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Viali, Dr. viali@mat.ufrgs.br http://www. ufrgs.br/~viali/ Causas Efeito Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto
Causas
Causas
Efeito
Efeito

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatísticahttp://www. ufrgs.br/~viali/ Causas Efeito Experiência para o qual o modelo probabilístico é

– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística Experiência para o qual o modelo probabilístico é
Experiência para o qual o modelo probabilístico é adequado. Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS

Experiência para o qual o modelo probabilístico é adequado.

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de EstatísticaExperiência para o qual o modelo probabilístico é adequado.

probabilístico é adequado. Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de
Determinístico Sistema Real Probabilístico Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática -
Determinístico
Sistema
Real
Probabilístico
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Causas XX
Causas
XX
Efeito
Efeito
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E 1 : Joga-se um dado e observa- se o número da face superior.

: Joga-se um dado e observa- se o número da face superior. Prof. Lorí Viali, Dr.
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E 2 : Joga-se uma moeda quatro vezes e observa-se a seqüência de caras e coroas ;

 
 
 
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E 4 :

Jogam-se

dois dados e

observa-se

o

par

de

valores

obtido;

 
 
 
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S 1

=

{1,

2,

3,

4,

5,

6}

 
 
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E 3 :

Uma lâmpada nova é

 

ligada e conta-se o tempo gasto

até queimar;

 
 
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É o conjunto de resultados de uma experiência aleatória.

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S 2

= { cccc, ccck, cckc, ckcc,
=
{ cccc,
ccck, cckc, ckcc,

kccc, cckk, kkcc, ckkc, kcck, ckck, kckc, kkkc,

kkck, kckk, ckkk, kkkk}

kkcc, ckkc, kcck, ckck, kckc, kkkc, kkck, kckk, ckkk, kkkk } Prof. Lorí Viali, Dr. –
kkcc, ckkc, kcck, ckck, kckc, kkkc, kkck, kckk, ckkk, kkkk } Prof. Lorí Viali, Dr. –
kkcc, ckkc, kcck, ckck, kckc, kkkc, kkck, kckk, ckkk, kkkk } Prof. Lorí Viali, Dr. –

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= { t ∈∈∈∈ R / t ≥≥≥≥ 0000 } S 3 Prof. Lorí Viali,
= { t ∈∈∈∈ R / t ≥≥≥≥ 0000 } S 3
=
{ t ∈∈∈∈ R / t ≥≥≥≥ 0000 }
S 3

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/ t ≥≥≥≥ 0000 } S 3 Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de
Um evento é um subconjunto de um espaço amostra . Prof. Lorí Viali, Dr. –
Um evento é um subconjunto de um espaço amostra . Prof. Lorí Viali, Dr. –

Um evento é um subconjunto de um espaço amostra.

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de EstatísticaUm evento é um subconjunto de um espaço amostra .

de um espaço amostra . Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática -
Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento: A

Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento:

AA uniãounião B,B, AA somasoma BB ouou AA maismais B,B, sese ee sese AA ocorreocorre ouou BB ocorre.ocorre.

só se se A A ocorre ocorre ou ou B B ocorre. ocorre. A∪∪∪∪B Prof. Lorí
A∪∪∪∪B
A∪∪∪∪B

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ocorre. A∪∪∪∪B Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística
S 4 = { (1, 1), (1, 2),(1,3), (1, 4), (1, 5), (1, 6) (2,

S 4 = { (1, 1), (1, 2),(1,3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)

(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6) (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6) (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6) (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)

5), (4, 6) (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6) (6,

(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) }

5), (5, 6) (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) }

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Seja E um experimento com espaço amostra associado S. Diremos que o evento A ocorre

Seja E um experimento com espaço amostra associado S. Diremos que o evento A ocorre se realizado E o resultado é um elemento de A.

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatísticacom espaço amostra associado S. Diremos que o evento A ocorre se realizado E o resultado

é um elemento de A. Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática -
Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento: A

Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento:

A

ocorre e B

interseção B, se e só se A ocorre.

A

produto

B,

A

vezes

B

ou

B, se e só se A ocorre. A produto B, A vezes B ou A∩∩∩∩B Prof.
B, se e só se A ocorre. A produto B, A vezes B ou A∩∩∩∩B Prof.
B, se e só se A ocorre. A produto B, A vezes B ou A∩∩∩∩B Prof.
A∩∩∩∩B
A∩∩∩∩B
e só se A ocorre. A produto B, A vezes B ou A∩∩∩∩B Prof. Lorí Viali,
e só se A ocorre. A produto B, A vezes B ou A∩∩∩∩B Prof. Lorí Viali,

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Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento: A

Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento:

A menos B, A diferença B, se e só se A ocorre e B não ocorre.

