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Examen de competencias

Jonathan Ortiz
8 de junio de 2015
1. Sea In =

R1

xn
dx.
0 1+xn

Calcular
lm nIn .

Demostracin. Primero se nota que no se puede usar el teorema de convergencia dominada, pues no hay una
funcin integrable que domine a toda la sucesin. Ahora si considero el cambio de variable u = 1 + xn se tiene
que du = nxn1 dx y la integral se transforma en
Z 2 n
Z 1
nxn
u1
dx =
nIn =
du.
n
1
+
x
u
1
0
Ahora se puede usar el teorema de convergencia dominada pues

n
1
u1
para todo n N y todo 1 u 2.
u
u
Y adems

1
u

es integrable en el intervalo [1, 2]. Un calculo fcil prueba que

lm ln(n u 1) = 0 para cada u [1, 2].

Por la continuidad de logaritmo natural se concluye que

lm n u 1 = 1 para cada u [1, 2].


n

Aplicando el teorema de convergencia dominada y todo lo probado se tiene que

Z 2
Z 2
Z 2 n
n
u1
u1
du
du =
lm
du =
.
lm nIn = lm
n
n
n 1
u
u
1
1 u
Por todo esto se concluye que
lm nIn = ln(2).

2. Sean A = {(x, y) : x2 + xy + y 2 < 1} y B = {(x, y) : y > 0}. Calcular


Z
2
2
ex +xy+y dxdy.
AB

La regin que es debe integrar esta en la figura 1 solo la parte que y > 0. Por la simetra de la elipse se va a

. Ahora
integrar en toda la elipse y luego se divide para 2. Tomamos el cambio de variable x = u+v
y y = uv
2
2
se tiene que
x2 + xy + y 2 =

1
(3u2 + v 2 ).
2

Adems, el jacobiano es igual a


1
2
1
2

1
2
12

= 1

Figura 1: Elipse

Por lo tanto se tiene que la integral es


Z
Z
x2 +xy+y 2
e
dxdy =

e 2 (3u

+v 2 )

dudv,

E0

donde E es la elipse definida por x2 + xy + y 2 = 1 y E 0 es la elipse definida por 12 (3u2 + v 2 ) = 1.


Ahora consideramos

x2

y2

e a2 + b2 dxdy,

donde F es la elipse
tanto

x2
a2

y2
b2

= 1. Consideramos el cambio de variable x = ar cos(t) y y = br sin(t). Por lo


x2
y2
+ 2 = 1,
2
a
b

y el jacobiano es
a cos(t)
b sin(t)
= abr.
ar sin(t) br cos(t)
Por todo esto con a =

2
3

yb=
Z

x2

1
2

se tiene que la siguiente igualdad

y2

e a2 + b2 dxdy = ab

Z
0

rer drdt = ab(e 1).

En resumen se obtiene que


Z
E

ex

+xy+y 2

2
dxdy = (1 e).
3

3. En este ejercicio se demostrara la frmula de Stirling

n! 2n nn en .

(1)

Sean X1 , X2 , . . . variables aleatorias independientes de Poisson con parmetro 1 y sea Yn =


una variable aleatoria de Poisson de parmetro n. Sea
p(n, k) = P{Yn = k} = en

nk
.
k!

a) Use el teorema de Lmite central para mostrar que si a > 0,


Z a
X
x2
1
e 2 dx
lm
p(n, k) =
n

2
0
nk<n+a n

Pn

i=1

Xi que es

Solucin. La variable aleatoria Yn tiene media n y varianza n.




X
X
Yn n
p(n, k) = P 0
p(n, k) =
<a .
n

kn
nk<n+a n

<a

n n
se puede aproximar a una normal de media 0 y varianza
El teorema de Lmite central implica que Y
n
1 si n por lo tanto se tiene que


Z a
x2
1
Yn n
e 2 dx.
< a = N (a) N (0) =
lm P 0
n
n
2
0

Esto inmediatamente demuestra el lmite pedido.

b) Mostrar que si a > 0, n N, y n k < n + a n, entonces


2

ea p(n, n) p(n, k) p(n, n).


Solucin. Sea n N y a > 0. Sea f (k) =

nk
k!

donde k N. Se va a probar que f es decreciente. Considero

nk+1
nk
nk

=
f (k + 1) f (k) =
(k + 1)!
k!
k!


n
nk1
1 = nk
.
k+1
(k + 1)!

Por lo tanto f es decreciente para k > n 1. Esto prueba que p(n, k) es decreciente en k si k > n 1
por lo tanto se tiene que si n k, entonces
p(n, k) p(n, n).
Esto prueba la primera desigualdad.

Para probar la otra desigualdad sea n k < n + a n. Se puede escribir k = n + r con r N. De la


2
desigualdad anterior se tiene que rn < a2 . Se va a probar que
2

ea en

nn
nk
en ,
n!
k!

las siguientes expresiones son equivalentes


2

ea en

nn+r
nn
en
n!
(n + r)!

nr n!
(n + r)!


(n + r)!
2
a ln
.
nr n!
2

ea

Para probar la desigualdad anterior se necesita dePla desigualdad muy conocida si x > 0, entonces
x
ln(x + 1) x y adems si x N, entonces ln(x!) = j=2 ln(j). Ahora considero

ln

(n + r)!
nr n!


= ln(n + r)! ln(n!) r ln(n) =

n+r
X
j=2

ln(j)

n
X
j=2

ln(j) r ln(n) =

n+r
X
j=n+1

como ln es una funcin creciente, entonces


n+r
X


r  r2
ln(j) r ln(n) r ln(n + r) r ln(n) = r ln 1 +

< a2 .
n
n
j=n+1
Todo esto prueba las dos desigualdades.

ln(j) r ln(n),

c) Usar 3a y 3b para concluir que


p(n, n)

1
.
2n

La frmula de Stirling 1 sigue inmediatamente.


Solucin. Por la parte 3b se tiene que
2

ea

p(n, k)
1.
p(n, n)

Ahora, como p(n, k) es no negativo para todo k N y tomando sumatorias se tiene que
P

 
  a2
nk<n+a n p(n, k)

a n .
a n e
p(n, n)
Por definicin de la funcin piso se tiene que

2
(a n 1)ea

nk<n+a n

p(n, k)

p(n, n)

a n.

La anterior expresin es equivalente a


2
1
(a )ea
n

nk<n+a n

p(n, k)

np(n, n)

a.

Tomando el lmite cuando n tiene a infinito a la anterior expresin y usando el literal 3a se colige que
ae
Sea I(a) =

Ra
0

x2
2

a2

Ra

x2

e 2 dx

a.

lm n 2np(n, n)
0

dx. Entonces la expresin anterior se puede reescribir as


a a2
1
a

.
I(a)
I(a)
lm n 2np(n, n)

Por la regla de Hopital y por el teorema fundamental del Clculo se tiene que
lm

a0+

1
1
a
= lm
= lm
2 = 1.
a0 a2
I(a) a0+ e a22
e

Por lo tanto tomando el lmite cuando a tiende a 0 por la derecha de la ltima cadena de desigualdades
se obtiene que
1
lm
= 1,
n
2np(n, n)
Esto es equivalente a que
p(n, n)

1
,
2n

lo que se quera probar. Recordando la definicin de p se tiene que


en

nn
1

,
n!
2n

esta expresin es equivalente a la frmula de Striling 1.

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