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CPGE Laayoune Lissane Eddine Essaidi Ali

TD - Probabilits
Exercice 1 : Lurne de Polya : A linstant initial, une urne contient une boule noire et une blanche. A chaque instant
n N , une boule est choisie au hasard de lurne, remise dans lurne avec une autre boule de la mme couleur et soit Xn le
nombre de boules noires dans lurne.
Montrer que n N , Xn , U(n + 1).
Exercice 2 : Indicatrice dEuler : Soit n N tel que n 2. On choisit de faon quiprobable un entier parmi les
nombres 1, 2, . . . , n et on considre, pour tout p {1, . . . , n}, lvnement Ap = "le nombre choisit est divisible par p".
1 : Soit p1 , p2 , . . . , pk les diviseurs premiers distincts de n. Montrer que les vnements Ap1 , Ap2 , . . . , Apk sont indpendants.
2 : En dduire que p(Ap1 Ap2 Apk ) = p(Ap1 )p(Ap2 ) p(Apk ).
(n) Y  1

3 : On dsigne par (n) lindicatrice dEuler de n. Montrer que = 1 .
n p
p|n
p premier
Exercice 3 : Loi Zta, formule dEuler : Soit a > 1 et X une variable alatoire valeurs dans N telle que n
N , p(X = n) = (a)n1
a . On dit que X suit la loi Zta de paramtre a et on note X , (a).

1 : Soit n N . Calculer p(X nN).
2 : Soit n N . Calculer la probabilit que X soit divisible par un carr.
3 : Soit k N . A quelle condition sur a, X admet un moment dordre k ? Calculer, dans ce cas, E(X k ).
4 : Trouver une condition ncessaire et suffisante sur m, n N pour que les vnements (X mN) et (X nN) soient
indpendants.
5 : Soit (pn )nN la suite croissante des nombres premiers. Montrer que (X pn N)nN est une suite indpendante dvne-
ments. !
\

6 : Soit n N et Bn = {m N /k {1, . . . , n}, pk 6 |m}. Calculer p(X Bn ) et p X Bn .
nN
+ 

1
 
1
 Y 1
7 : En dduire la suite 1 pa 1 pa converge et que si on note 1 a sa limite alors on la formule
1 n nN
n=1
pn
+  
1 Y 1
dEuler = 1 a .
(a) n=1 pn
Exercice 4 : Soit X une variable alatoire relle sur lespace probabilis (, T , p). Montrer que lim p(|X| x) = 0.
x+
Exercice 5 : Soit X une variable alatoire qui suit la loi B 2n, 21 . Dterminer la loi de Y = |X n|.


Exercice 6 : Soit p ]0, 1[ et X, Y , G(p) indpendantes.  


x 1
1 : Trouver une condition ncessaire et suffisante portant sur les rels x et y pour que la matrice A = soit diagonalisable
0 y
dans M2 (R).  
X 1
2 : Calculer la probabilit que la matrice M = soit diagonalisable.
0 Y
Exercice 7 : Soit X une variable alatoire relle indpendante delle mme sur un espace probabilis (, T , p).
1 : Montrer que x R, FX (x) = 1 ou FX (x) = 0.
2 : Montrer que lensemble A = {x R/FX (x) = 0} admet une borne suprieure note c.
3 : En dduire que p(X = c) = 1.
4 : En dduire quune variable alatoire de (, T , p) est est indpendante delle mme si, et seulement si, X est constante
presque srement.
Exercice 8 : Loi discrte sans mmoire : Une variable alatoire valeurs dans N est dite de loi sans mmoire si
n, m N, p(X > m + n|x > m) = p(X > n).
1 : On pose n N, G(t) = p(X > n) et a = G(1). Montrer que n N, G(n) = an .
2 : En dduire que lunique loi discrte sans mmoire est la loi gomtrique.
Exercice 9 : Loi continue sans mmoire : Une variable alatoire positive de loi continue est dite de loi sans mmoire
si s, t 0, p(X > s + t|x > s) = p(X > t).
1 : On pose t R, G(t) = p(X > t) et a = G(1). Montrer que r Q+ , G(r) = ar .
2 : Montrer que t 0, G(t) = at .
3 : En dduire que lunique loi continue sans mmoire est la loi exponentielle.
Exercice 10 : Soit X et Y deux variables alatoire relles indpendantes de lois continues. Montrer que p(X = Y ) = 0.
Exercice 11 :  
0 1
1 : Trouver une condition ncessaire et suffisante portant sur les rels x et y pour que la matrice A = soit diagona-
y 2x
lisable dans M2 (R).

