Universidad Nacional Del Centro Del Perú Matriz

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER
FACULTAD DE ECONOMA
VARIABLES INCIDENTES EN LA PROBABILIDAD DE

PAGO E IMPAGO DE LOS CLIENTES, CAJA HUANCAYO,
2014
PRESENTADO POR:
CRDENAS QUISPE, Andrea Estefanie

GUILLN SIMN, Nancy Eveliz
MELCHOR MERGE, Diana
MORALES ESPINOZA, Mabhet Sheyla
QUINTO GARCA, Harold
HUANCAYO- PER
2015
Contenido
RESUMEN....................................................................................................... 2
INTRODUCCIN.............................................................................................. 4
CAPTULO I..................................................................................................... 5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...................................................................5
1.1.
TEMA DE INVESTIGACIN...................................................................5
1.2.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................6
1.3.
FORMULACIN DEL PROBLEMA..........................................................7
1.3.1.
PROBLEMA GENERAL..................................................................7
1.3.2.
PROBLEMAS ESPECFICOS..........................................................7
1.4.
OBJETIVO........................................................................................... 8
1.4.1.
OBJETIVO GENERAL....................................................................8
1.4.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS............................................................8
1.5.
JUSTIFICACIN................................................................................... 8
1.5.1.
RAZONES QUE MOTIVAN LA INVESTIGACIN...................................8
1.5.2.
IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIN...................................9
CAPTULO II................................................................................................... 10
MARCO TERICO CONCEPTUAL....................................................................10
2.1.
MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES........................................10
2.1.1.
A NIVEL INTERNACIONAL...........................................................10
2.1.2.
A NIVEL NACIONAL....................................................................11
2.2.
MARCO TERICO (TEORA Y/O MODELO)..........................................11
2.3.
MARCO CONCEPTUAL......................................................................11
2.4.
HIPTESIS........................................................................................ 13
2.4.1.
HIPTESIS GENERAL.................................................................13
2.4.2.
HIPTESIS ESPECFICAS...........................................................13
2.5.
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.............................................13
CAPTULO III.................................................................................................. 15
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN..........................................................15
3.4
PROPUESTA DE ANLISIS E INTERPRETACIN DE DATOS
PROCESADOS........................................................................................ 16
3.5
ANLISIS DE DATOS......................................................................17
3.6
MODELO ESTADSTICO..................................................................20
CAPITULO V.................................................................................................. 21
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.............................................21
pg. 1
4.1
CRONOGRAMA.............................................................................. 21
4.2
PRESUPUESTO............................................................................. 22
4.3 FINANCIAMIENTO.............................................................................. 23
4.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA................................................................24
P. GENERAL............................................................................................ 24
P. ESPECFICOS...................................................................................... 24
O. GENERAL........................................................................................... 24
O. ESPECFICO....................................................................................... 24
H. GENERAL............................................................................................... 24
H. ESPECFICA........................................................................................... 24
MTODOS DE INVESTIGACIN...................................................................24
MTODO UNIVERSAL................................................................................. 24
CAPTULO IV................................................................................................. 26
ANLISIS DE RESULTADOS............................................................................26
CONCLUSIONES............................................................................................ 26
RECOMENDACIONES.................................................................................... 29
ANEXOS........................................................................................................ 30
pg. 2
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de incidencia

que tiene las variables cuantitativas y cualitativas en la morosidad de la cartera
hipotecaria de la entidad financiera Caja Huancayo de la agencia real en el
periodo 2014. A partir de ellas, se encontr que el nivel ms significativo de
todas las variables para determinar la morosidad.
Por lo tanto el presente estudio servir para una mejor toma de
decisin al momento de aprobar una solicitud de prstamo, ya que se identifica
a
las
variables
cualitativas
cuantitativas
que
han
influido
en
el
comportamiento de pago de los clientes que dejaron de cancelar su prstamo.
El nivel de ingresos se incrementan a medida que se alcanza un mayor

nivel
educativo. La
educacin
superior
universitaria tiene
la
mayor
rentabilidad, despus de la educacin C.E.O.
Palabras claves: Morosidad, variables cualitativas y cuantitativas, clientes.
pg. 3
ABSTRACT
This study aims to determine the level of impact that education has on the
income per person in the province of Huancayo in 1994 based on the
information available from the National Household Survey (ENAHO). From
them, he found that the most significant level of all variables is the educational
level.
The income level increases as more education is reached. University education
has the highest returns, after education CEO.
Keywords: education level, income level

pg. 4
INTRODUCCIN
Existen muchas razones por las que los gobiernos y los economistas se
interesan por medir el nivel de los ingresos. Una herramienta til para ello han
sido los llamados retornos a la educacin, que en trminos generales miden
el aumento en los ingresos como consecuencia del incremento de un ao de
escolaridad o de la adquisicin de un cierto nivel educativo.
Este trabajo de investigacin tiene por objetivo determinar la incidencia del
nivel educativo en el nivel de ingresos en la provincia de Huancayo en el ao
1994.
El documento se divide en cuatro captulos. En el captulo I se presenta el
problema, los objetivos, las razones que motivan la investigacin y la
importancia del tema que se investiga. En el captulo II, denominado marco
terico conceptual, se presenta los antecedentes, adems del modelo
estadstico, la hiptesis y la operacionalizacin de las variables. En el captulo
III se presenta la metodologa que se usa en el trabajo. En este se muestra el
modelo estadstico que se usa, la muestra y la fuente de obtencin de datos.
Por ltimo, en el captulo IV, se presentan los resultados, la prueba de hiptesis
y el anlisis de resultados.
pg. 5
CAPTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.
TEMA DE INVESTIGACIN
La investigacin consisti en analizar las variables cuantitativas (edad,