B, A diferença B, se e só se A ocorre e B não ocorre. A -
B, A diferença B, se e só se A ocorre e B não ocorre. A -
A - B
A - B

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e B não ocorre. A - B Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de
Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento: Complementar

Sejam A e B eventos de um espaço S. Diremos que ocorre o evento:

Complementar de A (não A) se e só se A não ocorre.

Complementar de A (não A) se e só se A não ocorre. A’ = A C
A’ = A C = A
A’ = A C = A
de A (não A) se e só se A não ocorre. A’ = A C =

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não ocorre. A’ = A C = A Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto
   
   
   
 

Dois

eventos

A

e

B

são

 

mutuamente excludentes se não puderem ocorrer juntos.

 

CLÁSSICOCLÁSSICO

 
 
    ♥ ♥ FREQÜENCIAL
 

FREQÜENCIAL

  ♠ ♠ AXIOMÁTICO
 
  ♠ ♠ AXIOMÁTICO
  ♠ ♠ AXIOMÁTICO

AXIOMÁTICO

  ♠ ♠ AXIOMÁTICO

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(número de casos favoráveis) P(A) = ------------------------------------_ (número de casos possíveis)

fr A =

(número de vezes que A ocorre) --------------------------------------------- (número de vezes que E é repetido)

     
 
     
 
     
     
 
     

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P(A) = lim fr A n →→→→ ∞∞∞∞ Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS –
P(A) = lim fr A
n
→→→→ ∞∞∞∞
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(1)
P(∅∅∅∅) = 0
(2) P(
A
) = 1 - P(A)
(3) P(A - B) = P(A) - P(A∩∩∩∩B)
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Definição P(A/B) = P(A ∩∩∩∩ B) / P(B) Teorema da multiplicação P(A ∩∩∩∩ B) =

Definição

P(A/B) = P(A∩∩∩∩B) / P(B)

Teorema da multiplicação

P(A∩∩∩∩B) = P(A).P(B/A) = P(A/B).P(B)

P(A ∩∩∩∩ B) = P(A).P(B/A) = P(A/B).P(B) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de

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= P(A).P(B/A) = P(A/B).P(B) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
P(A) é um número real que deve satisfazer as seguintes propriedades: (1) 0 ≤ ≤

P(A) é um número real que deve satisfazer as seguintes propriedades:

(1) 0 P(A) 1

(2) P(S) = 1

(3) P(AUB) = P(A) + P(B)

≤ ≤ ≤ 1 (2) P(S) = 1 (3) P(AUB) = P(A) + P(B) se A

se A∩∩∩∩B =

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B = ∅ ∅ ∅ ∅ Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática
(4) P(AUB) = P(A) + P(B) - P(A ∩∩∩∩ B) (5) P(AUBUC) = P(A) +

(4) P(AUB) = P(A) + P(B) - P(A∩∩∩∩B)

(5) P(AUBUC) = P(A) + P(B) + P(C) -

- P(A∩∩∩∩B) - P(A∩∩∩∩C) - P(B∩∩∩∩C) +

+ P(A∩∩∩∩B∩∩∩∩C)

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística+ P(B) + P(C) - - P(A ∩∩∩∩ B) - P(A ∩∩∩∩ C) - P(B ∩∩∩∩

B ∩∩∩∩ C) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de
Dois eventos A e B são independentes se a probabilidade de um ocorrer não altera

Dois eventos A e B são independentes se a probabilidade de um ocorrer não altera a probabilidade do outro ocorrer, isto é:

não altera a probabilidade do outro ocorrer, isto é: Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS –

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do outro ocorrer, isto é: Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática -

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(1) (1) P(A/B) = P(A) (2) (2) P(B/A) = P(B) (3) (3) P(A ∩∩∩∩ B)

(1)(1) P(A/B) = P(A)

(2)(2) P(B/A) = P(B)

(3)(3) P(A∩∩∩∩B) = P(A).P(B)

(2) P(B/A) = P(B) (3) (3) P(A ∩∩∩∩ B) = P(A).P(B) Prof. Lorí Viali, Dr. –

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∩∩∩∩ B) = P(A).P(B) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
(1) A i ∩∩∩∩A j = ∅∅∅∅ , para todo i ≠≠≠≠ j (2) A
(1) A i ∩∩∩∩A j = ∅∅∅∅ , para todo i ≠≠≠≠ j
(2) A 1 ∪∪∪∪ A 2 ∪∪∪∪
∪∪∪∪A n = S , para todo i ≠≠≠≠ j
(3) P(A i ) > 0, para todo i
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BB
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Diz-se que os conjuntos: A 1 , A 2 , , A n eventos de

Diz-se que os conjuntos:

A 1 , A 2 ,

,

A n

eventos de um mesmo espaço amostra S, formam uma partição deste espaço se:

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatísticaos conjuntos: A 1 , A 2 , , A n eventos de um mesmo espaço

partição deste espaço se: Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística B pode ser escrito como: B = (B
– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística B pode ser escrito como: B = (B
B pode ser escrito como: B = (B ∩∩∩∩ A 1 ) ∪∪∪∪ (B ∩∩∩∩

B pode ser escrito como:

B = (B ∩∩∩∩ A 1 ) ∪∪∪∪ (B ∩∩∩∩ A 2 ) ∪∪∪∪

∪∪∪∪ (B ∩∩∩∩ A n )

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística∩∩∩∩ A 1 ) ∪∪∪∪ (B ∩∩∩∩ A 2 ) ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ (B ∩∩∩∩ A n

(B ∩∩∩∩ A n ) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática -

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B ∩∩∩∩ A 3 B ∩∩∩∩ A 1 B ∩∩∩∩ A 2 BB Prof. Lorí
B ∩∩∩∩ A 3
B ∩∩∩∩ A 1
B ∩∩∩∩ A 2
BB
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BB A4A4
BB
A4A4
Aplicando a expressão da
Aplicando
a
expressão
da

probabilidade condicionada

vem:

P(A i /B) = P(A i B)/ P(B) =

= P(A i ).P(B/A i )/ P(B)

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatísticacondicionada vem: P(A i /B) = P(A i ∩ ∩ ∩ ∩ B ) / P(B

i ).P(B/A i )/ P(B ) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática
 
 
 

P(B) será então:

 

P(B) = P[(B ∩∩∩∩ A 1 ) ∪∪∪∪ (B ∩∩∩∩ A 1 ) ∪∪∪∪

∪∪∪∪ (B ∩∩∩∩ A n )]

=

P(B A 1 ) + P(B A 2 ) +

+ P(B A n ) =

 

=

P(B∩∩∩∩A i ) = P(A i ).P(B/A i )

 
  P(B) = ∑ ∑ ∑ ∑ P(A i ).P(B/A i )
 

P(B) = P(A i ).P(B/A i )

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Calcula a probabilidade de ocorrência de um dos “A i ” (que formam a partição) dado que ocorreu um evento qualquer “B”.

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Na expressão

 
 

P(A i /B) = P(A i ).P(B/A i ) / P(B)

o

valor

de

P(B) é obtido

através

do

Teorema

da

Probabilidade Total

 
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  Uma função X que associa a cada elemento de S ( s ∈ S
 

Uma função X que associa a

cada elemento de S (s S) um

número real

x

=

X(s)

é

denominada variável aleatória.

 
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Se o conjunto de valores for

finito enumerável a

ou

então

infinito

variável

é

dita

discreta.

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KKK X x ==== X(s) CKK s KKC 0 KCK 1 CCK 2 CKC 3
KKK
X
x ==== X(s)
CKK
s
KKC
0
KCK
1
CCK
2
CKC
3
KCC
X(S)
CCC
ℜℜℜℜ
S
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Conforme o conjunto de
valores – X(S) – uma
variável aleatória poderá
ser discreta ou contínua.
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Se o conjunto de valores
for infinito não enumerável
então a variável é dita
contínua.
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A coleção dos pares [x i , f(x i )] para i = 1, 2,

A coleção dos pares [x i , f(x i )]

para

i = 1, 2, 3,

é denominada

de distribuição de probabilidade

da VAD X.

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatísticados pares [x i , f(x i )] para i = 1, 2, 3, é denominada

de probabilidade da VAD X. Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática -
Como X((a, b)) = a + b, o conjunto de valores de X é dado
Como X((a,
b))
=
a
+
b,
o
conjunto de valores de X é dado
por:
X(S) = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12}
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A função de probabilidade (fp) de uma VAD é a função que associa a cada x i X(S) o número f(x i ) = P(X = x i ) que satisfaz as seguintes propriedades:

 

f(x i ) 0, para todo “i”

∑∑∑∑f(x i ) = 1

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Suponha que um par de dados é lançado. Então X = “soma do par” é uma variável aleatória discreta com o seguinte conjunto de valores:

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A função de probabilidade f(x) = P(X = x), associa a cada x ∈ X(S),
A
função
de
probabilidade
f(x) = P(X = x), associa a cada
x
X(S),
um
número
no
intervalo [0; 1] dado por:
f(x) =
P(X =
x) = P(X(s)
=
x)
=
= P([x ∈∈∈∈ X(S) / X(s) = x})
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Desta forma:

f(2) = P(X = 2) = P{(1,1)} = 1/36

f(3) = P(X = 3) = P{(1,2), (2, 1)} = 2/36

f(11) = P(X=11) = P{(6, 5), (5, 6)} = 2/36

f(12) = P(X = 12) = P{(6, 6)} = 1/36

5), (5, 6)} = 2/36 f(12) = P(X = 12) = P{(6, 6)} = 1/36 A

A distribuição de probabilidade será:

