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Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativas
Escuela de Contadura Pblica Autorizada.
Asignatura:
Estadstica II.
Tema:
Anlisis de series de tiempo
Anlisis de Tendencia.
Tcnicas de suavizamiento
Catedrtico:
Perodo:
2doParcial del 1er. Ciclo 2015 - 2016
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Estadstica II
Contenido
Contenido
ANLISIS DE SERIES DE TIEMPO.....................................................................4
COMPONENTES DE UNA SERIE TEMPORAL..................................................5
CLASIFICACIN DE SERIES TEMPORALES....................................................5
DEFINICIN DE SERIE DE TIEMPO...................................................................6
MODELOS CLASICOS DE SERIES DE TIEMPO...................................................8
MODELOS DE DESCOMPOSICIN.................................................................8
ANLISIS DE TENDENCIA............................................................................. 9
ESTIMACIN DE LA TENDENCIA................................................................11
AJUSTE DE UNA FUNCIN..........................................................................12
EJERCICIO:.................................................................................................... 13
TECNICAS DE SUAVIZAMIENTO.....................................................................15
MTODO DE MEDIA MVIL........................................................................15
SUAVIZAMIENTO FILTROS LINEALES........................................................16
GLOSARIO:.................................................................................................... 18
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Precios de un artculo
Tasas de desempleo
Tasa de inflacin
2) Series Fsicas:
o
Meteorologa
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3) Geofsica:
o
Series sismologas
4) Series demogrficas:
o
5) Series de marketing:
o
6) Series de telecomunicacin:
o
Anlisis de seales
7) Series de transporte:
o
Series de trfico
o
Uno de los problemas que intenta resolver las series de tiempo es el de
prediccin. Esto es dado una serie {x(t1),...,x(tn)} nuestros objetivos de
inters son describir el comportamiento de la serie, investigar el mecanismo
generador de la serie temporal, buscar posibles patrones temporales que
permitan sobrepasar la incertidumbre del futuro.
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importaciones, etc.), microeconmica (ventas de una empresa, existencias
en un almacn, gastos en publicidad de un sector), fsica (velocidad del
viento en una central elica, temperatura en un proceso, caudal de un ro,
concentracin en la atmsfera de un agente contaminante), o social
(nmero de nacimientos, matrimonios, defunciones, o votos a un partido
poltico).
son
componentes
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Esto se refleja grficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar
alrededor de una media constante y la variabilidad con respecto a esa
media tambin permanece constante en el tiempo.
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Se debe determinar desde fuera si un punto dado es outlier o no. Si se
concluye que lo es, se debe omitir o reemplazar por otro valor antes de
analizar la serie.
Por ejemplo, en un estudio de la produccin diaria en una fabrica se
present la siguiente situacin ver figura 1.1:
Figura 1.1
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Las principales fuerzas que causan una variacin estacional son las
condiciones del tiempo, como por ejemplo:
1) en invierno las ventas de helado
2) en verano la venta de lana
3) exportacin de fruta en marzo.
Todos estos fenmenos presentan un comportamiento estacional (anual,
semanal, etc.)
Figura 1.3
d) Variaciones irregulares (componente aleatoria): los movimientos
irregulares (al azar) representan todos los tipos de movimientos de una
serie de tiempo que no sea tendencia, variaciones estacionales y
fluctuaciones cclicas.
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1) Aditivo: X(t) = T(t) + E(t) + A(t)
2) Multiplicativo: X(t) = T(t) E(t) A(t)
3) Mixto: X(t) = T(t) E(t) + A(t)
Donde:
X(t) serie observada en instante t
T(t) componente de tendencia
E(t) componente estacional
A(t) componente aleatoria (accidental)
Una suposicin usual es que A(t) sea una componente aleatoria o ruido
blanco con media cero y varianza constante.
Un modelo aditivo, es adecuado, por ejemplo, cuando E(t) no depende de
otras componentes, como T(t), s por el contrario la estacionalidad vara con
la tendencia, el modelo ms adecuado es un modelo multiplicativo. Es claro
que el modelo 2 puede ser transformado en aditivo, tomando logaritmos. El
problema que se presenta, es modelar adecuadamente las componentes de
la serie.
La figura 2.1 ilustra posibles patrones
representadas por los modelos (1), (2) y (3).
que
podran
seguir
series
ANLISIS DE TENDENCIA
La tendencia secular o tendencia a largo plazo de una serie es por lo comn
el resultado de factores a largo plazo. En trminos intuitivos, la tendencia de
una serie de tiempo caracteriza el patrn gradual y consistente de las
variaciones de la propia serie, que se consideran consecuencias de fuerzas
persistentes que afectan el crecimiento o la reduccin de la misma, tales
como: cambios en la poblacin, en las caractersticas demogrficas de la
misma, cambios en los ingresos, en la salud, en el nivel de educacin y
tecnologa.
