Estadı́stica e Investigación de Operaciones

Aplicadas a la Toma de Decisiones

Alberto Olivares González (alberto.olivares@urjc.es)

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingenierı́a de Sistemas

Escuela de Temporada, 8, 9 y 10 de noviembre
 Investigación Operativa
DEIO

Departamento de Estadı́stica e Investigación Operativa (DEIO)

http://bayes.escet.urjc.es
 ¿Qué es la Investigación Operativa?
DEIO

Departamento de Estadı́stica e Investigación Operativa (DEIO)

http://bayes.escet.urjc.es
 ¿Qué es la Investigación Operativa?
DEIO
La Operational Research Society la define como:

La Investigación Operativa es la aplicación del método cientı́fico

a los problemas complejos producidos en la dirección y gestión de
grandes sistemas de hombres, máquinas, materiales y dinero, en
la industria, comercio, administración y defensa.

El enfoque caracterı́stico consiste en construir un modelo cientı́fico del

sistema, incorporando medidas de factores tales como el azar y el riesgo,
mediante el cual se pueda predecir y comparar los resultados de las difer-
entes decisiones, estrategias o controles posibles.

El objetivo es ayudar a los responsables a determinar su polı́tica y acciones

en forma cientı́fica.

La Investigación Operativa es
un sistema de ayuda a la toma de decisiones.
 ¿Qué es la Investigación Operativa? (II)
DEIO
El Institute for Operations Research and the Management Sciences (IN-
FORMS) define la I. O. como:

The discipline of applying advanced analytical methods to help

make better decisions

La disciplina de aplicar métodos analı́ticos avanzados para tomar

mejores decisiones

La investigación operativa permite tomar mejores y más efectivas deci-

siones, con el objetivo de construir mejores sistemas. Para ello, recurre
a herramientas como la modelización matemática, que permite analizar
situaciones complejas.
 ¿Qué es la Investigación Operativa? (III)
DEIO
En este proceso, considera:

más datos y más completos

más alternativas de actuación

más y mejores predicciones y estimaciones del riesgo

más novedosas herramientas de decisión

Para lograr esto, la I.O. recurre, entre otros a:

Simulación: permite probar diferentes diseños e ideas.

Optimización: permite seleccionar entre una cantidad innumerable de

alternativas, compararlas y seleccionar la mejor.

Probabilidad y estadı́stica: ayuda a medir el riesgo, analizar datos para

encontrar conexiones entre ellos, realizar predicciones creı́bles, etc.
 Ventajas de la utilización de la I.O.
DEIO

1. Se incrementa la posibilidad de tomar mejores decisiones: se evita

tomar decisiones con carácter intuitivo; estas decisiones tienden a
ignorar la mayorı́a de las interrelaciones que existen entre las compo-
nentes del sistema.

2. Mejora la coordinación entre las múltiples componentes de la organi-

zación, ya que genera un mayor nivel de ordenación.

3. Mejora el control del sistema al instituir procedimientos sistemáticos

que supervisan, por un lado, las operaciones que se llevan a cabo en la
organización y, por otro, evita el regreso a un sistema peor, señalando
decisiones que pueden conducir a resultados muy peligrosos para la
estabilidad y buen funcionamiento del sistema.

4. Logra un sistema mejor al hacer que éste opere con costes más bajos,
con interacciones más fluidas, eliminado cuellos de botella y logrando
una mejor coordinación entre los elementos importantes de todo el
sistema.
 Orı́genes de la Investigación Operativa
DEIO

Los orı́genes se sitúan en los aledaños de la Segunda Guerra Mundial,

cuando grupos multidisciplinares de cientı́ficos civiles y militares de la
Royal Air Force se plantearon problemas de tipo bélico.

En 1936, se establece la Estación de Investigación de Bawdsey para

contrarrestar la potencia alemana. Se realizaron experimentos enca-
minados a la localización de aeronaves alemanas mediante el envı́o de
ondas de radio (RADAR).

Surgen nuevos problemas derivados del uso eficiente de la información

de RADAR.

Estos trabajos suponen el inicio de la Investigación Operativa. En el

año (1938) el Superintendente de la Estación de Bawdsey, A.P. Rowe,
acuñó el término Operational Research para describir la investigación
de los aspectos operativos, a diferencia de los aspectos técnicos, del
sistema de radares.
 Orı́genes de la Investigación Operativa (II)
DEIO

En 1942, al entrar en la guerra los Estados Unidos, P.M. Morse,

en colaboración con el Massachussets Institute of Technology (MIT)
forma un grupo para estudiar el plan de guerra antisubmarino:

• Desarrollaron un método de búsqueda para maximizar la probabil-

idad de localizar un submarino partiendo de una cierta posición.

• En colaboración con los ingleses encontraron estrategias óptimas

sobre el número de buques antisubmarinos, el número de buques
escolta y el número de aviones de observación para luchar contra
los submarinos alemanes.

