Unidad 6

Ecuaciones diferenciales ordinarias

6.1 Fundamentos de ecuaciones
diferenciales
Una ecuacin diferencial es una ecuacin en la que
intervienen derivadas de una o ms funciones desconocidas.
Dependiendo del nmero de variables independientes respecto de las
que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en Ecuaciones:
aquellas que contienen derivadas respecto a una sola variable
independiente.
Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas
respecto a dos o ms variables.
Una ecuacin diferencial es una ecuacin que incluye expresiones o
trminos que involucran a una funcin matemtica incgnita y sus
derivadas. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:

es una ecuacin diferencial ordinaria, donde

especificada de la variable independiente
es la derivada de con respecto a .

representa una funcin no

, es decir,

La expresin
Es una ecuacin en derivadas parciales.
A la variable dependiente tambin se le llama funcin incgnita
(desconocida). La resolucin de ecuaciones diferenciales es un tipo
de problema matemtico que consiste en buscar una funcin que
cumpla una determinada ecuacin diferencial. Se puede llevar a cabo
mediante un mtodo especfico para la ecuacin diferencial en cuestin
o mediante una transformada (como, por ejemplo, la transformada de
Laplace).
Orden de la ecuacin
El orden de la derivada ms alta en una ecuacin diferencial se
denomina orden de la ecuacin.

Grado de la ecuacin
Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la
ecuacin, siempre y cuando la ecuacin est en forma polinmica, de no
ser as se considera que no tiene grado.
Ecuacin diferencial lineal
Se dice que una ecuacin es lineal si tiene la forma
, es decir:
Ni la funcin ni sus derivadas estn elevadas a ninguna potencia distinta
de uno o cero.
En cada coeficiente que aparece multiplicndolas slo interviene la
variable independiente.
Una combinacin lineal de sus soluciones es tambin solucin de la
ecuacin.
Ejemplos:
Es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de primer orden, tiene
como soluciones

, con k un nmero real cualquiera.

Es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de segundo

orden, tiene como soluciones
con a y b reales.

Es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de segundo

orden, tiene como soluciones

, con a y b reales.

6.2 Mtodos de un paso: mtodos de

Euler, mtodo de Euler mejorando y
mtodo de runge-kutta
En matemtica y computacin, el mtodo de Euler, llamado as en honor
de Leonhard Euler, es un procedimiento de integracin numrica para
resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial
dado.

El mtodo de Euler es el ms simple de los mtodos numricos resolver

un problema del siguiente tipo:

Consiste en multiplicar los intervalos que va de

subintervalos de ancho ; sea:

en

de manera que se obtiene un conjunto discreto de

puntos:
del intervalo de inters
cualquiera de estos puntos se cumple que:

. Para

.
La condicin inicial
, representa el punto
por
donde pasa la curva solucin de la ecuacin del planteamiento inicial, la
cual se denotar como

Ya teniendo el punto
se puede evaluar la primera derivada de
en ese punto; por lo tanto:

Grafica A.
Con esta informacin se traza una recta, aquella que pasa por
pendiente

. Esta recta aproxima

y de

en una vecinidad de

Tmese la recta como reemplazo de

y localcese en ella (la recta) el
valor de y correspondiente a . Entonces, podemos deducir segn la
Grfica A:

Se resuelve para

Es evidente que la ordenada

calculada de esta manera no es igual a

, pues existe un pequeo error. Sin embargo, el valor

sirve para

que se aproxime
en el punto
y repetir el
procedimiento anterior a fin de generar la sucesin de aproximaciones
siguiente:

Mtodo de Euler Mejorado

Este mtodo se basa en la misma idea del mtodo anterior, pero hace
un refinamiento en la aproximacin, tomando un promedio entre ciertas
pendientes.
La frmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta frmula, analicemos el primer paso de la

aproximacin, con base en la siguiente grfica:

En la grfica, vemos que la pendiente promedio

corresponde a la
pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el
punto de la condicin inicial y la "recta tangente" a la curva en el
punto
donde
es la aproximacin obtenida con la primera
frmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada
paralelamente hasta el punto de la condicin inicial, y se considera el
valor de esta recta en el punto
mejorada.

como la aproximacin de Euler

El mtodo de runge-kutta
El mtodo de Runge-Kutta es un mtodo genrico de resolucin
numrica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue
inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos C.
Runge y M. W. Kutta.
Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son un conjunto de mtodos iterativos
(implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones
de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de
valor inicial.
Sea

Una ecuacin diferencial ordinaria, con

donde
es un conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de
sea

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su

forma ms general:

,
Donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el
incremento
entre los sucesivos puntos
y
. Los coeficientes
son trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera
local

con
coeficientes propios del esquema numrico elegido,
dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas RungeKutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las
constantes
del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con
todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es
decir,
para
, los esquemas son explcitos.