ingresos, monto de crditos y tasa de inters) y cualitativas (sexo, ocupacin y
estado civil); que son incidentes en la probabilidad de pago e impago de los
clientes, en la entidad financiera Caja Huancayo en el ao 2014; en el marco
terico del enfoque cuantitativo y cualitativo.
1.2.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El otorgamiento de crditos es una de las principales operaciones de

entidad financiera Caja Huancayo, representa no slo la fuente principal de
ingresos, tambin puede representar la fuente de mltiples y significativos
problemas. Cuando el crdito concedido no se recupera en tiempo y forma, la
morosidad se incrementa, por lo que se requiere de mayores gastos para su
recuperacin as como un control ms estricto de la cartera morosa.
De acuerdo al autor (Aguilar y Camargo, 2004):
la debilidad de una institucin financiera debido a altos ndices de
morosidad conlleva inicialmente a un problema de liquidez que a largo
plazo, si es recurrente, se convierte en uno de solvencia que determina,
probablemente, la liquidacin de la institucin.
La morosidad es un grave problema que enfrenta cualquier institucin
financiera. Un elevado nmero de crditos en condicin de retraso o de no
pago constituyen una de las principales causas de la insolvencia y
descapitalizacin lo que finalmente atenta contra la solidez y sostenimiento de
la institucin en el largo plazo, ya que se tiene que provisionar en un mayor
porcentaje los crditos vencidos. Se define que un cliente se convierte en
moroso cuando supera el periodo de 30 das.
pg. 6
Grfico 1
Pago e Impago en la Caja Huancayo, (enero-dic.) 2014
Pago
No Pago
0.8%
1.0%
1.4%
1.0%
2.0%
1.2%
0.9% 0.7%
0.8%
7.4%
0.7%
3.3%
5.0%
12.2%
0.8%
6.1% 6.5%
9.8%
1.2%
8.8%
4.3%
9.4% 10.1%
5.1%
(Clientes)
Fuente: Centro de Informes Caja Huancayo

Elaboracin: El grupo
Segn la informacin recopilada del centro de estudio econmico de la

entidad financiera Caja Huancayo de enero a diciembre del 2014, la
morosidad en la cartera hipotecaria tiene una particularidad muy marcada
(Grfico 1). Se observa que en el mes de julio se registr la mayor cantidad de
clientes que cumplieron con sus obligaciones financieras. Tambin se puede
apreciar que en el mes de diciembre se registra una mayor morosidad, con un
2.09%.
1.3.
1
FORMULACIN DEL PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
Cules son las variables cuantitativas y cualitativas incidentes en la
probabilidad de pago e impago de los clientes, en la entidad financiera Caja

Huancayo, en el ao 2014?
pg. 7
PROBLEMAS ESPECFICOS
A. Cules son las variables cuantitativas (edad, ingresos, monto de
crditos y tasa de inters) incidentes en la probabilidad de pago e
impago de los clientes, en la entidad financiera Caja Huancayo, en el
ao 2014?
B. Qu variables cualitativas (sexo, ocupacin y estado civil) son
incidentes en la probabilidad de pago e impago de los clientes, en la
entidad financiera Caja Huancayo, en el ao 2014?
1.4.
OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL
Determinar cules son las variables incidentes en la probabilidad de
pago e impago de los clientes, en la entidad financiera Caja Huancayo, en el

ao 2014
4
OBJETIVOS ESPECFICOS
Determinar cules son las variables cuantitativas (edad, ingresos, monto

de crditos y tasa de inters) incidentes en la probabilidad de pago e
impago de los clientes, en la entidad financiera Caja Huancayo, en el
ao 2014
Determinar qu variables cualitativas (sexo, ocupacin y estado civil) son

incidentes en la probabilidad de pago e impago de los clientes, en la
entidad financiera Caja Huancayo, en el ao 2014
1.5.
JUSTIFICACIN
1.5.1. RAZONES QUE MOTIVAN LA INVESTIGACIN

Actualmente la morosidad es un problema que afrontan las entidades
financieras, pues una elevada cartera morosa constituye un serio problema que
compromete la viabilidad de largo plazo de la institucin y finalmente del propio
sistema.
De modo que es muy importante determinar las variables cuantitativas y
cualitativas incidentes en la probabilidad de pago e impago de los clientes, en
pg. 8
la entidad financiera Caja Huancayo, en el ao 2014; de tal manera que la

entidad pueda tomar polticas financieras para minimizar el riesgo de impagos y
evitar efectos negativos sobre la tesorera.
1.5.2. IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIN
La decisin de establecer las variables cuantitativas y cualitativas
incidentes en la probabilidad de pago e impago de los clientes, en la entidad
financiera Caja Huancayo en el ao 2014, es importante ya que permite
identificar el riesgo en el que puede incurrir la entidad financiera. Entonces
saber si existe relacin entre las variables cuantitativas como son: edad,
ingresos, monto de crditos y tasa de inters. Por otro lado, las variables
cualitativas permitirn saber cul es el efecto de sexo, estado civil y ocupacin
de los clientes sobre los niveles alcanzados de pago e impago.
pg. 9
CAPTULO II
MARCO TERICO CONCEPTUAL
2.1.
MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES
2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL

Segn (Westley, 1997), los elevados niveles de morosidad pueden
afectar la relacin de largo plazo de las instituciones financieras con sus
clientes, deteriorando la lealtad de los mismos y generando un efecto de
contagio que los lleva a adoptar una actitud de no pago.
Por su parte (Brookes, 1994), explica la probabilidad de mora en el pago
de los crditos hipotecarios de las familias como funcin del nivel de renta, de
la edad del cliente, sexo, estado civil, del cociente entre la riqueza neta del
sector privado y el nmero de crditos hipotecarios, de la tasa de variacin del
desempleo y del ratio de endeudamiento sobre el valor de las propiedades
inmobiliarias, as como de las restricciones de liquidez que enfrentan los
agentes.
Tambin
(Shumpeter,
1942)
ha
definido
como
los
principales
determinantes del comportamiento crediticio las variables: estado civil,

nacionalidad, sexo, nmero de hijos, edad, tenencia de telfono, tiempo en el
domicilio actual, regin geogrfica, profesin, sector de actividad econmica,
tiempo en el trabajo actual, ingresos y gastos mensuales, propiedad de la
vivienda, crditos concedidos con anterioridad, cantidad, duracin y destino del
prstamo.
De acuerdo a (Brachfield, 2009) la cartera de morosidad de la Banca en
general, ha crecido de manera acelerada en los ltimos aos, de esto se
desprende un conjunto de medidas y polticas que los bancos han tenido que
implementar a fin de tratar de controlar esta expansin tan negativa para sus
resultados finales. Pero en un entorno donde cae la capacidad de compra del
salario como resultado de la inflacin y de la devaluacin y las empresas
pg. 10
registran cada de las ventas, la banca comienza a enfrentar mayores

problemas para cobrar los crditos y generar beneficios
2.1.2. A NIVEL NACIONAL
Mencionan (Aguilar y Camargo, 2004) que, un elevado nmero de
crditos en condicin de retraso o de no pago constituyen una de las
principales causas de la insolvencia y descapitalizacin; lo que finalmente
atenta contra la solidez y sostenimiento de la institucin en el largo plazo.
Un estudio reciente que intenta encontrar los determinantes del monto
de cartera atrasada de los bancos del sistema financiero peruano se puede
encontrar en (Guilln, 2001). El autor encuentra evidencia que los bancos ms
grandes son los ms afectados por variables externas como el tipo de cambio,
contracciones de la demanda agregada y tasas de inters, mientras que las
variables internas a cada institucin tienen un papel ms importante en el caso
de las cajas, cooperativas y bancos ms pequeos, dentro de estas destacan
las variables relativas al perfil del cliente y el prstamo.
Segn estudios de (Aguilar Giovanna, 2002) en su trabajo Anlisis de
morosidad en las instituciones micro-financieras del Per. La conclusin
general es que las variables determinantes de la morosidad en las instituciones
micro financieras, las cuales son divididas en variables macroeconmicas y
microeconmicas, las variables determinantes de la morosidad son: nivel de
ingresos, monto del crdito, ocupacin, tipo de cambio, PBI.
2.2.
MARCO TERICO (TEORA Y/O MODELO)
Dentro de la literatura relacionada con la morosidad se puede diferenciar

dos corrientes tericas: cualitativa y cuantitativa. La corriente cualitativa estudia
la realidad en su contexto natural y cmo sucede, sacando e interpretando
fenmenos de acuerdo con las personas implicadas. Por otro lado la corriente
cuantitativa usa recoleccin de datos para probar hiptesis con base en la
mediacin numrica y el anlisis estadstico para establecer patrones de
comportamiento.
pg. 11
El autor espaol (Campos, 2005) demuestra empricamente la

importancia conjunta de las variables relativas al perfil del solicitante
(procedencia, estado civil, sexo, edad, capacidad de pago, nmero de
prstamos, actividad del cliente) y las variables relativas al prstamo (nivel de
aprobacin, plazo, tipo de crdito, destino del crdito, garanta y tasa de
inters) sobre la tasa de morosidad de las cajas de ahorro.
Modelo de Regresin Logstica Binaria
Para plantear un modelo cuya variable respuesta o dependiente sea
binaria ya que las dos situaciones posibles es que el cliente paga (0) o el
cliente no paga (1) , se aplicar un modelo de Regresin Logstica Binaria con
el objeto de evitar los inconvenientes que presentan los modelos de Regresin
Lineal o de Anlisis Discriminante. Dentro de las tcnicas paramtricas de
credit scoring, se eligi la Regresin Logstica Binaria como tcnica estadstica
empleada debido a sus mayores ventajas, fundamentalmente por los siguientes
motivos:
a) Las propiedades estadsticas son ms adecuadas que las de los
modelos lineales en los que, en ocasiones, se obtienen estimadores
ineficientes.
b) Dadas las caractersticas del historial crediticio de la Caja Huancayo,
donde la informacin cualitativa complementa la escasez de variables
cuantitativas, la Regresin Logstica Binaria admite las variables categricas
con mayor flexibilidad que los modelos lineales.
c) permite estimar la probabilidad de impago del crdito segn los
valores de las variables independientes.
d) Determina la influencia de cada variable independiente sobre la
variable dependiente (pago o impago) segn el OR (Ratio o ventaja). ste se
define como exp (), donde exp es la base de los logaritmos neperianos (una
constante cuyo valor es 2,718), y es el valor del parmetro de regresin de la
variable independiente en el modelo. Una OR mayor que 1 indica un aumento
en la probabilidad del evento de incumplimiento sobre el hecho de pagar
pg. 12
cuando la variable explicativa aumenta en una unidad; inversamente, una OR

