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Statistiques 5

Lois de probabilits : cours

Lois de probabilit de rfrence


On considre dans tout ce chapitre un univers dune preuve alatoire, la probabilit
de tout vnement E y tant note
.

1 Loi binomiale
1-1 preuve de Bernoulli, schma binomial
1-1-1 On appelle preuve de Bernoulli une preuve comportant deux issues : S
( succs ) et son contraire ( chec ).
1-1-2 On dit quune preuve alatoire suit un schma binomial si elle consiste
rpter de manire indpendante une mme preuve de Bernoulli.

1-2 Loi binomiale


Soit une preuve suivant un schma binomial rptant n fois une mme preuve de
Bernoulli o la probabilit du succs S est p.
Alors la mesure X du nombre de succs au cours de ces n rptitions suit la loi
binomiale de paramtres n et p : X suit
; . La loi de X est alors donne par :
;

1-3 Esprance et cart-type dune variable suivant une loi binomiale


Si X suit

, alors

et

2 Loi de Poisson
2-1 Dfinition

Soient un rel strictement positif et X une variable alatoire sur telle que
.
On dit que X suit la loi de Poisson de paramtre (X suit
) si sa loi est donne par :
,

2-2 Esprance et cart-type dune variable suivant une loi de Poisson


Si X suit # , alors

et

3 Loi normale
3-1 Loi normale centre rduite
3-1-1 Dfinition
On dit quune variable alatoire U suit la loi normale centre rduite si sa densit de
probabilit est la fonction f dfinie sur & par :
1

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Cest--dire que

-; .

& :

': ) *

+,

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-121.

25

3-1-2 Esprance et cart-type :

)+
+
=

6 7
>

Si U suit la loi normale centre rduite, alors

On dit que U suit @

89
: ;<

et

: le couple 0; 1 est celui donnant les paramtres de la loi de U.

3-1-3 Table de la loi normale centre rduite ( table de lcart rduit )


Les intgrales associes la loi normale centre rduite ne peuvent pas tre calcules
exactement (faute de primitive disponible avec les symboles usuels), mais on peut les calculer
de manire approche et obtenir par exemple la table suivante qui, pour tout B C0; 1D dfini
au centime, fournit une approximation au millime du rel EF G 0 tel que :
Cest--dire aussi tel que :

5 EF

21

EF 1 2 1

EF ou 2 J EF

EF

Une table spcifique concerne les petites valeurs de probabilit :

3-1-4 Proprits de la loi normale centre rduite


Si U suit K 0; 1 , alors pour tous rels a et b (tels que - 1 .) :
1
2J21 5 |-|
2
2

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-121.

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1
5 |-|
2

1
5 |.|
2

3-2 Cas gnral de la loi normale


3-2-1 Dfinition
Une variable alatoire X est dite suivre la loi normale de paramtres M; N (et on note : X suit
@ O; ) si sa densit de probabilit est la fonction f dfinie sur & par :
Cest--dire que

-; .

& :

-1

': ) *
1.

+,

N25

P
+

) O +
Q

6 7
>

3-2-2 Esprance et cart-type :


Si X suit K M; N , alors

O et

3-2-3 Proprit (changement de variable canonique)


Une variable alatoire X suit la loi normale @ O;

R 8 S 9
P
Q
: T
;<

si et seulement si la variable ?

suit la loi normale centre rduite @ ;


En consquence, -; .
&, - 1 1 . peut tre dtermine au moyen de la table de la
loi normale centre rduite via U.

4 Problmes de convergence dune loi vers une autre


4-1 Convergence dune loi binomiale vers une loi de Poisson
Pour une probabilit p fixe, la loi U ; converge vers
En pratique, on considre que, X suivant W ; et Y suivant #
J 30
J 50
_
et
Si Z
ou si Z et _ , alors e
15
a 0,1

lorsque n tend vers +


:

e f

4-2 Convergence dune loi binomiale vers une loi normale


4-2-1 Thorme central limite (Moivre-Laplace) :
Soit h la variable alatoire suivant
; et soit U la variable alatoire suivant K 0; 1 .

On note gh

ij hk

hk R k

la variable centre rduite associe

-; .

&: , lim

hmno

- 1 gh 1 .

Alors :

-121.

En dautres termes, pour une probabilit p fixe la loi p

h.

lorsque n tend vers +.

converge vers la loi

4-2-2 Calcul pratique de lapproximation dune loi binomiale par une loi normale
En pratique, on considre que, X suivant W

et Y suivant K

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Si

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t
r
s
r
q

J 30
et
J 5 _ , alors
et
1
J5

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e f

1
1
1g1eu
2
2

(attention : lapproximation dune loi discrte par une loi continue pose le problme de la
correction de continuit, do les fractions 1/2).

4-3 Convergence dune loi de Poisson vers une loi normale


La loi

converge vers @ ;

lorsque tend vers u.

En pratique, on considre que, X suivant # et Y suivant K v; v :


w G 30,

e f

(attention l encore la correction de continuit).

1
1
1g1eu
2
2