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de probabilidade será: Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de
 

A distribuição de probabilidade

de X será então:

 

x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ΣΣΣΣ

f(x)

1

2

3

4

5

6

5

4

3

2

1

 

1

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

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x f(x) Seja X = “número Através de: 0 1/16 de caras”, obtidas no 1
x
f(x)
Seja X = “número
Através de:
0
1/16
de caras”, obtidas no
1
4/16
uma tabela
lançamento de 4
moedas honestas. Então
2
6/16
uma expressão analítica (fórmula)
3
4/16
a distribuição de X é a
4
1/16
um diagrama
dada ao lado.
Σ
1
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– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística Considere X = “soma do par”, no lançamento
Considere X = “soma do par”, no lançamento de dois dados equilibrados, então: f f

Considere X = “soma do par”, no lançamento de dois dados equilibrados, então:

ff

::

X(S)X(S)

→→→→→→→→

ℜℜℜℜℜℜℜℜ

 

xx

(x(x -- 1)/361)/36

sese xx 77

→ (x (x - - 1)/36 1)/36 se se x x ≤ ≤ 7 7 (12

(12(12 -- xx --1)/361)/36 sese

xx >> 77

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se se x x > > 7 7 Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto
0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 2 3 4 5 6
0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 2 3 4 5 6
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1010

(a) Expectância, valor esperado µµµµ ==== E(X) ==== ∑∑∑∑ x.f (x) = = = =

(a) Expectância, valor esperado

(a) Expectância, valor esperado µµµµ ==== E(X) ==== ∑∑∑∑ x.f (x) = = = = ∑∑∑∑

µµµµ ==== E(X) ====

∑∑∑∑

x.f (x) ====

∑∑∑∑

x.P(X ==== x)

(b) Desvio padrão

σσσσ ====

2 2 ∑∑∑∑ f(x) (x −−−−µµµµ ) ==== ∑∑∑∑ x 2 f (x) −−−− µµµµ
2
2
∑∑∑∑ f(x)
(x
−−−−µµµµ
)
====
∑∑∑∑ x
2 f (x)
−−−− µµµµ
) ==== ∑∑∑∑ x 2 f (x) −−−− µµµµ Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS –

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f (x) −−−− µµµµ Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística Conjunto
Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística Conjunto
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Conjunto de Valores

 
 

X(S)

=

{

0,

1}

 

A Função de Probabilidade (fp)

1

p se

x = 0

 
 

=

=

=

 

f(x)

P(X

x)

p

se

x =1

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Bernoulli Binomial Hipergeométrica Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
Bernoulli
Binomial
Hipergeométrica
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EXPERIMENTO
Qualquer um que corresponda a
apenas dois resultados. Estes
resultados são anotados por “0” ou
“fracasso” e “1” ou “sucesso”. A
probabilidade de ocorrência de
“sucesso é representada por “p” e a
de insucesso por “q = 1 – p”.
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A Função de Probabilidade (fp)
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0
1
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1111

 

Características

 

Expectância ou Valor Esperado

 

E(X) = x.f (x) = 0.q +1.p = p

Variância

 

V ( X )

=

E (

X

2

) - E(X)

2

=

=

(0

2

.q

+

1 2 .p )

 

p

2

=

= p − p 2 = p (1 − p ) = pq

=

p

p

2

=

p (1

p )

=

pq

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EXPERIMENTO

 

Como existem situações: A ocorre

 

apenas

 

duas

e

A não

ocorre,

pode-se determinar a probabilidade de A não ocorrer como sendo q = 1 – p. A VAD definida por X = “número de vezes que A ocorreu nas ‘n’ repetições de E” é denominada BINOMIAL.

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Características

 

Expectância ou Valor Esperado

 
 

E(X)

=

x.f (x)

=

np

 
 

Variância

 

V(X)

=

E(

X

2

) -

E(X)

2

= npq

 
 

σ

X =

npq
npq
 
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Conjunto de Valores

 
 

X(S) =

{0,

1,

2,

3,

 

,

n}

A Função de Probabilidade (fp)

 
 

f (x)

=

P(X

=

x)

=

n

  

x

p

x

q

nx

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1212

 

EXPERIMENTO

 

A

distribuição

Binomial

é

 

deduzida com base em “n” repetições de um experimento de maneira independente (isto é, p = constante), ou retiradas com reposição de uma população finita.