menor que 1 indica lo contrario. El modelo de regresin logstica puede
formularse como:
p
1 p
()= 0 + 1 x 1+ 2 x 2+ + k x k
log
Donde p es la probabilidad de ocurrencia del evento de inters, en
nuestro caso, impago. Debido al valor de las variables independientes, la
probabilidad sealada puede ser calculada directamente de la siguiente forma:
p=
ez
ez
=
1+e z 1+ez
Siendo:
Z =0 + 1 x1 + 2 x 2 ++ k x k
A continuacin, se estima la significacin estadstica de los coeficientes
del modelo a travs del estadstico de Wald y la bondad del ajuste. Si una
variable resulta ser no significativa, se procede inmediatamente a eliminarla del
modelo.
2.3.
MARCO CONCEPTUAL
INCUMPLIMIENTO DE PAGO:
Falta de pago de un prstamo o cualquier otro tipo de violacin de las
condiciones de un contrato de prstamo. Usted puede ser puesto en estado de
incumplimiento si usted falla en pagar su prstamo. Un estado de
incumplimiento afecta su reputacin de crdito y su habilidad de obtener futuros
prstamos y concesiones.
VARIABLE CUALITATIVA:
Las variables cualitativas se refieren a caractersticas o cualidades que
no pueden ser medidas con nmeros.
pg. 13
SEXO:
Es el conjunto de caractersticas fsicas, biolgicas, anatmicas y fisiolgicas
de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene
determinado por la naturaleza, es una construccin natural, con la que se
nace.
ESTADO CIVIL:
Condicin de una persona segn el registro civil en funcin de si tiene o no
pareja y su situacin legal respecto a esto. Conjunto de las circunstancias
personales que determinan los derechos y obligaciones de las personas.
EDAD:
La edad est referida al tiempo de existencia de alguna persona.
OCUPACIN:
Es el oficio o profesin (cuando se desempea en sta) de una persona,
independiente del sector en que puede estar empleada, o del tipo de estudio
que hubiese recibido. Generalmente se define en trminos de la
combinacin de trabajo, tareas y funciones desempeadas.
VARIABLE CUANTITATIVA:
Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un nmero.
NIVEL DE INGRESOS:
Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al
conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pblica o privada,
individual o grupal. En trminos ms generales, los ingresos son los
elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que
generan como consecuencia un crculo de consumo-ganancia.
MONTO DE CRDITO:
El monto se obtiene al sumar el capital con el inters simple, al final
del tiempo de prstamo. El monto se representar con la letra M. De acuerdo
a lo indicado en la definicin, se puede decir que el monto es igual a:
pg. 14
M =I S +C
TASA DE INTERS
Es el porcentaje de intereses que el cliente paga por el prstamo.
2.4.
HIPTESIS
2.4.1. HIPTESIS GENERAL

Existe incidencia de las variables cuantitativas y cualitativas, respecto a
la probabilidad de pago e impago de los clientes, en la entidad financiera Caja
Huancayo en el ao 2014.
2.4.2. HIPTESIS ESPECFICAS
A. Las variables cuantitativas (edad, ingresos, monto de crditos y tasa de
inters) son significantes respecto a la probabilidad de pago e impago de
los clientes, en la entidad financiera Caja Huancayo en el ao 2014.
B. Las variables cualitativas (sexo, ocupacin y estado civil) son incidentes
respecto a la probabilidad de pago e impago de los clientes, en la
entidad financiera Caja Huancayo en el ao 2014.
2.5.
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
En esta seccin se presenta el tipo de informacin estadstico entre las

variables para estimar la incidencia de las variables cuantitativas (edad,
ingresos, monto de crditos y tasa de inters) y cualitativas (sexo, ocupacin y
estado civil) en la morosidad de la cartera hipotecaria en la entidad financiera
Caja Huancayo, en el ao 2014.
Tabla 1
Indicadores de las Variables
VARIABLE
TIPO DE
INDICADO
ESCALA
VARIABLE
DE
FUENTE
MODULO
ENAHO
MEDICIO
N
pg. 15
Morosid
Endgena
Cartera
Escala
ad
Ingresos
Exgena
atrasada
Sueldo
Escala
Edad
(cuantitativ
Edad
Nominal
Monto
as)
Cantidad
Escala
del
de
crdito
prstamo
Tasa de
Porcentaj
inters
Escala
Estado
Exgena
Estado
Ordinal
civil
(cualitativa
civil
Nominal
Sexo
Gnero
Ordinal
Ocupaci
Lugar de
trabajo
CAJA
CENTRO DE
HUANCAY
ESTUDIOS
ECONMIC
AGENCIA
OS
REAL
CAPTULO III
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
TIPO DE INVESTIGACIN
La investigacin es del tipo analtico, longitudinal y retrospectivo. Analtico,
ya que el objetivo es ver si las variables cuantitativas (edad, ingresos, monto de
crditos y tasa de inters) y cualitativas (sexo, ocupacin y estado civil) son
significativas que explican la morosidad. Longitudinal ya que en l estudi se
analizar los efectos de las variables exgenas a la endgena para el periodo
de enero a diciembre del 2014. Por ltimo, es retrospectivo por que se analiza
tal relacin a partir de hechos que ya ocurrieron.
3.2.
MTODOS DE INVESTIGACIN
3.2.1. MTODO UNIVERSAL
pg. 16
El trabajo usa el mtodo funcionalista, dado que estudia la relacin que

guarda la variable independiente respecto a la variable dependiente, y tambin
debido a que existe dependencia entre ellas.
3.2.2. MTODO GENERAL
Se usa un mtodo analtico y lgico, ya que la relacin de las variables
estudiadas se establece a partir de proposiciones estadsticas de las cuales
derivan las predicciones; es decir, se analiza como son los efectos de la
variable independiente a la variable dependiente.
3.2.3. MTODO ESPECFICO
Debido a que el objetivo era determinar el impacto y/o efecto, y la
incidencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, que es el
nivel de ingresos, era importante para esta investigacin usar mtodos
especficos, como la medicin a travs de la estadstica.
3.3
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
3.3.1. FUENTES DE LA INFORMACIN

