TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

CURSO: TEORA DE LAS DECISIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA
CEAD ACACIAS (META) - INGENIERIA INDUSTRIAL
NOVIEMBRE 2014

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Fase 5. Decisin bajo incertidumbre con Costos y ganancias

Se utilizara la estrategia de aprendizaje basado en problemas (APB), donde se busca que el
estudiante aplique los criterios de decisin, la teora de juegos y el proceso de decisin de
Markov para la toma de decisiones bajo incertidumbre en la comercializacin de un producto en
el mercado mediante la utilizacin del programa WinQSB o similar de investigacin de
operaciones.
El estudiante, con su grupo de trabajo y basado en los datos del trabajo colaborativo No 1,
determinara los criterios de Decisin bajo incertidumbre con Costos y ganancias.
1. Criterio de valor esperado. Presentar los resultados del Criterio del valor esperado
del producto a comercializar desarrollados en la Act 6: Trabajo colaborativo 1 en la
Tabla 1 Criterio del valor esperado del producto para comercializar en el mercado:
2.
Tabla 1 Criterio del valor esperado del producto para comercializar en el mercado
Producto Criterio del Valor Esperado
Cursos de accin
VEIP
VEIM
Eficiencia de la
(Alternativas de
informacin
decisin)
Aj
1 Relanzamiento del
aj liquido
2 Nueva campaa de
5635,9
0
0%
publicidad
3 Reformulacin del
producto

3. Criterios de Decisin bajo incertidumbre con Costos.

i.

El grupo de trabajo estimar los COSTOS unitarios para el producto presentado

en el numeral 1 con base en los tres (3) estados de la naturaleza (1, 2, 3, costos
unitarios dada la demanda alta, media y baja) para cada curso de accin a,
determinados en la Tabla 1 mediante la siguiente Generacin de nmeros
aleatorios (descargue aqu), informacin que debe consignarse en la Tabla 2
Matriz de Costos:

ii.

Tabla 2 Matriz de Costos

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Cursos de
accin

Estados de la Naturaleza
2 Demanda
Demanda

Baja
(Costo Unitario)
16424

a1

Media
(Costo Unitario)
29899

Demanda

Alta
(Costo Unitario)
25835

Relanzamiento
del aj liquido
a2 Nueva

23050

26048

29686

campaa de
publicidad
a3

20160

22705

15783

Reformulacin
del producto
ii. El grupo de trabajo determinar los criterios de decisin bajo incertidumbre con
COSTOS: Laplace, Wald, Savage y Hurwicz.
Tomar la Tabla 2 Matriz de Costos y calcular manualmente los criterios de decisin bajo
incertidumbre: Laplace, Wald, Savage y Hurwicz.
Criterio de Laplace
Al no poseer informacin certera sobre las probabilidades de ocurrencia de los estados de la
naturaleza, este criterio indica que se deben asumir iguales probabilidades para cada uno de
ellos. Si es el nmero de estados de la naturaleza posibles, la probabilidad de que ocurra
cualquiera de ellos viene dada por:
1
p(i )=
n
Luego, el valor esperado de los costos o ganancias corresponde a la suma de los productos de
la ganancia o costo para cada estado por su respectiva probabilidad de ocurrencia lo que da:
n

1
V . Ei = v(ai , j )
n j=1
Para cada alternativa de decisin se tiene por lo tanto (con n=3):
Alternativa 1. Relanzamiento del aj liquido
1
V . Ei = ( 16424+29899+25835 )=24052,67
3
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Alternativa 2. Nueva campaa de publicidad

1
V . Ei = ( 16424+29899+25835 )=26261,33
3

Alternativa 3. Reformulacin del producto

1
V . Ei = ( 16424+29899+25835 )=19549,33
3
En este caso estamos calculando los costos esperados al decidir por cada una de las alternativas,
por lo tanto, la alternativa que ofrezca el menor valor esperado es la decisin ms ptima, Por lo
tanto, se observa que la mejor decisin a tomar es una reformulacin del producto pues esta
accin ofrece el menor costo.
Criterio de Wald
El criterio de Wald, comnmente llamado Maximin tiene como objetivo, seleccionar la
alternativa que ofrezca el mejor resultado entre los peores resultados. Los peores resultados
posibles estn indicados en este caso por los mayores costos que se tendran que pagar al elegir
cada una de las alternativas. En este caso la mejor eleccin corresponde a elegir el menor costo,
entre los mayores posibles.