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EXPERIMENTO

 
 

Neste caso a variável aleatória X = “número de objetos com a característica r em uma amostra de tamanho n”, terá uma distribuição denominada de Hipergeométrica.

 
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Características

 
 

Expectância ou Valor Esperado

 
 

E(X) = np

 
 

Desvio Padrão

σ

X

=

N − n npq N − 1
N
− n
npq
N
− 1

Onde p =

r

 

N

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EXPERIMENTO

 

Se a experiência consistir na seleção de objetos, sem reposição, de uma população finita, de tamanho “N”, onde “r” apresentam uma característica “N – r” não apresentam esta característica, então existirá dependência entre as repetições.

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Conjunto de Valores

 

x : máx{0, n–N+r)},

 

,

mín{r, n}

A Função de Probabilidade (fp)

 
 

r

  N

r

x

 

n

r

 

f (x)

=

P(X

=

x)

=

 

N

      n Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto

  

n

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     n Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática
 
   
   
 
 
 
- Departamento de Estatística       Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de
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1313

Seja X uma variável aleatória com conjunto de valores X(S). Se o conjunto de valores for infinito não enumerável então a variável é dita contínua.

não enumerável então a variável é dita contínua . Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS –

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é dita contínua . Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
A coleção dos pares (x, f(x)) é denominada de
A
coleção
dos
pares
(x,
f(x))
é
denominada
de

distribuição de probabilidade da

VAC X.

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de EstatísticaA coleção dos pares (x, f(x)) é denominada de distribuição de probabilidade da VAC X.

de probabilidade da VAC X. Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática -
P ( a <<<< X <<<< b ) ==== ∫∫∫∫ a b f ( x
P ( a
<<<<
X
<<<<
b )
====
∫∫∫∫
a b f ( x ) dx

Isto é, a probabilidade de que X assuma valores entre os números “a” e “b” é a área sob o gráfico de f(x) entre os pontos x = a e x = b.

sob o gráfico de f(x) entre os pontos x = a e x = b .

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os pontos x = a e x = b . Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS
– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística É a função que associa a cada x

É a função que associa a cada x X(S) um número f(x) que deve satisfazer as seguintes propriedades:

f(x) 0 f(x).dx

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística P
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P ( a
<<<<
X
<<<<
b )
====
∫∫∫∫
a b f ( x ) dx
y
x
a
b
a
<<<<
X
<<<<
b
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Se X é uma VAC, então: P ( X = a ) = ∫ a
Se X é uma VAC, então:
P ( X
=
a )
=
a a f ( x ) dx
=
0
P (a
<
X
<
b )
=
P (a
X
<
b )
=
=
P (a
<
X
b )
=
P (a
X
b )
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1414

(a) Expectância, valor esperado σσσσ ==== µµµµ ==== E(X) ==== (b) Desvio padrão ∫∫∫∫ x.f

(a) Expectância, valor esperado

σσσσ ====

µµµµ ==== E(X) ====

(b) Desvio padrão

∫∫∫∫

x.f (x)dx ∫∫∫∫ x 2 f (x)dx
x.f (x)dx
∫∫∫∫
x
2 f (x)dx

f (x)

(x

−−−−µµµµ

)

2

dx

====

−−−−

µµµµ

2

∫∫∫ ∫
∫∫∫
2 dx ==== −−−− µµµµ 2 ∫∫∫ ∫ Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto

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µµµµ 2 ∫∫∫ ∫ Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
O uso da FDA é bastante
O
uso
da
FDA
é
bastante

prático no cálculo das

é

necessário integrar, já que ela é um função que fornece a Integral.

probabilidades,

pois

não

função que fornece a Integral. probabilidades, pois não É a função F(x) definida por: F(x) =

É a função F(x) definida por:

F(x)

=

P(X

x)

=

x

−∞

f(u)du

A F(x) é a integral da f(x) até

um ponto genérico “x”.

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatísticaé a integral da f(x) até um ponto genérico “ x ”. Usando a FDA, teremos

– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística Usando a FDA, teremos sempre três casos possíveis:

Usando a FDA, teremos sempre três casos possíveis:

P(X

P(X

P(

x

1

>

<

x)

x)

X

=

=

<

F(x)

1

F(x)

)

x

2

=

F(

)

x

2

F(

x

1

)

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Uniforme
Exponencial
Normal
t (Student)
χχχχ 2222 (Qui-quadrado)
F (Snedekor)
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1515

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Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística
– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística A função F(x) é dada por: F x

A função F(x) é dada por:

F x

(

) =

0 se x < a

 

x

a

a

se a

x

b

1 se x > b

b

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Uma VAC X é uniforme no intervalo [a; b] se assume todos os valores com igual probabilidade. Isto é, se f(x) for:

 

f(x) =

b

1 b

se

a

x

a

 

0

c.c.