Los datos de fuente primaria fueron obtenidos del centro de estudios
econmicos de la entidad financiera Caja Huancayo del ao 2014.
3.3.2. POBLACIN Y MUESTRA
En el estudio se utiliza la informacin proporcionada por la CAJA
HUANCAYO en el ao 2014, es decir se usa informacin de corte transversal.
A. Poblacin
El conglomerado de clientes de la entidad financiera Caja Huancayo de
la Agencia Real en el periodo de enero a diciembre del 2014.
B. Muestra
Se tom una muestra aleatoria de clientes de la entidad financiera Caja
Huancayo del periodo 2014, entre todos aqullos que tenan formalizada una
operacin de crdito o prstamo, fueran morosos o no. El procedimiento de
seleccin por azar dio lugar a una muestra total de 78 clientes, clasificados en
pg. 17
27 clientes no morosos y 51 clientes que no cumplen con sus obligaciones de

pago, lo que supone un 26% de individuos no morosos frente a un 74 % de
morosos.
3.3.3. PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos son procesados a travs de la hoja de clculo Microsoft
Excel1, el programa estadstico SPSS2 y Eviews3.
3.4
PROPUESTA DE
ANLISIS
INTERPRETACIN
DE
DATOS
PROCESADOS
Las tcnicas estadsticas es la que utilizaremos para analizar los datos y
verificar las hiptesis de la presente investigacin. Por ello se realiz lo
siguiente: se recolect los datos del centro de estudios econmicos de la Caja
Huancayo y por ltimo se realiz inferencia para probar si las estimaciones son
significativas y determinar el impacto de las variables independientes sobre la
variable dependiente.
3.5 ANLISIS DE DATOS
3.5.1 VARIABLES CUALITATIVAS
Grfico 2
Morosidad por estado civil (enero-dic.) 2014
1 Office Excel, Microsoft, hoja de clculo.

2 SPSS 22
3 Eviews
pg. 18
Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

En l Grfico 2 , se observa que del total de clientes los casados son quienes
ms demandaron crditos durante el 2014, pero tambin estos son quienes
ms inciden en morada, con un 17,95%; tambin observar que los viudos son
quienes tienen menor demanda de crditos, con 7,69%.
Grfico 3
Morosidad por sexo del deudor (enero-dic.) 2014
pg. 19

En el Error: Reference source not found, se presenta que del total de

clientes que cayeron en mora en el 2014, el 34,62% corresponden al sexo
masculino y el 30,77% corresponde al sexo femenino. Asimismo se evidencia
que el porcentaje es mayor de clientes que no pagaron del sexo masculino,
frente a los clientes que corresponde al sexo femenino.
pg. 20
Grfico 4
Morosidad por ocupacin (enero-dic.) 2014

En el se demuestra que el 23,08% de clientes que se demoraron en

pagar ms de 7 das corresponde a actividades de comercio y los que menos
se demoraron en pagar son las actividades de agricultura 5,13% y actividades
de transporte y manufactura con el 7,69%.
pg. 21
3.5.2 VARIABLES CUANTITATIVAS

Grfico 5
Morosidad segn edad (enero-dic.) 2014

En el Grfico 5 se observa que los que ms demandan crditos son los

que se encuentran entre [30-60) aos, de los cuales el 47,44% no cumple con
sus obligaciones financieras. Tambin se puede observar que las personas
menores a 30 aos que adquieren menos crditos.
pg. 22
Grfico 6
Morosidad por tasa de inters (enero-dic.) 2014

El
muestra que la financiera otorga la mayora de sus crditos
hipotecarios a una tasa de inters superior al 0.8%, de los cuales el 35,90%

incurren en el no pago. No siempre se garantiza que a menores tasa de inters
hay menos mora, tambin pueden influir factores como el monto de prstamo,
cuotas e ingresos.
pg. 23
Grfico 7
Morosidad segn monto prestado (enero-dic.) 2014

En el se observa que los montos de prstamos ms demandados oscilan entre

[80000-120000) soles, representado el 30,77%; de este porcentaje el 19,23%
no cumple con el pago de sus deudas. Tambin se puede observar que a un
prstamo inferior a 40000 es ms probable el pago.
pg. 24
Grfico 8
Morosidad segn el ingreso del cliente (enero-dic.) 2014

En el se observa que los clientes que demandan ms crditos son los

tienen ingresos entre [3000-6000) soles, pero de igual manera estos son los
que poseen mayor morosidad, con un 42,31% del total.
5
pg. 25
5.4 MODELO ESTADSTICO