Cursos de
accin

a1

Estados de la Naturaleza
1 Demanda
2 Demanda

Baja
Media
Demanda
Costo Unitario $ Costo Unitario $ Alta
Costo
Unitario $
16424
29899
25835

Costos
mxim
os

29899

Relanzamiento
del aj liquido
a2 Nueva

23050

26048

29686

29686

campaa de
publicidad
a3

20160

22705

15783

22705

Reformulacin
del producto
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De los resultados obtenidos se observa que la mejor alternativa vuelve a ser la reformulacin del
producto pues ofrece el menor costo esperado.
Criterio de Savage
Este criterio se basa en las penalizaciones que se obtienen si se decide tomar la decisin errnea.
La decisin correcta depende de cada estado futuro, es decir, para cada demanda posible, la mejor
decisin corresponde a elegir la alternativa que represente el menor costo. Si se elige otra
alternativa se obtendr un sobrecosto el cual est determinado por la diferencia entre el costo de
la alternativa elegida y el costo mnimo segn ese estado de la naturaleza.
A continuacin se presentan los valores ms favorables para cada estado de la demanda futura.
Estados de la naturaleza
Demanda baja
Demanda media
Demanda baja

Menor Costos
16424
22705
15783

Luego, las penalizaciones obtenidas son:

Cursos de
accin

a1
Relanzamiento
del aj liquido
a2 Nueva
campaa de
publicidad
a3
Reformulacin
del producto

Estados de la Naturaleza
2
3

Demanda Baja
Costo Unitario
$

Penalizacio
nes
Mximas

16424-16424
0

Demanda
Media
Costo Unitario
$
29899-22705
7194

Demanda
Alta
Costo
Unitario $
25835-15783
10052

23050-16424
6626

26048-22705
3343

29686-15783
13903

13903

20160-16424
3736

22705-22705
0

15783-15783
0

3736

10052

De acuerdo a este criterio, la mejor eleccin es reformular el producto pues es la que ofrece un
valor mnimo en su penalizacin mxima.
Criterio de Hurwicz
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Busca establecer un punto medio entre un criterio pesimista y un criterio optimista extremo.
Tiene un factor de optimismo el cual define el peso optimista que se le desea dar al clculo de los
valores esperados de los costos. Este factor se multiplica por el mejor de los resultados para cada
alternativa, es decir, el menor costo que se tendra al elegir dicha alternativa, por lo tanto se tiene:
V . E=a [ minv ( ai , j ) ]+ ( 1a ) [maxv ( ai , j ) ]
Para este caso deseamos impartirle al clculo un peso ms pesimista que optimista decidiendo un
ndice = 0,3. A continuacin se muestran los valores de los costos mnimos y mximos para
cada alternativa.
Alternativa de decisin
a1 Relanzamiento del

Menor costo
16424

Mayor costo
29899

a2 Nueva campaa de

23050

29686

publicidad
a3 Reformulacin del

15783

22705

aj liquido

producto
Luego se tiene
Alternativa 1. Relanzamiento del aj liquido
V . E=0,3 ( 16424 ) +0,7 ( 29899 ) =25856,5
Alternativa 2. Nueva campaa de publicidad
V . E=0,3 ( 23050 ) +0,7 ( 29686 ) =27695,2

Alternativa 3. Reformulacin del producto

V . E=0,3 ( 15783 ) +0,7 ( 22705 )=20628,4
De los resultados se concluye que se debe elegir la alternativa 3: Reformular el producto cuyo
costo esperado es menor.
Ingresar la informacin de la Tabla 2 Matriz de Costos en el programa WinQSB, seguir el
procedimiento para obtener los resultados para los criterios de decisin.
Presentar los clculos manuales y resultados mediante captura de pantalla de la salida del
programa WinQSB.
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 Analizar y comparar los resultados y presentar conclusiones con base en la aplicacin de

la regla de optimizacin de cada uno de los criterios de decisin para la toma de
decisiones.
3. Criterios de Decisin bajo incertidumbre con Ganancia.
i.