 
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Expectância ou Valor Esperado

 
 

a

+

b

 

E(X) =

2

 

Variância

 

2

2

2

 

(b

a)

2

 

σ

=

V (X )

=

E (

X

)

E(X )

=

12

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Uma variável aleatória X tem uma distribuição normal se sua fdp for do tipo: 2
Uma variável aleatória X tem
uma distribuição normal se sua fdp
for do tipo:
2
1
−−−−
.   x −−−−µµµµ  
1
2

σσσσ

f(x) ====
.e
, x ∈∈∈∈ℜℜℜℜ
2 ππππ σσσσ
.
com
- ∞ < µ < ∞
e
σ > 0
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1616

N(0; 1) 0,8 N(0; 0,5) N(0; 2) 0,6 N(2; 1) 0,4 0,2 0,0 - 6
N(0; 1)
0,8
N(0; 0,5)
N(0; 2)
0,6
N(2; 1)
0,4
0,2
0,0
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
0
1
2
3
4
5
6
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Utilizar integração numérica. Como não é possível fazer isto com todas as curvas, escolheu-se uma

Utilizar integração numérica. Como não é possível fazer isto com todas as curvas, escolheu-se uma para ser tabelada (integrada numericamente).

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de EstatísticaComo não é possível fazer isto com todas as curvas, escolheu-se uma para ser tabelada (integrada

(integrada numericamente). Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística
0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Prof.
0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,1 0,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Prof. Lorí Viali, Dr. –

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-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática
 
2 1  u −µ  − .   1 x 2  σ
2
1
u −µ 
.
1
x
2
σ
x)
=
.e
du
=
?
∫ −∞
2
π σ
.

P(X

A normal não é integrável através do TFC, isto é, não existe F(x) tal que F’(x) = f(x).

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A

curva

escolhida

é

a

 

N(0, 1), isto é, com µ = 0 e σ = 1. SeSe XX éé umauma N(N(µµ,, σ),σ), então:então:

 

Z = X

− µ

 

σ

 

Será uma N(0; 1)

 
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P(Z ≤ z) = Φ(z) = DIST.NORP(z) P(Z > z) = 1 - P(Z ≤
P(Z ≤ z) = Φ(z) = DIST.NORP(z)
P(Z
>
z)
=
1 - P(Z
z)
=
1 -
Φ
(z)
=
Φ
(
z)
=
DIST.NORP( -z)
P(
z
< Z
<
z
)
= Φ
(
z
)
− Φ
(
z
)
=
1
2
2
1
DIST.NORMP (
z
)
− DIST.NORMP (
z
)
2
1
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1717

Se a normal não é a padrão
Se a normal
não
é
a padrão

pode-se padronizar ou, então, utilizar a função:

=DIST.NORM(x; µ; σ; 1)

então, utilizar a função: =DIST.NORM(x; µ ; σ ; 1) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS

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=DIST.NORM(x; µ ; σ ; 1) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática
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Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística– Instituto de Matemática - Departamento de Estatística Para resolver este tipo de exercício é preciso

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística

Para resolver este tipo de exercício é preciso utilizar a função inversa, isto é:

= INV.NORM(5%; 50; 8) = = 36,84

a função inversa, isto é: = INV.NORM(5%; 50; 8) = = 36,84 Prof. Lorí Viali, Dr.

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INV.NORM(5%; 50; 8) = = 36,84 Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática
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Uma VAC tem distribuição normal de média 50 e desvio padrão 8. Determinar:

(a) P(X x) = 5%

(b) P(X > x) = 1%

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de EstatísticaVAC tem distribuição normal de média 50 e desvio padrão 8. Determinar: (a) P(X ≤ x)

= 5% (b) P(X > x) = 1% Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto
0,05 0,04 0,03 0,02 5% 0,01 P(X ≤ x) = 5% 0,00 26 34 50
0,05 0,04 0,03 0,02 5% 0,01 P(X ≤ x) = 5% 0,00 26 34 50
0,05
0,04
0,03
0,02
5%
0,01
P(X ≤ x) = 5%
0,00
26
34
50
58
66
74
42
42
x

x

x

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1818

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 1% P(X > x) = 1% 0,01

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística
0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 1% P(X > x) = 1% 0,01
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
1%
P(X > x) = 1%
0,01
0,01
0,00
0,00
26
34
42
50
58
66
74
x
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(b) P(X > x) = 1%

 

Não

esquecer

que

a

planilha

fornece a área à esquerda, então:

 
 

P(X > x) = 1% P(X x) = 99%

INV.NORM(99%; 50; 8) = 68,61

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Uma variável aleatória X tem uma distribuição “t” ou de Student se sua fdp for do tipo:

f

“t” ou de Student se sua fdp for do tipo: f   υ + 1 Γ
 

υ

+ 1

Γ

υ

+

1

  

1

+

x

2

2

 

2

 

υ

 
πυ .
πυ
.

