Applied Geostatistics, Oxford
University Press, New York.
Goovaerts, P. (1997). Geostatistics for Natural Resources Evaluation, Oxford University Press, New York.
Froidevaux, R. (1998). Geostatistics for Petroleum Reservoir Characterization.
Workshop Notes, FSS International.

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Para leer en casa...


Xu, W, Tran, T, Srivastava, R. M. y Journel, A. (1992). Integrating seismic data
in reservoir modeling: the collocated cokriging alternative, SPE paper 24742.
(7-Lectura-Xu-etal-SPE92.pdf )

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