6.3 Mtodos de pasos mltiples

Los mtodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan
informacin en un solo punto xi para predecir un valor de la variable
dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos,
llamados mtodos multipaso, se basan en el conocimiento de que una
vez empezado el clculo, se tiene informacin valiosa de los puntos
anteriores y est a nuestra disposicin. La curvatura de las lneas que
conectan esos valores previos proporciona informacin con respecto a la
trayectoria de la solucin. Los mtodos multipaso que exploraremos
aprovechan esta informacin para resolver las EDO. Antes de describir
las versiones de orden superior, presentaremos un mtodo simple de
segundo orden que sirve para demostrar las caractersticas generales de
los procedimientos multipaso.

El mtodo de Heun de no autoinicio

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el mtodo de Euler como
un predictor:

Y la regla trapezoidal como un corrector:

ec.1
As, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local
de
y
, respectivamente. Esto sugiere que el predictor es el
enlace debil en el mtodo, pues tiene el error ms grande. Esta
debilidad es significativa debido a que la eficiencia del paso corrector
iterativo depende de la exactitud de la prediccin inicial. En
consecuencia, una forma para mejorar el mtodo de Heun es mediante
el desarrollo de un predictor que tenga un error local de
. Esto se
puede cumplir al usar el mtodo de Euler y la pendiente en , y una
informacin extra del punto anterior
como en:

ec.2
Observe la ecuacin ec. 2 alcanza
) a expensas de emplear un
tamao de paso ms grande, 2h. Adems, observe que la ecuacin ec. 1
no es de auto inicio, ya que involucra un valor previo de la variable
dependiente yi-1. Tal valor podra no estar disponible en un problema
comn de valor inicial. A causa de ello, las ecuaciones 26.11 y 26.12 son
llamadas mtodo de Heun de no auto inici.
Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada de la ecuacin
26.12 se localiza ahora en el punto medio ms que al inicio del intervalo
sobre el cual se hace la prediccin. Como se demostrara despus, esta
ubicacin centrada mejora el error del predictor a
Sin embargo,

antes de proceder a una deduccin formal del mtodo de Heun de no

auto inicio, resumiremos el mtodo y lo expresaremos usando una
nomenclatura ligeramente modificada:
Predictor:

Corrector

:
Donde los superndices se agregaron para denotar que el corrector se
aplica iterativamente de j=1 a m para obtener soluciones refinadas.
Observe que
son los resultados finales de las
iteraciones del corrector en los pasos de tiempo anteriores. Las
iteraciones son terminadas en cualquier paso de tiempo con base en el
criterio de paro:

ec. 3
Cuando
es menor que una tolerancia de error Es preestablecida, se
terminan las iteraciones. En este punto

6.4aplicaciones en la ingeniera
Las ecuaciones diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de
la ingeniera para el modelado de fenmenos fsicos. Su uso es comn
tanto en ciencias aplicadas, como en ciencias fundamentales
(fsica, qumica, biologa) o matemticas, como en economa.
En dinmica estructural, la ecuacin diferencial que define el
movimiento de una estructura es:
Donde M es la matriz que describe la masa de la estructura, C es la
matriz que describe el amortiguamiento de la estructura, K es la matriz
de rigidez que describe la rigidez de la estructura, xes vector de
desplazamientos [nodales] de la estructura, P es el vector de fuerzas
(nodales equivalentes), y t indica tiempo. Esta es una ecuacin de
segundo orden debido a que se tiene el desplazamiento x y su primera y
segunda derivada con respecto al tiempo.

La vibracin de una cuerda est descrita por la siguiente ecuacin

diferencial en derivadas parciales de segundo orden:

Donde es el tiempo y es la coordenada del punto sobre la cuerda. A

esta ecuacin se le llama ecuacin de onda.