Cuadro 1
Resumen del modelob
Modelo
1
R cuadrado
Error estndar
ajustado
de la estimacin
R cuadrado
,420
,177
,094
Durbin-Watson
,456
2,279
a. Predictores: (Constante), Ingreso, Sexo del Deudor, Tasa de Interes, Estado Civil, Edad Del
Deudor, Ocupacion, Monto Presatado
b. Variable dependiente: no pago o si pago
Cuadro 2
Coeficientesa
Coeficientes
Modelo
1
Coeficientes no
estandarizado
estandarizados
Error estndar
(Constante)
,528
,222
Estado Civil
,009
,066
Sexo del Deudor
,018
Ocupacion
Edad Del Deudor
Tasa de Interes
Monto Presatado
Ingreso
Estadsticas de colinealidad
Beta
Sig.
Tolerancia
2,377
,020
,016
,141
,888
,893
1,119
,112
,019
,163
,871
,845
1,183
,041
,035
,150
1,200
,234
,749
1,335
,041
,122
,039
,333
,740
,848
1,180
-,133
,115
-,136
-1,161
,250
,862
1,160
,123
,052
,337
2,347
,022
,570
1,755
-,152
,065
-,287
-2,352
,021
,791
1,265
a. Variable dependiente: no pago o si pago
Cuadro 3
Tabla de clasificacina,b
Pronosticado
no pago o si pago
Observado
Paso 0
VIF
no pago o si pago
pago
Correccin de
no pago
porcentaje
pago
27
,0
no pago
51
100,0
Porcentaje global
65,4
a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,500
pg. 26
Cuadro 4
Variables en la ecuacin
B
Paso 0
Constante
Error estndar
,636
Wald
,238
gl
7,141
Sig.
1
Exp(B)
,008
1,889
Cuadro 5
Tabla de clasificacina
Pronosticado
no pago o si pago
Observado
Paso 1
pago
no pago o si pago
pago
no pago
Correccin de
no pago
porcentaje
11
16
40,7
46
90,2
Porcentaje global
73,1
a. El valor de corte es ,500
Cuadro 6
Variables en la ecuacin
B
Paso 1
Error estndar
Wald
gl
Sig.
Exp(B)
sexo(1)
-,025
,574
,002
,966
,976
EstaCiv
,088
,338
,067
,796
1,092
Ocup
,208
,177
1,383
,240
1,231
Edad
,214
,634
,114
,736
1,238
TasaInt
-,738
,597
1,532
,216
,478
Monto
,642
,283
5,149
,023
1,900
Ingreso
-,767
,336
5,222
,022
,464
,107
1,128
,009
,925
1,112
Constante
a. Variables especificadas en el paso 1: sexo, EstaCiv, Ocup, Edad, TasaInt, Monto, Ingreso.
pg. 27
CAPITULO V
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
.1 CRONOGRAMA
4.1.1 PLAN DE TRABAJO CON ACTIVIDADES REALIZADAS
.2 OBJETIVOS
ACTIVIDADES
FECHA
Obtencin de permiso para
Visitamos la Caja Huancayo - Agencia Real
23/04/2015
Bsqueda de Informacin.
Solicitamos Tesis en la Hemeroteca.
24/04/2015
Bsqueda de informacin
Realizamos
llevar a cabo el proyecto.
dicha
25/04/2015
necesaria.
financiera.
Obtencin de informacin
Entrega de datos por parte de la Caja Huancayo
30/04/2015
necesaria.
agencia Real.
Organizacin de Ideas
Elaboramos una idea de trabajo.
01/05/2015
Ejecucin del trabajo.
Armado del proyecto.
02/05/2015
Organizacin de datos
Se orden los datos a travs de tablas y grficos.
04/05/2015
Se busc Informacin de cuadros y Grficos
08/05/2015
complementaria I
sobre el PBI y el Tipo de Cambio.
Se busc Informacin de cuadros y Grficos
complementaria II
sobre la tasa de inters y precio de los inmuebles.
Aplicacin
de
la
informacin al trabajo.
Aplicacin
de
Temas
solicitud
de
datos
Se emple los distintos conceptos y datos
12/05/2015
16/05/2015
conseguidos, relacionando al trabajo.

de
clase I
Aplicacin
la
Se
puso
en
prctica
los
distintos
temas
19/05/2015
los
distintos
temas
21/05/2015
desarrollados en el curso.
de
Temas
de
clase II
Se
puso
en
prctica
desarrollados en el curso y aplicarlo a nuestro

proyecto.
Aplicacin
de
Temas
de
clase III
Preparacin
Se
puso
en
prctica
los
distintos
temas
23/02/2015
Se dio formato y contrast algunos resultados del
28/05/2015
para
el
segundo informe.
proyecto.
PRESUPUESTO
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
MONTO
Obtencin de permiso para llevar
Visitamos la Caja Huancayo - Agencia
S/ 5.00 (PASAJES)
a cabo el proyecto.
Real
pg. 28
S/0.00
Bsqueda
Realizamos la solicitud de datos a dicha
S/ 0.20 (impresin)
de
informacin
necesaria.
Obtencin
financiera.
de
informacin
Entrega de datos por parte de la Caja
S/ 5.00 (PASAJES)
necesaria.
Huancayo agencia Real.
S/ 0.00
S/ 2.00 (internet)
Se orden los datos a travs de tablas y
S/ 0.00
grficos.
Bsqueda
de
informacin
complementaria I
Bsqueda
Se busc Informacin de cuadros y
S/ 1.00 (internet)
Grficos sobre el PBI y el Tipo de Cambio.
de
informacin
complementaria II
S/ 1.00 (internet)
Grficos sobre la tasa de inters y precio

de los inmuebles.
Aplicacin de la informacin al
Se emple los distintos conceptos y datos
trabajo.
conseguidos, relacionando al trabajo.
Aplicacin de Temas de clase I
Se puso en prctica los distintos temas
S/ 0.00
S/ 0.50 (INTERNET)
Aplicacin de Temas de clase II

desarrollados en el curso y aplicarlo a
nuestro proyecto.
Aplicacin de Temas de clase III
S/ 0.00
S/ 0.00
Preparacin
para
el
segundo
Se dio formato y contrast algunos
S/7.40 (IMPRESIN,
informe.
resultados del proyecto.
ANILLADO E INTERNET)
TOTAL
S/ 22.1
4.3 FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS
Obtencin
para
llevar
de
a
permiso
cabo
el
ACTIVIDADES
FINANCIAMIENTO
Visitamos la Caja Huancayo - Agencia
Integrantes De Grupo
Real
proyecto.
Realizamos la solicitud de datos a
necesaria.
dicha financiera.
Obtencin de informacin
Entrega de datos por parte de la Caja
necesaria.
Huancayo agencia Real.
Se orden los datos a travs de
pg. 29
tablas y grficos.
complementaria I
Grficos sobre el PBI y el Tipo de
Cambio.
complementaria II
Grficos sobre la tasa de inters y
precio de los inmuebles.