Γ

para

υ

2

x

 para υ 2   x  ∈ ℜ ( x ) = Prof. Lorí

( x )

=

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1919

 

onde Γ é a função dada por

 

Γ

( p )

=

0

x

p

1

e

x

dx

para

p

>

0

Γ

( p )

=

(p

- 1)

Γ

( p

1 )

 

Γ

(1 /

2 )

=

π
π
 

Γ

( n )

=

(n

- 1)!

  se n ∈ Z
 

se

n

Z

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Expectância ou Valor esperado

µ = E(X) = 0

 

Variância

 
 

υ

 

Var(X)

=

 
 

υ

-2

 
 

O valor υυυυ é denominado de “Grau de liberdade”

 
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(a) Dada uma distribuição t (de

 

Student) com parâmetro g.l. = 30,

determinar: P(Τ ≥ 2).

 
 

(b) O valor “t” tal que P(|Τ|≤ t) =

 

90%

 
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fdp de 0,40 t(1) 0,30 t(5) 0,20 t(25) 0,10 0,00 -6 -5 -4 -3 -2
fdp de
0,40
t(1)
0,30
t(5)
0,20
t(25)
0,10
0,00
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
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A planilha fornece uma função direta e uma inversa, em relação a área à direita

A planilha fornece uma função

direta e uma inversa, em relação a área à

direita (unilateral) ou a soma das caudas

(bilateral), isto é, a tabela retorna um valor

t” tal que P(ΤΤΤΤ ≥≥≥≥ t)))) ==== αααα ((((unilateral)))) ou P(|T| ≥≥≥≥ t)))) ==== αααα ((((bilateral))))

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística≥≥≥≥ t )))) ==== αααα (((( unilateral )))) ou P(|T| ≥≥≥≥ t )))) ==== αααα ((((

αααα (((( bilateral )))) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
Então P(T ≥ 2) = 2,73% Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de
Então P(T ≥ 2) = 2,73%
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2020

Então O valor “t” tal que P(| Τ|≤ t) = 90% é t = 1,697

Então

O

valor

“t”

tal

que

P(|Τ|≤ t) = 90% é t = 1,697

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de EstatísticaEntão O valor “t” tal que P(| Τ|≤ t) = 90% é t = 1,697

Τ|≤ t) = 90% é t = 1,697 Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto
Uma variável aleatória X tem uma distribuição Qui-Quadrado se sua fdp for do tipo: 
Uma variável aleatória X tem
uma distribuição Qui-Quadrado se
sua fdp for do tipo:
υ
x
1
x
2
e
2
se
x
> 0
υ
f
( x )
= 
υ
2
2
Γ
2
0
se
x
≤ 0
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1,20 fdp de 1,00 χ 2 (1) 0,80 χ 2 (2) 0,60 χ 2 (3)
1,20
fdp de
1,00
χ 2 (1)
0,80
χ 2 (2)
0,60
χ 2 (3)
0,40
χ 2 (5)
0,20
0,00
0
2
4
6
8
10
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Expectância ou Valor esperado E(X) = υ Variância Var(X) = 2 υ O valor υ

Expectância ou Valor esperado

Expectância ou Valor esperado E(X) = υ Variância Var(X) = 2 υ O valor υ υ

E(X) = υ

Variância

Var(X)

= 2υ

O valor υυυυ é denominado de

“Grau de liberdade”

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de “Grau de liberdade” Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento
A planilha fornece uma função direta e uma inversa, em relação a área à direita

A planilha fornece uma função

direta e uma inversa, em relação a área à

direita (unilateral) ou a soma das caudas (bilateral), isto é, a tabela retorna um valor

t” tal que P(ΤΤΤΤ ≥≥≥≥ t)))) ==== αααα ((((unilateral)))) ou P(|T| ≥≥≥≥ t)))) ==== αααα ((((bilateral))))

≥≥≥≥ t )))) ==== αααα (((( bilateral )))) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto

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αααα (((( bilateral )))) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento

2121

 
   
 
   
   

(a)

Dada uma distribuição t (de

Student) com parâmetro g.l. = 30,

determinar: P(Τ ≥ 2).