En 1952, P.M. Morse funda la ORSA y en 1953 el ORC del MIT.

 Desarrollo de la Investigación Operativa
DEIO
Durante este perı́odo se asentaron las bases que darı́an lugar al desarrollo
de la Investigación Operativa:

Aparición de nuevas necesidades: aprovechamiento eficiente de los

sistemas ya creados.

Formación de equipos multidisciplinares: el análisis de un sistema re-

quiere especialistas de muy diversos campos.

El éxito de los resultados obtenidos hace que los grupos de Investigación

Operativa sean potenciados.

Su uso se extiende rápidamente al sector público, al sector corporativo,

a la industria y al ámbito académico.
 Desarrollo de la Investigación Operativa (II)
DEIO

Se procede a una tarea de recuperación de procedimientos, técnicas

y actitudes que se produjeron en el pasado, incluyéndolas en la nueva
disciplina.

Se impulsa la fundación de sociedades y revistas de carácter profe-

sional y cientı́fico:

• ORS en 1948 en Gran Bretaña, ORSA en 1952 y TIMS en 1953 en

EEUU, Société Française de Rechereche Opérationnelle en 1956
en Francia. Se crea la International Federation of Operational Re-
search Societies (IFORS).

• Todas estas sociedades publicaron revistas cientı́ficas: Operational

Research Quarterly (1950, ORS), Operations Research (1952, OR-
SA), Management Science (TIMS), Naval Research Logistics Quar-
terly (U.S. Office of Naval Research).
 Desarrollo de la Investigación Operativa (III)
DEIO

La Investigación Operativa en el Ejército: la mayor parte de los paı́ses

disponen de gabinetes de Investigación Operativa en los diferentes
ejércitos. Estos gabinetes se dedican al estudio cientı́fico de opera-
ciones de carácter estratégico, táctico y logı́stico.

La Investigación Operativa en la Industria: aunque se aplica desde

principio de siglo, es el desarrollo de los ordenadores en los años 50
lo que impulsa su aplicación.

En los últimos años, la Investigación Operativa ha contribuido al de-

sarrollo de sistemas expertos en la gestión empresarial

• Estrategia: diseño de la cadena de suministro, localización y di-

mensionamiento de instalaciones, etc.
• Táctica: polı́ticas de abastecimiento, etc.
• Operativa: gestión de rutas, inventarios, turnos de trabajo, etc.
 Desarrollo de la Investigación Operativa (IV)
DEIO

La Investigación Operativa en el Sector Público: se aplica en cues-

tiones relativas al desarrollo regional, ordenación del tráfico, área de
la salud, etc.

La Investigación Operativa en la Economı́a: La teorı́a económica ha

ido, con lo años, evolucionando hacia una ciencia aplicada en la que
cada vez son más los modelos matemáticos desarrollados con el fin de
describir y optimizar el comportamiento de los agentes económicos.
Uno de los hechos que más ha contribuido a esta evolución fue el
nacimiento de la Teorı́a de Juegos.

La Investigación Operativa en la Universidad: al finalizar la guerra

se impulsó la organización de los primeros estudios de Investigación
Operativa, se organizan seminarios y conferencias.
 Aplicación de la Investigación Operativa
DEIO
El Investigador Operativo como MODELIZADOR

Estudio de un sistema del mundo real:

“Un sistema es un conjunto de componentes con unas propiedades

medibles mediante variables lógicas cuantitativas o cualitativas.”

Los pasos a seguir son:

1. Abstraer este sistema de su situación real, identificando los factores

dominantes que controlan su comportamiento y determinar el

supuesto sistema real (variables, parámetros..)

 Aplicación de la Investigación Operativa (II)
DEIO

2. De este supuesto sistema real se hace otra abstracción, que es el

modelo, donde se identifican las relaciones del sistema (un objetivo,
restricciones, etc...)

El concepto de modelo se refiere a objetos que han sido constru-

idos para estudiar ciertas caracterı́sticas de los objetos o sistemas
originales.

En muchas ciencias se utilizan modelos reales; la Investigación Op-

erativa utiliza modelos abstractos, modelos matemáticos que per-
miten representar las relaciones internas entre los distintos elemen-
tos del sistema.

Es necesario estudiar las relaciones entre las componentes y la ex-

istencia de un ambiente ajeno al sistema que pueda influir sobre
él.
 Aplicación de la Investigación Operativa (III)
DEIO
El Investigador Operativo como OPTIMIZADOR

Una vez definido el sistema, es necesario estudiar cómo actuar sobre él,
modificándolo para lograr unos objetivos fijados de antemano.

El objetivo es proporcionar una base racional a la toma de decisiones.