Aplicacin
de
la
informacin al trabajo.
Se emple los distintos conceptos y
datos conseguidos, relacionando al

trabajo.
Aplicacin de Temas de
Se puso en prctica los distintos
clase I
temas desarrollados en el curso.
clase II
temas desarrollados en el curso y
aplicarlo a nuestro proyecto.

clase III
temas desarrollados en el curso.
Preparacin
para
segundo informe.
el
Se dio formato y contrast algunos
resultados del proyecto.
4.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA
OBJETIVOS
MARCO
TERICO
HIPTESIS
VARIABLES
METODOLOGA
pg. 30
POBLAC
P. GENERAL
O. GENERAL
Cul
es
la Estimar la incidencia
los
factores
incidencia de las de
macroeconmicos
variables
(PBI, tasa de inters,
cuantitativas
(edad, ingresos, tipo de cambio) y
monto
de microeconmicos
de
los
crditos y plazo) (precio
inmuebles)
en
la
y
cualitativas
morosidad
de
la
(sexo,
cartera hipotecaria de
ocupacin,
la entidad financiera
estado civil y caja Huancayo en
tipo de crdito) marzo (2014-2015).
en la morosidad
de la cartera O. ESPECFICO
la
hipotecaria en la Determinar
incidencia de los
entidad
factores
financiera Caja
macroeconmico
Huancayo, en
s (PBI, tasa de
el ao 2014?
inters, tipo de
P.
cambio)
y
ESPECFICOS
microeconmicos
(precio de los
inmuebles) en la
Cul
es
la
morosidad de la
incidencia de las
cartera
variables
hipotecaria de la
cuantitativas
entidad financiera
(edad, ingresos,
caja Huancayo
monto
de
en marzo (2014crditos y plazo)
2015).
en la morosidad
Determinar de qu
de la cartera
manera
influye
hipotecaria en la
los
factores
entidad
microeconmicos
financiera Caja
(precio de los
Huancayo, en
inmuebles) en la
el ao 2014?
morosidad de la
cartera
hipotecaria de la
entidad financiera
caja Huancayo
en marzo (20142015).
Segn
(Aguilar
Giovanna,
2002),
se
encuentran
que existe
una
relacin
negativa
entre
la
calidad de
la cartera y
el
crecimiento
del
PBI
regional,
desfasado
dos
periodos.
Para
entidades
bancarias
que
funcionan
en
economas
dolarizadas,
su calidad
de cartera
y
la
capacidad
de
pago
de
los
agentes
econmicos
pueden
verse
afectadas
por
la
devaluacin
de
la
moneda
nacional,
por lo que
se espera
una
relacin
directa
entre sta
ltima y la
morosidad.
H. GENERAL
Existe una relacin
directa entre las
variables exgenas
(tipo de cambio,
tasa hipotecaria y
precios
de
los
inmuebles)
e
inversa (PBI) sobre
la
variable
endgena
(morosidad), en la
entidad financiera
Caja Huancayo en
marzo (2014-2015)
PBI
Tipo de
Cambio
Tasa de
inters
Precio de
los
inmuebles
MTODOS DE
POBLACI
INVESTIGACI
Est defi
por el
de clie
del
se
inmobilia
de
Huancay
que
represen
por
clientes
cayeron
mora, e
marzo
2014
marzo
2015.
N
La investigacin es
del tipo analtico,
longitudinal
y
retrospectivo.
MTODO
UNIVERSAL
Mtodo
funcionalista.
H. ESPECFICA
Los
factores
macroeconmicos
, tasa de inters y
tipo de cambio,
tienen incidencia
positiva, mientras
que el producto
bruto
interno
influye de manera
negativa sobre la
morosidad de la
cartera hipotecaria
de
la
entidad
financiera
Caja
Huancayo
en
marzo
(20142015).
MTODO
GENERAL
Mtodo analtico y
lgico.
MTODO
ESPECFICO
Medicin a travs de
la estadstica.
El
factor
microeconmico,
precio
de
los
inmuebles, tiene
un efecto directo
con respecto a la
morosidad de la
cartera hipotecaria
de
la
entidad
financiera
Caja
Huancayo
en
marzo
(20142015).
CAPTULO IV
ANLISIS DE RESULTADOS
pg. 31
MUESTR
Para nue
muestra
tom el
tasa
hipotecar
tipo
cambio
precios
los
inmueble
mensuale
de
m
(2014-20
ya que
investiga
es de
longitudin
CONCLUSIONES
En cuanto a las variables que determinan que un cliente sea moroso o no han
resultado significativas tanto aquellas relacionadas
al perfil del solicitante como son: el lugar de procedencia, y las relativas al
prstamo como son: los prstamos aprobados slo por los analistas, los
prstamos de tipo microempresa y los que fueron destinados a capital de
trabajo, asimismo se corrobora que la garanta no es una condicionante para
cancelar un prstamo.
Se demuestra que es importante la evaluacin cualitativa de los clientes y
monitorear el nivel de cumplimiento de los clientes calificados con CPP, ya que
son una clara seal de que el cliente tiende al incumplimiento y as evitar que
pasen a categoras de mayor riesgo Dudoso o Prdida.
Asimismo sera recomendable realizar este tipo de anlisis a clientes de otras