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2 : Soit X, Y deux variables alatoires relles sur lespace probabilis (, A, p), indpendantes qui suivent toutes les deux la
loi uniforme sur [0, 1].
2 - a : Dterminer une densit de X 2 .
2 - b : Dterminer une densit de Y .
2 - c : En dduire que la variable alatoire X 2 Y admet pour densit la fonction h dfinie par :

x+
1 si x [1, 0[

x R, h(x) = 1 x si x [0, 1]

0 sinon

 
0 1
2 - d : Dterminer la probabilit pour que la matrice M = soit diagonalisable dans M2 (R).
Y 2X
Exercice 12 : Processus de Poisson : On considre une ampoule quon change par une identique chaque fois quelle
tombe en panne et on considre que la dure de vie de chaque ampoule suit la loi exponentielle E() avec ( > 0).
Pour tout n N, Xn dsigne la dure vie de la n-ime ampoule et on suppose que la famille (Xn )n1 est indpendante.
1 : Soit n N . Interprter la variable alatoire Sn = X1 + + Xn (On pose S0 = 0) et dterminer la densit de Sn .
2 : Soit t 0. Interprter la variable alatoire Nt = max{n N/Sn t}.
3 : Soit n N. Calculer p(Nt = n) et en dduire la loi de Nt (Indication : distinguer les cas n = 0 et n 6= 0 et calculer
p(Nt n) lorsque n 6= 0).
Z 1
Exercice 13 : Fonction Bta : La fonction Bta est dfinie par B(x, y) = ux1 (1 u)y1 du et on rappelle quelle
0
est dfinie sur ]0, +[2 .
1 : Soit x, y > 0 et X , (1, x), Y , (1, y) indpendantes. Montrer que X + Y est une variable alatoire densit et
calculer sa densit laide de la fonction Bta.
(t)(s)
2 : En dduire que B(t, s) = .
(t + s)
3 : Application : Montrer que x, y > 0 : B(x, y +1) = xy B(x+1, y) = x+y y
B(x, y) et B(x+1, y)+B(x, y +1) = B(x, y).
Exercice 14 : Somme alatoire de variables alatoires indpendantes : Soit N, X1 , X2 , une famille de variables alatoires
indpendantes telle que N , P() et n N , Xn , B(p) avec > 0 et p [0, 1].
XN
Dterminer la loi de S = Xk .
k=1
Exercice 15 : Soit X une variable alatoire qui admet une esprance.
+
X +
X
1 : Montrer que si X est valeurs dans N alors E(X) = p(X > k) = p(X k).
k=0 k=1
Z +
2 : Montrer que si X est positive continue alors E(X) = p(X > t)dt.
0
3 : Application : Soit (X1 , . . . , Xm ) une famille de variables alatoires indpendantes valeurs dans N et identiquement
+
X
distribus. Montrer que E(min(X1 , . . . , Xn )) = (p(X1 n))m .
n=1
Exercice 16 : Soit k N et X une variable alatoire qui possde un moment dordre k.
1 : Montrer que si X est valeurs dans N alors lim nk p(X n) = 0.
n+
Z +
2 : Montrer que si X est positive de loi continue alors lim tk p(X t) = 0 et E(X k ) = k tk1 p(X t)dt.
t+ 0
Exercice 17 : Soit X une variable alatoirep qui possde un moment dordre 2 et a > 0.
relle centre
1 : Montrer que a E((a X)1(Xa) ) p(X a) 2 + a2 avec = (X).
2
2 : En dduire que p(X > a) 2 .
+ a2
Exercice 18 : Soit N, (Xn )nN une suite de variables alatoires indpendantes valeurs dans N avec les Xn , n N

identiquement distribus et S = X1 + + XN .
Montrer que GS = GN GX1 . En dduire lgalit de Wald : E(S) = E(N )E(N ). 
Exercice 19 : Soit X une variable alatoire et > 0. Montrer que si eX possde une esprance alors p(X 0) E eX .
Exercice 20 : Preuve probabiliste du thorme de Weierstrass : Soit f C ([0, 1]), p [0, 1] et (Xn )n1 une
suite de variables alatoires de mme loi B(n, p).
   X n    
Xn n k
1 : Montrer que n N , E f = f pk (1 p)nk .
n k n
k=0
X n 1

2 : En utilisant lingalit de Bienaym-Tchebychev, montrer que > 0, n N , pk (1 p)nk .
k 4n 2
|knp|>n

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n    
X n k
3 : En dduire que la suite de fonctions polynomiale Pn (x) = f xk (1 x)nk converge uniformment sur [0, 1]
k n
k=0
vers f . Z 1
Exercice 21 : Soit f C ([0, 1]) telle que n N, tn f (t)dt = 0 et n N , p [0, 1], on considre la variable
0
alatoire Xn,p , B(n, p).
Z 1
1 : Montrer que P R[X], P (t)f (t)dt = 0.
0
2 : Soit n N , x ]0, 1[ et > 0 tel que 0 < x < x < x + < 1.
1
2 - a : Montrer que p [x + , 1] : p (Xn,p nx) .
4n2
1
2 - b : Montrer que p [0, x ] : p (Xn,p > nx) .
4n2
2 - c : On pose M = sup |f |. tablir les ingalits :
[a,b]