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Un
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y = 6.1 +
1.3t
Ahora
se
interpreta de la
siguiente manera: Las ventas se expresan en millones de pesos, el origen o ao 0,
es 2003 y t aumenta una unidad por ao. El valor 1.3 indica que las ventas
aumentan a razn de 1.3 millones de pesos por ao. El valor 6.1 es el de las ventas
estimadas cuando t = 0. Es decir, el monto de las ventas estimadas para el ao
2003 es igual a 6.1 millones de pesos. c) Para trazar la recta, se deben tener dos
puntos, para el primero de ellos se puede utilizar el valor 6.1 de la ecuacin anterior
y el segundo se puede obtener asignando un valor cualquiera a x, dentro del rango
del intervalo del que se dispone, por ejemplo 4 (ao 2006) para obtener el valor de
y, es decir:
y = 6.1 + 1.3t = 6.1+ 1.3 (4) =11.3
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Que se interpreta de la siguiente manera: Con base en las ventas anteriores, la
estimacin o pronstico para los aos 2008 y 2009, es 13.9 y 15.2 millones de
pesos, respectivamente.
ESTIMACIN DE LA TENDENCIA
Supondremos aqu que la componente estacional E(t) no est presente y que el
modelo aditivo es adecuado, esto es:
X(t) = T(t) + A(t), donde A(t) es ruido blanco.
Hay varios mtodos para estimar T(t). Los ms utilizados consisten en:
1)
Ajustar una funcin del tiempo, como un polinomio, una exponencial u otra
funcin suave de t.
2)
Suavizar (o filtrar) los valores de la serie.
3)
Utilizar diferencias.
1.T(t) = a + bt
(Lineal)
2.T(t) =
ebt (Exponencial)
3. T(t) = a + b ebt
a (Exponencial
modificada)
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Tabla 2.1: Nuevas unidades habitacionales comenzadas en los Estados
Unidos del tercer trimestre de 2004 al segundo trimestre de 2012 (en miles
de unidades).
Ao
II
III
IV
Total
Anual
2004
398 352
2005 283 454 392 345 1,474
2006 274 392 290 210 1,166
2007 218 382 382 340 1,322
2008 298 452 423 372 1,545
2009 336 468 387 309 1,500
2010 264 399 408 396 1,467
2011 389 604 579 513 2,085
2012 510 661
Fuente: U.S. Department of Comerse, Survey of Current Bussiness.
Sea t cada uno de los 32 trimestres que van de 2004 a 2012, o sea que t = 1 para
el tercer trimestre de 2004, t = 2 para el cuarto trimestre, y as sucesivamente. As
que el dominio de definicin de t es el conjunto de los enteros de 1 a 32
inclusive. Sea T(t) las iniciaciones de viviendas trimestralmente. Los valores
de t y T(t) se dan en la tabla 2.2. Para calcular los valores de a y de b en la recta de
tendencia
T(t) = a + bt
Se obtienen las siguientes cifras a partir de los datos de la tabla 2.1.
Tabla 2.2: Clculo de la tendencia de las viviendas comenzadas en los Estados
Unidos del tercer trimestre de 2004 al segundo trimestre de 2012
Ao trimestr
e
2004: 3
t
4
2005: 1
2
3
4
2006: 1
2
3
4
2007: 1
2
3
4
2008: 1
2
3
4
2009: 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
T(t) Tendencia
398
291,73
352
298,07
283
304,41
454
310,75
392
317,09
345
323,43
274
329,77
392
336,11
290
342,45
210
348,79
218
355,13
382
361,47
382
367,81
340
374,15
298
380,49
452
386,83
423
393,17
372
399,51
336
405,85
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Estadstica II
2
3
4
2010: 1
2
3
4
2011: 1
2
3
4
2012: 1
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
468
387
309
264
399
408
396
389
604
579
513
510
661
412,19
418,53
424,87
431,21
437,55
443,89
450,23
456,57
462,91
469,25
475,59
481,93
488,27
Figura 2.3
TECNICAS DE SUAVIZAMIENTO
Las tcnicas de suavizacin se derivan en varios mtodos que son:
Mtodo
Mtodo
Mtodo
Mtodo
de
de
de
de
Media Mvil
Suavizacin Exponencial Simple
Suavizacin Exponencial Doble
Suavizacin con tendencia y estacionalidad
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MTODO DE MEDIA MVIL
Introduccin
El objetivo de los mtodos a usarse en esta unidad es suavizar a las fluctuaciones
aleatorias causadas por el comportamiento irregular de la serie. Estos mtodos
resultan apropiados para series estables, es decir, aquellas que no exhiban ningn
comportamiento de tendencia, ni variaciones cclicas ni estacionales, adems es
conveniente suavizar cuando existen cambios bruscos o movimientos irregulares en
la serie.