La Investigación Operativa permite seleccionar el valor de las variables

controlables (nivel de producción, número de servidores, capacidad de
una red, etc.) que permiten un funcionamiento óptimo del sistema (coste
mı́nimo, mı́nimo retraso, etc.).
 Fases de un proyecto de Investigación Operativa
DEIO

1. Análisis y formulación del problema:

Describir objetivos.

Identificar posibles alternativas.

Identificar restricciones y requerimientos. del sistema.

2. Construcción de un modelo matemático que represente el sistema.

Elegir el tipo de modelo.

Definir los objetivos.

Definir las variables de decisión, variables de control, de estado.

Determinar los parámetros.

 Fases de un proyecto de Investigación Operativa (II)
DEIO

3. Obtención de una solución a partir del modelo.

Elegir el tipo de solución: óptima casi óptima, factible, etc.

Realizar un análisis de sensibilidad.

4. Validación del modelo y de la solución propuesta.

Analizar la adecuación del modelo al sistema real.

Analizar la validez de la solución para el sistema real.

5. Control de la solución y aplicación de la solución.

 Construcción de modelos
DEIO
Se trata de transformar una situación real en un modelo matemático al
cual habrá aplicar las distintas técnicas y herramientas que esta disciplina
pone a nuestra disposición para obtener una respuesta razonable.

La construcción del modelo aporta mucha información sobre el sistema

objeto de estudio (descubre relaciones internas que no resultan evidentes).

El simple hecho de construir un modelo de un sistema proporciona un

caudal de información y datos que permite una inmediata mejora en el
funcionamiento del sistema, ya que descubre disfunciones, relaciones que
se creı́an inexistentes, etc.
 Construcción de modelos (II)
DEIO
Para representar un sistema (modelizar) hay que tener en cuenta los
siguientes aspectos:

Definir unas variables de estado del sistema que recojan la información

sobre el estado actual.

Identificar unas variables de control (entradas) que recogen aquellos

aspectos del sistema sobre los que podemos actuar.

Identificar unas variables de salida u observadas.

Se debe tener en cuenta que existen unas variables no controlables so-

bre las que no se puede actuar y que varı́an según reglas desconocidas.
Normalmente se modelizan como variables aleatorias.

Parámetros o valores fijos en el sistema que es necesario conocer.

Una vez definido el sistema, es necesario estudiar cómo actuar so-

bre él, modificándolo para lograr unos objetivos fijados de antemano,
representados mediante la función objetivo.
 Construcción de modelos (III)
DEIO
Debe tenerse en cuenta que:

Los modelos representan la relaciones internas del sistema.

Las relaciones no deben depender de los datos de funcionamiento.

Un modelo debe poder ser usado en distintas situaciones que difieren

únicamente en algunos de los datos.

Los modelos matemáticos que se utilizan en I.O. tienen estructuras

estándar que se repiten con frecuencia. El más extendido de todos es
el modelo de Programación Matemática; aunque hay otros.

Es habitual que un sistema real no pueda representarse mediante

ninguno de estos modelos y haya que recurrir a modelos ad-hoc.

Pueden existir varias alternativas para representar un mismo sistema.

 Construcción de modelos (IV)
DEIO
Crı́ticas a la modelización:

Imposibilidad de cuantificar muchos factores.

La Teorı́a de la utilidad permite cuantificar prácticamente cualquier

decisión.

Falta de precisión en alguno de los datos.

Queda resuelta con un análisis de sensibilidad del modelo.

Además, los últimos estudios avanzan sobre la posibilidad de desarrol-

lar modelos estocásticos que permitan modelizar de forma adecuada
la variación en alguno de los datos del problema.
 Herramientas para la modelización
DEIO

Matemáticas fundamentales.

Estadı́stica.

Técnicas de predicción (modelización y extrapolación de series

temporales).

Lógica difusa.

Teorı́a de la decisión y funciones de utilidad.

Teorı́a de Grafos.

Teorı́a de Sistemas (modelización de sistemas dinámicos).

Simulación.

Inteligencia Artificial.
 Optimización de modelos
DEIO
Una vez definido el sistema, es necesario estudiar cómo actuar sobre él,
modificándolo para lograr unas metas fijadas de antemano, representadas
mediante la función objetivo. Es decir, se debe optimizar el sistema.

La optimización requiere de una formación básica en matemáticas funda-

mentales ası́ como del manejo del ordenador.

Algunas de las principales técnicas de optimización son:

Programación Matemática: continua, entera, no lineal, estocástica.

Optimización en Redes.

Optimización Multicriterio.

Optimización Dinámica.

Simulación.

...
 Contenidos
DEIO
Se van a desarrollar los aspectos más importantes de la investigación
operativa:

Modelización: a partir de situaciones o sistemas reales, se constru-

irá un modelo matemático que represente el funcionamiento de dicho
sistema.

Optimización: se mostrarán las ideas básicas de los algoritmos utiliza-

dos para resolver los modelos planteados.

En dos de sus áreas fundamentales:

Programación Lineal Continua

Programación Lineal Entera