1 x
M (1 x)
Z Z
Mx
f (t)p (Xn,t nx) dt et f (t) (1 p (Xn,t nx)) dt
x+ 4n2 0 4n2

2 - d : En dduire lingalit :
Z x Z 1  
1
f (t)dt f (t)p (Xn,t nx) dt + 2 M

0 0 4n2

3 : Montrer que x ]0, 1[, N N, n N tel que :


Z x Z 1
9M

f (t)dt f (t)p (Xn,t nx) dt 4


0 0
3
n
Z x
4 : Montrer que x ]0, 1[, f (t)dt = 0.
0
5 : Dduire que f est nulle sur [0, 1].
Exercice 22 : Soit (Xn ) une suite de variables alatoires relles admettant un moment dordre 2 et a R.
Montrer que si lim E[Xn ] = a et lim V [Xn ] = 0 alors (Xn ) converge en probabilit vers a.
n+ n+
Exercice 23 : Soit (Xn ) une suite de variables alatoires relles indpendantes de mme loi et qui possdent un moment
dordre 2.
n1
1X
Montrer que la suite Yn = Xk Xk+1 converge en probabilit.
n
k=1
Exercice 24 : Injectivit de la transforme de Laplace : Soit f : [0,  +[
 R continue et borne sur [0, +[,
1
x > 0 et (Xn )nN une suite de variables alatoires telle que n N , Xn , E .
x
Z +
1 : Montrer que la transforme de Laplace de f , L f (x) = ext f (t)dt est bien dfinie sur ]0, +[.
0
n
X
2 : Donner, pour tout n N, la loi de la variable alatoire Sn = Xk .
k=1
Sn
3 : Donner, pour tout n N, la loi de la variable alatoire .
  n
Sn
4 : Montrer que converge en probabilit vers x.
n
 nN
Sn
5 : En dduire que f converge en probabilit vers f (x).
n nN
   

Sn
6 : Soit > 0 et on pose n N , An = f f (x) .

n  

Sn
6 - a : Montrer que n N , An est un vnement et f f (x) 1An + kf k (1 1An ).
   n
Sn
6 - b : En dduire que lim E f = f (x).
n+ n
nn (1)n1 n1 n
 
7 : Montrer que f (x) = lim n
(L f ) .
n+ (n 1)!x x

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8 : Conclure que si h et g sont deux fonctions relles continues et bornes sur [0, +[ telles que L g = L h alors h = g.
Exercice 25 : Soit (Xn ) une suite de variables alatoires indpendantes de mme loi N (0, 1). tudier la convergence en loi
de la suite :
n
1 X
Yn = kXk
n
k=1
.
Exercice 26 :
1 : Soit X une variable alatoire relle qui suit la loi exponentielle de paramtre > 0. Dterminer les lois de Y = [X] et
Z =X Y.
2 : Soit (Xn ) une suite de variables alatoires relles telle que n N , Xn , E n1 . Montrer que (Xn [Xn ]) converge en


loi vers une variable alatoire dont on prcisera la loi.


Exercice 27 : Soit (Xn )!une suite de variables alatoires relle indpendantes de mme loi N (0, 1).
n
1 X Xk
Montrer que e converge en probabilit et dterminer sa limite.
n
k=1
Exercice 28 : Soit (Xn ) une suitede variables alatoires relles indpendantes de mme loi N (0, 1).
Montrer que 1 (X1 + + Xn ) converge en loi.
n
Exercice 29 : Un fournisseur daccs Internet met en place un point local daccs, qui dessert 5000 abonns. A instant donn,
chaque abonn a une probabilit gale 20% dtre connect. Les comportements des abonns sont supposs indpendants les
uns des autres.
Proposer une valeur approcher du nombre de connexions simultanes le point daccs doit pouvoir grer pour que sa probabilit
dtre satur un instant donn soit infrieure 2, 5%.
Exercice 30 : On considre une suite (Xn )n1 de variables alatoires sur un espace probabilis (, T , p), mutuellement
Xn
indpendantes, et qui suivent la mme loi E(1). On pose n N , Sn = Xk .
k=1
Z n n1
1 t
1 : tablir que lim p(Sn n) = . En dduire la valeur de lim et dt.
n+ 2 n+ 0 (n 1)!
Z 1

2 : Montrer que tn1 ent dt .
0 2nen

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