El grupo de trabajo estimar los GANANCIAS para el producto presentado en el

numeral 1 con base en los tres (3) estados de la naturaleza (1, 2, 3, ganancia dada
la demanda alta, media y baja) para cada curso de accin a, determinados en la Tabla 1
mediante la siguiente Generacin de nmeros aleatorios (descargue aqu), informacin
que debe consignarse en la Tabla 3 Matriz de ganancias:

ii.

Cursos de
accin
a1

Tabla 3 Matriz de Costos

Estados de la Naturaleza
2 Demanda
Demanda

Baja
(Ganancia $)
73570

Media
((Ganancia $)
54242

Demanda

Alta
(Ganancia $)
76202

Relanzamiento
del aj liquido
a2 Nueva

84132

64446

57340

campaa de
publicidad
a3

96385

69599

61138

Reformulacin
del producto
ii. El grupo de trabajo determinar los criterios de decisin bajo incertidumbre con
GANANCIA: Laplace, Wald, Savage y Hurwicz.
Criterio de Laplace
Se tiene una probabilidad de ocurrencia igual para cada estado de la naturaleza posible dado por:
1
p(i )=
n

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Con n, el nmero de los estados de la naturaleza. Luego, el valor esperado de los costos o
ganancias corresponde a la suma de los productos de la ganancia o costo para cada estado por su
respectiva probabilidad de ocurrencia lo que da:
n

V . Ei =

1
v(ai , j )
n j=1

Para cada alternativa de decisin se tiene por lo tanto (con n=3):

Alternativa 1. Relanzamiento del aj liquido
1
V . E= ( 73570+54242+76202 )=68004,67
3
Alternativa 2. Nueva campaa de publicidad
1
V . E= ( 84132+ 64446+57340)=68639,33
3
Alternativa 3. Reformulacin del producto
1
V . E= ( 96385+69599+61138 )=75707,33
3
La alternativa 3 ofrece las mayores ganancias por lo que se debe optar por la reformulacin del
producto.

Ingresar la informacin de la Tabla 2 Matriz de ganancias en el programa WinQSB, seguir

el procedimiento para obtener los resultados para los criterios de decisin.

Presentar los clculos manuales y resultados mediante captura de pantalla de la salida del
programa WinQSB.

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 Analizar y comparar los resultados y presentar conclusiones con base en la aplicacin de

la regla de optimizacin de cada uno de los criterios de decisin para la toma de
decisiones.
Se logr trabajar las diferentes herramientas para la toma de decisiones en donde se
mostr que el producto tiene viabilidad y que podemos lograr que l se comercialice en el
mercado y entre a competir hasta con las marcas ms reconocidas
Vimos que dejando el precio del producto ms cmodo podemos lograr llamar la atencin
de muchos clientes y que as se genera ms utilidad.

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 Las herramientas que nos facilit el curso para el anlisis son de mucha importancia ya
que con esto logramos encontrar la decisin ms factible
Fase 6. Pagos esperados.
El estudiante con su grupo de trabajo estimar los pagos esperados para el producto presentado
mediante teora de juego con un posible producto competidor.
1. El grupo de trabajo estimar los pagos esperados para el producto presentado en el numeral 1
que en adelante se denominar Producto A y un posible Producto B (sustituto), mediante la
siguiente Generacin de nmeros aleatorios (descargue aqu), informacin que debe consignarse
en la Tabla 4 Matriz de Pagos (3*3):

Tomar la Tabla 4 Matriz de Pagos (3*3) y calcular manualmente el Valor del Juego de dos
personas y suma cero:

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Suma cero

Fase 7. Proceso de decisin de Markov.