Son relativamente simples y generalmente alcanzan un buen nivel de prediccin en
periodos de tiempos cortos.
Un promedio
mvil se construye sustituyendo cada valor de una serie por la media
obtenida con esa observacin y algunos de los valores inmediatamente
anteriores y posteriores.
Formula del mtodo de la Media Movil
Ejemplo
Con los siguientes datos acerca de las ventas en dlares de la
Empresa Marineritos S.A. durante los ltimos 3 aos tomados en perodos
de trimestres:
Trime
stre
1
2
3
4
5
6
7
8
Ven
tas
12
16
20
34
23
19
20
35
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Estadstica II
9
10
11
12
11
19
24
36
Vent
as
12
16
20
34
23
19
20
35
11
19
24
36
Pronstico (Promedios
mviles)
(12+16+20)/3
(16+20+34)/3
(20+34+23)/3
(34+23+19)/3
(23+19+20)/3
(19+20+35)/3
(20+35+11)/3
(35+11+19)/3
(11+19+24)/3
(19+24+36)/3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
16,00
23,33
25,67
25,33
20,67
24,67
22,00
21,67
18,00
26,33
2) El ltimo valor del promedio mvil, que en este ejemplo es 26,33, representa el
pronstico de las ventas para el trimestre nmero 13, y tericamente para todo
trimestre
futuro.
3) Reemplazando valores en la frmula de la media aritmtica ponderada se
obtiene:
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4) El grfico en el que constan las ventas y los promedios mviles se
muestra en la siguiente figura elaborado empleando Excel:
Ventas
21
Promedios Moviles
16
11
6
1
-41
9 10 11 12
GLOSARIO:
FLUCTUACIN.- Accin y el efecto de fluctuar; y fluctuar puede definirse
como la experimentacin de una variacin de una medida o valor.
TENDENCIA.-
Es
extender,
estirar,
tender,
tensar,
dirigirse
a.
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1.
Asistente Gerencia
Recursos Humanos. Carnisariato solicita ingenieros, CPA, dinmicos, manejo de
personal. Currculum: Pedro Pablo Gmez y Los Ros. (El Rancho).
1.
Asistente
Preferible mujer de 25- 35 aos, conocimientos de Word, excel, redes sociales y
atencin al cliente, se ofrece estabilidad laboral, todos los beneficios de ley. Enviar
hoja de vida: Av. San Jorge #516 y Plaza Dain, Florera Detalles en Flores.
1.
Secretaria
Conocimientos de cartera y Contabilidad. Mensajero, bodeguero. Correo:
rnimportgye@hotmail.com; 2-515102.
1.
Personal
Calificado en todas las reas, Cia. Constructora requiere. Enviar documentacin al
correo: contactenos@greenbuilder.com.ec o entregar en Alborada 13ava Mz 28
Solar 1 esquina planta alta, frente a C.C. Albo13 hasta el mircoles 22 de julio 2015.
1.
Auxiliar Contable
Requiere empresa alimenticia ubicada en Durn. nicamente con estudios de CPA,
disponible para trabajo a tiempo completo. Enviar currculum, con foto color:
accounting@ecofrut.com.
1.
Secretara Contable
Se solicita. Informes a los telfono: 2-132974, 2-132947, 0999-050225.
1.
Secretaria
Recepcionista, polifuncional, con conocimientos contables. enviar Currculum a :
Victor Emilio Estrada # 1124 y Laureles. 2-887451; 0994-891091.
1.
Asistente / Oficina
Se solicita para trmites aduaneros. Enviar currculum a: info@hyperbolizeec.com;
0979-366590.
1.
Seoritas
Para turnos rotativos, empresa de transporte, conocimientos bsicos utilitarios de
windows. dpto.rrhh@translointeg.com.
1.
Asistente Contable
Con experiencia en declaracin de impuestos, IESS, recursos humanos,
disponibilidad tiempo completo. Enviar currculum a: kumix.rrhh@gmail.com.
1.
Seoritas
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Estadstica II
Promotoras actividades julianas centro comerciales, ferias. Curriculum:
modelosa_vc@hotmail.com 0987-842236, (04)6038980.
1.
Asistente Contable
y Auxiliar de Secretara solicito, Garca Moreno 1418 y Clemente Balln.
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