instituciones financieras como son: Mi Banco, las Cajas Municipales y las
Edpymes, con el fin de verificar si se da la misma tendencia ya que cada
institucin tiene su propia tecnologa crediticia.
pg. 32
En la provincia de Huancayo en el ao 1994 la incidencia que tiene el

nivel educativo es importante para determinar el nivel de ingresos de
las personas.
Segn los resultados obtenidos la educacin superior universitaria es de

gran ayuda para poder obtener niveles de ingresos ms altos.
Una mayor cantidad de aos de estudio contribuyen positivamente a

incrementar el nivel de ingresos de las personas.
pg. 33
RECOMENDACIONES
Mejorar la poltica de recuperaciones y seguimiento de los crditos, mejor conocimiento de los

grupos de clientes a los cuales se dirigen ya que usando mecanismos flexibles adecuados a
cada cliente para facilitara su incorporacin y estableciendo relaciones a largo plazo que le
permiten controlar el riesgo que representa trabajar con este tipo de cliente, como lo que se
poda apreciar en el documento cuando se les pregunta a los clientes acerca de sus das de
pago.
pg. 34
BIBLIOGRAFA
Aguilar Giovanna, C. G. (2002). Anlisis de la Morosidad en el Sistema
Bancario Peruano Informe final de investigacin.
Aguilar y Camargo, C. (2004). Instituto de Estudios peruanos. Serie
Economa.
Brachfield, P. (2009). Cobro de impagados gua prctica para la
recuperacin de deudas. Barcelona, Espaa: Ediciones Gestin 2000,
S.A.
Brookes. (1994). An Empirical Model of Mortgage Arrears and
Repossessions. Economic Modelling.
Campos, A. (2005). Anlisis de la morosidad de las instituciones
microfinancieras. Pearson.
Elmer, P. J. (1997). A Choice-Theoretic Model of Single-Family Mortgage
Default. Paper.
Guiln, J. (2001). delinquency and study factors. Malaga.
Shumpeter, J. (1942). Capitalismo, socialismo y democracia. Mexico: Aguilar.
Westley, G. Y. (1997). Credit Union Polies and Performance in Latin America.
Washington: Banco Internacional de Desarrollo.
pg. 35
ANEXO
S
pg. 36
FECHA
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
CARTERA ATRAZADA EN
MONTOS (SOLES)
32450
17472
2494
4665
6010
2428
2910
2709
1190
3582
21232
42064
pg. 37

Universidad Nacional Del Centro Del Perú Matriz

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER

VARIABLES INCIDENTES EN LA PROBABILIDAD DE

CRDENAS QUISPE, Andrea Estefanie

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................6

FORMULACIN DEL PROBLEMA..........................................................7

RAZONES QUE MOTIVAN LA INVESTIGACIN...................................8

IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIN...................................9

MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES........................................10

MARCO TERICO (TEORA Y/O MODELO)..........................................11

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de incidencia

comportamiento de pago de los clientes que dejaron de cancelar su prstamo.

El nivel de ingresos se incrementan a medida que se alcanza un mayor

rentabilidad, despus de la educacin C.E.O.

Palabras claves: Morosidad, variables cualitativas y cuantitativas, clientes.

Keywords: education level, income level

La investigacin consisti en analizar las variables cuantitativas (edad,

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El otorgamiento de crditos es una de las principales operaciones de

Fuente: Centro de Informes Caja Huancayo

Segn la informacin recopilada del centro de estudio econmico de la

FORMULACIN DEL PROBLEMA

probabilidad de pago e impago de los clientes, en la entidad financiera Caja

pago e impago de los clientes, en la entidad financiera Caja Huancayo, en el

Determinar cules son las variables cuantitativas (edad, ingresos, monto

Determinar qu variables cualitativas (sexo, ocupacin y estado civil) son

1.5.1. RAZONES QUE MOTIVAN LA INVESTIGACIN

la entidad financiera Caja Huancayo, en el ao 2014; de tal manera que la

MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL

determinantes del comportamiento crediticio las variables: estado civil,

registran cada de las ventas, la banca comienza a enfrentar mayores

MARCO TERICO (TEORA Y/O MODELO)

Dentro de la literatura relacionada con la morosidad se puede diferenciar

El autor espaol (Campos, 2005) demuestra empricamente la

cuando la variable explicativa aumenta en una unidad; inversamente, una OR

2.4.1. HIPTESIS GENERAL

En esta seccin se presenta el tipo de informacin estadstico entre las

3.2.1. MTODO UNIVERSAL

El trabajo usa el mtodo funcionalista, dado que estudia la relacin que

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS

3.3.1. FUENTES DE LA INFORMACIN

27 clientes no morosos y 51 clientes que no cumplen con sus obligaciones de

3.3.3. PROCESAMIENTO DE DATOS

1 Office Excel, Microsoft, hoja de clculo.

Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

En el Error: Reference source not found, se presenta que del total de

Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

En el se demuestra que el 23,08% de clientes que se demoraron en

3.5.2 VARIABLES CUANTITATIVAS

Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

En el Grfico 5 se observa que los que ms demandan crditos son los

Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

muestra que la financiera otorga la mayora de sus crditos

hipotecarios a una tasa de inters superior al 0.8%, de los cuales el 35,90%

Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

En el se observa que los montos de prstamos ms demandados oscilan entre

Fuente: Centro de informes Caja Huancayo

En el se observa que los clientes que demandan ms crditos son los

5.4 MODELO ESTADSTICO

Sexo del Deudor

a. Variable dependiente: no pago o si pago

a. La constante se incluye en el modelo.