 

(b)

O valor “t” tal que P(|Τ|≤ t) =

90%

Então P(T 2) = 2,73%

 
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  A planilha fornece uma função

A planilha fornece uma função

direta (área á direita) e uma inversa, em relação a área à direita (unilateral). Isto

é, a planilha retorna um valor “αααα” tal que

P(χ 2 ≥≥≥≥ c)))) ==== αααααααα ((((unilateral),),),), ou “c” tal

Então

O

valor

“t”

tal

que

que P(χ 2

cc))))

====

α,α,α,α,

no caso da função

P(|Τ|≤ t) = 90% é t = 1,697

 

inversa.

 
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(a)

Dada uma distribuição Qui-

Quadrado com parâmetro g.l. = 1,

determinar: P(χ 2 1).

 

(b)

O valor de “c” tal que P(χ 2 c) =

90%

Então P(χ 2 1) = 31,73%

 
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2222

Então, o valor de “c” tal que, P( χ 2 ≤ c) = 90% é

Então, o valor de “c” tal que,

Então, o valor de “c” tal que, P( χ 2 ≤ c) = 90% é c

P(χ 2 c) = 90%

é

c = 2,71.

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≤ c) = 90% é c = 2,71. Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto

Uma

variável aleatória X tem

uma distribuição “F” ou de Snedecor se sua fdp for do tipo:  m n
uma distribuição “F” ou de
Snedecor se sua fdp for do tipo:

m
n
m
m
++++
n
 m
++++
n 
−−−− 1
((((
))))
−−−−

ΓΓΓΓ
m
2
n
2
x
2


n
++++
mx
2

2

 
se
x
>>>>
0
f(x) ====


ΓΓΓΓ

  m 2


 ΓΓΓΓ  

2 n  


0
se x
≤≤≤≤
0
 

Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística2 n     0 se x ≤≤≤≤ 0  

0   Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de
1,0 fdp de F(1, 3) 0,8 F(2, 5) 0,6 F(5, 10) 0,4 F(20, 20) 0,2
1,0 fdp de F(1, 3) 0,8 F(2, 5) 0,6 F(5, 10) 0,4 F(20, 20) 0,2
1,0
fdp de
F(1, 3)
0,8
F(2, 5)
0,6
F(5, 10)
0,4
F(20, 20)
0,2
0,0
0
3
6
9
12
15
0,6 F(5, 10) 0,4 F(20, 20) 0,2 0,0 0 3 6 9 12 15 Prof. Lorí

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0,2 0,0 0 3 6 9 12 15 Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto
 
   
   
 
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Expectância ou Valor esperado

E(X) ==== m

m

m

é

o

grau de

−−−− 2

 

liberdade

do

Variância

numerador e do denominador

n

Var(X) =

2

(m

++++

n -

2

)

2

m

 

m(n-

2

)(n-

4

)

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A planilha fornece uma função direta e uma inversa, em relação a área à direita

A planilha fornece uma função

direta e uma inversa, em relação a área à

direita (unilateral) ou a soma das caudas (bilateral), isto é, a tabela retorna um valor

t” tal que P(ΤΤΤΤ ≥≥≥≥ t)))) ==== αααα ((((unilateral)))) ou P(|T| ≥≥≥≥ t)))) ==== αααα ((((bilateral))))

≥≥≥≥ t )))) ==== αααα (((( bilateral )))) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto

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αααα (((( bilateral )))) Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento

2323

 
   
 
   
   

(a)

Dada uma distribuição t (de

Student) com parâmetro g.l. = 30,

determinar: P(Τ ≥ 2).

 

(b)

O valor “t” tal que P(|Τ|≤ t) =

90%

Então P(T 2) = 2,73%

 
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  A planilha fornece uma função

A planilha fornece uma função

direta (área á direita) e uma inversa, em relação a área à direita (unilateral). Isto

é, a planilha retorna um valor “αααα” tal que

P(χ 2 ≥≥≥≥ c)))) ==== αααααααα ((((unilateral),),),), ou “c” tal

Então

O

valor

“t”

tal

que

que P(χ 2

cc))))

====

α,α,α,α,

no caso da função

P(|Τ|≤ t) = 90% é t = 1,697

 

inversa.

 
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(a)

Dada uma distribuição Qui-

Quadrado com parâmetro g.l. = 1,

determinar: P(χ 2 1).

 

(b)

O valor de “c” tal que P(χ 2 c) =

90%

Então P(χ 2 1) = 31,73%

 
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2424

 
 
 
 

Então, o valor de “c” tal que,

P(χ 2 c) = 90%

é

c = 2,71.

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(a)

Dada uma distribuição F com parâmetros g.l. do numerador = 3 e g.l. do denominador igual a 5, determinar P(F 2,5).

(b)

O valor de “f” tal que P(F f) =

80%

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Então, o valor de “f” tal que,

P(F f) = 80%

é