El estudiante con su grupo de trabajo estimar los patrones de consumo de cuatro marcas del
producto presentado mediante la utilizacin de cadenas de Markov.
1. El grupo de trabajo estimar los patrones de consumo de cuatro marcas del producto
presentado (probabilidades iniciales y de transicin), mediante la siguiente Generacin de
nmeros aleatorios (descargue aqu), informacin que debe consignarse en la Tabla 7
Patrones de Consumo del producto
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Tabla 7 Patrones de consumo del producto

Probabilidades de Marca
Marca
Marca
transicin
A
B
C
Marca A
0,3417
0,5431
0,4378
Marca B
0,1960
0,0372
0,4567
Marca C
0,4414
0,0711
0,0196
Marca D
0,0209
0,3486
0,0859

1,0000
1,0000
1,0000

Marca
D
0,2945
0,3111
0,1765
0,2179
1,0000

Probabilidades
iniciales
0,0648
0,0464
0,5732
0,3156
1,0000

2. El grupo de trabajo encontrar las probabilidades de transicin hasta el periodo 5 y las

probabilidades de estado estable mediante la aplicacin del Proceso de Decisin de
Markov de etapa finita.
Tomar la Tabla 7 Patrones de consumo del producto y calcular manualmente las
probabilidades de transicin hasta el periodo 6 y las probabilidades de estado estable.
Ingresar la informacin de la Tabla 7 Patrones de consumo del producto en el programa
WinQSB, seguir el procedimiento para obtener las probabilidades de transicin hasta el
periodo 6 y las probabilidades de estado estable.
Presentar los clculos manuales y resultados mediante captura de pantalla de la salida del
programa WinQSB.

Pgina 13 de 21

Pgina 14 de 21

Pgina 15 de 21

Pgina 16 de 21

Pgina 17 de 21

Pgina 18 de 21

Pgina 19 de 21

Pgina 20 de 21

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

HAMDY A. TAHA. Investigacin de operaciones. : Person Educacin. Temticas de

estudio: Decisiones bajo incertidumbre disponible en
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/200608/200608_2014_-_II/Entorno_2__conocimiento/Momento_2/LECTURA_MOMENTO_2_FASE_1_DEL_CURSO
_200608_TEORIA_DE_LAS_DECISIONES.pd
MOSQUERA LAVERDE, WILLIAM EDUARDO (2010). 200608 - Teora de las
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Teora de juegos.
HAMDY A. TAHA. Investigacin de operaciones. : Person Educacin. Temticas de
estudio: Teora de juegos. Disponible
enhttp://datateca.unad.edu.co/contenidos/200608/200608_2014_-_II/Entorno_2__conocimiento/Momento_2/LECTURA_1_MOMENTO_2_FASE_2_DEL_CURSO_200
608_TEORIA_DE_LAS_DECISIONES.pdf
Costales, Felipe (). Teora de juegos. Recuperado de
http://www.monografias.com/trabajos5/teorideju/teorideju.shtml
MOSQUERA LAVERDE, WILLIAM EDUARDO (2010). 200608 - Teora de las
decisiones. Disponible en. http://datateca.unad.edu.co/contenidos/200608/200608_2014__II/Entorno_2_-_conocimiento/Momento_2/5._MATERIAL_COMPLEMENTARIO__DECISIONES_BAJO_RIESGO-_CADENAS_DE_MARKOV._.pdf
Temticas de estudio: Cadenas de markov.
HAMDY A. TAHA. Investigacin de operaciones. : Person Educacin.
Disponible en http://datateca.unad.edu.co/contenidos/200608/200608_2014__II/Entorno_2__conocimiento/Momento_2/LECTURA_MOMENTO_2_FASE_3_DEL_CURSO_20060
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Temticas de estudio: Proceso de decisin markoviana.
Garca Lpez, Carmen M - R, FranciscoVillatoro (). Procesos Estocsticos y Cadenas de
Markov. Recuperado de http://www.lcc.uma.es/~villa/mmtc/tema12.pdf

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